太平日日鑫货币市场基金
2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 28 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 07 月 01 日起至 2020 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 太平日日鑫货币

基金主代码 004330

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 15 日

报告期末基金份额总额 6,504,794,864.12 份

投资目标 在控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的
基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金通过对短期金融工具的积极投资管理，在有效控
制投资风险和保持流动性的基础上，力争获取高于业绩
比较基准的投资回报。

1、资产配置策略

本基金通过对货币政策、宏观经济运行状况、利率
走势、资金供求变化情况进行深入研究，评估各类投资
品种的流动性和风险收益特征，确定各类投资品种的配
置比例及期限组合，并适时进行动态调整。

2、利率预期策略

本基金通过跟踪和分析各类宏观经济指标、资金供
求状况等因素，对短期利率变化趋势进行评估并形成合
理预期，动态配置货币资产。

3、期限配置策略

本基金在短期利率期限结构分析的基础上，分析和
评估各类投资品种的收益性和流动性，构建合理期限结
构的投资组合。如预期市场利率水平上升，适度缩短投
资组合的平均剩余期限；如预期市场利率水平下降，适
度延长投资组合的平均剩余期限。


4、流动性管理策略

本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、市
场资金流动状况等影响货币市场基金流动性管理的因
素，动态调整并有效分配本基金的现金流，以满足基金
资产的日常流动性需求。

5、套利策略

本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之
间的风险收益差异的充分研究和论证，适当进行跨市场
或跨品种套利操作，力争提高资产收益率，具体策略包
括跨市场套利和跨期限套利等。

6、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进
行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利
率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守
法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资
产流动性的基础上获得稳定收益。

7、非金融企业债务融资工具的投资策略

本基金将通过宏观经济、中观产业、微观个券等综
合判断，并结合资金面变化进行非金融企业债务融资工
具的投资，严格遵守法律法规和基金合同的约定，兼顾
安全性、流动性和收益性。

8、同业存单的投资策略

本基金将结合商业银行的不同资质和同业存单剩余
期限进行同业存单的投资，注重同业存单的安全性、交
易的流动性和收益率的比较，严格恪守法律法规和基金
合同的约定。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：同期七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险
品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。

基金管理人 太平基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 太平日日鑫 A 太平日日鑫 B

下属分级基金的交易代码 004330 004331

报告期末下属分级基金的份额总额 48,525,101.74 份 6,456,269,762.38 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日）

太平日日鑫 A 太平日日鑫 B

1.本期已实现收益 262,939.43 19,912,228.44

2.本期利润 262,939.43 19,912,228.44


3.期末基金资产净值 48,525,101.74 6,456,269,762.38

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

太平日日鑫 A

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 0.4197% 0.0028% 0.3403% 0.0000% 0.0794% 0.0028%

过去六个月 0.7751% 0.0034% 0.6768% 0.0000% 0.0983% 0.0034%

过去一年 1.9869% 0.0036% 1.3537% 0.0000% 0.6332% 0.0036%

过去三年 8.6374% 0.0039% 4.0537% 0.0000% 4.5837% 0.0039%

自基金合同 10.9418% 0.0039% 4.7934% 0.0000% 6.1484% 0.0039%
生效起至今

太平日日鑫 B

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 0.4806% 0.0028% 0.3403% 0.0000% 0.1403% 0.0028%

过去六个月 0.8967% 0.0034% 0.6768% 0.0000% 0.2199% 0.0034%

过去一年 2.2325% 0.0036% 1.3537% 0.0000% 0.8788% 0.0036%

过去三年 9.4268% 0.0039% 4.0537% 0.0000% 5.3731% 0.0039%

自基金合同 11.8969% 0.0039% 4.7934% 0.0000% 7.1035% 0.0039%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同于 2017 年 3 月 15 日生效。按照本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓
期为自基金合同生效之日起的六个月，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

吴超 本基金的 2018 年2 月 12 - 7 年 美国本特利商学院金融学硕士，具有证券
基金经 日 投资基金从业资格。2013 年 5 月起曾在


理、太平 西部证券股份有限公司固定收益部、上海
日日金货 金懿投资有限公司担任部门经理、投资总
币市场基 监等职。2017 年 3 月加入本公司。2018
金基金经 年 2 月 12 日起任太平日日金货币市场基
理、太平 金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。
睿盈混合 2019 年 3 月 25 日担任太平睿盈混合型证
型证券投 券投资基金基金经理。2019 年 6 月 27 日
资基金基 起任太平恒安三个月定期开放债券型证
金经理、 券投资基金基金经理。2020 年 5 月 28 日
太平恒安 起任太平中债 1-3 年政策性金融债指数
三个月定 证券投资基金基金经理。2020 年 8 月 7
期开放债 日起担任太平恒泽 63 个月定期开放债券
券型证券 型证券投资基金基金经理。中国国籍。
投资基金

基金经

理、太平

中债 1-3

年政策性

金融债指

数证券投

资基金基

金经理、

太平恒泽

63个月定

期开放债

券型证券

投资基金

基金经理

本基金的

基金经 牛津大学工商管理硕士，具有证券投资基
理、太平 金从业资格。2004 年 6 月起曾就职于东
日日金货 京海上日动火灾保险株式会社非日系

币市场基 部、英国皇家太阳联合保险公司大客户部
金基金经 担任核保和客服工作；中国人保资产管理
理、太平 有限公司历任集中交易室交易员、固定收
恒利纯债 2018 年3 月 23 益部投资经理；南通农村商业银行股份有
潘莉 债券型证 日 - 8 年 限公司历任金融市场部固收类投资经

