创金合信消费主题股票型证券投资基金
2019 年半年度报告

2019 年 06 月 30 日

基金管理人:创金合信基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2019 年 08 月 27 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年08月26日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ......7

3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 半年度财务会计报告(未经审计)......14

6.1 资产负债表......14

6.2 利润表......15

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......17

6.4 报表附注......18
§7 投资组合报告......41

7.1 期末基金资产组合情况......41

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......42

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......48

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......49

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......49

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......49

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......49

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......49

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49

7.12 投资组合报告附注......49
§8 基金份额持有人信息 ......50

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......50

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......51
§9 开放式基金份额变动 ......52
§10 重大事件揭示......52

10.1 基金份额持有人大会决议......52

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52

10.4 基金投资策略的改变......52

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......53

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......53

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......53

10.8 其他重大事件......54
§11 影响投资者决策的其他重要信息......55

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......55

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......56
§12 备查文件目录......56

12.1 备查文件目录......56

12.2 存放地点......56

12.3 查阅方式......56

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 创金合信消费主题股票型证券投资基金

基金简称 创金合信消费主题股票

基金主代码 003190

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年10月11日

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 60,855,088.78份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 创金合信消费主题股 创金合信消费主题股
票A 票C

下属分级基金的交易代码 003190 003191

报告期末下属分级基金的份额总额 10,806,847.85份 50,048,240.93份

2.2 基金产品说明

本基金主要投资于消费主题相关的优质上市公司
投资目标 ，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动
的资产配置，力争取得超越业绩比较基准的收益。

本基金采取自上而下的资产配置思路，根据宏观
经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和
市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债
投资策略 券和现金类资产的预期收益、风险水平及相对投资价
值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资
产等资产类别的具体分配比例。

中证内地消费主题指数收益率*90%+人民币活期
业绩比较基准 存款利率（税后）*10%

本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期
风险收益特征 收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 梁绍锋 张燕

信息披 联系电话

露负责 0755-23838908 0755-83199084

人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co yan_zhang@cmbchina.com

m

客户服务电话 400-868-0666 95555

传真 0755-25832571 0755-83195201

深圳市前海深港合作区前湾 深圳市深南大道7088号招商

注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 银行大厦

市前海商务秘书有限公司）

办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 深圳市深南大道7088号招商

15号投行大厦15层 银行大厦

邮政编码 518000 518040

法定代表人 刘学民 李建红

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网 www.cjhxfund.com
网址
基金半年度报告备置 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
地点

注：本基金自2019年1月19日起信息披露报纸由《中国证券报》变更为《证券时报》。
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投
行大厦15层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)

3.1.1 期间数据和指标

创金合信消费主题股票A 创金合信消费主题股票C

本期已实现收益 29,676.03 -208,773.11

本期利润 1,031,716.55 1,947,143.42

加权平均基金份额本期

利润 0.2886 0.1438

本期加权平均净值利润

率 21.53% 10.35%

本期基金份额净值增长

率 51.10% 50.87%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)

期末可供分配利润 -396,538.86 -2,421,730.25

期末可供分配基金份额

利润 -0.0367 -0.0484

期末基金资产净值 15,525,690.50 71,688,895.19

期末基金份额净值 1.4367 1.4324

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日)

基金份额累计净值增长

率 43.63% 43.12%

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4.本基金合同生效日为2018年10月11日,无上年度可比期间。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信消费主题股票A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③

④

过去一个月 0.86% 1.70% 5.14% 1.22% -4.28% 0.48%

过去三个月 14.41% 1.94% 6.38% 1.62% 8.03% 0.32%

过去六个月 51.10% 1.79% 37.78% 1.55% 13.32% 0.24%

自基金合同

生效起至今 43.63% 1.50% 26.04% 1.63% 17.59% -0.13%

创金合信消费主题股票C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③

④

过去一个月 0.74% 1.70% 5.14% 1.22% -4.40% 0.48%

过去三个月 14.36% 1.94% 6.38% 1.62% 7.98% 0.32%

过去六个月 50.87% 1.79% 37.78% 1.55% 13.09% 0.24%

自基金合同

生效起至今 43.12% 1.50% 26.04% 1.63% 17.08% -0.13%

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金的基金合同于 2018 年 10 月 11 日生效,截至报告期末,本基金成立不满
一年。
2、本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。


§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例
4.50645%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业
（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%。

公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。

截至2019年6月30日，本公司共管理40只公募基金，其中混合型产品8只、指数型产品8只、债券型产品14只、股票型产品9只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约155.17亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理 券

