农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投
资基金

2018年半年度报告

2018年6月30日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司


§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1重要提示...................................................................................................................................... 2

1.2目录.............................................................................................................................................. 3
§2基金简介............................................................................................................................................... 6

2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6

2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6

2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6

2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7

2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8

3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8

3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4管理人报告 .........................................................................................................................................11

4.1基金管理人及基金经理情况....................................................................................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 14
§5托管人报告......................................................................................................................................... 15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 15
§6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 16

6.1资产负债表................................................................................................................................ 16

6.2利润表........................................................................................................................................ 17

6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 18


6.4报表附注.................................................................................................................................... 19
§7投资组合报告..................................................................................................................................... 36

7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 36

7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 36

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 37

7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 37

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 37

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 37

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 38

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 38

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 38

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 38

7.11投资组合报告附注.................................................................................................................. 39
§8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 40

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 40

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 40

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 40
§9开放式基金份额变动......................................................................................................................... 41
§10重大事件揭示................................................................................................................................... 42

10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 42

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 42

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 42

10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 42

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 42

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 42

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 42

10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 43
§11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 45

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 45

11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 45

§12备查文件目录................................................................................................................................... 46

12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 46

12.2存放地点.................................................................................................................................. 46

12.3查阅方式.................................................................................................................................. 46

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 农银金鸿定开债券

基金主代码 004906

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年9月6日

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 211,119,919.25份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和
投资目标 追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩
比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
（一）封闭期内投资策略包括：

本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、
信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、
期限结构策略、类属配置策略、信用策略、杠杆放大
策略、跨市场套利策略及资产支持证券投资策略等策
投资策略 略，力争实现基金资产的稳健增值。

（二）开放期投资策略包括：

在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便
投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资
比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，
防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

本基金为债券型基金，属于中低风险收益的投资品种，
风险收益特征 其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股
票型、混合型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 农银汇理基金管理有限公 中国银行股份有限公司

司


姓名 翟爱东 王永民

信息披露负责人 联系电话 021-61095588 010-66594896

电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 021-61095599 95566

传真 021-61095556 010-66594942

注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街1
区银城路9号50层 号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街1
区银城路9号50层 号

邮政编码 200120 100818

法定代表人 于进 陈四清

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.abc-ca.com
网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区银城
路9号50层。


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)

本期已实现收益 2,890,850.31
本期利润 5,461,623.74
加权平均基金份额本期利润 0.0259
本期加权平均净值利润率 2.54%
本期基金份额净值增长率 2.58%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配利润 4,766,684.95
期末可供分配基金份额利润 0.0226
期末基金资产净值 217,668,322.69
期末基金份额净值 1.0310
3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)

基金份额累计净值增长率 3.10%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.58% 0.04% 0.67% 0.06% -0.09% -0.02%
过去三个月 1.16% 0.04% 2.16% 0.10% -1.00% -0.06%
过去六个月 2.58% 0.04% 4.35% 0.08% -1.77% -0.04%
自基金合同 3.10% 0.03% 4.11% 0.07% -1.01% -0.04%
生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、同业存单、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购或增发新股。本基金通过可转换债券认购所获得的认股权证，在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护投资人利益，每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内以及开放期不受前述比例限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值
的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。本基金建仓期为基金合同生效日起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。


§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为15％。公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。公司法定代表人为董事长于进先生。

截止2018年6月30日，公司共管理45只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金、农银汇
理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

金融学硕士。历任中国国
际金融有限公司销售交易
部助理、国信证券经济研
本基金 究所销售人员、中海基金
许娅 基金经 2017年9月6日 - 10 管理有限公司交易员、农
理 银汇理基金管理有限公司
债券交易员。现任农银汇
理基金管理有限公司基金
经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

初以来监管机构严防金融风险，金融机构也开始主动去杠杆，债券需求较为疲弱，3月中旬开始资金面逐步宽松，主要经济指标开始走弱，4月开始伴随央行两次定向降准，向市场释放了明确的流动性宽松信号。4月底资管新规也正式落地，较之征求意见稿有细微宽松，市场解读亦颇为正面，债券市场收益率急转直下，市场对债市走牛进入一致预期。5月开始中美贸易摩擦不断，导致全球避险情绪高企，长久期利率债情绪高涨，各期限收益率均下行明显，而信用债方面由于4月底资管新规刚刚落地以及多个高评级债券连续违约，引发市场担忧高杠杆企业后续融资困难，信用利差不断走阔。

