申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金

2017年年度报告(摘要)

2017年12月31日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年三月二十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独

立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月23日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《基金合同》的相关规定，申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金于2018年

3月16日出现基金合同终止事由。为维护基金份额持有人利益，本基金基金合同将终止并将依法

对基金财产进行清算。2018年3月19日为本基金最后运作日，本基金已于2018年3月20日进入

清算程序。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2017年3月3日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 申万菱信智选一年期定期开放混合

基金主代码 004412

交易代码 004412

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2017年3月3日

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 600,035,588.75份

基金合同存续期 最后运作日2018年3月19日

2.2基金产品说明

本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，充分挖掘和利用

投资目标 市场中潜在的投资机会，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观经济基本面（包括经

济运行周期、财政及货币政策、产业政策）、流动性水平（包括资金面供求情

况、证券市场估值水平）的深入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密追踪

投资策略

股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基

金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整，谋求基金资产的长

期稳健增值。

业绩比较基准 中国债券总指数（全价）收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场

风险收益特征

基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 申万菱信基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司

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姓名 王菲萍 王海燕

信息披露

联系电话 021-23261188 0574-89103171

负责人

电子邮箱 service@swsmu.com wanghaiyan@nbcb.cn

客户服务电话 4008808588 95574

传真 021-23261199 0574-89103213

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com

申万菱信基金管理有限公司

基金年度报告备置地点

宁波银行股份有限公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年12月31日

本期已实现收益 28,599,713.05

本期利润 32,701,710.85

加权平均基金份额本期利润 0.0545

本期基金份额净值增长率 5.48%

3.1.2 期末数据和指标 2017年末

期末可供分配基金份额利润 0.0151

期末基金资产净值 613,200,148.05

期末基金份额净值 1.0219

注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购

或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益

水平要低于所列数字。

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3）自基金合同生效以来，本基金运作未满一年。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.48% 0.17% 1.82% 0.40% -0.34% -0.23%

过去六个月 3.73% 0.16% 3.97% 0.34% -0.24% -0.18%

自基金合同生 5.48% 0.16% 6.93% 0.33% -1.45% -0.17%

效起至今

注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

benchmark(0)=1000；

%benchmark(t)=50%*(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+50%**(中债总指数全价(t)/中

债总指数全价(t-1)-1)；

benchmark(t)=(1+%benchmark(t))*benchmark(t-1)；

其中t=1,2,3,…。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年3月3日至2017年12月31日)

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注：1）自基金合同生效以来，本基金运作未满一年。

2）本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监

会核准上市的股票）、权证、股指期货，以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、

企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债和可交换债券）、中期票据、短期融资券、

超级短期融资券、次级债）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具等，

国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）

。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳

入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%～50%；权证投资占基金资产净

值的0%～3%；开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以

后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，

本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证

金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金已在建仓期结束时，使基金的投资组合比例

符合基金合同的有关约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：本年数据按基金合同生效当年实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2017年 0.326 19,537,054.10 99.42 19,537,153.52-

合计 0.326 19,537,054.10 99.42 19,537,153.52-

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司，是由国内大型综合类券商申万宏

源证券有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于

2004年1月15日，注册地在中国上海，注册资本金为1.5亿元人民币。其中，申万宏源证券有限

公司持有67%的股份，三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。

公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至2017年12月31日，公

司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的37只开放式基金，形成了完整而丰富

的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过300亿元，客户数超过616万户。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从

