泰康现金管家货币市场基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2020 年 4 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期为 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现 ......11

3.3 其他指标 ...... 错误!未定义书签。

3.4 过去三年基金的利润分配情况......17

§4 管理人报告 ......19

4.1 基金管理人及基金经理情况......19

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......22

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......22

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......23

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......24

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......24

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......24

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......25

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......25

§5 托管人报告 ......26

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......26

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......26

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......26

§6 审计报告 ......27

6.1 审计报告基本信息......27

6.2 审计报告的基本内容......27

§7 年度财务报表 ......30

7.1 资产负债表 ......30

7.2 利润表 ......31

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......33

7.4 报表附注 ......35

§8 投资组合报告 ......64

8.1 期末基金资产组合情况......64

8.2 债券回购融资情况......64

8.3 基金投资组合平均剩余期限......65

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......66

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......66

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......66


8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......67

8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......67

8.9 投资组合报告附注......67

§9 基金份额持有人信息 ......69

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......69

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......70

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......70

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......70

§10 开放式基金份额变动 ......72
§11 重大事件揭示 ......73

11.1 基金份额持有人大会决议......73

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......73

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......73

11.4 基金投资策略的改变......73

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......73

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......73

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......73

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......75

11.9 其他重大事件 ......75

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......79

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......79

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......79

§13 备查文件目录 ......80

13.1 备查文件目录 ......80

13.2 存放地点 ......80

13.3 查阅方式 ......80

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 泰康现金管家货币市场基金

基金简称 泰康现金管家货币

基金主代码 004861

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 8 日

基金管理人 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 998,703,305.11 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份
额总额

泰康现金管家货币 A 004861 31,162,337.06 份

泰康现金管家货币 B 004862 540,237,251.76 份

泰康现金管家货币 C 004863 427,303,716.29 份

泰康现金管家货币 D 004864 -

2.2 基金产品说明

投资目标 在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上，通过积极主动的
投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。

投资策略 本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益
率水平或盈利能力的基础上，通过比较或合理预期各类资产的风险与收益
率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。

本基金在对国内外宏观经济形势研究基础上，对利率期限结构和债券市场
变化趋势进行深入分析和预测，确定并动态调整利率品种的期限配置策
略。本基金综合分析经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流动性
风险通过在行业和个券方面进行分散化投资，同时规避高信用风险行业和
主体的前提下，适度提高组合收益并控制投资风险。


本基金在严格遵守杠杆比例的前提下，通过对流动性状况深入分析，综合
比较回购利率与短期债券收益率、存款利率，判断是否存在利差套利空间，
进而确定是否进行杠杆操作。

本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，
通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正回购、降
低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，以满足日常的基金资产变
现需求。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，
其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰康资产管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 陈玮光 郭明

信息披露负责

联系电话 010-58753683 （010）66105798

人

电子邮箱 chenwg06@taikangamc.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4001895522 95588

传真 010-57818785 （010）66105799

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街 55
张杨路 828-838 号 26F07、F08 号

室

办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰 北京市西城区复兴门内大街 55
康国际大厦 5 层 号

邮政编码 100033 100140

法定代表人 段国圣 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.tkfunds.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领
普通合伙) 展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

注册登记机构 泰康资产管理有限责任公司 北京市西城区武定侯街 2 号泰康国
际大厦 5 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间

本期已实现收益 本期利润 本期净值收益率
数据和指标

2019 年 泰康现金管家 1,022,130.47 1,022,130.47 2.4848%
货币 A

泰康现金管家 18,105,134.96 18,105,134.96 2.7313%
货币 B

泰康现金管家 39,640,984.28 39,640,984.28 2.7313%
货币 C

泰康现金管家 - - -
货币 D

2018 年 泰康现金管家 2,879,031.24 2,879,031.24 3.5632%
货币 A

泰康现金管家 4,289,418.36 4,289,418.36 3.8116%
货币 B

泰康现金管家 51,502,505.62 51,502,505.62 3.8117%
货币 C

泰康现金管家 - - -
货币 D

2017 年 9 月 8 泰康现金管家 307,344.24 307,344.24 1.2540%
日(基金合同 货币 A

生 效 泰康现金管家 125,324.62 125,324.62 1.3302%
日)-2017 年 货币 B

12 月 31 日 泰康现金管家 12,822,845.55 12,822,845.55 1.3302%
货币 C

泰康现金管家 - - -
货币 D

3.1.2 期末

期末基金资产净值 期末基金份额净值

数据和指标

2019 年末 泰康现金管家 31,162,337.06 1.0000
货币 A

泰康现金管家 540,237,251.76 1.0000
货币 B

泰康现金管家 427,303,716.29 1.0000
货币 C

泰康现金管家 - 1.0000
货币 D

2018 年末 泰康现金管家 44,476,411.02 1.0000
货币 A

泰康现金管家 349,298,132.86 1.0000
货币 B

泰康现金管家 1,999,294,611.84 1.0000
货币 C

泰康现金管家 - 1.0000
货币 D

2017 年末 泰康现金管家 14,421,952.01 1.0000
货币 A

泰康现金管家 10,106,126.23 1.0000
货币 B

泰康现金管家 782,737,240.07 1.0000
货币 C

泰康现金管家 - -
货币 D

3.1.3 累计

累计净值收益率

期末指标

2019 年末 泰康现金管家 7.4675%


货币 A

泰康现金管家 8.0657%
货币 B

泰康现金管家 8.0657%
货币 C

泰康现金管家 -
货币 D

2018 年末 泰康现金管家 4.8619%
货币 A

泰康现金管家 5.1926%
货币 B

泰康现金管家 5.1926%
货币 C

泰康现金管家 -
货币 D

2017 年末 泰康现金管家 1.2540%
货币 A

泰康现金管家 1.3302%
货币 B

泰康现金管家 1.3302%
货币 C

泰康现金管家 -
货币 D

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
（3）本基金收益分配是按日结转份额。
（4）本基金暂未对 D 类份额进行募集。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康现金管家货币 A

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

收益率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6282% 0.0027% 0.3403% 0.0000% 0.2879% 0.0027%

