长盛可转债债券型证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2020 年 4 月 21 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 12
§4 管理人报告...... 13

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18
§5 托管人报告...... 19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19
§6 审计报告...... 20

6.1 审计报告基本信息...... 20

6.2 审计报告的基本内容...... 20
§7 年度财务报表...... 22

7.1 资产负债表...... 22

7.2 利润表...... 23

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 24

7.4 报表附注...... 25
§8 投资组合报告...... 51

8.1 期末基金资产组合情况...... 51

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 51

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 52

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 52

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 56

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 56

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 56


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 56

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 56

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 56

8.11 投资组合报告附注...... 57
§9 基金份额持有人信息...... 60

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 60

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 60

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 60
§10 开放式基金份额变动...... 61
§11 重大事件揭示...... 62

11.1 基金份额持有人大会决议...... 62

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 62

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 62

11.4 基金投资策略的改变...... 62

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 63

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 63

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 63

11.8 其他重大事件...... 65
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 67

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 67

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 67
§13 备查文件目录...... 68

13.1 备查文件目录 ...... 68

13.2 存放地点...... 68

13.3 查阅方式...... 68

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长盛可转债债券型证券投资基金

基金简称 长盛可转债

基金主代码 003510

交易代码 003510

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 52,760,435.98 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 长盛可转债 A 长盛可转债 C

下属分级基金的交易代码： 003510 003511

报告期末下属分级基金的份额总额 16,448,355.39 份 36,312,080.59 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以可转债为主要投资标的，
力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基
础上，判断宏观经济周期所处阶段。基金将依据经济周期理论，结合对证券市
场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制
定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则。

本基金主要投资于可转换债券等固定收益类品种，在有效控制风险的基础上，
以可转换债券为主要投资标的，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。本基
金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等，这类债券赋予
债权人或债务人某种期权，比普通的债券更为灵活。本基金将采用专业的分析
和计算方法，综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权价
格，力求选择被市场低估的品种，获得超额收益。分离交易可转债与传统可转
债的不同点主要体现在分离交易可转债在上市后分离为债券部分跟权证部分
分别独自进行交易。本基金的债券投资将主要采取久期策略、类属配置策略、
收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略。

本基金股票投资以精选个股为主，发挥基金管理人专业研究团队的研究能力，
从定量和定性两方面考察上市公司的增值潜力。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*30%+沪深 300 指数
收益率*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风
险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金主
要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司


姓名 张利宁 许俊

信息披露负责人 联系电话 010-86497608 010-66594319

电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-2666 、 95566

010-86497888

传真 010-86497999 010-66594942

注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市西城区复兴门内大街 1
路诺德金融中心主楼 10D 号

办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号 北京市西城区复兴门内大街 1
院 3 号楼中建财富国际中 号

心 3-5 层

邮政编码 100029 100818

法定代表人 周兵 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方广
合伙） 场东方经贸城安永大楼 16 层

注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼
中建财富国际中心 3-5 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 2019 年 2018 年 2017 年

数据和指标

长盛可转债 A 长盛可转债 C 长盛可转债 A 长盛可转债 C 长盛可转债 A 长盛可转债 C

本期已实现 1,256,093.15 1,605,622.40 -506,417.87 -486,279.35 2,951,588.44 612,648.87
收益

本期利润 4,106,029.13 3,980,623.37 -982,620.69 1,669,884.31 3,105,163.29 -1,690,784.30

加权平均基

金份额本期 0.2591 0.1916 -0.0735 0.1316 0.0589 -0.1037
利润
本期加权平

均净值利润 23.80% 17.30% -7.36% 13.14% 5.75% -9.95%
率
本期基金份

额净值增长 32.87% 33.27% -9.12% -8.10% 1.63% 1.80%
率

3.1.2 期末 2019 年末 2018 年末 2017 年末

数据和指标

期末可供分 983,681.56 2,443,257.29 -939,388.08 -356,067.25 325,482.19 624,991.14
配利润
期末可供分

配基金份额 0.0598 0.0673 -0.0834 -0.0717 0.0184 0.0199
利润

期末基金资 19,458,256.55 43,309,347.34 10,330,289.67 4,609,352.93 18,026,319.47 31,960,247.62
产净值

期末基金份 1.1830 1.1927 0.9166 0.9283 1.0184 1.0199
额净值

3.1.3 累 2019 年末 2018 年末 2017 年末

计期末指标
基金份额累

计净值增长 22.97% 24.91% -7.45% -6.27% 1.84% 1.99%
率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛可转债 A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 9.39% 0.84% 5.05% 0.29% 4.34% 0.55%

过去六个月 14.48% 0.79% 7.76% 0.31% 6.72% 0.48%

过去一年 32.87% 0.99% 19.86% 0.52% 13.01% 0.47%

过去三年 22.71% 0.69% 21.05% 0.46% 1.66% 0.23%

自基金合同 22.97% 0.68% 18.26% 0.46% 4.71% 0.22%
生效起至今

长盛可转债 C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 9.34% 0.84% 5.05% 0.29% 4.29% 0.55%

过去六个月 14.55% 0.79% 7.76% 0.31% 6.79% 0.48%

过去一年 33.27% 0.99% 19.86% 0.52% 13.41% 0.47%

过去三年 24.67% 0.69% 21.05% 0.46% 3.62% 0.23%

自基金合同 24.91% 0.68% 18.26% 0.46% 6.65% 0.22%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*30%+沪深 300指数收益率*10%。
中证可转换债券指数的样本由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成，以反映国内市场可转换债券的总体表现，样本券由交易所市场上面值余额大于 3000 万元的可转换债券组成。
中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债，更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。

沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，样本
覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数。它的推出，丰富了市场现有的指数体系，增加了一项用于观察市场走势的指标，有利于投资者全面把握市场运行状况，也进一步为指数投资产品的创新和发展提供了基础条件。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 60%、30%、10%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金合同生效日为 2016 年 12 月 7 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

