万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
2019 年年度报告摘要

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2020 年 3 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 万家鑫瑞

基金主代码 003518

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 7 日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,983,737,875.75 份

下属分级基金的基金简称： 万家鑫瑞 A 万家鑫瑞 E

下属分级基金的交易代码： 003518 003519

报告期末下属分级基金的份额总额 1,063.86 份 1,983,736,811.89 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险并保持流动性的基础上，通过对固定收益类证券的积极主动管
理，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分析增
强组合策略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的
比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用自主
开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以尽量获取最大化的
信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、行业配置策略、息差
策略、个券挖掘策略、证券公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略等。
首先，本组合宏观周期研究的基础上，决定整体组合的久期、杠杆率策略。一
方面，本基金将分析众多的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的
绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇
率政策和其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对债券市场整体收益率曲
线变化进行深入细致分析，从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上，
确定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、中央银行票据等）和
信用类固定收益类证券之间的配置比例，整体组合的久期范围以及杠杆率水
平。其次，本组合将在期限结构策略、行业轮动策略的基础上获得债券市场整
体回报率，通过息差策略、个券挖掘策略获得超额收益。

业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于
货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 兰剑 龚小武

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联系电话 021-38909626 021-52629999*212056

电子邮箱 lanj@wjasset.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 4008880800 95561

传真 021-38909627 021-62159217

2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com
址

基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名
义楼层 9 层）基金管理人办公场所


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.
1
期

间 2017 年 6 月 7 日(基金合同
数 2019 年 2018 年 生效日)-2017 年 12 月 31
据 日

和
指
标

万家鑫 万家鑫瑞 E 万家鑫瑞 万家鑫瑞 E 万家 万家鑫瑞 E
瑞 A A 鑫瑞 A

本
期
已

实 238.04 100,931,859.06 366.73 100,148,248.30 15.41 35,944,256.89
现
收
益
本

期 440.68 88,951,239.79 547.46 166,145,327.45 9.39 21,646,003.77
利
润
加
权
平
均
基

金 0.1125 0.0448 0.0825 0.0838 0.011 0.0134
份 9

额
本
期
利
润
本
期

基 3.72% 4.18% 7.84% 8.28% 1.18% 1.43%
金
份
额

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净
值
增
长
率
3.1.
2
期
末

数 2019 年末 2018 年末 2017 年末

据
和
指
标
期
末
可
供
分

配 0.0634 0.0656 0.0626 0.0697 0.008 0.0114
基 8

金
份
额
利
润
期
末
基

金 1,151.8 2,152,284,085.9 31,283.9 2,172,439,312.6 768.8 2,006,294,164.2
资 3 3 6 6 6 4
产
净
值
期
末
基

金 1.0827 1.0850 1.0879 1.0951 1.008 1.0114
份 8

额
净
值

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家鑫瑞 A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 1.01% 0.03% 1.31% 0.04% -0.30% -0.01%

过去六个月 1.97% 0.03% 2.83% 0.04% -0.86% -0.01%

过去一年 3.72% 0.05% 4.96% 0.05% -1.24% 0.00%

自基金合同 13.16% 0.06% 15.33% 0.06% -2.17% 0.00%
生效起至今

万家鑫瑞 E

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 1.09% 0.03% 1.31% 0.04% -0.22% -0.01%

过去六个月 2.14% 0.03% 2.83% 0.04% -0.69% -0.01%

过去一年 4.18% 0.05% 4.96% 0.05% -0.78% 0.00%

自基金合同 14.41% 0.06% 15.33% 0.06% -0.92% 0.00%
生效起至今

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金成立于 2017 年 6 月 7 日，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。建
仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金于 2017 年 6 月 7 日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折
算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

万家鑫瑞 A

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注

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份额分红数 总额 计

2019 0.4500 39.86 4.50 44.36

2018 - - - -

2017 0.0290 2.34 0.00 2.34

合计 0.4790 42.20 4.50 46.70

单位：人民币元

万家鑫瑞 E

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注
份额分红数 总额 计

2019 0.5500 109,105,542.18 12.65 109,105,554.83

2018 - - - -

2017 0.0290 11,505,667.00 0.03 11,505,667.03

合计 0.5790 120,611,209.18 12.68 120,611,221.86


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自
由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9
楼,注册资本 3 亿元人民币。目前管理七十只开放式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵
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活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金和万家惠享 39个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