过去六个月 1.1834% 0.0021% 0.6805% 0.0000% 0.5029% 0.0021%

过去一年 2.4848% 0.0021% 1.3500% 0.0000% 1.1348% 0.0021%

自基金合同

7.4675% 0.0031% 3.1253% 0.0000% 4.3422% 0.0031%
生效起至今

泰康现金管家货币 B

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

收益率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6892% 0.0027% 0.3403% 0.0000% 0.3489% 0.0027%

过去六个月 1.3061% 0.0021% 0.6805% 0.0000% 0.6256% 0.0021%

过去一年 2.7313% 0.0021% 1.3500% 0.0000% 1.3813% 0.0021%

自基金合同

8.0657% 0.0031% 3.1253% 0.0000% 4.9404% 0.0031%
生效起至今

泰康现金管家货币 C

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

收益率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6892% 0.0027% 0.3403% 0.0000% 0.3489% 0.0027%

过去六个月 1.3060% 0.0021% 0.6805% 0.0000% 0.6255% 0.0021%

过去一年 2.7313% 0.0021% 1.3500% 0.0000% 1.3813% 0.0021%

自基金合同 8.0657% 0.0031% 3.1253% 0.0000% 4.9404% 0.0031%

生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1、本基金基金合同于 2017 年 09 月 08 日生效。

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注：本基金成立于 2017 年 9 月 8 日，2017 年度净值增长率的计算期间为 2017 年 9 月 8 日至 2017
年 12 月 31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

泰康现金管家货币 A

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2019 1,024,286.55 - -2,156.08 1,022,130.47

2018 2,876,377.19 - 2,654.05 2,879,031.24

2017 305,676.99 - 1,667.25 307,344.24

合计 4,206,340.73 - 2,165.22 4,208,505.95

单位：人民币元

泰康现金管家货币 B

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注


转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2019 18,100,265.97 - 4,868.99 18,105,134.96

2018 4,254,419.06 - 34,999.30 4,289,418.36

2017 124,089.86 - 1,234.76 125,324.62

合计 22,478,774.89 - 41,103.05 22,519,877.94

单位：人民币元

泰康现金管家货币 C

直接通过应付

已按再投资形式 应付利润 年度利润

年度 赎回款转出金 备注
转实收基金 本年变动 分配合计

额

2019 39,815,873.70 - -174,889.42 39,640,984.28

2018 51,390,745.28 - 111,760.34 51,502,505.62

2017 12,727,211.24 - 95,634.31 12,822,845.55

合计 103,933,830.22 - 32,505.23 103,966,335.45

注：本基金暂未对 D 类份额进行募集。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）成立于 2006 年，前身为泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心，投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外公开市场投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金
产品、QDII 专户、公募基金产品、基本养老保险基金投资管理等。截至 2019 年 12 月 31 日，泰
康资产管理资产总规模超过 17000 亿元。除管理泰康委托的资产外，泰康资产管理的第三方业务
总规模突破 9000 亿元，另类投资管理规模超过 3900 亿元。目前泰康资产退休金管理规模超过 3800
亿元，其中企业年金管理规模超过 2600 亿元，是国内最大的企业年金投资管理人。

2015 年 4 月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务
资格的保险资产管理公司。截至 2019 年 12 月 31 日，公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康
新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康安益纯债债券型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康安惠纯债债券型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泰康现金管家货币市场基金、泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金、泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰康景泰回报混合型证券投资基金、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金、泰康均衡优选混合型证券投资基金、泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金、泰康颐年混合型证券投资基金、泰康颐享混合型证券投资基金、泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金、泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金、泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金、泰康裕泰债券型证券投资基金、泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金、泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金、泰康产业升级混合型证券投资基金、泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金、泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金、泰康信用精选债券型证券投资基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、泰康沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、泰康润和两年定
期开放债券型证券投资基金共 39 只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期

姓名 职务 限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

任慧娟于2015年8月
加入泰康资产管理有
限责任公司，现担任
公募事业部固定收益
投资经理。2007 年 7
月至2008年7月在阳
光财产保险公司资金
运用部统计分析岗工
作，2008 年 7 月至
2011 年 1 月在阳光保
险集团资产管理中心
历任风险管理岗、债
券研究岗，2011 年 1
月起任固定收益投资
经理，至 2015 年 8 月
在阳光资产管理公司
固定收益部投资部任
本基金基 2017 年 9 月 高级投资经理。2015
任慧娟 金经理 8 日 - 13 年12月9日至今担任
泰康薪意保货币市场
基金基金经理。2016
年 5 月 9 日至今担任
泰康新机遇灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理。2016 年 7
月13日至今担任泰康
恒泰回报灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理。2016 年 8 月
24 日至今担任泰康丰
盈债券型证券投资基
金基金经理。2016 年
12 月 21 日至 2019 年
5 月 8 日担任泰康策
略优选灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理。2017 年 9 月 8


日至今担任泰康现金
管家货币市场基金基
金经理。

蒋利娟于2008年7月
加入泰康资产，历任
集中交易室交易员，
固定收益投资部流动
性投资经理、固定收
益投资经理，固定收
益投资中心固定收益
投资经理。现任公募
事业部固定收益投资
执行总监。2015 年 6
月19日至今担任泰康
薪意保货币市场基金
基金经理。2015 年 9
月 23 日至 2020 年 1
月 6 日担任泰康新回
报灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理。2015 年 12 月 8
本基金基 日至 2016 年 12 月 27
金经理、 日担任泰康新机遇灵
蒋利娟 公募事业 2017 年 9 月 - 12 活配置混合型证券投
部固定收 8 日 资基金基金经理。
益投资负 2016 年 2 月 3 日至今
责人 担任泰康稳健增利债
券型证券投资基金基
金经理。2016 年 6 月
8 日至今担任泰康宏
泰回报混合型证券投
资基金基金经理。
2017年1月22日至今
担任泰康金泰回报 3
个月定期开放混合型
证券投资基金基金经
理。2017 年 6 月 15
日至今担任泰康兴泰
回报沪港深混合型证
券投资基金基金经
理。2017 年 8 月 30
日至 2019 年 5 月 9 日
担任泰康年年红纯债
一年定期开放债券型
证券投资基金基金经