长盛可转债 A

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注
份额分红数 总额 计

2019 0.3300 553,852.95 29,254.39 583,107.34

2018 0.1000 155,925.76 7,644.94 163,570.70

2017 - - - -

合计 0.4300 709,778.71 36,899.33 746,678.04

单位：人民币元

长盛可转债 C

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注
份额分红数 总额 计

2019 0.4200 904,862.55 152,313.57 1,057,176.12

2018 0.1000 192,803.58 11,096.20 203,899.78

2017 - - - -

合计 0.5200 1,097,666.13 163,409.77 1,261,075.90


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国内
最早成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金总部办公地位于北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产
管理人等业务资格。截至 2019 年 12 月 31 日，基金管理人共管理六十只开放式基金，并管理多个
全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金经理，长盛 杨哲先生硕士。曾任大公
全债指数增强型 国际资信评估有限公司公
债券投资基金基 2018年6月 司信用分析师、信用评审
杨哲 金经理，长盛盛杰 11 日 - 9 年 委员会委员。2013 年 9 月
一年期定期开放 加入长盛基金管理有限公
混合型证券投资 司，曾任信用研究员等职
基金基金经理。 务。

李琪先生，博士。历任大
公国际资信评估有限公司
信用分析师、信用评审委
2018年6月 员会委员，泰康资产管理
李琪 本基金基金经理。 29 日 2019 年 9 月 6 日 11 年 有限责任公司信用研究
员。2011 年 3 月加入长盛
基金管理有限公司，曾任
信用研究员、基金经理助
理等职务。目前已离任。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

公司对该基金过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等
指标，使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及
利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

回顾 2019 年，内外需承压背景下，宏观经济增速总体稳中趋缓，一季度经济增长动能改善，但二三季度经济再次显现疲弱态势，四季度以来经济数据有所企稳。通胀方面，四季度受猪价大幅上涨影响，CPI 同比明显上升。货币政策方面，央行实施了三次降准，并通过逆回购和 MLF 释放资金，市场流动性总体充裕，资金面较宽松，并在四季度适度下调了 MLF 和 OMO 利率。

报告期内，债券市场利率呈现整体震荡走势，不同阶段有所反复。年初至四月中上旬，受经济动能持续改善、股市快速上涨等因素影响，债券收益率快速上行；四月下旬至八月，受经济托底政策放缓、经济数据走弱、中美贸易摩擦升级、股市调整以及央行释放流动性等多重因素影响，各期限债券收益率均呈现波动下行走势；九月和十月，受专项债额度提前发行、通胀大幅上行预期等影响，债券收益率快速上行；随后两个月，随着通胀预期缓解和货币宽松预期的升温，收益率逐步下行，之后进入小幅盘整状态。

A 股市场总体震荡上行，上证综指全年涨幅约 22%。年初至四月中旬，受中美贸易谈判向好预期、经济增长动能边际改善等因素影响，市场风险偏好显著回升，A 股呈现快速上涨走势；四月中旬至十一月，受中美贸易摩擦反复、经济数据走弱、托底政策放缓等多因素影响，A 股经过短期回调后呈现震荡盘整走势。进入十二月，上证综指再次向上突破 3000 点。从申万一级行业看，除钢铁和建筑装饰行业指数下跌外，其余行业均实现上涨，其中电子、食品饮料、家电、建材、计算机、非银等行业涨幅较大，公用、纺织、贸易、采掘行业涨幅较小。

可转债方面，受益于转债估值抬升和正股上涨，可转债整体表现较好。从转债指数来看，中证转债指数全年涨幅约 25%，除四月和五月转债指数下跌外，其余月份均实现上涨。可转债市场规模持续扩容，一级市场发行加速，投资者积极参与新券发行申购。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，实现了较好的投资回报。在经济增长动能偏弱、资金面相对宽松、中美贸易谈判不确定的局面下，较好把握了市场调整机会和结构性机会，适时提
升股票和可转债资产仓位，精选配置盈利增长确定、估值水平合理的个股和转债，减持了部分涨幅过高品种以锁定收益；同时，积极参与可转债新券的发行申购，增厚组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长盛可转债 A 基金份额净值为 1.1830 元，本报告期基金份额净值增长率为
32.87%；截至本报告期末长盛可转债 C 基金份额净值为 1.1927 元，本报告期基金份额净值增长率为 33.27%；同期业绩比较基准收益率为 19.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，新冠病毒疫情对国内外经济形成短期冲击，积极财政政策预计将加力增效，消费刺激、基建投资等措施有望托底经济，并有利于企业盈利的改善；货币政策方面，预计保持流动性合理充裕，资金利率有望维持较低水平。

债券市场方面，宏观经济和货币政策等因素仍有利于债券市场，操作上需重视流动性充裕局面下中短久期债券的配置机会；同时，把握经济数据不及预期、出口需求走弱、房地产投资下行、基建托底效果不及预期等因素带来的利率债的交易性机会。

股票市场方面，新冠疫情影响国内外经济节奏，当国际疫情逐步得到控制后，出口需求和企业复产将有序恢复，A 股有望开启反弹。从政策角度看，保持经济稳定运行仍是政府工作目标，政府逆周期调节的反应速度和政策力度，也加强了市场投资者的信心。A 股在全球范围内具有较高的性价比，将在中长期内吸引国际资金持续流入 A 股，A 股市场或将出现阶段性机会和结构性机会。转债方面，在纯债收益预期有所降低情况下，部分资金有望转向转债市场，同时受益于股票相对价值的提升，可转债或处于中长期较好的配置时期。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产的运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促相关部门改进，并定期制作检查报告报送公司管理层。具体工作情况如下：

1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种形式，有重点、有针对性地开展合规培训工作，深化员工合规理念，提高员工合规意识，改善员工合规工作技能，努力夯实公司合规内控环境基础。

2、持续推动公司完善制度规章建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时督促业务部门调整相关业务制度与流程，保证公司制度规章的合法合
规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订或修订了《公司信息披露管理规则》《公司信息披露管理流程》《公司转融通业务及风险管理办法》《营销策划中心舆情管理及媒体危机处理规定》《关于参加股东大会和对外行使表决权的工作指引》《公司公平交易细则》《长盛基金管理有限公司风险控制制度》《交易部可转换公司债券网下申购业务操作细则》《交易部上交所固定收益平台债券交易细则》《交易部深交所综合协议平台债券交易细则》《交易部网下新股申购业务管理细则》等多部制度或流程。

3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》的规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。

4、加强专项稽核与检查，严肃制度规章执行力，合理保障公司运营及受托资产投资运作合规。报告期内，公司监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核四十余项，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、产品开发、员工行为等。此外，根据业务发展需要、监管机构通报的业内问题，以及公司在日常监督中发现的问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及受托资产合规、稳健运作。

5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，提供合规意见或建议。

本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风
险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金于本报告期内进行了利润分配，分配金额为 1,640,283.46 元。

