民生加银腾元宝货币市场基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标...... 9
§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.. 15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16

6.1 资产负债表 ...... 16

6.2 利润表...... 17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18

6.4 报表附注...... 20
§7 投资组合报告 ...... 41

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41

7.2 债券回购融资情况 ...... 42

7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 42

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 43

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 43

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 44


7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 44

7.9 投资组合报告附注 ...... 44
§8 基金份额持有人信息 ...... 46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 47

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 47

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 47

§9 开放式基金份额变动...... 48
§10 重大事件揭示 ...... 48

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 48

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 48

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 48

10.4 基金投资策略的改变 ...... 48

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 48

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 49

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 49

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 50

10.9 其他重大事件 ...... 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 51

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 52
§12 备查文件目录 ...... 52

12.1 备查文件目录 ...... 52

12.2 存放地点...... 53

12.3 查阅方式...... 53

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 民生加银腾元宝货币市场基金

基金简称 民生加银腾元宝货币

基金主代码 003478

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 2 日

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份 8,748,017,268.51 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 民生加银腾元宝货币 A 民生加银腾元宝货币 B

金简称

下属分级基金的交 003478 004589

易代码

报告期末下属分级 18,639,502.79 份 8,729,377,765.72 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求
超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。

投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求
在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的
基础上，科学预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围
内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 民生加银基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披 姓名 邢颖 许俊

露负责 联系电话 010-88566571 010-66594319

人 电子邮箱 xingying@msjyfund.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-8888-388 95566

传真 0755-23999800 010-66594942

注册地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区复兴门内大街 1
2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 号

办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三路 北京市西城区复兴门内大街 1
2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 号


邮政编码 518038 100818

法定代表人 张焕南 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.msjyfund.com.cn
址

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区莲花街道福中三
注册登记机构 民生加银基金管理有限公司 路 2005 号民生金融大厦 13 楼
13A

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数

报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

据和指标

民生加银腾元宝货币 A 民生加银腾元宝货币 B

本期已实现收

200,715.00 121,727,217.20
益

本期利润 200,715.00 121,727,217.20

本期净值收益

1.2102% 1.3306%
率

3.1.2 期末数

报告期末(2021 年 6 月 30 日)

据和指标

期末基金资产 18,639,502.79 8,729,377,765.72
净值

期末基金份额 1.0000 1.0000
净值

3.1.3 累计期 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

末指标

累计净值收益 12.9652% 10.3049%
率
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。


②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

③本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

④本基金按日结转份额。

⑤本基金自 2017 年 4 月 19 日起增设 B 类基金份额。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

民生加银腾元宝货币 A

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

0.0802 0.0010
过去一个月 0.1912% 0.0010% 0.1110% 0.0000%

% %

0.2293 0.0010
过去三个月 0.5659% 0.0010% 0.3366% 0.0000%

% %

0.5407 0.0013
过去六个月 1.2102% 0.0013% 0.6695% 0.0000%

% %

0.7339 0.0022
过去一年 2.0839% 0.0022% 1.3500% 0.0000%

% %

2.1202 0.0024
过去三年 6.1739% 0.0024% 4.0537% 0.0000%

% %

自基金合同生效 12.9652 6.7811 0.0034
0.0034% 6.1841% 0.0000%

起至今 % % %

民生加银腾元宝货币 B

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值收益 收益率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

0.0999 0.0010
过去一个月 0.2109% 0.0010% 0.1110% 0.0000%

% %


0.2894 0.0010
过去三个月 0.6260% 0.0010% 0.3366% 0.0000%

% %

0.6611 0.0013
过去六个月 1.3306% 0.0013% 0.6695% 0.0000%

% %

0.7352 0.0033
过去一年 2.0852% 0.0033% 1.3500% 0.0000%

% %

0.8399 0.0037
过去三年 4.8936% 0.0037% 4.0537% 0.0000%

% %

自基金合同生效 10.3049 4.6312 0.0046
0.0046% 5.6737% 0.0000%

起至今 % % %

注： 业绩比较基准=七天通知存款利率（税后）
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金合同于 2016 年 12 月 2 日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至
建仓期结束及本报告期末，本基金各项基金配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的
约定。本基金于 2017 年 4 月 19 日起增设 B 类基金份额。

3.3 其他指标

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会
[2008]1187 号文批准，于 2008 年 11 月 3 日在深圳正式成立，2012 年注册资本增加至 3 亿元人民
币。