理。2017 年 9 月 8 日
至 2020 年 3 月 26 日
担任泰康现金管家货
币市场基金基金经
理。2018 年 5 月 30
日至今担任泰康颐年
混合型证券投资基金
基金经理。2018 年 6
月13日至今担任泰康
颐享混合型证券投资
基金基金经理。2018
年 8 月 24 日至 2020
年1月14日担任泰康
弘实 3 个月定期开放
混合型发起式证券投
资基金基金经理。
2019 年 12 月 25 日至
今担任泰康润和两年
定期开放债券型证券
投资基金基金经理。

注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中的披露日期。
2、基金管理人已于2020年3月28日发布《关于泰康现金管家货币市场基金变更基金经理的公告》，
蒋利娟女士自 2020 年 3 月 26 日起不再担任本基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了公平交易制度和流程，并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的相关规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。


公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面，2019 年经济边际下行，但在四季度有所企稳。GDP 从 2018 年四季度的 6.4%
下降到 2019 年四季度的 6.0%，下行期体现在二季度及三季度，伴随着制造业投资的下行、零售在汽车等可选品销量下行的带动下走弱、出口由于贸易战的影响下台阶等因素的驱动。到了四季度，出口开始筑底，工业增加值、零售等增速边际小幅回暖，带动经济有所企稳。通胀方面，CPI下半年在猪价的带动下明显上行，PPI 全年在 0 附近波动。货币条件方面，汇率小幅贬值，社融增速在一季度上行后保持平稳。

债券市场方面，2019 年利率区间震荡，中枢基本保持稳定。年初由于社融快速放量、经济企稳，利率经历了一波调整；从 5 月份开始，随着中美贸易谈判进展不顺，叠加经济数据下行，利率快速向下；9-10 月由于猪价暴涨，通胀预期升温，利率再次经历调整；但随后央行降成本的诉求增强，下调了公开市场和 MLF 利率，维持了处于的流动性，利率迎来小幅下行。全年来看，10Y国债下行 7bp，10Y 国开下行 6bp。

报告期内，本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产，保持适度杠杆，并根据申购赎回情况、市场收益率情况调整组合平均剩余期限。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰康现金管家 A 基金净值增长率为 2.4848%；截至本报告期末泰康现金管家 B
基金净值增长率为 2.7313%；截至本报告期末泰康现金管家 C 基金份额净值增长率为 2.7313%；同期业绩比较基准增长率为 1.3500%.
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2020 年，在没有疫情冲击的情形下，经济按照原有的节奏运行，有望经历库存周期筑底带来的经济弱企稳。但疫情扰乱了经济运行了节奏，一季度经济或出现较为明显的下行；但这种疫情的冲击是较为短期的，随着疫情得到控制，经济活动步入正常，GDP 从二季度开始有望回到前期运行的中枢附近。政策上，合理充裕的流动性环境仍将持续，货币政策将继续致力于降低社会融资成本，同时财政政策也有望边际发力，以对冲疫情带来的负面影响。

债券市场来看，利率或在疫情的冲击下有所下行，随后在新的平台上随着疫情的进展、经济数据的波动而进行波动，总体上震荡中边际向下的趋势难以改变。信用债分化的格局仍将持续，高等级的收益率将跟随利率债波动向下，中低等级的信用债需要警惕疫情冲击下的流动性风险，总体来看精挑细选仍是择券的主要思路。

本基金将坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，投资类属将继续以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主，保持适度杠杆、剩余期限，追求稳定的投资收益，为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：

本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，定期与不定期地对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监督检查。

同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；建立可供投资的基础库和禁投库，并适时对个券进行维护更新，通过信息技术建立完善投资交易监控系统；设立专人负责信息披露工作，信息披露做到真实、准确、完整、及时；完善公司风险管理指标及流程，监控公司各项业务的运作状况和风险程度；内部监察稽核人员日常对基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司公募业务风险控制委员会。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有公募估值小组，并制定了相关制度及流程。公司
公募估值小组设成员若干名，成员由公募各相关部门组成，包括风险控制部、运营管理部、投资部、监察稽核部等。公募估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。

本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求以及实际运作情况，本基金 A 级应分配且已
分配利润 1,022,130.47 元，B 级应分配且已分配利润 18,105,134.96 元，本基金 C 级应分配且已
分配利润 39,640,984.28 元,，本基金 D 级应分配且已分配利润 0.00 元；本基金本报告期末无应
分配而尚未分配利润的情况。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对泰康现金管家货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，泰康现金管家货币市场基金的管理人——泰康资产管理有限责任公司在泰康现金管家货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对泰康资产管理有限责任公司编制和披露的泰康现金管家货币市场基金 2019年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 24078 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 泰康现金管家货币市场基金全体基金份额持有人

审计意见 (一)我们审计的内容

我们审计了泰康现金管家货币市场基金(以下简称“泰康现金管家
货币”)的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019
年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了泰康现金管家货币2019年12月31日的财务状况以及2019年度
的经营成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰康现金管家货
币，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 无。

其他事项 无。

其他信息 无。

管理层和治理层对财务报表的 泰康现金管家货币的基金管理人泰康资产管理有限责任公司(以下
责任 简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰康现金管家货币


的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持
续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算泰康现金管家货币、
终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督泰康现金管家货币的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰康现金管家货币持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果
披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰康现
金管家货币不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价


财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 张 勇 周 祎

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心
11 楼

审计报告日期 2020 年 4 月 24 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：泰康现金管家货币市场基金

报告截止日： 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 100,786,619.87 350,607,124.29

结算备付金 - 2,819,375.76

存出保证金 - 1,434.93

交易性金融资产 7.4.7.2 736,024,567.59 1,632,013,948.87

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 736,024,567.59 1,632,013,948.87

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 354,375,691.56 822,373,233.55

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 3,830,290.38 13,444,587.81

应收股利 - -

应收申购款 45,038.41 6,000.00

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 1,195,062,207.81 2,821,265,705.21

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 195,718,999.42 413,968,859.04

应付证券清算款 - -

应付赎回款 156,410.52 12,910,159.01

应付管理人报酬 146,892.65 403,274.24

应付托管费 58,757.05 161,309.70

应付销售服务费 17,908.86 36,670.37

应付交易费用 7.4.7.7 51,540.82 89,748.19

应交税费 2,823.32 6,125.57

应付利息 44,061.94 273,453.36

应付利润 75,773.50 247,950.01

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 85,734.62 99,000.00

负债合计 196,358,902.70 428,196,549.49

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 998,703,305.11 2,393,069,155.72