姓名 职务 （助理）期限 说明

业年限

任职日期 离任日期

丁杰科女士，硕士研究生。2008年起从

事金融相关工作，曾任职于交银施罗德

基金管理有限公司、中国农业银行金融

市场部。2015年12月加入申万菱信基金

管理有限公司，现任申万菱信收益宝货

币市场基金、申万菱信稳益宝债券型证

本基金 券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配

丁杰科 基金经 2017-03-03 - 9年 置混合型证券投资基金、申万菱信多策

理 略灵活配置混合型证券投资基金、申万

菱信臻选6个月定期开放混合型证券投

资基金、申万菱信智选一年期定期开放

混合型证券投资基金、申万菱信安泰添

利纯债一年定期开放债券型证券投资基

金、申万菱信安泰增利纯债一年定期开

放债券型证券投资基金基金经理。

袁英杰先生，硕士研究生。曾任职于兴

业证券、申银万国证券研究所等，

2013年05月加入申万菱信基金管理有限

公司，曾任高级数量研究员，基金经理

助理，申万菱信中证申万电子行业投资

指数分级证券投资基金、申万菱信中证

申万传媒行业投资指数分级证券投资基

金、申万菱信中证申万医药生物指数分

级证券投资基金、申万菱信深证成指分

级证券投资基金、申万菱信中证申万证

本基金 券行业指数分级证券投资基金、申万菱

袁英杰 基金经 2017-03-23 - 11年 信中证环保产业指数分级证券投资基金、

理 申万菱信中证军工指数分级证券投资基

金、申万菱信中证申万新兴健康产业主

题投资指数证券投资基金(LOF)基金经理，

现任申万菱信中小板指数证券投资基金

（LOF）、申万菱信沪深300指数增强

型证券投资基金、申万菱信中证500指

数优选增强型证券投资基金、申万菱信

臻选6个月定期开放混合型证券投资基

金、申万菱信智选一年期定期开放混合

型证券投资基金、申万菱信中证500指

数增强型证券投资基金、申万菱信价值

优利混合型证券投资基金、申万菱信价

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值优先混合型证券投资基金基金经理。

李大刚先生，硕士研究生。2004年起从

事金融相关工作，曾任职于中信建投证

券研究所，安信证券研究所。2011年

01月加入申万菱信基金管理有限公司，

本基金 曾任行业研究员，节能环保研究组组长，

李大刚 基金经 2017-12-27 - 13年 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合

理 型证券投资基金基金经理，现任申万菱

信新动力混合型证券投资基金、申万菱

信臻选6个月定期开放混合型证券投资

基金、申万菱信智选一年期定期开放混

合型证券投资基金基金经理。

注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日

起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3.本报告期内，公司聘任袁英杰、李大刚担任本基金基金经理，具体见本基金管理人的相关公

告。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，

严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的

基础上为持有人谋求最大利益。

本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与

本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规

行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、

规避风险,保护了基金持有人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易制度》，通

过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、

投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投

资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行

为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

在研究分析方面，本公司建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研

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究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对

待。

在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资

组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投

资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的

操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资

副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相

互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相

授权投资事宜。

在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部，实行了集中交易制度和公平的

交易分配制度：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了专门的交易规则，保证各投资

组合获得公平的交易执行机会；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司

名义进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照

价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银

行间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信

息）、交易对手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。

在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情

况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发行

股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对银

行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后

分析评估上，风险管理部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中，对不同组合间同一投资

标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。

4.3.2公平交易制度的执行情况

对于场内同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、

3日内和5 日内）同买或者同卖场内同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后

按两两组合归类计算平均价差率。首先，假设两两组合在本报告期的价差率呈正态分布且平均价差

率为0，我们进行了95%的置信度、假设平均价差率为0的T 检验，若通过该假设检验，则我们

认为该两两组合的交易得到了公平的执行；对于未通过假设检验的情况，我们还计算了两两组合价

差占优比差、模拟输送比例等指标；若综合以上各项指标，认为仍存在一定的嫌疑，则我们将进一

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步对该两两组合同向买卖特定场内证券的时点、价格、数量等作分析，来判断是否存在重大利益输

送的可能性。经分析本期未发生异常情况。

对于场外同向交易，我们分析了本报告期内不同时间窗口内（日内、3 日内和5 日内）两两

组合同向交易的价差率、对比市场公允价格和交易对手，未发现利益输送的情况。

对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。

综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易

制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本公司制定了《异常交易监控报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致

不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分

析流程。

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公

开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有四次。投资组合

经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年，国内经济增长继续保持在合理区间，结构调整不断深化。央行继续实施稳健中性的

