广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中证全指建筑材料指数

基金主代码 004856

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 2 日

报告期末基金份额总额 881,135,889.77 份

本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪中证

投资目标 全指建筑材料指数，力求实现对标的指数的跟踪偏

离度和跟踪误差最小化。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按

投资策略 照成份股在中证全指建筑材料指数中的基准权重

构建指数化投资组合。

业绩比较基准 中证全指建筑材料指数收益率×95%+活期存款利


率(税后)×5%

本基金是股票型基金，风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。

风险收益特征 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标

的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所

代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发中证全指建筑材料 广发中证全指建筑材料

称 指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代

004856 004857

码

报告期末下属分级基金 486,934,210.74 份 394,201,679.03 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

广发中证全指建筑材 广发中证全指建筑材

料指数 A 料指数 C

1.本期已实现收益 300,902.58 -238,665.26

2.本期利润 40,298,931.97 41,789,368.13

3.加权平均基金份额本期利润 0.1174 0.1171

4.期末基金资产净值 741,943,294.86 602,320,323.05

5.期末基金份额净值 1.5237 1.5279


注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发中证全指建筑材料指数 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 5.10% 1.43% 5.00% 1.47% 0.10% -0.04%
月

过去六个 2.41% 1.62% 1.99% 1.65% 0.42% -0.03%
月

过去一年 10.47% 1.46% 7.16% 1.48% 3.31% -0.02%

过去三年 106.13% 1.56% 90.38% 1.60% 15.75% -0.04%

自基金合

同生效起 52.37% 1.57% 40.09% 1.61% 12.28% -0.04%
至今
2、广发中证全指建筑材料指数 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 5.05% 1.43% 5.00% 1.47% 0.05% -0.04%
月

过去六个 2.30% 1.62% 1.99% 1.65% 0.31% -0.03%
月

过去一年 10.25% 1.46% 7.16% 1.48% 3.09% -0.02%

过去三年 105.81% 1.56% 90.38% 1.60% 15.43% -0.04%

自基金合

同生效起 52.79% 1.57% 40.09% 1.61% 12.70% -0.04%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017 年 8 月 2 日至 2021 年 12 月 31 日)

1、广发中证全指建筑材料指数 A：
2、广发中证全指建筑材料指数 C：


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

本基金的基 陆志明先生，经济学硕士，持
金经理；广发 有中国证券投资基金业从业
深证100指数 证书。曾任大鹏证券有限公司
证券投资基 研究员，深圳证券信息有限公
金(LOF)的基 司部门总监，广发基金管理有
金经理；广发 限公司数量投资部总经理、指
中证 1000 指 数投资部副总经理、量化投资
陆志明 数型发起式 2021- - 23 年 部副总经理、广发中小企业
证券投资基 06-17 300 交易型开放式指数证券投
金的基金经 资基金基金经理(自 2011 年 6
理；广发中证 月 3 日至 2016 年 7 月 28 日)、
全指家用电 广发中小企业300交易型开放
器指数型发 式指数证券投资基金联接基
起式证券投 金基金经理(自 2011 年 6 月 9
资基金的基 日至 2016 年 7 月 28 日)、广
金经理；广发 发深证100指数分级证券投资


中证全指汽 基金基金经理(自 2012 年 5 月
车指数型发 7 日至 2016 年 7 月 28 日)、广
起式证券投 发中证百度百发策略100指数
资基金的基 型证券投资基金基金经理(自
金经理；广发 2014 年 10 月 30 日至 2016 年
上证科创板 7 月 28 日)、广发中证医疗指
50 成份交易 数分级证券投资基金基金经
型开放式指 理(自2015年7月23日至2016
数证券投资 年 7 月 28 日)、广发中证全指
基金的基金 能源交易型开放式指数证券
经理；广发上 投资基金发起式联接基金基
证科创板 50 金经理(自 2015 年 7 月 9 日至
成份交易型 2018 年 10 月 9 日)、广发中证
开放式指数 全指主要消费交易型开放式
证券投资基 指数证券投资基金发起式联
金发起式联 接基金基金经理(自 2015 年 8
接基金的基 月 18 日至 2018 年 12 月 20
金经理；广发 日)、广发中证全指原材料交
中证央企创 易型开放式指数证券投资基
新驱动交易 金发起式联接基金基金经理
型开放式指 (自 2015 年 8 月 18 日至 2018
数证券投资 年 12 月 20 日)、广发中证全
基金的基金 指主要消费交易型开放式指
经理；广发中 数证券投资基金基金经理(自
证央企创新 2015 年 7 月 1 日至 2019 年 4
驱动交易型 月 2 日)、广发中证全指工业
开放式指数 交易型开放式指数证券投资
证券投资基 基金发起式联接基金基金经
金联接基金 理(自2017年6月13日至2020
的基金经理； 年 8 月 21 日)、广发中证全指
广发中证全 工业交易型开放式指数证券
指电力公用 投资基金基金经理(自 2017 年
事业交易型 6 月 13 日至 2021 年 2 月 10
开放式指数 日)、广发中证全指可选消费
证券投资基 交易型开放式指数证券投资
金的基金经 基金基金经理(自 2014 年 6 月
理 3 日至 2021 年 6 月 17 日)、广
发中证全指医药卫生交易型
开放式指数证券投资基金基
金经理(自 2014 年 12 月 1 日
至 2021 年 6 月 17 日)、广发
中证全指信息技术交易型开
放式指数证券投资基金基金
经理(自 2015 年 1 月 8 日至


