兴业14天理财债券型证券投资基金2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

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§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2 目录

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表......14

6.2 利润表......16

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18

6.4 报表附注......19

§7 投资组合报告......34

7.1 期末基金资产组合情况......34

7.2债券回购融资情况......34

7.3 基金投资组合平均剩余期限......35

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......36

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......36

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......37

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......38

7.9 投资组合报告附注......38

§8基金份额持有人信息......38

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......38

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......39

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......39

§9 开放式基金份额变动......40

§10重大事件揭示......40

10.1基金份额持有人大会决议......40

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......40

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......40

10.4基金投资策略的改变......40

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......41

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况......41

第3页共45页

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......41

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......43

10.9其他重大事件......43

§11 影响投资者决策的其他重要信息......44

§12 备查文件目录......44

12.1备查文件目录......44

12.2存放地点......45

12.3查阅方式......45

第4页共45页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 兴业14天理财债券型证券投资基金

基金简称 兴业14天理财

基金主代码 003430

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年10月24日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 10,039,567,357.87份

基金合同存续期 不定期

下属两级基金的基金简称 兴业14天理财A 兴业14天理财B

下属两级基金的交易代码 003430 003431

报告期末下属两级基金的份 3,116.89份 10,039,564,240.98份

额总额

2.2基金产品说明

投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，力争实

现超过业绩比较基准的投资收益。

本基金将采用积极管理型的投资策略，在深入研究国

投资策略 内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金

供求状况的基础上，通过债券类属配置和收益率曲线

配置等方法，实施积极的债券投资组合管理。

业绩比较基准 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基

准利率（税后）

本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险

风险收益特征 收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型

证券投资基金，高于货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴业基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公

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司

信息披露负责 姓名 朱玮 罗菲菲

人 联系电话 021-22211888 010-58560666

电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 40000-95561 95568

传真 021-22211997 010-58560798

福建省福州市鼓楼区五四 北京市西城区复兴门内大

注册地址 路 137号信和广场25 街 2号

楼

上海市浦东新区浦明路 北京市西城区复兴门内大

办公地址 198号财富金融广场7 街 2号

号楼

邮政编码 200120 100031

法定代表人 卓新章 洪崎

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸 中国证券报、上海证券报、证券时报

名称

登载基金半年度报告正文的 www.cib-fund.com.cn

管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区浦明路198号财

富金融广场7号楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

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兴业14天理财A 兴业14天理财B

本期已实现收益 130.34 169,151,677.58

本期利润 130.34 169,151,677.58

本期净值收益率 1.8582% 1.8605%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末基金资产净值 3,116.89 10,039,564,240.98

期末基金份额净值 1.00 1.00

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

累计净值收益率 2.3713% 2.3812%

注：1、本基金收益分配按日结转份额。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）兴业14天理财A基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比

份额净 值收益 较基准 较基准

阶段(A级) 值收益 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

率① 差② ③ 标准差

④

过去一个月 0.3264 0.0011 0.1110 0.0000 0.2154 0.0011

% % % % % %

过去三个月 0.9692 0.0007 0.3366 0.0000 0.6326 0.0007

% % % % % %

过去六个月 1.8582 0.0009 0.6695 0.0000 1.1887 0.0009

% % % % % %

自基金合同生效日起 2.3713 0.0022 0.9240 0.0000 1.4473 0.0022

至今 % % % % % %

（2）兴业14天理财B基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段(B级) 份额净 份额净 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④ 值收益 值收益 较基准 较基准

第7页共45页

率① 率标准 收益率 收益率

差② ③ 标准差

④

过去一个月 0.3251 0.0010 0.1110 0.0000 0.2141 0.0010

% % % % % %

过去三个月 0.9619 0.0007 0.3366 0.0000 0.6253 0.0007

% % % % % %

过去六个月 1.8605 0.0008 0.6695 0.0000 1.1910 0.0008

% % % % % %

自基金合同生效日起 2.3812 0.0022 0.9240 0.0000 1.4572 0.0022

至今 % % % % % %

注：本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款利率（税后）。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