截至 2021 年 6 月 30 日，民生加银基金管理有限公司管理 88 只开放式基金：民生加银品牌蓝
筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、民生加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成长混
合型发起式证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金、民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金、民生加银腾元宝货币市场基金、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金、民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金、民生加银智造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒益纯债债券型证券投资基金、民生加银新兴成长混合型证券投资基金、民生加银创新成长混合型证券投资基金、民生加银睿通 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、民生加银中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金、民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金、民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金、民生加银持续成长混合型证券投资基金、民生加银嘉盈债券型证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金、民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、民生加银丰鑫债券型证券投资基金、民生加银龙头优选股票型证券投资基金、民生加银鑫通债券型证券投资基金、民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银品质消费股票型证券投资基金、民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、民生加银科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、民生加银聚利 6 个月持有期混合型证券投资基金、民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金、民生加银高等级信用债债券型证券投资基金、民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金、民生加银嘉益债券型证券投资基金、民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银医药健康股票型证券投资基金、民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、民生
加银新兴产业混合型证券投资基金、民生加银康利混合型证券投资基金、民生加银成长优选股票型证券投资基金、民生加银恒泽债券型证券投资基金、民生加银中证 200 指数增强型发起式证券投资基金、民生加银质量领先混合型证券投资基金、民生加银汇智 3 个月定期开放债券型证券投资基金、民生加银汇利混合型证券投资基金、民生加银稳健配置 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金、民生加银瑞利混合型证券投资基金、民生加银润利混合型证券投资基金、民生加银兴利混合型证券投资基金、民生加银内核驱动混合型证券投资基金、民生加银价值优选 6 个月持有期股票型证券投资基金、民生加银周期优选混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

中国人民大学金融学硕士，14 年证券从
业经历。自 2007 年至 2011 年在东方基金
管理有限公司交易部担任交易员职务，自
2011 年 5 月至 2013 年 8 月在方正富邦基
金管理有限公司交易部担任交易员职务，
自 2013 年 8 月至 2014 年 3 月在方正富
邦基金管理有限公司投资部担任基金经
理助理，自 2014 年 3 月至 2016 年 1 月在
方正富邦基金管理有限公司担任基金经
理。2016 年 1 月加入民生加银基金管理
有限公司，现任基金经理。自 2016 年 12
月至今担任民生加银腾元宝货币市场基
金基金经理；自 2018 年 3 月至今担任民
李 文 本基金基 2016 年 - 14.0年 生加银家盈半年定期宝理财债券型证券
君 金经理 12月2日 投资基金基金经理；自 2019 年 8 月至今
担任民生加银现金宝货币市场基金、民生
加银聚益纯债债券型证券投资基金基金
经理；自 2020 年 4 月至今担任民生加银
鑫通债券型证券投资基金基金经理；自
2020 年 7 月至今担任民生加银高等级信
用债债券型证券投资基金（由民生加银家
盈理财月度债券型证券投资基金转型而
来）基金经理；自 2020 年 8 月至今担任
民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金
经理；2017 年 2 月至 2019 年 11 月担任
民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金
基金经理；自 2016 年 4 月至 2018 年 8 月
担任民生加银和鑫债券型证券投资基金


基金经理。自 2018 年 8 月至 2018 年 9 月
担任民生加银和鑫定期开放债券型发起
式证券投资基金（由民生加银和鑫债券型
证券投资基金转型而来）基金经理；自
2017 年 8 月至 2018 年 2 月担任民生加银
鑫丰债券型证券投资基金基金经理；自
2017 年 7 月至 2018 年 4 月担任民生加银
鑫顺债券型证券投资基金基金经理；自
2016 年 7 月至 2018 年 6 月担任民生加银
鑫盈债券型证券投资基金基金经理；自
2017 年 8 月至 2018 年 7 月担任民生加银
鑫弘债券型证券投资基金基金经理；自
2017 年 9 月至 2018 年 7 月担任民生加银
鑫泰纯债债券型证券投资基金基金经理；
自 2016 年 6 月至 2018 年 10 月担任民生
加银现金添利货币市场基金基金经理；自
2016 年 11 月至 2020 年 3 月担任民生加
银家盈理财 7 天债券型证券投资基金基
金经理；自 2020 年 3 月至 2020 年 3 月担
任民生加银丰鑫债券型证券投资基金（由
民生加银家盈理财 7 天债券型证券投资
基金转型而来）基金经理；自 2016 年 4
月至 2020 年 7 月担任民生加银家盈理财
月度债券型证券投资基金基金经理；自
2017 年 9 月至 2021 年 1 月担任民生加银
家盈季度定期宝理财债券型证券投资基
金基金经理；自 2016 年 4 月至 2021 年 6
月担任民生加银现金增利货币市场基金
基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时
包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。

对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年以来经济稳定复苏，上半年 GDP 同比增长 12.7%，两年平均增长 5.3%，略低于潜在增
速。投资方面，受去年基数影响固定资产投资同比增速较高，边际回落，两年平均增速不及疫情前水平；具体来看，在“房住不炒”的政策背景下，“三道红线”以及房贷集中度的限制对房地产投资形成一致，但商品房销售较强，增速高于疫情前水平，房屋竣工面积累计增速高于疫情前水平，使得上半年房地产投资维持韧性；地方债发行速度相比往年偏慢，基建投资对经济的支撑力度较小；工业企业利润改善，制造业投资持续修复但增速还未恢复到疫情前水平，中小企业受上游原材料价格大幅上涨利润空间受到挤压。消费方面整体复苏缓慢，远不及疫情前水平，特别是餐饮服务。出口方面，海外疫情逐步得到控制，外需复苏，我国出口上半年仍然高位运行，但边际增速有所放缓。就业方面，城镇调查失业率下降至疫情前水平，但青年群体的失业率处于上升趋势。价格方面，通胀水平较温和，上半年全球经济复苏、供给受疫情影响、以及流动性宽松、弱美元走势导致大宗商品价格快速上行，加上基数影响，PPI 快速上行至 9%，但 CPI 受猪价影响以及内需相对较弱处于低位。