本基金截至 2019 年 12 月 31 日，期末可供分配利润为 3,426,938.85 元，其中：长盛可转债
A 期末可供分配利润为 983,681.56 元（未分配利润已实现部分为 983,681.56 元，未分配利润未
实现部分为 2,026,219.60 元），长盛可转债 C 期末可供分配利润为 2,443,257.29 元（未分配利润
已实现部分为 2,443,257.29 元，未分配利润未实现部分为 4,554,009.46 元）。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金自 2019 年 01 月 18 日至 2019 年 04 月 10 日、2019 年 04 月 18 日至 2019 年 07 月 08
日、2019 年 07 月 16 日至 2019 年 09 月 09 日止期间出现连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000
万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛可转债债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2020）审字第 60468688_A21 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长盛可转债债券型证券投资基金全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了长盛可转债债券型证券投资基金的财务报表，包括
2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、所有者权
益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的长盛可转债债券型证券投资基金的财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长盛可转债
债券型证券投资基金2019年12月31日的财务状况以及2019年度
的经营成果和净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我
们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们
独立于长盛可转债债券型证券投资基金，并履行了职业道德方面的
其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发
表审计意见提供了基础。

其他信息 长盛可转债债券型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息
包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报
告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
责任 由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估长盛可转债债券型证券投资基
金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运
用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的
选择。

治理层负责监督长盛可转债债券型证券投资基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
责任 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一


重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对长盛可转债债券型证券投资基金持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求
我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至
审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长盛
可转债债券型证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 王珊珊 马剑英

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2020 年 4 月 17 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：长盛可转债债券型证券投资基金

报告截止日： 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 1,106,391.11 1,160,576.33

结算备付金 416,633.37 7,314.64

存出保证金 11,050.91 2,219.04

交易性金融资产 7.4.7.2 80,574,576.64 12,677,589.56

其中：股票投资 10,607,164.20 411,750.00

基金投资 - -

债券投资 69,967,412.44 12,265,839.56

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 1,223,443.76 1,177,939.19

应收利息 7.4.7.5 165,451.00 61,711.59

应收股利 - -

应收申购款 1,674,205.05 7,738.82

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 85,171,751.84 15,095,089.17

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 19,310,000.00 -

应付证券清算款 908,321.44 -

应付赎回款 2,044,760.74 3,902.07

应付管理人报酬 38,020.91 10,487.14

应付托管费 9,505.21 2,621.78

应付销售服务费 9,263.89 1,221.95

应付交易费用 7.4.7.7 27,389.74 2,614.87

应交税费 466.08 98.21

应付利息 1,169.42 -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 55,250.52 134,500.55

负债合计 22,404,147.95 155,446.57

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 52,760,435.98 16,235,097.93

未分配利润 7.4.7.10 10,007,167.91 -1,295,455.33

所有者权益合计 62,767,603.89 14,939,642.60

负债和所有者权益总计 85,171,751.84 15,095,089.17

注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，长盛可转债 A 基金份额净值 1.1830 元，基金份额总额
16,448,355.39 份；长盛可转债 C 基金份额净值 1.1927 元，基金份额总额 36,312,080.59 份。长
盛可转债份额总额合计为 52,760,435.98 份。
7.2 利润表
会计主体：长盛可转债债券型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至
年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

一、收入 9,004,828.03 1,149,398.81

1.利息收入 261,264.70 215,631.44

其中：存款利息收入 7.4.7.11 26,227.88 34,052.62

债券利息收入 233,085.02 136,864.80

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,951.80 44,714.02

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 3,337,492.02 -860,510.19

其中：股票投资收益 7.4.7.12 393,192.76 -238,920.99

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 2,917,701.25 -621,589.20

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 26,598.01 -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 5,224,936.95 1,679,960.84
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 181,134.36 114,316.72

列）

减：二、费用 918,175.53 462,135.19

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 319,249.56 205,920.58

2．托管费 7.4.10.2.2 79,812.35 51,480.24

3．销售服务费 7.4.10.2.3 68,242.19 37,042.32

4．交易费用 7.4.7.19 166,761.91 9,876.97

5．利息支出 209,739.06 310.99

其中：卖出回购金融资产支出 209,739.06 310.99

6．税金及附加 424.89 223.29

7．其他费用 7.4.7.20 73,945.57 157,280.80

三、利润总额 （亏损总额以“-” 8,086,652.50 687,263.62
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 8,086,652.50 687,263.62
填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛可转债债券型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 16,235,097.93 -1,295,455.33 14,939,642.60
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 8,086,652.50 8,086,652.50
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 36,525,338.05 4,856,254.20 41,381,592.25
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 214,825,061.76 18,782,907.52 233,607,969.28

2.基金赎回款 -178,299,723.71 -13,926,653.32 -192,226,377.03

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - -1,640,283.46 -1,640,283.46
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 52,760,435.98 10,007,167.91 62,767,603.89
金净值）


上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 49,036,093.76 950,473.33 49,986,567.09
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 687,263.62 687,263.62
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -32,800,995.83 -2,565,721.80 -35,366,717.63
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 148,149,927.86 61,196.03 148,211,123.89

2.基金赎回款 -180,950,923.69 -2,626,917.83 -183,577,841.52

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - -367,470.48 -367,470.48
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 16,235,097.93 -1,295,455.33 14,939,642.60
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

长盛可转债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1562 号《关于准予长盛可转债债券型证券投资基金注册
的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司向社会公开募集。基金合同于 2016 年 12 月 7 日生效，
于基金合同生效日，本基金规模为 305,290,910.63 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为长盛基金管理有限公司，基金托管人在中国银行股份有限公司。

A 类基金份额在投资人认购、申购时收取前端认购、申购费用，赎回时收取赎回费用；C 类基金份额在投资人认购、申购时不收取前端或后端认购、申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费，本基金管理人对持有C类基金份额期限少于30日的该类别基金份额的赎回收取赎回费，
对于持有期限不少于 30 日的该类别基金份额不收取赎回费。

本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债、债券回购、银行存款、国债期货等。本基金同时投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，投资于可转换债券（含分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的 80％，股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的 20％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指数收益*30%+沪深 300 指数收益率*10%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2019 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(5)回购协议

本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为 12 次，当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过 0.01 元时，至少进行收益分配1 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 50%，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)由于基金费用的不同，本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；

(5)投资者的现金红利保留到小数点后第 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担；
(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 分部报告

无。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
7.4.5.3 差错更正的说明

无。
7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；


根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

7.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

活期存款 1,106,391.11 1,160,576.33

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计： 1,106,391.11 1,160,576.33