兴业14天理财A

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年10月24日-2017年6月30日）

2.2%

2%

1.8%

1.6%

1.4%

1.2%

1%

0.8%

0.6%

0.4%

0.2%

0%

2016-10-24 2016-11-28 2017-01-03 2017-02-07 2017-03-15 2017-04-19 2017-05-25 2017-06-30

兴业14天理财A 业绩比较基准

注：1、本基金基金合同于2016年10月24日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。

2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

兴业14天理财B

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年10月24日-2017年6月30日）

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2.4%

2.2%

2%

1.8%

1.6%

1.4%

1.2%

1%

0.8%

0.6%

0.4%

0.2%

0%

2016-10-24 2016-11-28 2017-01-03 2017-02-07 2017-03-15 2017-04-19 2017-05-25 2017-06-30

兴业14天理财B 业绩比较基准

注：1、本基金基金合同于2016年10月24日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。

2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2017年6月30日，兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业保本混合型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置 第9页共45页

混合型证券投资基金、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业裕华债券型证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业安润货币市场基金、兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金、兴业18个月定期开放债券型证券投资基金、兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

中国籍，硕士学位，CFA，

具有证券投资基金从业资

格。2008年7月至2012年5

月，在兴业银行总行资金

本基金 2016年10月 营运中心从事债券交易、

徐莹 的基金 24日 － 9 债券投资；2012年5月至

经理 2013年6月，在兴业银行总

行资产管理部从事组合投

资管理；2013年6月加入兴

业基金管理有限公司，现

任基金经理。

中国籍，硕士学位，特许

金融分析师（CFA），注

册会计师（CPA），具有

证券投资基金从业资格。

本基金 2011年7月至2016年5月在

雷志强 的基金 2017年1月4 － 6 交通银行总行资产负债管

经理 日 理部工作，主要从事利率

市场化研究、利率定价管

理等资产负债管理相关工

作。2016年6月加入兴业基

金管理有限公司，现任基

金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解 第10页共45页

聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1、宏观经济分析

国外经济方面，世界经济继续复苏。美国经济复苏有所走弱，欧元区经济复苏势头良好。具体来看，今年以来美国GDP增速低于预期，内外需继续改善，就业数据向好发展，6月失业率控制在4.4%左右，通胀压力较小，5月PCE和核心PCE通胀下行至1.4%左右，上半年制造业PMI指数一度回落至54.8，6月回升至57.8左右。在美联储加息的大背景下，美元出现走弱，上半年美元指数从103下降至95附近，主要由于市场对特朗普新政预期的回落和美国经济基本面边际上的走弱。欧元区方面，经济整体表现良好且超预期，出口拉动明显，资产开支和消费稳步提升，通胀继续受到抑制，6月CPI同比增速降至1.3%，6月制造业PMI达57.4，创6年内最高点，法国与德国大选结束，欧元区政治不确定性回落。

国内经济方面，上半年经济运行平稳，略超预期，下半年经济增长压力较上半年预计有所提升。上半年国内生产总值，按可比价格计算同比增长6.9%，工业增加值1-6月累计同比增长6.9%，6月官方制造业PMI小幅回落至51.4，位于荣枯线上方。经济增长的内生动能来看，三驾马车趋势上涨跌互现。固定资产投资增速受到抑制，6月固定资产 第11页共45页

投资累计同比小幅回落至8.60%；消费表现较稳定，6月社会消费品零售总额同比增长11.00%,有所回升；外需改善，进出口数据明显好转，6月进出口总额同比增长回升至13.80%。上半年通胀走稳，CPI同比增速回升至1.50%后企稳，PPI同比见顶回落至5.50%后走稳。

2、市场回顾

上半年，债券市场受海外加息、央行调整政策性利率、金融监管加码、金融去杠杆工作推进等因素影响，收益率整体上行，直至6月才迎来一波短期反弹行情，中债总净价指数下跌2.47%，中债国债总净价指数下跌3.00%，中债企业债总净价指数下跌6.67%，10年期国债上行56bp至3.57%，10年期国开债上行50bp至4.24%。资金面整体维持不紧不松，一季度部分时点曾出现阶段性流动性紧张，而二季度资金面受央行呵护整体平稳，银行间1天回购利率收至 2.92%，7天回购利率收至3.97%，根据央行当前表态，预计接下来资金面将依旧维持紧平衡，短期内不会进行转向。从市场当前的波动来看，通过监管层的表态，市场参与者已逐步将债券市场和资金面的政策冲击预期控制在合理范围内，当前债市收益率保持窄幅振荡。

