华夏移动互联灵活配置混合型
证券投资基金（QDII）
2019 年半年度报告摘要
2019 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年八月二十九日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 27 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）

基金简称 华夏移动互联混合（QDII）

基金主代码 002891

交易代码 002891

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 14 日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 95,596,417.13 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的跨境投资，力求实现基金
资产的持续稳健增值。

本基金将依据对全球宏观经济发展走向、区域经济发展态势、经济政策、
投资策略 法律法规等可能影响证券市场的重要因素的分析和预测，并结合股票、债
券等不同金融工具的风险收益特征，确定资产配置比例并不时进行调整，
以保持基金资产配置的有效性。

业绩比较基准 中证信息指数收益率*30%+中证海外中国互联网指数收益率*30%+上证国
债指数收益率*40%。

本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较
风险收益特征 高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与
国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海
外市场投资所面临的特别投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 李彬 王永民

信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66594896

负责人 电子邮箱

service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-818-6666 95566

传真 010-63136700 010-66594942

注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区复兴门内大街1号

A区

办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街1号

泰大厦B座8层

邮政编码 100033 100818

法定代表人 杨明辉 刘连舸

2.4 境外资产托管人

项目 境外资产托管人

名称 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited

中文 中国银行（香港）有限公司

注册地址 香港花园道 1 号中银大厦

办公地址 香港花园道 1 号中银大厦

邮政编码 -

2.5 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 7,196,827.26

本期利润 15,469,628.84

加权平均基金份额本期利润 0.1544

本期加权平均净值利润率 14.33%

本期基金份额净值增长率 14.44%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 8,215,003.45

期末可供分配基金份额利润 0.0859

期末基金资产净值 103,811,420.58

期末基金份额净值 1.086

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 8.60%

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④


长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标

② 准差④

过去一个月 6.37% 1.38% 4.08% 0.88% 2.29% 0.50%

过去三个月 -7.18% 1.91% -4.60% 0.98% -2.58% 0.93%

过去六个月 14.44% 1.80% 14.58% 1.02% -0.14% 0.78%

过去一年 -4.74% 1.67% -4.22% 1.07% -0.52% 0.60%

自基金合同 8.60% 1.37% 10.81% 0.83% -2.21% 0.54%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016 年 12 月 14 日至 2019 年 6 月 30 日)

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了
丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF、
华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、
华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏消费
ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏快线货币 ETF 及华
夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、A 股市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品线。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2019 年 6 月 30 日数据），华夏移动
互联混合（QDII）在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金（A 类）”中排序 9/34；华夏稳增混
合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金（A 类）”中排序 8/27；华夏回报混合(H 类)在“混合基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金（非 A 类）”中排序 8/89；华夏鼎沛债券(A 类)在“债券基
金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A 类）”中排序 1/228；华夏理财 30 天债券(A 类)在“债
券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金（摊余成本法）（A 类）”中排序 10/40；华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级）（A 类）”中
排序 7/19；华夏上证 50AH 优选指数（LOF）(A 类) 在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指
数股票型基金（A 类）”中排序 8/29；华夏上证 50AH 优选指数（LOF）(C 类)在“标准指数股票型基
金-标准策略指数股票型基金（非 A 类）”中排序 4/11；华夏上证 50ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金
-规模指数股票 ETF 基金”中排序 6/61；华夏消费 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-行业指数股票 ETF
基金”中排序 3/31；华夏沪深 300ETF 联接(C 类)在“股票基金-股票 ETF 联接基金-规模指数股票 ETF
联接基金（非 A 类）”中排序 9/34。

上半年，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在由《证券时报》举办的第十四届中国基金业明星基金奖颁奖典礼上，华夏安康债券、华夏收益债券（QDII）和华夏鼎茂债券分别荣获五年持续回报积极债券型明星基金、三年持续回报 QDII 明星基金和 2018 年度普通债券型明星基金。在中国证券报举办的第十六届中国基金业金牛奖评选活动中，华夏基金荣获“被动投资金牛
基金公司”奖，华夏鼎茂债券（004042）荣获“2018 年度开放式债券型金牛基金”奖，华夏中小板 ETF（159902）荣获“2018 年度开放式指数型金牛基金”奖。

在客户服务方面，2019 年上半年度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验: （1）华夏基金客服电话系统上线智能语音功能，客户直接说出需求即可查询账户交易记录和基金信息，同时系统还可以进行身份信息认证，主动告知业务办理进度，为客户提供全面、准确、便捷的服务，提升客户体验；（2）直销电子交易平台开通华夏惠利货币 A 的快速赎回业务，为广大投资者的资金使用提供便利；（3）与微众银行、华融湘江银行、紫金农商银行等代销机构合作，拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（4）开展“你的今年收益知否？知否？”、 “你的户口本更新了”、“户龄”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

