广发多元新兴股票型证券投资基金
2020 年第 1 季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年四月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发多元新兴股票
基金主代码 003745
交易代码 003745
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额 4,435,408,184.79 份
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过
前瞻性的研究布局,本基金力图把握多元模式驱动
投资目标
下新兴产业的投资机会,力求实现基金资产的长期
稳健增值。
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场
投资策略 资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不
同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券
和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率
×20%。
本基金为股票型证券投资基金,属于高预期风险和
高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预
风险收益特征
期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31
日)
1.本期已实现收益 -1,686,470.57
2.本期利润 -725,910,613.47
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2202
4.期末基金资产净值 7,565,479,326.39
5.期末基金份额净值 1.7057
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个 9.14% 2.67% -7.39% 1.55% 16.53% 1.12%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发多元新兴股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年 4 月 25 日至 2020 年 3 月 31 日)
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经 证券从业
姓名 职务 说明
理期限 年限
任职日 离任日
期 期
本基金的基金
经理;广发小
盘成长混合型
证券投资基金
(LOF)的基金
经理;广发创
新升级灵活配 刘格菘先生,经济学博
置混合型证券 士,持有中国证券投资
投资基金的基 基金业从业证书。曾任
金经理;广发 中邮创业基金管理有限
鑫享灵活配置 公司研究员、基金经理,
混合型证券投 融通基金管理有限公司
资基金的基金 权益投资部总经理、基
刘格 经理;广发双 2018-11- 金经理,广发基金管理
菘 擎升级混合型 05 - 10 年 有限公司权益投资一部
证券投资基金 研究员、权益投资一部
的基金经理; 副总经理、北京权益投
广发集嘉债券 资部总经理、广发行业
型证券投资基 领先混合型证券投资基
金的基金经 金基金经理(自2017年6
理;广发科技 月 19 日至 2019 年 5 月
创新混合型证 31 日)。
券投资基金的
基金经理;广
发科技先锋混
合型证券投资
基金的基金经
理;成长投资
部总经理
唐晓斌先生,工学硕士,
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾任华泰
本基金的基金 联合证券有限责任公司
经理;广发多 研究员,广发基金管理
唐晓 因子灵活配置 2020-03- - 12 年 有限公司研究发展部行
斌 混合型证券投 02 业研究员、研究小组组
资基金的基金 长、研究发展部总助、
经理 权益投资二部投资经
理、广发聚优灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理(自 2014 年 12 月
24 日至 2018 年 1 月 9
日)、广发转型升级灵活
配置混合型证券投资基
金基金经理(自 2017 年
11 月 27 日至 2019 年 1
月 10 日)。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人
利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,
并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内
可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程
进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究
及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了
公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020 年一季度,受新冠疫情逐步扩散影响,全球资产波动率大幅增加,A
股市场相比海外权益市场有一定防御性,但也呈现出宽幅震荡的走势。整个一季 度,沪深300指数下跌10.0%,中小板指数下跌1.9%,创业板指数则上涨了4.1%, 其中农林牧渔、医药生物和计算机等行业涨幅居前。
宏观经济方面,一季度初国内经济呈现阶段性企稳的态势。但 1 月底新冠疫
情的超预期发酵打断了经济的复苏进程,对国内经济乃至全球经济产生了极大的 负面冲击。疫情的不确定性以及原油价格的深度调整,使得全球范围内的风险资 产出现明显调整;对流动性危机和经济衰退的担忧,成为压制全球风险资产的核 心矛盾。
2020 年一季度,在疫情冲击下 A 股市场出现宽幅震荡,但新兴产业仍是景
气度最确定的投资方向之一。本基金在一季度继续重点关注电子、计算机、通信、 新能源等新兴成长行业的投资机会,择机减持了部分估值较高的科技公司。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为 9.14%,同期业绩比较基准收益率
为-7.39%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 6,847,171,320.65 89.24
其中:股票 6,847,171,320.65 89.24
2 固定收益投资 920,056.96 0.01
其中:债券 920,056.96 0.01
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 789,069,921.19 10.28
7 其他资产 35,828,925.41 0.47
8 合计 7,672,990,224.21 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,187,038,969.27 68.56
电力、热力、燃气及水生产和供应 24,439.84 0.00
D 业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,600,536,639.32 21.16
J 金融业 59,475,649.75 0.79
K 房地产业 38,282.72 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 20,639.46 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,847,171,320.65 90.51
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
净值比例(%)
1 300601 康泰生物 4,014,695 460,084,047.00 6.08
2 000063 中兴通讯 10,816,69 459,114,760.40 6.07
5
3 600703 三安光电 19,504,87 373,518,317.95 4.94
3
4 600536 中国软件 5,174,200 373,370,272.00 4.94
5 000725 京东方 A 87,896,90 326,097,499.00 4.31
0
6 300014 亿纬锂能 5,469,549 317,835,492.39 4.20
7 603986 兆易创新 1,296,546 313,777,097.46 4.15
8 300212 易华录 7,371,272 305,023,235.36 4.03
9 000977 浪潮信息 7,366,631 285,677,950.18 3.78
10 300166 东方国信 18,518,97 263,895,408.00 3.49
6
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 920,056.96 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 920,056.96 0.01
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
净值比例(%)
1 123041 东财转 2 6,862 920,056.96 0.01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,794,877.27
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 166,232.64
5 应收申购款 33,867,815.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 35,828,925.41
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分
占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值
净值比例(%) 情况说明
(元)
非公开发
1 000063 中兴通讯 24,495,184.00 0.32 行流通受
限
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 1,561,672,946.72
本报告期基金总申购份额 6,226,928,591.72
减:本报告期基金总赎回份额 3,353,193,353.65
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,435,408,184.79
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日起施行的《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,本公司于本报告期内对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件进行了信息披露相关条款的修订。详情可见本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)刊登的《根据<公开募集证券投资基金信息披露管理办法>修改旗下 19 只公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明书及摘要的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会注册广发多元新兴股票型证券投资基金募集的文件
2.《广发多元新兴股票型证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发多元新兴股票型证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查阅方式
1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二〇年四月二十一日
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