万家现金增利货币市场基金

2019 年年度报告摘要

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2020 年 3 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 万家现金增利货币

基金主代码 004169

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 2 月 13 日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 11,174,022,124.31 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 万家现金增利货币 A 万家现金增利货币 B

下属分级基金的交易代码： 004169 004170

报告期末下属分级基金的份额总额 70,081.01 份 11,173,952,043.30 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增
值，力争获得超过业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金在投资组合的管理中，将通过市场利率预期策略、久期管理策略、
类属资产配置策略、个券选择策略、同业存单投资策略、回购策略、套利
策略和现金流管理策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险
的前提下，实现基金收益的最大化。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期
收益率都低于股票、债券和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司

信息披露负责 姓名 兰剑 胡波

人 联系电话 021-38909626 021-61618888

电子邮箱 lanj@wjasset.com Hub5@spdb.com.cn

客户服务电话 4008880800 95528

传真 021-38909627 021-63602540

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com

基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路
360 号 8 层（名义楼层 9 层）基金管理


人办公场所


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1

期间 2017 年 2 月 13 日(基金合同生效
数据 2019 年 2018 年 日)-2017 年 12 月 31 日

和指
标

万家现金增 万家现金增利货 万家现金增 万家现金增利货 万家现金 万家现金增利货币B
利货币 A 币 B 利货币 A 币 B 增利货币 A

本期

已实 1,736.48 285,255,497.64 4,602.33 351,423,683.80 16,330.37 340,416,221.39
现收
益

本期 1,736.48 285,255,497.64 4,602.33 351,423,683.80 16,330.37 340,416,221.39
利润
本期

净值 2.4652% 2.6591% 3.2009% 3.3996% 3.2826% 3.4570%
收益
率
3.1.2
期末

数据 2019 年末 2018 年末 2017 年末

和指
标
期末

基金 70,081.01 11,173,952,043.30 77,029.81 10,688,696,545.66 651,436.91 10,337,272,861.86
资产
净值
期末

基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
份额
净值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采
用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配为按日结转份额。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家现金增利货币 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6263% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.5381% 0.0005%

过去六个月 1.2067% 0.0005% 0.1764% 0.0000% 1.0303% 0.0005%

过去一年 2.4652% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 2.1152% 0.0006%

自基金合同 9.2163% 0.0020% 1.0088% 0.0000% 8.2075% 0.0020%
生效起至今

万家现金增利货币 B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6740% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.5858% 0.0005%

过去六个月 1.3029% 0.0005% 0.1764% 0.0000% 1.1265% 0.0005%

过去一年 2.6591% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 2.3091% 0.0006%

自基金合同 9.8187% 0.0020% 1.0088% 0.0000% 8.8099% 0.0020%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

万家现金增利货币 A

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2019 1,736.48 - - 1,736.48

2018 4,602.33 - - 4,602.33

2017 16,330.37 - - 16,330.37

合计 22,669.18 - - 22,669.18

单位：人民币元

万家现金增利货币 B

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2019 285,255,497.64 - - 285,255,497.64

2018 351,423,683.80 - - 351,423,683.80

2017 340,416,221.39 - - 340,416,221.39

合计 977,095,402.83 - - 977,095,402.83


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自
由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9
楼,注册资本 3 亿元人民币。目前管理七十只开放式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵
活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金和万家惠享 39个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

万家强化

收益定期

开放债券

型证券投

资基金、

万家信用

恒利债券 复旦大学世界经济
型证券投 硕士。

资基金、 2008年7月至2013
万家安弘 年 2 月在宝钢集团
纯债一年 财务有限责任公司
定期开放 工作，担任资金运
债券型证 用部投资经理，主
券投资基 2017 年 2 月 要从事债券研究和
苏谋东 金、万家 13 日 2019 年 9 月 21 日 11.5 年 投资工作；

瑞富灵活 2013 年 3 月进入万
配置混合 家基金管理有限公
型证券投 司，从事债券研究
资基金、 工作，自 2013 年 5
万家瑞舜 月起担任基金经理
灵活配置 职务，现任固定收
混合型证 益部总监、基金经
券投资基 理。

