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基金买卖网 > 基金净值 > 华宝新动力混合 (004248)
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华宝新动力混合004248
基金类型:混合型     成立日期:2017-01-20     基金规模:0.05亿份     基金经理: 李栋梁 林昊 
基金全称:华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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众禄组合

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华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告
华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

2017 年年度报告

2017年12月31日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2018年3月27日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所为基金财务出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

本报告期自2017年1月20日(基金合同生效日)起至12月31日止。

第2页共72页

1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

3.3过去三年基金的利润分配情况...... 10

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 16

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18

§5托管人报告...... 19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 19

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19

§6审计报告...... 20

6.1审计报告基本信息...... 20

6.2审计报告的基本内容...... 20

§7年度财务报表...... 23

7.1资产负债表...... 23

7.2利润表...... 24

7.3所有者权益(基金净值)变动表...... 25

7.4报表附注...... 26

§8投资组合报告...... 53

8.1期末基金资产组合情况...... 53

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 53

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 54

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 56

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 58

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 58

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 59

第3页共72页

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 59

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 59

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 59

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 59

8.12投资组合报告附注...... 60

§9基金份额持有人信息...... 62

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 62

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 62

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 62

§10开放式基金份额变动...... 63

§11重大事件揭示...... 64

11.1基金份额持有人大会决议...... 64

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 64

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 64

11.4基金投资策略的改变...... 64

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 64

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 65

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 65

11.8其他重大事件...... 67

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 70

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 70

12.2影响投资者决策的其他重要信息...... 70

§13备查文件目录...... 72

13.1备查文件目录 ...... 72

13.2存放地点...... 72

13.3查阅方式...... 72

第4页共72页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基



基金简称 华宝新动力混合

基金主代码 004248

交易代码 004248

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年1月20日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 600,307,761.28份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下,本基金通过大类资产间的

灵活配置和多样的投资策略,力争实现基金资产的长

期稳健增值。

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略

研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、

产业政策、以及市场流动性等方面因素,对相关资产

类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比

例。

2、股票投资策略

本基金采取积极的股票选择策略,将“自上而下”的

行业配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合,

根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,进行投

资组合的动态优化,实现基金资产长期稳定增值。

3、债券投资策略

首先,本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国

财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上

而下地确定投资组合的久期。

其次,债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的

过程,需综合评价个券收益率、波动性、到期期限、

票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人

结构等决定债券价值的影响因素。同时,本基金将运

用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方

法管理风险,通过久期、平均信用等级、个券集中度

等指标,将组合的风险控制在合理的水平。在此基础

第5页共72页

上,通过各种积极投资策略的实施,追求组合较高的

回报。

4、权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投

资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量

化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波

动,进行积极操作,在风险可控的前提下力争实现稳

健的超额收益。

5、股指期货投资策略

本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股

指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运

行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的期货合约,

并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。

6、资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资

产所在行业景气变化等因素的研究,综合运用久期管

理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积

极策略,在严格遵守法律法规和基金合同,控制信用

风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对

价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

7、其他金融工具投资策略

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融

产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的

投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限

制、信息披露方式等。

业绩比较基准 沪深300 指数收益 率 ×50%+上证国债指数收益率

×50%

风险收益特征 本基金是混合型基金,其长期平均预期风险和预期收

益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基

金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 刘月华 王永民

信息披露负责人 联系电话 021-38505888 010-66594896

电子邮箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-700-5588 、 95566

021-38924558

传真 021-38505777 010-66594942

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 1

区世纪大道 100号上海环号

第6页共72页

球金融中心58楼

办公地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 1

区世纪大道 100号上海环号

球金融中心58楼

邮政编码 200120 100818

法定代表人 孔祥清 陈四清

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fsfund.com



基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基

金托管人住所。

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区陆家嘴环路

1318号星展银行大厦6楼

注册登记机构 基金管理人 上海市世纪大道100号环球金融中

心58楼

第7页共72页

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2017年1月20日(基金合同生效日)-2017年12月31日

本期已实现收益 26,653,685.15

本期利润 33,716,635.86

加权平均基金份额本期利润 0.0562

本期加权平均净值利润率 5.48%

本期基金份额净值增长率 5.62%

3.1.2 期末数据和指标 2017年末

期末可供分配利润 26,653,685.15

期末可供分配基金份额利润 0.0444

期末基金资产净值 634,024,397.14

期末基金份额净值 1.0562

3.1.3 累计期末指标 2017年末

基金份额累计净值增长率 5.62%

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 2.08% 0.20% 2.60% 0.40% -0.52% -0.20%

过去六个月 3.59% 0.15% 5.07% 0.35% -1.48% -0.20%

自基金合同

生效日起至 5.62% 0.12% 10.59% 0.32% -4.97% -0.20%



第8页共72页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

(2017年1月20日至2017年12月31日)

注:1、本基金基金合同生效于2017年1月20日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。

2、按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定,截至2017年7月20日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金基金合同生效于2017年1月20日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然

年度进行折算。

第9页共72页

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金合同生效于2017年1月20日,基金合同生效以来未实施利润分配。

第10页共72页

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2017年12

月31日),所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力

组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、医药生物基金、资源优选基金、华宝添益基金、服务优选基金、创新优选基金、生态中国基金、量化对冲基金、高端制造基金、品质生活基金、稳健回报基金、事件驱动基金、国策导向基金、新价值基金、新机遇基金、医疗分级基金、中证1000分级基金、万物互联基金、转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司ETF、中证军工ETF、新活力基金、沪深300指数增强基金、未来主导产业基金、新起点基金、红利基金、新动力基金、新飞跃基金、新回报基金、新优选基金、香港大盘基金、智慧产业基金、第三产业基金、新优享基金和银行ETF,所管理的证券投资基金资产净值合计124,360,151,012.53元。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

