银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券
投资基金

2019 年半年度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2019 年 8 月 26 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况......6

2.2 基金产品说明......6

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标和基金净值表现......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现......8
§4 管理人报告......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17
§5 托管人报告......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......19

6.1 资产负债表......19

6.2 利润表......20

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......21


6.4 报表附注......22
§7 投资组合报告......40

7.1 期末基金资产组合情况......40

7.2 期末按行业分类的股票投资组合......40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......43

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......47

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细......47

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......47

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......47

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47

7.12 投资组合报告附注......48
§8 基金份额持有人信息......49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......50

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......50
§9 开放式基金份额变动......51
§10 重大事件揭示......52

10.1 基金份额持有人大会决议......52

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52

10.4 基金投资策略的改变......52

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......52

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......52

10.8 其他重大事件......56
§11 影响投资者决策的其他重要信息......58


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......58

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......58
§12 备查文件目录......59

12.1 备查文件目录......59

12.2 存放地点......59

12.3 查阅方式......59

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金

基金简称 银华文体娱乐量化股票发起式

基金主代码 005239

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 9 日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 18,638,603.70 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 银华文体娱乐量化股票发 银华文体娱乐量化股票发
起式 A 起式 C

下属分级基金的交易代码： 005239 005240

报告期末下属分级基金的份额总额 13,531,434.66 份 5,107,169.04 份

2.2 基金产品说明

本基金综合使用多种量化选股策略，重点投资于具有竞争优势的本基金定义
投资目标 的文体娱乐主题相关的股票，在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越
业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。

本基金投资于文体娱乐主题，使用主动量化策略对文体娱乐主题界定内的股
票进行筛选并进行权重的优化，力争在跟踪文体娱乐主题整体市场表现的同
时，获得相对于业绩比较基准的超额收益。本基金债券投资的主要目的是风
险防御及现金替代性管理。债券投资将坚持安全性、流动性和收益性作为资
产配置原则，采取久期调整策略、类属配置策略、收益率曲线策略，以兼顾
投资策略 投资组合的安全性、收益性与流动性。本基金以套期保值为目的，参与股指
期货交易。本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；
投资于文体娱乐主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于

80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

业绩比较基准 中证文体指数收益率×90％＋商业银行人民币活期存款利率（税后）×10％

本基金属于股票型证券投资基金，属于证券投资基金中风险和预期收益较高
风险收益特征 的品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市
场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 杨文辉 郭明


联系电话 (010)58163000 (010)66105799

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588

传真 (010)58163027 (010)66105798

注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区复兴门内大街

6008 号特区报业大厦 19 层 55 号

北京市东城区东长安街 1 号 北京市西城区复兴门内大街

办公地址 东方广场东方经贸城 C2 办 55 号

公楼 15 层

邮政编码 100738 100140

法定代表人 王珠林 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址 http://www.yhfund.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城 C2 办公楼 15 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 银华文体娱乐量化股票发起式 A 银华文体娱乐量化股票发起式
C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 报告期(2019 年 1 月 1 日 -
2019 年 6 月 30 日) 2019 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 531,233.01 184,800.48

本期利润 573,449.13 302,707.13

加权平均基金份额本期利润 0.0424 0.0515

本期加权平均净值利润率 5.67% 6.93%

本期基金份额净值增长率 7.85% 8.10%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 -3,768,523.87 -1,401,939.14

期末可供分配基金份额利润 -0.2785 -0.2745

期末基金资产净值 9,792,590.79 3,715,248.61

期末基金份额净值 0.7237 0.7275

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 -27.63% -27.25%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银华文体娱乐量化股票发起式 A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 1.53% 1.35% 1.55% 1.36% -0.02% -0.01%

过去三个月 -11.67% 1.62% -12.19% 1.66% 0.52% -0.04%

过去六个月 7.85% 1.73% 12.38% 1.73% -4.53% 0.00%

过去一年 -8.91% 1.66% -11.54% 1.65% 2.63% 0.01%

自基金合同

生效起至今 -27.63% 1.57% -29.13% 1.51% 1.50% 0.06%


银华文体娱乐量化股票发起式 C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 1.51% 1.35% 1.55% 1.36% -0.04% -0.01%

过去三个月 -11.65% 1.61% -12.19% 1.66% 0.54% -0.05%

过去六个月 8.10% 1.73% 12.38% 1.73% -4.28% 0.00%

过去一年 -8.57% 1.66% -11.54% 1.65% 2.97% 0.01%

自基金合同

生效起至今 -27.25% 1.57% -29.13% 1.51% 1.88% 0.06%

注：本基金的业绩比较基准为：中证文体指数收益率*90%+商业银行人民币活期存款利率（税后）*10%。
本基金股票部分主要投资于文体娱乐主题的股票。中证文体指数基本反映了沪深 A 股中文化教育、体育娱乐等公司股票的整体表现，对本基金定义的文体娱乐主题具有较强的代表性，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。
本基金为股票型基金，股票投资占基金资产的比例为 80%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货
合约需要缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内
的政府债券。故在业绩比较基准中给予投资主题相匹配的标的指数收益率 90%的权重，相应将 10%作为体现现金或到期日在一年以内的政府债券业绩表现的权重。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；投资于文体娱乐主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需要缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字