金融学硕士。2007
本基金的基 年 2 月加入华夏
刘平 金经理、股 2016-12-14 - 12 年 基金管理有限公
票投资部总 司，曾任行业研究
监 员、投资经理、机
构投资部总监等。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年上半年，全球经济增长动能放缓，美国经济数据走弱，美联储议息会议决定暂不加息，但市场已经预期美联储下半年会开始降息。世界主要央行立场走向宽松，美债收益率下行，美元走弱，黄金反弹，以股票为代表的全球风险资产上涨。国内方面，经济数据维持弱势，政策边际上放松，1 季度社会融资总额增速反弹，流动性宽松、中美贸易战阶段性缓和扭转了市场的风险偏好，但 2 季度国内的金融数据在总量上没有延续一季度的宽松，且在 5 月初中美贸易谈判遇到困难，股票市场避险情绪上升，黄金大幅上涨。

一季度 A 股在流动性推升和市场偏好上升的推动下走出上涨行情，但随着 2018 年年报披露完
成和一季报的公布，一些上市公司业绩显著低于预期，基本面跟不上估值提升，且叠加中美贸易在
5 月摩擦升级，A 股在 2 季度回落。在经历过 1 季度的大涨和 2 季度的小幅回撤后，沪深 300 指数
累计上涨 27.1%，因 QFII 北上资金的不断流入，上半年价值蓝筹风格的走势优于成长股。境外市场，上半年美股纳斯达克指数累计涨 20.7%，将去年 4 季度的回吐完全收复，美股在高位的震荡加剧但仍比预期走势要强。恒生指数表现最弱,累计涨 10.4%。

报告期内，本基金以审慎仓位开局，在 1 月底迅速加仓至高仓位，享受到了市场本轮的上涨。2季度，组合适当降低了一些仓位，比如因 5G 牌照发放后兑现了部分 5G 个股的投资收益。整体来看，上半年本基金取得了不错的正收益，但仍有需要改善的地方，比如持仓个股相对偏稳健，在市场快速上涨时，个股 β 不足，另外组合的多元化持仓与市场风险偏好短期的匹配度还有提升空间。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2019 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.086 元，本报告期份额净值增长率为 14.44%，同
期业绩比较基准增长率为 14.58%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年，决定市场走势的因素里面，中美贸易摩擦仍是重要的变量，如 3000 亿商品的关税不再加征，市场风险偏好的恢复会带来一波投资机会。同时要紧密关注科创板上市公司的估值水平和股价走势，是否会成为促使市场风格切换的一个边际推力。我们认为，随着 5G 时代的到来，一些早周期的科技股的业绩正在逐渐兑现，在基本面向好的推升下，市场有望迎来成长股的上涨。整体而言，我们认为 A 股市场的投资者结构在优化中，而且也越来越重视中长期的投资逻辑，我们希望能
精选出有核心竞争力的科技股作为基金的核心持仓并中长期持有，各个细分领域的龙头公司中长期也会享有相较于小市值股票的流动性溢价和估值溢价。对于美股，期限利差倒挂作为经济走弱的前瞻性指标已经显现，需要警惕美股在高位加大震荡的风险。对于港股，更多是在该市场中筛选出一些商业模式优质的公司长期持有。

本基金看好云计算、人工智能、IoT 等方向并对其中的优质公司进行了重点布局，并将积极参与消费电子、半导体周期见底后的行业景气向上所带来的个股投资机会。本基金的核心持仓继续向细分行业龙头个股集中。我们坚持的基本投资理念是寻找业绩增长与估值匹配的成长股，追求风险调整后的可持续的长期回报。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）

报告截止日：2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 16,273,225.10 41,439,108.67

结算备付金 172,599.60 101,654.09

存出保证金 135,155.08 30,933.28

交易性金融资产 89,375,618.75 61,331,489.70

其中：股票投资 89,375,618.75 61,331,489.70

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 3,030.18 2,574.48

应收股利 - 13,657.23

应收申购款 136,268.81 34,452.08

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 106,095,897.52 102,953,869.53


负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,505,102.78 1,094,810.73

应付赎回款 299,351.76 27,272.62

应付管理人报酬 146,984.69 160,227.56

应付托管费 28,580.33 31,155.35

应付销售服务费 - -

应付交易费用 210,137.68 144,904.36

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 94,319.70 75,041.08

负债合计 2,284,476.94 1,533,411.70

所有者权益： - -

实收基金 95,596,417.13 106,881,132.95

未分配利润 8,215,003.45 -5,460,675.12

所有者权益合计 103,811,420.58 101,420,457.83

负债和所有者权益总计 106,095,897.52 102,953,869.53

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.086 元，基金份额总额 95,596,417.13 份。
6.2 利润表
会计主体：华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2019年1月1日至2019 2018年1月1日至2018
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 17,118,605.61 3,173,625.41

