中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)

2021 年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

送出日期:2021 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8
§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 中期财务会计报告(未经审计)......14

6.1 资产负债表 ......15

6.2 利润表 ......16

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18

6.4 报表附注......19
§7 投资组合报告......52

7.1 期末基金资产组合情况 ......52

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......53

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......53

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......57

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......61

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......61

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......62

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......62

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......62

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......62

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......62

7.12 投资组合报告附注......62
§8 基金份额持有人信息 ......64


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......64

8.2 期末上市基金前十名持有人......65

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......65

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......65
§9 开放式基金份额变动 ......66
§10 重大事件揭示 ......66

10.1 基金份额持有人大会决议......67

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......67

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......67

10.4 基金投资策略的改变 ......67

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......67

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......67

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......67

10.8 其他重大事件......68
§11 影响投资者决策的其他重要信息......69

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......69

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......69
§12 备查文件目录 ......69

12.1 备查文件目录......69

12.2 存放地点 ......69

12.3 查阅方式 ......69

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)

基金简称 中欧盛世成长混合(LOF)

场内简称 -

基金主代码 166011

基金运作方式 契约型上市开放式（LOF）

基金合同生效日 2012年03月29日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 315,911,102.20份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015-04-21

中欧盛世成 中欧盛世成 中欧盛世成

下属分级基金的基金简称 长混合(LOF) 长混合(LOF) 长混合(LOF)
A E C

下属分级基金场内简称 中欧盛世 - -

下属分级基金的交易代码 166011 001888 004233

报告期末下属分级基金的份额总额 270,055,40 22,676,451. 23,179,242.
7.41份 88份 91份

2.2 基金产品说明

把握中国经济发展主线，在合理估值的基础上，
投资目标 投资于行业成长性优良，个股盈利持续增长的上市公
司，严格控制风险，追求基金资产长期稳健增值。

本基金在资产配置方面，"自上而下"地调整股票
投资策略 和债券等各类资产的配置比例；在权益类资产投资方
面，以"自上而下"的行业配置策略为基础，精选优质
行业中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率
×25%


本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期
风险收益特征 收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金
和债券型基金，低于股票型基金

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 广发银行股份有限公司

姓名 黎忆海 王葭芳

信息披 联系电话 021-68609600 010-65169958

露负责

人 电子邮箱 liyihai@zofund.com wangjiafang@cgbchina.com.
cn

客户服务电话 021-68609700、400-700-970 4008308003

0

传真 021-33830351 010-65169555

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 广东省广州市越秀区东风东
陆家嘴环路333号五层 路713号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区菜市口大街1号
陆家嘴环路333号五层 院2号楼信托大厦

邮政编码 200120 100053

法定代表人 窦玉明 尹兆君

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.zofund.com
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的住所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 A类份额：中国证券登记结算 A类份额：北京市西城区太平桥大街1


有限责任公司；C、E类份额： 7号 C、E类份额：中国（上海）自由
中欧基金管理有限公司 贸易试验区陆家嘴环路333号五层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2021年01月01日-2021年06月30日)

中欧盛世成长混 中欧盛世成长混 中欧盛世成长混
合(LOF)A 合(LOF)E 合(LOF)C

本期已实现收益 -48,803,753.02 -3,833,488.54 -2,322,984.38

本期利润 -106,648,874.95 -13,227,133.30 -8,297,498.89

加权平均基金份额本期 -0.2678 -0.3378 -0.2435
利润

本期加权平均净值利润 -9.42% -11.78% -8.70%
率

本期基金份额净值增长 -7.08% -7.09% -7.45%
率

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2021年06月30日)

期末可供分配利润 608,872,418.38 38,325,084.90 50,649,828.95

期末可供分配基金份额 2.2546 1.6901 2.1851
利润

期末基金资产净值 723,420,311.59 61,001,536.78 60,493,797.42

期末基金份额净值 2.6788 2.6901 2.6098

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2021年06月30日)

基金份额累计净值增长 563.45% 146.57% 117.27%
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧盛世成长混合(LOF)A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 -2.85% 1.09% -1.46% 0.60% -1.39% 0.49%

过去三个月 -2.24% 0.97% 2.99% 0.73% -5.23% 0.24%

过去六个月 -7.08% 1.35% 0.95% 0.99% -8.03% 0.36%

过去一年 33.81% 1.45% 19.87% 1.00% 13.94% 0.45%

过去三年 128.14% 1.52% 41.50% 1.02% 86.64% 0.50%

自基金合同 563.45% 1.56% 102.84% 1.08% 460.6 0.48%
生效起至今 1%

注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧盛世成长混合(LOF)E

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 -2.85% 1.09% -1.46% 0.60% -1.39% 0.49%

过去三个月 -2.25% 0.97% 2.99% 0.73% -5.24% 0.24%

过去六个月 -7.09% 1.35% 0.95% 0.99% -8.04% 0.36%

过去一年 33.80% 1.45% 19.87% 1.00% 13.93% 0.45%

过去三年 128.34% 1.52% 41.50% 1.02% 86.84% 0.50%

自基金份额 146.57% 1.43% 47.71% 0.95% 98.86% 0.48%

运作日至今
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧盛世成长混合(LOF)C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 -2.92% 1.09% -1.46% 0.60% -1.46% 0.49%

过去三个月 -2.44% 0.97% 2.99% 0.73% -5.43% 0.24%

过去六个月 -7.45% 1.35% 0.95% 0.99% -8.40% 0.36%

过去一年 32.77% 1.45% 19.87% 1.00% 12.90% 0.45%

过去三年 123.79% 1.52% 41.50% 1.02% 82.29% 0.50%

自基金份额 117.27% 1.37% 49.42% 0.91% 67.85% 0.46%
运作日至今
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金转型日期为 2015 年 3 月 30 日。

注：本基金于 2015 年 10 月 8 日新增 E 份额，图示日期为 2015 年 10 月 13 日至 2021 年
06 月 30 日。


注：本基金于 2017 年 1 月 12 日新增 C 类份额，图示日期为 2017 年 1 月 13 日至 2021
年 06 月 30 日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。截至2021年6月30日，本基金管理人共管理96只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

年


日期 日期 限

2008/01/07加入中欧基金
管理有限公司,历任培训
凌莉 基金经理助理 2017- - 13 生、助理研究员、研究员、
03-23 年 金融工程研究员兼风控专
员、基金经理助理、基金
经理、交易员。

历任中原证券股份有限公
司研究员，东方证券股份
魏博 基金经理 2013- - 14 有限公司研究员。2009/11
03-29 年 /12加入中欧基金管理有
限公司,历任基金经理助
理兼研究员。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。

本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，为量化组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