固定收益 硕士。曾在国联证券有

部副总经 限责任公司、华宝信托

理、本基 有限责任公司和太平资

金基金经 产管理有限公司从事固

理、华宝 定收益的研究和投资,

宝康债 2010年9月加入华宝基

券、华宝 2017年1月 金管理有限公司担任债

李栋梁 增强收益 20日 - 14年 券分析师,2010年12月

债券、华 至2011年6月任华宝宝

宝可转债 康债券投资基金基金经

债券、华 理助理,2011年6月起

宝宝鑫债 担任华宝宝康债券投资

券、华宝 基金基金经理,2014年

新起点混 10月起兼任华宝增强收

合、华宝 益债券型证券投资基金

第11页共72页

新飞跃混 基金经理,2015年10月

合、华宝 至2017年12月兼任华

新回报混 宝新机遇灵活配置混合

合、华宝 型证券投资基金(LOF)

新优选混 和华宝新价值灵活配置

合、华宝 混合型证券投资基金基

新优享混 金经理。2016年4月兼

合基金经 任华宝宝鑫纯债一年定

理 期开放债券型证券投资

基金经理。2016年5月

任固定收益部副总经

理。2016年6月兼任华

宝可转债债券型证券投

资基金经理。2016年9

月至2017年12月兼任

华宝新活力灵活配置混

合型证券投资基金基金

经理。2016年12月起兼

任华宝新起点灵活配置

混合型证券投资基金基

金经理。2017年1月兼

任华宝新动力一年定期

开放灵活配置混合型证

券投资基金基金经理。

2017年2月兼任华宝新

飞跃灵活配置混合型证

券投资基金基金经理。

2017年3月兼任华宝新

回报一年定期开放混合

型证券投资基金和华宝

新优选一年定期开放灵

活配置混合型证券投资

基金基金经理,2017年

6 月任华宝新优享灵活

配置混合型证券投资基

金基金经理。

本基金基 本科。2006年5月加入

金经理、 华宝基金管理有限公

华宝新机 司,先后担任渠道经理、

遇混合、 2017年12月 交易员、高级交易员、

林昊 华宝新活 8日 - 11年 基金经理助理等职务。

力混合、 2017年3月起担任华宝

华宝新价 新价值灵活配置混合型

值混合、 证券投资基金、华宝新

华宝新回 机遇灵活配置混合型证

第12页共72页

报混合、 券投资基金(LOF)、华

华宝新优 宝新活力灵活配置混合

选混合基 型证券投资基金基金经

金经理 理。2017年12月兼任华

宝新动力一年定期开放

灵活配置混合型证券投

资基金、华宝新回报一

年定期开放混合型证券

投资基金和华宝新优选

一年定期开放灵活配置

混合型证券投资基金基

金经理。

硕士。2012年加入华宝

基金管理有限公司,曾

任助理量化分析师、投

本基金基 资经理助理,2014年10

金经理助 月起任华宝量化对冲策

理、华宝 略混合型发起式证券投

新价值混 资基金基金经理助理。

合、华宝 2015年11月起兼任华宝

新机遇混 事件驱动混合型证券投

合、华宝 资基金基金经理助理。

新起点混 2016年12月起兼任华宝

合、华宝 沪深300指数增强型发

新飞跃混 起式证券投资基金基金

合、华宝 经理助理。2017年8月

王正 新回报混 2017年8月- 5年 起任华宝新价值灵活配

合、华宝 18日 置混合型证券投资基

新优选混 金、华宝新机遇灵活配

合、华宝 置混合型证券投资基金

量化对冲 (LOF)、华宝新起点灵

混合、华 活配置混合型证券投资

宝事件驱 基金、华宝新动力一年

动混合、 定期开放灵活配置混合

华宝沪深 型证券投资基金、华宝

300增强 新飞跃灵活配置混合型

基金经理 证券投资基金、华宝新

助理 回报一年定期开放混合

型证券投资基金和华宝

新优选一年定期开放灵

活配置混合型证券投资

基金基金经理助理。

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

第13页共72页

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

研究分析方面,公司使用统一的投资研究管理系统,并规定所有与投资业务相关的研究报告和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时,该系统对所有投资组合经理设置相同的使用权限。

授权和投资决策方面,投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立,并对其投资决策的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。

交易执行方面,所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞价交易,交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序,由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行交易的指令,公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时,公司根据法规要求在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制,主要包括限制公司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。

事后监督,公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督,主要监督的事项包括以下内容。

1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析。

第14页共72页

2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行1 日、3 日、5

日同向交易价差分析。

3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括以下几点,同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易,债券买卖到期收益率与中债登估价收益率之间的差异,回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要求投资组合经理进行合理性解释。

4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公允性进行监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年债券市场收益率整体呈现震荡向上的格局。年初,在部分宏观经济数据超预期和货币

政策不放松的背景下,一季度延续了2016年底收益率上行的颓势。二季度金融监管加强对债市再

次构成压制,直到进入6月,在货币政策边际放松下债市出现了一些积极的变化,做多情绪集中

释放,短端、长端品种收益率同时下行。三季度债券市场在宏观经济数据季节性波动影响下,收益率继续呈现先上后下的走势,经济数据保持季末上升、季初回落的特性。四季度在国内宏观经济有韧劲与金融监管加强的叠加作用下,收益率再次出现了大幅上行,并刷新年内高位。

第15页共72页

2017年股票市场延续了二八分化的走势,市场依旧是偏向于低估值蓝筹股的行情。上证 50

与沪深300分别上涨25.08%和21.78%,明显好于同期的上证综指与中小板、创业板指数。行业上,

受益于消费升级的家电、白酒表现不俗,领跑上半年度。三季度,热点短暂从一线蓝筹向其他行业扩散,有色金属、钢铁、通信的涨幅均超过了20%,但四季度周期板块有所降温,资金再度流入消费类白马。在流动性相对宽松的环境下,权益市场整体呈现震荡攀升的走势,风险偏好有所回升。

新动力混合型基金维持了较高的债券和货币市场工具的投资比例,股票配置比例在年中有所下降,同时继续积极参与新股网下申购来提高收益。本基金始终坚持绝对收益的投资目标。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为 5.62%,同期业绩比较基准收益率

10.59%,基金表现落后业绩比较基准4.97%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2018年,国内宏观基本面继续回暖。虽然在房地产销售、全社会消费增速等部分数据上

