前海开源多元策略灵活配置
混合型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
（2019 年第 2 号）
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
截止日：2019 年 07 月 03 日
重要提示
本基金经 2016 年 9 月 28 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]2232 号文
注册募集，基金合同已于 2017 年 7 月 3 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风
险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、本基金特有的风
险、其他风险及本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基
金，低于股票型基金。本基金如投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件。
本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 07 月
03 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 03 月 31 日（未经审计）。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
1、名称：前海开源基金管理有限公司
2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘
书有限公司）
3、设立日期：2013 年 1 月 23 日
4、法定代表人：王兆华
5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751 号
6、组织形式：有限责任公司
7、办公地址：深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼
8、电话：0755-88601888 传真：0755-83181169
9、联系人：傅成斌
10、注册资本：人民币 2 亿元
11、存续期限：持续经营
12、股权结构：开源证券股份有限公司出资 25%，北京市中盛金期投资管理有限公司
出资 25%，北京长和世纪资产管理有限公司出资 25%，深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)出资 25%。
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事,现任前海开源基金管理有限公司董事长。
龚方雄先生，荣誉董事长，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍：中国香港。曾任纽约联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管，摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中国综合公司（企业）投融资主席。2009 年 9 月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。
王宏远先生，联席董事长，西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士，国籍：中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员，南方基金管理有限公司投资总监、副总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。
朱永强先生，执行董事长，硕士研究生，国籍：中国。历任华泰证券股份有限公司电脑工程部总经理、技术总监，网上交易部总经理；北京世纪飞虎信息技术有限公司副总
裁；华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁；中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董事总经理；中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监，兼任经纪管理总部总经理，现任前海开源基金管理有限公司执行董事长。
蔡颖女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董事长。
周芊先生，董事，北京大学 DBA，国籍：中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经
理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理，信保股权投资基金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任北京中联国新投资基金管理有限公司董事长，前海开源基金管理有限公司董事。
范镭先生，董事，本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。
周新生先生，独立董事，中国工业经济学会副会长，管理学博士学位，经济学教授。国籍：中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA 中心主任、院长助理；曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长；2007年 7 月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员，中共陕西省委政策研究室特聘研究员。
樊臻宏先生，独立董事，国籍：中国。纽约大学 STERN 商学院商业管理博士学位。历
任 ARGONAUT 资本管理公司（对冲基金）分析员、美林证券全球科技策略师、中国人寿资产管理公司国际业务部副总经理及项目部副总经理、北京春湖投资顾问有限公司总经理；现任天津汇通太和投资管理有限公司总经理。
Terry Culver 先生，独立董事，硕士学历。国籍：美国。曾任哈佛大学国际发展研究
所项目经理，联合国 GeSCI 组织全球新兴市场政府顾问及开发专家，哥伦比亚大学国际和公共事务学院副院长等职务，现任美国数字金融集团－DFG Fund 首席执行官、普通合伙人。
Samuel T. Lundquist 先生，独立董事，本科学历。国籍：美国。在美国宾夕法尼亚
大学沃顿商学院先后工作 25 年，现任宾夕法尼亚大学沃顿商学院对外事务副院长。
2、基金管理人监事会成员
骆新都女士，监事会主席，经济学硕士，经济师，国籍：中国。曾任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金管理有限公司监事会主席。
孔令国先生，监事，美国密苏里大学圣路易斯分校 MBA，国籍：中国。曾任职深圳市
公安局罗湖分局、中信证券股份有限公司研究部、前海开源基金管理有限公司专户投资
部， 现任江苏联发股份有限公司董事及前海开源基金管理有限公司监事。
陆琦先生，监事，理学学士和工学硕士学位。国籍：中国。曾任职穆迪信息咨询有限公司研发工程师，项目研发组组长，南方基金风险管理部，2015 年 10 月加入前海开源基金，担任金融工程部总监。
傅智先生，监事，本科学历，注册会计师。国籍：中国。曾任职天健信德会计师事务所审计员、南方基金管理有限公司运作保障部总监助理、副总监、执行总监，现任前海开源基金管理有限公司基金核算部总监。
付海宁先生，监事，硕士学位。国籍：中国。曾任摩根士丹利商业分析师、美银美林分析师、美国标准普尔资管投资助理、投资经理。2015 年 11 月起加入前海开源基金管理有限公司，现担任投资副总监、基金经理。
3、高级管理人员情况