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 10,168,836.13 10,607,164.20 438,328.07

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 65,650,701.04 69,967,412.44 4,316,711.40
银行间市场 - - -

合计 65,650,701.04 69,967,412.44 4,316,711.40

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 75,819,537.17 80,574,576.64 4,755,039.47

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动


股票 424,378.57 411,750.00 -12,628.57

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 12,723,108.47 12,265,839.56 -457,268.91
银行间市场 - - -

合计 12,723,108.47 12,265,839.56 -457,268.91

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 13,147,487.04 12,677,589.56 -469,897.48

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 392.06 137.87

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 187.50 3.30

应收债券利息 164,866.44 61,569.42

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息

其他 5.00 1.00

合计 165,451.00 61,711.59

7.4.7.6 其他资产
无。

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 27,389.74 2,614.87

银行间市场应付交易费用 - -

合计 27,389.74 2,614.87

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 750.52 0.55

应付证券出借违约金

预提信息披露费用 - 80,000.00

预提审计费用 50,000.00 50,000.00

预提账户维护费 4,500.00 4,500.00

合计 55,250.52 134,500.55

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

长盛可转债 A

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 11,269,677.75 11,269,677.75

本期申购 36,533,185.19 36,533,185.19

本期赎回（以“-”号填列） -31,354,507.55 -31,354,507.55

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 16,448,355.39 16,448,355.39

金额单位：人民币元

长盛可转债 C

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,965,420.18 4,965,420.18

本期申购 178,291,876.57 178,291,876.57

本期赎回（以“-”号填列） -146,945,216.16 -146,945,216.16


- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 36,312,080.59 36,312,080.59

注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

长盛可转债 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 181,581.50 -1,120,969.58 -939,388.08

本期利润 1,256,093.15 2,849,935.98 4,106,029.13

本期基金份额交易 129,114.25 297,253.20 426,367.45
产生的变动数

其中：基金申购款 1,834,868.33 2,184,117.52 4,018,985.85

基金赎回款 -1,705,754.08 -1,886,864.32 -3,592,618.40

本期已分配利润 -583,107.34 - -583,107.34

本期末 983,681.56 2,026,219.60 3,009,901.16

单位：人民币元

长盛可转债 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 143,727.59 -499,794.84 -356,067.25

本期利润 1,605,622.40 2,375,000.97 3,980,623.37

本期基金份额交易 1,751,083.42 2,678,803.33 4,429,886.75
产生的变动数

其中：基金申购款 10,407,336.75 4,356,584.92 14,763,921.67

基金赎回款 -8,656,253.33 -1,677,781.59 -10,334,034.92

本期已分配利润 -1,057,176.12 - -1,057,176.12

本期末 2,443,257.29 4,554,009.46 6,997,266.75

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
12 月 31 日 日

活期存款利息收入 18,980.40 28,930.18

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 5,058.16 2,969.57

其他 2,189.32 2,152.87

合计 26,227.88 34,052.62

7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 56,637,251.93 2,086,747.44

减：卖出股票成本总额 56,244,059.17 2,325,668.43

买卖股票差价收入 393,192.76 -238,920.99

7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019 2018年1月1日至2018年
年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 2,917,701.25 -621,589.20
转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 2,917,701.25 -621,589.20

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019 2018年1月1日至2018年
年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 79,287,494.89 119,203,783.74
付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 76,123,093.87 119,450,191.47
期兑付）成本总额

减：应收利息总额 246,699.77 375,181.47

买卖债券差价收入 2,917,701.25 -621,589.20

7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
月 31 日 31 日

股票投资产生的股利收益 26,598.01 -

其中：证券出借权益补偿收
入

基金投资产生的股利收益 - -

合计 26,598.01 -

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日

1.交易性金融资产 5,224,936.95 1,679,960.84

——股票投资 450,956.64 -12,628.57

——债券投资 4,773,980.31 1,692,589.41

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减: 应税金融商品公允价 -
值变动产生的预估增 -

值税

合计 5,224,936.95 1,679,960.84

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
12 月 31 日 月 31 日

基金赎回费收入 181,051.18 114,291.97

基金转换费收入 83.18 24.75

合计 181,134.36 114,316.72

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
12 月 31 日 月 31 日

交易所市场交易费用 166,761.91 9,876.97

银行间市场交易费用 - -


交易基金产生的费用 - -

其中：申购费 - -

赎回费 - -

合计 166,761.91 9,876.97

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日

审计费用 50,000.00 50,000.00

信息披露费 - 80,000.00

证券出借违约金 - -

银行汇划费 5,945.57 4,780.80

银行间账户维护费 18,000.00 22,500.00

合计 73,945.57 157,280.80

7.4.7.21 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金的管理人于 2020 年 1 月 10 日发布分红公告，向截至 2020 年 1 月 13 日止本基金登记
注册的份额持有人进行利润分配，长盛可转债 A 类按每 10 份基金份额分配红利人民币 0.3000 元；
长盛可转债 C 类按每 10 份基金份额分配红利人民币 0.3370 元。

本基金的管理人于 2020 年 4 月 9 日发布分红公告，向截至 2020 年 4 月 13 日止本基金登记注
册的份额持有人进行利润分配，长盛可转债 A 类按每 10 份基金份额分配红利人民币 0.0840 元；
长盛可转债 C 类按每 10 份基金份额分配红利人民币 0.0980 元。

除以上情况外，无其他需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东


安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东

安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东

长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司

长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付 319,249.56 205,920.58
的管理费

其中：支付销售机构的客 92,258.47 53,314.74
户维护费
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.8%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.8%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付 79,812.35 51,480.24
的托管费
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长盛可转债 A 长盛可转债 C 合计

长盛基金管理有限公司 - 5,434.18 5,434.18

中国银行 - 2,695.65 2,695.65

国元证券 - 1,113.88 1,113.88

合计 - 9,243.71 9,243.71

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

长盛可转债 A 长盛可转债 C 合计

长盛基金管理有限公司 - 3,560.75 3,560.75

中国银行 - 638.42 638.42

国元证券 - 2.53 2.53

合计 - 4,201.70 4,201.70

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本
基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净
值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 1,106,391.11 18,980.40 1,160,576.33 28,930.18