1.利息收入 34,267.22 29,972.51

其中：存款利息收入 34,267.22 29,972.51

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 9,014,666.80 3,566,119.44

其中：股票投资收益 8,672,091.96 3,283,766.29


基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 342,574.84 282,353.15

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 8,272,801.58 -841,933.96
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -266,833.82 327,576.44

5.其他收入（损失以“-”号填列） 63,703.83 91,890.98

减：二、费用 1,648,976.77 1,981,974.21

1.管理人报酬 960,667.18 1,244,991.75

2.托管费 186,796.27 242,081.73

3.销售服务费 - -

4.交易费用 391,686.68 404,673.55

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 - -

7.其他费用 109,826.64 90,227.18

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 15,469,628.84 1,191,651.20
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,469,628.84 1,191,651.20

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 106,881,132.95 -5,460,675.12 101,420,457.83
净值）

二、本期经营活动产生的基 - 15,469,628.84 15,469,628.84
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -11,284,715.82 -1,793,950.27 -13,078,666.09
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 18,361,889.39 2,343,483.11 20,705,372.50

2.基金赎回款 -29,646,605.21 -4,137,433.38 -33,784,038.59

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -
动（净值减少以“-”号填列）


五、期末所有者权益（基金 95,596,417.13 8,215,003.45 103,811,420.58
净值）

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 142,581,485.27 18,103,671.76 160,685,157.03
净值）

二、本期经营活动产生的基 - 1,191,651.20 1,191,651.20
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -33,075,550.36 -3,969,980.23 -37,045,530.59
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 28,508,048.60 3,636,950.67 32,144,999.27

2.基金赎回款 -61,583,598.96 -7,606,930.90 -69,190,529.86

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -
动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 109,505,934.91 15,325,342.73 124,831,277.64
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华夏基金管理有限公司 基金管理人

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人

中国银行（香港）有限公司 基金境外资产托管人

中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东


注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股票

成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 比例

中信证券 22,822,715.95 8.27% 49,610,940.34 15.85%

6.4.4.1.2 权证交易

无。
6.4.4.1.3 债券交易

无。
6.4.4.1.4 债券回购交易

无。
6.4.4.1.5 基金交易

无。
6.4.4.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
总量的比例 总额的比例

中信证券 20,428.48 9.45% 20,428.48 9.72%

上年度可比期间

关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
总量的比例 总额的比例

中信证券 39,850.93 20.84% 39,850.93 24.19%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 960,667.18 1,244,991.75

其中：支付销售机构的客户维护费 295,228.28 391,529.37

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.8%/当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 186,796.27 242,081.73

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.35%/当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日


期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行活期 14,889,558.70 32,125.21 13,376,929.52 23,511.20
存款
中国银行（香

港）有限公司 1,383,666.40 - 16,996,937.07 -
活期存款

注：本基金的活期银行存款分别由基金托管人中国银行和基金境外资产托管人中国银行（香港）有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
6.4.4.7.1 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.5 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.5.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估数量(单 期末 期末

代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价位：股) 成本总额 估值总额 备注
类型

红 新发

601236 塔 2019-06-26 2019-07-05 流通 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
证 受限

券

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层
次：

第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.6.2 各层次金融工具公允价值

截至 2019 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为
89,375,618.75 元，第二层次的余额为 0 元，第三层次的余额为 0 元。（截至 2018 年 12 月 31 日止：
第一层次的余额为 61,331,489.70 元，第二层次的余额为 0 元，第三层次的余额为 0 元。）

6.4.6.3 公允价值所属层次间的重大变动

对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。
6.4.6.4 第三层次公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 89,375,618.75 84.24

其中：普通股 86,603,945.95 81.63

存托凭证 2,771,672.80 2.61

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -


其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 16,445,824.70 15.50

8 其他各项资产 274,454.07 0.26

9 合计 106,095,897.52 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 3,850,359.78 元，占基金资产净值比例为 3.71%。
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