货币政策，切实管住货币供给总闸门，综合运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定。

2017年，经济基本面、通胀、货币政策、金融监管以及全球因素对债券市场的影响纵横交错，债

市经历了持续调整的一年，一季度、二季度和四季度收益率上行明显，收益率曲线整体上移；品种

上来看，长久期品种收益率上行幅度小于短久期，曲线整体呈现平坦化特征；信用债收益率上行幅

度略大于利率债，信用利差走阔。2017年沪深两市整体走势上行，上证综指和深证成指分别上涨

6.56%、8.48%。但市场结构分化显着，更具价值属性的大盘蓝筹代表沪深300指数上涨21.78%，

而中小盘股票则整体走弱。

报告期内管理人采用多种策略进行资产配置运作，债券投资方面，主要精选短久期品种进行配

置；权益投资方面，采用量化策略进行股票配置，并参与新股IPO和新发转债的申购，力求获得稳

定的收益。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金报告期内表现为5.48%，同期业绩比较基准表现为6.93%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2018年，我国经济仍处于结构调整和经济转型的“窗口期”，预计我国的经济将整体平稳，

GDP增速将小幅放缓，房地产和基建投资呈现回落态势，制造业投资平稳回升，海外经济体景气

度预计维持高位，通胀预计呈现前高后低的走势。2018年，在“防风险、强监管”的政策背景下，加

之海外因素的影响，我国的货币政策预计继续维持稳健中性，监管政策难以明显放松。

2018年，债券市场投资需要密切关注基本面的变化、一系列监管政策等带来的影响。目前债

券市场收益率维持在高位震荡，需要耐心等待投资和交易机会。

权益方面，全球范围内，主要股票市场的上市公司ROE回升共振才刚刚开始，具有较强的韧

性，期间伴随科技创新的浪潮与中国的供给侧结构性改革，其持续性较长。2018年股市将是盈利

驱动的一年，基金管理人将更加灵活主动地进行股票的运作，继续重点配置业绩改善明显、估值较

为合理的大金融股、消费股，波段操作周期股与科技股。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，监察稽核工作继续坚持以维护基金份额持有人利益为出发点，紧密围绕优化和完

善公司内控体系，重点从优化制度流程、完善内部授权体系、深化合规管理工作、强化员工行为规

范、推进内审稽核、信息披露以及反洗钱等方面有序开展各项工作，保障基金运作和公司经营合法

合规。

本报告期内，本基金管理人的监察稽核工作重点包括：

1、继续推进建章立制和流程优化，进一步完善内部授权体系。本报告期内，监管层出台多项

新规，公司及时、全面、有序地组织建章立制、查漏补缺、优化流程，同时通过制度固化内部授权

机制，使各项内部制度流程符合监管要求，同时在公司上下进一步传导了制度建设文化，可操作性

和合规能级得到不断提升。

2、深入开展合规宣导与培训，强化员工行为管控。本报告期内，进一步加强法律法规跟踪，

深入推进公司合规文化建设，及时通过适当方式向公司各部门及全体员工进行内部合规传导，组织

员工进行三条底线、六项禁令、员工证券投资管理、投资者适当性管理、合规管理办法、反洗钱、

CRS等方面的合规培训，不断提高全员守法合规意识。同时，进一步强化了员工行为管控，员工职

业操守和行为规范的合规意识得到不断强化。

3、以维护基金份额持有人利益为出发点，将投资者适当性监管要求落到实处。本报告期内，

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公司有序开展了《证券期货投资者适当性管理办法》相关合规培训，推进制度流程的梳理与修订，

