银华安颐中短债双月持有期债券型证券投
资基金

（原银华双月定期理财债券型证券投资基金）

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

2020 年 9 月 10 日，中国证监会《关于准予银华双月定期理财债券型证券投资基金变更注册
的批复》（证监许可【2020】2185 号）准予银华双月定期理财债券型证券投资基金变更注册。
2020 年 10 月 16 日至 2020 年 11 月 12 日期间，银华双月定期理财债券型证券投资基金以通
讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于银华双月定期理财债券型证券投资基金转型有关事项的议案》，同意银华双月定期理财债券型证券投资基金转型为银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金，并相应调整基金运作方式、基金份额类别、基金份额的申购与赎回、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、风险收益特征、基金资产估值、基金费用、基金的收益与分配等条款，并基于上述修改，按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对基金合
同部分条款进行相应修改。上述基金转型事项已于 2020 年 11 月 13 日经基金份额持有人大会表决
通过生效，自 2020 年 12 月 15 日起，《银华双月定期理财债券型证券投资基金基金合同》失效且
《银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金合同》生效，银华双月定期理财债券型证券投资基金正式变更为银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止（注：银华双月定期理财债券型证券投资基
金的报告期为 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 14 日，银华安颐中短债双月持有期债券型证券投
资基金的报告期为 2020 年 12 月 15 日至 2020 年 12 月 31 日）。

§2 基金产品概况

转型后：

基金简称 银华安颐中短债双月持有期债券

交易代码 004839


基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 15 日

报告期末基金份额总额 333,803,708.08 份

投资目标 通过投资中短期债券，在严格控制风险和保持较高
流动性的前提下力争为投资人获取稳健回报。

本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场
利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因
素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，并
通过自下而上精选债券，获取优化收益。

本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基
金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不低
于非现金基金资产的 80%。本基金所指中短期债券
投资策略 为剩余期限不超过三年的债券资产，包括国债、央
行票据、政策性金融债券、金融债券、企业债券、
公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、
可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短
期融资券。每个交易日日终，在扣除国债期货合约
需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产
净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债

券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。

业绩比较基准 中债新综合全价（1-3 年）指数收益率×80%+一年
期人民币定期存款基准利率（税后）×20%

本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期
风险收益特征 收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币
市场基金。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 银华安颐中短债双月持有 银华安颐中短债双月
期债券 A 持有期债券 C

下属分级基金的交易代码 004839 000791

报告期末下属分级基金的份额总额 322,022,244.51 份 11,781,463.57 份

转型前：

基金简称 银华双月定期理财债券

交易代码 000791

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 9 月 5 日

报告期末基金份额总额 260,731,427.51 份

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础
投资目标 上，力求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的
稳定增值。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在深入研究
国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场


资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收
益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收
益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积
极管理。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

本基金是短期理财债券型基金，预期风险收益水平
风险收益特征 低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投
资基金。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 银华双月定期理财债券 A 银华双月定期理财债
券 C

下属分级基金的交易代码 000791 004839

报告期末下属分级基金的份额总额 11,750,750.61 份 248,980,676.90 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标（转型后）

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 12 月 15 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

银华安颐中短债双月持有期 银华安颐中短债双月持有期
债券 A 债券 C

1.本期已实现收益 273,411.07 9,125.41

2.本期利润 350,524.63 12,008.79

3.加权平均基金份额本期利润 0.0014 0.0011

4.期末基金资产净值 322,389,767.18 11,793,487.59

5.期末基金份额净值 1.0011 1.0010

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.1 主要财务指标（转型前）

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 14 日 ）

银华双月定期理财债券 A 银华双月定期理财债券 C

1. 本期已实现收益 294,396.72 5,881,257.25

2．本期利润 294,396.72 5,881,257.25

3．期末基金资产净值 11,750,750.61 248,980,676.90

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银华安颐中短债双月持有期债券 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

自基金合同 0.11% 0.01% 0.34% 0.01% -0.23% 0.00%
生效起至今

银华安颐中短债双月持有期债券 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

自基金合同 0.10% 0.01% 0.34% 0.01% -0.24% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较


注：本基金已在转换基准日 2020 年 12 月 14 日日终进行了转型。本基金合同生效日期为 2020 年
12 月 15 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银华双月定期理财债券 A

阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6054% 0.0138% 0.2778% 0.0000% 0.3276% 0.0138%
月

过去六个 1.0722% 0.0095% 0.6196% 0.0000% 0.4526% 0.0095%
月

过去一年 2.2874% 0.0067% 1.2992% 0.0000% 0.9882% 0.0067%

过去三年 9.3757% 0.0044% 4.0714% 0.0000% 5.3043% 0.0044%

过去五年 17.3200% 0.0041% 6.9236% 0.0000% 10.3964% 0.0041%

自基金合

同生效起 23.4818% 0.0046% 8.8508% 0.0000% 14.6310% 0.0046%
至今


银华双月定期理财债券 C

阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.6384% 0.0138% 0.2778% 0.0000% 0.3606% 0.0138%