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 998,703,305.11 2,393,069,155.72

负债和所有者权益总计 1,195,062,207.81 2,821,265,705.21

注：（1）泰康现金管家货币 A 类基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 31,162,337.06 份；泰康
现金管家 B 类基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 540,237,251.76 份；泰康现金管家货币 C
类基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 427,303,716.29 份；泰康现金管家货币 D 类基金份额
净值 1.0000 元，基金份额总额 0.00 份。泰康现金管家货币份额总额合计为 998,703,305.11 份。
（2）报告截止日 2019 年 12 月 31 日，本基金暂未对 D 类份额进行募集。

7.2 利润表
会计主体：泰康现金管家货币市场基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至
年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

一、收入 69,661,411.87 67,897,714.68

1.利息收入 64,823,949.19 63,419,773.73

其中：存款利息收入 7.4.7.11 8,880,078.68 20,405,983.55

债券利息收入 35,161,608.99 25,053,961.95

资产支持证券利息收入 - 100,956.41

买入返售金融资产收入 20,782,261.52 17,858,871.82

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 4,837,462.68 4,477,940.95

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 4,837,462.68 4,477,940.95

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 - -
“-”号填列）

4. 汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 - -
列）

减：二、费用 10,893,162.16 9,226,759.46

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,228,432.02 2,499,363.05

2．托管费 7.4.10.2.2 1,291,372.87 999,745.17

3．销售服务费 7.4.10.2.3 314,863.12 367,355.20


4．交易费用 7.4.7.19 - -

5．利息支出 5,744,026.02 4,917,805.53

其中：卖出回购金融资产支出 5,743,661.34 4,917,805.53

6．税金及附加 3,823.81 3,072.04

7．其他费用 7.4.7.20 310,644.32 439,418.47

三、利润总额 （亏损总额以“-” 58,768,249.71 58,670,955.22
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 58,768,249.71 58,670,955.22
填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰康现金管家货币市场基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

2,393,069,155.72 - 2,393,069,155.72
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 58,768,249.71 58,768,249.71
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数

-1,394,365,850.61 - -1,394,365,850.61
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 10,220,595,626.32 - 10,220,595,626.32

2.基金赎回款 -11,614,961,476.93 - -11,614,961,476.93

四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金

- -58,768,249.71 -58,768,249.71
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基

998,703,305.11 - 998,703,305.11
金净值）

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

807,265,318.31 - 807,265,318.31
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 58,670,955.22 58,670,955.22
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数

1,585,803,837.41 - 1,585,803,837.41
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 10,139,326,307.23 - 10,139,326,307.23

2.基金赎回款 -8,553,522,469.82 - -8,553,522,469.82

四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金

- -58,670,955.22 -58,670,955.22
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基

2,393,069,155.72 - 2,393,069,155.72
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______段国圣______ ______金志刚______ ____李俊佑____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

泰康现金管家货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]877 号《关于准予泰康现金管家货币市场基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康现金管家货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,057,459,261.81 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 314 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰康现金管家
货币市场基金基金合同》于 2017 年 9 月 8 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,057,518,704.38 份基金份额，其中认购资金利息折合 59,442.57 份基金份额。本基金的基金管理人为泰康资产管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司银行(以下简称“工商银行”)。

根据《泰康现金管家货币市场基金招募说明书》，本基金根据投资人认/申购本基金的金额，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别，即
A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额。本基金 A 类、B 类、C 类、D 类基
金份额分别设置代码，并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。在基金存续期内，若 A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 300 万份时，本基金的登记机
构自动将其在该基金账户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额；若 B 类基金份额持有人在
单个基金账户保留的基金份额低于 300 万份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的B 类基金份额降级为 A 类基金份额。C、D 类份额不进行基金份额的升降级。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康现金管家货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，不须召开份额持有人大会。其投资比例遵循届时有效法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人泰康资产管理有限责任公司于2020年4月24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 泰康现金管家货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 12
月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资等分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。

当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双
方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的 A、B、C 类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权
益，而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益。本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额；若当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变。当日申购的基金份额自下一交易日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易日起，不享有基金的收益分配权益。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下调整基金收益的分配原则和支付方式，不须召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
7.4.4.11 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所
上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同
业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1
日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

活期存款 786,619.87 607,124.29

定期存款 100,000,000.00 350,000,000.00

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 100,000,000.00 350,000,000.00

其他存款 - -

合计： 100,786,619.87 350,607,124.29

注：定期存款的存款期限指票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 736,024,567.59 736,691,000.00 666,432.41 0.0667%
银行间市场
券

合计 736,024,567.59 736,691,000.00 666,432.41 0.0667%

资产支持证券 - - - 0.0000%

合计 736,024,567.59 736,691,000.00 666,432.41 0.0667%

上年度末

项目

2018 年 12 月 31 日


摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 1,632,013,948.87 1,633,609,000.00 1,595,051.13 0.0667%
银行间市场
券

合计 1,632,013,948.87 1,633,609,000.00 1,595,051.13 0.0667%

资产支持证券 - - - -

合计 1,632,013,948.87 1,633,609,000.00 1,595,051.13 0.0667%

注：（1）偏离金额＝影子定价－摊余成本；
（2）偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 354,375,691.56 -

合计 354,375,691.56 -

上年度末

2018 年 12 月 31 日

项目 账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 822,373,233.55 -

合计 822,373,233.55 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末及上年度末，本基金未持有因买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 1,159.73 1,597.52

应收定期存款利息 288,750.00 4,046,666.20

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - 1,395.57

应收债券利息 3,155,900.96 8,134,897.56

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 384,479.69 1,260,030.30

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 - 0.66

合计 3,830,290.38 13,444,587.81

7.4.7.6 其他资产
本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 51,540.82 89,748.19

合计 51,540.82 89,748.19

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日


应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 234.62 -

应付证券出借违约金 - -

预提费用 85,500.00 99,000.00

合计 85,734.62 99,000.00

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

泰康现金管家货币 A

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 44,476,411.02 44,476,411.02