上海财经大学金融学硕
士。2010 年 7 月至 2011
年 3 月在上海银行虹口
万家添利债券 分行工作，担任出纳岗
型证券投资基 位；2011 年 7 月至 2015
金（LOF）、万家 年 11 月在财达证券有限
鑫瑞纯债债券 责任公司工作，先后担任
型证券投资基 固定收益部经理助理、资
陈佳昀 金、万家稳健增 2017 年 6 月 - 8.5 年 产管理部投资经理职务；
利债券型证券 29 日 2015年12月至2017年4
投资基金、万家 月在平安证券股份有限
双利债券型证 公司工作，担任资产管理
券投资基金基 部投资经理职务。2017
金经理 年 4 月进入万家基金管
理有限公司，从事债券研
究与投资工作，自 2017
年 5 月起担任固定收益
部基金经理职务。

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待不同投资组合。

在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。

在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。

在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原
假设为 0,95%的置信水平下的 t 检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于 30 的
前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年经济增长放缓，GDP 同比增长 6.1%，增速较 2018 年继续下行。地方政府债务约束延
续，基建投资增速继续低位徘徊；受贸易不确定影响，制造业投资增速走低；商品房销售面积保持稳定，商品房库存处于较低水平，房地产开发投资小幅走高。居民消费保持较低增速，大宗消费品如汽车等的销量负增长。对外贸易方面，全年进出口总额小幅增长，对东盟和欧盟等国进出口增长较快，弥补了对美出口下降形成的拖累。

受猪肉价格上涨影响通胀走高，全年居民消费价格比上年上涨 2.9%，涨幅为近年来新高。
2019 年市场走势一波三折，市场风险偏好受贸易谈判走势左右，在悲观和乐观之间摇摆。年初市场对贸易协议缓和抱有很大希望，风险偏好上升，股票市场在前年末估值处于历史低位的情况下，走出了普遍上涨的行情，债券收益率小幅走高。4 月末贸易谈判突生变数，市场风险偏好急剧下降，股票市场冲高回落，回吐了年初的一半涨幅；债券收益率持续下行，突破了年初低点。三季度末开始，中美双方恢复贸易谈判，在电子和医药板块带领下，股票市场出现结构性行情，指数温和上涨，科技类中小市值个股涨幅领先。债券收益率触底回升到年初水平附近。

万家鑫瑞在 2019 年保持了较高的债券仓位，和适度的杠杆水平，实现了净值的稳健增长。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家鑫瑞 A 基金份额净值为 1.0827 元，本报告期基金份额净值增长率为
3.72%；截至本报告期末万家鑫瑞 E 基金份额净值为 1.0850 元，本报告期基金份额净值增长率为4.18%；同期业绩比较基准收益率为 4.96%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2020 年，经济下行压力仍然较大，疫情持续的时间和影响的范围仍有待观察，如果在较长时间内持续和较广范围内传播，将会对全球经济和贸易带来显著负面影响。政府或将出台一系列政策对冲经济下行的压力，加大“新基建”投资力度，加速新一代通信技术、新能源技术，人工智能技术的推广，这将给相关行业的公司带来巨大的发展空间。

对于债券市场，短期内各方面影响因素向好，流动性或将持续处于宽松状态，短期利率将在未来一段时间里处于较低水平。中长期来看，目前各期限利率已经处于历史中较低分位数，进一步下行的空间有限。债券市场机会或更多来自交易机会，而非趋势行情。

对于股票市场，新技术革命将催生许多投资机会，随着改革的深入推进，各行业生产效率仍然有提升空间。目前市场估值水平已经较去年有了一定提升，其中科技板块估值处于历史较高水平，周期和蓝筹股估值处于历史较低水平。我们预计今年股票市场波动或加大，仍然酝酿许多结
构性机会。

我们今年会根据市场风险偏好变化，灵活切换债券久期和杠杆，力争在控制回撤的基础上，获取稳健的投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施了利润分配。2019 年 7 月 29 日，本基金进行了利润分配，A 类每 10
份基金份额分红 0.4500 元，共计分配利润 44.36 元；E 类每 10 份基金份额分红 0.5500 元，共计
分配利润 109,105,554.83 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金 2019 年年度财务会计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,注册会计师签字出具了信会师报字[2020]第 ZA30155 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

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§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金

报告截止日： 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 1,607,476.00 2,884,357.24

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 2,602,371,000.00 2,345,006,000.00

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 2,602,371,000.00 2,345,006,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 20,000,150.00

应收证券清算款 - -

应收利息 49,706,640.75 51,076,737.81

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 2,653,685,116.75 2,418,967,245.05

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 499,994,850.00 244,989,300.01