券投资基 理、投资总监。2018 年 2 月加入本公司。
金基金经 2018 年 3 月 23 日起任太平日日金货币市
理、太平 场基金、太平日日鑫货币市场基金基金经
恒睿纯债 理；2018 年 6 月 15 日起担任太平恒利纯
债券型证 债债券型证券投资基金基金经理。2020
券投资基 年 3 月 12 日起担任太平恒睿纯债债券型
金基金经 证券投资基金基金经理。中国国籍。

理

注：1、基金经理的任职日期和离任日期一般情况下指公司对外公告之日；若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规，建立公司内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，以确保公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不公平交易和利益输送行为。

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020 年第三季度国内经济基本面延续二季度反弹趋势，恢复增速环比略有放缓，但整体韧性依然较强。三季度复工恢复明显，整体景气度提升较快，PMI 持续创出近期新高并且维持在 50 荣枯线上方。随着雨季结束，施工进入旺季，投资生产明显加快，需求端也恢复较快，就业改善明显。海外经济复苏也在加快，但三季度末开始海外疫情开始反复，全球经济复苏能否持续还有待观察。

货币市场方面三季度资金面较二季度明显边际收紧，央行货币政策回归常态的路径十分清晰，随着经济恢复，货币政策也将逐渐回归正常。三季度整体资金价格较二季度出现明显提升，央行公开市场操作明显增加替代了前期一二季度的总量宽松政策，更加注重对实体经济的定向扶持，同时利用 OMO 进行削峰填谷，平抑短期资金价格波动。债券市场收益率也出现明显上行，短端上行较多，收益率曲线整体呈现熊平的走势。一方面经济基本面持续恢复，另一方面资金面边际收
紧，造成了债券市场压力较大，情绪悲观的整体局面，短期看这一格局较难改变。本基金将继续秉持“短久期、高评级、低杠杆”的投资思路，严格控制流动性风险，积极把握短期市场资金面波动带来的机会增加收益。本报告期内，本基金在遵守基金合同、控制风险的前提下，为投资者取得了符合货币基金特征的风险收益比。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，太平日日鑫 A 的净值收益率为 0.4197%，同期业绩比较基准为 0.3403%；太平日
日鑫 B 的净值收益率为 0.4806%，同期业绩比较基准为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 4,644,400,693.54 70.52

其中：债券 4,644,400,693.54 70.52

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 1,887,085,179.12 28.65

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 33,829,718.11 0.51
付金合计

4 其他资产 20,272,411.70 0.31

5 合计 6,585,588,002.47 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 4.54

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 79,649,640.52 1.22

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 52

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51

注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 51.81 1.22

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 22.72 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 10.25 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 5.22 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 10.93 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 100.93 1.22

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金报告期内投资组合平均剩余期限未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

号

1 国家债券 - -


2 央行票据 - -

3 金融债券 562,560,377.54 8.65

其中：政策 421,331,637.09 6.48
性金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 718,912,093.32 11.05
资券

6 中期票据 100,975,881.47 1.55

7 同业存单 3,261,105,214.66 50.13

8 其他 847,126.55 0.01

9 合计 4,644,400,693.54 71.40

剩余存续期

10 超过 397 天 - -
的浮动利率

债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例
（%）

1 112006137 20 交通银行 2,500,000 249,574,969.19 3.84
CD137

2 160309 16 进出 09 2,000,000 200,152,474.77 3.08

3 112016126 20 上海银行 2,000,000 199,324,121.15 3.06
CD126

4 112004040 20 中国银行 1,500,000 149,689,173.16 2.30
CD040

5 112084876 20 杭州银行 1,500,000 149,512,283.30 2.30
CD138

6 111908284 19 中信银行 1,500,000 149,152,020.47 2.29
CD284

7 012002426 20 中电投 1,000,000 99,988,900.79 1.54
SCP017

8 111910446 19 兴业银行 1,000,000 99,844,847.03 1.53
CD446

9 112010283 20 兴业银行 1,000,000 99,797,802.81 1.53
CD283

10 112004050 20 中国银行 1,000,000 99,680,355.38 1.53
CD050

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 -0.0260%


报告期内偏离度的最低值 -0.1136%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0904%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%情况
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%情况
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体或其分支机构中，交通银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

除上述情形外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 25,530.63

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 20,186,626.87

4 应收申购款 60,254.20

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 20,272,411.70

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 太平日日鑫 A 太平日日鑫 B

报告期期初基金 67,288,702.91 5,161,927,339.80
份额总额

报告期期间基金 60,821,809.77 4,475,505,152.23
总申购份额

报告期期间基金 79,585,410.94 3,181,162,729.65
总赎回份额

报告期期末基金 48,525,101.74 6,456,269,762.38
份额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者序持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
类号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比（%）
别 的时间区间

机 1 20200701-2020093 2,331,097,333.3 11,008,701.2 100,005,162.3 2,242,100,872.2 34.468
构 0 0 4 4 0 4

- - - - - - - -

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会关于核准本基金募集的批复

2、《太平日日鑫货币市场基金基金合同》

3、《太平日日鑫货币市场基金招募说明书》

4、《太平日日鑫货币市场基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、法律法规及中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 17 楼 1708
室）
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务电话：021-61560999、400-028-8699

公司网址：www.taipingfund.com.cn

太平基金管理有限公司
2020 年 10 月 28 日
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