上半年组合策略以增杠杆，一季度增配了股份制银行同业存单、一年内高评级短久期信用债，基金收益主要以一年内存单和信用债票息收入为主，以获取确定的投资回报。二季度确立经济进入晚周期后，开始增配长久期金融债，拉长组合久期以增加资本利得，总体来说上半年的策略较为成功。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0310元；本报告期基金份额净值增长率为2.58%，业绩比较基准收益率为4.35%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当下我们认为随着资金面预期的转变，美国加息后国内货币政策的转向、以及随着银行不断的缩表，资产规模的下降，对负债的需求也将不断萎缩，预计下半年债券市场将迎来较大的上升空间。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的要求，报告期内本基金不需分配利润。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。


§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，本基金托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表
会计主体：农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日

单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 1,138,768.73 194,659.75
结算备付金 8,900,485.16 1,001,503.22
存出保证金 7,645.15 27,426.62
交易性金融资产 6.4.7.2 373,781,496.50 226,187,940.00
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 373,781,496.50 226,187,940.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 8,359,756.29 2,428,442.80
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 392,188,151.83 229,839,972.39
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

负债：

短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 173,067,679.90 17,300,000.00
应付证券清算款 1,008,847.29 22,462.66
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 124,721.89 126,157.11
应付托管费 17,817.43 18,022.43
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 5,956.11 375.00

应交税费 22,000.93 -
应付利息 54,366.49 -3,743.76
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 218,439.10 170,000.00
负债合计 174,519,829.14 17,633,273.44
所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 211,119,919.25 211,119,919.25
未分配利润 6.4.7.10 6,548,403.44 1,086,779.70
所有者权益合计 217,668,322.69 212,206,698.95
负债和所有者权益总计 392,188,151.83 229,839,972.39
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0310元，基金份额总额211,119,919.25份。6.2利润表
会计主体：农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至
2018年6月30日 2017年6月30日
一、收入 8,596,016.40 -
1.利息收入 5,975,973.22 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 45,762.54 -
债券利息收入 5,919,760.54 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 10,450.14 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 49,269.75 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 49,269.75 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 2,570,773.43 -
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 - -
减：二、费用 3,134,392.66 -

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 746,416.38 -
2．托管费 6.4.10.2.2 106,630.93 -
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 1,791.51 -
5．利息支出 2,056,824.94 -
其中：卖出回购金融资产支出 2,056,824.94 -
6．税金及附加 11,174.46 -
7．其他费用 6.4.7.20 211,554.44 -
三、利润总额（亏损总额以“-” 5,461,623.74 -
号填列）

减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 5,461,623.74 -
列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日

单位：人民币元
本期

2018年1月1日至2018年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 211,119,919.25 1,086,779.70 212,206,698.95
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 5,461,623.74 5,461,623.74
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 - - -
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 211,119,919.25 6,548,403.44 217,668,322.69
金净值）

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 - - -
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - - -
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 - - -
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 - - -
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______许金超______ ______刘志勇______ ____丁煜琼____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注
6.4.1基金基本情况

农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第449号《关于准予农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
210,972,285.18元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第793号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年9月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为211,119,919.25份基金份额，其中认购资金利息折合147,634.07份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金以定期开放方式运作，即采取封闭期和开放期相结合的方式运作。自基金合同生效日(含该日)起或者自每一开放期结束之日次日(含该日)起至一年后的对应日的期间，为本基金的一个封闭期。本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日(含该日)起至一年后的对应日止。下一个封闭期自第一个开放期结束之日次日(含该日)起至一年后的对应日止，以此类推。如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)，也不上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、同业存单、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购或增发新股。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护投资人利益，每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内以及开放期不受前述比例限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率。
6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

活期存款 1,138,768.73
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计： 1,138,768.73
6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元
本期末

项目 2018年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 160,421,370.13 161,187,996.50 766,626.37
银行间市场 211,578,407.88 212,593,500.00 1,015,092.12
合计 371,999,778.01 373,781,496.50 1,781,718.49
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 371,999,778.01 373,781,496.50 1,781,718.49
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。
6.4.7.5应收利息

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

应收活期存款利息 961.63
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 3,604.68
应收债券利息 8,355,186.92
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 3.06
合计 8,359,756.29
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 5,956.11
合计 5,956.11
6.4.7.8其他负债

单位：人民币元
项目 本期末

2018年6月30日

应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 218,439.10
合计 218,439.10
6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元
本期

项目 2018年1月1日至2018年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 211,119,919.25 211,119,919.25
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -

-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 211,119,919.25 211,119,919.25
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,875,834.64 -789,054.94 1,086,779.70
本期利润 2,890,850.31 2,570,773.43 5,461,623.74
本期基金份额交易 - - -
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 4,766,684.95 1,781,718.49 6,548,403.44
6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

活期存款利息收入 8,764.03
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 36,815.94
其他 182.57
合计 45,762.54
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期内未持有股票。
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 49,269.75
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 49,269.75
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 50,826,247.18
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 49,497,531.24
成本总额

减：应收利息总额 1,279,446.19
买卖债券差价收入 49,269.75
6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无赎回差价收入。
6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无申购差价收入。
6.4.7.13.5资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元
项目名称 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

1.交易性金融资产 2,570,773.43
——股票投资 -
——债券投资 2,570,773.43
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 2,570,773.43
6.4.7.18其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19交易费用

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

交易所市场交易费用 79.01

银行间市场交易费用 1,712.50
合计 1,791.51
6.4.7.20其他费用

单位：人民币元
项目 本期

2018年1月1日至2018年6月30日

审计费用 29,752.78
信息披露费 158,686.32
清算所账户服务费 8,000.00
账户服务费 9,000.00
银行汇划费 6,115.34
合计 211,554.44
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

农银汇理基金管理有限公司(“农银汇 基金管理人、登记机构、基金销售机构
理”)
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日
30日

当期发生的基金应支付 746,416.38 -
的管理费

其中：支付销售机构的客 415,271.48 -
户维护费
注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付 106,630.93 -
的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.1%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
本基金本报告期间无销售服务费。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间

名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 1,138,768.73 8,764.03 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2018年06月30日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币80,067,679.90元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额

价

111815095 18民生银 2018年7月 97.81 100,000 9,781,000.00
行CD095 5日

111891924 18宁波银 2018年7月 96.74 133,000 12,866,420.00
行CD029 5日

111811074 18平安银 2018年7月 97.81 300,000 29,343,000.00
行CD074 5日

111714291 17江苏银 2018年7月 95.69 300,000 28,707,000.00
行CD291 5日

合计 833,000 80,697,420.00
-
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币93,000,000.00元，于2018年07月02日、26日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13金融工具风险及管理

-

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风险。

本基金管理人建立了“三层架构、二道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设的风险管理委员会组成风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作，对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立了管理和控制各类单项风险的二道防线机制，明确了相应防线的责任主体和职责。督察长及其指导下的监察稽核部对公司的风险管理进行监督检查。
6.4.13.2信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，导致基金资产损失的可能性。
本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库，对投资债券进行内部评级，对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日

A-1 - 0.00
A-1以下 - 0.00
未评级 166,545,000.00 87,442,000.00
合计 166,545,000.00 87,442,000.00
注：未评级的债券投资包括国债、央行票据、政策性银行金融债、超短期融资券和同业存单
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末

2018年6月30日 2017年12月31日


AAA 141,098,516.50 128,854,940.00
AAA以下 25,117,980.00 9,891,000.00
未评级 41,020,000.00 0.00
合计 207,236,496.50 138,745,940.00
注：未评级的债券投资包括国债、央行票据、政策性银行金融债。
6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎回特征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。

截止本报告期末及上年度末，本基金流动性风险可控。
6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金管理人定期对基金面临的利率风险进行监测和分析，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元
本期末

2018年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 1,138,768.73 - - - 1,138,768.73

结算备付金 8,900,485.16 - - - 8,900,485.16

存出保证金 7,645.15 - - - 7,645.15

交易性金融资产307,652,746.50 35,212,750.00 30,916,000.00 - 373,781,496.50

应收利息 - - - 8,359,756.29 8,359,756.29

其他资产 - - - - -

资产总计 317,699,645.54 35,212,750.00 30,916,000.00 8,359,756.29 392,188,151.83

负债

卖出回购金融资173,067,679.90 - - - 173,067,679.90

产款

应付证券清算款 - - - 1,008,847.29 1,008,847.29

应付管理人报酬 - - - 124,721.89 124,721.89

应付托管费 - - - 17,817.43 17,817.43

应付交易费用 - - - 5,956.11 5,956.11

应付利息 - - - 54,366.49 54,366.49

应交税费 - - - 22,000.93 22,000.93

其他负债 - - - 218,439.10 218,439.10

负债总计 173,067,679.90 - - 1,452,149.24 174,519,829.14

利率敏感度缺口144,631,965.64 35,212,750.00 30,916,000.00 6,907,607.05 217,668,322.69

上年度末

2017年12月311年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 194,659.75 - - - 194,659.75