有走弱迹象,但整体宏观经济依旧保持了较强的反弹动能,出口在美欧日等发达国家经济复苏的背景下边际持续改善,制造业投资自去年下半年也出现进一步回升。货币政策在严监管、控杠杆的背景下,仍将延续稳健偏紧的格局,短端收益率很难出现明显下行,打破刚性兑付也将促使信用利差出现走扩。股票市场在经济增长和流动性宽松的预期下,将继续呈现慢牛的格局。年初受外围市场震荡影响,指数的波动有所加大,但从经济基本面出发,权益市场依然存在机会。热点有望从核心50向二线蓝筹扩散,价值回归仍将是市场主线,把握业绩增长明确、有估值支撑的个股将会带来超额收益。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

公司自2003年3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风

险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。

本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:

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(一)规范员工行为操守,加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、签署《个人声明书》等形式,明确员工的行为准则,防范道德风险。并在具体工作中坚持加强法规培训,努力培养员工的风险意识、合法合规意识。

(二)完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性,不轻易改变、简化已确立的流程。

要求从一般员工、部门经理到业务总监,每个人都必须清楚自己的权力和职责,承担相应责任。

另一方面,伴随市场变革和产品创新,公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中,公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验,在符合公司基本制度的前提下,根据业务的发展不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程,涉及其它部门或领域的,由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则,并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。

(三)有重点地全面开展内部审计稽核工作。2017年,监察稽核部门按计划对公司营运、投

资、市场部门进行了业务审计、依据《证券期货投资者适当性管理办法》对公司相关内部流程进行了差异性评估、根据监管要求开展了涉及投研、运营、销售等方面的专项自查;并与相关部门进行沟通,形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环,不断提高工作质量。

在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,完善内控制度,提高工作水平,努力防范和控制各种风险,保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时,由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。

(1)日常估值流程

本基金的估值由基金会计负责,基金会计以本基金为会计核算主体,基金会计核算独立于公司会计核算,独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务 第17页共72页

处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行;基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对,每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。

(2)特殊业务估值流程

根据中国证券监督管理委员会[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意

见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度,对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况,量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 无保留意见带强调事项段

审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第20454号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(原华宝兴

业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金)全体基金份

额持有人

审计意见 (一)我们审计的内容

我们审计了华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基

金(原华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基

金,以下简称“华宝新动力混合基金”)的财务报表,包括 2017

年12月31日的资产负债表,2017年1月20日(基金合同生效日)

至2017年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变

动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在

财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中

国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协

会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映

了华宝新动力混合基金2017年12月31日的财务状况以及2017

年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营

成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报

告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们

在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适

当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华宝新动力混合基

金,并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注“7.4.2 会计报表

的编制基础”所述,华宝新动力混合基金的基金管理人华宝基金管

理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司,以下简称“基金管理

人”)拟在资产负债表日后清算华宝新动力混合基金的剩余资产。

第20页共72页

因此,上述华宝新动力混合基金的财务报表以清算基础编制。该事

项不影响已发表的审计意见。

其他事项 -

其他信息 -

管理层和治理层对财务报表的 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金

责任 业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,

使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财

务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估华宝新动力混合基

金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用

持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算华宝新动力混合基

金、终止运营或别无其他现实的选择,参见财务报表附注7.4.2

有关以清算基础编制财务报表的说明。

基金管理人治理层负责监督华宝新动力混合基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

责任 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保

证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一

重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合

理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报

表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保

持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;

设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证

据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故

意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致

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的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目

的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估

计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

同时,根据获取的审计证据,就可能导致对华宝新动力混合基金持

续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得

出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求

我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如

果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至

审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致华宝

新动力混合基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价

财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计

发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的

内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 薛竞 曹阳

会计师事务所的地址 中国上海市

审计报告日期 2018年3月22日

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2017年12月31日

单位:人民币元

资产 附注号 本期末

2017年12月31日

资产:

银行存款 7.4.7.1 301,282,938.27

结算备付金 879,140.41

存出保证金 30,586.67

交易性金融资产 7.4.7.2 314,356,248.04

其中:股票投资 128,123,210.04

基金投资 -

债券投资 186,233,038.00

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 14,100,000.00

应收证券清算款 19,420.44

应收利息 7.4.7.5 4,423,232.65

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 -

资产总计 635,091,566.48

负债和所有者权益 附注号 本期末

2017年12月31日

负债:

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 -

应付管理人报酬 321,781.77

应付托管费 80,445.45

应付销售服务费 -

应付交易费用 7.4.7.7 514,942.12

应交税费 -

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应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.8 150,000.00

负债合计 1,067,169.34

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 600,307,761.28

未分配利润 7.4.7.10 33,716,635.86

所有者权益合计 634,024,397.14

负债和所有者权益总计 635,091,566.48

注:1.报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.0562元,基金份额总额600,307,761.28

份。

2.本财务报表的实际编制期间为2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。

7.2利润表

会计主体:华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日

单位:人民币元

本期

项目 附注号 2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年

12月31日

一、收入 39,654,798.58

1.利息收入 19,396,381.46

其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,300,674.12

债券利息收入 16,153,188.85

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 942,518.49

其他利息收入 -

2.投资收益(损失以“-”填列) 13,195,466.41

其中:股票投资收益 7.4.7.12 10,948,457.93

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.13 -539,056.15

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 -

贵金属投资收益 7.4.7.14 -

衍生工具收益 7.4.7.15 -

股利收益 7.4.7.16 2,786,064.63

3.公允价值变动收益(损失以“-”7.4.7.17 7,062,950.71

第24页共72页

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -

5.其他收入(损失以“-”号填列)7.4.7.18 -

减:二、费用 5,938,162.72

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 3,486,058.61

2.托管费 7.4.10.2.2 871,514.62

3.销售服务费 -

4.交易费用 7.4.7.19 922,645.22

5.利息支出 476,212.06

其中:卖出回购金融资产支出 476,212.06

6.其他费用 7.4.7.20 181,732.21

三、利润总额(亏损总额以“-” 33,716,635.86

号填列)