姓名 职务 ）期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

李晗先生，中国国籍，中
南财经政法大学硕士，金
融风险管理师（FRM）。
曾任职于海航集团，2006
李晗 本基金基金经理 2018- 2019- 11 年5月加入鹏华基金管理
10-11 05-30 年 有限公司，任资产管理部
研究员。 2009年11月加
入第一创业证券股份有限
公司资产管理部，担任多
个集合理财产品投资主办


。2014年8月加入创金合
信基金管理有限公司，现
任基金经理。

陈建军女士，中国国籍，
管理学硕士，2009年1月
加入茂业国际控股有限公
司投资者关系部任信息披
露经理，2013年7月加入
第一创业证券股份有限公
司资产管理部任研究员，
陈建 本基金基金经理 2019- 5 2014年8月加入创金合信
军 05-30 - 年 基金管理有限公司任研究
部研究员，从事消费行业
研究。2015年6月加入第
一创业证券股份有限公司
资产管理部任投资主办。
2019年4月加入创金合信
基金管理有限公司，现任
基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度，市场表现强势，上证综指上涨30.2%，沪深300指数上涨34.9%，而创业板指更是气势如虹的上涨42.1%。消费行业在一季度的表现也可圈可点，中证内地消费指数上涨39.1%，以白酒、养殖、家电、家具行业涨幅居前。进入二季度，市场也经历了较大幅度的调整，但业绩优秀的调味品以及白酒表现惊艳，即使在市场大幅回调时依然表现坚挺。

今年3月开始，CPI有抬头趋势，4月、5月环比分别提升，而CPI增长中，贡献最多的是食品类，所以我们认为食品饮料行业具有非常坚韧的基本面。另外，受非洲猪瘟影响下，生猪、母猪存栏连续几个月都大幅下滑。进入下半年，生猪供需缺口会更加明显，所以我们认为未来1-2年内猪周期趋势较为确定。

具体到投资策略，今年以来我们一直坚持CPI策略：即紧盯CPI，如果CPI出现快速增长，我们对市场保持谨慎，如果是温和上涨，建议重点配置直接贡献CPI的行业，其次配置受益于CPI上涨的行业。我们认为目前CPI的增长依然是温和可控。得益于我们坚持CPI策略，今年以来我们的基金录得不错的收益，并且即使在二季度市场回调中，我们依然很好的控制了回撤。

下半年，我们将继续跟踪行业趋势，并精选标的，不断优化投资组合，切实践行我们行业主题基金的宗旨：为投资者寻找阿尔法。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信消费主题股票A基金份额净值为1.4367元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为51.10%，同期业绩比较基准收益率为37.78%；截至报告期末创金合信消费主题股票C基金份额净值为1.4324元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为50.87%，同期业绩比较基准收益率为37.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


虽然贸易摩擦声音成了市场挥之不去的阴影，但每天去解读却意义不大，我们要相信一点，大国政治永远丰富多彩。所以问题还是回到国内，在消费终端依然低迷的情况下，接下来大消费行业大概率是震荡行情，而具有高ROE和优秀现金流的优质核心资产却与众不同，正变得日益稀缺，全球资金都在追逐这一类资产，所以当下我们对消费白马龙头不悲观。同时，我们认为非洲猪瘟造成的生猪去产能趋势不可逆，猪周期趋势在未来1-2年内都比较确定。展望未下半年，我们依然坚持消费白马加猪周期的配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，该情形发生的时间范围为2019年1月2日至2019年5月20日。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算 和资产估值并与管理人建立对账机制。


本半年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：创金合信消费主题股票型证券投资基金
报告截止日：2019年06月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2019年06月30日 2018年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 3,074,516.81 301,777.06

结算备付金 384,199.39 7,193.01

存出保证金 19,420.44 52.76

交易性金融资产 6.4.7.2 84,019,931.23 1,000,573.80

其中：股票投资 82,389,953.83 984,561.00

基金投资 - -

债券投资 1,629,977.40 16,012.80

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 93,163.76 -

应收利息 6.4.7.5 41,856.82 574.40

应收股利 - -

应收申购款 1,278,817.98 -

递延所得税资产 - -


其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 88,911,906.43 1,310,171.03

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2019年06月30日 2018年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 91,718.55 880.98

应付赎回款 1,332,080.35 -

应付管理人报酬 100,430.49 1,585.03

应付托管费 13,390.75 211.33

应付销售服务费 39,017.37 113.85

应付交易费用 6.4.7.7 104,387.31 1,019.98

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 16,295.92 78,615.34

负债合计 1,697,320.74 82,426.51

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 64,361,851.62 1,358,740.26

未分配利润 6.4.7.10 22,852,734.07 -130,995.74

所有者权益合计 87,214,585.69 1,227,744.52

负债和所有者权益总

计 88,911,906.43 1,310,171.03

注：1.报告截止日2019年6月30日，基金份额总额60,855,088.78份，其中下属A类基金份额10,806,847.85份，C类基金份额50,048,240.93份。下属A类基金份额净值
1.4367元，C类基金份额净值1.4324元。