上半年货币政策总体维持中性，不松不紧，稳字当头。银行间资金面除 1 月下旬外总体较平
稳，债券收益率整体呈现震荡格局，先上后下。上半年资金面较市场预期宽松以及经济增速边际
放缓推动债券收益率震荡下行，市场的一致预期导致机构投资较为谨慎。7 天回购利率月均值从
2.62%下行至 2.43%，3 个月股份制银行存单利率月均值从 2.73%下行至 2.37%，1 年 AAA 评级短融
利率月均值从3%上行至3.24%后下行至2.98%，1年股份制银行存单发行利率从2.89%上行至3.13%后下行至 2.89%，十年国债到期收益率从月均值 3.15%上行至 3.24%后下行至 3.1%。

在报告期内，本基金以同业存单、短期存款、短期逆回购、短融和资产支持证券为主要配置资产，保持适当的组合久期和中等水平的杠杆率，在市场阶段性高点抓住机会进行配置，在保证流动性的前提下，为投资人获取了较好的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末民生加银腾元宝货币 A 本报告期基金份额净值增长率为 1.2102%，同期业绩
比较基准收益率为 0.6695%；截至本报告期末民生加银腾元宝货币 B 本报告期基金份额净值增长率为 1.3306%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，房地产投资可能维持韧性边际放缓，基建投资后置发力但可能会不及预期，制造业投资将稳步复苏；消费复苏预期依然会较缓慢，疫情带来的被动储蓄增加以及杠杆率上升使得居民消费很难快速修复；欧美、东南亚以及南美国家疫情反复，可以看到疫苗接种率较高的欧洲国家一旦放松防控疫情就开始反弹，全球经济复苏预期不宜过度乐观，疫情对经济的影响难以很快消除，国内较好的疫情防控以及供应链优势可能使得出口替代优势保持，下半年出口有望维持高位运行，但需看到原材料上涨对于中小企业出口的制约影响，出口增速可能边际放缓。整体而言，经济增速若要维持在潜在增速附近，则压力会比较大。从最近国常会强调要降低实体经济的综合融资成本，央行通过全面降准置换 MLF 等可以看出政策对于目前经济修复中的不均衡问题的重视。下半年 MLF 到期量较大，同时大宗商品价格如果持续维持高位，将会对中下游企业特别是中小企业利润造成挤压，那么央行通过降准进行置换 MLF 的可能性依然存在。货币政策预期总体维持稳健中性，收紧的概率较小，短端资金价格围绕政策利率运行，长端利率债收益率预期维持震荡走势，收益率中枢较上半年将下行。信用债方面，结构性的紧信用环境使得高杠杆房地产企业以及尾部城投企业信用风险加大，周期性行业由于上半年利润改善短期内信用风险可控，市场资金将更多流向信用资质较好的债券，信用利差维持分化局面。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据
法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展，已通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；并建立了负责估值工作决策和执行的专门机构即估值委员会，组成人员包括分管投研的公司领导、督察长、分管运营的公司领导、运营管理部、交易部、研究各部门、投资各部门、固定收益部、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究各部门参加人员应包含相关行业研究员及固定收益信评人员。分管运营的公司领导任估值委员会主席。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益并分配，每日进行支付。本报告期内本基金应分配利润 121,927,932.20 元，报告期内已分配利润 121,927,932.20 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在民生加银腾元宝货币证市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：民生加银腾元宝货币市场基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,160,898,348.79 1,981,302,158.61

结算备付金 - -

存出保证金 35.20 -

交易性金融资产 6.4.7.2 5,877,081,162.08 4,133,089,727.23

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 5,877,081,162.08 4,133,089,727.23

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 3,426,194,045.67 2,392,375,668.56

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 26,008,736.92 18,490,785.97

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 10,490,182,328.66 8,525,258,340.37

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 1,738,851,930.56 714,716,237.15

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -


应付管理人报酬 1,519,145.43 895,455.40

应付托管费 379,786.34 223,863.84

应付销售服务费 79,629.42 48,391.07

应付交易费用 6.4.7.7 290,815.10 138,905.30

应交税费 103,695.74 26,499.62

应付利息 324,329.56 70,674.74

应付利润 507,549.05 679,716.55

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 108,178.95 59,000.00

负债合计 1,742,165,060.15 716,858,743.67

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 8,748,017,268.51 7,808,399,596.70

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 8,748,017,268.51 7,808,399,596.70

负债和所有者权益总计 10,490,182,328.66 8,525,258,340.37

注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额总额 8,748,017,268.51 份，其中民生加银腾元宝
货币 A 的基金份额净值为 1.0000 元，份额总额为 18,639,502.79 份；其中民生加银腾元宝货币 B
的基金份额净值为 1.0000 元，份额总额为 8,729,377,765.72 份。
6.2 利润表
会计主体：民生加银腾元宝货币市场基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020
6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 145,415,373.70 258,276.61