减:所得税费用 -

四、净利润(净亏损以“-”号填 33,716,635.86

列)

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日

单位:人民币元

本期

2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 600,307,761.28 - 600,307,761.28

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 33,716,635.86 33,716,635.86

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 - - -

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动(净值减少以“-”

号填列)

第25页共72页

五、期末所有者权益(基 600,307,761.28 33,716,635.86 634,024,397.14

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(原名为华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第2829号《关于准予华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司,已于2017年10月17日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式基金,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币600,253,750.04元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第064号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为600,307,761.28份基金份额,其中认购资金利息折合54,011.24份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金以定期开放的方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含)起至基金合同生效日所对应的下一年年度对应日的前一日(含)。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含)起至首个开放期结束之日次日所对应的下一年年度对应日的前一日(含),以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。本基金自每个封闭期结束后第一个工作日(含)起进入开放期,每个开放期最长不超过20个工作日,最短不少于5个工作日,期间可以办理申购与赎回业务。

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根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》,华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金于2017年12月30日起更名为华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券和货币市场工具(包括质押式及买断式回购、银行存款、同业存单等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票的比例为基金资产净值的0-100%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;开放期内,本基金投资于股票的比例为基金资产净值的0-95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于2018年3月22日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

第27页共72页

根据《华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及基金管理人华宝基金管理有限公司于2018年2月27日发布的《关于华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,本基金于2018年2月27日进入财产清算期,详情参见附注7.4.8.2资产负债表日后事项,因此本基金财务报表以清算基础编制。于2017年12月31日,所有资产以可收回金额和账面价值孰低计量,负债以预计需要清偿的金额计量,其中本基金持有的交易性金融资产的可收回金额为其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间财务报表符合企业会

计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年1月20

日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017

年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

第28页共72页

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

于本报告期内,对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。于本报告期末,各项金融资产以可收回金额和账面价值孰低计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

第29页共72页

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

第30页共72页

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 第31页共72页

润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

1、根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度 第32页共72页

固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

2、本基金各项资产的可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36

号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的

补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

第33页共72页

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,

其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%

计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,

解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位:人民币元

项目 本期末

2017年12月31日

活期存款 1,282,938.27

定期存款 -

其中:存款期限1-3个月 -

其他存款 300,000,000.00

合计: 301,282,938.27

7.4.7.2交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2017年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 120,383,452.02 128,123,210.04 7,739,758.02

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 28,656,996.55 28,335,038.00 -321,958.55

债券 银行间市场 158,252,848.76 157,898,000.00 -354,848.76

合计 186,909,845.31 186,233,038.00 -676,807.31

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 307,293,297.33 314,356,248.04 7,062,950.71

第34页共72页

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2017年12月31日

账面余额 其中;买断式逆回购

买入返售证券 14,100,000.00 -

合计 14,100,000.00 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位:人民币元

项目 本期末

2017年12月31日

应收活期存款利息 719.77

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 1,072,500.00

应收结算备付金利息 435.16

应收债券利息 3,348,541.69

应收买入返售证券利息 1,020.85

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 15.18

合计 4,423,232.65

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末

2017年12月31日

交易所市场应付交易费用 508,997.50

第35页共72页

银行间市场应付交易费用 5,944.62

合计 514,942.12

7.4.7.8其他负债

单位:人民币元

项目 本期末

2017年12月31日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 150,000.00

合计 150,000.00

7.4.7.9实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日

基金份额(份) 账面金额

基金合同生效日 600,307,761.28 600,307,761.28

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 600,307,761.28 600,307,761.28

注:本基金自2017年1月13日至2017年1月17日止期间公开募集发售,共募集有效净认购资

金人民币600,253,750.04元。根据《华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金合同》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币54,011.24元在本基金

成立后,折算为54,011.24份基金份额,划入基金份额持有人账户。

7.4.7.10未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 26,653,685.15 7,062,950.71 33,716,635.86

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中:基金申购款 - - -

第36页共72页

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 26,653,685.15 7,062,950.71 33,716,635.86

7.4.7.11存款利息收入

单位:人民币元

本期

项目

2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日

活期存款利息收入 135,748.21

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 2,121,333.33

结算备付金利息收入 42,467.95

其他 1,124.63

合计 2,300,674.12

7.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

本期

项目 2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12

月31日

卖出股票成交总额 267,524,300.87

减:卖出股票成本总额 256,575,842.94

买卖股票差价收入 10,948,457.93

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位:人民币元

本期

项目 2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31



债券投资收益——买卖债券(、债 -539,056.15

转股及债券到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -539,056.15

第37页共72页

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期

项目 2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31



卖出债券(、债转股及债券到期兑 658,828,797.25

付)成交总额

减:卖出债券(、债转股及债券到 645,319,511.55

期兑付)成本总额

减:应收利息总额 14,048,341.85

买卖债券差价收入 -539,056.15

7.4.7.13.3资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

单位:人民币元

项目 本期

2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日

股票投资产生的股利收益 2,786,064.63

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,786,064.63

7.4.7.17公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期

2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日

1.交易性金融资产 7,062,950.71

——股票投资 7,739,758.02

——债券投资 -676,807.31

第38页共72页

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 7,062,950.71

7.4.7.18其他收入

本基金本报告期内无其他收入。

7.4.7.19交易费用

单位:人民币元

项目 本期

2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日

交易所市场交易费用 914,575.11

银行间市场交易费用 8,070.11

合计 922,645.22

7.4.7.20其他费用

单位:人民币元

项目 本期

2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日

审计费用 60,000.00

信息披露费 90,000.00

银行汇划费用 9,632.21

债券帐户维护费 21,000.00

其他 1,100.00

合计 181,732.21

7.4.7.21分部报告

无。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

第39页共72页

7.4.8.2资产负债表日后事项

1.根据本基金的基金管理人于2018年1月18日发布的《华宝新动力一年定期开放灵活配置

混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告》,本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日(含)起至基金合同生效日所对应的下一年年度对日的前一日(含),即2017年1月20日(含)至2018年1月19日(含);本基金自封闭期结束后第一个工作日(含)起进入开放期,期间可以办理申购、赎回及转换业务,本次开放期为2018年1月22日(含)至2018年2月23日(含)。 2.根据《华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及基金管理人华宝基金管理有限公司于2018年2月27日发布的《关于华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,本基金于2018年2月27日进入财产清算程序。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东

华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus自2017年10月17日起,系基金管理人的股东

AssetManagement,L.P.)