3、运作分析

报告期内，组合规模稳步上升。管理人积极应对宏观经济形势、货币政策和市场流动性变化，增强资产流动性，合理布局到期时点，采取短久期、高安全性、高流动性策略运作，结合对三季度货币政策及流动性预判，积极把握6月资金价格较高的机会，适度延长资产久期，降低市价占比资产比重，增强抵御估值波动风险。下一步管理人将进一步加强宏观利率走势研判，加强监管政策预判及应对能力，继续在保持组合流动性的前提下，把握货币市场阶段性紧张机会，力争在保证流动性的前提下提高组合收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金A类份额净值收益率为1.8582%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%, 本基金C类份额净值收益率为1.8605%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，预计海外主要经济体复苏总体延续，短期内继续在合理区间内运作。

美国经济基本面中期来看趋平稳，加息节奏趋缓，通胀或继续受抑制，关注税收改革带来的投资与消费的释放；欧元区经济前期回暖，三季度经济增速可持续性仍需观察，就业情况改善不佳，受欧元升值影响外需或衰减，消费相对低迷，经济增长存在一定压力。

国内方面，下半年经济增速可持续性有待考量，预计经济增长略弱于上半年，或整体平稳下行，高于6.50%的目标值。当前大宗工业品价格环比上涨，工业增加值平稳，但上下游行业仍表现分化，下游需求端有待复苏。消费数据相对稳定，支撑经济；供给侧带来的供给收缩，使得涨价延续，补库存推动需求推动制造业投资，基建投资或将托 第12页共45页

底经济，地产投资受供地支撑；进出口带来的正贡献有望延续。下半年通胀压力较低，预计央行货币政策将继续坚持稳健货币政策总体取向，根据形势变化灵活把握好政策力度节奏，做好预调微调，保持货币信贷适度增长和流动性基本稳定，货币市场整体将相对较为平稳。

综合来看，我们对债券市场持谨慎态度，通胀对债市压力较低，但由于经济惯性，叠加环保政策效应，经济动能仍将维持，资金面将保持平稳中心，但央行防范金融风险对债市的冲击或将在某些时点显现。海外美联储加息进程放缓，但欧央行退出量化宽松或对债市造成压力。三季度债市预计振荡概率较大，可能出现一定程度的回调，信用利差、期限利差可能存在修复，债券配置仍将以中高资质中低久期为上，但是若出现基本面阶段性恶化、流动性改善等时点，管理人会把握投资机会，勤勉运作，继续为持有人带来回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；委员若干名，由基金运营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部（视会议议题内容选择相关投资方向部门）部门负责人或其指定人员组成。

估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

第13页共45页

5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，按日进行支付。报告期内本基金向A级份额持有人分配利润130.34元，向B级份额持有人分配利润169,151,677.58元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，本基金向A级份额持有人分配利润130.34元，向B级份额持有人分配利润169,151,677.58元。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

第14页共45页

会计主体：兴业14天理财债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,837,237,669.36 112,878,709.87

结算备付金 －

存出保证金 － －

交易性金融资产 6.4.7.2 8,178,100,129.00 2,885,516,174.99

其中：股票投资 － －

基金投资 － －

债券投资 8,178,100,129.00 2,885,516,174.99

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

衍生金融资产 6.4.7.3 － －

买入返售金融资产 6.4.7.4 － －

应收证券清算款 － －

应收利息 6.4.7.5 27,269,096.03 12,666,768.73

应收股利 － －

应收申购款 － －

递延所得税资产 － －

其他资产 6.4.7.6 － －

资产总计 10,042,606,894.39 3,011,061,653.59

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 6.4.7.3 － －

卖出回购金融资产款 － －

第15页共45页

应付证券清算款 － －

应付赎回款 － －

应付管理人报酬 2,059,378.62 636,413.38

应付托管费 659,001.16 203,652.29

应付销售服务费 82,375.11 25,457.03

应付交易费用 6.4.7.7 36,384.94 25,625.00

应交税费 － －

应付利息 － －

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 6.4.7.8 202,396.69 110,000.00