我们接受市场的同时更重视对公司的理解。日常工作学习中，整体上我们争取保持思考体系的开放性，积极但不着急地学习积累各方面知识；具体到实务，争取做到事前事后都客观地看待公司、阶段性清零、判断和操作周期保持一致。知易行难，无论是知识的学习积累还是心态的平静客观，我们有时候做得好一些，有时候做得不尽如人意。组合以具有长期前景的公司为配置重点，根据我们对公司理解能力的变化进行调整。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金A类份额净值增长率为-7.08%，同期业绩比较基准收益率为0.95%；基金E类份额净值增长率为-7.09%，同期业绩比较基准收益率为0.95%；基金C类份额净值增长率为-7.45%，同期业绩比较基准收益率为0.95%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

人类对美好生活的向往历久弥新。在社会发展的平稳时期，这种向往会产生新的社会化需求，孕育衍生出许多细分行业，让人类社会变得更加美好；在经济衰退、国际局势动荡或自然灾害时期，这种向往仍是人类社会向前发展的底层推动力。与此同时，随着生产力的进步和生产关系的调整，存量和增量财富的分配也会发生变化。对事物的理解大都是在波动中加深，在经历了投资的顺境和逆境之后，我们心不外求，争取对自己的能力有更加准确的认知，更加珍视保持持续学习的能力。我们将从为社会提供了美好产品的公司之中进行筛选，选取能够理解的公司，通过理解能力的持续提升来获取超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有
人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2021年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 47,577,887.67 70,117,473.44

结算备付金 8,321,287.87 12,111,904.20

存出保证金 2,617,613.54 1,177,958.00

交易性金融资产 6.4.7.2 746,815,076.87 922,744,907.76

其中：股票投资 712,779,910.87 922,744,907.76

基金投资 - -

债券投资 34,035,166.00 -

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 40,000,000.00 87,000,000.00

应收证券清算款 3,964,127.96 4,579,795.94

应收利息 6.4.7.5 22,523.75 -17,016.75

应收股利 - -

应收申购款 2,189,307.23 56,529,035.75

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 851,507,824.89 1,154,244,058.34

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

负 债：

短期借款 - -


交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 13,186.16 11,866,192.09

应付赎回款 1,890,927.07 2,561,613.96

应付管理人报酬 1,189,710.80 1,245,587.20

应付托管费 198,285.15 207,597.87

应付销售服务费 43,908.66 61,301.28

应付交易费用 6.4.7.7 3,115,631.62 2,559,764.27

应交税费 113.82 -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 140,415.82 82,550.22

负债合计 6,592,179.10 18,584,606.89

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 141,088,465.05 173,510,820.72

未分配利润 6.4.7.10 703,827,180.74 962,148,630.73

所有者权益合计 844,915,645.79 1,135,659,451.45

负债和所有者权益总 851,507,824.89 1,154,244,058.34
计
注：报告截止日2021年06月30日，基金份额总额315,911,102.20份。其中A类基金份额净值2.6788元，基金份额总额270,055,407.41份；C类基金份额净值2.6098元，基金份额总额23,179,242.91份；E类基金份额净值2.6901元，基金份额总额22,676,451.88份。6.2 利润表
会计主体：中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021年01月01日至 2020年01月01日至202
2021年06月30日 0年06月30日


一、收入 -103,728,067.57 150,625,606.15

1.利息收入 1,691,539.79 329,113.68

其中：存款利息收入 6.4.7.11 478,552.35 181,877.60

债券利息收入 6,650.61 -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 1,206,336.83 147,236.08
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -33,409,138.87 133,609,644.89
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -41,903,263.33 130,263,298.29

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 2,222,550.53 -

资产支持证券投资 6.4.7.13. - -
收益 3

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 6,271,573.93 3,346,346.60

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 -73,213,281.20 16,604,932.49
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 1,202,812.71 81,915.09
号填列）

减：二、费用 24,445,439.57 7,903,663.11

1．管理人报酬 10,025,056.44 3,521,178.20

2．托管费 1,670,842.72 586,863.04

3．销售服务费 381,931.69 28,021.99

4．交易费用 6.4.7.18 12,229,971.86 3,629,657.02


5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．税金及附加 23.93 -

7．其他费用 6.4.7.19 137,612.93 137,942.86

三、利润总额（亏损总额 -128,173,507.14 142,721,943.04
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -128,173,507.14 142,721,943.04
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 173,510,820.72 962,148,630.73 1,135,659,451.45
(基金净值)
二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - -128,173,507.14 -128,173,507.14
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 -32,422,355.67 -130,147,942.85 -162,570,298.52
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 141,038,958.49 751,495,459.67 892,534,418.16

2.基金赎回 -173,461,314.16 -881,643,402.52 -1,055,104,716.68
款

四、本期向基金份额

持有人分配利润产 - - -
生的基金净值变动

（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 141,088,465.05 703,827,180.74 844,915,645.79
（基金净值）

上年度可比期间

项 目 2020年01月01日至2020年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 150,675,993.16 393,011,440.82 543,687,433.98
(基金净值)
二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - 142,721,943.04 142,721,943.04
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 -44,398,030.95 -154,990,526.52 -199,388,557.47
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 27,195,769.40 68,925,755.28 96,121,524.68

2.基金赎回 -71,593,800.35 -223,916,281.80 -295,510,082.15
款

四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -
（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 106,277,962.21 380,742,857.34 487,020,819.55
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

刘建平 杨毅 王音然

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)(原名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)，以下简称"本基金")是由中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型而来。根据《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金为契约型开放式基金，基金分级运作期为3年。根据深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2015]114号)，原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金于2015年3月27日进行基金份额权益登记，2015年3月30日(基金转换日)，无需召开基金份额持有人大会，即可按照基金合同的约定转换为上市开放式基金(LOF)。自2015年3月31日起，原基金转型为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。本基金为契约型开放式基金，存续期间不定。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。

根据《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》以及中欧基金管理有限公司披露的《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的公告》，中欧盛世成长分级股票型证券投资基金A(以下简称"原盛世A")份额和中欧盛世成长分级股票型证券投资基金B(以下简称"原盛世B")份额的基金份额到期折算日(即2015年3月30日)日终，基金管理人将根据原盛世A和原盛世B基金份额折算比例将基金份额持有人到期折算日登记在册的两类基金份额折算为场内中欧盛世份额并不再分拆。折算后，场内、场外中盛世份额的份额净值均调整为1.000元，基金份额数相应增加或减少，其后中欧盛世成长分级股票型证券投资基金更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。无论基金份额持有人单独持有或同时持有原盛世A和原盛世B，均无需支付转换基金份额的费用。于2015年3月30日(基金份额到期折算日)日终，原盛世A折算前份额数为25,924,294.00份，折算比例为1.19535616，原盛世B折算前份额数为25,924,295.00份，折算比例为2.1104178，中欧盛世场内份额折算前份额数为25,099,360.00份，折算比例为1.65288698，折算后中欧盛世场内份额数为127,186,262.00份；中欧盛世场外份额折算前份额数为1,610,237,758.81份，折算比例为1.65288698，折算后中欧盛世场外份额数为2,661,541,026.46份。本基金管理人已根据《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》约定，对原盛世A、原盛世B的份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。

