泰康现金管家货币市场基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月24日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为2018年7月1日起至2018年9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 泰康现金管家货币

交易代码 004861

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年9月8日

报告期末基金份额总额 1,229,937,840.78份

投资目标 在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上，通过积极

主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。

本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后

的收益率水平或盈利能力的基础上，通过比较或合理预期各类资产

的风险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配

置比例。

本基金在对国内外宏观经济形势研究基础上，对利率期限结构和债

券市场变化趋势进行深入分析和预测，确定并动态调整利率品种的

期限配置策略。本基金综合分析经济基本面、政策面、资金面以及

收益水平和流动性风险通过在行业和个券方面进行分散化投资，同

投资策略 时规避高信用风险行业和主体的前提下，适度提高组合收益并控制

投资风险。

本基金在严格遵守杠杆比例的前提下，通过对流动性状况深入分析，
综合比较回购利率与短期债券收益率、存款利率，判断是否存在利

差套利空间，进而确定是否进行杠杆操作。

本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置

比例，通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、
正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，以满足

日常的基金资产变现需求。


业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）。

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险
风险收益特征 品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股
票型基金。

基金管理人 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额

泰康现金管家货币A 004861 62,244,589.64份
泰康现金管家货币B 004862 136,683,610.72份
泰康现金管家货币C 004863 1,031,009,640.42份
§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 1.本期已实现收 2．本期利润 3．期末基金资产
益 净值

泰康现金管家货

报告期（ 币A 641,144.69 641,144.69 62,244,589.64
2018年7月1日 泰康现金管家货

－2018年9月 币B 1,104,088.01 1,104,088.01 136,683,610.72
30日） 泰康现金管家货

币C 12,405,434.42 12,405,434.42 1,031,009,640.42
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
（3）本基金暂未对D类份额进行募集。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康现金管家货币A

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.7832% 0.0035% 0.3403% 0.0000% 0.4429% 0.0035%
注：本基金收益分配按日结转份额。

泰康现金管家货币B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.8446% 0.0035% 0.3403% 0.0000% 0.5043% 0.0035%
注：本基金收益分配按日结转份额。

泰康现金管家货币C

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.8446% 0.0035% 0.3403% 0.0000% 0.5043% 0.0035%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于2017年09月08日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

任慧娟于2015年8月加入泰
康资产管理有限责任公司，
现担任公募事业部固定收益
任慧娟 本基金基 2017年 投资经理。2007年7月至

金经理 9月8日 - 11 2008年7月在阳光财产保险
公司资金运用部统计分析岗
工作，2008年7月至

2011年1月在阳光保险集团

资产管理中心历任风险管理
岗、债券研究岗，2011年

1月起任固定收益投资经理，
至2015年8月在阳光资产管
理公司固定收益部投资部任
高级投资经理。2015年

12月9日至今担任泰康薪意
保货币市场基金基金经理。
2016年5月9日至今担任泰
康新机遇灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。

2016年7月13日至今担任泰
康恒泰回报灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。

2016年8月24日至今担任泰
康丰盈债券型证券投资基金
基金经理。2016年12月

21日至今担任泰康策略优选
灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。2017年9月

8日至今担任泰康现金管家货
币市场基金基金经理。

蒋利娟于2008年7月加入泰
康资产，历任集中交易室交
易员，固定收益投资部流动
性投资经理、固定收益投资
经理，固定收益投资中心固
定收益投资经理。现任公募
事业部固定收益投资执行总
监。2015年6月19日至今担
任泰康薪意保货币市场基金
基金经理。2015年9月23日
蒋利娟 本基金基 2017年 至今担任泰康新回报灵活配
金经理 9月8日 - 10 置混合型证券投资基金基金
经理。2015年12月8日至
2016年12月27日任泰康新
机遇灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。2016年

2月3日至今任泰康稳健增利
债券型证券投资基金基金经
理。2016年6月8日至今任
泰康宏泰回报混合型证券投
资基金基金经理。2017年

1月22日至今任泰康金泰回

报3个月定期开放混合型证
券投资基金基金经理。

2017年6月15日至今任泰康
兴泰回报沪港深混合型证券
投资基金基金经理。2017年
8月30日至今担任泰康年年
红纯债一年定期开放债券型
证券投资基金基金经理。

2017年9月8日至今担任泰
康现金管家货币市场基金基
金经理。2018年5月30日至
今担任泰康颐年混合型证券
投资基金基金经理。2018年
6月13日至今担任泰康颐享
混合型证券投资基金基金经
理。2018年8月24日至今担
任泰康弘实3个月定期开放
混合型发起式证券投资基金
基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2018年三季度，宏观经济呈现小幅走弱的趋势。具体来看，工业生产表现平稳，需求端呈
现一定的下行压力：投资受制于基建投资的拖累，增速有所下滑；消费增速低位企稳；出口增速仍然维持高位，但受到贸易战影响的部分商品，其出口增速已有所下滑。受到表内贷款有所放量的影响，社融增速在低位有企稳迹象。货币政策独立性较强，流动性保持合理充裕。通胀方面，供给端推升通胀小幅回升，但总体压力可控。汇率方面，人民币在贬值之后有所企稳。