[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业股份有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其
他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日
起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至 2019 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 115 只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、
银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证 5 年期国债指数证券投资基金、银华上证 10 年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证
5 年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证 10 年期地方政府债指数证券投资基金、银华中
债 AAA 信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用
精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华安享短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

博士学位。曾就职于华龙证券有限
责任公司，2014 年 12 月加入银华基
金，历任量化投资部量化研究员、
基金经理助理，现任量化投资部基
金经理。自 2017 年 12 月 25 日起担
任银华抗通胀主题证券投资基金基
本基金 金经理，自 2018 年 3 月 7 日起兼任
李宜璇 的基金 2018 年 5 年 银华新能源新材料量化优选股票型
女士 3 月 7 日 - 发起式证券投资基金、银华信息科
经理 技量化优选股票型发起式证券投资
基金、银华全球核心优选证券投资
基金、银华恒生中国企业指数分级
证券投资基金、银华文体娱乐量化
优选股票型发起式证券投资基金基
金经理。具有从业资格。国籍：中
国。

硕士学位，曾就职于信达证券股份
本基金 有限公司、国泰君安证券股份有限
杨腾先 的基金 2017 年 6.5 年 公司，2015 年加入银华基金，历任
生 经理助 11 月 9 日 - 量化研究员，现任量化投资部基金
理 经理助理。具有从业资格。国籍：
中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未
导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年上半年，市场跌宕起伏，在经历了一季度大幅上涨，创下年内新高后，二季度，受

到中美贸易战摩擦加剧的影响，市场快速下跌，后呈现震荡格局。上半年创业板上涨 20.9%，沪深 300 上涨 27.1%。文体娱乐类行业中，餐饮旅游为代表的子行业上涨 25.3%，传媒行业二季度跌幅较大，上半年整体上涨 8.0%。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银华文体娱乐量化股票发起式 A 基金份额净值为 0.7237 元，本报告期基金
份额净值增长率为 7.85%；截至本报告期末银华文体娱乐量化股票发起式 C 基金份额净值为
0.7275 元，本报告期基金份额净值增长率为 8.10%；同期业绩比较基准收益率为 12.38%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2019 年下半年，市场经历快速下跌及震荡行情后，中美贸易战的影响逐渐被市场所消化。G20 会议后，市场风险偏好向上修复一定程度，国内基本面情况将重新成为市场的关注点。一方面，不宜对贸易战发展情况过于乐观，中美贸易战将成为中长期两国关系的常态，后续谈判可能依然有波折；另一方面，国内政策在稳增长与调结构之间发力，企业利润的修复需要一定的时间周期。从行业层面看，过去一段时间，传媒行业相对收益在其他行业中排名靠后，整体估值风险得到了充分的释放，传媒行业估值水平目前处于低点，业绩与估值的匹配度高。同时，随着5G 产业的推进，将给传媒行业带来下一波应用端的机会。在消费升级的大背景下，行业发展空间广阔，看好投资前景，关注价值与成长兼备，估值已经回落至合理区间且符合市场风格的的子板块。我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的
时间范围为 2017 年 11 月 9 日至 2019 年 6 月 30 日。由于本基金属于发起式基金，无需向中国证
监会报告并提出解决方案。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的相关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算，基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金 2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实，准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金

报告截止日： 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,369,895.92 1,209,549.04

结算备付金 72,667.89 78,232.82

存出保证金 5,480.93 3,378.43

交易性金融资产 6.4.7.2 12,181,631.87 12,909,807.69

其中：股票投资 12,181,631.87 12,909,807.69

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 297.31 316.90

应收股利 - -

应收申购款 40,866.53 70,940.59

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 13,670,840.45 14,272,225.47

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 78,254.46 115,648.88

应付管理人报酬 11,120.62 11,806.37

应付托管费 1,112.03 1,180.62

应付销售服务费 1,260.85 1,742.83

应付交易费用 6.4.7.7 35,824.56 32,626.29

应交税费 - -


应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 35,428.53 140,002.44

负债合计 163,001.05 303,007.43

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 18,638,603.70 20,794,194.56

未分配利润 6.4.7.10 -5,130,764.30 -6,824,976.52

所有者权益合计 13,507,839.40 13,969,218.04

负债和所有者权益总计 13,670,840.45 14,272,225.47

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，银华文体娱乐量化股票发起式 A 基金份额净值 0.7237 元，
基金份额总额 13,531,434.66 份；银华文体娱乐量化股票发起式 C 基金份额净值 0.7275 元，基
金份额总额 5,107,169.04 份。银华文体娱乐量化股票发起式份额总额合计为 18,638,603.70 份。6.2 利润表
会计主体：银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项 目 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至

2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日

一、收入 1,113,379.82 -2,413,790.88

1.利息收入 5,352.45 5,028.09

其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,352.45 5,028.09

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列）

874,800.80 -1,531,427.79

其中：股票投资收益 6.4.7.12 786,591.14 -1,582,736.73

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 88,209.66 51,308.94

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17

“-”号填列） 160,122.77 -917,749.01

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18

列） 73,103.80 30,357.83

减：二、费用 237,223.56 274,718.50

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 71,585.01 69,119.18

2．托管费 6.4.10.2.2 7,158.50 6,911.91

3．销售服务费 6.4.10.2.3 8,691.95 6,076.02

4．交易费用 6.4.7.19 113,151.43 121,760.62

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - -

7．其他费用 6.4.7.20 36,636.67 70,850.77

三、利润总额 （亏损总额以

“-”号填列） 876,156.26 -2,688,509.38

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-

”号填列） 876,156.26 -2,688,509.38

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

（基金净值） 20,794,194.56 -6,824,976.52 13,969,218.04

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 876,156.26 876,156.26
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变