2.本基金合同生效日为2018年10月11日,无上年度可比期间。

6.2 利润表
会计主体：创金合信消费主题股票型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期2019年01月01日 至20
19年06月30日

一、收入 3,409,681.36

1.利息收入 9,359.26

其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,541.59

债券利息收入 1,673.41

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 144.26

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -117,812.41

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -677,103.97

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -46.80

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.14 -

股利收益 6.4.7.15 559,338.36

3.公允价值变动收益（损失以“-”

号填列） 6.4.7.16 3,157,957.05

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 360,177.46

减：二、费用 430,821.39

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 172,161.24

2．托管费 6.4.10.2.2 22,954.83

3．销售服务费 6.4.10.2.3 63,983.38

4．交易费用 6.4.7.18 156,409.01

5．利息支出 -


其中：卖出回购金融资产支出 -

6．税金及附加 -

7．其他费用 6.4.7.19 15,312.93

三、利润总额（亏损总额以“-”号

填列） 2,978,859.97

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列

） 2,978,859.97

注：本基金合同生效日为2018年10月11日,无上年度可比期间。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：创金合信消费主题股票型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2019年01月01日至2019年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权

益(基金净值) 1,358,740.26 -130,995.74 1,227,744.52

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - 2,978,859.97 2,978,859.97
动数(本期利润)
三、本期基金份额
交易产生的基金净

值变动数（净值减 63,003,111.36 20,004,869.84 83,007,981.20
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购

款 116,180,653.14 36,599,576.01 152,780,229.15

2.基金赎回

款 -53,177,541.78 -16,594,706.17 -69,772,247.95

四、本期向基金份

额持有人分配利润 - - -
产生的基金净值变

动（净值减少以“-
”号填列）
五、期末所有者权

益（基金净值） 64,361,851.62 22,852,734.07 87,214,585.69

注：本基金合同生效日为2018年10月11日,无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

苏彦祝 黄越岷 安兆国

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可 [2015]1644号《关于准予创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》和中国证监会机构部函[2016]1425号《关于创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币500,713,694.31元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1108号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年8月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
500,781,246.31份基金份额，其中认购资金利息折合67,552.00份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。

根据《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、
C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。


根据本基金份额持有人大会以通讯方式审议通过的《关于创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，本基金的基金管理人创金合信基金管理有限公司于2018年9月27日发布了《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。根据《关于创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人招商银行协商一致，本基金的基金管理人创金合信基金管理有限公司将《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》分别修订为《创金合信消费主题股票型证券投资基金基金合同》、《创金合信消费主题股票型证券投资基金托管协议》，并已经中国证监会变更注册。《创金合信消费主题股票型证券投资基金基金合同》、《创金合信消费主题股票型证券投资基金托管协议》自2018年10月11日起生效，《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》自同日失效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品（包括权证、股指期货等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×30% + 一年期人民币定期存款利率(税后)×70%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信消费主题股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本基金2019半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2019年06月30日

活期存款 3,074,516.81

定期存款 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 3,074,516.81

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末2019年06月30日

项目

成本 公允价值 公允价值变动

股票 79,272,485.51 82,389,953.83 3,117,468.32

贵金属投资-金

交所黄金合约 - - -

债 交易所市 1,630,857.33 1,629,977.40 -879.93


场

券 银行间市

场 - - -

合计 1,630,857.33 1,629,977.40 -879.93

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 80,903,342.84 84,019,931.23 3,116,588.39

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2019年06月30日

应收活期存款利息 704.75

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 172.90

应收债券利息 40,970.47

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 8.70


合计 41,856.82

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2019年06月30日

交易所市场应付交易费用 104,387.31

银行间市场应付交易费用 -

合计 104,387.31

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2019年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 204.28

预提费用 16,091.64

合计 16,295.92

6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 创金合信消费主题股票A

金额单位：人民币元

项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日

(创金合信消费主题股票A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,087,681.56 1,142,807.01

本期申购 17,106,328.48 17,973,431.09

本期赎回（以“-”号填列） -7,387,162.19 -7,761,602.81

本期末 10,806,847.85 11,354,635.29

6.4.7.9.2 创金合信消费主题股票C


金额单位：人民币元

项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日

(创金合信消费主题股票C) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 203,879.27 215,933.25