中国内地 67,145,303.77 64.68

中国香港 19,458,642.18 18.74

美国 2,771,672.80 2.67

合计 89,375,618.75 86.09

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例
（％）

信息技术 68,022,229.26 65.52

通信服务 11,515,333.10 11.09

非必需消费品 4,338,347.26 4.18

金融 2,792,649.94 2.69

工业 2,554,894.82 2.46

材料 85,211.37 0.08

能源 66,953.00 0.06

必需消费品 - -

保健 - -

房地产 - -

公用事业 - -

合计 89,375,618.75 86.09

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

占基金
序号 公司名称 (英文) 公司名称 证券代码 所在证 所属国家 数量（股） 公允价值 资产净
(中文) 券市场 (地区) 值比例
（％）

1 TENCENT 腾讯控股 00700 香港 中国香港 15,400.00 4,776,588.99 4.60
HOLDINGS LTD 有限公司

BEIJING SHIJI

2 INFORMATION 石基信息 002153 深圳 中国内地 131,200.00 4,748,128.00 4.57
TECHNOLOGY

CO LTD

3 GLODON CO 广联达 002410 深圳 中国内地 142,934.00 4,701,099.26 4.53
LTD

LUXSHARE

4 PRECISION 立讯精密 002475 深圳 中国内地 179,700.00 4,454,763.00 4.29
INDUSTRY CO

LTD

5 XIAOMI CORP 小米集团 01810 香港 中国香港 503,000.00 4,424,689.80 4.26

CHINATOWER 中国铁塔

6 CORP LTD 股份有限 00788 香港 中国香港2,450,000.00 4,418,092.35 4.26
公司

HUNDSUN

7 TECHNOLOGIES恒生电子 600570 上海 中国内地 59,930.00 4,084,229.50 3.93
INC

8 NINESTAR 纳思达 002180 深圳 中国内地 153,540.00 3,470,004.00 3.34
CORP

9 IFLYTEK CO 科大讯飞 002230 深圳 中国内地 101,257.00 3,365,782.68 3.24
LTD

CHINA

10 TRANSINFO 千方科技 002373 深圳 中国内地 190,095.00 3,250,624.50 3.13
TECHNOLOGY

CO LTD

注：①所用证券代码采用当地市场代码。

②投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基


金

资产净值
比例（％）

CHINAUNITED

1 NETWORK 600050 7,396,090.00 7.29
COMMUNICATIONS LTD

2 IFLYTEK CO LTD 002230 6,306,518.00 6.22

3 ZTE CORP 000063 4,109,610.00 4.05
00763 1,974,477.27 1.95

4 EAST MONEY 300059 5,318,920.12 5.24
INFORMATION CO LTD

5 LUXSHARE PRECISION 002475 4,763,172.88 4.70
INDUSTRY CO LTD

SUZHOU DONGSHAN

6 PRECISION 002384 4,436,604.29 4.37
MANUFACTURING CO

LTD

7 CHINAUNICOM HONG 00762 4,402,221.88 4.34
KONG LTD

8 SUNWODA 300207 4,199,513.00 4.14
ELECTRONIC CO LTD

9 BEIJING FOREVER 300365 3,807,675.50 3.75
TECHNOLOGY CO LTD

10 THUNDER SOFTWARE 300496 3,790,850.00 3.74
TECHNOLOGY CO LTD

11 UNISPLENDOUR CORP 000938 3,163,402.40 3.12
LTD

12 AOSHIKANG 002913 3,096,662.00 3.05
TECHNOLOGY CO LTD

GUIZHOU

13 BROADCASTING & TV 600996 3,067,749.00 3.02
INFORMATION

NETWORK CO LTD

CHENGDU JIAFAANTAI

14 EDUCATION 300559 3,063,767.00 3.02
TECHNOLOGY CO LTD

CHANGSHAJINGJIA

15 MICROELECTRONICS 300474 2,925,730.00 2.88
CO LTD

16 XIAOMI CORP 01810 2,879,130.94 2.84

GOSUNCN

17 TECHNOLOGY GROUP 300098 2,676,431.00 2.64
CO LTD

18 HUBEI BROADCASTING 000665 2,598,881.00 2.56


& TELEVISION

INFORMATION

NETWORK CO LTD

19 SHENNAN CIRCUITS CO 002916 2,510,441.00 2.48
LTD

FOSHAN NATIONSTAR

20 OPTOELECTRONICS CO 002449 2,231,382.00 2.20
LTD

SHAANXI BROADCAST

21 & TV NETWORK 600831 2,197,373.00 2.17
INTERMEDIARY GROUP

CO LTD

CHINA

22 COMMUNICATIONS 00552 2,153,587.38 2.12
SERVICES CORP LTD

CHINANATIONAL

23 SOFTWARE & SERVICE 600536 2,094,428.00 2.07
CO LTD

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 金

资产净值
比例（％）

1 IFLYTEK CO LTD 002230 12,118,273.23 11.95

2 CHINAUNITED NETWORK COMMUNICATIONS 600050 5,426,540.00 5.35
LTD

3 CHINAUNICOM HONG KONG LTD 00762 4,732,483.80 4.67

4 CHINATRANSINFO TECHNOLOGY CO LTD 002373 3,865,171.90 3.81

5 ZTE CORP 00763 2,003,859.21 1.98
000063 1,801,353.00 1.78

6 GOSUNCN TECHNOLOGY GROUP CO LTD 300098 2,769,425.50 2.73

7 GLODON CO LTD 002410 2,628,635.00 2.59

8 GUIZHOU BROADCASTING & TV 600996 2,593,378.00 2.56
INFORMATION NETWORK CO LTD

9 BEIJING CAREER INTERNATIONALCO LTD 300662 2,528,316.00 2.49

10 SHANDONG NEW BEIYANG INFORMATION 002376 2,491,600.00 2.46