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况

长盛可转债A

金额单位：人民币元

序 权益 除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润分

号 登记日 场内 场外 基金份额 发放总额 发放总额 配合计 备注
分红数

1 2019 年 10 - 2019 年 10 0.3300 553,852.95 29,254.39 583,107.34

月 14 日 月 14 日

合 - - 0.3300 553,852.95 29,254.39 583,107.34

计

长盛可转债 C

金额单位：人民币元

序 权益 除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润分配


号 登记日 场内 场外 基金份额 发放总额 发放总额 合计 备注
分红数

1 2019 年 10 - 2019 年 10 0.4200 904,862.55 152,313.57 1,057,176.12

月 14 日 月 14 日

合 - - 0.4200 904,862.55 152,313.57 1,057,176.12

计

注：本基金的管理人于 2020 年 1 月 10 日发布分红公告，向截至 2020 年 1 月 13 日止本基金
登记注册的份额持有人进行利润分配，长盛可转债 A 类按每 10 份基金份额分配红利人民币 0.3000
元；长盛可转债 C 类按每 10 份基金份额分配红利人民币 0.3370 元。

本基金的管理人于 2020 年 4 月 9 日发布分红公告，向截至 2020 年 4 月 13 日止本基金登记注
册的份额持有人进行利润分配，长盛可转债 A 类按每 10 份基金份额分配红利人民币 0.0840 元；
长盛可转债 C 类按每 10 份基金份额分配红利人民币 0.0980 元。

7.4.12 期末（2019 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：张） 成本总额 总额

先导 2019 年 2020 新债未

123036 转债 12 月 16年1月 上市 100.00 100.00 10 1,000.001,000.00 -
日 10 日

深南 2019 年 2020 新债未

128088 转债 12 月 27年1月 上市 100.00 100.00 10 1,000.001,000.00 -
日 16 日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 19,310,000.00 元，分别于 2020 年 1 月 2 日、2020 年 1 月 3 日和 2020 年 1 月 7 日到期。
该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券
回购交易的余额。
7.4.12.3.3 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

AAA 31,480,638.14 3,156,729.36

AAA 以下 35,281,193.30 7,736,520.20

未评级 3,205,581.00 1,372,590.00

合计 69,967,412.44 12,265,839.56

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。表中所列示的债券投资为除短期融资券、超短期融资券以外的债券，其中国债及政策性金融债无信用评级。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持证券均可在证券交易所上市。因此，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注
7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资
产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份
额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流
量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 12 月 31 日

资产

银行存款 1,106,391.11 - - - 1,106,391.11

结算备付金 416,633.37 - - - 416,633.37

存出保证金 11,050.91 - - - 11,050.91

交易性金融资产 3,205,581.00 27,304,639.51 39,457,191.93 10,607,164.20 80,574,576.64

应收证券清算款 - - - 1,223,443.76 1,223,443.76

应收利息 - - - 165,451.00 165,451.00

应收申购款 - - - 1,674,205.05 1,674,205.05

其他资产 - - - - -

资产总计 4,739,656.39 27,304,639.51 39,457,191.93 13,670,264.01 85,171,751.84

负债

卖出回购金融资产款 19,310,000.00 - - - 19,310,000.00

应付证券清算款 - - - 908,321.44 908,321.44

应付赎回款 - - - 2,044,760.74 2,044,760.74

应付管理人报酬 - - - 38,020.91 38,020.91

应付托管费 - - - 9,505.21 9,505.21

应付销售服务费 - - - 9,263.89 9,263.89


应付交易费用 - - - 27,389.74 27,389.74

应付利息 - - - 1,169.42 1,169.42

应交税费 - - - 466.08 466.08

其他负债 - - - 55,250.52 55,250.52

负债总计 19,310,000.00 - - 3,094,147.95 22,404,147.95

利率敏感度缺口 -14,570,343.61 27,304,639.51 39,457,191.93 10,576,116.06 62,767,603.89

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2018 年 12 月 31 日

资产

银行存款 1,160,576.33 - - - 1,160,576.33

结算备付金 7,314.64 - - - 7,314.64

存出保证金 2,219.04 - - - 2,219.04

交易性金融资产 954,180.00 7,641,285.36 3,670,374.20 411,750.00 12,677,589.56

应收证券清算款 - - - 1,177,939.19 1,177,939.19

应收利息 - - - 61,711.59 61,711.59

应收申购款 - - - 7,738.82 7,738.82

资产总计 2,124,290.01 7,641,285.36 3,670,374.20 1,659,139.60 15,095,089.17

负债

应付赎回款 - - - 3,902.07 3,902.07

应付管理人报酬 - - - 10,487.14 10,487.14

应付托管费 - - - 2,621.78 2,621.78

应付销售服务费 - - - 1,221.95 1,221.95

应付交易费用 - - - 2,614.87 2,614.87

应交税费 - - - 98.21 98.21

其他负债 - - - 134,500.55 134,500.55

负债总计 - - - 155,446.57 155,446.57

利率敏感度缺口 2,124,290.01 7,641,285.36 3,670,374.20 1,503,693.03 14,939,642.60

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；

此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2019年12月31日 ） 上年度末（ 2018 年 12 月 31
日 ）

下降 25 个基准点 756,039.85 137,263.13

上升 25 个基准点 -756,039.85 -137,263.13

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 10,607,164.20 16.90 411,750.00 2.76

合计 10,607,164.20 16.90 411,750.00 2.76

注：其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于固定收益类品种，除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金于本报告期末及上年度末持有的非固定收益类投资占比并不重大，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 公允价值

本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(1) 各层次金融工具公允价值


本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币77,366,995.64 元，属于第二层次的余额为人民币 3,207,581.00 元，无属于第三层次的余额（2018
年 12 月 31 日：第一层次 11,304,999.56 元，第二层次 1,372,590.00 元，无属于第三层次的余额）。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动（2018 年：无）。

7.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3 其他事项

于本报告期内，本基金存在连续二十个工作日或连续六十个工作日基金资产净值低于人民币
5,000 万元的情况，出现该情况的时间范围为 2019 年 01 月 18 日至 2019 年 04 月 10 日、2019 年
04 月 18 日至 2019 年 07 月 08 日、2019 年 07 月 16 日至 2019 年 09 月 09 日。

7.4.14.4 财务报表的批准

本财务报表已于 2020 年 4 月 17 日经本基金的基金管理人批准。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 10,607,164.20 12.45

其中：股票 10,607,164.20 12.45

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 69,967,412.44 82.15

其中：债券 69,967,412.44 82.15

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,523,024.48 1.79

8 其他各项资产 3,074,150.72 3.61

9 合计 85,171,751.84 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比
例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 9,658,578.20 15.39