本期申购 116,237,169.39 116,237,169.39

本期赎回(以"-"号填列) -129,551,243.35 -129,551,243.35

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 31,162,337.06 31,162,337.06

金额单位：人民币元

泰康现金管家货币 B

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 349,298,132.86 349,298,132.86

本期申购 2,454,145,726.76 2,454,145,726.76

本期赎回(以"-"号填列) -2,263,206,607.86 -2,263,206,607.86


- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 540,237,251.76 540,237,251.76

金额单位：人民币元

泰康现金管家货币 C

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,999,294,611.84 1,999,294,611.84

本期申购 7,650,212,730.17 7,650,212,730.17

本期赎回(以"-"号填列) -9,222,203,625.72 -9,222,203,625.72

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 427,303,716.29 427,303,716.29

注：1. 申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。

2. 截至 2019 年 12 月 31 日，本基金暂未对 D 类份额进行募集

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

泰康现金管家货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 1,022,130.47 - 1,022,130.47

本期基金份额交易 - - -
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -


基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -1,022,130.47 - -1,022,130.47

本期末 - - -

单位：人民币元

泰康现金管家货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 18,105,134.96 - 18,105,134.96

本期基金份额交易 - - -
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -18,105,134.96 - -18,105,134.96

本期末 - - -

单位：人民币元

泰康现金管家货币 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 39,640,984.28 - 39,640,984.28

本期基金份额交易 - - -
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -39,640,984.28 - -39,640,984.28

本期末 - - -

注：本基金暂未对 D 类份额进行募集。
7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
月 31 日 31 日

活期存款利息收入 14,201.99 27,142.14

定期存款利息收入 8,818,000.48 20,350,144.38

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 47,859.84 28,661.72

其他 16.37 35.31

合计 8,880,078.68 20,405,983.55

7.4.7.12 股票投资收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019 2018年1月1日至2018年
年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 4,837,462.68 4,477,940.95
转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 4,837,462.68 4,477,940.95

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019 2018年1月1日至2018年
年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 13,257,221,464.91 9,040,119,113.23

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 13,182,780,248.53 8,994,531,504.05
期兑付）成本总额

减：应收利息总额 69,603,753.70 41,109,668.23

买卖债券差价收入 4,837,462.68 4,477,940.95

7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年 2018年1月1日至2018年12月
12月31日 31日

卖出资产支持证券成交总 - 10,083,188.16
额

减：卖出资产支持证券成本 - 10,000,000.00
总额

减：应收利息总额 - 83,188.16

资产支持证券投资收益 - -

7.4.7.14 贵金属投资收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无公允价值变动收益。
7.4.7.18 其他收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无其他收入。

7.4.7.19 交易费用
本报告期及上年度可比期间，本基金无交易费用。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019年12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日 月 31 日

审计费用 76,500.00 90,000.00

信息披露费 120,000.00 240,000.00

证券出借违约金 - -

其他 1,450.00 1,200.00

账户维护费 36,000.00 36,000.00

银行费用 76,694.32 72,218.47

合计 310,644.32 439,418.47

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人

泰康保险集团股份有限公司 管理人的控股股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期及上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日 31 日

当期发生的基金应支付 3,228,432.02 2,499,363.05

的管理费

其中：支付销售机构的 408,709.13 94,555.46

客户维护费
注：支付基金管理人 泰康资产管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日 31 日

当期发生的基金应支付 1,291,372.87 999,745.17

的托管费
注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.06%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.06% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 泰康现金管 泰康现金管 泰康现金管 泰康现金管家

合计

家货币 A 家货币 B 家货币 C 货币 D


泰康资产管理 65,919.73 8,852.07 136,100.98 - 210,872.78
有限责任公司

合计 65,919.73 8,852.07 136,100.98 - 210,872.78

上年度可比期间

获得销售服务 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 泰康现金管 泰康现金管 泰康现金管家 泰康现金管家

合计
家货币 A 家货币 B 货币 C 货币 D

泰康资产管理 87,055.83 3,974.54 142,197.22 - 233,227.59
有限责任公司

合计 87,055.83 3,974.54 142,197.22 - 233,227.59

注：（1）支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰康资产管理有限责任公司，再由泰康资产管理有限责任公司计算并支付
给各基金销售机构。A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额约定的销售服务
费年费率分别为 0.25%、0.01%、0.01%和 0.25%。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。
（2）本基金暂未对 D 类份额进行募集。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的 基金卖 交易金 利息收

基金买入 交易金额 利息支出
各关联方名称 出 额 入

工商银行 71,955,395.21 - - - - -

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购


的 基金卖 交易金 利息收 交易金

基金买入 利息支出
各关联方名称 出 额 入 额

工商银行 - - - - - -

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

报告期末持
报告期 报告期 报告期 减：报告

有的基金份
初持有 间申购/ 间因拆 期间赎 报告期末持有

项目 额

的基金 买入总 分变动 回/卖出 的基金份额

占基金总份
份额 份额 份额 总份额

额比例

本期 泰康现 - - - - - -
2019 年 金管家

1 月 1 货币 A

日至 20 泰康现 - 8,137,1 - - 8,137,103.73 1.5062%
19 年 1 金管家 03.73

2 月 31 货币 B

日 泰康现 15,523, 99,208. - 15,622, - -
金管家 347.94 50 556.44

货币 C

泰康现 - - - - - -
金管家

货币 D

报告期末持
报告期

报告期初 报告期间 减：报告期 报告期末 有的基金份
间因拆

项目 持有的基 申购/买入 间赎回/卖 持有的基 额

分变动

金份额 总份额 出总份额 金份额 占基金总份
份额

额比例


上年度 泰康现 - - - - - -
可比期 金管家

间 货币 A

2018 泰康现 - - - - - -
年 1 月 金管家

1 日至 货币 B

2018 泰康现 - 15,523,34 - - 15,523,3 0.7768%
年 12 金管家 7.94 47.94

月 31 货币 C

日 泰康现 - - - - - -
金管家

货币 D

注：1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入及自动升降级调增份额，期间赎回/卖出总份额含转换出及自动升降级调减份额；
2.基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付；
3.本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 A 级份额。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 786,619.87 14,201.99 607,124.29 27,142.14

注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间，本基金无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