本期申购 92,725,191.48 98,207,222.05

本期赎回（以“-”号填列） -42,880,829.82 -45,415,938.97

本期末 50,048,240.93 53,007,216.33

注：申购含红利再投、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 创金合信消费主题股票A

单位：人民币元

项目

(创金合信消费主题股 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
票A)

上年度末 -81,804.56 -26,820.30 -108,624.86

本期利润 29,676.03 1,002,040.52 1,031,716.55

本期基金份额交易产

生的变动数 -344,410.33 3,592,373.85 3,247,963.52

其中：基金申购款 -616,727.87 6,384,816.16 5,768,088.29

基金赎回款 272,317.54 -2,792,442.31 -2,520,124.77

本期已分配利润 - - -

本期末 -396,538.86 4,567,594.07 4,171,055.21

6.4.7.10.2 创金合信消费主题股票C

单位：人民币元

项目

(创金合信消费主题股 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
票C)

上年度末 -17,334.52 -5,036.36 -22,370.88

本期利润 -208,773.11 2,155,916.53 1,947,143.42

本期基金份额交易产 -2,195,622.62 18,952,528.94 16,756,906.32

生的变动数

其中：基金申购款 -4,194,075.88 35,025,563.60 30,831,487.72

基金赎回款 1,998,453.26 -16,073,034.66 -14,074,581.40

本期已分配利润 - - -

本期末 -2,421,730.25 21,103,409.11 18,681,678.86

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日

活期存款利息收入 6,629.68

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 873.53

其他 38.38

合计 7,541.59

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2019年01月01日至2019年06月30日

卖出股票成交总额 35,568,647.97

减：卖出股票成本总额 36,245,751.94

买卖股票差价收入 -677,103.97

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2019年01月01日至2019年06月30日

债券投资收益——买卖债券（、债

转股及债券到期兑付）差价收入 -46.80

债券投资收益——赎回差价收入 -


债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -46.80

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2019年01月01日至2019年06月30日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑付 16,540.80
）成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 16,046.80
兑付）成本总额

减：应收利息总额 540.80

买卖债券差价收入 -46.80

6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无权证收益。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2019年01月01日至2019年06月30日

股票投资产生的股利收益 559,338.36

基金投资产生的股利收益 -

合计 559,338.36

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2019年01月01日至2019年06月30日

1.交易性金融资产 3,157,957.05

——股票投资 3,158,802.98

——债券投资 -845.93

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 3,157,957.05

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2019年01月01日至2019年06月30日

基金赎回费收入 359,984.10

转换费收入 193.36

合计 360,177.46

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2019年01月01日至2019年06月30日

交易所市场交易费用 156,409.01

银行间市场交易费用 -

合计 156,409.01

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2019年01月01日至2019年06月30日

审计费用 10,975.24

信息披露费 2,116.40

汇划手续费 2,221.29

合计 15,312.93

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

经创金合信基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股东会决议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可﹝2018﹞2082号）核准，本公司进行增资扩股。公司注册资本由17,000万元增加至23,300万元，增额注册资本已由新增股东深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙）认购并已实缴。本公司《公司章程》的有关条款已根据本次增资情况进行了相应修改。上述事项的工商变更登记手续现已于2019年4月29日办理完毕。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构

第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金代销机构
券”)

深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东

深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

2019年01月01日至2019年06月30日

关联方名称

成交金额 占当期股票成交
总额的比例

第一创业证券股份

有限公司 149,878,142.45 100.00%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期

2019年01月01日至2019年06月30日

关联方名称

成交金额 占当期债券买卖
成交总额的比例

第一创业证券股份

有限公司 1,630,857.33 100.00%

6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

2019年01月01日至2019年06月30日

关联方名称

成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例

第一创业证券股份

有限公司 2,200,000.00 100.00%

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2019年01月01日至2019年06月30日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

第一创业

证券股份 107,520.14 100.00% 104,387.31 100.00%
有限公司

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目

2019年01月01日至2019年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 172,161.24

其中：支付销售机构的客户维护费 77,028.02


注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目

2019年01月01日至2019年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 22,954.83

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2019年01月01日至2019年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 创金合信消费主题股票A 创金合信消费主题股票C 合计

创金合信

直销 0.00 600.72 600.72

招商银行 0.00 3,103.97 3,103.97

合计 0.00 3,704.69 3,704.69


注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.70%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数