领先资产管理有限公司(Lyxor Asset 截止至2017年10月16日,系基金管理人的股东

ManagementS.A.)

中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集 华宝信托的最终控制人

团”)

华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司

华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司

宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财 受宝武集团控制的公司

务”)

注:

1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2、2017年10月17日,华宝基金管理有限公司正式完成上海市工商局变更登记备案手续,变更

后公司的股权结构为:华宝信托有限责任公司持股51%,WarburgPincusAssetManagement,L.P.持

股49%。

第40页共72页

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日

当期发生的基金应支付 3,486,058.61

的管理费

其中:支付销售机构的客 -

户维护费

注:支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累

计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值X 0.60%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日

当期发生的基金应支付 871,514.62

的托管费

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至

每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值X 0.15%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第41页共72页

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方 本期

名称 2017年1月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日

期末余额 当期利息收入

中国银行 1,282,938.27 135,748.21

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配。

7.4.12期末( 2017年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别:股票

证券 证券 成功 流通 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 可流通日 受限 价格 值单价 (单位: 成本总额 总额 备注

类型 股)

鹏鹞2017年12 2018年1 新股

300664环保月28日月5日 流通 8.88 8.88 3,640 32,323.2032,323.20 -

受限

科华2017年12 2018年1 新股

603161控股月28日月5日 流通16.75 16.75 1,239 20,753.2520,753.25 -

受限

002923润都2017年12 2018年1 新股17.01 17.01 954 16,227.5416,227.54 -

第42页共72页

股份月28日月5日 流通

受限

新疆2017年12 2018年1 新股

603080火炬月25日月3日 流通13.60 13.60 1,187 16,143.2016,143.20 -

受限

天齐2017年12 2018年1 配股

002466锂业月26日月3日 流通 11.06 53.21 6,720 74,323.20357,571.20 -

受限

7.4.12.1.2受限证券类别:债券

证券 证券 成功 可流流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称认购日 通日限类型 价格 值单价 (单位: 成本总额 额 备注

张)

宁行2017年 2018新债中

128024转债 12月5年1月 签100.00 100.00 7,148 714,800.00714,800.00 -

日 12日

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代股票停牌日停牌 期末 复牌日 复牌 期末

码 名称期 原因 估值单期 开盘单数量(股) 成本总额 期末估值总额备注

价 价

万华 2017 重大

600309 年12 资产 37.94 - - 40,4001,605,884.941,532,776.00-

化学月5日

重组

2017 2018年

300730 科创年12 重大 41.55 1月2 45.71 821 6,863.56 34,112.55-

信息月25 事项 日



2017 2018年

002919 名臣年12 重大 35.26 1月2 38.79 821 10,311.76 28,948.46-

健康月28 事项 日



注:本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押 第43页共72页

的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只混合型的证券投资基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。

督察长向董事会负责,总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控,主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见;监察稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查,同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。

本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。

第一层监控防线为一线岗位自控与互控;第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控;第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈;最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线,实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制,并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失 第44页共72页

的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末

2017年12月31日

A-1 20,072,000.00

A-1以下 -

未评级 88,569,000.00

合计 108,641,000.00

注:未评级债券为超短期融资券和同业存单。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

第45页共72页

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

长期信用评级 本期末

2017年12月31日

AAA 54,409,028.00

AAA以下 23,183,010.00

未评级 -

合计 77,592,038.00

注:债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对定期开放运作可能导致的流动性风险,本基金主要通过根据开放前剩余期限长短情况动态调整投资组合进行应对。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

于2017年12月31日,除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期

且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指 第46页共72页

标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的

基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。于开放期内,

本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金在开放期间主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%

于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价

值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价

值。

本报告期内,基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易,不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度,按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

第47页共72页

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 5年以

2017年12月 1年以内 1-5年 上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 301,282,938.27 - - -301,282,938.27

结算备付金 879,140.41 - - - 879,140.41

存出保证金 30,586.67 - - - 30,586.67

交易性金融166,760,038.0019,473,000.00 -128,123,210.04314,356,248.04

资产

买入返售金 14,100,000.00 - - - 14,100,000.00

融资产

应收证券清 - - - 19,420.44 19,420.44

算款

应收利息 - - - 4,423,232.65 4,423,232.65

其他资产 - - - - -

第48页共72页

资产总计 483,052,703.3519,473,000.00 -132,565,863.13635,091,566.48

负债

应付管理人 - - - 321,781.77 321,781.77

报酬

应付托管费 - - - 80,445.45 80,445.45

应付交易费 - - - 514,942.12 514,942.12



其他负债 - - - 150,000.00 150,000.00

负债总计 - - - 1,067,169.34 1,067,169.34

利率敏感度483,052,703.3519,473,000.00 -131,498,693.79634,024,397.14

缺口

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

本期末( 2017年12月31日) 上年度末(2016年12月31

分析 日)

1.市场利率下降 25 246,941.86 -

个基点

2.市场利率上升 25 -245,970.25 -

个基点

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下和自下而上相结合”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及投资组合 第49页共72页

构建的策略;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本封闭期内,本基金投资于股票的比例为基金资产净值的0-100%;开放期内,本基金投资于股票的比例为基金资产净值的0-95%,开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于交易保证金一倍的现金。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Valueat Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末

项目 2017年12月31日

公允价值 占基金资产净值比例(%)

交易性金融资产-股票投资 128,123,210.04 20.21

交易性金融资产-基金投资 - -

交易性金融资产-债券投资 - -

交易性金融资产-贵金属投 - -



衍生金融资产-权证投资 - -

其他 - -

合计 128,123,210.04 20.21

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

于2017年12月31日,本基金成立尚未满一年,无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资

产净值的影响。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

第50页共72页

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为126,441,925.84元,属于第二层次的余额为187,914,322.20元,无属于第