1.利息收入 139,466,080.41 257,510.03

其中：存款利息收入 6.4.7.11 31,404,827.93 5,859.80

债券利息收入 72,123,126.23 160,135.40

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 35,938,126.25 91,514.83
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 5,946,983.29 766.58
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - - -

债券投资收益 6.4.7.13 5,946,983.29 766.58


资产支持证券投资 6.4.7.13.5 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 - -
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 2,310.00 -
号填列）

减：二、费用 23,487,441.50 118,352.99

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,197,877.73 22,960.75

2．托管费 6.4.10.2.2 2,299,469.44 5,740.17

3．销售服务费 6.4.10.2.3 479,847.05 28,700.77

4．交易费用 6.4.7.19 371.95 -

5．利息支出 11,271,715.40 -

其中：卖出回购金融资产 11,271,715.40 -
支出

6．税金及附加 62,505.04 -

7．其他费用 6.4.7.20 175,654.89 60,951.30

三、利润总额（亏损总额 121,927,932.20 139,923.62
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 121,927,932.20 139,923.62
“-”号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：民生加银腾元宝货币市场基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者

权益（基金净 7,808,399,596.70 - 7,808,399,596.70
值）
二、本期经营活

动产生的基金 - 121,927,932.20 121,927,932.20
净值变动数（本
期利润）

三、本期基金份 939,617,671.81 - 939,617,671.81
额交易产生的

基金净值变动
数
（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 10,033,623,292.96 - 10,033,623,292.96
购款

2. 基 金 -9,094,005,621.15 - -9,094,005,621.15
赎回款
四、本期向基金
份额持有人分

配利润产生的 - -121,927,932.20 -121,927,932.20
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者

权益（基金净 8,748,017,268.51 - 8,748,017,268.51
值）

上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者

权益（基金净 26,780,525.48 - 26,780,525.48
值）
二、本期经营活

动产生的基金 - 139,923.62 139,923.62
净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份
额交易产生的

基金净值变动 -7,241,096.82 - -7,241,096.82
数
（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 469,901.25 - 469,901.25
购款

2. 基 金 -7,710,998.07 - -7,710,998.07
赎回款
四、本期向基金
份额持有人分

配利润产生的 - -139,923.62 -139,923.62
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者 19,539,428.66 - 19,539,428.66

权益（基金净
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

李操纲 朱永明 洪锐珠

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

民生加银腾元宝货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]677 号《关于核准民生加银腾元宝货币市场基金注册的批复》
的核准，由基金管理人民生加银基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于 2016 年 12 月 2
日生效，首次设立募集规模为 233,833,912.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 4,993.00 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。

根据民生加银腾元宝货币市场基金基金份额持有人大会于 2017 年 4 月 17 日通过的《关于民生加
银腾元宝货币市场基金增设份额并调整费率有关事项的议案》，本基金于 2017 年 4 月 19 日起增
设 B 类份额。A 类基金份额指首次申购份额在 500 万元以下的基金份额，在销售机构保留的份额
低于 500 万份，并按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别；B 类基金份额指首次申购份
额在 500 万及以上的基金份额，在销售机构保留的份额不低于 500 万份，并按照 0.01%年费率计
提销售服务费的基金份额类别。当投资人单个基金账户在单个销售机构保留的 A 类基金份额满足
B 类基金份额的最低份额要求时，登记机构自动将投资人的该部分 A 类基金份额全部升级为 B 类
基金份额。当投资人单个基金账户在单个销售机构保留的 B 类基金份额不能满足 B 类基金份额最低份额要求时，登记机构自动将投资人该部分 B 类基金份额全部降级为 A 类基金份额。增加基金份额类别后，两类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，两类基金份额分别单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。根据基金实际运作情况，在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金份额分类进行调整并公告。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行
票据与债券回购，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持类证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30 日的财
务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

6.4.6.1 增值税、企业所得税

自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范
围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式和买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，并自 2018
年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务)，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税
方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起
产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、
债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.2 个人所得税

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 898,348.79

定期存款 1,160,000,000.00

其中：存款期限 1 个月以内 -


存款期限 1-3 个月 300,000,000.00

存款期限 3 个月以上 860,000,000.00

其他存款 -

合计 1,160,898,348.79

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
（%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 5,877,081,162.08 5,879,356,000.00 2,274,837.92 0.0260

合计 5,877,081,162.08 5,879,356,000.00 2,274,837.92 0.0260

资产支持证券 - - - -

合计 5,877,081,162.08 5,879,356,000.00 2,274,837.92 0.0260

注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金于本期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 3,426,194,045.67 -

合计 3,426,194,045.67 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 259.25

应收定期存款利息 5,734,611.40

应收其他存款利息 -


应收结算备付金利息 -

应收债券利息 16,829,418.07

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 3,444,448.20

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 -

合计 26,008,736.92

6.4.7.6 其他资产
注：本基金于本期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 290,815.10