TECHNOLOGY CO LTD

11 BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD 000725 2,433,812.00 2.40

12 SANGFOR TECHNOLOGIES INC 300454 2,239,205.00 2.21

13 SUZHOU DONGSHAN PRECISION 002384 2,228,045.00 2.20


MANUFACTURING CO LTD

14 HANGZHOU CENTURY CO LTD 300078 2,220,716.60 2.19

15 SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK 600831 2,204,120.00 2.17
INTERMEDIARY GROUP CO LTD

16 CHANGSHAJINGJIAMICROELECTRONICS CO 300474 2,198,962.00 2.17
LTD

17 HUBEI BROADCASTING & TELEVISION 000665 2,193,453.01 2.16
INFORMATION NETWORK CO LTD

18 ZHEJIANG WAZAM NEW MATERIALS CO LTD 603186 2,176,611.61 2.15

19 BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO LTD 300365 2,164,687.00 2.13

20 CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP 00552 2,117,207.56 2.09
LTD

21 SHENNAN CIRCUITS CO LTD 002916 2,066,128.00 2.04

22 SINO WEALTH ELECTRONIC LTD 300327 2,035,946.00 2.01

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 143,596,697.35

卖出收入（成交）总额 132,497,461.85

注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 135,155.08

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,030.18

5 应收申购款 136,268.81

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 274,454.07

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数(户) 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

4,143 23,074.20 4,800,358.76 5.02% 90,796,058.37 94.98%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 36,990.67 0.04%
金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0
研究部门负责人持有本开放式基金


本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016 年 12 月 14 日）基金份额总 316,023,374.01
额

本报告期期初基金份额总额 106,881,132.95

本报告期基金总申购份额 18,361,889.39

减：本报告期基金总赎回份额 29,646,605.21

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 95,596,417.13

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2019 年 3 月 2 日发布公告，李彬女士担任华夏基金管理有限公司督察长，周璇
女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。

2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动
已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况


金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期 占当期

券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注
交总额 量的比

的比例 例

BOCI SECURITIES - 8,764,319.07 3.18% 13,146.48 6.08% -

CICC - 3,631,662.04 1.32% 4,539.57 2.10% -

CREDIT SUISSE - 6,819,620.04 2.47% 2,045.87 0.95% -

GOLDMAN SACHS - 11,879,385.20 4.31% 3,563.82 1.65% -

国盛证券 1 47,845,273.21 17.34% 34,988.87 16.19% -

国信证券 2 37,616,977.71 13.64% 35,032.70 16.21% -

华泰证券 4 9,193,924.79 3.33% 6,723.46 3.11% -

天风证券 1 51,946,692.88 18.83% 37,988.72 17.58% -

万和证券 1 30,829,427.71 11.18% 22,545.49 10.43% -

兴业证券 1 12,716,339.22 4.61% 11,842.67 5.48% -

招商证券 2 31,790,731.69 11.52% 23,248.64 10.76% -

中信证券 4 22,822,715.95 8.27% 20,428.48 9.45% -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了东北证券、东方证券、东吴证券、方正证券、高华证券、国泰君安证券、海通证券、金通证券、南京证券、平安证券、中国银河证券、瑞银证券、申万宏源证券、西部证券、西藏东方财富证券、太平洋证券、中信建投证券、中金公司、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。


④在上述租用的券商交易单元中，华泰证券、中信证券的部分交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。

⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 基金交易

占当期 占当期 占当期
券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 基金成
交总额 交总额 交总额
的比例 的比例 的比例

BOCI SECURITIES - - - - - -

CICC - - - - - -

CREDIT SUISSE - - - - - -

GOLDMAN SACHS - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

万和证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

华夏基金管理有限公司
二〇一九年八月二十九日
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