经深圳证券交易所深证上字[2015]第141号文审核同意，本基金95,071,720.00份基金份额于2015年4月21日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或在封闭期满按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，在封闭期满可按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。


根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)于2015年7月17日公告后更名为中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)。

根据本基金管理人中欧基金管理有限公司2015年10月8日《关于旗下部分开放式基金增加E类份额并相应修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2015年10月8日起对本基金增加E类份额并相应修改基金合同。本基金原有的基金份额类别更名为A类基金份额，新增的基金份额类别命名为E类基金份额。A类基金份额的业务规则与现行规则相同；新增E类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司，只接受场外申赎，不参与上市交易。

根据基金管理人中欧基金管理有限公司2017年1月12日《关于旗下部分开放式基金增加基金增加C类份额、提高净值精度并相应修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2017年1月12日起对本基金增加C类份额、提高净值精度至小数点后4位并相应修改基金合同。本基金原有的A、E类基金份额保持不变，新增的基金份额类别命名为C类基金份额。新增C类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司，只接受场外申赎，不参与上市交易。A类和E类基金份额在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2021年08月30日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2021年06月30日的财务状况以及2021年01月01日至2021年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明


本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

活期存款 47,577,887.67

定期存款 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 47,577,887.67

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021年06月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 692,082,703.68 712,779,910.87 20,697,207.19


贵金属投资-金 - - -
交所黄金合约

交易所市 28,609,133.12 34,035,166.00 5,426,032.88
场

债 银行间市

券 场 - - -

合计 28,609,133.12 34,035,166.00 5,426,032.88

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 720,691,836.80 746,815,076.87 26,123,240.07

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2021年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 40,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 40,000,000.00 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日


应收活期存款利息 10,329.25

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 3,370.14

应收债券利息 7,764.25

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 1,060.11

合计 22,523.75

6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

交易所市场应付交易费用 3,115,631.62

银行间市场应付交易费用 -

合计 3,115,631.62

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 5,702.27

应付证券出借违约金 -

预提费用-审计费 29,752.78


预提费用-信息披露费 59,507.37

预提费用-上市费 29,752.78

其他应付 15,429.77

应付转出费 219.92

应付转出补差费 50.93

合计 140,415.82

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期

(中欧盛世成长混合(LOF)A) 2021年01月01日至2021年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 333,805,354.48 134,794,665.45

本期申购 239,017,222.06 96,517,773.80

本期赎回（以“-”号填列） -302,767,169.13 -122,261,222.24

本期末 270,055,407.41 109,051,217.01

金额单位：人民币元

项目 本期

(中欧盛世成长混合(LOF)E) 2021年01月01日至2021年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 23,745,436.94 23,745,436.94

本期申购 32,480,099.07 32,480,099.07

本期赎回（以“-”号填列） -33,549,084.13 -33,549,084.13

本期末 22,676,451.88 22,676,451.88

金额单位：人民币元

项目 本期

(中欧盛世成长混合(LOF)C) 2021年01月01日至2021年06月30日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 37,070,574.92 14,970,718.33

本期申购 29,816,228.69 12,041,085.62

本期赎回（以“-”号填列） -43,707,560.70 -17,651,007.79

本期末 23,179,242.91 9,360,796.16

注：
1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2、截至2021年6月30日止，本基金于深交所上市的基金份额为6,533,236.00份，均为本基金A类基金份额(2020年6月30日：深交所上市的基金份额为5,054,205.00份，均为本基金A类基金份额)，托管在场外未上市交易的基金份额为309,377,866.20份，其中本基金A类基金份额263,522,171.41份，本基金E类基金份额22,676,451.88份，本基金C类基金份额23,179,242.91份(2020年6月30日：托管在场外未上市交易的基金份额为
238,267,955.32份，其中本基金A类基金份额218,826,658.29份，本基金E类基金份额13,454,942.25份，本基金C类基金份额5,986,354.78份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现本基金A类份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 中欧盛世成长混合(LOF)A

单位：人民币元

项目

(中欧盛世成长混合(L 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
OF)A)

上年度末 787,865,148.96 39,706,510.08 827,571,659.04

本期利润 -48,803,753.02 -57,845,121.93 -106,648,874.95

本期基金份额交易产 -130,188,977.56 23,635,288.05 -106,553,689.51
生的变动数

其中：基金申购款 577,791,694.03 34,050,623.31 611,842,317.34

基金赎回款 -707,980,671.59 -10,415,335.26 -718,396,006.85

本期已分配利润 - - -

本期末 608,872,418.38 5,496,676.20 614,369,094.58

6.4.7.10.2 中欧盛世成长混合(LOF)E


单位：人民币元

项目

(中欧盛世成长混合(L 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
OF)E)

上年度末 46,659,870.46 -1,652,660.46 45,007,210.00

本期利润 -3,833,488.54 -9,393,644.76 -13,227,133.30

本期基金份额交易产 -677,602.95 7,222,611.15 6,545,008.20
生的变动数

其中：基金申购款 64,591,474.47 1,601,305.72 66,192,780.19

基金赎回款 -65,269,077.42 5,621,305.43 -59,647,771.99

本期已分配利润 - - -

本期末 42,148,778.97 -3,823,694.07 38,325,084.90

6.4.7.10.3 中欧盛世成长混合(LOF)C

单位：人民币元

项目

(中欧盛世成长混合(L 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
OF)C)

上年度末 85,226,158.58 4,343,603.11 89,569,761.69

本期利润 -2,322,984.38 -5,974,514.51 -8,297,498.89

本期基金份额交易产 -32,253,345.25 2,114,083.71 -30,139,261.54
生的变动数

其中：基金申购款 70,014,852.74 3,445,509.40 73,460,362.14

基金赎回款 -102,268,197.99 -1,331,425.69 -103,599,623.68

本期已分配利润 - - -

本期末 50,649,828.95 483,172.31 51,133,001.26

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

活期存款利息收入 296,931.92


定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 152,274.76

其他 29,345.67

合计 478,552.35

6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出股票成交总额 4,045,424,633.73

减：卖出股票成本总额 4,087,327,897.06

买卖股票差价收入 -41,903,263.33

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转 2,222,550.53
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 2,222,550.53

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑 19,284,382.10
付）成交总额

减：卖出债券（、

债转股及债券到期 17,058,229.12
兑付）成本总额

减：应收利息总额 3,602.45

买卖债券差价收入 2,222,550.53

6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

股票投资产生的股利收益 6,271,573.93

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 6,271,573.93

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

1.交易性金融资产 -73,213,281.20

——股票投资 -78,639,314.08

——债券投资 5,426,032.88

——资产支持证券投资 -


——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -73,213,281.20

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

基金赎回费收入 989,718.93

转换费收入 213,093.78

合计 1,202,812.71

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

交易所市场交易费用 12,229,971.86

银行间市场交易费用 -

合计 12,229,971.86

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37


证券出借违约金 -

账户维护费 18,000.00

上市费 29,752.78

其他 600.00

合计 137,612.93

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未发生重大关联方关系变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