王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事,现任前海开源基金管理有限公司董事长。
蔡颖女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董事长。
傅成斌先生，督察长，硕士研究生，国籍：中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软件开发工程师，南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监。现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。
4、本基金基金经理
黄玥先生， 物理学硕士，曾任南方基金管理有限公司风控策略部高级经理，数量化
投资部总监助理，负责量化平台搭建，数量化研究和投资。2015 年 11 月加盟前海开源基金管理有限公司，现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、量化投资部负责人、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、前海开源中证军工指数型证券投资基金基
金经理、前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。黄玥先生具备基金从业资格。
付海宁先生，清华大学机械工程与自动化学士、哥伦比亚大学硕士运筹学硕士研究生及加州大学伯克利分校金融工程硕士研究生。历任摩根士丹利商业分析师、美银美林量化风险分析师、美国标准普尔资管助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理、前海开源沪深 300 指数型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。付海宁先生具备基金从业资格。
5、投资决策委员会成员情况
投资决策委员会荣誉主席朱永强、投资决策委员会主席王厚琼，投资决策委员会联席主席曲扬，联席投资总监赵雪芹、丁骏、邱杰、史程，首席经济学家杨德龙，执行投资总监王霞、谢屹，投资决策委员会秘书肖立强。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
1、基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：彭纯
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号
办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路 18 号
邮政编码：200336
注册时间：1987 年 3 月 30 日
注册资本：742.63 亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人：陆志俊
电 话：95559
交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之
一。1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商
业银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月在
上海证券交易所挂牌上市。根据 2018 年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，
交通银行一级资本位列第 11 位，连续五年跻身全球银行 20 强；根据 2018 年美国《财富》
杂志发布的世界 500 强公司排行榜，交通银行营业收入位列第 168 位，较上年提升 3 位。
截至 2019 年 3 月 31 日，交通银行资产总额为人民币 97,857.47 亿元。2019 年 1-3
月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 210.71 亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
2、主要人员情况
彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。
彭先生 2018 年 2 月起任本行董事长、执行董事。2013 年 11 月至 2018 年 2 月任本行
副董事长、执行董事，2013 年 10 月至 2018 年 1 月任本行行长；2010 年 4 月至 2013 年 9
月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；
2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董事、副行长；2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副
行长；2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理；2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本
行行长助理；1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。
任先生 2018 年 8 月起任本行副董事长、执行董事、行长；2016 年 12 月至 2018 年 6
月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控
股）有限公司非执行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海人民币交易业务
总部总裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 2014 年 5 月历
任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分
行行长、风险管理部总经理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设银行岳阳长岭支
行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。
袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁；2007 年 12 月至 2015 年 8 月，
历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999 年 12月至 2007 年 12 月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处
长，会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005 年于新疆财经学院获硕士学位。
3、基金托管业务经营情况
截至 2019 年 3 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 418 只。此外，交通银行还托
管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、
QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产和
QDLP 资金等产品。
（二）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，托管中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权
益。
2、内部控制原则
（1）合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。
（2）全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。