负债合计 3,039,536.52 1,001,147.70

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 10,039,567,357.87 3,010,060,505.89

未分配利润 6.4.7.10 － －

所有者权益合计 10,039,567,357.87 3,010,060,505.89

负债和所有者权益总计 10,042,606,894.39 3,011,061,653.59

注：1、报告截止日2017年06月30日，基金份额净值1.00元，基金份额总额10,039,567,357.87份，其中A类基金份额3,116.89份，B类基金份额10,039,564,240.98份。

2、本基金于2016年10月24日生效，无上年度可比期间数据。

6.2利润表

会计主体：兴业14天理财债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 184,706,613.32

1.利息收入 184,780,664.51

其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,199,928.06

债券利息收入 178,439,862.49

资产支持证券利息收 －

第16页共45页

入

买入返售金融资产收 140,873.96

入

其他利息收入 －

2.投资收益（损失以“-”填列） -74,051.19

其中：股票投资收益 6.4.7.12 －

基金投资收益 －

债券投资收益 6.4.7.13 -74,051.19

资产支持证券投资收 6.4.7.13. －

益 3

贵金属投资收益 －

衍生工具收益 6.4.7.14 －

股利收益 －

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 －

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号 －

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 －

列）

减：二、费用 15,554,805.40

1．管理人报酬 11,272,025.92

2．托管费 3,607,048.27

3．销售服务费 450,882.06

4．交易费用 6.4.7.18 750.00

5．利息支出 －

其中：卖出回购金融资产支出 －

6．其他费用 6.4.7.19 224,099.15

三、利润总额（亏损总额以“-” 169,151,807.92

号填列）

减：所得税费用 －

四、净利润（净亏损以“-” 169,151,807.92

第17页共45页

号填列）

注：本基金合同于2016年10月24日生效，无上年度可比期间数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴业14天理财债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 3,010,060,505.8 － 3,010,060,505.89

值) 9

二、本期经营活动产生的基金 － 169,151,807.92 169,151,807.92

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数（净值减少以 7,029,506,851.9 － 7,029,506,851.98

“-”号填列） 8

其中：1.基金申购款 7,169,151,807.9 － 7,169,151,807.92

2

2.基金赎回款 -139,644,955.9 － -139,644,955.94

4

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 － -169,151,807.9 -169,151,807.92

（净值减少以“-”号填列） 2

五、期末所有者权益 10,039,567,357. －

（基金净值） 87 10,039,567,357.87

注：本基金合同于2016年10月24日生效，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

卓新章 黄文锋 夏鹏

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第18页共45页

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

兴业14天理财债券型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业14天理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2016]1945号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为200,015,054.71份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(16)第0893号的验资报告。基金合同于2016年10月24日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额(以下简称"兴业14天理财A")和B类基金份额(以下简称"兴业14天理财B")两类份额。其中，兴业14天理财A是指按照0.05%年费率计提销售服务费的基金份额类别；兴业14天理财B是指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为法律法规允许的金融工具包括：现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率(税后)。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年06月30日的财务状况以及2017年01月01日至2017年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第19页共45页

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1差错更正的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 17,237,669.36

定期存款 1,820,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 1,820,000,000.00