金、万家

瑞祥灵活

配置混合

型证券投

资基金、

万家增强


收益债券

型证券投

资基金、

万家瑞丰

灵活配置

混合型证

券投资基

金、万家

瑞尧灵活

配置混合

型证券投

资基金的

基金经理

英国雷丁大学金融
万家天添 风险管理硕士。
宝货币市 2012 年 3 月至
场基金、 2013 年 7 月在天安
万家现金 财产保险股份有限
增利货币 公司担任交易员，
市 场 基 主要负责股票和债
金、万家 券交易等工作；
货币市场 2013 年 7 月至
证券投资 2018 年 6 月在华安
基金、万 基金管理有限公司
家瑞和灵 工作，其中 2013 年
活配置混 7 月至 2016 年 10
合型证券 2018 年 7 月 月担任集中交易部
郅元 投 资 基 24 日 - 7.5 年 债券交易员，主要
金、万家 负责债券交易工
民安增利 作； 2016 年 11 月
12 个月定 至2018年6月担任
期开放债 基金经理助理，主
券型证券 要从事关注和研究
投 资 基 货币市场动态、债
金、万家 券研究以及协助基
日日薪货 金经理进行投资管
币市场证 理等工作； 2018
券投资基 年 6 月加入万家基
金的基金 金管理有限公司，
经理 2018 年 7 月起担任
固定收益部基金经
理职务。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对待不同投资组合。

在投资决策上：（1）公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门，公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。（2）公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。（3）公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。

在交易执行上：（1）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；（2）对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；（3）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（4）对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为 0，95%的置信水平下的 t 检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大
于 30 的前提下，组合之间在同向交易方面未发现违反公平交易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况：所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年经济基本面呈现前高后低走势，2019 年一季度经济基本面、中美贸易谈判均出现积极变化，社融和信贷数据均呈现良好走势，经济内部和外部因素均较 2018 年有一定程度改善，央行继续实施中性偏宽松货币政策，货币市场收益率水平维持小区间震荡。进入二季度，中央对经济基本面信心增加，开始推进金融供给侧改革，并且在政策层面有一定程度收缩，中美贸易谈判二季度出现反复，包商银行风险事件爆发后被迅速处理，影响金融市场和实体经济信心，以进出口行业为代表，整体经济基本面出现一定下行压力。三季度开始，经济基本面压力开始在数据上有所展现，并且非洲猪瘟影响下，CPI 开始显著上行，通胀压力对央行货币政策继续宽松产生制约，整体货币市场利率有所上行，三季度开始经济基本面略有下行，但是压力并不显著，中美贸易谈判继续僵持反复，对经济基本面继续形成一定程度压力。进入四季度，国家继续落实普惠金融、减税降费等政策积极引导金融机构、政府机构支持实体经济发展和稳定，央行继续采取 MLF 等货币市场工具保证资金供给，支持实体经济资金需求，同时经济下行压力较前期显著增强，央行货币政策重心重新回归经济基本面，明确表态货币政策不受到非洲猪瘟引起的 CPI 上行影响，因此四季度短端流动性较三季度显著宽松，短端资金利率水平中枢较三季度明显下降，房地产融资政策、限购限售政策均有不同程度放松，政府托底实体经济决心和政策落实均较三季度显著增强。金融供给侧改革继续推进，整体处置力度有所缓和，恒丰银行接受中央汇金注资，金融杠杆逐渐趋于稳定。四季度通胀水平继续上升，政府采取增加进口和增加国库投放等方式稳定猪肉价格，猪肉价格在四季度涨幅显著弱于预期，受到国际形势影响，四季度油价持续上涨，与猪肉价格一同对国内通胀形成压力。四季度中美第一阶段贸易协议落地，对国内经济基本面影响逐步转向正面。

2019 年全年国内债券市场收益率水平走势总体表现为区间震荡，没有显著趋势。央行货币政策总体保持稳健中性，受到包商银行和中美贸易谈判等不同因素影响在短期内有一定程度预调微调，但是整体来说货币市场利率中枢保持历史较低水平，同时流动性供给充足且稳定，为债券市场收益率中枢保持稳定提供良好基础，债券市场在 2019 年期间波动主要受到经济基本面数据、中
美贸易谈判、猪肉价格和原油价格引起的通胀等因素影响，但是整体波动范围不大。无风险利率伴随市场风险偏好和事件性影响震荡波动，整个 2019 年呈现均值回归特点。