广发银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

自然人股东 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日

称 成交金额 占当期 成交金额 占当期
股票成 股票成


交总额 交总额
的比例 的比例

国都证券 - - 330,967,465.77 14.32%

6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

国都证券 - - 533,300,000.00 36.14%

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2021年01月01日至2021年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

国都证券 - - - -

关联方名 上年度可比期间

称 2020年01月01日至2020年06月30日

当期佣金 占当期 期末应付佣金余额 占期末应


佣金总 付佣金总
量的比 额的比例
例

国都证券 308,232.32 14.32% - -

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202
1年06月30日 0年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 10,025,056.44 3,521,178.20

其中：支付销售机构的客户维护费 2,249,138.14 1,187,801.38

注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50% /当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,670,842.72 586,863.04

注：支付基金托管人广发银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售 2021年01月01日至2021年06月30日

服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方

名称 中欧盛世成长混合 中欧盛世成长混合 中欧盛世成长混合 合计

(LOF)A (LOF)E (LOF)C

国都证券 0.00 0.00 0.00 0.00

中欧基金 0.00 0.00 138,772.32 138,77
2.32

合计 0.00 0.00 138,772.32 138,77
2.32

上年度可比期间

获得销售 2020年01月01日至2020年06月30日

服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方

名称 中欧盛世成长混合 中欧盛世成长混合 中欧盛世成长混合 合计

(LOF)A (LOF)E (LOF)C

国都证券 0.00 0.00 74.36 74.36

中欧基金 0.00 0.00 6,944.70 6,944.7
0

合计 0.00 0.00 7,019.06 7,019.0
6

注：本基金A类、E类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%，销售服务费按照前一日C类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中支付到指定账户。基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
中欧盛世成长混合(LOF)A

本期末 上年度末

关联方名 2021年06月30日 2020年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

自然人股 1,336,524.41 0.49% 1,336,524.41 0.4%
东
中欧盛世成长混合(LOF)E

本期末 上年度末

关联方名 2021年06月30日 2020年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

自然人股 7,311,630.55 32.24% 6,587,502.02 27.74%

东
注：
1、本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
2、本报告期期末及上年度可比期期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金C类份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

广发银行

股份有限 47,577,887.67 296,931.92 30,541,810.22 152,832.21
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内不存在利润分配情况。资产负债表日之后，中期报告报告批准报出日之前的利润分配参见资产负债表日后事项(附注：6.4.8.2)
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额