其他存款 －

合计 1,837,237,669.36

注：1、本报告期内本基金未发生定期存款提前支取的情况。

2、定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。

6.4.7.2交易性金融资产

第20页共45页

单位：人民币元

项目 本期末2017年6月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 － － － －

银行间市场 8,178,100,129.0 8,179,440,600.0 1,340,471.00 0.0134%

债券 0 0

合计 8,178,100,129.0 8,179,440,600.0 1,340,471.00 0.0134%

0 0

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末2017年6月30日

应收活期存款利息 37,147.71

应收定期存款利息 5,727,944.20

应收其他存款利息 －

应收结算备付金利息 －

应收债券利息 21,504,004.12

应收买入返售证券利息 －

应收申购款利息 －

应收黄金合约拆借孳息 －

其他 －

合计 27,269,096.03

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

第21页共45页

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 －

银行间市场应付交易费用 36,384.94

合计 36,384.94

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 －

预提费用 202,396.69

合计 202,396.69

6.4.7.9实收基金

6.4.7.9.1兴业14天理财A

金额单位：人民币元

项目(A级) 本期2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 15,330.05 15,330.05

本期申购 130.34 130.34

本期赎回（以“-”号填列） -12,343.50 -12,343.50

本期末 3,116.89 3,116.89

6.4.7.9.2兴业14天理财B

金额单位：人民币元

项目(B级) 本期2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,010,045,175.84 3,010,045,175.84

本期申购 7,169,151,677.58 7,169,151,677.58

第22页共45页

本期赎回（以“-”号填列） -139,632,612.44 -139,632,612.44

本期末 10,039,564,240.98 10,039,564,240.98

注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

6.4.7.10未分配利润

6.4.7.10.1兴业14天理财A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 － － －

本期利润 130.34 － 130.34

本期基金份额交易 － － －

产生的变动数

其中：基金申购款 － － －

基金赎回款 － － －

本期已分配利润 -130.34 － -130.34

本期末 － － －

6.4.7.10.2兴业14天理财B

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 － － －

本期利润 169,151,677.58 － 169,151,677.58

本期基金份额交易 － － －

产生的变动数

其中：基金申购款 － － －

基金赎回款 － － －

本期已分配利润 -169,151,677.58 － -169,151,677.58

本期末 － － －

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日

第23页共45页

活期存款利息收入 471,983.86

定期存款利息收入 5,727,944.20

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 －

其他 －

合计 6,199,928.06

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

本基金本报告期无股票投资收益。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券

（、债转股及债券到期兑付） -74,051.19

差价收入

债券投资收益——赎回差价 －

收入

债券投资收益——申购差价 －

收入

合计 -74,051.19

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到 16,872,824,179.27

期兑付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债 16,854,521,921.43

第24页共45页

券到期兑付）成本总额

减：应收利息总额 18,376,309.03

买卖债券差价收入 -74,051.19

6.4.7.13.3资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.16公允价值变动收益

本基金本报告期无公允价值变动收益。

6.4.7.17其他收入

本基金本报告期无其他收入。

6.4.7.18交易费用

项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 －

银行间市场交易费用 750.00

合计 750.00

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 54,547.97

第25页共45页

信息披露费 138,848.72

帐户维护费 21,400.00

汇划手续费 9,302.46

合计 224,099.15

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记

基金"） 机构

中国民生银行股份有限公司（以下简称" 基金托管人

民生银行"）

兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业 基金管理人的股东

银行"）

中海集团投资有限公司 基金管理人的股东

兴业财富资产管理有限公司（以下简称" 基金管理人控制的公司

兴业财富"）

注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

第26页共45页

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支 11,272,025.92

付的管理费

其中：应支付销售机构 －

的客户维护费

注：1、支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

2、本基金于2016年10月24日生效，无上年度可比期间数据。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支 3,607,048.27

付的托管费

注：1、支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.08%÷当年天数。

2、本基金于2016年10月24日生效，无上年度可比期间数据。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 本期

各关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

第27页共45页

兴业14天理财A 兴业14天理财B 合计

兴业基金 1.46 450,531.13 450,532.59

合计 1.46 450,531.13 450,532.59

注：1、本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两类基金份额：A类基金按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，B类基金按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给兴业基金，再交由兴业基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

A类基金日销售服务费=前一日A类基金份额对应的资产净值×0.05%÷当年天数；

B类基金日销售服务费=前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。

2、本基金于2016年10月24日生效，无上年度可比期间数据。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期内基金