形成了以公司《投资者适当性管理办法》为核心、十多部规程为配套的健全的适当性管理制度体系，

及时推进系统流程的改造与建设等工作，切实保障投资者适当性管理工作落到实处。

4、以合规管理制度建设为契机，以合规促进业务发展。公司制定实施了《合规管理制度》，

进一步健全了公司合规管理架构，明确了各层级合规管理职责，推进落实合规人员设置，积极构建

一线合规屏障，推动合规管理关口前移。本报告期内，继续严格进行法律合规审核，加强合同签署

过程管理，切实防范各类合规风险和法律风险，及时准确做好信息披露工作。

5、深化各类内审稽核，不断优化完善内控措施。本报告期内，按年度计划有效实施了各项内

审稽核工作，通过组织开展部门业务稽核、运营风险点检查以及事件专项稽核等工作，多方着手加

强后续监督执行；稳步开展定期合规检查，及时优化内控流程，强化公司制度执行和落实，进一步

提升了公司内控管理水平。

本报告期内，在监察稽核工作的开展过程中本基金管理人未发现本基金在投资运作等方面存在

与法律法规或基金合同约定相违背的情况。今后本基金管理人将继续坚持确保基金份额持有人的利

益不受损害的原则，以科学的风险管理为基础，积极有效地开展监察稽核工作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方

不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，

即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所

的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报

告。

本基金管理人设立资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策，

审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以

保护基金份额持有人的利益。

资产估值委员会由本基金管理人分管基金运营的副总经理，督察长，分管基金投资的副总经理，

基金运营部、监察稽核部、风险管理部负责人组成。其中，分管基金运营的副总经理张丽红女士，

拥有14年的基金行业运营、财务管理相关经验；督察长王菲萍女士，拥有14年的基金行业合规管

理经验；分管基金投资的副总经理张少华先生，拥有14年的基金行业研究、投资和风险管理相关

经验；基金运营部总监李濮君女士，拥有16年的基金会计经验；监察稽核部总监牛锐女士，拥有

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13年的证券基金行业合规管理经验；风险管理部总监王瑾怡女士，拥有12年的基金行业风险管理

经验。

基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，

采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值；采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债

券进行估值。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金管理人向截至2017年7月25日登记在册的本基金全体基金份额持有人，

按每10份基金份额派发红利0.1306元。详见本基金管理人于2017年7月22日发布的公告。

本报告期内，本基金管理人向截至2017年11月24日登记在册的本基金全体基金份额持有人，

按每10份基金份额派发红利0.1950元。详见本基金管理人于2017年11月22日发布的公告。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人在申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金（以下称“本基金”

）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关

规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的

规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回

价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持

有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 审计报告

普华永道中天审字(2018)第20323号

申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金(以下简称“申万菱信智选一年期

定期开放基金”)的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年3月3日(基金合同生

效日)至2017年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.1审计意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中

国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业

协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了申万菱信智选一年期定期开放

基金2017年12月31日的财务状况以及2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年12月31日止

期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.2形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报

表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充

分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于申万菱信智选一年期定期开放基金，并履行了

职业道德方面的其他责任。

6.3强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“7.4.2 会计报表的编制基础”所述，申万菱

信智选一年期定期开放基金管理人申万菱信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)拟在资产

负债表日后清算申万菱信智选一年期定期开放基金的剩余资产。因此，上述申万菱信智选一年期定

期开放基金的财务报表以清算基础编制。该事项不影响已发表的审计意见。

6.4管理层对财务报表的责任

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允

许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，

以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估申万菱信智选一年期定期开放基金的持续经营

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能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清