6886 奥普 2020 2021 新股 78.4 451. 182, 1,05

86 特 -12- -07- 流通 9 00 2,330 881. 0,83 -

24 01 受限 70 0.00

3009 贝泰 2021 2021 新股 47.3 251. 40,3 214,

57 妮 -03- -09- 流通 3 96 853 72.4 921. -

18 27 受限 9 88

6882 凯立 2021 2021 新股 18.9 100. 36,7 195,

69 新材 -06- -12- 流通 4 92 1,941 62.5 885. -

01 09 受限 4 72

6886 海泰 2021 2021 新股 35.7 103. 63,2 182,

77 新光 -02- -08- 流通 6 23 1,768 23.6 510. -

18 26 受限 8 64

6886 罗普 2021 2021 新股 19.3 26.7 113, 156,

19 特 -02- -08- 流通 1 4 5,856 079. 589. -

08 23 受限 36 44

6883 诺禾 2021 2021 新股 12.7 39.2 47,3 145,

15 致源 -04- -10- 流通 6 0 3,711 52.3 471. -

02 13 受限 6 20

6883 瑞华 2021 2021 新股 22.7 26,9 102,

23 泰 -04- -10- 流通 5.97 8 4,513 42.6 806. -

21 28 受限 1 14

3009 中伟 2020 2021 新股 24.6 163. 15,0 99,4

19 股份 -12- -07- 流通 0 00 610 06.0 30.0 -

15 02 受限 0 0

6886 霍莱 2021 2021 新股 45.7 103. 43,2 98,2

82 沃 -04- -10- 流通 2 85 946 51.1 42.1 -

13 20 受限 2 0

6882 信安 2021 2021 新股 26.7 45.4 57,0 96,6

01 世纪 -04- -10- 流通 8 1 2,129 14.6 77.8 -

13 21 受限 2 9

6883 艾隆 2021 2021 新股 16.8 50.0 31,0 92,3

29 科技 -03- -09- 流通 1 4 1,846 31.2 73.8 -

16 29 受限 6 4


6884 利元 2021 2021 新股 38.8 38.8 83,4 83,4

99 亨 -06- -07- 未上 5 5 2,149 88.6 88.6 -

23 01 市 5 5

3009 华利 2021 2021 新股 33.2 87.5 30,7 80,9

79 集团 -04- -10- 流通 2 0 925 28.5 37.5 -

15 26 受限 0 0

3010 申菱 2021 2021 新股 58,2 58,2

18 环境 -06- -07- 未上 8.29 8.29 7,029 70.4 70.4 -

28 07 市 1 1

6883 富淼 2021 2021 新股 13.5 22.4 34,6 57,2

50 科技 -01- -07- 流通 8 4 2,552 56.1 66.8 -

21 28 受限 6 8

6882 航宇 2021 2021 新股 11.4 11.4 56,5 56,5

39 科技 -06- -07- 未上 8 8 4,926 50.4 50.4 -

25 05 市 8 8

3009 中红 2021 2021 新股 48.5 90.3 29,2 54,3

81 医疗 -04- -10- 流通 9 9 601 02.5 24.3 -

19 27 受限 9 9

6880 英科 2021 2021 新股 21.9 21.9 54,2 54,2

87 再生 -06- -07- 未上 6 6 2,469 19.2 19.2 -

30 09 市 4 4

6881 腾景 2021 2021 新股 13.6 19.8 36,6 53,5

95 科技 -03- -09- 流通 0 7 2,693 24.8 09.9 -

18 27 受限 0 1

3010 漱玉 2021 2021 新股 44,2 44,2

17 平民 -06- -07- 未上 8.86 8.86 4,995 55.7 55.7 -

23 05 市 0 0

3009 立高 2021 2021 新股 28.2 115. 10,1 41,6

73 食品 -04- -10- 流通 8 71 360 80.8 55.6 -

08 15 受限 0 0

6886 科汇 2021 2021 新股 14.5 18,1 27,6

81 股份 -06- -12- 流通 9.56 4 1,899 54.4 11.4 -

04 16 受限 4 6


3010 英诺 2021 2021 新股 24,6 24,6

21 激光 -06- -07- 未上 9.46 9.46 2,609 81.1 81.1 -

28 06 市 4 4

3009 震裕 2021 2021 新股 28.7 99.8 6,90 23,9

53 科技 -03- -09- 流通 7 5 240 4.80 64.0 -

11 22 受限 0

3010 可靠 2021 2021 新股 12.5 27.8 10,0 22,3

09 股份 -06- -12- 流通 4 9 801 44.5 39.8 -

08 17 受限 4 9

3009 创识 2021 2021 新股 21.3 49.9 8,50 19,9

41 科技 -02- -08- 流通 1 4 399 2.69 26.0 -

02 09 受限 6

3010 百洋 2021 2021 新股 38.8 3,52 17,9

15 医药 -06- -12- 流通 7.64 3 462 9.68 39.4 -

22 30 受限 6

6882 威腾 2021 2021 新股 17,2 17,2

26 电气 -06- -07- 未上 6.42 6.42 2,693 89.0 89.0 -

28 07 市 6 6

3009 三友 2021 2021 新股 24.6 31.7 12,1 15,6

32 联众 -01- -07- 流通 9 1 492 47.4 01.3 -

15 22 受限 8 2

3009 苏文 2021 2021 新股 15.8 45.2 5,01 14,3

82 电能 -04- -10- 流通 3 9 317 8.11 56.9 -

19 27 受限 3

3009 格林 2021 2021 新股 12.0 7,98 14,0

68 精密 -04- -10- 流通 6.87 7 1,162 2.94 25.3 -

06 15 受限 4

3009 南极 2021 2021 新股 12.7 43.3 3,91 13,3

40 光 -01- -08- 流通 6 8 307 7.32 17.6 -

27 03 受限 6

3006 百川 2021 2021 新股 40.3 3,02 13,2

14 畅银 -05- -11- 流通 9.19 8 329 3.51 85.0 -

18 25 受限 2


3009 药易 2021 2021 新股 12.2 53.7 2,98 13,1

37 购 -01- -07- 流通 5 1 244 9.00 05.2 -

20 27 受限 4

3009 易瑞 2021 2021 新股 28.5 2,35 12,6

42 生物 -02- -08- 流通 5.31 2 443 2.33 34.3 -

02 09 受限 6

3009 欢乐 2021 2021 新股 13.0 4,58 12,1

97 家 -05- -12- 流通 4.94 5 928 4.32 10.4 -

26 02 受限 0

3009 中辰 2021 2021 新股 10.4 3,74 11,6

33 股份 -01- -07- 流通 3.37 4 1,112 7.44 09.2 -

15 22 受限 8

3010 崧盛 2021 2021 新股 18.7 57.6 3,76 11,5

02 股份 -05- -12- 流通 1 2 201 0.71 81.6 -

27 07 受限 2

6052 德才 2021 2021 新股 31.5 31.5 11,0 11,0

87 股份 -06- -07- 未上 6 6 349 14.4 14.4 -

28 06 市 4 4

3009 嘉亨 2021 2021 新股 16.5 46.0 3,83 10,6

55 家化 -03- -09- 流通 3 7 232 4.96 88.2 -

16 24 受限 4

3009 普联 2021 2021 新股 20.8 42.2 5,01 10,1

96 软件 -05- -12- 流通 1 3 241 5.21 77.4 -

26 03 受限 3

3009 中金 2021 2021 新股 16.3 1,95 9,42

62 辐照 -03- -10- 流通 3.40 7 576 8.40 9.12 -

29 11 受限

3009 恒辉 2021 2021 新股 11.7 27.0 3,98 9,20

52 安防 -03- -09- 流通 2 8 340 4.80 7.20 -

03 13 受限

3010 雷尔 2021 2021 新股 13.7 32.9 3,78 9,06

16 伟 -06- -12- 流通 5 8 275 1.25 9.50 -

23 30 受限


3009 共同 2021 2021 新股 31.5 2,35 9,02

66 药业 -03- -10- 流通 8.24 4 286 6.64 0.44 -

31 11 受限

3009 曼卡 2021 2021 新股 18.8 2,16 8,94

45 龙 -02- -08- 流通 4.56 8 474 1.44 9.12 -

03 10 受限

3009 冠中 2021 2021 新股 13.0 27.4 2,80 8,88

48 生态 -02- -08- 流通 0 2 324 8.00 4.08 -

18 25 受限

3009 通用 2021 2021 新股 13.1 2,89 8,80

31 电梯 -01- -07- 流通 4.31 1 672 6.32 9.92 -

13 21 受限

3009 深水 2021 2021 新股 22.0 3,34 8,69

61 海纳 -03- -09- 流通 8.48 7 394 1.12 5.58 -

23 30 受限

3009 德固 2021 2021 新股 39.1 1,84 8,56

50 特 -02- -09- 流通 8.41 3 219 1.79 9.47 -

24 03 受限

6051 新中 2021 2021 新股 8,35 8,35

62 港 -06- -07- 未上 6.07 6.07 1,377 8.39 8.39 -

29 07 市

3009 建工 2021 2021 新股 27.2 2,55 8,16

58 修复 -03- -09- 流通 8.53 2 300 9.00 6.00 -

18 29 受限

3009 志特 2021 2021 新股 14.7 30.5 3,90 8,07

86 新材 -04- -11- 流通 9 7 264 4.56 0.48 -

21 01 受限

3009 川网 2021 2021 新股 26.8 2,04 8,06

87 传媒 -04- -11- 流通 6.79 1 301 3.79 9.81 -

28 11 受限

3009 东箭 2021 2021 新股 13.6 4,99 8,06

78 科技 -04- -10- 流通 8.42 0 593 3.06 4.80 -

15 26 受限


3009 博俊 2020 2021 新股 10.7 22.2 3,86 7,96

26 科技 -12- -07- 流通 6 0 359 2.84 9.80 -

29 12 受限

3009 玉马 2021 2021 新股 12.1 19.2 4,96 7,90

93 遮阳 -05- -11- 流通 0 9 410 1.00 8.90 -

17 24 受限

3009 屹通 2021 2021 新股 13.1 24.4 4,22 7,88

30 新材 -01- -07- 流通 1 8 322 1.42 2.56 -

13 21 受限

3009 致远 2021 2021 新股 24.9 24.8 7,34 7,31

85 新能 -04- -10- 流通 0 1 295 5.50 8.95 -

21 29 受限

3010 嘉益 2021 2021 新股 21.9 2,43 6,84

04 股份 -06- -12- 流通 7.81 4 312 6.72 5.28 -

18 27 受限

3009 创益 2021 2021 新股 13.0 26.5 3,31 6,73

91 通 -05- -11- 流通 6 1 254 7.24 3.54 -

12 22 受限

3009 江天 2020 2021 新股 13.3 30.1 2,90 6,53

27 化学 -12- -07- 流通 9 0 217 5.63 1.70 -

29 07 受限

3010 申菱 2021 2022 新股 6,48 6,48