（3）独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。
（4）制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
（5）有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。
（6）效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
3、内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》等法律法规，托管中心制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办
法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露由专人负责。
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正
的，交通银行有权报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
（四）其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
三、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销机构
（1）前海开源基金管理有限公司直销柜台
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘
书有限公司）
办公地址：深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 10 层
法定代表人：王兆华
联系人：谢燕婷
电话：（0755）83181190
传真：（0755）83180622
（2）前海开源基金管理有限公司电子直销交易
客服电话：4001-666-998
网址：www.qhkyfund.com
微信公众号：qhkyfund
2、代销机构：
序号 代销机构 销售机构信息
1 中信建投证券股份有 中信建投证券股份有限公司
限公司 注册地址：北京市朝阳区安立
路 66 号 4 号楼
法定代表人：王常青
客服电话：4008-888-108
网址：www.csc108.com
2 和讯信息科技有限公 和讯信息科技有限公司
司 注册地址：北京市朝阳区朝外
大街 22 号 1002 室
法定代表人：王莉
客服电话：4009-200-022
网址：www.hexun.com
3 深圳众禄基金销售股 深圳众禄基金销售股份有限公
份有限公司 司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗
街道梨园路物资控股置地大厦
8 楼 801
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn，
www.jjmmw.com
4 蚂蚁（杭州）基金销 蚂蚁（杭州）基金销售有限公
售有限公司 司
注册地址：浙江省杭州市余杭
区五常街道文一西路 969 号 3
幢 5 层 599 室
法定代表人：祖国明
客服电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
5 北京坤元基金销售有 北京坤元基金销售有限公司
限公司 注册地址：北京市东城区建国
门内大街 8 号 B 座 501
法定代表人：李雪松
联系人：王玲玲
客服电话：400-818-5585
网址：www.kunyuanfund.com
6 大河财富基金销售有 大河财富基金销售有限公司
限公司 注册地址：贵州省贵阳市南明
区新华路 110-134 号富中国际
广场 1 栋 20 层 1.2 号
法定代表人：王荻
客服电话：0851-88235678
网址：www.urainf.com
7 深圳市小牛投资咨询 深圳市小牛投资咨询有限公司
有限公司 注册地址：深圳市前海深港合
作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
(入驻深圳市前海商务秘书有
限公司)
法定代表人：李俊
客服电话：400-669-5666
网址：www.xiaoniuxcf.com
8 深圳盈信基金销售有 深圳盈信基金销售有限公司
限公司 法定代表人：苗宏升
联系人：胡碧萱
客服电话：4007-903-688
网址：www.fundying.com
9 南京苏宁基金销售有 南京苏宁基金销售有限公司
限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁
大道 1-5 号
办公地址：江苏省南京市玄武
区苏宁大道 1-5 号
法定代表人：王锋
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com
10 上海大智慧基金销售 上海大智慧基金销售有限公司
有限公司 注册地址：中国（上海）自由
贸易试验区杨高南路 428 号 1
号楼 1102 单元
法定代表人：申健
客服电话：021-20292031
网址：www.gw.com.cn
11 玄元保险代理有限公 玄元保险代理有限公司
司 办公地址：中国（上海）自由
贸易试验区张杨路 707 号
1105 室
法定代表人：马永谙
传真：9,02150701053
客服电话：021-50701053
网址：www.xyinsure.com
12 招商证券股份有限公 招商证券股份有限公司
司 注册地址：深圳市福田区福田
街道福华一路 111 号
办公地址：广东省深圳市福田
区益田路江苏大厦 A 座 38-45
层
法定代表人：霍达
客服电话：95565
网址：www.newone.com.cn
13 北京肯特瑞基金销售 北京肯特瑞基金销售有限公司
有限公司 注册地址：北京市海淀区显龙
山路 19 号 1 幢 4 层 1 座 401
法定代表人：江卉
客服电话：95118；400-088-
8816
网址：fund.jd.com
14 中民财富基金销售 中民财富基金销售（上海）有
（上海）有限公司 限公司
注册地址：上海市黄浦区中山
南路 100 号 07 层
法定代表人：弭洪军
联系人：黄鹏
传真：021-63353736
客服电话：400-876-5716
网址：www.cmiwm.com
15 北京唐鼎耀华基金销 北京唐鼎耀华基金销售有限公
售有限公司 司
注册地址：北京市延庆区延庆
经济开发区百泉街 10 号 2 栋
236 室
法定代表人：张冠宇
传真：9,01059200800
客服电话：400-819-9868
网址：www.tdyhfund.com
16 第一创业证券股份有 第一创业证券股份有限公司
限公司 办公地址：深圳市福田区福华
一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人：刘学民
客服电话：95358
网址：
www.firstcapital.com.cn
17 华福证券股份有限公 华福证券股份有限公司
司 注册地址：福州五四路 157 号
新天地大厦 7-8 楼
办公地址：上海市浦东新区陆
家嘴环路 1088 号招商银行大
厦 18 楼
法定代表人：黄金琳
客服电话：95547
网址：www.gfhfzq.com.cn
18 深圳前海凯恩斯基金 深圳前海凯恩斯基金销售有限
销售有限公司 公司
注册地址：深圳市前海深港合
作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
（入驻前海商务秘书有限公
司）
法定代表人：高锋
客服电话：4008-048-688
网址：www.keynesasset.com
19 华龙证券股份有限公 华龙证券股份有限公司
司 注册地址：兰州市城关区东岗
西路 638 号财富大厦
法定代表人：陈牧原
客服电话：400-689-8888
网址：www.hlzq.com
20 深圳市锦安基金销售 深圳市锦安基金销售有限公司