管理人未运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的基金 持有的基金

持有的 份额 持有的 份额

基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份

额的比例 额的比例

B 民生银行 10039564240.9 100.00% 3010045175.84 100.00%

类 8

注：关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期2017年1月1日至2017年6月30日

关联方名称 期末 当期

余额 存款利息收入

第28页共45页

中国民生银行活期存款 17,237,669.36 471,983.86

中国民生银行定期存款 1,820,000,000.00 5,727,944.20

注：本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业或协议利率计算。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润

实收基金(A级) 赎回款转出金 本年变动 本期利润分配合计 备注

额

130.34 － － 130.34

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润

实收基金(B级) 赎回款转出金 本年变动 本期利润分配合计 备注

额

169,151,677.58 － － 169,151,677.58

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

第29页共45页

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金投资范围是具有良好流动性的固定收益类金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产,也不参与一级市场新股的申购或增发，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对影响市场各类要素的分析以及投资组合的积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金”的风险收益目标。

本基金的基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金管理人建立的风险管理体系由三个风险防范等级构成：

一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；负责对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。

二级风险防范是指在公司风险控制委员会，投资决策委员会和风险管理总部层次对公司风险进行的预防和控制。经理层下设风险控制委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，制定相应的风险控制制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。

三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量分析方法去估算各种风险产生的可能损失。从定性分析判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度，从定量分析建立风险量化指标、模型，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险又称违约风险，是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，导致基金资产损失和收益变化的风险。

第30页共45页

本基金的基金管理人建立了较完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。最后,本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。

本基金报告期末债券投资按信用评级列示的情况如下，其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 － －

A-1以下 － －

未评级 7,174,748,034.22 2,576,025,639.97

合计 7,174,748,034.22 2,576,025,639.97

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。

本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，本期末本基金未持有有重大流动性风险的投资品种。本基金管理人采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析和监测持有个券的市场交易状况、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

第31页共45页

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过"影子定价"机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末2017年6 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

月30日

资产

银行存款 1,837,237,6 － － － 1,837,237,6

69.36 69.36

交易性金融资 8,178,100,1 － － － 8,178,100,1

产 29.00 29.00

应收利息 － － － 27,269,096. 27,269,096.

03 03

资产总计 10,015,337, － － 27,269,096. 10,042,606,

798.36 03 894.39

负债

应付管理人报 － － － 2,059,378.6 2,059,378.6

酬 2 2

应付托管费 － － － 659,001.16 659,001.16

应付销售服务 － － － 82,375.11 82,375.11

费

应付交易费用 － － － 36,384.94 36,384.94

其他负债 － － － 202,396.69 202,396.69

负债总计 － － － 3,039,536.5 3,039,536.5

2 2

利率敏感度缺 10,015,337, － － 24,229,559. 10,039,567,

口 798.36 51 357.87

上年度末2016 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

第32页共45页

年12月31日

资产

银行存款 112,878,709 － － － 112,878,709

.87 .87

交易性金融资 2,885,516,1 － － － 2,885,516,1

产 74.99 74.99

应收利息 － － － 12,666,768. 12,666,768.

73 73

资产总计 2,998,394,8 － － 12,666,768. 3,011,061,6

84.86 73 53.59

负债

应付管理人报 － － － 636,413.38 636,413.38

酬

应付托管费 － － － 203,652.29 203,652.29

应付销售服务 － － － 25,457.03 25,457.03

费

应付交易费用 － － － 25,625.00 25,625.00

其他负债 － － － 110,000.00 110,000.00

负债总计 － － － 1,001,147.7 1,001,147.7

0 0

利率敏感度缺 2,998,394,8 － － 11,665,621. 3,010,060,5

口 84.86 03 05.89

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

假设 利率曲线平行移动

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

市场利率上升25个基点 -4,961,163.14 -1,611,457.54

第33页共45页

市场利率下降25个基点 4,977,405.86 1,616,488.13

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具公允价值或未来现金流量因外汇变动而发生波动的风险。本基金无涉及外汇风险的资产及负债。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他重大价格风险。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 固定收益投资 8,178,100,129.00 81.43