18 环境 -06- -01- 流通 8.29 8.29 782 2.78 2.78 -

28 07 受限

3009 商络 2021 2021 新股 13.0 2,69 6,41

75 电子 -04- -10- 流通 5.48 3 492 6.16 0.76 -

14 21 受限

3009 中洲 2021 2021 新股 12.1 22.4 3,43 6,36

63 特材 -03- -10- 流通 3 9 283 2.79 4.67 -

30 11 受限

3010 华立 2021 2021 新股 14.2 33.8 2,48 5,92

11 科技 -06- -12- 流通 0 4 175 5.00 2.00 -

09 17 受限


3009 春晖 2021 2021 新股 23.0 2,49 5,86

43 智控 -02- -08- 流通 9.79 1 255 6.45 7.55 -

03 10 受限

3009 晓鸣 2021 2021 新股 11.5 2,30 5,85

67 股份 -04- -10- 流通 4.54 4 507 1.78 0.78 -

02 13 受限

3009 万辰 2021 2021 新股 12.6 3,09 5,43

72 生物 -04- -10- 流通 7.19 5 430 1.70 9.50 -

08 19 受限

3009 华骐 2021 2021 新股 13.8 29.5 2,53 5,40

29 环保 -01- -07- 流通 7 5 183 8.21 7.65 -

12 21 受限

3009 通业 2021 2021 新股 12.0 23.0 2,82 5,39

60 科技 -03- -09- 流通 8 6 234 6.72 6.04 -

22 29 受限

3010 漱玉 2021 2022 新股 4,91 4,91

17 平民 -06- -01- 流通 8.86 8.86 555 7.30 7.30 -

23 05 受限

3009 奇德 2021 2021 新股 14.7 23.3 2,81 4,45

95 新材 -05- -11- 流通 2 2 191 1.52 4.12 -

17 26 受限

3010 德迈 2021 2021 新股 14.4 1,60 4,37

07 仕 -06- -12- 流通 5.29 4 303 2.87 5.32 -

04 16 受限

3009 宁波 2021 2021 新股 21.3 1,21 4,28

98 方正 -05- -12- 流通 6.02 2 201 0.02 5.32 -

25 02 受限

3010 扬电 2021 2021 新股 24.2 1,36 4,12

12 科技 -06- -12- 流通 8.05 6 170 8.50 4.20 -

15 22 受限

3009 泰福 2021 2021 新股 20.3 1,87 4,06

92 泵业 -05- -11- 流通 9.36 2 200 2.00 4.00 -

17 25 受限


3010 晶雪 2021 2021 新股 17.6 1,70 3,83

10 节能 -06- -12- 流通 7.83 1 218 6.94 8.98 -

09 20 受限

3010 英诺 2021 2022 新股 2,74 2,74

21 激光 -06- -01- 流通 9.46 9.46 290 3.40 3.40 -

28 06 受限

注：上述流通受限证券所披露可流通日，如晚于报告送出日期，则均为预计日期。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。把握中国经济发展主线，在合理估值的基础上，投资于行业成长性优良，个股盈利持续增长的上市公司，严格控制风险，追求基金资产长期稳健增值。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定
期、不定期检查，出具监察稽核报告，进而从合规层面对基金投资进行风险控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。 于2021年6月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约
约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日
且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中
银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银行存款，股票及固
定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有
的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限
资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资
产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市
场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021年0 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

6月30日

资产

银行存 47,577,887.67 - - - 47,577,887.67
款

结算备 8,321,287.87 - - - 8,321,287.87
付金

存出保 2,617,613.54 - - - 2,617,613.54
证金
交易性

金融资 - - 34,035,166.00 712,779,910.87 746,815,076.87
产

买入返

售金融 40,000,000.00 - - - 40,000,000.00
资产
应收证

券清算 - - - 3,964,127.96 3,964,127.96
款

应收利 - - - 22,523.75 22,523.75
息

应收申 - - - 2,189,307.23 2,189,307.23
购款

资产总 98,516,789.08 - 34,035,166.00 718,955,869.81 851,507,824.89
计
负债
应付证

券清算 - - - 13,186.16 13,186.16
款

应付赎 - - - 1,890,927.07 1,890,927.07
回款
应付管

理人报 - - - 1,189,710.80 1,189,710.80
酬

应付托 - - - 198,285.15 198,285.15
管费
应付销

售服务 - - - 43,908.66 43,908.66
费

应付交 - - - 3,115,631.62 3,115,631.62
易费用

应交税 - - - 113.82 113.82
费

其他负 - - - 140,415.82 140,415.82
债

负债总 - - - 6,592,179.10 6,592,179.10
计
利率敏

感度缺 98,516,789.08 - 34,035,166.00 712,363,690.71 844,915,645.79
口
上年度

末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2020年1
2月31日
资产

银行存 70,117,473.44 - - - 70,117,473.44
款

结算备 12,111,904.20 - - - 12,111,904.20

付金

存出保 1,177,958.00 - - - 1,177,958.00
证金
交易性

金融资 - - - 922,744,907.76 922,744,907.76
产
买入返

售金融 87,000,000.00 - - - 87,000,000.00
资产
应收证

券清算 - - - 4,579,795.94 4,579,795.94
款

应收利 - - - -17,016.75 -17,016.75
息

应收申 49,999,000.00 - - 6,530,035.75 56,529,035.75
购款

资产总 220,406,335.64 - - 933,837,722.70 1,154,244,058.34
计

负债
应付证

券清算 - - - 11,866,192.09 11,866,192.09
款

应付赎 - - - 2,561,613.96 2,561,613.96
回款
应付管

理人报 - - - 1,245,587.20 1,245,587.20
酬

应付托 - - - 207,597.87 207,597.87
管费
应付销

售服务 - - - 61,301.28 61,301.28
费

应付交 - - - 2,559,764.27 2,559,764.27
易费用

其他负 - - - 82,550.22 82,550.22
债

负债总 - - - 18,584,606.89 18,584,606.89
计
利率敏

感度缺 220,406,335.64 - - 915,253,115.81 1,135,659,451.45
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2021年06月30日本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为4.03%(2020年12月31日:0.00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 712,779,910.87 84.36 922,744,907.76 81.25
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资


衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 712,779,910.87 84.36 922,744,907.76 81.25

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

1.业绩比较基准上升5% 50,678,911.87 70,952,971.42

2.业绩比较基准下降5% -50,678,911.87 -70,952,971.42

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2021年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币743,318,531.90元，属于第二层次的余额为人民币3,496,544.97元，第三层次的余额为0.00元(2020年12月31日：属于第一层次的余额为人民币920,055,953.57元，属于第二层次的余额为人民币2,688,954.19元，第三层次的余额为0.00元。)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2021年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12月31日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 712,779,910.87 83.71

其中：股票 712,779,910.87 83.71

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 34,035,166.00 4.00

其中：债券 34,035,166.00 4.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 40,000,000.00 4.70

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 55,899,175.54 6.56

8 其他各项资产 8,793,572.48 1.03

9 合计 851,507,824.89 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 397,061,654.61 46.99

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00

E 建筑业 25,371.37 0.00

F 批发和零售业 328,753.90 0.04

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 417,687.13 0.05

J 金融业 314,732,223.66 37.25

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 145,471.20 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 712,779,910.87 84.36

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产


净值比例
(%)