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 546,623.26 551,674.54

应付托管费 182,207.75 183,891.54

应付销售服务费 18,221.05 18,396.94

应付交易费用 36,070.36 25,198.41

应交税费 98,256.53 71,637.03

应付利息 243,650.04 411,549.96


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 280,000.00 245,000.00

负债合计 501,399,878.99 246,496,648.43

所有者权益：

实收基金 1,983,737,875.75 1,983,766,409.22

未分配利润 168,547,362.01 188,704,187.40

所有者权益合计 2,152,285,237.76 2,172,470,596.62

负债和所有者权益总计 2,653,685,116.75 2,418,967,245.05

注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，万家鑫瑞 A 基金份额净值 1.0827 元，基金份额总额 1,063.86
份；万家鑫瑞 E 基金份额净值 1.0850 元，基金份额总额 1,983,736,811.89 份。万家鑫瑞份额总
额合计为 1,983,737,875.75 份。
7.2 利润表
会计主体：万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至

年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

一、收入 110,870,227.82 190,701,276.37

1.利息收入 105,962,189.19 109,624,665.95

其中：存款利息收入 57,470.73 45,261.93

债券利息收入 105,891,235.72 109,540,390.93

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 13,482.74 39,013.09

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 16,888,455.26 15,079,350.54

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 16,888,455.26 15,079,350.54

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 -11,980,416.63 65,997,259.88

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 - -

列）

第 19 页 共 38 页


减：二、费用 21,918,547.35 24,555,401.46

1．管理人报酬 6,517,142.38 6,267,236.63

2．托管费 2,172,380.77 2,089,078.93

3．销售服务费 217,252.22 208,928.99

4．交易费用 14,190.30 30,409.67

5．利息支出 12,652,305.85 15,400,411.66

其中：卖出回购金融资产支出 12,652,305.85 15,400,411.66

6．税金及附加 118,714.98 156,454.81

7．其他费用 226,560.85 402,880.77

三、利润总额 （亏损总额以“-” 88,951,680.47 166,145,874.91

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 88,951,680.47 166,145,874.91

填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,983,766,409.22 188,704,187.40 2,172,470,596.62
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 88,951,680.47 88,951,680.47
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -28,533.47 -2,906.67 -31,440.14
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 475.37 42.79 518.16

2.基金赎回款 -29,008.84 -2,949.46 -31,958.30

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - -109,105,599.19 -109,105,599.19
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,983,737,875.75 168,547,362.01 2,152,285,237.76
金净值）


上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,983,738,584.09 22,556,349.01 2,006,294,933.10
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 166,145,874.91 166,145,874.91
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 27,825.13 1,963.48 29,788.61
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 28,045.57 1,974.43 30,020.00

2.基金赎回款 -220.44 -10.95 -231.39

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,983,766,409.22 188,704,187.40 2,172,470,596.62
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2016]2039 号文《关于准予万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
注册的批复》的批准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于 2017 年 3 月 3 日至 2017 年 6
月 2 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2017）验字第 60778298_B11 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于
2017 年 6 月 7 日生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实
收基金（本金）为人民币 250,005,376.27 元，有效认购资金在募集期间内产生的利息为人民币36,001.61 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 250,041,377.88 元，折合 250,041,377.88
第 21 页 共 38 页

份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、债券回购和银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接投资于股票和权证，但可参与可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因所持可交换债券换股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资于可分离交易可转债而产生的权证，应在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

(一)印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

(二)增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
第 23 页 共 38 页


定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

(三)企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(四)个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东

齐河众鑫投资有限公司 基金管理人的股东

山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的原股东

万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司

万家财富基金销售（天津）有限公司 基金管理人的子公司、基金销售机构

上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司

注：1、报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126 号文核准，基金管理人原股东山东省国有资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的 11％股权转让给齐河众鑫投资有限
公司。本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕，基金管理人于 2019 年 2 月 13 日发布了《关
于公司股权变更的公告》，公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更为齐河众鑫投资有限公司。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

第 25 页 共 38 页

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付 6,517,142.38 6,267,236.63

的管理费

其中：支付销售机构的客 - -

户维护费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付 2,172,380.77 2,089,078.93

的托管费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

万家鑫瑞 A 万家鑫瑞 E 合计

万家基金管理有限公司 14.65 217,237.57 217,252.22

合计 14.65 217,237.57 217,252.22

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

万家鑫瑞 A 万家鑫瑞 E 合计

万家基金管理有限公司 21.88 208,907.11 208,928.99

合计 21.88 208,907.11 208,928.99

注：本基金分设两类基金份额：A 类基金份额与 E 类基金份额。本基金 A 类基金份额的销售服务
费年费率为 0.30%，E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。在通常情况下，本基金某类基金份额的销售服务费按前一日该类基金资产净值计提。计算方法如下：
H＝E×R÷当年天数
H 为某类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为该类基金份额前一日基金资产净值
R 为该类基金份额对应的销售服务费年费率
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
其中，万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 E 类基金份额（基金代码： 003519）的销售服务费自
2017 年 8 月 4 日起调整为合同约定的 1 折，结束时间届将另行公告。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
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7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行股份有 1,607,476.00 56,817.01 2,884,357.24 44,812.45
限公司
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限公司,2019年度获得的利息收入为人民币597.89元(2018年度:人民币400.40元),2019年末结算备付金余额
为人民币 0 元(2018 年末:人民币 0 元)。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2019 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 499,994,850.00 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额