本基金在报告期内，维持组合流动性的同时采取较为灵活的配置策略，根据市场利率变化逐渐增加和减少同业存单和存款配置仓位，利用关键时点同业存单收益率上行时间窗口增加配置，同时利用央行在货币政策边际变化时增加逆回购仓位，增厚组合收益同时保持组合高流动性和高抗风险能力，并利用货币市场资金利率和同业存单之间期限利差进行杠杆化操作，提升组合静态收益和收益稳定性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期万家现金增利货币 A 的基金份额净值收益率为 2.4652%，本报告期万家现金增利货
币 B 的基金份额净值收益率为 2.6591%，同期业绩比较基准收益率为 0.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020 年，中国经济发展的整体内外部因素均有一定程度缓解，央行料继续实施中性偏宽松的货币政策支持流动性，运用降准、调整 MLF 和公开市场操作利率等多种流动性支持工具降低实体经济融资成本，为实体经济发展提供流动性支持。2020 年，财政政策也会加力提效，地方政府专项债发行和相关项目落地会更有效率，减税降费等措施会继续加码，为实体经济发展提供土壤和催化剂。中美贸易谈判第一阶段告于段落，协议签署后中美关系会短期进入缓和时期，外部环境较 2019 年有显著改善，对国内经济发展形成重要支撑。即使短期内经济遭遇黑天鹅和负面因素经历波折和二次探底，但是 2020 年在国家政策支持下，经济触底回升概率非常大，预计 2020 年上半年经济筑底概率较大，2020 年下半年中国经济会重归增长。上半年预计债券市场会出现阶段性行情逐渐走牛，收益率中枢会呈现阶段下行，收益率曲线在央行偏宽松货币政策影响下会更加平坦化，2020 年下半年通胀压力和经济增长因素促进下，债券市场下半年可能会进入震荡走势。2020年基本面、政策面、外部环境对国内债市和货币市场可能形成的新影响，本基金将予以持续关注。本基金将继续做好信用风险管理和流动性管理，积极关注市场机会，为持有人获取较好的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金每日计算分配收益，按日支付。本报告期内本基金应分配利润 285,257,234.12 元，本报告期内本基金已分配利润 285,257,234.12 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对万家现金增利货币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对万家现金增利货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由万家基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


§6 审计报告

本基金 2019 年年度财务会计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,注册会计师签字出具了信会师报字[2020]第 ZA30111 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：万家现金增利货币市场基金

报告截止日： 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 3,401,454,857.00 3,326,596,773.70

结算备付金 44,922,380.95 23,680,909.09

存出保证金 - -

交易性金融资产 6,342,573,720.70 4,079,293,918.48

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 6,342,573,720.70 4,079,293,918.48

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 2,906,763,560.11 3,739,090,801.47

应收证券清算款 - -

应收利息 14,591,033.10 22,565,061.33

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 12,710,305,551.86 11,191,227,464.07

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 1,533,426,859.85 -

应付证券清算款 - 500,000,000.00

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,421,746.01 1,359,866.16

应付托管费 473,915.37 453,288.73

应付销售服务费 94,794.48 90,670.10

应付交易费用 101,093.08 98,353.00

应交税费 1,299.51 21,710.61

应付利息 403,719.25 -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 360,000.00 430,000.00

负债合计 1,536,283,427.55 502,453,888.60

所有者权益：

实收基金 11,174,022,124.31 10,688,773,575.47

未分配利润 - -

所有者权益合计 11,174,022,124.31 10,688,773,575.47

负债和所有者权益总计 12,710,305,551.86 11,191,227,464.07

注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，万家现金增利货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总
额 70,081.01 份；万家现金增利货币 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 11,173,952,043.30
份。万家现金增利货币份额总额合计为 11,174,022,124.31 份。
7.2 利润表
会计主体：万家现金增利货币市场基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
12 月 31 日 31 日

一、收入 312,875,576.56 377,509,128.81

1.利息收入 312,737,021.53 377,365,539.27

其中：存款利息收入 97,151,337.35 149,701,503.13

债券利息收入 124,978,860.54 110,105,034.94

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 90,606,823.64 117,559,001.20