合计 290,815.10

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

预提审计费 39,671.58

预提信息披露费 59,507.37

预提银行间账户维护费 9,000.00

合计 108,178.95

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
民生加银腾元宝货币 A

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 15,207,330.27 15,207,330.27

本期申购 42,088,363.42 42,088,363.42

本期赎回（以“-”号填列） -38,656,190.90 -38,656,190.90

-基金拆分/份额折算前 - -


基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 18,639,502.79 18,639,502.79

民生加银腾元宝货币 B

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 7,793,192,266.43 7,793,192,266.43

本期申购 9,991,534,929.54 9,991,534,929.54

本期赎回（以“-”号填列） -9,055,349,430.25 -9,055,349,430.25

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 8,729,377,765.72 8,729,377,765.72

注：申购含分级调整、转入及红利再投份额，赎回含分级调整及转出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元
民生加银腾元宝货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 200,715.00 - 200,715.00

本期基金份额

交易产生的变 - - -
动数

其中：基金申 - - -
购款

基金赎 - - -
回款

本期已分配利 -200,715.00 - -200,715.00
润

本期末 - - -

民生加银腾元宝货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 121,727,217.20 - 121,727,217.20

本期基金份额

交易产生的变 - - -
动数


其中：基金申 - - -
购款

基金赎 - - -
回款

本期已分配利 -121,727,217.20 - -121,727,217.20
润

本期末 - - -

注：本基金以份额面值 1.000 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，每日以红利再投资方式集中支付收益，即按份额面值 1.000 元转为基金份额。
6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 21,907.55

定期存款利息收入 31,382,708.62

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 191.62

其他 20.14

合计 31,404,827.93

6.4.7.12 股票投资收益
注：本基金于本期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 5,946,983.29
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 5,946,983.29

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 15,800,668,407.04
总额


减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 15,717,556,823.31
成本总额

减：应收利息总额 77,164,600.44

买卖债券差价收入 5,946,983.29

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

注：无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

注：无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金于本期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金于本期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

注：无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

注：无。

6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金于本期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

注：无。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金于本期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
注：本基金于本期无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 -

其他 2,310.00

合计 2,310.00

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 -

银行间市场交易费用 371.95

合计 371.95

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期


2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 39,671.58

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 57,875.94

账户维护费 18,000.00

其他费用 600.00

合计 175,654.89

6.4.7.21 分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

民生加银基金管理有限公司(“民生加银 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

基金公司”)

中国银行股份有限公司 基金托管人

中国民生银行股份有限公司(“中国民生 基金管理人的股东

银行”)
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期末及上年度末无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 9,197,877.73 22,960.75

其中：支付销售机构的客户维护 512,232.83 8,912.02
费
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提。计算方法如下：

H=E×年管理费率/当年天数


H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 2,299,469.44 5,740.17

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率逐日计提。计算方法如下：

H=E×年托管费率/当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

民生加银腾元宝货币 A 民生加银腾元宝货币 B 合计

民生加银基金公司 821.95 365,222.19 366,044.14

合计 821.95 365,222.19 366,044.14

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

民生加银腾元宝货币 A 民生加银腾元宝货币 B 合计

民生加银基金公司 863.55 - 863.55

合计 863.55 - 863.55

注：本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，A 类基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提；B 类基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%
的年费率计提。基金销售服务费每日计算，按月支付。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×R/当年天数

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

R 为该类基金份额的销售服务费率

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息
支出

中国银行 100,008,1 - - - - -
91.78

上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息
支出

- - - - - - -

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金于本期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
民生加银腾元宝货币 B

关联方名称 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日


持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比
（%） 例（%）

中国民生银行 1,015,063,458.44 11.6034 - -

注：本基金 A 类基金份额于本期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年1月1日至2020年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 898,348.79 1,002,366.08 832,282.32 5,759.07

中国民生银行 - 1,258,222.22 - -

注：1）本基金本期的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

2）本基金本期由中国银行保管的存款产生的存款利息收入为人民币 1,002,366.08 元，其中
活期存款产生的利息收入为人民币 21,907.55 元，定期存款产生的利息收入为人民币 980,458.53元。上年度可比期间由中国银行保管的存款产生的存款利息收入为人民币 5,759.07 元，其中活期存款产生的利息收入为人民币 5,759.07 元，定期存款产生的利息收入为人民币 0.00 元。

3）本基金本期由中国民生银行保管的定期存款产生的利息收入为人民币 1,258,222.22 元；
上年度可比期间由中国民生银行保管的定期存款产生的利息收入为人民币 0.00 元。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有关联方基金托管人中国银行股份有限公司发行的同业存单
315,057,630.70 元。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

民生加银腾元宝货币 A


已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动

200,980.02 - -265.02 200,715.00 -

民生加银腾元宝货币 B

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动

121,899,119.68 - -171,902.48 121,727,217.20 -

6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：于 2021 年 06 月 30 日，本基金无因认购新发或增发证券而持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期 2021 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 1,738,851,930.56 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