H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
创金合信消费主题股票A

份额单位：份

本期

项目

2019年01月01日至2019年06月30日

基金合同生效日（2018

年10月11日）持有的基 -

金份额

报告期初持有的基金份

额 949,475.39

报告期间申购/买入总

份额 -

报告期间因拆分变动份

额 -

减：报告期间赎回/卖

出总份额 949,475.39

报告期末持有的基金份

额 -

报告期末持有的基金份

额占基金总份额比例 -

创金合信消费主题股票C

份额单位：份

本期

项目

2019年01月01日至2019年06月30日

基金合同生效日（2018

年10月11日）持有的基 -

金份额

报告期初持有的基金份

额 183,871.04

报告期间申购/买入总

份额 -

报告期间因拆分变动份

额 -

减：报告期间赎回/卖

出总份额 183,871.04

报告期末持有的基金份

额 -

报告期末持有的基金份

额占基金总份额比例 -

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名 2019年01月01日至2019年06月30日

称

期末余额 当期利息收入

招商银行

股份有限 3,074,516.81 6,629.68
公司


注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业存款利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金

本基金于本期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量（ 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 单位： 成本 估值 备注
日 类型 单价 股） 总额 总额

红塔 2019 2019 新发 33,8 33,8

6012 -06- -07- 流通 3.46 3.46 9,789 69.9 69.9 -

36 证券 受限

26 05 4 4

中信 2019 2019 新发 23,1 23,1

3007 -06- -07- 流通 14.8 14.8 1,556 06.6 06.6 -

88 出版 受限 5 5

27 05 0 0

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2019年06月30日 2018年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 1,629,977.40 16,012.80

合计 1,629,977.40 16,012.80

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2019年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2019年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.07%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2019年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
87,172,310.48元，超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调
查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措
施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基
金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持
续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募
类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受
质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本
报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产
主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返
售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末2

019年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

月30日

资产
银行存

款 3,074,516.81 - - - 3,074,516.81

结算备

付金 384,199.39 - - - 384,199.39

存出保

证金 19,420.44 - - - 19,420.44

交易性

金融资 1,629,977.40 - - 82,389,953.83 84,019,931.23
产
应收证

券清算 - - - 93,163.76 93,163.76
款
应收利

息 - - - 41,856.82 41,856.82

应收申

购款 - - - 1,278,817.98 1,278,817.98

资产总 5,108,114.04 - - 83,803,792.39 88,911,906.43
计
负债
应付证

券清算 - - - 91,718.55 91,718.55
款
应付赎

回款 - - - 1,332,080.35 1,332,080.35

应付管

理人报 - - - 100,430.49 100,430.49
酬
应付托

管费 - - - 13,390.75 13,390.75

应付销

售服务 - - - 39,017.37 39,017.37
费
应付交

易费用 - - - 104,387.31 104,387.31

其他负

债 - - - 16,295.92 16,295.92

负债总 - - - 1,697,320.74 1,697,320.74
计
利率敏

感度缺 5,108,114.04 - - 82,106,471.65 87,214,585.69
口

上年度

末2018 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

年12月3

1日
资产
银行存

款 301,777.06 - - - 301,777.06

结算备

付金 7,193.01 - - - 7,193.01

存出保

证金 52.76 - - - 52.76

交易性

金融资 16,012.80 - - 984,561.00 1,000,573.80
产
应收利

息 - - - 574.40 574.40

资产总 325,035.63 - - 985,135.40 1,310,171.03
计
负债
应付证

券清算 - - - 880.98 880.98
款
应付管

理人报 - - - 1,585.03 1,585.03
酬
应付托

管费 - - - 211.33 211.33

应付销

售服务 - - - 113.85 113.85
费
应付交

易费用 - - - 1,019.98 1,019.98

其他负

债 - - - 78,615.34 78,615.34

负债总 - - - 82,426.51 82,426.51
计
利率敏

感度缺 325,035.63 - - 902,708.89 1,227,744.52
口


注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2019年6月30日本基金持有的交易性债券资产公允价值占基金资产净值的比例为1.87%(2018年12月31日：1.30%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2019年06月30日 2018年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例( 值比例(
%) %)

交易性金融资

产－股票投资 82,389,953.83 94.47 984,561.00 80.19

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -

资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -


其他 - - - -

合计 82,389,953.83 94.47 984,561.00 80.19

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位
：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

2019年06月30日 2018年12月31日

分析

比较基准上涨5%资产净

值变动 4,009,873.10 46,373.75

比较基准下降5%资产净

值变动 -4,009,873.10 -46,373.75

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为82,332,977.29元，属于第二层次的余额为1,686,953.94元，无属于第三层次的余额(2018年12月31日:第一层次984,561.00元,第二层次
16,012.80元,无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年
12月31日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)其他

除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 82,389,953.83 92.66

其中：股票 82,389,953.83 92.66

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,629,977.40 1.83

其中：债券 1,629,977.40 1.83

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,458,716.20 3.89

8 其他各项资产 1,433,259.00 1.61

9 合计 88,911,906.43 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 14,597,075.00 16.74