过去六个月 1.1670% 0.0095% 0.6196% 0.0000% 0.5474% 0.0095%

过去一年 2.5055% 0.0067% 1.2992% 0.0000% 1.2063% 0.0067%

过去三年 10.1364% 0.0044% 4.0714% 0.0000% 6.0650% 0.0044%

自基金合同

生效起至今 12.7022% 0.0043% 4.7976% 0.0000% 7.9046% 0.0043%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

学士学位。2008 年至 2015 年 4 月
任职于泰达宏利基金管理有限公
司；2015 年 4 月加盟银华基金管理
有限公司，任职基金经理助理，自
李晓彬 本基金 2016年3月7 2020 年 12 月 2016年3月7日起担任银华货币市
女士 的基金 日 14 日 12.5 年 场证券投资基金基金经理，自 2016
经理 年 3 月 7 日至 2020 年 12 月 14 日
兼任银华双月定期理财债券型证
券投资基金基金经理，自 2016 年
10 月 17 日起兼任银华惠增利货币
市场基金基金经理，自 2018 年 7


月 16 日起兼任银华惠添益货币市
场基金基金经理。具有从业资格。
国籍：中国。

硕士学位。2013 年 7 月加入银华基
金，历任交易管理部助理交易员、
中级交易员、投资管理三部询价研
究员、投资管理三部基金经理助
理。自 2017 年 5 月 4 日起担任银
华多利宝货币市场基金基金经理，
自 2017 年 5 月 4 日至 2020 年 12
王树丽 本基金 2017年5月4 2020 年 12 月 月 14 日兼任银华双月定期理财债
女士 的基金 日 14 日 7.5 年 券型证券投资基金基金经理，自
经理 2018年6月7日起兼任银华交易型
货币市场基金基金经理，自 2019
年 1 月 29 日至 2020 年 2 月 5 日兼
任银华安鑫短债债券型证券投资
基金基金经理，自 2019 年 3 月 14
日至 2020 年 3 月 30 日兼任银华安
享短债债券型证券投资基金基金
经理。具有从业资格。国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士学位。曾就职于世德贝投资咨询
（北京）有限公司、大公国际资信评
估有限公司、中融基金管理有限公
司。2017 年 1 月加入银华基金，现
任投资管理三部基金经理兼基金经
理助理。自 2019 年 7 月 30 日起担任
银华安盈短债债券型证券投资基金
赵楠楠 本基金 2020 年 12 月 基金经理，自2019年9月6日至2020
女士 的基金 15 日 - 10.5 年 年 5 月 30 日兼任银华稳裕六个月定
经理 期开放债券型证券投资基金基金经
理，自 2019 年 9 月 6 日起兼任银华
泰利灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，自 2020 年 1 月 17 日起兼
任银华安鑫短债债券型证券投资基
金基金经理，自 2020 年 7 月 16 日起
兼任银华通利灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，自 2020 年 8 月


24 日起兼任银华汇益一年持有期混
合型证券投资基金基金经理，自2020
年 8 月 25 日起兼任银华汇利灵活配
置混合型证券投资基金基金经理，自
2020 年 12 月 15 日起兼任银华安颐
中短债双月持有期债券型证券投资
基金基金经理。具有从业资格。国籍：
中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年四季度，国内疫情控制仍然较好，经济数据仍然继续改善，消费和制造业投资、出口部门带动经济进一步回升，房地产和基建逐渐转为贡献韧性。10 月、11 月工业增加值同比分别为6.9%、7.0%，分行业表现有所分化，但多数行业绝对增速仍维持相对高位。10 月、11 月固定资产投资累计同比分别为 1.8%、2.6%，11 月制造业投资大幅回升，企业盈利改善以及产能利用率回升助推制造业投资改善。10 月、11 月社消零售增速分别为 4.3%、5.0%，限额以上消费回升较快。出口方面，10 月、11 月以美元计价的出口同比分别为 11.4%、21.1%，持续超出市场预期，防疫物资、传统出口产品、高新技术和机电产品等轮番支撑出口表现。通胀方面，CPI 处于低位，10月、11 月 PPI 同比分别为-2.1%、-1.5%，国内大宗商品价格持续上涨。流动性方面，银行间资金利率水平经历先抬升后下降的过程。

债市方面，四季度债券收益率震荡下行。10 年国开债收益率下行约 18bp，3-5 年高等级信用
债收益率下行约 18bp。

四季度，本基金转型成中短债基金，根据规模及市场情况逐步完成了建仓操作。

展望 2021 年一季度，经济基本面短期可能延续修复状态，疫情后的复苏和信用的收敛可能是影响经济基本面的主线，需持续观察经济动能的变化。

基于以上分析，本基金将维持适度久期，在严格控制信用风险的前提下，对组合配置进行优化调整。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2020 年 12 月 31 日，银华安颐中短债双月持有期债券 A 基金份额净值为 1.0011 元，本
报告期（2020 年 12 月 15 日至 12 月 31 日）基金份额净值增长率为 0.11%；截至 2020 年 12 月 31
日，银华安颐中短债双月持有期债券 C 基金份额净值为 1.0010 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.10%，同期业绩比较基准收益率为 0.34%。