单价

012100569 21 中交二 2021 年 7 月 99.98 500,000 49,989,515.32
公 SCP001 1 日

012101096 21 兖矿 2021 年 7 月 100.00 577,000 57,700,549.22
SCP002 1 日

012101236 21 京能源 2021 年 7 月 99.97 200,000 19,994,382.86
SCP001 1 日

012101279 21 江铜 2021 年 7 月 100.04 1,500,000 150,054,385.32
SCP001 1 日

012101606 21 中车 2021 年 7 月 99.99 819,000 81,890,616.43
SCP008 1 日

012102189 21 国新控 2021 年 7 月 99.93 1,500,000 149,895,569.54
股 SCP003 1 日

101651046 16 首机场 2021 年 7 月 100.25 500,000 50,122,816.86
MTN002 1 日


112008156 20 中信银 2021 年 7 月 99.80 2,000,000 199,607,343.63

行 CD156 1 日

112104007 21 中国银 2021 年 7 月 98.79 356,000 35,169,309.12

行 CD007 1 日

112111116 21 平安银 2021 年 7 月 99.86 1,324,000 132,213,666.17

行 CD116 1 日

21 成都农 2021 年 7 月

112180823 商银行 1 日 99.62 315,000 31,379,115.01

CD117

112181725 21 广州银 2021 年 7 月 98.13 500,000 49,065,136.49

行 CD045 1 日

112181852 21 西安银 2021 年 7 月 98.86 2,100,000 207,605,530.14

行 CD030 1 日

21 广州农 2021 年 7 月

112181890 村商业银 1 日 98.82 1,774,000 175,301,892.72

行 CD058

180212 18 国开 12 2021 年 7 月 100.32 2,293,000 230,026,408.41

1 日

2103678 21 进出 2021 年 7 月 99.64 2,100,000 209,244,716.92

678 1 日

合计 18,358,000 1,829,260,954.16

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

于 2021 年 06 月 30 日，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以投资决策委员会为核心的、由风险控制委员会、投资各部门、交易部、监察稽核部、风险管理部、研究各部门等相关业务部门构成的金融工具风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

A-1 - 310,226,645.06

A-1 以下 - -

未评级 1,579,131,264.51 719,051,664.64

合计 1,579,131,264.51 1,029,278,309.70

注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 3,956,981,690.10 2,823,237,427.25

合计 3,956,981,690.10 2,823,237,427.25

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

AAA 100,207,902.11 -

AAA 以下 - -

未评级 240,760,305.36 280,573,990.28

合计 340,968,207.47 280,573,990.28

注：未评级债券为国债及政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 3 个月-1

2021 年 6 月 30 1 个月以内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 300,898,3 860,000,0 - - - - 1,160,898,34
48.79 00.00 8.79

存出保证金 35.20 - - - - - 35.20

交易性金融资产 2,287,157 2,227,138 1,362,785 - - - 5,877,081,16


,047.43 ,884.07 ,230.58 2.08

买入返售金融资 3,426,194 - - - - - 3,426,194,04
产 ,045.67 5.67

应收利息 - - - - - 26,008,7 26,008,736.9
36.92 2

资产总计 6,014,249 3,087,138 1,362,785 - - 26,008,7 10,490,182,3
,477.09 ,884.07 ,230.58 36.92 28.66

负债

应付管理人报酬 - - - - - 1,519,14 1,519,145.43
5.43

应付托管费 - - - - - 379,786. 379,786.34
34

卖出回购金融资 1,738,851 - - - - - 1,738,851,93
产款 ,930.56 0.56

应付销售服务费 - - - - - 79,629.4 79,629.42
2

应付交易费用 - - - - - 290,815. 290,815.10
10

应付利息 - - - - - 324,329. 324,329.56
56

应付利润 - - - - - 507,549. 507,549.05
05

应交税费 - - - - - 103,695. 103,695.74
74

其他负债 - - - - - 108,178. 108,178.95
95

负债总计 1,738,851 - - - - 3,313,12 1,742,165,06
,930.56 9.59 0.15

利率敏感度缺口 4,275,397 3,087,138 1,362,785 - - 22,695,6 8,748,017,26
,546.53 ,884.07 ,230.58 07.33 8.51

上年度末 3 个月-1

2020 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 1,302,158 1,800,000 180,000,0 - - - 1,981,302,15
.61 ,000.00 00.00 8.61

交易性金融资产 90,040,63 3,587,345 455,703,1 - - - 4,133,089,72
8.71 ,972.18 16.34 7.23

买入返售金融资 2,192,375 200,000,5 - - - - 2,392,375,66
产 ,128.56 40.00 8.56

应收利息 - - - - - 18,490,7 18,490,785.9
85.97 7

资产总计 2,283,717 5,587,346 635,703,1 - - 18,490,7 8,525,258,34
,925.88 ,512.18 16.34 85.97 0.37