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 65,466.00 0.10
业

J 金融业 883,120.00 1.41

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 10,607,164.20 16.90

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 601138 工业富联 65,300 1,193,031.00 1.90

2 002475 立讯精密 28,100 1,025,650.00 1.63

3 000876 新 希 望 50,000 997,500.00 1.59

4 300059 东方财富 56,000 883,120.00 1.41

5 002460 赣锋锂业 25,000 870,750.00 1.39

6 000063 中兴通讯 22,200 785,658.00 1.25

7 600183 生益科技 32,085 671,218.20 1.07

8 000725 京东方Ａ 145,000 658,300.00 1.05

9 603986 兆易创新 2,700 553,203.00 0.88

10 000661 长春高新 1,200 536,400.00 0.85

11 002938 鹏鼎控股 9,600 431,040.00 0.69

12 600703 三安光电 22,000 403,920.00 0.64

13 600276 恒瑞医药 3,900 341,328.00 0.54

14 000977 浪潮信息 11,300 340,130.00 0.54

15 002241 歌尔股份 17,000 338,640.00 0.54

16 600584 长电科技 10,000 219,800.00 0.35

17 603690 至纯科技 5,000 162,950.00 0.26

18 603501 韦尔股份 900 129,060.00 0.21

19 300033 同花顺 600 65,466.00 0.10

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 002100 天康生物 4,903,842.78 32.82

2 300498 温氏股份 4,365,514.00 29.22


3 002714 牧原股份 3,648,172.00 24.42

4 600183 生益科技 3,436,118.61 23.00

5 000063 中兴通讯 3,078,096.29 20.60

6 000001 平安银行 3,019,700.10 20.21

7 300059 东方财富 2,668,662.45 17.86

8 601128 常熟银行 2,370,975.24 15.87

9 000876 新 希 望 2,205,491.00 14.76

10 002157 正邦科技 1,825,822.00 12.22

11 603517 绝味食品 1,502,136.62 10.05

12 600383 金地集团 1,476,158.00 9.88

13 000651 格力电器 1,301,614.00 8.71

14 600031 三一重工 1,241,491.62 8.31

15 600498 烽火通信 1,206,023.00 8.07

16 000858 五 粮 液 1,165,304.00 7.80

17 601138 工业富联 1,103,091.00 7.38

18 002475 立讯精密 973,493.00 6.52

19 002460 赣锋锂业 880,721.00 5.90

20 603233 大参林 841,057.20 5.63

21 600195 中牧股份 738,260.00 4.94

22 002463 沪电股份 709,320.00 4.75

23 001979 招商蛇口 683,864.00 4.58

24 600030 中信证券 678,961.00 4.54

25 603019 中科曙光 636,385.00 4.26

26 601933 永辉超市 627,760.00 4.20

27 600104 上汽集团 627,522.00 4.20

28 000725 京东方Ａ 611,950.00 4.10

29 300679 电连技术 554,107.00 3.71

30 002368 太极股份 539,373.00 3.61

31 300433 蓝思科技 534,097.16 3.58

32 002938 鹏鼎控股 525,418.00 3.52

33 600197 伊力特 524,416.00 3.51

34 002916 深南电路 519,225.00 3.48

35 600919 江苏银行 516,868.00 3.46

36 600585 海螺水泥 510,930.00 3.42

37 600703 三安光电 505,270.00 3.38

38 603986 兆易创新 472,224.00 3.16


39 000661 长春高新 463,447.00 3.10

40 002597 金禾实业 453,125.00 3.03

41 300088 长信科技 447,840.00 3.00

42 002352 顺丰控股 445,353.00 2.98

43 002727 一心堂 425,473.00 2.85

44 600872 中炬高新 422,981.00 2.83

45 601318 中国平安 422,100.00 2.83

46 601336 新华保险 408,079.00 2.73

47 000070 特发信息 370,666.40 2.48

48 600276 恒瑞医药 357,670.00 2.39

49 000977 浪潮信息 353,790.00 2.37

50 000802 北京文化 349,434.00 2.34

51 002304 洋河股份 336,954.00 2.26

52 600867 通化东宝 325,500.00 2.18

53 002241 歌尔股份 324,411.00 2.17

54 601328 交通银行 322,300.00 2.16

55 002174 游族网络 310,167.00 2.08

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 002100 天康生物 4,671,750.01 31.27

2 300498 温氏股份 4,532,570.00 30.34

3 002714 牧原股份 3,906,000.00 26.15

4 000001 平安银行 3,138,916.46 21.01

5 600183 生益科技 3,086,098.43 20.66

6 000063 中兴通讯 2,791,790.00 18.69

7 601128 常熟银行 2,414,964.06 16.16

8 002157 正邦科技 1,941,464.00 13.00

9 300059 东方财富 1,725,980.10 11.55

10 603517 绝味食品 1,531,551.29 10.25

11 600383 金地集团 1,441,278.00 9.65

12 600031 三一重工 1,313,765.14 8.79

13 000651 格力电器 1,276,909.00 8.55

14 000858 五 粮 液 1,245,522.00 8.34


15 600498 烽火通信 1,151,927.00 7.71

16 000876 新 希 望 1,119,089.00 7.49

17 603233 大参林 817,750.22 5.47

18 600030 中信证券 699,055.00 4.68

19 002463 沪电股份 673,834.00 4.51

20 001979 招商蛇口 666,062.00 4.46

21 600104 上汽集团 647,700.00 4.34

22 600195 中牧股份 622,874.00 4.17

23 601933 永辉超市 595,151.00 3.98

24 603019 中科曙光 592,064.75 3.96

25 002368 太极股份 578,224.00 3.87

26 600197 伊力特 561,669.00 3.76

27 002916 深南电路 537,764.00 3.60

28 300433 蓝思科技 534,221.02 3.58

29 600585 海螺水泥 528,150.00 3.54

30 300679 电连技术 512,783.00 3.43

31 600919 江苏银行 503,100.00 3.37

32 300088 长信科技 442,282.00 2.96

33 601318 中国平安 440,688.00 2.95

34 002352 顺丰控股 426,944.00 2.86

35 601336 新华保险 408,750.00 2.74

36 600872 中炬高新 407,288.00 2.73

37 002597 金禾实业 401,797.00 2.69

38 002727 一心堂 392,475.00 2.63

39 000802 北京文化 346,416.00 2.32

40 000070 特发信息 331,346.60 2.22

41 601328 交通银行 321,800.00 2.15

42 002304 洋河股份 321,012.00 2.15

43 600867 通化东宝 312,644.00 2.09

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 65,988,516.73

卖出股票收入（成交）总额 56,637,251.93

注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,205,581.00 5.11

其中：政策性金融债 3,205,581.00 5.11

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 66,761,831.44 106.36

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 69,967,412.44 111.47

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 127005 长证转债 48,310 5,866,766.40 9.35