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 138,555.03 143,589.54

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 138,555.03 143,589.54

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 - -
“-”号填列）

4. 汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 - -
列）


减：二、费用 27,618,342.44 26,080,842.68

1．管理人报酬 16,304,952.92 15,787,309.52

2．托管费 5,434,984.32 5,262,436.48

3．销售服务费 1,087,131.44 1,052,742.47

4．交易费用 275.00 334.00

5．利息支出 4,526,369.19 3,507,352.27

其中：卖出回购金融资产支出 4,526,369.19 3,507,352.27

6．税金及附加 5,907.28 12,475.84

7．其他费用 258,722.29 458,192.10

三、利润总额 （亏损总额以“-” 285,257,234.12 351,428,286.13
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 285,257,234.12 351,428,286.13
填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家现金增利货币市场基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 10,688,773,575.47 - 10,688,773,575.47
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 285,257,234.12 285,257,234.12
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 485,248,548.84 - 485,248,548.84
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 485,263,280.12 - 485,263,280.12

2.基金赎回款 -14,731.28 - -14,731.28

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - -285,257,234.12 -285,257,234.12
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 11,174,022,124.31 - 11,174,022,124.31
金净值）

项目 上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日


实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 10,337,924,298.77 - 10,337,924,298.77
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 351,428,286.13 351,428,286.13
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 350,849,276.70 - 350,849,276.70
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 351,441,261.13 - 351,441,261.13

2.基金赎回款 -591,984.43 - -591,984.43

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - -351,428,286.13 -351,428,286.13
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 10,688,773,575.47 - 10,688,773,575.47
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

万家现金增利货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3093 号文《关于核准万家现金增利货币市场基金募集的批复》
的批准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于 2017 年 1 月 9 日至 2017 年 2 月 9 日向
社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具安永华明(2017)
验字第 60778298_B03 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2017 年 2 月
13 日正式生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 411,004,671.92 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 1.51 元，以上实收基金（本息）合计为人民币411,004,673.43 元，折合 411,004,673.43 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为万家基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。


根据经批准的《万家现金增利货币市场基金基金合同》和《万家现金增利货币市场基金招募说明书》的规定，本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同
的费率计提销售服务费用，形成 A 类和 B 类两类基金份额，其中 A 类基金份额按照 0.20%的年费
率计提销售服务费，B 类基金份额按照 0.01%的年费率计提销售服务费。本基金设 A 类基金份额、B 类基金份额，两类基金份额分设不同的基金代码，分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据招募说明书约定因认(申)购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。本基金业绩比较基准为银行活期存款利率（税后）。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

1、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方
按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。


根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税行为，按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018 年 1 月 1 日起施行，对资管
产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人

中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东

新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东

齐河众鑫投资有限公司 基金管理人的股东

山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的原股东

万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司

万家财富基金销售（天津）有限公司 基金管理人的子公司

上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司

注：1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126 号文核准，基金管理人原股东山东省国有资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的 11％股权转让给齐河众鑫投资有限公司。本次股
权变更的工商变更登记手续已办理完毕，基金管理人于报告期内 2019 年 2 月 13 日发布了《关于
公司股权变更的公告》，公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更为齐河众鑫投资有限公司。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018年1月1日至2018年12月31日


占当期债券 占当期债券
回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的
比例 比例

中泰证券 156,563,100,000.00 100.00% 59,266,400,000.00 100.00%

7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日 31 日

当期发生的基金应支付 16,304,952.92 15,787,309.52

的管理费

其中：支付销售机构的 0.10 -

客户维护费
注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
2、本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。
7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日 31 日

当期发生的基金应支付 5,434,984.32 5,262,436.48
的托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

万家现金增利货 万家现金增利货币 合计

币 A B

万家基金管理有限公司 141.42 1,086,856.66 1,086,998.08

合计 141.42 1,086,856.66 1,086,998.08

上年度可比期间

获得销售服务费的 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

万家现金增利货 万家现金增利货币 合计

币 A B

万家基金管理有限公司 268.49 1,052,473.98 1,052,742.47

合计 268.49 1,052,473.98 1,052,742.47

注：本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.20%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，
年销售服务费率应自其降级后的下一个自然日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销
售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后
的下一个自然日起享受 B 类基金份额的费率。
A、B 两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出
各关联方名称 出 额 入