动数 -2,155,590.86 818,055.96 -1,337,534.90
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 17,866,723.54 -4,065,963.45 13,800,760.09

2.基金赎回款 -20,022,314.40 4,884,019.41 -15,138,294.99

四、本期向基金份额 - - -

持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益

（基金净值） 18,638,603.70 -5,130,764.30 13,507,839.40

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

（基金净值） 13,759,999.22 -537,898.44 13,222,100.78

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - -2,688,509.38 -2,688,509.38
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变

动数 978,737.87 201,016.32 1,179,754.19
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 9,566,052.87 -424,898.02 9,141,154.85

2.基金赎回款 -8,587,315.00 625,914.34 -7,961,400.66

四、本期向基金份额
持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益

（基金净值） 14,738,737.09 -3,025,391.50 11,713,345.59

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可【2017】989 号文《关于准予银华文体娱乐量
化优选股票型发起式证券投资基金注册的批复》准予募集注册并公开发行，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《银华文体娱乐量化优选股票型
发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发起，于 2017 年 10 月 16 日至

2017 年 11 月 3 日向社会公开募集。本基金根据销售服务费、赎回费收取方式的不同，将基金份
额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的，称为 A 类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金A 类基金份额、C 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期，募集期间净认购资金总额为人
民币 13,776,882.99 元(其中，A 类份额认购有效净认购资金为人民币 11,261,059.75 元，折算

成基金份额计 11,261,059.75 份；C 类份额认购有效净认购资金为人民币 2,515,823.24 元，折

算成基金份额计 2,515,823.24 份)，在募集期间产生的利息为人民币 3,403.48 元(其中，A 类份
额认购有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 3,190.99 元，折算成基金份额计
3,190.99 份；C 类份额认购有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 212.49 元，折算成基金份额计 212.49 份)，以上实收基金(本息)合计为人民币 13,780,286.47 元，折合
13,780,286.47 份基金份额。上述募集资金已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
验证。经向中国证监会备案后，基金合同于 2017 年 11 月 9 日生效。本基金的基金管理人和注册
登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、非金融企业债务融资工具、银行存款（包括定期存款和协议存款及其他银行存款）、金融衍生品（股指期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）；股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；投资于文体娱乐主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准是：中证文体指数收益率×90％＋商业银行人民币活期存款利率（税后）×10％。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称
“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年上半年度的
经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调整工作的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应
税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税；

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以
内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含

1 年)的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

(4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税；

(5)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方
不再缴纳印花税；

(6)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地
方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

活期存款 1,369,895.92

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计： 1,369,895.92

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 12,595,585.68 12,181,631.87 -413,953.81

贵金属投资-金交所

黄金合约 - - -

债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 12,595,585.68 12,181,631.87 -413,953.81

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
注：无。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 262.11

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 32.70

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 2.50

合计 297.31

6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末


2019 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 35,824.56

银行间市场应付交易费用 -

合计 35,824.56

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 27.86

预提费用 35,400.67

合计 35,428.53

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

银华文体娱乐量化股票发起式 A

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 12,859,618.24 12,859,618.24

本期申购 6,794,229.73 6,794,229.73

本期赎回(以"-"号填列) -6,122,413.31 -6,122,413.31

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 13,531,434.66 13,531,434.66

金额单位：人民币元

银华文体娱乐量化股票发起式 C

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 7,934,576.32 7,934,576.32

本期申购 11,072,493.81 11,072,493.81

本期赎回(以"-"号填列) -13,899,901.09 -13,899,901.09

- 基金拆分/份额折算前 - -


基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 5,107,169.04 5,107,169.04

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

银华文体娱乐量化股票发起式 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -4,064,360.68 -166,396.62 -4,230,757.30

本期利润 531,233.01 42,216.12 573,449.13

本期基金份额交易

产生的变动数 -235,396.20 153,860.50 -81,535.70

其中：基金申购款 -1,970,768.09 532,891.65 -1,437,876.44

基金赎回款 1,735,371.89 -379,031.15 1,356,340.74

本期已分配利润 - - -

本期末 -3,768,523.87 29,680.00 -3,738,843.87

单位：人民币元

银华文体娱乐量化股票发起式 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -2,490,681.14 -103,538.08 -2,594,219.22

本期利润 184,800.48 117,906.65 302,707.13

本期基金份额交易

产生的变动数 903,941.52 -4,349.86 899,591.66

其中：基金申购款 -3,199,774.26 571,687.25 -2,628,087.01

基金赎回款 4,103,715.78 -576,037.11 3,527,678.67

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,401,939.14 10,018.71 -1,391,920.43