算申万菱信智选一年期定期开放基金、终止运营或别无其他现实的选择，参见财务报表附注

7.4.2有关以清算基础编制财务报表的说明。

基金管理人治理层负责监督申万菱信智选一年期定期开放基金的财务报告过程。

6.5注册会计师的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出

具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在

某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来

可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也

执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这

些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、

故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发

现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发

表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，

就可能导致对申万菱信智选一年期定期开放基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在

重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告

中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我

们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致申万菱信智选一年

期定期开放基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交

易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括

沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 薛竞

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中国注册会计师 赵钰

上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

2018年3月28日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金

报告截止日：2017年12月31日

单位：人民币元

本期末

资产

2017年12月31日

资产： -

银行存款 8,805,661.49

结算备付金 10,910.27

存出保证金 15,035.46

交易性金融资产 544,876,882.95

其中：股票投资 119,630,662.95

基金投资 -

债券投资 425,246,220.00

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 48,700,134.85

应收证券清算款 1,696,280.38

应收利息 9,734,983.84

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 60,324.83

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资产总计 613,900,214.07

本期末

负债和所有者权益

2017年12月31日

负债： -

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 -

应付管理人报酬 311,107.13

应付托管费 51,851.21

应付销售服务费 -

应付交易费用 67,107.68

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 270,000.00

负债合计 700,066.02

所有者权益： -

实收基金 600,035,588.75

未分配利润 13,164,559.30

所有者权益合计 613,200,148.05

负债和所有者权益总计 613,900,214.07

注：1.报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.0219元，基金份额总额

600,035,588.75份。

2.本财务报表的实际编制期间为2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期

间。

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7.2利润表

会计主体：申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金

本报告期：2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月3日（基金合同生效日）至

2017年12月31日

一、收入 37,284,396.72

1.利息收入 16,594,636.22

其中：存款利息收入 1,490,994.46

债券利息收入 13,561,504.27

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 1,542,137.49

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 16,587,762.70

其中：股票投资收益 13,977,911.83

基金投资收益 -

债券投资收益 -388,494.89

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 2,998,345.76

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 4,101,997.80

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） -

减：二、费用 4,582,685.87

1．管理人报酬 3,034,986.64

2．托管费 505,831.21

3．销售服务费 -

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4．交易费用 608,073.13

5．利息支出 144,794.89

其中：卖出回购金融资产支出 144,794.89

6．其他费用 289,000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 32,701,710.85

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,701,710.85

注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。本报告期为2017年

03月03日至2017年12月31日。

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金

本报告期：2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年12月31日

单位：人民币元

本期

2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年

项目

12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 600,035,491.30 - 600,035,491.30

二、本期经营活动产生的基金净值变动数

- 32,701,710.85 32,701,710.85

（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净值变

97.45 1.97 99.42

动数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 97.45 1.97 99.42

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有人分配利润产生

- -19,537,153.52 -19,537,153.52

的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 600,035,588.75 13,164,559.30 613,200,148.05

注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。本报告期为2017年

03月03日至2017年12月31日。

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：来肖贤，主管会计工作负责人：张丽红，会计机构负责人：李濮君

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委

员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2017] 168号《关于准予申万菱信智选一年期定期开放混合

型证券投资基金注册的批复》核准，由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资

基金法》和《申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金

为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集600,011,491.20元，

业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第227 号验资报告予以验

证。经向中国证监会备案，《申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金合同》于

2017年3月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为600,035,491.30份基金份额，其中

认购资金利息折合24,000.10份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司，基

金托管人为宁波银行股份有限公司。

本基金以定期开放方式运作。基金合同生效后，采取封闭期与开放期滚动的方式运作，每个封

闭期为1年。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至一年后的年度对日的前一日为止。

首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期，下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起

至一年后的年度对日的前一日，以此类推。年度对日不存在的，则该年度对日为该特定日期在后续

日历年度中的对应月度的最后一日。年度对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日。本基金每个

开放期最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日，起止的具体时间以基金管理人届时公告

为准。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基

金基金合同》的有关规定，本基金投资范围是包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板

及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货，以及债券(包括国债、金融债、央行票据、

地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债和可交换债券)、中期票据、

短期融资券、超级短期融资券、次级债)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币

市场工具等，国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监

会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序

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后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%～50%；权证

投资占基金资产净值的0%～3%；开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴

纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴

纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为：中国债券

总指数(全价)收益率×50%+沪深300指数收益率×50%。

本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2018年3月28日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基

金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中

国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万菱信智选一年期定期开放混合

型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的

有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

根据《申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金合同》、以及基金管理人申万菱

信基金管理有限公司于2018年3月20日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信智选一

年期定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，详情参见附注

7.4.8.2资产负债表日后事项，因此本基金财务报表以清算基础编制。于2017年12月31日，所有

资产以可收回金额和账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量，其中本基金持有的交易

性金融资产的可收回金额为其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间

的较高者。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间财务报表符合企业会计

准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年3月3日(基

金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017年

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3月3日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、

可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有

能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)分类为以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以

衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交

易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应

收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融

负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金

持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对

于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款

项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

于本报告期内，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后

续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。于本报告期末，

各项金融资产以可收回金额和账面价值孰低计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者

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(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终

止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定公允价值

并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近

交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格

进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允

价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如

果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人

不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支

持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产

或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行

调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金

额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金

融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购

和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

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7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申

购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在

申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。

损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为

投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债

券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值

变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价

值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按

直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的

则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红

利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中

的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金

等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部

分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

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本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确

定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部

分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经

营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成

果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件

的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

1、根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别

股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交

易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业

务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提

供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券

除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关

于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于

2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交

易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数

有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中

央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

2、本基金各项资产的可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现

金流量的现值两者之间的较高者。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

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7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改

增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政

府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收

入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解

禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股

息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

申万菱信基金管理有限公司 基金管理人基金销售机构

基金注册登记机构

申万宏源证券有限公司 （以下简称“申万宏源”） 基金管理人的股东 基金代销机构

三菱UFJ信托银行株式会社 基金管理人的股东

宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”） 基金托管人基金代销机构

申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

第27页共41页

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年12月31日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

申万宏源 429,771,998.54 100.00%

7.4.8.1.2应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣金

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 总额的比例

申万宏源 396,353.97 100.00% 64,374.03 100.00%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登

记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息

服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目

2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 3,034,986.64

其中：支付销售机构的客户维护费 27.08

注：支付基金管理人申万菱信的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.60%/当年

天数。

第28页共41页

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目

2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 505,831.21

注：支付基金托管人宁波银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

宁波银行 20,007,857.53 - - - - -

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年12月31日

期末余额 当期利息收入

宁波银行 8,805,661.49 212,906.88

注：本基金的活期银行存款由基金托管人宁波银行保管，按银行同业利率计息。

第29页共41页

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

7.4.8.7.1其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

7.4.8.7.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

无。

7.4.9期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单位： 期末 期末

备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额

002923 润都股份 2017-12-28 2018-01-05 网下中签 17.01 17.01 954.00 16,227.54 16,227.54-

603080 新疆火炬 2017-12-25 2018-01-03 网下中签 13.60 13.60 1,187.00 16,143.20 16,143.20-

603161 科华控股 2017-12-28 2018-01-05 网下中签 16.75 16.75 1,239.00 20,753.25 20,753.25-

300664 鹏鹞环保 2017-12-28 2018-01-05 网下中签 8.88 8.88 3,640.00 32,323.20 32,323.20-

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额

600332 白云山 2017-10-30 重大事项 32.142018-01-08 30.15 73,000.00 1,974,308.00 2,346,220.00-

000156华数传媒2017-12-25 重大事项 11.40 - - 151,529.00 2,263,403.20 1,727,430.60-

注：本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

停牌的股票，该类股票在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

第30页共41页

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低

层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为115,408,504.15元，属于第二层次的余额为429,468,378.80元，无属于第三层

次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期

间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入

值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价

值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行

为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税

有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简

易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增

第31页共41页

值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月

份的增值税应纳税额中抵减。

此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资

产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供

的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。

上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况和2017年3月3日(基金合同生效日)至

2017年12月31日止期间的经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 119,630,662.95 19.49

其中：股票 119,630,662.95 19.49

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 425,246,220.00 69.27

其中：债券 425,246,220.00 69.27

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 48,700,134.85 7.93

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 8,816,571.76 1.44

8 其他各项资产 11,506,624.51 1.87

9 合计 613,900,214.07 100.00

注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

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占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 3,858.78 0.00