2 110053 苏银转债 49,590 5,821,370.10 9.27

3 113022 浙商转债 48,320 5,760,710.40 9.18

4 132021 19 中电 EB 27,500 3,325,300.00 5.30

5 113011 光大转债 20,400 2,543,064.00 4.05

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。

8.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

（一）长证转债

2019 年 6 月，湖北省证监局在日常监管中发现，长江证券股份有限公司在对境外子公司管理
方面存在以下问题：一是未按规定履行报告义务；二是对境外子公司管控不到位，未有效督促境外子公司强化风险管理及审慎开展业务；三是对境外子公司的绩效考核存在不足。依照《证券公司监督管理条例》第七十条第一款规定，决定对公司采取责令改正的行政监管措施，公司应于 2019年 9 月 30 日前予以改正，并向湖北省证监局提交书面整改报告。后续本基金将密切关注公司风险管理、内控控制以及企业的经营状况。

（二）苏银转债

2019 年 1 月 25 日，苏银保监罚决字〔2019〕11 号行政处罚信息公开表显示，江苏银行股份
有限公司因未按业务实质准确计量风险资产、理财产品之间未能实现相分离、理财投资非标资产未严格比照自营贷款管理、对授信资金未按约定用途使用监督不力等事项被处以罚款 90 万元。对以上事件，本基金判断，上述处罚对公司影响小。后续将关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

（三）浙商转债

20191220 中国证监会：“经查，我会发现你公司存在以下问题：一是自营、投行部门未配备专职合规人员；个别分支机构未配备合规人员；部分分支机构合规人员不具备 3 年以上相关工作经验。二是合规部门合规人员并非 100%由合规总监考核。三是未对子公司进行现场合规检查。四是未能持续跟踪合规有效性评估发现问题的规范落实情况。上述情况违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十一条、《证券公司合规管理实施指引》第二十二条、第二十八条的规定。按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条的规定，我会决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。”
对以上事件，本基金判断，上述警示对公司影响较小，后续将关注企业的经营状况。

（四）水晶转债

20191202 中小板公司管理部：“2019 年 10 月 29 日，你公司披露《关于减持参股公司部分股
权的公告》称，自 2019 年 9 月 12 日至 2019 年 10 月 25 日，你公司通过日本东京证券交易所系统
累计减持你公司参股子公司株式会社オプトラン（以下简称“日本光驰”）78.73 万股普通股股
份，占日本光驰总股本（不含库存股）的 1.87%，累计成交金额为 254,275.05 万日元（约合人民币 16,891.90 万元），扣除成本、税费因素后，本次减持你公司可获得投资收益共计约 1.08 亿元人民币，占你公司最近一个会计年度经审计净利润的 23.08%。你公司未及时披露上述事项，直至
2019 年 10 月 29 日才对外披露。你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修
订）》第 2.1 条、第 2.7 条、第 9.2 条及《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
第 5.1.7 条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。”

对以上事件，本基金判断，上述警示对公司影响较小，后续将关注企业的经营状况。

（五）拓邦转债

违反海关规定，处以 7000 元罚款，罚款金额较小，后续本基金将密切关注公司管理风险以及企业的经营状况。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 11,050.91

2 应收证券清算款 1,223,443.76

3 应收股利 -

4 应收利息 165,451.00

5 应收申购款 1,674,205.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,074,150.72

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 127005 长证转债 5,866,766.40 9.35

2 110053 苏银转债 5,821,370.10 9.27

3 113022 浙商转债 5,760,710.40 9.18


4 113011 光大转债 2,543,064.00 4.05

5 128020 水晶转债 2,494,908.40 3.97

6 128058 拓邦转债 2,327,156.10 3.71

7 128059 视源转债 2,246,344.79 3.58

8 128057 博彦转债 2,160,864.00 3.44

9 128019 久立转 2 1,891,345.20 3.01

10 127006 敖东转债 1,871,875.20 2.98

11 123022 长信转债 1,755,194.35 2.80

12 113519 长久转债 1,660,106.00 2.64

13 128061 启明转债 1,656,733.25 2.64

14 128030 天康转债 1,428,249.89 2.28

15 128068 和而转债 1,420,936.20 2.26

16 110052 贵广转债 1,351,449.40 2.15

17 128035 大族转债 1,200,035.72 1.91

18 123017 寒锐转债 1,044,891.50 1.66

19 113019 玲珑转债 983,437.20 1.57

20 123003 蓝思转债 973,212.80 1.55

21 113013 国君转债 908,558.00 1.45

22 110046 圆通转债 778,737.20 1.24

23 128065 雅化转债 454,008.72 0.72

24 127012 招路转债 433,150.20 0.69

25 128069 华森转债 426,600.00 0.68

26 110042 航电转债 334,152.00 0.53

27 113537 文灿转债 148,440.00 0.24

28 123025 精测转债 123,401.80 0.20

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例

长 盛

可 转 1,744 9,431.40 938,968.46 5.71% 15,509,386.93 94.29%
债 A
长 盛

可 转 2,384 15,231.58 0.00 0.00% 36,312,080.59 100.00%
债 C

合计 4,128 12,781.11 938,968.46 1.78% 51,821,467.52 98.22%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例

长盛可转 16,307.56 0.0991%
债 A

基金管理人所有从业人员 长盛可转 4,024.17 0.0111%
持有本基金 债 C

合计 20,331.73 0.0385%

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 长盛可转债 A 0

投资和研究部门负责人持 长盛可转债 C 0

有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 长盛可转债 A 0
放式基金 长盛可转债 C 0
合计 0


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛可转债 A 长盛可转债 C

基金合同生效日（2016 年 12 月 7 日）基金 178,914,151.08 126,376,759.55
份额总额

本报告期期初基金份额总额 11,269,677.75 4,965,420.18

本报告期基金总申购份额 36,533,185.19 178,291,876.57

减:本报告期基金总赎回份额 31,354,507.55 146,945,216.16

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - -
"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 16,448,355.39 36,312,080.59