日

130239 13国开39 2020年1月 101.51 941,000 95,520,910.00
3 日

170212 17国开12 2020年1月 104.17 1,061,000 110,524,370.00
2 日

160206 16国开06 2020年1月 100.38 2,000,000 200,760,000.00
2 日

160413 16农发13 2020年1月 100.32 1,100,000 110,352,000.00
3 日

合计 5,102,000 517,157,280.00

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(一)公允价值

1、金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

2、持续的以公允价值计量的金融工具

（1）各层次金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 2,602,371,000.00 元，无属于第一层次和第三层次的余额。（2018 年 12 月
31 日，属于第二层次的余额为 2,345,006,000.00 元，无属于第一层次和第三层次的余额。）

（2）公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次均未发生重大变动。

（3）第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末及上年度末均未以第三层次公允价值计量。

3、非持续的以公允价值计量的金融工具

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本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

4、不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(二)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,602,371,000.00 98.07

其中：债券 2,602,371,000.00 98.07

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,607,476.00 0.06

8 其他各项资产 49,706,640.75 1.87

9 合计 2,653,685,116.75 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末无投资股票投资组合。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,543,334,000.00 71.71

其中：政策性金融债 1,295,404,000.00 60.19

4 企业债券 372,686,000.00 17.32

5 企业短期融资券 100,600,000.00 4.67

6 中期票据 585,751,000.00 27.22

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7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,602,371,000.00 120.91

8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 160206 16 国开 06 2,000,000 200,760,000.00 9.33

2 170212 17 国开 12 1,600,000 166,672,000.00 7.74

3 155797 19 沪城 01 1,400,000 140,518,000.00 6.53

4 160413 16 农发 13 1,100,000 110,352,000.00 5.13

5 101800605 18 芜湖建设 1,000,000 106,480,000.00 4.95

MTN001

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同,本基金本报告期未投资于国债期货。
8.10 投资组合报告附注
8.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -


2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 49,706,640.75

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 49,706,640.75

8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

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§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例

万 家

鑫 瑞 79 13.47 0.00 0.00% 1,063.86 100.00%
A
万 家

鑫 瑞 144 13,775,950.08 1,983,733,386.23 100.00% 3,425.66 0.00%
E

合计 220 9,016,990.34 1,983,733,386.23 100.00% 4,489.52 0.00%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例

万家鑫瑞 601.99 56.5855%
A

基金管理人所有从业人员 万家鑫瑞 1,044.40 0.0001%
持有本基金 E

合计 1,646.39 0.0001%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 万家鑫瑞 A 0~10

投资和研究部门负责人持 万家鑫瑞 E 0~10

有本开放式基金 合计 0~10

本基金基金经理持有本开 万家鑫瑞 A 0
放式基金 万家鑫瑞 E 0~10
合计 0~10


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 万家鑫瑞 A 万家鑫瑞 E

基金合同生效日（2017 年 6 月 7 日）基金 802.16 250,040,575.72
份额总额

本报告期期初基金份额总额 28,757.31 1,983,737,651.91

本报告期基金总申购份额 463.51 11.86

减:本报告期基金总赎回份额 28,156.96 851.88

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - -
"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 1,063.86 1,983,736,811.89

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

首席信息官：

2019 年 6 月 13 日，公司聘任陈广益先生担任公司首席信息官。

副总经理：

2019 年 7 月 20 日，公司聘任满黎先生担任公司副总经理。

基金托管人：

自 2019 年 1 月 22 日起，叶文煌先生担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管
部相关工作，吴若曼女士不再担任基金托管人资产托管部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

报告期期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期期内为基金进行审计的会计师事务所未发生变更。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

国泰君安 1 - - - - -

中航证券 1 - - - - -

注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例

的比例

国泰君安 - - - - - -

中航证券 100,149,786.30 100.00% - - - -

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§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比
的时间区间

机构 1 20190101 - 1,983,733,386.23 0.00 0.00 1,983,733,386.23 100.00%
20191231

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

万家基金管理有限公司
2020 年 3 月 25 日
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