金额单位：人民币元
泰康现金管家货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配

备注
金 赎回款转出金额 本年变动 合计

1,024,286.55 - -2,156.08 1,022,130.47 -

泰康现金管家货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配

备注
金 赎回款转出金额 本年变动 合计

18,100,265.97 - 4,868.99 18,105,134.96 -

泰康现金管家货币C

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配

备注
金 赎回款转出金额 本年变动 合计

39,815,873.70 - -174,889.42 39,640,984.28 -

注：本基金暂未对 D 类份额进行募集。

7.4.12 期末（ 2019 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 195,718,999.42 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

111904116 19 中国银 2020 年 1 月 3 99.43 500,000 49,713,936.05
行 CD116 日

111905224 19 建设银 2020 年 1 月 3 98.61 40,000 3,944,273.65


行 CD224 日

111911050 19 平安银 2020 年 1 月 2 99.06 142,000 14,066,713.41
行 CD050 日

111913104 19 浙商银 2020 年 1 月 2 99.64 500,000 49,820,293.91
行 CD104 日

111914042 19 江苏银 2020 年 1 月 2 99.59 500,000 49,796,827.66
行 CD042 日

150208 15国开08 2020 年 1 月 2 100.39 400,000 40,156,219.34
日

190402 19农发02 2020 年 1 月 2 99.97 200,000 19,994,794.09
日

合计 2,282,000 227,493,058.11

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金未持有在交易所市场债券正回购交易中作为质
押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为货币市场基金，属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。本基金投资的金融工具主要包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。

本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。

为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则
和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行；定期存款存放在具有基金托管资格的大型商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00


未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

AAA 80,138,463.55 160,552,269.99

AAA 以下 0.00 20,055,621.30

未评级 0.00 0.00

合计 80,138,463.55 180,607,891.29

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

AAA 595,735,090.61 1,301,548,784.49

AAA 以下 0.00 29,792,671.13

未评级 0.00 0.00

合计 595,735,090.61 1,331,341,455.62

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。


于 2019 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金
承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。

一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6 个月以内 6 个月 1-5 年 5 年以 不计息 合计

2019 年 12 月 31 日 -1 年 上

资产

银行存款 100,786,619.87 - - - - 100,786,619.87

交易性金融资产 736,024,567.59 - - - - 736,024,567.59

买入返售金融资产 354,375,691.56 - - - - 354,375,691.56

应收利息 - - - - 3,830,290.38 3,830,290.38

应收申购款 - - - - 45,038.41 45,038.41

其他资产 - - - - - -

资产总计 1,191,186,879.02 - - - 3,875,328.791,195,062,207.81

负债

卖出回购金融资产款 195,718,999.42 - - - - 195,718,999.42

应付赎回款 - - - - 156,410.52 156,410.52

应付管理人报酬 - - - - 146,892.65 146,892.65

应付托管费 - - - - 58,757.05 58,757.05

应付销售服务费 - - - - 17,908.86 17,908.86

应付交易费用 - - - - 51,540.82 51,540.82

应付利息 - - - - 44,061.94 44,061.94

应交税费 - - - - 2,823.32 2,823.32

应付利润 - - - - 75,773.50 75,773.50

其他负债 - - - - 85,734.62 85,734.62

负债总计 195,718,999.42 - - - 639,903.28 196,358,902.70

利率敏感度缺口 995,467,879.60 - - - 3,235,425.51 998,703,305.11

上年度末 6 个月以内 6 个月1-5 年 5 年以不计息 合计


2018 年 12 月 31 日 -1 年 上

资产

银行存款 350,607,124.29 - - - - 350,607,124.29

结算备付金 2,819,375.76 - - - - 2,819,375.76

存出保证金 1,434.93 - - - - 1,434.93

交易性金融资产 1,632,013,948.87 - - - -1,632,013,948.87

买入返售金融资产 822,373,233.55 - - - - 822,373,233.55

应收利息 - - - -13,444,587.81 13,444,587.81

应收申购款 - - - - 6,000.00 6,000.00

其他资产 - - - - - -

资产总计 2,807,815,117.40 - - -13,450,587.812,821,265,705.21

负债

卖出回购金融资产款 413,968,859.04 - - - - 413,968,859.04

应付赎回款 - - - -12,910,159.01 12,910,159.01

应付管理人报酬 - - - - 403,274.24 403,274.24

应付托管费 - - - - 161,309.70 161,309.70

应付销售服务费 - - - - 36,670.37 36,670.37

应付交易费用 - - - - 89,748.19 89,748.19

应付利息 - - - - 273,453.36 273,453.36

应交税费 - - - - 6,125.57 6,125.57

应付利润 - - - - 247,950.01 247,950.01

其他负债 - - - - 99,000.00 99,000.00

负债总计 413,968,859.04 - - -14,227,690.45 428,196,549.49

利率敏感度缺口 2,393,846,258.36 - - - -777,102.642,393,069,155.72

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价

假设

值的变动对基金利润总额和净值产生的影响

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（ 2019 年 12 月 31 上年度末（ 2018 年 12 月 31

分析

日 ） 日 ）

市场利率下调 0.25% 408,356.71 675,492.80

市场利率上调 0.25% -407,795.42 -674,779.68

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 736,024,567.59 元，无属于第一或第三层次的余额。(2018 年 12 月 31 日：
第一层次无，第二层次 1,632,013,948.87 元，第三层次无)

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31
日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 736,024,567.59 61.59

其中：债券 736,024,567.59 61.59

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 354,375,691.56 29.65

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

3 银行存款和结算备付金合计 100,786,619.87 8.43

4 其他各项资产 3,875,328.79 0.32

5 合计 1,195,062,207.81 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 11.20