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

根据公司 2019 年第一次临时股东会议决议，同意钱力不再担任公司第七届董事会董事，选
举严琛担任公司第七届董事会董事。该董事人员变更，已向中国证监会北京监管局报备。

因个人原因，杨思乐向公司申请辞去副总经理职务，根据公司第七届董事会第十二次会议决议，杨思乐不再担任公司副总经理职务。该公司高级管理人员变更，已向中国证监会北京监管局报备。

根据公司第七届董事会第十三次会议决议，聘任张壬午担任首席信息官。该公司高级管理人员变更，已向中国证监会北京监管局报备。

根据公司 2019 年第二次临时股东会议决议，同意严琛不再担任公司第七届董事会董事，选
举江娅担任公司第七届董事会董事。该董事人员变更，已向中国证监会北京监管局报备。

11.2.2 基金经理的变动情况

报经中国证券投资基金业协会同意，自 2019 年 9 月 6 日起，李琪同志不再担任长盛可转债
债券型证券投资基金基金经理。

11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。

2019 年 6 月，刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定
备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。本报告期内本基金未更换会计师事务所，报告期内共支付安永华明会计师事务所审计费用 50,000.00 元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

光大证券 1 70,748,119.37 65.39% 65,887.98 67.87% -

天风证券 1 18,390,558.94 17.00% 13,448.79 13.85% -

银河证券 1 17,508,415.15 16.18% 16,305.71 16.80% -

国金证券 1 1,544,622.00 1.43% 1,438.54 1.48% -

安信证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例

的比例

光大证券 86,154,100.85 44.73% 186,543,000.00 26.84% - -

天风证券 58,184,995.62 30.21% 382,300,000.00 55.01% - -

银河证券 40,646,208.66 21.10% 102,700,000.00 14.78% - -

国金证券 7,620,096.90 3.96% 23,400,000.00 3.37% - -

安信证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

第一创业 - - - - - -


华创证券 - - - - - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元:

序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量

1 天风证券 上海 1

2 华创证券 上海 1

（2）本基金报告期内停止租用交易单元：无。

11.8 其他重大事件

除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长盛可转债债券型证券投资基金 《上海证券报》及 2019 年 12 月 31 日
基金合同 本公司网站

2 长盛可转债债券型证券投资基金 同上 2019 年 12 月 31 日
托管协议

3 长盛可转债债券型证券投资基金 同上 2019 年 12 月 31 日
招募说明书（更新）

4 长盛可转债债券型证券投资基金 同上 2019 年 12 月 31 日
招募说明书（摘要）

关于修改长盛可转债债券型证券

5 投资基金基金合同等法律文件的 同上 2019 年 12 月 31 日
公告

6 长盛可转债债券型证券投资基金 同上 2019 年 10 月 23 日
2019 年第 3 季度报告

长盛基金管理有限公司关于增加

江苏汇林保大基金销售有限公司

7 销售旗下部分基金并开通定投和 同上 2019 年 10 月 21 日
转换业务 及参加费率优惠活动

的公告

长盛可转债债券型证券投资基金

8 恢复大额申购、转换转入、定期 同上 2019 年 10 月 17 日
定额投资业务的 公告

9 长盛可转债债券型证券投资基金 同上 2019 年 10 月 11 日
收益分配公告

长盛可转债债券型证券投资基金

10 暂停大额申购、转换转入、定期 同上 2019 年 10 月 10 日
定额投资业务的公告

关于长盛基金管理有限公司旗下

11 部分基金参加网上直销平台和直 同上 2019 年 9 月 26 日
销中心申购费率优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于调整

12 长盛可转债债券型证券投资基金 同上 2019 年 9 月 10 日
基金经理的公告

13 长盛可转债债券型证券投资基金 同上 2019 年 8 月 27 日
2019 年半年度报告

14 长盛可转债债券型证券投资基金 同上 2019 年 8 月 27 日
2019 年半年度报告 摘要

长盛基金管理有限公司关于旗下

15 部分开放式基金参加国都证券申 同上 2019 年 7 月 30 日
购费率优惠活动的公告

16 长盛可转债债券型证券投资基金 同上 2019 年 7 月 18 日


2019 年第 2 季度报告

长盛基金管理有限公司关于旗下

17 基金增加销售机构并开通定投和 同上 2019 年 7 月 9 日
转换业务及参加费率优惠活动的

公告

长盛基金管理有限公司关于旗下

18 部分基金参加中国银行定投申购 同上 2019 年 6 月 27 日
优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于高级

19 管理人员（首席信息官）变更的 同上 2019 年 6 月 15 日
公告

长盛基金管理有限公司关于旗下

20 部分开放式基金参加国元证券申 同上 2019 年 6 月 6 日
购（含定投）费率优惠活动的公

告

21 长盛基金管理有限公司关于高级 同上 2019 年 6 月 1 日
管理人员变更的公告

22 长盛可转债债券型证券投资基金 同上 2019 年 4 月 22 日
2019 年第 1 季度报告

长盛基金管理有限公司关于旗下

23 部分基金参加中国工商银行个人 同上 2019 年 4 月 1 日
电子银行基金 申购优惠活动的

公告

24 长盛可转债债券型证券投资基金 同上 2019 年 3 月 29 日
2018 年度报告

25 长盛可转债债券型证券投资基金 同上 2019 年 3 月 29 日
2018 年度报告 摘要

长盛基金管理有限公司关于增加

26 民商基金为旗下部分部分基金销 同上 2019 年 3 月 5 日
售机构并开通定投、转换等业务

27 长盛可转债债券型证券投资基金 同上 2019 年 1 月 19 日
2018 年第 4 季度报告

28 长盛可转债债券型证券投资基金 同上 2019 年 1 月 17 日
招募说明书（更新）

29 长盛可转债债券型证券投资基金 同上 2019 年 1 月 17 日
招募说明书（更新）摘要

长盛基金管理有限公司关于旗下

30 部分基金参加工商银行定投申购 同上 2019 年 1 月 2 日
优惠活动的公告


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
投资 情况

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份 份额占
别 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 额 比
的时间区间

机构 1 20190709~20190715 0.00 15,830,151.78 15,830,151.78 0.00 0.00%

2 20190111~20190117 0.00 21,074,815.60 21,074,815.60 0.00 0.00%

个人 1 20190118~20190121 0.00 6,322,444.68 6,322,444.68 0.00 0.00%

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛可转债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛可转债债券型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛可转债债券型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司
2020 年 4 月 21 日
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