B 采矿业 57,169.20 0.07

C 制造业 62,169,002.07 71.28

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.05

J 金融业 33,869.94 0.04

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 4,485,690.00 5.14

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 64,414.00 0.07

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 943,129.86 1.08

S 综合 - -

合计 82,389,953.83 94.47

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净
值比
例(%)

1 000858 五 粮 液 73,300 8,645,735.00 9.91


2 600519 贵州茅台 8,300 8,167,200.00 9.36

3 000568 泸州老窖 95,900 7,751,597.00 8.89

4 002714 牧原股份 131,300 7,719,127.00 8.85

5 000876 新 希 望 428,200 7,437,834.00 8.53

6 300498 温氏股份 191,800 6,877,948.00 7.89

7 000651 格力电器 106,300 5,846,500.00 6.70

8 000333 美的集团 106,000 5,497,160.00 6.30

9 600887 伊利股份 156,500 5,228,665.00 6.00

10 601888 中国国旅 50,600 4,485,690.00 5.14

11 002304 洋河股份 24,700 3,002,532.00 3.44

12 000596 古井贡酒 19,700 2,334,647.00 2.68

13 002157 正邦科技 128,200 2,135,812.00 2.45

14 603288 海天味业 19,100 2,005,500.00 2.30

15 300144 宋城演艺 39,759 920,023.26 1.05

16 002311 海大集团 28,700 886,830.00 1.02

17 600438 通威股份 62,600 880,156.00 1.01

18 002567 唐人神 75,700 874,335.00 1.00

19 002548 金新农 60,258 747,199.20 0.86

20 603363 傲农生物 27,800 532,648.00 0.61

21 002511 中顺洁柔 7,000 85,960.00 0.10

22 000888 峨眉山Ａ 10,700 64,414.00 0.07

23 600968 海油发展 16,104 57,169.20 0.07

24 300782 卓胜微 396 43,132.32 0.05

25 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.05

26 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.04

27 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.04

28 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.03

29 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.03

30 600600 青岛啤酒 100 4,993.00 0.01

31 603915 国茂股份 77 1,791.79 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 300498 温氏股份 9,326,935.58 759.68

2 002714 牧原股份 8,644,792.90 704.12

3 000568 泸州老窖 8,457,261.30 688.85

4 000876 新 希 望 8,071,999.69 657.47

5 000858 五 粮 液 7,689,900.05 626.34

6 600519 贵州茅台 7,539,669.00 614.11

7 000651 格力电器 6,658,704.00 542.35

8 600887 伊利股份 5,581,359.00 454.60

9 000333 美的集团 5,515,609.76 449.25

10 002304 洋河股份 4,958,280.04 403.85

11 002548 金新农 4,810,858.30 391.85

12 603363 傲农生物 4,724,799.00 384.84

13 601888 中国国旅 4,302,192.00 350.41

14 603288 海天味业 3,998,817.00 325.70

15 002157 正邦科技 3,822,993.00 311.38

16 002567 唐人神 3,174,736.00 258.58

17 000596 古井贡酒 3,139,247.00 255.69

18 600438 通威股份 2,819,492.00 229.65

19 300144 宋城演艺 2,144,401.75 174.66

20 002311 海大集团 1,643,729.00 133.88

21 600809 山西汾酒 1,109,176.00 90.34

22 002727 一心堂 1,036,131.00 84.39

23 600690 海尔智家 945,440.00 77.01

24 600600 青岛啤酒 811,521.00 66.10

25 002084 海鸥住工 780,431.00 63.57

26 300338 开元股份 512,983.00 41.78


27 002124 天邦股份 199,701.00 16.27

28 002925 盈趣科技 175,239.00 14.27

29 300483 沃施股份 168,096.00 13.69

30 002511 中顺洁柔 150,758.00 12.28

31 603369 今世缘 124,152.00 10.11

32 600977 中国电影 111,875.00 9.11

33 600104 上汽集团 103,273.00 8.41

34 002024 苏宁易购 85,797.00 6.99

35 000888 峨眉山Ａ 66,917.00 5.45

36 002746 仙坛股份 58,115.00 4.73

37 601333 广深铁路 57,050.00 4.65

38 603885 吉祥航空 55,809.00 4.55

39 002234 民和股份 53,279.00 4.34

40 002563 森马服饰 52,116.00 4.24

41 000895 双汇发展 51,855.11 4.22

42 002891 中宠股份 46,057.00 3.75

43 600612 老凤祥 38,205.00 3.11

44 000998 隆平高科 35,744.00 2.91

45 002027 分众传媒 35,311.00 2.88

46 002867 周大生 34,836.00 2.84

47 600547 山东黄金 34,446.00 2.81

48 601236 红塔证券 33,869.94 2.76

49 600968 海油发展 32,852.16 2.68

50 002701 奥瑞金 32,069.00 2.61

51 300251 光线传媒 30,255.00 2.46

52 601698 中国卫通 27,480.16 2.24

53 000100 TCL 集团 27,391.00 2.23

54 002419 天虹股份 26,901.00 2.19

55 000725 京东方Ａ 26,040.00 2.12

56 002303 美盈森 25,056.00 2.04

注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 603363 傲农生物 3,893,757.00 317.15