其中：买断式回购融资 -

占 基 金

资 产 净

序号 项目 金额

值 的 比

例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 195,718,999.42 19.60

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 58

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30 天以内 41.57 19.60

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

2 30 天(含)—60 天 19.94 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

3 60 天(含)—90 天 33.92 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

4 90 天(含)—120 天 13.95 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

5 120 天(含)—397 天（含） 9.88 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

合计 119.27 19.60

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值
序号 债券品种 摊余成本

比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 60,151,013.43 6.02

其中：政策性金融债 60,151,013.43 6.02

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 40,006,554.65 4.01

6 中期票据 40,131,908.90 4.02

7 同业存单 595,735,090.61 59.65

8 其他 - -

9 合计 736,024,567.59 73.70

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本

比例（%）

1 111913104 19 浙商银 500,000 49,820,293.91 4.99
行 CD104

2 111914042 19 江苏银 500,000 49,796,827.66 4.99
行 CD042

3 111912018 19 北京银 500,000 49,791,605.98 4.99
行 CD018

4 111974065 19 华融湘 500,000 49,777,057.37 4.98
江 银 行


CD171

5 111904116 19 中国银 500,000 49,713,936.05 4.98
行 CD116

6 111915473 19 民生银 500,000 49,663,882.35 4.97
行 CD473

7 111988841 19 徽商银 500,000 49,659,439.71 4.97
行 CD096

8 111903227 19 农业银 500,000 49,658,085.88 4.97
行 CD227

9 111915619 19 民生银 500,000 49,657,855.55 4.97
行 CD619

10 111911050 19 平安银 500,000 49,530,681.02 4.96
行 CD050

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0981%

报告期内偏离度的最低值 -0.0157%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0211%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
在本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
在本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。

8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 3,830,290.38

4 应收申购款 45,038.41

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 3,875,328.79

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额 户均持有的基

户数

级别 金份额 占总份额比 占总份额
(户) 持有份额 持有份额

例 比例

泰康 3,169 9,833.49 377,227.50 1.21% 30,785,109.56 98.79%
现金
管家
货币

A

泰康 7 77,176,750.25 540,237,251.76 100.00% 0.00 0.00%
现金
管家
货币

B

泰康 14 30,521,694.02 427,294,375.41 100.00% 9,340.88 0.00%
现金
管家
货币

C

泰康 - - - - - -
现金
管家
货币

D

合计 3,188 313,269.54 967,908,854.67 96.92% 30,794,450.44 3.08%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 其他机构 331,614,361.39 33.21%

2 保险类机构 150,064,116.12 15.03%

3 其他机构 97,768,752.08 9.79%

4 保险类机构 64,832,704.36 6.49%

5 保险类机构 61,668,958.20 6.18%

6 其他机构 60,729,342.62 6.08%

7 其他机构 32,782,428.50 3.28%

8 保险类机构 32,416,352.16 3.25%

9 其他机构 30,378,306.31 3.04%

10 保险类机构 25,510,563.20 2.55%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

泰康现金管 3,320,819.64 10.6565%
家货币 A

泰康现金管 0.00 0.0000%
家货币 B

基金管理人所有从业人员 泰康现金管 0.00 0.0000%
持有本基金 家货币 C

泰康现金管 - -
家货币 D

合计 3,320,819.64 0.3325%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份）


泰康现金管家货币 A >100

本公司高级管理人员、基金 泰康现金管家货币 B 0

投资和研究部门负责人持 泰康现金管家货币 C 0

有本开放式基金 泰康现金管家货币 D 0

合计 >100

泰康现金管家货币 A 0~10

泰康现金管家货币 B 0
本基金基金经理持有本开

泰康现金管家货币 C 0
放式基金

泰康现金管家货币 D 0

合计 0~10


§10 开放式基金份额变动

单位：份

泰康现金 泰康现金管 泰康现金管 泰康现金

管家货币 A 家货币 B 家货币 C 管家货币

D

基 金 合 同 生 效 日

（2017年9月8日） 307,705.00 8,000,800.00 1,049,210,199.38 -
基金份额总额

本报告期期初基金 44,476,411.02 349,298,132.86 1,999,294,611.84 -
份额总额

本报告期基金总申 116,237,169.39 2,454,145,726.76 7,650,212,730.17 -
购份额

减:本报告期基金 129,551,243.35 2,263,206,607.86 9,222,203,625.72 -
总赎回份额
本报告期基金拆分

变动份额（份额减 - - - -
少以"-"填列）

本报告期期末基金 31,162,337.06 540,237,251.76 427,303,716.29 -
份额总额
注：（1）报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；基金总赎回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。
（2）本基金暂未对 D 类份额进行募集。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期本基金未召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期本基金管理人未出现重大人事变动。

本报告期本基金托管人的专门基金托管部门未出现重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度应
支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为 76,500.00 元；截至 2019 年 12 月 31
日，该审计机构向本基金提供审计服务不满 3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

华创证券 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

光大证券 2 - - - - -


兴业证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
交易单元租用券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，包括但不限于满足以下条件：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为，未受监管机构重大处罚；
（2）财务状况和经营状况良好；
（3）内部管理规范，具备健全的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能提供质量较高的市场研究报告，并能根据基金投资需求提供专门的研究报告；
（5）能及时提供准确的信息资讯服务；
（6）满足基金运作的保密要求；
（7）符合中国证监会规定的其他条件。
本基金管理人依据以上标准，定期或者不定期对候选券商研究实力和服务质量进行评估，确定租用交易单元的券商，基金管理人与被选择的券商签订相关协议并通知托管行。
3、本报告期内本基金租用券商交易单元变更情况：无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权
占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额
例

的比例 的比例

华创证券 9,940,000.00 100.00% 6,055,699,000.00 100.00% - -

东方证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -


兴业证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本报告期，本基金不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