负债

应付管理人报酬 - - - - - 895,455. 895,455.40
40

应付托管费 - - - - - 223,863. 223,863.84
84

卖出回购金融资 714,716,2 - - - - - 714,716,237.
产款 37.15 15

应付销售服务费 - - - - - 48,391.0 48,391.07
7

应付交易费用 - - - - - 138,905. 138,905.30
30

应付利息 - - - - - 70,674.7 70,674.74
4

应付利润 - - - - - 679,716. 679,716.55
55

应交税费 - - - - - 26,499.6 26,499.62
2

其他负债 - - - - - 59,000.0 59,000.00
0

负债总计 714,716,2 - - - - 2,142,50 716,858,743.
37.15 6.52 67

利率敏感度缺口 1,569,001 5,587,346 635,703,1 - - 16,348,2 7,808,399,59
,688.73 ,512.18 16.34 79.45 6.70

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，利率发生合
假设 理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产
生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末（2021 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1.市场利率下降

2,785,863.10 1,888,681.97
25 个基点

分析

2.市场利率上升

-2,781,396.59 -1,885,911.03
25 个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

注：无。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

注：无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
2.其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 5,877,081,162.08 56.02

其中：债券 5,877,081,162.08 56.02

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 3,426,194,045.67 32.66

其中：买断式回购的 - -


买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 1,160,898,348.79 11.07
付金合计

4 其他各项资产 26,008,772.12 0.25

5 合计 10,490,182,328.66 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 10.84
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 1,738,851,930.56 19.88
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 48

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”，本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 66.47 19.88

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 17.80 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 19.77 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债


4 90 天（含）—120 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 15.58 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 119.62 19.88

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 450,005,022.28 5.14

其中：政策 450,005,022.28 5.14
性金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 1,369,886,547.59 15.66
资券

6 中期票据 100,207,902.11 1.15

7 同业存单 3,956,981,690.10 45.23

8 其他 - -

9 合计 5,877,081,162.08 67.18

剩 余 存 续期

10 超过397天的 - -
浮 动 利 率债

券

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 净值比例
（%）

1 112106123 21 交通银行 3,000,000 299,558,124.15 3.42
CD123

2 112104025 21 中国银行 2,700,000 265,662,533.62 3.04
CD025

3 180212 18 国开 12 2,400,000 240,760,305.36 2.75

4 112183691 21 深圳农商银 2,100,000 209,597,976.50 2.40
行 CD019


5 2103678 21 进出 678 2,100,000 209,244,716.92 2.39

6 112181852 21 西安银行 2,100,000 207,605,530.14 2.37
CD030

7 112111116 21 平安银行 2,000,000 199,718,528.96 2.28
CD116

8 112109164 21 浦发银行 2,000,000 199,718,373.86 2.28
CD164

9 112198190 21 青岛农商行 2,000,000 199,708,565.83 2.28
CD078

10 112008156 20 中信银行 2,000,000 199,607,343.63 2.28
CD156

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0710%

报告期内偏离度的最低值 -0.0357%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0352%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值
日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值产生重大偏离时，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

国家开发银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字〔2020〕67 号，作出处罚决定日期：
2020 年 12 月 25 日）。

中国银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字（2020）60 号，作出处罚决定日期：2020
年 12 月 1 日）。

中国银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字（2021）11 号，作出处罚决定日期：2021
年 5 月 17 日）。

上海浦东发展银行因违法违规被银保监会处罚（沪银保监银罚决字(2020)12 号，作出处罚决
定日期：2020 年 8 月 10 日）。

上海浦东发展银行因违法违规被银保监会处罚（沪银保监银罚决字(2021)29 号，作出处罚决
定日期：2021 年 4 月 23 日）。

平安银行因违法违规被银保监会宁波监管局处罚（甬银保监罚决字(2020)66 号，作出处罚决
定日期：2020 年 10 月 16 日）。

平安银行因违法违规被银保监会云南监管局处罚（云银保监罚决字(2021)34 号，作出处罚决
定日期：2021 年 5 月 28 日）。

中信银行因违法违规被中国人民银行处罚（银罚字(2021)1 号，作出处罚决定日期：2021 年
2 月 5 日）。

中信银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字(2021)5 号，作出处罚决定日期：2021
年 3 月 17 日）。

西安银行因违法违规被银保监会陕西监管局处罚（陕银保监罚决字(2021)3 号，作出处罚决
定日期：2021 年 3 月 1 日）。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 35.20

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 26,008,736.92

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 26,008,772.12

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份 持有人 机构投资者 个人投资者

额 户数 户均持有的基金

级 份额 占总份额 占总份额
别 （户） 持有份额 比例 持有份额

（%） 比例（%）

民
生
加
银

腾 8,455 2,204.55 5,511,535.17 29.57 13,127,967.62 70.43
元
宝
货
币
A
民
生
加
银

腾 39 223,830,199.12 8,729,377,765.72 100.00 - -
元
宝
货
币

B

合 8,494 1,029,905.49 8,734,889,300.89 99.85 13,127,967.62 0.15
计
注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）

1 银行类机构 1,528,837,704.20 17.48

2 银行类机构 1,015,063,458.44 11.60

3 银行类机构 610,125,070.72 6.97

4 银行类机构 507,244,691.79 5.80

5 银行类机构 500,479,220.50 5.72

6 银行类机构 305,149,807.95 3.49

7 银行类机构 303,333,762.67 3.47

8 银行类机构 302,860,900.69 3.46

9 保险类机构 300,161,238.41 3.43

10 银行类机构 300,161,238.41 3.43

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

（%）

基金管 民生加银腾元宝货币 A 9,055.63 0.0486
理人所
有从业

人员持 民生加银腾元宝货币 B 0.00 0
有本基
金

合计 9,055.63 0.0001

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人 民生加银腾元宝货币 A 0~10
员、基金投资和研究