2 002548 金新农 3,776,979.00 307.64

3 603288 海天味业 2,301,951.00 187.49

4 300498 温氏股份 2,071,403.00 168.72

5 002567 唐人神 2,050,834.00 167.04

6 002304 洋河股份 1,949,713.00 158.80

7 600438 通威股份 1,847,418.79 150.47

8 000568 泸州老窖 1,471,801.00 119.88

9 300144 宋城演艺 1,300,940.02 105.96

10 002157 正邦科技 1,162,691.00 94.70

11 600809 山西汾酒 1,143,647.00 93.15

12 002727 一心堂 1,135,482.00 92.49

13 600690 海尔智家 947,807.00 77.20

14 000596 古井贡酒 941,964.66 76.72

15 000651 格力电器 923,991.00 75.26

16 600887 伊利股份 872,573.00 71.07

17 600600 青岛啤酒 817,341.00 66.57

18 000876 新 希 望 806,707.00 65.71

19 002311 海大集团 773,214.05 62.98

20 002084 海鸥住工 760,736.00 61.96

21 002714 牧原股份 536,833.00 43.73

22 300338 开元股份 522,758.00 42.58

23 601888 中国国旅 401,477.87 32.70

24 000858 五 粮 液 397,167.00 32.35

25 000333 美的集团 230,968.00 18.81

26 002124 天邦股份 210,210.00 17.12


27 002925 盈趣科技 174,213.00 14.19

28 300483 沃施股份 165,684.00 13.49

29 600104 上汽集团 135,381.00 11.03

30 603369 今世缘 121,285.00 9.88

31 002024 苏宁易购 110,434.00 8.99

32 600977 中国电影 107,766.00 8.78

33 600519 贵州茅台 93,900.00 7.65

34 002867 周大生 72,565.00 5.91

35 002027 分众传媒 68,961.00 5.62

36 002511 中顺洁柔 64,333.00 5.24

37 002746 仙坛股份 64,225.00 5.23

38 000895 双汇发展 64,162.00 5.23

39 600612 老凤祥 63,204.00 5.15

40 600547 山东黄金 60,812.00 4.95

41 601333 广深铁路 58,843.00 4.79

42 603885 吉祥航空 56,511.00 4.60

43 002563 森马服饰 55,850.00 4.55

44 002419 天虹股份 55,079.00 4.49

45 002234 民和股份 43,868.00 3.57

46 002594 比亚迪 43,720.00 3.56

47 002891 中宠股份 42,665.00 3.48

48 600332 白云山 41,427.00 3.37

49 601968 宝钢包装 40,283.00 3.28

50 002303 美盈森 38,288.00 3.12

51 300251 光线传媒 37,142.00 3.03

52 000998 隆平高科 35,846.00 2.92

53 002035 华帝股份 35,424.00 2.89

54 002701 奥瑞金 33,490.00 2.73

55 600637 东方明珠 30,747.00 2.50

56 000100 TCL 集团 29,666.00 2.42

57 600066 宇通客车 28,133.00 2.29


58 002572 索菲亚 26,896.00 2.19

59 603915 国茂股份 25,718.00 2.09

60 300781 因赛集团 24,821.58 2.02

61 000725 京东方Ａ 24,730.00 2.01

注:本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 114,492,341.79

卖出股票收入（成交）总额 35,568,647.97

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,629,977.40 1.87

其中：政策性金融债 1,629,977.40 1.87

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,629,977.40 1.87

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 金资
产净


值比
例(%)

1 108603 国开1804 16,290 1,629,977.40 1.87

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 2018年7月13日，宜宾五粮液股份有限公司（下称"五粮液"，股票代码：
000858）从四川省纪委、监察委网站获悉宜宾市国有资产经营有限公司董事长张辉
（其现任五粮液第五届董事会董事）正接受纪律审查和监察调查。张辉系宜宾市国资公司委派兼任五粮液董事。另2018年8月24日，五粮液从四川省纪委、监察委网站获悉五粮液监事、监事会主席余铭书涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。余铭书于2012年7月从宜宾市国有资产经营有限公司调入本公司任职。 本基金投研人员分析认为，上述事项不对五粮液生产经营和长远发展产生影响，五粮液将关注后续进展情况，并按有关规定及时履行相关程序和信息披露义务。五粮液作为白酒行业龙头之一，业绩稳健，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对五粮液进行了投资。
7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定备选股票库的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成