1 300059 东方财富 2,465,535 80,844,892.65 9.57

2 600036 招商银行 1,456,509 78,928,222.71 9.34

3 002142 宁波银行 1,995,624 77,769,467.28 9.20

4 603589 口子窖 1,147,177 77,652,411.13 9.19

5 000001 平安银行 3,410,916 77,154,919.92 9.13

6 002594 比亚迪 270,200 67,820,200.00 8.03

7 603198 迎驾贡酒 1,144,721 50,711,140.30 6.00

8 601636 旗滨集团 2,693,138 49,984,641.28 5.92

9 603369 今世缘 921,400 49,903,024.00 5.91

10 002466 天齐锂业 582,600 36,132,852.00 4.28

11 000625 长安汽车 1,272,500 33,441,300.00 3.96

12 000012 南 玻Ａ 2,737,241 28,029,347.84 3.32

13 688686 奥普特 2,330 1,050,830.00 0.12

14 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.04

15 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.03

16 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.03

17 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.02

18 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.02

19 688619 罗普特 5,856 156,589.44 0.02

20 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.02

21 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01

22 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.01

23 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01

24 688682 霍莱沃 946 98,242.10 0.01

25 688201 信安世纪 2,129 96,677.89 0.01

26 688329 艾隆科技 1,846 92,373.84 0.01

27 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01

28 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01

29 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01


30 688350 富淼科技 2,552 57,266.88 0.01

31 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01

32 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.01

33 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01

34 688195 腾景科技 2,693 53,509.91 0.01

35 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01

36 300894 火星人 628 42,704.00 0.01

37 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00

38 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00

39 688681 科汇股份 1,899 27,611.46 0.00

40 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00

41 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00

42 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00

43 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00

44 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00

45 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00

46 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00

47 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00

48 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00

49 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00

50 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

51 300940 南极光 307 13,317.66 0.00

52 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00

53 300937 药易购 244 13,105.24 0.00

54 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00

55 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

56 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00

57 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00

58 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00

59 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

60 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00


61 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00

62 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00

63 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00

64 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00

65 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00

66 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00

67 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00

68 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00

69 300950 德固特 219 8,569.47 0.00

70 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

71 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00

72 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00

73 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00

74 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00

75 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00

76 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00

77 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00

78 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00

79 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00

80 300991 创益通 254 6,733.54 0.00

81 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00

82 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00

83 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00

84 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00

85 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00

86 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00

87 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00

88 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00

89 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00

90 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

91 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00


92 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00

93 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00

94 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00

95 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00

96 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 000001 平安银行 150,828,630.24 13.28

2 300059 东方财富 144,778,913.53 12.75

3 002352 顺丰控股 143,194,021.27 12.61

4 600036 招商银行 138,350,473.66 12.18

5 002044 美年健康 134,297,064.01 11.83

6 603589 口子窖 133,105,726.63 11.72

7 600887 伊利股份 132,411,419.98 11.66

8 601398 工商银行 126,215,785.00 11.11

9 601636 旗滨集团 124,343,415.60 10.95

10 002142 宁波银行 116,799,677.82 10.28

11 600926 杭州银行 113,563,301.19 10.00

12 002594 比亚迪 113,367,713.81 9.98

13 601166 兴业银行 107,135,798.60 9.43

14 002027 分众传媒 96,061,634.79 8.46

15 002597 金禾实业 79,014,474.71 6.96

16 000651 格力电器 77,769,676.09 6.85

17 300699 光威复材 77,255,284.35 6.80

18 603313 梦百合 73,151,775.56 6.44

19 601021 春秋航空 70,009,792.69 6.16

20 601088 中国神华 67,192,685.99 5.92


21 002466 天齐锂业 59,854,683.44 5.27

22 002299 圣农发展 59,118,803.26 5.21

23 000002 万 科Ａ 58,811,199.40 5.18

24 603369 今世缘 58,788,396.69 5.18

25 603198 迎驾贡酒 57,357,022.28 5.05

26 000625 长安汽车 52,298,091.53 4.61

27 000581 威孚高科 47,559,061.53 4.19

28 000786 北新建材 47,236,795.76 4.16

29 603899 晨光文具 46,453,778.36 4.09

30 300596 利安隆 45,175,282.10 3.98

31 601138 工业富联 44,557,741.00 3.92

32 688981 中芯国际 43,031,655.81 3.79

33 002541 鸿路钢构 41,805,085.39 3.68

34 300041 回天新材 41,446,819.91 3.65

35 601668 中国建筑 39,680,008.00 3.49

36 000063 中兴通讯 38,315,759.60 3.37

37 600452 涪陵电力 37,574,456.57 3.31

38 600690 海尔智家 35,764,116.54 3.15

39 601838 成都银行 35,238,319.00 3.10

40 000012 南 玻Ａ 31,906,508.53 2.81

41 600030 中信证券 31,399,341.00 2.76

42 002430 杭氧股份 30,719,864.32 2.71

43 300888 稳健医疗 30,576,409.14 2.69

44 002242 九阳股份 30,337,888.34 2.67

45 002705 新宝股份 30,153,457.53 2.66

46 300829 金丹科技 30,079,606.50 2.65

47 600025 华能水电 29,603,854.48 2.61

48 688036 传音控股 28,710,684.44 2.53

49 002444 巨星科技 27,288,529.49 2.40

50 002967 广电计量 24,822,353.38 2.19

51 601966 玲珑轮胎 23,982,907.79 2.11


52 600009 上海机场 23,826,143.49 2.10

53 600966 博汇纸业 22,950,471.75 2.02

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 600887 伊利股份 183,202,774.40 16.13