债券市场方面，利率呈现了震荡的走势。7月份，资金面在降准之后超预期宽松，短端利率大幅下行，带动长端利率有所下行；8月初开始，长端利率经历了一波小幅的调整，猪瘟、水灾、油价等事件带动通胀预期明显升温，同时地方债发行显著放量，对市场形成挤压。9月下旬，在中国不跟随美联储加息、降准预期的带动下，长端利率有所修复。总体来看，10Y国债上行
13bp，10Y国开下行5bp，国债受限于地方债放量而表现略差。

报告期内，本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产，保持适度杠杆，并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰康现金管家A基金净值增长率为0.7832%；截至本报告期末泰康现金管家B基金净值增长率为0.8446%；截至本报告期末泰康现金管家C基金净值增长率为0.8446%；同
期业绩比较基准增长率为0.3403%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 668,206,163.28 45.43
其中：债券 665,801,163.28 45.27
资产支持证券 2,405,000.00 0.16
2 买入返售金融资产 472,918,674.38 32.15
其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

银行存款和结算备付金合

3 计 321,402,465.07 21.85
4 其他资产 8,311,467.83 0.57
5 合计 1,470,838,770.56 100.00
5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 6.32

其中：买断式回购融资 -

序号项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 239,949,120.07 19.51
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 57
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 55.48 19.51
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 20.33 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 9.95 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-120天 16.27 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天（含） 16.88 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
合计 118.91 19.51
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 29,895,616.57 2.43
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,022,100.79 2.44
其中：政策性金融债 30,022,100.79 2.44
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 170,467,350.99 13.86
6 中期票据 40,267,212.84 3.27
7 同业存单 395,148,882.09 32.13
8 其他 - -
9 合计 665,801,163.28 54.13
剩余存续期超过397天的浮

10 动利率债券 - -
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）
18上海银

1 111816203 行CD203 1,080,000 107,961,734.24 8.78
18光大银

2 111817032 行CD032 1,000,000 99,630,164.03 8.10
18中原银

3 111883173 行CD188 500,000 49,348,046.70 4.01
18徽商银

4 111886163 行CD146 500,000 49,172,774.09 4.00
18首创

5 011801097 SCP002 300,000 30,046,774.89 2.44
6 170211 17国开11 300,000 30,022,100.79 2.44
18万科

7 011801431 SCP004 300,000 30,000,532.10 2.44
18盛京银

8 111881438 行CD300 300,000 29,934,374.57 2.43
18东莞银

9 111893488 行CD032 300,000 29,522,359.20 2.40

13中铝业

10 101355009 MTN001 200,000 20,160,302.71 1.64
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1037%
报告期内偏离度的最低值 0.0500%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0680%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
在本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
在本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)

1 1889112 18上和1A1 100,000.00 2,405,000.00 0.20
5.9投资组合报告附注
5.9.1本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 839.81
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 8,298,382.01
4 应收申购款 12,100.00
5 其他应收款 146.01
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 8,311,467.83
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。


§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 泰康现金管家货 泰康现金管家货 泰康现金管家货币
币A 币B C

报告期期初基金份额总额 112,874,743.75 42,970,613.57 1,012,304,951.25
报告期期间基金总申购份额 20,698,719.70 500,846,161.74 1,468,479,223.33
报告期期间基金总赎回份额 71,328,873.81 407,133,164.59 1,449,774,534.16
报告期期末基金份额总额 62,244,589.64 136,683,610.72 1,031,009,640.42
注：（1）报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；基金总赎回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。
（2）本基金暂未对D类份额进行募集。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期末持有基金情
报告期内持有基金份额变化情况

资 况

者 持有基金份额比

序 期初 申购 赎回 份额
类 例达到或者超过 持有份额

号 份额 份额 份额 占比
别 20%的时间区间

机 20180701- 310,492,748 202,478,117 512,970,865

1 - 0.00%
构 20180709 .08 .25 .33

20180711- 310,492,748 202,478,117 512,970,865

2 - 0.00%
20180814 .08 .25 .33

20180927- 251,591,177 251,591,177 20.46
3 0.00 -

20180930 .77 .77 %
个

- - - - - - -
人


产品特有风险

当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）中国证监会准予泰康现金管家货币市场基金注册的文件；

（二）《泰康现金管家货币市场基金基金合同》；

（三）《泰康现金管家货币市场基金招募说明书》；

（四）《泰康现金管家货币市场基金托管协议》。
9.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
9.3查阅方式

投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.tkfunds.com.cn）查阅。

泰康资产管理有限责任公司
2018年10月24日
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