有限公司 注册地址：深圳市前海深港合
作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前
海深港合作区管理局综合办公
楼 A 栋 201 室
法定代表人：李学东
客服电话：400-071-9888
网址：www.ananjj.cn
21 北京虹点基金销售有 北京虹点基金销售有限公司
限公司 注册地址：北京市朝阳区工人
体育场北路甲 2 号裙房 2 层
222 单元
办公地址：北京市朝阳区工人
体育场北路甲 2 号裙房 2 层
222 单元
法定代表人：郑毓栋
客服电话：400-068-1176
网址：www.jimufund.com
22 海银基金销售有限公 海银基金销售有限公司
司 注册地址：中国（上海）自由
贸易试验区银城中路 8 号 402
室
法定代表人：惠晓川
联系人：毛林
客服电话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com
23 和耕传承基金销售有 和耕传承基金销售有限公司
限公司 注册地址：河南自贸试验区郑
州片区(郑东)东风南路东康宁
街北 6 号楼 5 楼 503
法定代表人：王璇
客服电话：4000-555-671
网址：www.hgccpb.com
24 华西证券股份有限公 华西证券股份有限公司
司 注册地址：四川省成都市高新
区天府二街 198 号华西证券大
厦
法定代表人：杨炯洋
客服电话：95584
网址：www.hx168.com.cn
25 大连网金基金销售有 大连网金基金销售有限公司
限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河
口区体坛路 22 号诺德大厦 2
层 202 室
法定代表人：樊怀东
客服电话：4000-899-100
网址：www.yibaijin.com
26 中证金牛（北京）投 中证金牛（北京）投资咨询有
资咨询有限公司 限公司
注册地址：北京市丰台区东管
头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址：北京市宣武门外大
街甲 1 号新华社第三工作区
5F
法定代表人：钱昊旻
传真：9,01059336586
客服电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
27 开源证券股份有限公 开源证券股份有限公司
司 注册地址：西安市高新区锦业
路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人：李刚
客服电话：400-860-8866
网址：www.kysec.cn
28 中信证券（山东）有 中信证券（山东）有限责任公
限责任公司 司
注册地址：青岛市崂山区深圳
路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海
西路 28 号龙翔广场东座 5 层
法定代表人：姜晓林
客服电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
29 华融证券股份有限公 华融证券股份有限公司
司 注册地址：北京市西城区金融
大街 8 号
法定代表人：祝献忠
客服电话：400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn
30 嘉实财富管理有限公 嘉实财富管理有限公司
司 注册地址：上海市浦东新区世
纪大道 8 号上海国金中心办公
楼二期 53 层 5312-15 单元
法定代表人：赵学军
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
31 阳光人寿保险股份有 阳光人寿保险股份有限公司
限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾
路 360-1 号三亚阳光金融广场
16 层
办公地址：北京市朝阳区朝阳
门外大街乙 12 号院 1 号昆泰
国际大厦 12 层
法定代表人：李科
传真：9,01059053700
32 中信期货有限公司 中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心
三路 8 号卓越时代广场（二
期）北座 13 层 1301-1305
室、14 层
法定代表人：张皓
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
33 长城证券股份有限公 长城证券股份有限公司
司 注册地址：深圳市福田区深南
大道 6008 号特区报业大厦
16、17 层
法定代表人：黄耀华
客服电话：400-666-6888
网址：www.cgws.com
34 中泰证券股份有限公 中泰证券股份有限公司
司 注册地址：山东省济南市经七
路 86 号
法定代表人：李玮
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
35 北京恒天明泽基金销 北京恒天明泽基金销售有限公
售有限公司 司
注册地址：北京市延庆区延庆
经济开发区百泉街 10 号 2 栋
883 室
办公地址：北京市朝阳区东三
环中路 20 号乐成中心 A 座 23
层
法定代表人：梁越
客服电话：400-188-8848
网址：www.chtfund.com
36 上海基煜基金销售有 上海基煜基金销售有限公司
限公司 注册地址：上海市崇明县长兴
镇潘园公路 1800 号 2 号楼
6153 室(上海泰和经济发展
区)
法定代表人：王翔
客服电话：021-65370077
网址：www.fofund.com.cn
37 北京植信基金销售有 北京植信基金销售有限公司
限公司 注册地址：北京市密云区兴盛
南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
法定代表人：于龙
网址：www.zhixin-inv.com
38 上海挖财基金销售有 上海挖财基金销售有限公司
限公司 注册地址：中国(上海)自由贸
易试验区杨高南路 799 号 5 楼
01、02、03 室
法定代表人：冷飞
客服电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
39 万家财富基金销售 万家财富基金销售（天津）有
（天津）有限公司 限公司
注册地址：天津自贸区(中心
商务区)迎宾大道 1988 号滨海
浙商大厦公寓 2-2413 室
法定代表人：李修辞
客服电话：010-59013825
网址：www.wanjiawealth.com
40 西藏东方财富证券股 西藏东方财富证券股份有限公
份有限公司 司
注册地址：西藏自治区拉萨市
柳梧新区国际总部城 10 栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平
南路 88 号金座东方财富大厦
法定代表人：陈宏
客服电话：95357
网址：www.18.cn
41 北京蛋卷基金销售有 北京蛋卷基金销售有限公司
限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通
东大街 1 号院 6 号楼 2 单元
21 层 222507
法定代表人：钟斐斐
客服电话：400-0618-518
网址：danjuanapp.com
42 上海天天基金销售有 上海天天基金销售有限公司
限公司 注册地址：上海市徐汇区宛平
南路 88 号东方财富大厦
法定代表人：其实
客服电话：4001-818-188
网址：www.1234567.com.cn
43 浦领基金销售有限公 浦领基金销售有限公司
司 注册地址：北京市朝阳区望京
东园四区 13 号楼 A 座 9 层
908 室
办公地址：北京市朝阳区望京
浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人：聂婉君
客服电话：400-876-9988
网址：www.zscffund.com
44 交通银行股份有限公 交通银行股份有限公司
司 注册地址：中国(上海)自由贸