三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

第51页共72页

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行

为,以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值

税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定

资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提

供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。

上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第52页共72页

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 128,123,210.04 20.17

其中:股票 128,123,210.04 20.17

2 固定收益投资 186,233,038.00 29.32

其中:债券 186,233,038.00 29.32

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 14,100,000.00 2.22

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 302,162,078.68 47.58

7 其他各项资产 4,473,239.76 0.70

8 合计 635,091,566.48 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 5,218,219.35 0.82

C 制造业 51,846,628.98 8.18

D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,344,411.20 0.21

应业

E 建筑业 4,915,772.00 0.78

F 批发和零售业 2,518,900.00 0.40

G 交通运输、仓储和邮政业 4,229,014.76 0.67

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 2,613,784.55 0.41



J 金融业 43,114,840.00 6.80

K 房地产业 5,524,262.00 0.87

L 租赁和商务服务业 1,970,404.00 0.31

第53页共72页

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 4,214,107.20 0.66

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 612,866.00 0.10

S 综合 - -

合计 128,123,210.04 20.21

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 601318 中国平安 131,000 9,167,380.00 1.45

2 002142 宁波银行 353,600 6,297,616.00 0.99

3 000001 平安银行 471,600 6,272,280.00 0.99

4 000858 五粮液 56,300 4,497,244.00 0.71

5 000776 广发证券 228,000 3,803,040.00 0.60

6 300070 碧水源 168,800 2,932,056.00 0.46

7 002466 天齐锂业 51,520 2,741,379.20 0.43

8 002294 信立泰 59,200 2,675,248.00 0.42

9 000333 美的集团 47,200 2,616,296.00 0.41

10 002081 金螳螂 170,400 2,610,528.00 0.41

11 000002 万科A 83,600 2,596,616.00 0.41

12 000651 格力电器 58,600 2,560,820.00 0.40

13 601088 中国神华 96,755 2,241,813.35 0.35

14 000423 东阿阿胶 36,900 2,223,963.00 0.35

15 000063 中兴通讯 58,400 2,123,424.00 0.33

16 600519 贵州茅台 2,900 2,022,721.00 0.32

17 600036 招商银行 69,600 2,019,792.00 0.32

18 000625 长安汽车 157,800 1,988,280.00 0.31

19 002202 金风科技 105,000 1,979,250.00 0.31

20 601166 兴业银行 115,600 1,964,044.00 0.31

21 600000 浦发银行 155,600 1,959,004.00 0.31

第54页共72页

22 601933 永辉超市 192,000 1,939,200.00 0.31

23 000725 京东方A 306,400 1,774,056.00 0.28

24 601939 建设银行 215,000 1,651,200.00 0.26

25 002008 大族激光 33,400 1,649,960.00 0.26

26 600030 中信证券 89,200 1,614,520.00 0.25

27 601628 中国人寿 52,400 1,595,580.00 0.25

28 601398 工商银行 256,000 1,587,200.00 0.25

29 601377 兴业证券 216,800 1,578,304.00 0.25

30 000898 鞍钢股份 248,000 1,574,800.00 0.25

31 601211 国泰君安 84,000 1,555,680.00 0.25

32 300136 信维通信 30,400 1,541,280.00 0.24

33 601668 中国建筑 170,600 1,538,812.00 0.24

34 002236 大华股份 66,400 1,533,176.00 0.24

35 600309 万华化学 40,400 1,532,776.00 0.24

36 601899 紫金矿业 329,000 1,510,110.00 0.24

37 601688 华泰证券 87,200 1,505,072.00 0.24

38 000938 紫光股份 20,800 1,498,224.00 0.24

39 600028 中国石化 239,200 1,466,296.00 0.23

40 002146 荣盛发展 152,400 1,452,372.00 0.23

41 600029 南方航空 119,200 1,420,864.00 0.22

42 600009 上海机场 31,200 1,404,312.00 0.22

43 601006 大秦铁路 152,800 1,385,896.00 0.22

44 600104 上汽集团 42,753 1,369,806.12 0.22

45 002027 分众传媒 96,800 1,362,944.00 0.21

46 600887 伊利股份 41,600 1,339,104.00 0.21

47 600900 长江电力 85,200 1,328,268.00 0.21

48 002174 游族网络 59,200 1,320,160.00 0.21

49 600196 复星医药 28,800 1,281,600.00 0.20

50 000069 华侨城A 147,200 1,249,728.00 0.20

51 601766 中国中车 98,800 1,196,468.00 0.19

52 600031 三一重工 128,600 1,166,402.00 0.18

53 600276 恒瑞医药 16,800 1,158,864.00 0.18

54 600048 保利地产 80,800 1,143,320.00 0.18

55 600690 青岛海尔 55,400 1,043,736.00 0.16

56 000895 双汇发展 35,600 943,400.00 0.15

57 600038 中直股份 19,400 902,682.00 0.14

58 600372 中航电子 62,400 854,256.00 0.13

59 600406 国电南瑞 44,800 818,944.00 0.13

60 601186 中国铁建 68,800 766,432.00 0.12

第55页共72页

61 600660 福耀玻璃 25,600 742,400.00 0.12

62 600271 航天信息 29,600 637,584.00 0.10

63 600585 海螺水泥 21,600 633,528.00 0.10

64 600373 中文传媒 36,200 612,866.00 0.10

65 601888 中国国旅 14,000 607,460.00 0.10

66 600704 物产中大 85,000 579,700.00 0.09

67 000876 新希望 76,800 572,160.00 0.09

68 600816 安信信托 41,600 544,128.00 0.09

69 600522 中天科技 33,200 462,808.00 0.07

70 600050 中国联通 69,600 440,568.00 0.07

71 600177 雅戈尔 36,200 331,954.00 0.05

72 002572 索菲亚 8,000 294,400.00 0.05

73 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.04

74 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.03

75 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01

76 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01

77 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01

78 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01

79 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01

80 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00

81 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00

82 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00

83 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00

84 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.00

85 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00

86 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00

87 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00

88 000623 吉林敖东 500 11,250.00 0.00

89 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值

比例(%)