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 4,762.58

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 548.97


其他 40.90

合计 5,352.45

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 41,683,196.62

减：卖出股票成本总额 40,896,605.48

买卖股票差价收入 786,591.14

6.4.7.13 债券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 88,209.66

基金投资产生的股利收益 -

合计 88,209.66

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 160,122.77

——股票投资 160,122.77

——债券投资 -


——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预

估增值税 -

合计 160,122.77

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 52,332.15

转换费收入 005239 697.85

其他收入 20,000.00

转换费收入 005240 73.80

合计 73,103.80

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 113,151.43

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 -

其中：申购费 -

赎回费 -

合计 113,151.43

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19


信息披露费 10,605.48

银行费用 1,236.00

合计 36,636.67

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

注：本基金管理人于 2019 年 4 月 13 日发布《银华基金管理股份有限公司关于子公司名称及住所
变更的公告》，公司全资子公司（原银华财富资本管理（北京）有限公司）已完成名称及住所变更，并已办理变更工商登记。名称变更为“银华资本管理（珠海横琴）有限公司”，住所变更为“珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-67069（集中办公区）”。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构
银行”)
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

东北证券 1,276,474.24 1.56% - -

6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
量的比例 总额的比例

东北证券 933.51 1.45% - -

上年度可比期间

关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
总量的比例 总额的比例

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月
6 月 30 日 30 日

当期发生的基金应支付

的管理费 71,585.01 69,119.18

其中：支付销售机构的

客户维护费 15,309.70 11,134.97

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月
6 月 30 日 30 日

当期发生的基金应支付

的托管费 7,158.50 6,911.91

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

银华文体娱乐量化 银华文体娱乐量化 合计

股票发起式 A 股票发起式 C

银华基金管理股份有限

公司 - 39.08 39.08

中国工商银行 - 1,501.02 1,501.02

合计 - 1,540.10 1,540.10

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

银华文体娱乐量化 银华文体娱乐量化 合计

股票发起式 A 股票发起式 C

银华基金管理股份有限

公司 - 10.29 10.29

中国工商银行 - 1,438.22 1,438.22

合计 - 1,448.51 1,448.51

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额
资产净值的 0.40%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.40%/当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付，支付日期顺延。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

银华文体娱乐量化股票发起式 银华文体娱乐量化股票发起
A 式 C

基金合同生效日（

2017 年 11 月 9 日 ）持有 10,003,000.30 -
的基金份额

期初持有的基金份额 10,003,000.30 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 10,003,000.30 -

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 73.92% -

项目 上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

银华文体娱乐量化股票发起式 银华文体娱乐量化股票发起式
A C

基金合同生效日（

2017 年 11 月 9 日 ）持有 10,003,000.30 -
的基金份额

期初持有的基金份额 10,003,000.30 -

期间申购/买入总份额 - -


期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 10,003,000.30 -

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 85.82% -

注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
2、本基金的基金管理人运用固有资金作为发起资金于基金募集期间认购了本基金的基金份额，自本基金基金合同生效之日起，所认购的基金份额持有期限不低于三年。
3、对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 1,369,895.92 4,762.58 978,241.17 4,381.86

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。

6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注
6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资

产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份

额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，

本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人

定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风

险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 6 月 30 日

资产

银行存款 1,369,895.92 - - - - - 1,369,895.92

结算备付金 72,667.89 - - - - - 72,667.89

存出保证金 5,480.93 - - - - - 5,480.93

交易性金融资产 - - - - -12,181,631.87 12,181,631.87

应收利息 - - - - - 297.31 297.31

应收申购款 - - - - - 40,866.53 40,866.53

资产总计 1,448,044.74 - - - -12,222,795.71 13,670,840.45

负债

应付赎回款 - - - - - 78,254.46 78,254.46

应付管理人报酬 - - - - - 11,120.62 11,120.62

应付托管费 - - - - - 1,112.03 1,112.03

应付销售服务费 - - - - - 1,260.85 1,260.85

应付交易费用 - - - - - 35,824.56 35,824.56

其他负债 - - - - - 35,428.53 35,428.53

负债总计 - - - - - 163,001.05 163,001.05

利率敏感度缺口 1,448,044.74 - - - -12,059,794.66 13,507,839.40

上年度末 1 个月以内 1-3 个月3 个月- 1-5 年 5 年以上 不计息 合计


2018 年 12 月 31 日 1 年

资产

银行存款 1,209,549.04 - - - - - 1,209,549.04

结算备付金 78,232.82 - - - - - 78,232.82

存出保证金 3,378.43 - - - - - 3,378.43

交易性金融资产 - - - - -12,909,807.69 12,909,807.69

应收利息 - - - - - 316.90 316.90

应收申购款 - - - - - 70,940.59 70,940.59

资产总计 1,291,160.29 - - - -12,981,065.18 14,272,225.47

负债

应付赎回款 - - - - - 115,648.88 115,648.88

应付管理人报酬 - - - - - 11,806.37 11,806.37

应付托管费 - - - - - 1,180.62 1,180.62

应付销售服务费 - - - - - 1,742.83 1,742.83

应付交易费用 - - - - - 32,626.29 32,626.29

其他负债 - - - - - 140,002.44 140,002.44

负债总计 - - - - - 303,007.43 303,007.43

利率敏感度缺口 1,291,160.29 - - - -12,678,057.75 13,969,218.04

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进

行了分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率

的变动对本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来

现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资

于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要

求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所

持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控

制其他价格风险。

6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日


占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 12,181,631.87 90.18 12,909,807.69 92.42

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 12,181,631.87 90.18 12,909,807.69 92.42

6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；

用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设 Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
基金和基准的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2019 年 上年度末（ 2018 年