易试验区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银
城中路 188 号
法定代表人：彭纯
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
45 上海陆金所基金销售 上海陆金所基金销售有限公司
有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆
家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单
元
办公地址：上海市浦东新区陆
家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：王之光
客服电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
46 喜鹊财富基金销售有 喜鹊财富基金销售有限公司
限公司 注册地址：西藏拉萨市柳梧新
区柳梧大厦 1513 室
法定代表人：陈皓
客服电话：0891-6177483
网址：www.xiquefund.com
47 乾道盈泰基金销售 乾道盈泰基金销售（北京）有
（北京）有限公司 限公司
注册地址：北京市西城区德胜
门外大街合生财富广场 1302
室
法定代表人：董云巍
客服电话：400-088-8080
网址：www.qiandaojr.com
48 上海有鱼基金销售有 上海有鱼基金销售有限公司
限公司 注册地址：上海自由贸易试验
区浦东大道 2123 号 3 层 3E-
2655 室
法定代表人：林琼
客服电话：4007676298
网址：www.youyufund.com
49 上海万得基金销售有 上海万得基金销售有限公司
限公司 注册地址：中国(上海)自由贸
易试验区福山路 33 号 11 楼 B
座
办公地址：上海市浦东新区浦
明路 1500 号万得大厦 11 楼
法定代表人：王廷富
客服电话：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn
50 北京富国大通基金销 北京富国大通基金销售有限公
售有限公司 司
注册地址：北京市朝阳区安定
路 5 号院 3 号楼中建财富国际
中心 25 层
法定代表人：宋宝峰
客服电话：400-088-0088
网址：www.fuguowealth.com
51 江苏汇林保大基金销 江苏汇林保大基金销售有限公
售有限公司 司
注册地址：南京市高淳区经济
开发区古檀大道 47 号
办公地址：江苏省南京市鼓楼
区中山北路 105 号中环国际
1413 室
法定代表人：吴言林
联系人：黄子珈
传真：9,02556663409
客服电话：025-56663409
网址：www.huilinbd.com
52 上海凯石财富基金销 上海凯石财富基金销售有限公
售有限公司 司
办公地址：上海市黄浦区延安
东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人：陈继武
联系人：高皓辉
客服电话：4006-433-389
网址：www.vstonewealth.com
53 深圳新华信通基金销 深圳新华信通基金销售有限公
售有限公司 司
注册地址：深圳市前海深港合
作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
（入驻深圳市前海商务秘书有
限公司）
办公地址：深圳市福田区深南
大道 2003 号华嵘大厦 1806
法定代表人：韩森
客服电话：400-000-5767
网址：www.xintongfund.com
54 中信证券股份有限公 中信证券股份有限公司
司 注册地址：广东省深圳市福田
区中心三路 8 号卓越时代广场
（二期）北座
办公地址：北京朝阳区亮马桥
路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
55 上海好买基金销售有 上海好买基金销售有限公司
限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳
路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市虹口区欧阳
路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
56 联储证券有限责任公 联储证券有限责任公司
司 注册地址：深圳市福田区福田
街道岗厦社区深南大道南侧金
地中心大厦 9 楼
法定代表人：吕春卫
客服电话：400-620-6868
网址：www.lczq.com
57 东海证券股份有限公 东海证券股份有限公司
司 注册地址：江苏省常州延陵西
路 23 号投资广场 18 层
法定代表人：赵俊
客服电话：95531；400-8888-
588
网址：www.longone.com.cn
58 民商基金销售（上 民商基金销售（上海）有限公
海）有限公司 司
注册地址：上海市黄浦区北京
东路 666 号 H 区(东座)6 楼
A31 室
法定代表人：贲惠琴
传真：9,02150206001
客服电话：021-50206003
网址：www.msftec.com
59 北京懒猫金融信息服 北京懒猫金融信息服务有限公
务有限公司 司
注册地址：北京市石景山区石
景山路 31 号院盛景国际广场
3 号楼 1119
法定代表人：许现良
客服电话：400-6677098
网址：www.lanmao.com
60 深圳信诚基金销售有 深圳信诚基金销售有限公司
限公司 注册地址：深圳市前海深港合
作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址：深圳市前海深港合
作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
法定代表人：周文
传真：9,82786863
客服电话：0755-23946579
网址：www.ecpefund.com
61 北京汇成基金销售有 北京汇成基金销售有限公司
限公司 注册地址：北京市海淀区中关
村大街 11 号 11 层 1108 室
办公地址：北京市海淀区中关
村大街 11 号 11 层 1108 室
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
62 深圳市新兰德证券投 深圳市新兰德证券投资咨询有
资咨询有限公司 限公司
注册地址：深圳市福田区福田
街道民田路 178 号华融大厦
27 层 2704
法定代表人：洪弘
客服电话：400-166-1188
网址：www.jrj.com.cn
63 上海长量基金销售有 上海长量基金销售有限公司
限公司 注册地址：浦东新区高翔路
526 号 2 幢 220 室
法定代表人：张跃伟
客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
64 珠海盈米基金销售有 珠海盈米基金销售有限公司
限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝
华路 6 号 105 室-3491
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（二）登记机构
名称：前海开源基金管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘
书有限公司）
办公地址: 深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 2206 室
法定代表人：王兆华
联系人：罗炜
电话：（0755）83181579
传真：（0755）83181121
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
负责人：廖海
联系人：刘佳
经办律师：廖海、刘佳
电话：021-51150298
传真：021-51150398
（四）审计基金资产的会计师事务所