2 002352 顺丰控股 176,476,509.93 15.54

3 000651 格力电器 141,475,923.40 12.46

4 300699 光威复材 122,406,235.79 10.78

5 002044 美年健康 120,599,365.17 10.62

6 601398 工商银行 120,338,848.00 10.60

7 601636 旗滨集团 119,481,118.67 10.52

8 601166 兴业银行 106,774,907.78 9.40

9 600926 杭州银行 101,928,117.12 8.98

10 600036 招商银行 96,063,612.46 8.46

11 002594 比亚迪 92,096,427.77 8.11

12 002299 圣农发展 89,109,738.10 7.85

13 002027 分众传媒 87,000,824.02 7.66

14 002597 金禾实业 84,220,938.12 7.42

15 603313 梦百合 79,101,574.19 6.97

16 000001 平安银行 77,928,562.06 6.86

17 601021 春秋航空 77,235,195.06 6.80

18 300059 东方财富 66,015,026.01 5.81

19 601088 中国神华 65,678,991.00 5.78

20 000786 北新建材 57,140,977.54 5.03

21 000002 万 科Ａ 55,739,512.00 4.91

22 002821 凯莱英 54,397,257.72 4.79

23 601633 长城汽车 54,059,836.26 4.76


24 603589 口子窖 53,741,745.60 4.73

25 600660 福耀玻璃 50,258,489.13 4.43

26 000581 威孚高科 48,370,306.40 4.26

27 300596 利安隆 48,270,945.91 4.25

28 600025 华能水电 47,745,774.25 4.20

29 300274 阳光电源 45,469,552.47 4.00

30 300041 回天新材 43,792,092.00 3.86

31 300014 亿纬锂能 42,568,814.10 3.75

32 600519 贵州茅台 42,327,268.80 3.73

33 601138 工业富联 41,257,492.56 3.63

34 603899 晨光文具 40,826,715.00 3.59

35 688036 传音控股 40,724,654.99 3.59

36 688981 中芯国际 39,930,101.39 3.52

37 600452 涪陵电力 37,797,436.85 3.33

38 601668 中国建筑 37,428,531.60 3.30

39 601877 正泰电器 37,074,385.08 3.26

40 300888 稳健医疗 36,900,698.68 3.25

41 000063 中兴通讯 36,881,506.18 3.25

42 002541 鸿路钢构 36,497,558.80 3.21

43 601838 成都银行 35,021,501.57 3.08

44 600690 海尔智家 33,572,703.52 2.96

45 002142 宁波银行 33,139,392.62 2.92

46 002705 新宝股份 32,419,009.23 2.85

47 000799 酒鬼酒 32,379,437.84 2.85

48 300726 宏达电子 31,101,587.47 2.74

49 600030 中信证券 30,807,913.90 2.71

50 002430 杭氧股份 30,033,208.67 2.64

51 002466 天齐锂业 29,020,883.28 2.56

52 300395 菲利华 27,697,857.44 2.44

53 300829 金丹科技 27,105,331.57 2.39

54 300892 品渥食品 26,971,465.10 2.37


55 002242 九阳股份 26,327,630.84 2.32

56 601966 玲珑轮胎 25,567,681.74 2.25

57 002444 巨星科技 25,525,285.32 2.25

58 000625 长安汽车 25,163,516.00 2.22

59 603583 捷昌驱动 23,826,986.78 2.10

60 002967 广电计量 23,298,165.42 2.05

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,956,002,214.25

卖出股票收入（成交）总额 4,045,424,633.73

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 34,035,166.00 4.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 34,035,166.00 4.03

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净
值比
例(%)

1 113047 旗滨转债 213,400 34,035,166.00 4.03

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的招商银行的发行主体招商银行股份有限公司于2020-09-29受到国家外汇管理局深圳市分局的深外管检[2020]76号，于2020-11-27受到国家外汇管理局深圳市分局的深外管检（2020）92号，于2021-05-17受到银保监会的银保监罚决字〔2021〕16号。罚款合计7345万元人民币，没收违法所得128.82万元人民币。 本基金投资的宁波银行的发行主体宁波银行股份有限公司于2020-10-16受到宁波银保监局的甬银保监罚决字〔2020〕48号，于2021-06-10受到宁波银保监局的甬银保监罚决字〔2021〕36号。罚款合计55万元。 本基金投资的平安银行的发行主体平安银行股份有限公司于
2020-10-16受到宁波银保监局的甬银保监罚决字〔2020〕66号，于2020-05-28受到中国银保监会云南监管局的云银保监罚决字〔2021〕34号。罚款合计310万元。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,617,613.54

2 应收证券清算款 3,964,127.96

3 应收股利 -

4 应收利息 22,523.75

5 应收申购款 2,189,307.23

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,793,572.48

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

中欧
盛世

成长 107, 2,511.93 45,193,244.14 16.7 224,862,163.27 83.27%
混合 509 3%

(LOF)
A
中欧
盛世

成长 2,97 7,619.78 0.00 0.00% 22,676,451.88 100.0
混合 6 0%
(LOF)
E
中欧
盛世

成长 9,16 2,530.49 380,452.53 1.64% 22,798,790.38 98.36%
混合 0

(LOF)
C

合计 119, 2,640.40 45,573,696.67 14.4 270,337,405.53 85.57%
645 3%

8.2 期末上市基金前十名持有人
中欧盛世成长混合(LOF)A

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 王波 357,000.00 5.46%

2 吴平生 295,300.00 4.52%

3 高德荣 222,600.00 3.41%

4 莫恒娟 220,566.00 3.38%

5 陈长双 166,748.00 2.55%

6 邱玲利 162,502.00 2.49%

7 赵茹珊 146,247.00 2.24%

8 谌福民 137,900.00 2.11%

9 李为民 133,400.00 2.04%

10 吴志刚 123,824.00 1.90%

注：以上均为中欧盛世成长混合(LOF)A 的场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

中欧盛世成长混合 1,336,580.13 0.49%
(LOF)A

基金管理人所有从业人员 中欧盛世成长混合 7,755,488.95 34.20%
持有本基金 (LOF)E

中欧盛世成长混合 13,494.98 0.06%
(LOF)C

合计 9,105,564.06 2.88%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 中欧盛世成长混合 10~50
和研究部门负责人持有本开放式 (LOF)A

基金 中欧盛世成长混合 50~100


(LOF)E

中欧盛世成长混合 0
(LOF)C

合计 50~100

中欧盛世成长混合 >100
(LOF)A

本基金基金经理持有本开放式基 中欧盛世成长混合 >100
金 (LOF)E

中欧盛世成长混合 0
(LOF)C

合计 >100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

中欧盛世成长混合 中欧盛世成长混合 中欧盛世成长混合
(LOF)A (LOF)E (LOF)C

基金合同生效日(2

012年03月29日)基 520,524,217.77 - -
金份额总额

本报告期期初基金 333,805,354.48 23,745,436.94 37,070,574.92
份额总额

本报告期基金总申 239,017,222.06 32,480,099.07 29,816,228.69
购份额

减：本报告期基金 302,767,169.13 33,549,084.13 43,707,560.70
总赎回份额

本报告期基金拆分 - - -
变动份额

本报告期期末基金 270,055,407.41 22,676,451.88 23,179,242.91
份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。

10.2.2 基金托管人的重大人事变动

2021年1月5日，本基金托管人广发银行股份有限公司资产托管部副总经理由梁冰女士变更为胡杰先生。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

方正 1 - - - - -

证券

国都 1 - - - - -

证券

西南 1 - - - - -

证券

中邮 1 - - - - -

证券

华创 2 7,990,287,645.75 100.0 7,441,368.97 100.0 -

证券 0% 0%

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

方正证 - - - - - - - -
券

国都证 - - - - - - - -
券

西南证 - - - - - - - -
券

中邮证 - - - - - - - -
券

华创证 61,660,26 100.0 13,938,000,0 100.0 - - - -
券 1.00 0% 00.00 0%

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中欧盛世成长混合型证券投

1 资基金(LOF)2020年第四季 中国证监会指定媒介 2021-01-22
度报告

中欧盛世成长混合型证券投

2 资基金(LOF)2020年年度报 中国证监会指定媒介 2021-03-31
告

中欧盛世成长混合型证券投

3 资基金(LOF)2021年第一季 中国证监会指定媒介 2021-04-22
度报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金相关批准文件

2、《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金基金合同》

3、《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金托管协议》

4、《中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人及基金托管人的住所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
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