浦发银行 269,049,165.89 - - - 479,000,000.00 23,884.38

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

万家现金增利货币 A

份额单位：份

本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的
比例 比例

上海万家朴

智投资管理 - - 1,563.14 0.0000%
有限公司

万家现金增利货币 B

份额单位：份

本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的
比例 比例

上海浦东发 10,972,820,906.52 98.1994% 10,688,696,545.66 99.9993%
展银行
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入


浦发银行 2,454,857.00 1,689,461.32 523,596,773.70 4,789,058.30

注：本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，活期存款按银行同业
利率计息。本基金 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日存放于托管行的定期银行存款产生的利息收入为
0.00 元（2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日为 640,766.67 元），本期末存放于托管行的定存银行存款
余额 0.00 元（上年度末为 0.00 元）。本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于
中国证券登记结算有限责任公司,2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日获得的利息收入为人民币
1,027,530.98 元（2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日为人民币 353,565.78 元），2019 年 12 月 31 日
结算备付金余额为人民币 44,922,380.95 元（2018 年 12 月 31 日为 23,680,909.09 元）。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。

7.4.9 期末（ 2019 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 1,533,426,859.85 元,是以如下债券作为质押:

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

199929 19 贴现国 2020 年 1 月 2 99.93 2,000,000 199,855,516.48
债 29 日

199939 19 贴现国 2020 年 1 月 2 99.54 250,000 24,886,023.70
债 39 日

111903207 19 农业银 2020 年 1 月 6 99.43 2,000,000 198,860,027.66
行 CD207 日

111915586 19 民生银 2020 年 1 月 3 99.43 2,650,000 263,489,461.46
行 CD586 日

111911264 19 平安银 2020 年 1 月 6 99.43 1,030,000 102,410,986.51
行 CD264 日


111918471 19 华夏银 2020 年 1 月 6 99.53 2,000,000 199,055,900.50
行 CD471 日

111905232 19 建设银 2020 年 1 月 6 99.35 220,000 21,857,648.75
行 CD232 日

111911274 19 平安银 2020 年 1 月 6 99.37 2,000,000 198,742,729.56
行 CD274 日

190304 19进出04 2020 年 1 月 2 100.00 400,000 39,999,871.98
日

190201 19国开01 2020 年 1 月 2 100.00 700,000 70,000,571.06
日

190301 19进出01 2020 年 1 月 2 100.00 500,000 49,999,147.61
日

190402 19农发02 2020 年 1 月 2 99.96 2,000,000 199,916,011.44
日

71900175 19 招商证 2020 年 1 月 3 100.00 1,000,000 100,000,122.85
券 CP19BC 日

合计 16,750,000 1,669,074,019.56

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(一)公允价值

1、金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

2、持续的以公允价值计量的金融工具

（1）各层次金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 6,342,573,720.70 元，无属于第一层次和第三层次的余额。（2018 年 12 月
31 日，属于第二层次的余额为 4,079,293,918.48 元，无属于第一层次和第三层次的余额。）

（2）公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次均未发生重大变动。

（3）第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末及上年度末均未以第三层次公允价值计量。

3、非持续的以公允价值计量的金融工具

本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

4、不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(二)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 6,342,573,720.70 49.90

其中：债券 6,342,573,720.70 49.90

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 2,906,763,560.11 22.87

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

3 银行存款和结算备付金合计 3,446,377,237.95 27.11

4 其他各项资产 14,591,033.10 0.11

5 合计 12,710,305,551.86 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 1.93

其中：买断式回购融资 -

占 基 金

序号 项目 金额 资 产 净

值 的 比

例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 1,533,426,859.85 13.72

其中：买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 51

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 13

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资
净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30 天以内 31.09 13.72