名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
法定代表人：杨剑涛
联系人：郭红霞
经办会计师：张富根、郭红霞
电话：（010）53796109
传真：（010）88091199
四、基金名称
前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
混合型
六、基金的运作方式
开放式
七、基金的投资
（一）投资目标
本基金基于全情景经济环境的配置理念，通过多种投资策略构建融合股票、债券等不同类型资产的投资组合，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%（投资于港股通
标的股票的比例不得超过股票资产的 50%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金（含股指期货合约需缴纳的交易保证金）和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
（三）投资策略
本基金的投资策略为首先确定各大类资产间的配置比例，即股票、债券和现金等资产间的配置比例，以严格控制风险为目标。然后通过定量的方式遴选个股并确定个股权重，确定股票投资组合，以求将本基金投资组合的风险控制在特定的水平以内。
1. 大类资产配置
本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏观经济进行深入研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势，并结合估值水平、政策取向等因素，综合评估各大
类资产的预期收益率和风险，合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例，以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。
2. 股票投资策略
本基金以多因子选股模型为基础，结合强大的优化系统，同时注重量化及定性相结合，在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上，辅以定性分析，遵循精细化的投资流程，严格控制组合的多维度的风险暴露，并不断精进因子的选取和模型的修正，每日进行详细的组合风险分析、定期进行业绩归因分析。本基金股票组合的构建包括多因子模型、投资组合优化模型和风险控制模型三个部分。
（1）多因子模型
多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下，股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子，并进而根据因子收益的预测，形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国内证券市场的实际情况，在实证检验的基础上，寻找适合国内市场的因子组合。
本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子，并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论，对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上，基金管理人将根据市场环境的变化，综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判，适时调整各因子类别的具体组合及权重。
（2）投资组合优化模型
在形成股票投资组合的具体结构时，本基金将采取基于风险预算框架、结合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言，根据多因子模型的超额收益预测结果，基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素，通过主动投资组合优化器，构建风险调整后的最优投资组合。
（3）风险控制模型
本基金通过完善的风险模型，衡量并控制投资组合中的各类风险因素，力争避免投资绩效大幅落后于市场基准。投资组合面临的风险因素主要包含行业风险、风格风险、模型和个股风险等等。其中，行业风险可通过控制投资组合的行业权重来约束，风格风险可通过控制投资组合在各类风险因子（成长、价值、市值、动量等）上的暴露来约束，模型和个股风险可通过尽量分散化投资、控制单一模型及单一个股的市值权重来约束。
（4）本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将精选个股，并优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。
3. 债券投资策略
在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面，
结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属资产的最优权重。
在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略，来构建债券投资组合。
4. 权证投资策略
本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。
5. 资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
6. 股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组，负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。
若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理遵从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
（四）投资决策依据及程序
1、决策依据
以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。
2、决策程序
（1）投资决策委员会制定整体投资战略。
（2）研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果，构建股票备选库、精选库，对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持。
（3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略，设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议
等。
（4）投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。
（5）根据决策纪要，基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由交易部执行。
（6）交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理。
（7）基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
（8）风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况；基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。
（五）业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×50%＋恒生指数收益率×20% +中证
全债指数收益率×30%。
业绩比较基准选择理由：
中证 500 指数行业分类标准和指数编制方法较为科学，且市场认同度较高。
恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成