分析 6 月 30 日 ） 12 月 31 日 ）

+5% 479,782.95 441,312.37

-5% -479,782.95 -441,312.37

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）

1 权益投资 12,181,631.87 89.11

其中：股票 12,181,631.87 89.11

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,442,563.81 10.55

8 其他各项资产 46,644.77 0.34

9 合计 13,670,840.45 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 10,190.00 0.08

C 制造业 613,676.29 4.54

电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 - -

E 建筑业 16,675.00 0.12

F 批发和零售业 418,979.15 3.10

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 343,739.16 2.54

信息传输、软件和信息技术服

I 务业 5,262,766.75 38.96

J 金融业 182,774.00 1.35

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,270,138.61 9.40

M 科学研究和技术服务业 - -


N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 39,081.24 0.29

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 4,018,005.67 29.75

S 综合 5,606.00 0.04

合计 12,181,631.87 90.18

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 300059 东方财富 65,791 891,468.05 6.60

2 002027 分众传媒 162,452 859,371.08 6.36

3 002624 完美世界 26,210 676,480.10 5.01

4 002555 三七互娱 41,742 565,604.10 4.19

5 002739 万达电影 29,023 535,184.12 3.96

6 601928 凤凰传媒 59,800 482,586.00 3.57

7 600637 东方明珠 40,360 425,394.40 3.15

8 600373 中文传媒 33,724 423,573.44 3.14

9 603444 吉比特 1,849 388,216.04 2.87

10 002174 游族网络 18,875 318,610.00 2.36

11 600633 浙数文化 31,322 292,860.70 2.17

12 300251 光线传媒 42,467 288,775.60 2.14

13 300031 宝通科技 21,763 268,990.68 1.99

14 300226 上海钢联 3,556 266,557.76 1.97

15 002400 省广集团 85,973 256,199.54 1.90

16 600977 中国电影 16,257 254,584.62 1.88

17 600258 首旅酒店 12,618 226,871.64 1.68

18 000829 天音控股 37,440 217,900.80 1.61

19 600229 城市传媒 28,591 214,718.41 1.59

20 300295 三六五网 16,613 210,154.45 1.56

21 000719 中原传媒 29,473 209,258.30 1.55

22 300144 宋城演艺 8,773 203,007.22 1.50

23 600386 北巴传媒 49,405 201,078.35 1.49


24 002619 艾格拉斯 51,502 176,136.84 1.30

25 300459 金科文化 30,200 171,838.00 1.27

26 600825 新华传媒 31,081 158,513.10 1.17

27 601801 皖新传媒 25,315 152,143.15 1.13

28 601900 南方传媒 13,876 131,822.00 0.98

29 300315 掌趣科技 33,889 116,917.05 0.87

30 600754 锦江股份 4,743 116,867.52 0.87

31 601599 鹿港文化 35,095 110,198.30 0.82

32 300182 捷成股份 24,769 109,231.29 0.81

33 603096 新经典 2,004 107,454.48 0.80

34 300533 冰川网络 2,823 102,418.44 0.76

35 002587 奥拓电子 17,100 96,957.00 0.72

36 600138 中青旅 7,364 93,449.16 0.69

37 300027 华谊兄弟 18,831 92,460.21 0.68

38 300133 华策影视 13,194 88,795.62 0.66

39 600959 江苏有线 18,614 82,832.30 0.61

40 300148 天舟文化 20,345 81,786.90 0.61

41 300413 芒果超媒 1,900 77,995.00 0.58

42 300418 昆仑万维 5,600 72,072.00 0.53

43 600986 科达股份 17,000 71,910.00 0.53

44 300364 中文在线 14,243 65,660.23 0.49

45 002095 生意宝 2,695 64,302.70 0.48

46 300467 迅游科技 3,399 62,609.58 0.46

47 002707 众信旅游 10,069 61,118.83 0.45

48 002117 东港股份 5,427 56,712.15 0.42

49 603258 电魂网络 2,120 56,625.20 0.42

50 600088 中视传媒 3,400 46,206.00 0.34

51 600757 长江传媒 6,475 44,094.75 0.33

52 300336 新文化 10,400 43,368.00 0.32

53 000156 华数传媒 3,700 40,737.00 0.30

54 600661 昂立教育 1,668 39,081.24 0.29

55 600887 伊利股份 1,100 36,751.00 0.27

56 600030 中信证券 1,500 35,715.00 0.26

57 600104 上汽集团 1,400 35,700.00 0.26