其中：债券 8,178,100,129.00 81.43

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 1,837,237,669.36 18.29

4 其他各项资产 27,269,096.03 0.27

5 合计 10,042,606,894.39 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 －

第34页共45页

其中：买断式回购融资 －

序号 项目 金额 占基金资产净

值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 － －

其中：买断式回购融资 － －

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。

7.3基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 79

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：根据本基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过134天。

在本报告期内本基金投自组合平均剩余期限未超过134天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 40.52 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

2 30天(含)—60天 14.65 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

3 60天(含)—90天 0.69 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

第35页共45页

的浮动利率债

4 90天(含)—120天 9.16 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 34.73 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

合计 99.76 －

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：根据本基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余存续期不得超过254天。

在本报告期内本基金投自组合平均剩余存续期未超过254天。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例

（％）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 1,003,352,094.78 9.99

其中：政策性金融债 1,003,352,094.78 9.99

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 100,033,608.87 1.00

6 中期票据 －

7 同业存单 7,074,714,425.35 70.47

8 其他 － －

9 合计 8,178,100,129.00 81.46

10 剩余存续期超过397天的浮动 － －

利率债券

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

第36页共45页

债券代 债券数量 占基金资产净

序号码 债券名称 (张) 摊余成本 值

比例（％）

1 1117201 17广发银行 10,000,000 996,756,715.04 9.93

26 CD126

2 1117110 17平安银行 5,970,000 595,704,597.77 5.93

31 CD031

3 1117170 17光大银行 5,900,000 583,634,291.63 5.81

78 CD078

4 1116122 16北京银行 5,500,000 540,622,514.97 5.38

08 CD208

5 1116142 16江苏银行 5,500,000 540,562,606.83 5.38

13 CD213

6 1117112 17平安银行 5,000,000 496,523,910.43 4.95

09 CD209

7 1117081 17中信银行 5,000,000 496,517,760.09 4.95

57 CD157

8 1116162 16上海银行 4,000,000 393,189,700.28 3.92

67 CD267

9 1116083 16中信CD367 3,450,000 338,550,091.21 3.37

67

10 1117080 17中信银行 3,200,000 316,252,718.25 3.15

92 CD092

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 －

报告期内偏离度的最高值 0.1067%

报告期内偏离度的最低值 -0.1063%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0387%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

第37页共45页

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9投资组合报告附注

7.9.1基金计价方法说明。

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。

7.9.2报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前

十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开

谴责、处罚的情形。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 －

2 应收证券清算款 －

3 应收利息 27,269,096.03

4 应收申购款 －

5 其他应收款 －

6 待摊费用 －

7 其他 －

8 合计 27,269,096.03

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额 持有人户数 户均持有的 持有人结构

第38页共45页

级别 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

持有 占总份 持有 占总份

份额 额 份额 额

比例 比例

兴业14 100.00

天理财 211 14.77 － － 3,116.89 %

A

兴业14 10,039,564, 10,039,564, 100.00

天理财 1 240.98 240.98 % － －

B

合计 212 47,356,449. 10,039,564, 100.00 3,116.89 －

80 240.98 %

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

兴业14天理 2,275.66 73.01%

基金管理公司所有从业人 财A

员持有本基金 兴业14天理 － －

财B

合计 2,275.66 0.00%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

兴业14天理 0

本公司高级管理人员、基金投 财A

资和研究部门负责人持有本 兴业14天理 0

开放式基金 财B

合计 0

第39页共45页

兴业14天理 0

本基金基金经理持有本开放 财A

式基金 兴业14天理 0

财B

合计 0

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

§9开放式基金份额变动

单位：份

兴业14天理财A 兴业14天理财B

基金合同生效日(2016年10月24日) 15,054.71 200,000,000.00

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 15,330.05 3,010,045,175.84

本报告期基金总申购份额 130.34 7,169,151,677.58

减：本报告期基金总赎回份额 12,343.50 139,632,612.44

本报告期基金拆分变动份额(份额减 － －

少以“－”填列)

本报告期期末基金份额总额 3,116.89 10,039,564,240.98

注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

第40页共45页

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

中国证券监督管理委员会上海监管局在对我司进行常规全面现场检查后，于2017年3月13日作出了《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》。公司对此高度重视，立即制定整改计划和整改方案，认真进行整改，逐一落实各项整改要求。