份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。本基金选择中证 500 指数和恒生指数来衡量股票投资部分的绩效。
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。本基金选择该指数来衡量债券投资部分的绩效。
根据本基金的投资范围和投资比例约束，设定本基金的基准为中证 500 指数收益率
×50%＋恒生指数收益率×20%＋中证全债指数收益率×30%，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召集基金份额持有人大会。
（六）风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
（七）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%（投资于港股通标的股票的比例不得
超过股票资产的 50%）；
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金（含股指期货合约需缴纳的交易保证金）和应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股
合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10%；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出；
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（15）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的
15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（18）本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的 10%，并且不得超过
基金资产净值的 10%；
（19）本基金参与股指期货投资后，应遵循下述比例限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（20）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（21）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。
基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的，应当根据风险管理的原则，并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例，应当符合中国证监会的有关规定。
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。
除上述第（2）、（12）、（16）、（17）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，不需要经基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原
则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，可不受上述规定的限制，或以变更后的规定为准，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。
（八）基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金资产的安全与增值；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。
（九）基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2019 年 03 月 31 日（未经审计）。
1.报告期末基金资产组合情况
序 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
号 （%）
1 权益投资 368,833,604.0289.26
- 其中：股票 368,833,604.0289.26
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
- 其中：债券 - -
- 资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
- 其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
7 银行存款和结算备付金合计 40,436,270.06 9.79
8 其他资产 3,942,467.55 0.95
9 合计 413,212,341.63100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例
码 (%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 108,503,808.0027.27
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 260,329,796.0265.43
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
- 合计 368,833,604.0292.70
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 600489 中金黄金 3,254,900 27,829,395.00 6.99
2 600547 山东黄金 883,500 27,459,180.00 6.90
3 601069 西部黄金 1,860,600 26,829,852.00 6.74
4 000975 银泰资源 2,422,900 26,385,381.00 6.63
5 002500 山西证券 2,338,149 22,422,848.91 5.64
6 600837 海通证券 1,570,600 22,035,518.00 5.54
7 600109 国金证券 2,033,300 21,837,642.00 5.49
8 601555 东吴证券 2,048,751 20,733,360.12 5.21
9 000783 长江证券 2,694,500 20,289,585.00 5.10
10 600030 中信证券 817,200 20,250,216.00 5.09
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
11.投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 88,693.46
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,599.74
5 应收申购款 3,847,174.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,942,467.55
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
八、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
前海开源多元策略混合 A
业绩比
净值增长 净值增 业绩比较 较基准
阶段 率① 长率标 基准收益 收益率 ①－③ ②－④
准差② 率③ 标准差
④
2017.7.3- 5.53% 0.78% 7.20% 0.49% -1.67% 0.29%
2017.12.31
2018.1.1- -15.47% 1.28% -16.80% 0.94% 1.33% 0.34%