1 000001 平安银行 26,942,863.56 4.25

第56页共72页

2 000625 长安汽车 20,183,825.42 3.18

3 600900 长江电力 20,130,975.71 3.18

4 000876 新希望 17,958,415.90 2.83

5 600104 上汽集团 17,034,895.61 2.69

6 601328 交通银行 16,184,294.19 2.55

7 000402 金融街 14,852,239.40 2.34

8 601398 工商银行 14,811,307.00 2.34

9 601288 农业银行 13,976,275.00 2.20

10 000069 华侨城A 11,832,664.00 1.87

11 601318 中国平安 7,645,835.15 1.21

12 000858 五粮液 6,303,786.05 0.99

13 002142 宁波银行 5,939,532.30 0.94

14 000333 美的集团 5,796,275.00 0.91

15 002304 洋河股份 5,707,444.80 0.90

16 000776 广发证券 5,589,126.98 0.88

17 002146 荣盛发展 4,913,678.83 0.77

18 000166 申万宏源 4,524,402.95 0.71

19 002174 游族网络 3,930,171.06 0.62

20 000651 格力电器 3,926,045.00 0.62

注:买入金额不包括相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值

比例(%)

1 600900 长江电力 21,260,595.68 3.35

2 000001 平安银行 20,452,781.88 3.23

3 601328 交通银行 17,811,193.15 2.81

4 600104 上汽集团 17,173,828.91 2.71

5 000876 新希望 16,878,849.25 2.66

6 601398 工商银行 16,465,770.65 2.60

7 601288 农业银行 15,974,391.00 2.52

8 000625 长安汽车 15,560,560.78 2.45

9 000402 金融街 15,034,140.37 2.37

10 000069 华侨城A 10,757,633.86 1.70

11 002304 洋河股份 6,358,160.00 1.00

第57页共72页

12 000166 申万宏源 4,154,370.00 0.66

13 000333 美的集团 3,572,023.00 0.56

14 600999 招商证券 3,413,765.53 0.54

15 000858 五粮液 3,169,146.00 0.50

16 002146 荣盛发展 2,976,853.01 0.47

17 300017 网宿科技 2,631,293.00 0.42

18 600015 华夏银行 2,609,040.00 0.41

19 600016 民生银行 2,557,909.00 0.40

20 002385 大北农 2,523,525.47 0.40

注:卖出金额不包括相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 376,959,294.96

卖出股票收入(成交)总额 267,524,300.87

注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,610,000.00 1.52

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 27,620,238.00 4.36

5 企业短期融资券 70,057,000.00 11.05

6 中期票据 39,647,000.00 6.25

7 可转债(可交换债) 714,800.00 0.11

8 同业存单 38,584,000.00 6.09

9 其他 - -

10 合计 186,233,038.00 29.37

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 011760108 17粤交投 500,000 49,985,000.00 7.88

第58页共72页

SCP002

2 111781112 17南京银行 400,000 38,584,000.00 6.09

CD135

3 101555023 15赣高速 300,000 29,784,000.00 4.70

MTN004

4 041762021 17皖出版 200,000 20,072,000.00 3.17

CP001

5 122819 11常城建 132,000 13,221,120.00 2.09

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

第59页共72页

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

新动力混合基金截至2017年12月31日持仓前十名证券中的17南京银行CD13(5 111781112)

发行主体南京银行股份有限公司于2017年11月9日收到人民银行南京分行营业管理部的处罚决

定。因其存在48户银行同业账户未见存款银行经营范围批准文件、未采取多种措施对开户证明文

件的真实性完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核、未执行开户生效日制度、未执行久悬制度等情况。对南京银行出示警告并处罚款30万元。

新动力混合基金截至2017年12月31日持仓前十名证券中的16洪都航空MTN00(1 101659008)

发行主体江西洪都航空工业股份有限公司于2017年7月3日收到上海证券交易所的通报批评。因

其对于可能对投资者决策产生重大影响的重大事项信息披露不及时。对江西洪都航空工业股份有限公司提出通报批评,并记入上市公司诚信档案。

新动力混合基金截至2017年12月31日持仓前十名证券中的15中投G1(122399)发行主体

中国中投证券有限责任公司于2017年4月20日收到河南证监局的整改通知。因其营业部存在员

工与不合格投资者订立协议,汇集不合格投资者资金以员工个人名义购买私募产品的问题,反映出你营业部内部控制不完善。对中投证券有限责任公司出示整改通知。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 30,586.67

2 应收证券清算款 19,420.44

第60页共72页

3 应收股利 -

4 应收利息 4,423,232.65

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,473,239.76

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

第61页共72页

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

245 2,450,235.76 600,053,000.00 99.96% 254,761.28 0.04%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 10,162.63 0.0017%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第62页共72页

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2017年1月20日)基金份额总额 600,307,761.28

本报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份 -

额减少以"-"填列)

本报告期期末基金份额总额 600,307,761.28

第63页共72页

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

2017年6月9日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,副总经理任志强因个人原因,自

2017年5月31日起不再担任副总经理的职务。

2017年8月11日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,董事长郑安国先生因个人原因,

自2017年8月9日起不再担任董事长的职务,由孔祥清先生接任公司董事长职务。

2017年9月29日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,聘任欧江洪先生为公司副总经

理。

2017年9月29日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,韦历山先生因个人原因,自2017

年9月29日起不再担任公司常务副总经理职务。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2017年8月,陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委

员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为60,000.00元人民币。目

前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日(2017年1月20日)