单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 19,420.44

2 应收证券清算款 93,163.76

3 应收股利 -

4 应收利息 41,856.82

5 应收申购款 1,278,817.98

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,433,259.00

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

§8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数( 基金份额 占总 占总份
户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

创金
合信

消费 2,64 4,087.31 14,968.92 0.14% 10,791,878.93 99.86%
主题 4

股票A

创金 8,64 5,786.59 15,016.14 0.03% 50,033,224.79 99.97%


合信 9

消费
主题
股票C

合计 10,8 5,621.20 29,985.06 0.05% 60,825,103.72 99.95%
26

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（ 占基金总份额比
份） 例

创金合信消费主

题股票A 334,247.33 3.09%
基金管理人所有从业人员 创金合信消费主

持有本基金 题股票C 19,878.25 0.04%

合计 354,125.58 0.58%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

创金合信消费主题

股票A 0~10
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式 创金合信消费主题

基金 股票C 0
合计 0~10

创金合信消费主题

股票A 10~50
本基金基金经理持有本开放式基 创金合信消费主题

金 股票C 0
合计 10~50

§9开放式基金份额变动

单位：份

创金合信消费主题股票 创金合信消费主题股票
A C

基金合同生效日(2018年10月11

日)基金份额总额 39,034.53 208,441.93

本报告期期初基金份额总额 1,087,681.56 203,879.27

本报告期基金总申购份额 17,106,328.48 92,725,191.48

减：本报告期基金总赎回份额 7,387,162.19 42,880,829.82

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 10,806,847.85 50,048,240.93

§10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

自2019年6月12日起，张雪松先生不再担任创金合信基金管理有限公司副总经理。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略无重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况


金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期 占当期 备
名称 元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 注
数 交总额 量的比

量 的比例 例

英大

证券 1 - - - - -

第一

创业 2 149,878,142.45 100.00 107,520.14 100.00 -

证券 % %

招商

证券 2 - - - - -

光大

证券 2 - - - - -

广发

证券 2 - - - - -

中泰

证券 2 - - - - -

长江

证券 2 - - - - -

安信

证券 2 - - - - -

中信

建投 2 - - - - -

证券

注：交易单元的选择标准和程序：

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；


（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

本基金报告期内无租用券商交易单元的变更情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 成 成

券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基
称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总
的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例
比例

英大证

券 - - - - - - - -

第一创

业证券 1,630,857.33 100.00% 2,200,000.00 100.00% - - - -

招商证

券 - - - - - - - -

光大证

券 - - - - - - - -

广发证

券 - - - - - - - -

中泰证

券 - - - - - - - -

长江证

券 - - - - - - - -

安信证

券 - - - - - - - -

中信建

投证券 - - - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

创金合信消费主题股票型证

1 券投资基金2018年第4季度 公司官网、证券时报 2019-01-19
报告

创金合信消费主题股票型证

券投资基金（原创金合信鑫

2 回报灵活配置混合型证券投 公司官网 2019-03-29
资基金转型）2018年年度报

告


创金合信消费主题股票型证

券投资基金（原创金合信鑫

3 回报灵活配置混合型证券投 公司官网、证券时报 2019-03-29

资基金转型）2018年年度报

告摘要

创金合信基金管理有限公司

4 关于公司旗下部分基金估值 公司官网、证券时报 2019-04-04

调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司

关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券时报

5 加第一创业为代销机构的公 2019-04-10

告

创金合信消费主题股票型证

6 券投资基金2019年第一季度 公司官网、证券时报 2019-04-22

报告

创金合信消费主题股票型证

7 券投资基金基金经理变更公 公司官网、证券时报 2019-05-31

告

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%

别 的时间区

间

机 20190101

构 1 - 201904 1,133,346.43 0.00 1,133,346.43 0.00 0.00%
22

产品特有风险

本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能会存在以下风险：

1、大额申购风险

在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。

2、大额赎回风险

（1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险；

（2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管

理造成影响；

（3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作；
（4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动；

（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。

本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。

§12备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、《创金合信消费主题股票型证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信消费主题股票型证券投资基金托管协议》；

3、创金合信消费主题股票型证券投资基金2019年半年度报告原文。
12.2 存放地点

深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
12.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司

二〇一九年八月二十七日
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