2021 年 6 月 17 日)、广发中证
全指信息技术交易型开放式
指数证券投资基金发起式联
接基金基金经理(自 2015 年 1
月29日至2021年6月17日)、
广发中证全指金融地产交易
型开放式指数证券投资基金
基金经理(自 2015 年 3 月 23
日至 2021 年 6 月 17 日)、广
发中证全指可选消费交易型
开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理(自
2015 年 4 月 15 日至 2021 年 6
月 17 日)、广发中证全指医药
卫生交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基
金经理(自 2015 年 5 月 6 日至
2021 年 6 月 17 日)、广发中证
全指原材料交易型开放式指
数证券投资基金基金经理(自
2015 年 6 月 25 日至 2021 年 6
月 17 日)、广发中证全指能源
交易型开放式指数证券投资
基金基金经理(自 2015 年 6 月
25 日至 2021 年 6 月 17 日)、
广发中证全指金融地产交易
型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经理(自
2015 年 7 月 9 日至 2021 年 6
月 17 日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年第 4 季度，因疫情反复，消费与净出口受到影响，加之社会固定资产投资
同比增速逐步放缓，整体宏观经济增长乏力。在宏观调控政策方面，第 4 季度经历了以煤炭价格为核心的大宗商品价格调控和对房地产金融政策的微调。

受宏观经济情况和政策预期的影响，第 4 季度二级市场整体略有回升，中证全指全收益指数上涨 4.37%。从规模指数表现来看，小市值指数涨幅高于大市值指数，代表大市值股票群体的沪深 300 全收益指数上涨 1.61%，代表小市值股票群体的国证2000 全收益指数上涨 11.42%；从风格指数表现来看，成长风格表现好于价值风格，国证成长全收益指数上涨 3.32%，国证价值全收益指数微跌 0.43%。

本基金跟踪的标的是中证全指建筑材料指数，该指数选取中证全指样本股中的建筑材料行业股票组成，以反映该行业股票的整体表现。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。


第 4 季度，中证全指建筑材料指数上涨 5.23%，略微跑赢整体市场。12 月份以来，
建筑材料产业受益于近期房地产领域的政策微调，出现了较大幅度反弹，逐步收复前两个月的失地。第 4 季度，指数样本股票日均换手率与市场持平，但低于上季度，表明本季度建材板块的投资者关注度有所下降。

基金投资运作方面，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，本基金在报告期内交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 5.10%，C 类基金份额净值增长
率为 5.05%，同期业绩比较基准收益率为 5.00%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 1,267,835,061.16 92.54

其中：普通股 1,267,835,061.16 92.54

存托凭证 - -

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 87,861,810.30 6.41


7 其他资产 14,320,030.88 1.05

8 合计 1,370,016,902.34 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,243,466,471.95 92.50

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 11,519.99 0.00

F 批发和零售业 48,955.86 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,818.75 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 14,207.10 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 24,235,925.73 1.80

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,267,835,061.16 94.31

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 002271 东方雨虹 4,103,379 216,166,005.72 16.08

2 600585 海螺水泥 4,563,853 183,923,275.90 13.68

3 000786 北新建材 3,347,532 119,942,071.56 8.92

4 601636 旗滨集团 5,322,532 91,015,297.20 6.77

5 000012 南玻 A 4,534,147 45,024,079.71 3.35

6 600801 华新水泥 2,248,724 43,400,373.20 3.23

7 000401 冀东水泥 3,275,866 39,179,357.36 2.91

8 601992 金隅集团 13,770,08 39,107,038.56 2.91

4

9 600881 亚泰集团 10,730,31 34,873,533.50 2.59

8

10 300737 科顺股份 1,892,081 30,746,316.25 2.29

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。


（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 167,457.22

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 11,618.43

5 应收申购款 14,140,955.23

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 14,320,030.88

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

广发中证全指建筑 广发中证全指建筑

项目

材料指数A 材料指数C


报告期期初基金份额总额 240,148,422.21 261,080,775.30

报告期期间基金总申购份额 470,882,699.43 568,786,300.95

减：报告期期间基金总赎回份额 224,096,910.90 435,665,397.22

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 486,934,210.74 394,201,679.03

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,800.08

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,800.08

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 1.14

例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承
项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限
份额比例 比例

基金管理人固有资金 10,001,8 1.14% 10,001,8 1.14% 三年
00.08 00.08

基金管理人高级管理 - - - - -
人员

基金经理等人员 - - - - -


基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,001,8 1.14% 10,001,8 1.14% 三年
00.08 00.08

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会注册广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金募集的文件
2.《广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二二年一月二十一日
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