泰康现金管家货币市场基金

《证券时报》及基金管理人 2019年1月28

1 2019 年“春节”假期前暂停申

网站 日

购；转换转入业务公告

泰康资产管理有限责任公司关

《中国证券报》；《上海证券

于暂停大泰金石基金销售有限 2019年1月30

2 报》；《证券时报》；《证券日

公司办理旗下基金相关业务的 日

报》及基金管理人网站

公告

关于泰康资产管理有限责任公

《中国证券报》；《上海证券

司旗下部分开放式基金参加部 2019年2月19

3 报》；《证券时报》；《证券日

分销售机构赎回及转换费率优 日

报》及基金管理人网站

惠活动的公告

关于泰康资产管理有限责任公

司旗下部分开放式基金增加深 《中国证券报》；《上海证券

2019年2月22

4 圳盈信基金销售有限公司为销 报》；《证券时报》；《证券日

日

售机构并参加其费率优惠活动 报》及基金管理人网站

的公告

泰康资产管理有限责任公司关 《中国证券报》；《上海证券

2019 年 3 月 1

5 于旗下基金持有停牌股票估值 报》；《证券时报》；《证券日

日

调整的公告 报》及基金管理人网站

6 关于基金直销电子交易平台调 《证券时报》及基金管理人 2019 年 3 月 7


整泰康现金管家货币市场基金 网站 日

转换费率优惠活动的公告

关于泰康资产管理有限责任公

司旗下部分开放式基金参加交 《中国证券报》；《上海证券

2019 年 4 月 1

7 通银行股份有限公司手机银行 报》；《证券时报》；《证券日

日

渠道基金申购及定期定额投资 报》及基金管理人网站

费率优惠活动的公告

泰康现金管家货币市场基金

《证券时报》及基金管理人 2019 年 4 月 2

8 2019 年“清明节”假期暂停申

网站 日

购；转换转入业务公告

泰康资产管理有限责任公司关 《中国证券报》；《上海证券

2019年4月19

9 于调整北京植信基金销售有限 报》；《证券时报》；《证券日

日

公司费率优惠活动的公告 报》及基金管理人网站

关于泰康资产管理有限责任公

《中国证券报》；《上海证券

司旗下部分开放式基金参加深 2019年4月24

10 报》；《证券时报》；《证券日

圳盈信基金销售有限公司转换 日

报》及基金管理人网站

费率优惠活动的公告

泰康资产管理有限责任公司关 《中国证券报》；《上海证券

2019年5月18

11 于提醒投资者及时提供或更新 报》；《证券时报》；《证券日

日

身份信息资料的公告 报》及基金管理人网站

关于泰康资产管理有限责任公

《中国证券报》；《上海证券

司旗下部分开放式基金增加招 2019年5月28

12 报》；《证券时报》及基金管

商银行招赢通为销售机构的公 日

理人网站

告

泰康现金管家货币市场基金

《证券时报》及基金管理人 2019 年 6 月 4

13 2019 年“端午节”假期暂停申

网站 日

购；转换转入业务公告

泰康资产管理有限责任公司关 《中国证券报》；《上海证券 2019年6月24

14

于直销电子交易系统增加中国 报》；《证券时报》；《证券日 日


农业银行卡直连通道快捷支付 报》及基金管理人网站

渠道并实施费率优惠的公告

泰康资产管理有限责任公司关

《上海证券报》；《证券时

于调整旗下开放式基金在奕丰 2019年7月19

15 报》；《证券日报》；《中国证

基金销售有限公司申购金额下 日

券报》及基金管理人网站

限的公告

泰康资产管理有限责任公司公 《中国证券报》；《上海证券

2019年7月26

16 募业务高级管理人员（首席信息 报》；《证券时报》；《证券日

日

官）任职公告 报》及基金管理人网站

泰康资产管理有限责任公司关 《中国证券报》；《上海证券

2019年8月23

17 于基金经理蒋利娟休假由他人 报》；《证券时报》；《证券日

日

代为履行职责的公告 报》及基金管理人网站

泰康现金管家货币市场基金 《证券时报》；中国证监会基

2019年9月10

18 2019 年“中秋节”假期暂停申 金电子披露网站及基金管理

日

购；转换转入业务公告 人网站

关于泰康资产管理有限责任公 《中国证券报》；《上海证券

司旗下部分开放式基金新增销 报》；《证券时报》；《证券日 2019年9月24

19

售机构并参加销售机构费率优 报》；中国证监会基金电子披 日

惠活动的公告 露网站及基金管理人网站

泰康现金管家货币市场基金 《证券时报》；中国证监会基

2019年9月25

20 2019 年“国庆节”假期暂停申 金电子披露网站及基金管理

日

购；转换转入业务公告 人网站

泰康资产管理有限责任公司关

《中国证券报》；《上海证券

于调整旗下开放式基金

报》；《证券时报》；中国证监 2019 年 10 月

21 在蚂蚁（杭州）基金销售有限公

会基金电子披露网站及基金 25 日

司申购金额下限的公告

管理人网站

关于泰康资产管理有限责任公 《中国证券报》；《上海证券 2019 年 10 月

22

司旗下部分开放式基金新增蚂 报》；《证券时报》；中国证监 25 日


蚁（杭州）基金销售有限公司为 会基金电子披露网站及基金

销售机构并参加其费率优惠活 管理人网站

动的公告

关于根据《公开募集证券投资基 《中国证券报》；《上海证券

金信息披露管理办法》修订旗下 报》；《证券日报》；《证券时 2019 年 12 月

23

证券投资基金基金合同；托管协 报》；中国证监会基金电子披 10 日

议的公告 露网站及基金管理人网站

泰康资产管理有限责任公司关 《中国证券报》；《上海证券

于调整调整申万宏源证券有限 报》；《证券日报》；《证券时 2019 年 12 月

24

公司；申万宏源西部证券有限公 报》；中国证监会基金电子披 13 日

司费率优惠活动的公告 露网站及基金管理人网站

关于泰康资产管理有限责任公

《中国证券报》；《上海证券

司旗下部分开放式基金增加北

报》；《证券日报》；《证券时 2019 年 12 月

25 京百度百盈基金销售有限公司

报》；中国证监会基金电子披 31 日

为销售机构并参加其费率优惠

露网站及基金管理人网站

活动的公告


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占
别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比
20%的时间

区间

机构 1 20190625 - 0.00 411,614,361.39 80,000,000.00 331,614,361.39 33.21%
20190704

2 20190718 - 0.00 411,614,361.39 80,000,000.00 331,614,361.39 33.21%
20190725

3 20190730 - 0.00 411,614,361.39 80,000,000.00 331,614,361.39 33.21%
20190804

4 20190808 - 0.00 411,614,361.39 80,000,000.00 331,614,361.39 33.21%
20191231

个人 - - - - - - -

- - - - - - - -

产品特有风险

当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予泰康现金管家货币市场基金注册的文件；

（二）《泰康现金管家货币市场基金基金合同》；

（三）《泰康现金管家货币市场基金招募说明书》；

（四）《泰康现金管家货币市场基金托管协议》。
13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 （《 证 券 时 报 》） 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站
（ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。

泰康资产管理有限责任公司
2020 年 4 月 28 日
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