2018.12.31
2019.1.1- 43.65% 2.48% 18.86% 0.96% 24.79% 1.52%
2019.3.31
2017.7.3- 28.14% 1.42% 6.02% 0.84% 22.12% 0.58%
2019.3.31
前海开源多元策略混合 C
业绩比
净值增长 净值增 业绩比较 较基准
阶段 率① 长率标 基准收益 收益率 ①－③ ②－④
准差② 率③ 标准差
④
2017.7.3- 4.11% 0.78% 7.20% 0.49% -3.09% 0.29%
2017.12.31
2018.1.1- -15.46% 1.29% -16.80% 0.94% 1.34% 0.35%
2018.12.31
2019.1.1- 43.63% 2.48% 18.86% 0.96% 24.77% 1.52%
2019.3.31
2017.7.3- 26.41% 1.42% 6.02% 0.84% 20.39% 0.58%
2019.3.31
注：2018 年 2 月 28 日起本基金业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×50%+恒生指数收
益率×20%+中证全债指数收益率×30%；2018 年 2 月 28 日前本基金业绩比较基准为：沪深
300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。
九、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金相关账户的开户、维护费用；
10、因投资相关规定范围内的香港联合交易所上市的股票而产生的各项合理费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内，按照指定的账户路径进行 资金支付，管理人无需再出具划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内，按照指定的账户路径进行 资金支付，管理人无需再出具划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内，按照指定的账户路径进行 资金支付，管理人无需再出具划拨指令。销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十、其他应披露事项
（一）前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的从业人员在前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管公司”或“子公司”）兼任董事、监事及领薪情况如下：
本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长；
本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源资管公司董事；
本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事；
上述人员均不在前海开源资管公司领薪。本公司除上述人员以外未有从业人员在前海开源资管公司兼任职务的情况。
（二）2019 年 01 月 03 日至 2019 年 07 月 03 日披露的公告：
2019-06-24 前海开源基金管理有限公司关于增加新华信通为旗下部分基金的销售
机构并参与其费率优惠活动的公告
2019-06-21 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的
公告
2019-06-06 前海开源基金管理有限公司关于增加中信证券等为旗下部分基金代销
机构的公告
2019-06-03 前海开源基金管理有限公司关于增加中证金牛为旗下部分基金的代销
机构并参加其费率优惠活动的公告
2019-05-17 前海开源基金管理有限公司关于增加华福证券为旗下部分基金的销售
机构并参与其费率优惠活动的公告
2019-04-30 关于前海开源基金管理有限公司增加交通银行为旗下部分基金的代销
机构并参加其费率优惠活动的公告
2019-04-25 关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过恒宇天泽办理定投业务
起点金额的公告
2019-04-19 前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报
告
2019-04-03 前海开源基金管理有限公司关于增加玄元保险为旗下部分基金的销售
机构并参与其费率优惠活动的公告
2019-03-29 前海开源基金管理有限公司关于开源宝赎回转认/申购基金业务在电
子直销平台实施费率优惠的公告
2019-03-27 前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告
2019-03-27 前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘
要
2019-03-27 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加凤凰金信转
换业务申购补差费率优惠活动的公告
2019-03-15 前海开源基金管理有限公司关于增加信诚基金为旗下部分基金的销售
机构并参与其费率优惠活动的公告
2019-03-12 前海开源基金管理有限公司关于增加长城证券为旗下部分基金的销售
机构并参与其费率优惠活动的公告
2019-03-11 关于前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金增加部分代销机
构并参加其费率优惠活动的公告
2019-03-11 前海开源基金管理有限公司关于增加中信建投为旗下部分基金的销售
机构并参与其费率优惠活动的公告
2019-02-15 前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
摘要（2019 年第 1 号）
2019-01-31 前海开源基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理
旗下基金相关销售业务的公告
2019-01-22 前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报
告
2019-01-21 关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过东海证券办理定投业务
起点金额的公告
2019-01-08 前海开源基金管理有限公司关于增加第一创业证券为旗下部分基金的
销售机构并参与其费率优惠活动的公告
十一、备查文件
（一）备查文件包括：
1、中国证监会准予注册前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金的文件
2、《前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
（二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式：
1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印
件。
十二、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、对“ 重要提示”相关信息进行了更新。
2、对“基金管理人”相关信息进行了更新。
3、对“基金托管人”相关信息进行了更新。
4、对“相关服务机构”相关信息进行了更新。
5、对“基金的投资”相关信息进行了更新。
6、对“其他应披露事项”相关信息进行了更新。
7、对部分表述进行了更新。
前海开源基金管理有限公司
二〇一九年八月十六日
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