B 采矿业 4,821,846.00 0.79

C 制造业 43,661,890.96 7.12

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,906,418.50 0.64

E 建筑业 3,786,239.00 0.62

F 批发和零售业 2,307,725.80 0.38

G 交通运输、仓储和邮政业 4,409,831.76 0.72

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,492,544.95 0.57

J 金融业 29,098,551.40 4.75

K 房地产业 18,058,114.00 2.94

L 租赁和商务服务业 2,001,024.00 0.33

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,355,187.20 0.38

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,727,430.60 0.28

S 综合 - -

合计 119,630,662.95 19.51

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

第33页共41页

1 000063 中兴通讯 84,600.00 3,076,056.00 0.50

2 000002 万 科Ａ 92,800.00 2,882,368.00 0.47

3 002008 大族激光 57,900.00 2,860,260.00 0.47

4 000671 阳光城 359,000.00 2,825,330.00 0.46

5 000338 潍柴动力 325,300.00 2,713,002.00 0.44

6 601939 建设银行 350,600.00 2,692,608.00 0.44

7 600585 海螺水泥 87,600.00 2,569,308.00 0.42

8 601288 农业银行 627,700.00 2,404,091.00 0.39

9 601006 大秦铁路 263,700.00 2,391,759.00 0.39

10 600332 白云山 73,000.00 2,346,220.00 0.38

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于申万菱信基金管理有限

公司网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资产

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

净值比例（％）

1 601398 工商银行 5,588,206.00 0.91

2 000060 中金岭南 4,346,087.00 0.71

3 600376 首开股份 4,272,279.80 0.70

4 600362 江西铜业 4,097,671.37 0.67

5 000063 中兴通讯 4,065,665.40 0.66

6 601166 兴业银行 4,030,065.50 0.66

7 000100 TCL集团 4,024,532.00 0.66

8 601009 南京银行 4,010,422.42 0.65

9 000671 阳光城 3,992,673.00 0.65

10 601390 中国中铁 3,972,314.25 0.65

11 600023 浙能电力 3,920,365.00 0.64

12 600019 宝钢股份 3,909,602.00 0.64

13 601225 陕西煤业 3,859,019.00 0.63

14 000001 平安银行 3,084,597.00 0.50

15 000415 渤海金控 2,393,297.00 0.39

16 600649 城投控股 2,350,582.00 0.38

17 600926 杭州银行 2,332,859.60 0.38

18 000917 电广传媒 2,328,290.00 0.38

19 002008 大族激光 2,305,356.00 0.38

20 000157 中联重科 2,271,621.00 0.37

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第34页共41页

占期末基金资产

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

净值比例（％）

1 601398 工商银行 5,967,203.40 0.97

2 000001 平安银行 3,994,500.00 0.65

3 600741 华域汽车 3,116,746.65 0.51

4 000725 京东方A 2,969,490.00 0.48

5 000063 中兴通讯 2,946,303.00 0.48

6 000778 新兴铸管 2,562,628.00 0.42

7 600029 南方航空 2,507,327.00 0.41

8 600104 上汽集团 2,506,830.30 0.41

9 600690 青岛海尔 2,482,292.00 0.40

10 601225 陕西煤业 2,476,850.00 0.40

11 600036 招商银行 2,454,235.20 0.40

12 000858 五粮液 2,448,470.00 0.40

13 000651 格力电器 2,410,638.00 0.39

14 002475 立讯精密 2,344,250.50 0.38

15 000039 中集集团 2,269,377.00 0.37

16 600297 广汇汽车 2,255,240.10 0.37

17 000060 中金岭南 2,248,402.00 0.37

18 600362 江西铜业 2,245,513.00 0.37

19 002236 大华股份 2,245,047.00 0.37

20 000728 国元证券 2,214,563.00 0.36

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 267,368,560.44

卖出股票的收入（成交）总额 166,855,151.49

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 债券品种 公允价值

净值比例(％)

1 国家债券 9,695,000.00 1.58

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,334,000.00 1.52

其中：政策性金融债 9,334,000.00 1.52

第35页共41页

4 企业债券 30,538,220.00 4.98

5 企业短期融资券 180,835,000.00 29.49

6 中期票据 10,076,000.00 1.64

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 184,768,000.00 30.13

9 其他 - -

10 合计 425,246,220.00 69.35

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资产净

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

号 值比例(％)