58 601318 中国平安 400 35,444.00 0.26

59 000858 五粮液 300 35,385.00 0.26

60 603103 横店影视 2,223 35,212.32 0.26

61 002071 长城影视 9,000 34,830.00 0.26

62 600715 文投控股 8,703 33,680.61 0.25


63 601818 光大银行 8,800 33,528.00 0.25

64 600276 恒瑞医药 500 33,000.00 0.24

65 601601 中国太保 900 32,859.00 0.24

66 600136 当代明诚 2,979 31,875.30 0.24

67 601929 吉视传媒 12,726 30,924.18 0.23

68 601288 农业银行 8,400 30,240.00 0.22

69 603533 掌阅科技 1,782 28,672.38 0.21

70 600570 恒生电子 400 27,260.00 0.20

71 002602 世纪华通 2,309 25,214.28 0.19

72 300518 盛讯达 778 19,045.44 0.14

73 601668 中国建筑 2,900 16,675.00 0.12

74 600588 用友网络 500 13,440.00 0.10

75 601098 中南传媒 1,000 12,640.00 0.09

76 600037 歌华有线 1,100 11,275.00 0.08

77 002502 骅威文化 3,200 11,008.00 0.08

78 601088 中国神华 500 10,190.00 0.08

79 002626 金达威 823 9,645.56 0.07

80 600016 民生银行 1,500 9,525.00 0.07

81 603869 新智认知 500 9,100.00 0.07

82 002343 慈文传媒 900 6,804.00 0.05

83 300113 顺网科技 416 6,522.88 0.05

84 002425 凯撒文化 984 6,366.48 0.05

85 600455 博通股份 200 5,606.00 0.04

86 601998 中信银行 500 2,985.00 0.02

87 601009 南京银行 300 2,478.00 0.02

88 600480 凌云股份 260 2,275.00 0.02

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 002739 万达电影 1,461,990.68 10.47

2 002174 游族网络 1,389,787.00 9.95

3 002027 分众传媒 1,386,517.00 9.93

4 002624 完美世界 1,329,484.00 9.52

5 300059 东方财富 1,252,567.00 8.97


6 002555 三七互娱 1,048,579.00 7.51

7 300133 华策影视 1,004,844.40 7.19

8 300031 宝通科技 894,432.00 6.40

9 600373 中文传媒 828,060.00 5.93

10 600977 中国电影 797,270.12 5.71

11 600633 浙数文化 761,835.00 5.45

12 601928 凤凰传媒 727,649.00 5.21

13 601801 皖新传媒 719,786.00 5.15

14 300315 掌趣科技 709,185.00 5.08

15 601888 中国国旅 669,502.97 4.79

16 300418 昆仑万维 663,852.00 4.75

17 300027 华谊兄弟 609,769.00 4.37

18 600138 中青旅 609,331.08 4.36

19 002117 东港股份 594,850.00 4.26

20 600229 城市传媒 578,349.00 4.14

21 600637 东方明珠 555,751.00 3.98

22 300571 平治信息 551,536.00 3.95

23 300144 宋城演艺 546,081.00 3.91

24 600037 歌华有线 523,781.00 3.75

25 600757 长江传媒 518,802.00 3.71

26 603444 吉比特 514,143.00 3.68

27 300533 冰川网络 512,446.00 3.67

28 002619 艾格拉斯 505,823.94 3.62

29 300459 金科文化 498,907.00 3.57

30 603000 人民网 498,133.00 3.57

31 300295 三六五网 485,716.00 3.48

32 601900 南方传媒 464,113.00 3.32

33 300251 光线传媒 463,565.00 3.32

34 000829 天音控股 463,209.00 3.32

35 601599 鹿港文化 444,197.00 3.18

36 000719 中原传媒 443,633.12 3.18

37 000681 视觉中国 434,923.00 3.11

38 600754 锦江股份 426,530.00 3.05

39 002626 金达威 422,386.00 3.02

40 603258 电魂网络 419,456.00 3.00

41 002315 焦点科技 416,739.00 2.98


42 000839 中信国安 412,515.00 2.95

43 603103 横店影视 403,328.00 2.89

44 603377 东方时尚 400,867.00 2.87

45 603081 大丰实业 391,221.00 2.80

46 600959 江苏有线 370,991.00 2.66

47 300182 捷成股份 370,004.00 2.65

48 603096 新经典 365,211.00 2.61

49 601098 中南传媒 364,398.00 2.61

50 000558 莱茵体育 356,779.00 2.55

51 601929 吉视传媒 350,075.00 2.51

52 300467 迅游科技 345,892.00 2.48

53 300226 上海钢联 343,384.00 2.46

54 000665 湖北广电 330,823.00 2.37

55 603869 新智认知 318,811.00 2.28

56 600661 昂立教育 315,276.00 2.26

57 600258 首旅酒店 303,077.00 2.17

58 600551 时代出版 300,671.00 2.15

59 600158 中体产业 299,002.00 2.14

60 601949 中国出版 289,350.00 2.07

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 601888 中国国旅 1,719,159.80 12.31