起至本报告期末。

第64页共72页

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例



海通证券 2178,007,163.48 27.79% 162,225.07 27.49% -

浙商证券 2103,387,781.74 16.14% 96,284.45 16.32% -

国信证券 1 65,635,084.86 10.25% 61,126.02 10.36% -

中泰证券 1 43,947,859.40 6.86% 40,928.52 6.94% -

兴业证券 2 43,479,792.81 6.79% 39,630.44 6.72% -

西藏东方财 2 34,564,697.71 5.40% 31,498.69 5.34% -



长江证券 1 34,256,549.84 5.35% 31,903.04 5.41% -

国泰君安 1 33,589,691.64 5.24% 31,282.09 5.30% -

安信证券 2 31,213,095.87 4.87% 28,444.41 4.82% -

国金证券 2 25,834,686.06 4.03% 23,545.29 3.99% -

广发证券 2 14,718,018.13 2.30% 13,705.27 2.32% -

中信建投 1 11,500,114.23 1.80% 10,710.21 1.82% -

华创证券 2 10,194,830.78 1.59% 9,366.40 1.59% -

中金国际 2 8,309,155.00 1.30% 7,571.98 1.28% -

申万宏源 2 1,364,042.24 0.21% 1,270.30 0.22% -

天风证券 2 245,923.99 0.04% 226.11 0.04% -

宏信证券 2 229,374.17 0.04% 213.63 0.04% -

第65页共72页

国海证券 2 161,164.80 0.03% 150.08 0.03% -

中信证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

中信金通 1 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:

(1)选择标准:资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5亿元人民币;财务状况良好,各项财务

指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的地域分散化。

(2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。

2.本基金本报告期券商交易单元均为新增。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权

占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额



的比例 的比例

海通证券 - - 104,800,000.00 2.11% - -

浙商证券 14,486,496.21 11.81% 344,900,000.00 6.96% - -

国信证券 20,894,342.72 17.04% 326,600,000.00 6.59% - -

第66页共72页

中泰证券 42,070,023.38 34.31%1,894,600,000.00 38.23% - -

兴业证券 5,985,638.53 4.88% 94,000,000.00 1.90% - -

西藏东方财 293,316.80 0.24% - - - -



长江证券 8,130,718.36 6.63% 169,200,000.00 3.41% - -

国泰君安 - - 62,700,000.00 1.27% - -

安信证券 - - - - - -

国金证券 - - 5,600,000.00 0.11% - -

广发证券 16,849,165.04 13.74% 790,000,000.00 15.94% - -

中信建投 13,923,858.33 11.35% 108,400,000.00 2.19% - -

华创证券 - - 647,700,000.00 13.07% - -

中金国际 - - - - - -

申万宏源 - - 92,300,000.00 1.86% - -

天风证券 - - 31,300,000.00 0.63% - -

宏信证券 - - 9,600,000.00 0.19% - -

国海证券 - - 274,300,000.00 5.53% - -

中信证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

中信金通 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 华宝基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》和基 2017年12月27日

第67页共72页

基金更名事宜的公告 金管理人网站

华宝基金管理有限公司关于华宝 《中国证券报》和基

兴业新动力一年定期开放灵活配 金管理人网站

2

置混合型证券投资基金增聘基金

经理的公告 2017年12月8日

华宝基金管理有限公司关于调整 《中国证券报》和基

旗下开放式基金首次申购最低金 金管理人网站

额、追加申购最低金额、定期定

3

额申购最低金额、单笔最低赎回

份额、赎回后最低保有份额及基

金转换份额限制的公告 2017年11月10日

华宝兴业基金管理有限公司关于 《中国证券报》和基

调整旗下部分开放式基金首次申 金管理人网站

购最低金额、追加申购最低金额、

4

定期定额申购最低金额、单笔最

低赎回份额、赎回后最低保有份

额及基金转换份额限制的公告 2017年5月15日

华宝兴业新动力一年定期开放灵 《中国证券报》和基

5 活配置混合型证券投资基金基金 金管理人网站

合同生效公告 2017年1月21日

华宝兴业基金管理有限公司关于 《中国证券报》和基

华宝兴业新动力一年定期开放灵 金管理人网站

6

活配置混合型证券投资基金提前

结束募集的公告 2017年1月17日

华宝兴业新动力一年定期开放灵 基金管理人网站

7 活配置混合型证券投资基金招募

说明书 2017年1月10日

华宝兴业新动力一年定期开放灵 基金管理人网站

8

活配置混合型证券投资基金托管 2017年1月10日

第68页共72页

协议

华宝兴业新动力一年定期开放灵 《中国证券报》和基

9 活配置混合型证券投资基金基金 金管理人网站

合同摘要 2017年1月10日

华宝兴业新动力一年定期开放灵 《中国证券报》和基

10 活配置混合型证券投资基金基金 金管理人网站

份额发售公告 2017年1月10日

华宝兴业新动力一年定期开放灵 基金管理人网站

11 活配置混合型证券投资基金基金

合同 2017年1月10日

第69页共72页

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况



者序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

类号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比

别 的时间区间

机 1 20170118~20171231 0.00 600,053,000.00 0.00 600,053,000.00 99.96%



产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额

比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护持有人利益。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

1.基金管理人于2017年12月27日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的

公告》,旗下已管理和已获批未募集的公开募集证券投资基金自2017年12月30日起变更基金

名称(各基金的基金代码保持不变)。变更事项符合现行相关法律法规及基金合同的规定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。本次变更不影响本公司旗下基金已签署的全部法律文件的效力及履行。

根据上述公告,本基金自2017年12月30日起基金名称变更为“华宝新动力一年定期开放

灵活配置混合型证券投资基金”。

2.基金管理人于2018年2月27日发布《关于华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证

券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金出现基金合同终止事由,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,且不需召开基金份额持有人大会,基金管理人可以终止本基金基金合同并依法履行基金财产清算程序。截止本基金开放期最后一 日(2018年2月23日)日终,本基金基金份额持有人数量不满200人,且基金资产净值低于 5000万元。为维护基金份额持有人利益,根据基金合同约定,经与基金托管人协商一致,不需 第70页共72页

召开基金份额持有人大会,本基金管理人应终止本基金合同并依法履行基金财产清算程序。自2018年2月27日起,本基金进入清算程序。

第71页共72页

§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;

华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同;

华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书;

华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议;

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

基金托管人业务资格批件和营业执照。

13.2存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。

13.3查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2018年3月27日

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