清算备付金 1,001,503.22 - - - 1,001,503.22

存出保证金 27,426.62 - - - 27,426.62

交易性金融资产197,067,940.00 29,120,000.00 - - 226,187,940.00

应收利息 - - - 2,428,442.80 2,428,442.80

其他资产 - - - - -

资产总计 198,291,529.59 29,120,000.00 - 2,428,442.80 229,839,972.39

负债

卖出回购金融资17,300,000.00 - - -17,300,000.00

产款

应付证券清算款 - - - 22,462.66 22,462.66

应付管理人报酬 - - - 126,157.11 126,157.11


应付托管费 - - - 18,022.43 18,022.43

应付交易费用 - - - 375.00 375.00

应付利息 - - - -3,743.76 -3,743.76

其他负债 - - - 170,000.00 170,000.00

负债总计 17,300,000.00 - - 333,273.4417,633,273.44

利率敏感度缺口180,991,529.59 29,120,000.00 - 2,095,169.36 212,206,698.95

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

收益率曲线平行变化

假设 忽略债券组合凸性变化对基金资产净值的影响

其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2018年6月30日） 上年度末（2017年12月31
分析 日）

市场利率平行上升25 -1,494,085.05 -486,645.10
个基点

市场利率平行下降25 1,494,085.05 486,645.10
个基点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具，主要风险为利率风险和信用风险，其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响。


§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 373,781,496.50 95.31
其中：债券 373,781,496.50 95.31
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,039,253.89 2.56
8 其他各项资产 8,367,401.44 2.13
9 合计 392,188,151.83 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未持有股票。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 41,020,000.00 18.85
其中：政策性金融债 41,020,000.00 18.85
4 企业债券 161,187,996.50 74.05
5 企业短期融资券 50,253,000.00 23.09
6 中期票据 5,028,500.00 2.31
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 116,292,000.00 53.43
9 其他 - -
10 合计 373,781,496.50 171.72
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 111811074 18平安银行 300,000 29,343,000.00 13.48
CD074

2 111714291 17江苏银行 300,000 28,707,000.00 13.19
CD291

3 180205 18国开05 200,000 20,974,000.00 9.64
4 041800082 18武水务 200,000 20,100,000.00 9.23
CP001

5 011800383 18中电投 200,000 20,086,000.00 9.23
SCP006

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11投资组合报告附注
7.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额

1 存出保证金 7,645.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,359,756.29
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,367,401.44
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。


§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
5,828 36,225.11 49,717.54 0.02% 211,070,201.71 99.98%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000%
持有本基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（2017年9月6日）基金份额总额 211,119,919.25
本报告期期初基金份额总额 211,119,919.25
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 211,119,919.25
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。


§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人农银汇理基金管理有限公司于2018年4月3日在指定媒体及公司网站上刊登了《农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，刘志勇先生自2018年4月3日起担任农银汇理基金管理有限公司副总经理职务。

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金


交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

国泰君安 2 - - - - -
注：1、交易单元选择标准有：
(1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。
2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额
的比例 的比例
国泰君安 34,516,511.34 100.00% 6,348,800,000.00 100.00% - -
10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

农银汇理基金管理有限公司管理 中国证券报、上海证

1 的基金2017年年度资产净值公 券报、证券时报、证 2018年1月1日

告 券日报

农银汇理金鸿定开债券基金2017 中国证券报、上海证

2 年4季度报告 券报、证券时报、证 2018年1月22日

券日报

3 农银汇理金鸿定开债券基金2017 中国证券报、上海证 2018年3月29日


年年度报告 券报、证券时报、证

券日报

农银金鸿一年定期开放债基-招 中国证券报、上海证

4 募说明书更新-2018年第1号 券报、证券时报、证 2018年4月17日

券日报

农银汇理金鸿定开债券基金2018 中国证券报、上海证

5 年1季度报告 券报、证券时报、证 2018年4月20日

券日报


§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息

根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会有关决议，本公司注册资本由人民币200,000,001元增加至人民币1,750,000,001元，增加注册资本后，本公司股东及股东出资比例均保持不变。本公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合上述增资事项同步修改了公司章程中的有关内容。上述增资事项已按规定向中国证券监督管理委员会及中国证券监督管理委员会上海监管局备案，相应的工商变更手续于2018年6月21日在上海市工商行政管理局办理完毕。

本公司已于2018年6月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及公司网站上刊登上述增加注册资本及修改公司章程的公告。


§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件；

2、《农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；

6、本报告期内公开披露的临时公告。
12.2存放地点

中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。
12.3查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司
2018年8月27日
点击查看>>  附件