2 002739 万达电影 1,317,284.40 9.43

3 300059 东方财富 1,266,751.11 9.07

4 002027 分众传媒 1,255,285.03 8.99

5 300133 华策影视 1,223,227.05 8.76

6 002174 游族网络 1,180,514.37 8.45

7 000681 视觉中国 1,061,198.62 7.60

8 002624 完美世界 1,036,155.00 7.42

9 600373 中文传媒 982,547.97 7.03

10 300251 光线传媒 900,408.16 6.45

11 600977 中国电影 875,905.15 6.27

12 300031 宝通科技 859,576.82 6.15


13 300315 掌趣科技 816,608.19 5.85

14 600633 浙数文化 802,275.19 5.74

15 600037 歌华有线 802,019.84 5.74

16 300144 宋城演艺 772,265.93 5.53

17 601098 中南传媒 715,190.68 5.12

18 002555 三七互娱 714,427.23 5.11

19 002117 东港股份 687,309.17 4.92

20 600138 中青旅 674,166.77 4.83

21 601929 吉视传媒 662,491.70 4.74

22 600754 锦江股份 613,323.70 4.39

23 000839 中信国安 603,823.04 4.32

24 300113 顺网科技 600,586.35 4.30

25 300418 昆仑万维 584,944.22 4.19

26 603103 横店影视 578,023.27 4.14

27 603444 吉比特 550,323.10 3.94

28 000665 湖北广电 539,390.16 3.86

29 600757 长江传媒 535,770.88 3.84

30 002315 焦点科技 525,275.93 3.76

31 601599 鹿港文化 518,443.83 3.71

32 601900 南方传媒 506,946.65 3.63

33 601801 皖新传媒 493,211.44 3.53

34 300027 华谊兄弟 486,847.90 3.49

35 000719 中原传媒 476,553.54 3.41

36 603377 东方时尚 474,202.54 3.39

37 002626 金达威 462,454.68 3.31

38 603258 电魂网络 448,414.68 3.21

39 300533 冰川网络 447,811.35 3.21

40 000558 莱茵体育 441,339.25 3.16

41 300571 平治信息 437,949.85 3.14

42 603869 新智认知 406,174.41 2.91

43 603081 大丰实业 393,750.39 2.82

44 601949 中国出版 376,560.65 2.70

45 600158 中体产业 372,371.00 2.67

46 600229 城市传媒 367,865.29 2.63

47 600959 江苏有线 366,231.24 2.62

48 601928 凤凰传媒 357,991.00 2.56

49 600136 当代明诚 355,188.76 2.54

50 603000 人民网 354,581.00 2.54


51 000156 华数传媒 341,871.97 2.45

52 002619 艾格拉斯 336,547.65 2.41

53 000829 天音控股 333,430.09 2.39

54 300467 迅游科技 327,889.51 2.35

55 300182 捷成股份 325,457.58 2.33

56 600637 东方明珠 323,205.00 2.31

57 300459 金科文化 320,474.10 2.29

58 600551 时代出版 315,863.89 2.26

59 002123 梦网集团 309,104.93 2.21

60 300528 幸福蓝海 307,341.65 2.20

61 300526 中潜股份 299,546.76 2.14

62 603096 新经典 298,910.73 2.14

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 40,008,306.89

卖出股票收入（成交）总额 41,683,196.62

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 5,480.93

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 297.31

5 应收申购款 40,866.53

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 46,644.77

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例

银华
文体
娱乐

量化 1,141 11,859.28 10,003,000.30 73.92% 3,528,434.36 26.08%
股票
发起
式 A
银华
文体
娱乐

量化 1,416 3,606.76 0.00 0.00% 5,107,169.04 100.00%
股票
发起
式 C

合计 2,557 7,289.25 10,003,000.30 53.67% 8,635,603.40 46.33%

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例

银华文体

娱乐量化

股票发起 0.00 0.00%
式 A

基金管理人所有从业人员 银华文体

持有本基金 娱乐量化

股票发起 10.00 0.00%
式 C

合计 10.00 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 3 年
资金 10,003,000.30 53.67 10,003,000.30 53.67

基金管理人高级

管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,003,000.30 53.67 10,003,000.30 53.67 3 年

注：截至本报告期末，基金管理人持有本基金份额 10,003,000.30 份，其中认购份额
10,000,000.00 份，认购期间利息折算份额 3,000.30 份。


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 银华文体娱乐量 银华文体娱乐量

化股票发起式 A 化股票发起式 C

基金合同生效日（2017 年 11 月 9 日）基金 11,264,250.74 2,516,035.73
份额总额

本报告期期初基金份额总额 12,859,618.24 7,934,576.32

本报告期期间基金总申购份额 6,794,229.73 11,072,493.81

减:本报告期期间基金总赎回份额 6,122,413.31 13,899,901.09

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

以"-"填列） - -

本报告期期末基金份额总额 13,531,434.66 5,107,169.04

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票 备注
券商名称 数量 占当期佣金

成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

东吴证券股

份有限公司 2 29,004,871.21 35.51% 21,211.36 33.03% -

国盛证券有

限责任公司 2 13,358,333.79 16.35% 9,768.78 15.21% -

广发证券股

份有限公司 2 8,837,690.47 10.82% 6,463.35 10.06% -

西藏东方财

富证券股份 2 8,469,887.12 10.37% 7,887.92 12.28% -
有限公司
中信证券股

份有限公司 1 7,627,675.25 9.34% 7,103.65 11.06% -

浙商证券股

份有限公司 2 6,814,616.39 8.34% 4,983.44 7.76% -

中泰证券股

份有限公司 3 2,709,714.40 3.32% 2,523.54 3.93% -

瑞银证券有

限责任公司 1 2,153,346.21 2.64% 2,005.30 3.12% -

东北证券股

份有限公司 2 1,276,474.24 1.56% 933.51 1.45% -

方正证券股

份有限公司 2 898,512.49 1.10% 836.94 1.30% -

国信证券股

份有限公司 1 539,857.54 0.66% 502.74 0.78% -

安信证券股

份有限公司 2 - - - - -

光大证券股

份有限公司 1 - - - - -

西藏同信证

券股份有限 1 - - - - -
公司
国海证券股

份有限公司 2 - - - - -

中国国际金

融有限公司 2 - - - - -

长江证券股

份有限公司 2 - - - - -

平安证券有 新增 1 个
限责任公司 1 - - - - 交易单元

天风证券股

份有限公司 2 - - - - -

长城证券股

份有限公司 1 - - - - -

英大证券有

限责任公司 1 - - - - -

国联证券股

份有限公司 1 - - - - -

国泰君安证

券股份有限 1 - - - - -
公司
海通证券股

份有限公司 2 - - - - -

信达证券股

份有限公司 1 - - - - -

华泰证券股

份有限公司 2 - - - - -

西部证券股

份有限公司 2 - - - - -

中国中投证

券有限责任 1 - - - - -
公司
招商证券股

份有限公司 1 - - - - -

爱建证券有

限责任公司 1 - - - - -

兴业证券股

份有限公司 1 - - - - -

注：(1) 基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
(2) 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的
例 的比例 比例