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

2 30 天(含)—60 天 32.00 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

3 60 天(含)—90 天 48.39 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

4 90 天(含)—120 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

5 120 天(含)—397 天（含） 2.14 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

合计 113.62 13.72

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 224,741,540.18 2.01

2 央行票据 - -

3 金融债券 399,971,963.95 3.58

其中：政策性金融债 399,971,963.95 3.58

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 100,000,122.85 0.89

6 中期票据 - -

7 同业存单 5,617,860,093.72 50.28

8 其他 - -

9 合计 6,342,573,720.70 56.76

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值
比例（%）

1 111905232 19 建设银 5,000,000 496,764,744.26 4.45
行 CD232

2 111911281 19 平安银 5,000,000 496,762,106.67 4.45
行 CD281

3 111906292 19 交通银 5,000,000 496,754,318.96 4.45
行 CD292

4 111915613 19 民生银 5,000,000 496,733,033.89 4.45
行 CD613

5 111915586 19 民生银 4,000,000 397,719,941.82 3.56
行 CD586

6 111911254 19 平安银 3,000,000 298,583,850.71 2.67
行 CD254

7 111974969 19 东莞农 3,000,000 298,460,524.99 2.67
村商业银行

CD102

8 111975000 19 昆仑银 3,000,000 298,455,009.86 2.67
行 CD093

9 111987813 19 徽商银 3,000,000 298,121,815.12 2.67
行 CD085

10 190402 19 农发 02 2,000,000 199,916,011.44 1.79

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0470%

报告期内偏离度的最低值 -0.0176%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0104%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本基金负偏离度的绝对值未到达 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本基金正偏离度的绝对值未到达 0.5%。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销,每日计提损益。

本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00 元。

8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况；本基金
投资的前十名证券中 19 建设银行 CD232 的发行主体中国建设银行股份有限公司，19 平安银行
CD281、19 平安银行 CD254 的发行主体平安银行股份有限公司，19 民生银行 CD613、19 民生银行
CD586 的发行主体中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内中存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 14,591,033.10

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 14,591,033.10


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有 持有人结构

额 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

级 数 额 占总份额 占总份
别 (户) 持有份额 比例 持有份额 额比例

万
家
现

金 219 320.00 50,528.41 72.10% 19,552.60 27.90%
增
利
货
币 A
万
家
现

金 2 5,586,976,021.65 11,173,952,043.30 100.00% 0.00 0.00%
增
利
货
币 B

合 221 50,561,186.08 11,174,002,571.71 100.00% 19,552.60 0.00%
计
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 银行类机构 10,972,820,906.52 98.20%

2 银行类机构 201,131,136.78 1.80%

3 其他机构 50,525.36 0.00%

4 个人 10,912.07 0.00%

5 个人 3,371.97 0.00%

6 个人 515.27 0.00%

7 个人 214.44 0.00%


8 个人 111.17 0.00%

9 个人 110.93 0.00%

10 个人 110.89 0.00%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

万家现金增 2,682.02 3.8270%
利货币 A

基金管理人所有从业人员 万家现金增 - -
持有本基金 利货币 B

合计 2,682.02 0.0000%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 万家现金增利货币 A 0~10
投资和研究部门负责人持 万家现金增利货币 B 0
有本开放式基金 合计 0~10

万家现金增利货币 A 0
本基金基金经理持有本开 万家现金增利货币 B 0
放式基金

合计 0


§10 开放式基金份额变动

单位：份

万家现金增利货 万家现金增利货

币 A 币 B

基金合同生效日（2017 年 2 月 13 日）基金 4,674.26 411,073,141.51
份额总额

本报告期期初基金份额总额 77,029.81 10,688,696,545.66

本报告期基金总申购份额 7,782.48 485,255,497.64

减:本报告期基金总赎回份额 14,731.28 -

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）

本报告期期末基金份额总额 70,081.01 11,173,952,043.30

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

基金经理变更：

2019 年 9 月 21 日，公司免去苏谋东万家现金增利货币市场基金基金经理职务，由郅元继续
管理该基金。

公司高级管理人员：

首席信息官：

2019 年 6 月 13 日，公司聘任陈广益先生担任公司首席信息官。

副总经理：

2019 年 7 月 20 日，公司聘任满黎先生担任公司副总经理。

基金托管人：

本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

报告期期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注


数量 占当期股票 占当期佣金

成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

中泰证券 2 - - - - -

注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、基金专用交易席位的变更情况:
无
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额
的比例 的比例

中泰证券 - - 156,563,100,000.00 100.00% - -

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%（含）的情况。


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投 持有基金

资 份额比例

者 序 达到或者 期初 申购 赎回 份额占
类 号 超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比
别 的时间区

间

机 20190101

构 1 - 10,688,696,545.66 284,124,360.86 0.00 10,972,820,906.52 98.20%
20191231

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

万家基金管理有限公司
2020 年 3 月 25 日
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