1 041763001 17中材水泥CP001 300,000.00 30,144,000.00 4.92

2 011764054 17桑德SCP003 300,000.00 30,144,000.00 4.92

3 011764024 17桑德SCP001 200,000.00 20,130,000.00 3.28

4 011759044 17晋能SCP004 200,000.00 20,100,000.00 3.28

5 011751095 17南京新港SCP003 200,000.00 19,960,000.00 3.26

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

第36页共41页

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资

的前十名证券的发行主体除15齐鲁债（122450.SH）外，在报告编制日前一年内没有受到公开谴责

和处罚的情形。

中泰证券股份有限公司于2017年12月22 日发布了“关于收到行政处罚决定书的公告”。经证

监会查明，公司在为新三板挂牌企业上海易所试网络信息技术股份有限公司提供做市服务的过程中

被认定存在操纵市场行为，中国证监会对公司处以100万元的罚款。

本基金管理人认为上述处罚不会对中泰证券股份有限公司的信用资质构成影响，因此不会影响

15齐鲁债的投资价值。

8.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 15,035.46

2 应收证券清算款 1,696,280.38

3 应收股利 -

4 应收利息 9,734,983.84

5 应收申购款 -

6 其他应收款 60,324.83

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,506,624.51

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8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序 流通受限部分的公 占基金资产 流通受限情况说

股票代码 股票名称

号 允价值 净值比例(%) 明

1 600332 白云山 2,346,220.00 0.38 重大事项

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的

数(户) 机构投资者 个人投资者

基金份额

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

308 1,948,167.50 600,022,500.00 100.00% 13,088.75 0.00%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 99.94 0.00%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2017年3月3日)基金份额总额 600,035,491.30

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 97.45

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减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 600,035,588.75

注：1.本基金基金合同于2017年3月3日生效。

2.总申购份额含红利再投、转换入份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意中方股东提名的董事由姜国芳先生变更为

张克均先生。

2、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意外方股东提名的董事由增田义之先生变更

为铃木晃先生。

3、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、

基金托管业务相关的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，

未发生显着的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责基金审计事务，未发

生改聘会计师事务所事宜。自本基金合同生效以来，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

为本基金提供审计服务时间为1年。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通

合伙）审计费60,000元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

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交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备

券商名称 单元 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金注

数量 交总额的比例 总量的比例

申万宏源 2 429,771,998.54 100.00% 396,353.97 100.00%-

注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况

良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期

提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门

的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者类序 持有基金份额比例达到或者 期初份额 申购份 赎回份额 持有份额 份额占比

别号 超过20%的时间区间 额

机构 1 20170303-20171231 200,007,500.00 0.00 0.00 200,007,500.00 33.33%

2 20170303-20171231 300,011,500.00 0.00 0.00 300,011,500.00 50.00%

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，保护持有人利益。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人向截至2017年7月25日登记在册的本基金全体基金份额持有人，

按每10份基金份额派发红利0.1306元。详见本基金管理人于2017年7月22日发布的公告。

本报告期内，本基金管理人向截至2017年11月24日登记在册的本基金全体基金份额持有人，

按每10份基金份额派发红利0.1950元。详见本基金管理人于2017年11月22日发布的公告。

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、《关于明确金融、房地产开发、教育辅

助服务等增值税政策的通知》、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、《关于资管产

品增值税有关问题的通知》、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自

2018年1月1日（含）起，本基金运作过程中发生的增值税应税行为，将按照相关法规及税务机

关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。上述税款及附加税费将由基金资产承担，从基金资产

中提取缴纳，该应税及纳税行为可能对基金资产净值及基金份额净值造成一定影响。详见本基金管

理人于2017年12月30日发布的公告。

截止2018年3月16日日终，本基金基金资产净值加上当日交易申请确认的净申购金额（申购

确认净金额及基金转换中转入确认净金额扣除赎回确认金额及基金转换中转出确认金额）后的余额

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低于5000万元，触发了《基金合同》中约定的基金合同终止条款，2018年3月19日为本基金最

后运作日。为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》有关约定，无须召开基金份额持有人大

会，本基金基金合同将终止并已于2018年3月20日进入清算程序。对于本基金基金合同终止及基

金财产清算的相关事宜，详见本基金管理人于2018年3月20日发布的公告。

申万菱信基金管理有限公司

二〇一八年三月二十九日

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