东吴证券股

份有限公司 - - - - - -

国盛证券有

限责任公司 - - - - - -

广发证券股

份有限公司 - - - - - -

西藏东方财

富证券股份 - - - - - -
有限公司
中信证券股

份有限公司 - - - - - -

浙商证券股

份有限公司 - - - - - -

中泰证券股

份有限公司 - - - - - -

瑞银证券有

限责任公司 - - - - - -

东北证券股

份有限公司 - - - - - -

方正证券股

份有限公司 - - - - - -

国信证券股

份有限公司 - - - - - -

安信证券股

份有限公司 - - - - - -

光大证券股

份有限公司 - - - - - -

西藏同信证

券股份有限 - - - - - -
公司
国海证券股

份有限公司 - - - - - -

中国国际金

融有限公司 - - - - - -

长江证券股

份有限公司 - - - - - -

平安证券有

限责任公司 - - - - - -

天风证券股

份有限公司 - - - - - -

长城证券股

份有限公司 - - - - - -

英大证券有

限责任公司 - - - - - -

国联证券股

份有限公司 - - - - - -

国泰君安证

券股份有限 - - - - - -
公司

海通证券股 - - - - - -

份有限公司
信达证券股

份有限公司 - - - - - -

华泰证券股

份有限公司 - - - - - -

西部证券股

份有限公司 - - - - - -

中国中投证

券有限责任 - - - - - -
公司
招商证券股

份有限公司 - - - - - -

爱建证券有

限责任公司 - - - - - -

兴业证券股

份有限公司 - - - - - -

注：本基金本报告期未通过交易单元进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《银华基金管理股份有限公 四大证券报及本基

1 司 2018 年 12 月 31 日基金净 金管理人网站 2019 年 1 月 2 日

值公告》

《银华文体娱乐量化优选股 证券日报及本基金

2 票型发起式证券投资基金 管理人网站 2019 年 1 月 22 日

2018 年第 4 季度报告》

《银华基金管理股份有限公

司关于增加北京百度百盈基 四大证券报及本基

3 金销售有限公司为旗下部分 金管理人网站 2019 年 2 月 27 日

基金代销机构并参加其费率

优惠活动的公告》

《银华基金管理股份有限公

司关于旗下部分基金参加蚂 四大证券报及本基

4 蚁（杭州）基金销售有限公 金管理人网站 2019 年 3 月 5 日

司转换补差费率优惠活动的

公告》

《银华基金管理股份有限公

司关于网上直销开通中国民 四大证券报及本基 2019 年 3 月 22 日

5 生银行快捷支付业务的公告》 金管理人网站

《银华文体娱乐量化优选股 上海证券报及本基

6 票型发起式证券投资基金 金管理人网站 2019 年 3 月 28 日

2018 年年度报告摘要》

7 《银华文体娱乐量化优选股 本基金管理人网站 2019 年 3 月 28 日


票型发起式证券投资基金

2018 年年度报告》

《银华文体娱乐量化优选股 上海证券报及本基

8 票型发起式证券投资基金 金管理人网站 2019 年 4 月 18 日

2019 年第 1 季度报告》

《银华基金管理股份有限公

司关于北京格上富信基金销 四大证券报及本基 2019 年 4 月 26 日

9 售有限公司终止销售本公司 金管理人网站

旗下基金的公告》

《银华基金管理股份有限公

司关于增加江苏汇林保大基 四大证券报及本基

10 金销售有限公司为旗下部分 金管理人网站 2019 年 5 月 24 日

基金代销机构并参加其费率

优惠活动的公告》

《银华文体娱乐量化优选股

票型发起式证券投资基金更 上海证券报及本基 2019 年 6 月 21 日

11 新招募说明书摘要（2019 年 金管理人网站

第 1 号）》

《银华文体娱乐量化优选股

票型发起式证券投资基金更 本基金管理人网站 2019 年 6 月 21 日

12 新招募说明书（2019 年第

1 号）》


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占
别 号 或者超过 20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 比
间

机构 1 2019/01/01-2019/06/30 10,003,000.30 0.00 0.00 10,003,000.30 53.67%

产品特有风险

投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括：
1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；
2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；
3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动；
5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于 2019 年 6 月 27 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金
可投资科创板股票的公告》，本基金属于本基金管理人旗下可投资科创板股票的基金之一。本
基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不
将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资于科创板
股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括
但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

12.1.1 银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件

12.1.2《银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书》

12.1.3《银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》

12.1.4《银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金托管协议》

12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

12.1.6银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

12.1.7基金托管人业务资格批件和营业执照
12.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司
2019 年 8 月 26 日
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