截至 2020 年 12 月 14 日，银华双月定期理财债券 A 本报告期（2020 年 10 月 1 日至 12 月 14
日）基金份额净值收益率为 0.6054%；截至 2020 年 12 月 14 日，银华双月定期理财债券 C 的基金
份额净值收益率为 0.6384%，同期业绩比较基准收益率为 0.2778%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

转型后：
5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 331,225,000.00 98.21

其中：债券 331,225,000.00 98.21

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,047,887.96 0.31

8 其他资产 5,003,008.83 1.48

9 合计 337,275,896.79 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 15,998,400.00 4.79

2 央行票据 - -


3 金融债券 22,306,600.00 6.67

其中：政策性金融债 22,306,600.00 6.67

4 企业债券 140,745,000.00 42.12

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 152,175,000.00 45.54

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 331,225,000.00 99.11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 101751016 17 国开投 300,000 30,720,000.00 9.19
MTN001

19 浦发银

2 1928005 行小微债 300,000 30,273,000.00 9.06
01

3 1928034 19 交通银 300,000 30,045,000.00 8.99
行 01

4 143825 18 长电 02 300,000 30,009,000.00 8.98

5 101753017 17 华能 200,000 20,498,000.00 6.13
MTN001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,002,887.88

5 应收申购款 120.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,003,008.83

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。
转型前：
5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 129,988,553.68 49.81

其中：债券 129,988,553.68 49.81

资产支持证券 - -


2 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 130,957,616.40 50.18

4 其他资产 23,492.87 0.01

5 合计 260,969,662.95 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 7,292,893.02 0.50

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金本报告期未有债券正回购资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 1

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 36

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值
值的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 100.08 -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -


的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） - -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

合计 100.08 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 29,988,553.68 11.50

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 100,000,000.00 38.35

8 其他 - -

9 合计 129,988,553.68 49.86

10 剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 112022022 20 邮储银行 500,000 50,000,000.00 19.18
CD022

2 112006088 20 交通银行 500,000 50,000,000.00 19.18
CD088

3 209945 20 贴现国债 300,000 29,988,553.68 11.50


45

注：本基金本报告期末仅持有以上债券。
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1239%

报告期内偏离度的最低值 0.0018%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0447%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内未有负偏离度绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内未有正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 23,492.87

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -


8 合计 23,492.87

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

项目 银华安颐中短债双月持有期 银华安颐中短债双月
债券 A 持有期债券 C

基金合同生效日（ 2020 年12 月 15 日 ） 152,043,121.60 11,681,822.73
基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总 169,979,122.91 99,640.84
申购份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基 - -
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - -
分变动份额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 322,022,244.51 11,781,463.57

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§6 开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

项目 银华双月定期理财债券 A 银华双月定期理财债
券 C

报告期期初基金份额总额 184,253,518.53 1,501,852,290.66

报告期期间基金总申购份额 305,534.17 5,981,901.47

报告期期间基金总赎回份额 172,808,302.09 1,258,853,515.23

报告期期末基金份额总额 11,750,750.61 248,980,676.90

注：总申购份额含红利再投的基金份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金管理人于 2020 年 11 月 14 日披露了《关于银华双月定期理财债券型证券投资基金
基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》，本次大会于 2020 年 11 月 13 日表决通过了《关
于银华双月定期理财债券型证券投资基金转型有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。
2、本基金管理人于 2020 年 11 月 14 日披露了《关于银华双月定期理财债券型证券投资基金
实施转型的提示性公告》，本次基金份额持有人大会决议生效后，本基金将在正式实施转型前安
排不少于二十个交易日的转型选择期，以供基金份额持有人做出选择。具体转型选择期期间为
2020 年 11 月 16 日至 2020 年 12 月 14 日。投资者选择期结束后，投资者尚未赎回或转换转出而
继续持有的银华双月定期理财债券型证券投资基金 A 类基金份额（基金代码 000791）、C 类基金
份额（基金代码 004839）将分别转为银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金的 C 类基金
份额（基金代码 000791）、A 类基金份额（基金代码 004839）。《银华安颐中短债双月持有期债
券型证券投资基金基金合同》、《银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金托管协议》于
2020 年 12 月 15 日生效，《银华双月定期理财债券型证券投资基金基金合同》、《银华双月定期
理财债券型证券投资基金托管协议》自同一日起失效。

3、本基金管理人于 2020 年 12 月 16 日披露了《银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资
基金开放日常申购、定期定额投资及转换转入业务的公告》，本基金自 2020 年 12 月 17 日起开放
日常申购、定期定额投资及转换转入业务。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 银华双月定期理财债券型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件及中国证监
会准予银华双月定期理财债券型证券投资基金变更注册为银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金的文件

9.1.2《银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金合同》

9.1.3《银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金招募说明书》

9.1.4《银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金托管协议》

9.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照

9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照

9.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
9.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司
2021 年 1 月 20 日
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