部门负责人持有本开 民生加银腾元宝货币 B 0
放式基金

合计 0~10

本基金基金经理持有 民生加银腾元宝货币 A 0~10

本开放式基金 民生加银腾元宝货币 B 0

合计 0~10


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 民生加银腾元宝货币 A 民生加银腾元宝货币 B

基金合同生效日

（2016 年 12 月 2 233,833,912.00 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金 15,207,330.27 7,793,192,266.43
份额总额

本报告期基金总申 42,088,363.42 9,991,534,929.54
购份额

减：本报告期基金 38,656,190.90 9,055,349,430.25
总赎回份额
本报告期基金拆分

变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

本报告期期末基金 18,639,502.79 8,729,377,765.72
份额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查 或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股票 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注
比例 总量的比

例

长江证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例

长江证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国信证券 60,238,816.44 100.00% - - - -

注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。

①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；


ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》；

ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案；

ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见；

ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议；

ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计；

vi 交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手

续；

vii 连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等
方面的测试；

viii 通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营
部通知托管行有关席位的具体信息；

ix 席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用
的准备工作。

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

民生加银基金管理有限公司关于提 中国证券报、上海证券

1 醒投资者谨防金融诈骗的风险提示 报、证券时报、证券日 2021 年 1 月 15 日
公告 报、公司网站、证监会

基金电子披露网站

2 民生加银基金管理有限公司关于暂 中国证券报、上海证券 2021 年 1 月 20 日


停使用招商银行卡办理网上直销部 报、证券时报、证券日

分业务的公告 报、公司网站、证监会

基金电子披露网站

民生加银基金管理有限公司旗下部 中国证券报、上海证券

3 分基金 2020 年第四季度报告提示性 报、证券时报、证券日 2021 年 1 月 21 日
公告 报、公司网站、证监会

基金电子披露网站

4 民生加银腾元宝货币市场基金 2020 公司网站、证监会基金 2021 年 1 月 21 日
年第四季度报告 电子披露网站

关于旗下部分开放式基金增加宁波 中国证券报、上海证券

5 银行股份有限公司为销售机构并开 报、证券时报、证券日 2021 年 2 月 26 日
通基金定期定额投资和转换业务、 报、公司网站、证监会

同时参加费率优惠活动的公告 基金电子披露网站

民生加银基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证券

下部分开放式基金增加东方财富证 报、证券时报、公司网

6 券股份有限公司并开通基金定期定 站、证监会基金电子披 2021 年 3 月 19 日
额投资和转换业务、同时参加费率 露网站

优惠活动的公告

中国证券报、上海证券

7 民生加银基金管理有限公司旗下部 报、证券时报、证券日 2021 年 3 月 30 日
分基金 2020 年年度报告提示性公告 报、公司网站、证监会

基金电子披露网站

8 民生加银腾元宝货币市场基金 2020 公司网站、证监会基金 2021 年 3 月 30 日
年年度报告 电子披露网站

民生加银基金管理有限公司旗下部 中国证券报、上海证券

9 分基金 2021 年第一季度报告提示性 报、证券时报、证券日 2021 年 4 月 21 日
公告 报、公司网站、证监会

基金电子披露网站

10 民生加银腾元宝货币市场基金 2021 公司网站、证监会基金 2021 年 4 月 21 日
年第一季度报告 电子披露网站

民生加银基金管理有限公司关于提 中国证券报、上海证券

11 醒投资者及时更新身份资料信息的 报、证券时报、证券日 2021 年 4 月 30 日
公告 报、公司网站、证监会

基金电子披露网站

民生加银腾元宝货币市场基金调整 中国证券报、公司网

12 大额申购、大额转换转入、大额定 站、证监会基金电子披 2021 年 6 月 9 日
期定额投资限额的公告 露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况


持有基金份 份额
投资 序 额比例达到 期初 申购 赎回 占比
者类 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 （%
别 20%的时间 ）

区间

机构 1 20210129~202 1,508,718,56 20,119,134.6 0.00 1,528,837,704. 17.48
10201 9.53 7 20

产品特有风险

1、大额赎回风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大
额赎回的情况，可能导致：

（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致

流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回
引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个
开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基
金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不

利影响，影响基金的投资运作和收益水平；

（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波

动；

（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投

资策略；

（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定

面临合同终止清算、转型等风险。

2、大额申购风险

若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1 中国证监会准予基金募集注册的文件；

2《民生加银腾元宝货币市场基金招募说明书》；

3《民生加银腾元宝货币市场基金基金合同》；

4《民生加银腾元宝货币市场基金托管协议》；

5 法律意见书；

6 基金管理人业务资格批件、营业执照；


7 基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

民生加银基金管理有限公司
2021 年 8 月 30 日
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