公司已按照《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》的要求于2017年4月5日前完成整改工作，并通过了中国证券监督管理委员会上海监管局的整改验收。

除上述情况外，本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 元 成交金 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 额 成交总额比 佣金 总量的比例

例

方正证券 2 － － － －

广发证券 2 － － － －

海通证券 2 － － － －

华创证券 2 － － － －

华泰证券 2 － － － －

天风证券 2 － － － －

兴业证券 2 － － － －

银河证券 2 － － － －

招商证券 2 － － － －

中信建投 2 － － － －

第41页共45页

中信证券 2 － － － －

中银国际证 2 － － － －

券

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。

ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

ⅳ投研交综合实力较强。

ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③在上述租用的券商交易单元中，本期新增券商交易单元如下：天风证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投股份有限公司，未剔除券商交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金 占当期债券成 成交金 占当期债券 成交 占当期权证

额 交总额的比例 额 回购成交总 金额 成交总额比

额比例 例

方正证券 － － － － － －

广发证券 － － － － － －

海通证券 － － － － － －

华创证券 － － － － － －

华泰证券 － － － － － －

天风证券 － － － － － －

兴业证券 － － － － － －

银河证券 － － － － － －

第42页共45页

招商证券 － － － － － －

中信建投 － － － － － －

中信证券 － － － － － －

中银国际证 － － － － － －

券

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况

10.9其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

兴业14天理财债券型证券投资基 中国证券报、上海证券报、

1 金基金经理变更公告 证券时报、 2017-01-05

www.cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于设立 中国证券报、上海证券报、

2 福州分公司的公告 证券时报、 2017-01-18

www.cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司关于设立 中国证券报、上海证券报、

3 武汉分公司的公告 证券时报、 2017-01-18

www.cib-fund.com.cn

兴业14天理财债券型证券投资基 中国证券报、上海证券报、

4 金2016年第4季度报告 证券时报、 2017-01-20

www.cib-fund.com.cn

5 兴业14天理财债券型证券投资基 www.cib-fund.com.cn 2017-03-31

金2016年年度报告

6 兴业14天理财债券型证券投资基 中国证券报、上海证券报、 2017-03-31

金2016年年度报告摘要 证券时报

兴业基金管理有限公司关于设立 中国证券报、上海证券报、

7 太原分公司的公告 证券时报、 2017-03-31

www.cib-fund.com.cn

8 联合声明 www.cib-fund.com.cn 2017-04-20

9 兴业14天理财债券型证券投资基 中国证券报、上海证券报、 2017-04-21

金2017年第1季度报告 证券时报、

第43页共45页

www.cib-fund.com.cn

兴业基金管理有限公司基金经理 中国证券报、上海证券报、

10 杨逸君暂停履行职务的公告 证券时报、 2017-05-04

www.cib-fund.com.cn

11 关于兴业基金暂停兴业银行直销 www.cib-fund.com.cn 2017-06-06

银行兴业宝服务的通知

兴业14天理财债券型证券投资基 中国证券报、上海证券报、

12 金招募说明书（更新）摘要（2017 证券时报、 2017-06-07

年第1号） www.cib-fund.com.cn

兴业14天理财债券型证券投资基

13 金招募说明书（更新）（2017年 www.cib-fund.com.cn 2017-06-07

第1号）

兴业基金2017年06月30日基金净 中国证券报、上海证券报、

14 值（收益） 证券时报、 2017-06-30

www.cib-fund.com.cn

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份额

者类 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

别 超过20%的时 份额 份额 份额

间区间

20170101-201 30074 71717 13956 100395642

机构 1 70630 31259. 00795. 7813.6 40.98 100.00%

02 56

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

（一）中国证监会准予兴业14天理财债券型证券投资基金募集注册的文件

（二）《兴业14天理财债券型证券投资基金基金合同》

（三）《兴业14天理财债券型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

第44页共45页

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处，投资人在办公时间内可免费查阅。

12.3查阅方式

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话：4000095561

兴业基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

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