万家成长优选灵活配置混合型证券投资基
金
2019 年年度报告摘要
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2020 年 3 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 万家成长优选
基金主代码 005299
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 2 月 1 日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 145,448,994.67 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 万家成长优选混合 A 万家成长优选混合 C
下属分级基金的交易代码: 005299 005300
报告期末下属分级基金的份额总额 105,068,159.10 份 40,380,835.57 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金秉承成长投资的理念,在严格控制风险的前提下,主要投资具备业绩成
长性或尚处在成长拐点的企业,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金主要立足于宏观经济和行业比较,优选出目前或者未来具备长期成长性
的行业或公司,并在合理的估值水平范围内进行投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型
基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较
高的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
姓名 兰剑 龚小武
信息披露负责人 联系电话 021-38909626 021-52629999*212056
电子邮箱 lanj@wjasset.com gongxiaowu@cib.com.cn
客户服务电话 4008880800 95561
传真 021-38909627 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com
址
基金年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名
义楼层 9 层)基金管理人办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间 2019 年 2018 年 2 月 1 日(基金合同生效
数据和指标 日)-2018 年 12 月 31 日
万家成长优选混合 万家成长优选混 万家成长优选混合 万家成长优选混合
A 合 C A C
本期已实现 36,162,173.92 15,070,726.29 -21,234,895.71 -6,503,239.14
收益
本期利润 64,823,779.32 21,321,342.01 -33,443,558.39 -10,297,084.46
加权平均基
金份额本期 0.5471 0.4673 -0.2157 -0.1951
利润
本期基金份
额净值增长 64.64% 63.80% -23.01% -23.42%
率
3.1.2 期末 2019 年末 2018 年末
数据和指标
期末可供分
配基金份额 0.1703 0.1582 -0.2301 -0.2342
利润
期末基金资 133,189,065.94 50,655,534.51 108,871,544.91 34,616,939.27
产净值
期末基金份 1.2676 1.2544 0.7699 0.7658
额净值
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家成长优选混合 A
份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④
过去三个月 15.36% 1.29% 4.19% 0.37% 11.17% 0.92%
过去六个月 31.58% 1.31% 4.78% 0.43% 26.80% 0.88%
过去一年 64.64% 1.69% 19.73% 0.62% 44.91% 1.07%
自基金合同 26.76% 1.61% 3.68% 0.66% 23.08% 0.95%
生效起至今
万家成长优选混合 C
份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④
过去三个月 15.19% 1.29% 4.19% 0.37% 11.00% 0.92%
过去六个月 31.13% 1.31% 4.78% 0.43% 26.35% 0.88%
过去一年 63.80% 1.69% 19.73% 0.62% 44.07% 1.07%
自基金合同 25.44% 1.61% 3.68% 0.66% 21.76% 0.95%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金于 2018 年 2 月 1 日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。报
告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未分配利润。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所:中国(上海)自
由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼(名义楼层 9 层),办公地点:上海市浦东新区浦电路 360 号 9
楼,注册资本 3 亿元人民币。目前管理七十只开放式基金,分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵
活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金和万家惠享 39个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期
姓名 职务 限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
万家瑞益
灵活配置
混合型证
券投资基
金、万家 复旦大学工商管理
成长优选 硕士。 2010 年 7 月
灵活配置 至 2014 年 4 月在中
混合型证 银国际证券有限责
券投资基 任公司工作,担任研
金、万家 究员职务; 2014 年
智造优势 5 月至 2015 年 11 月
混合型证 2018 年 2 月 在华泰资产管理有
李文宾 券投资基 1 日 - 9.5 年 限公司工作,担任研
金、万家 究员职务; 2015 年
科创主题 11 月进入万家基金
3 年封闭 管理有限公司,从事
运作灵活 股票研究工作,自
配置混合 2017 年 1 月起担任
型证券投 投资研究部基金经
资基金、 理职务。
万家汽车
新趋势混
合型证券
投资基金
基金经理
注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待不同投资组合。
在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。
在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原
假设为 0,95%的置信水平下的 t 检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于 30 的
前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在 2018 年的基金年报中,我们当时给予市场非常强烈和明确的看多信号,这主要是我们看到美联储、印度和我国央行从 2018 年末开始纷纷出现了政策的转向,宽松成为主基调。所以当时我们认为在全球流动性将不断改善,国内稳增长政策不断落地,以及中美贸易摩擦边际缓和的背景下,市场有望开启一波猛烈的修复行情。实际全年市场走势基本符合我的预期。其中唯一的不确定性出现在 2019 年 5 月,即美国突然对华为开启了严厉的限制政策。但只是暂时中断了牛市,同时也开启了科技企业的趋势性行情。
2019 年,在年初,我们首先重仓了以养殖为代表了盈利确定性反转板块,这给我们的产品带来了异常突出的超额收益,这主要取决于从 2018 年年初我们就启动了对养殖板块基本面的深入研究和跟踪。
2019 年 1 季度末开始,我们逐步加仓了以华为产业链为代表的消费电子板块,这主要取决于
我们看到了华为在消费电子和 5G 基础设施领域展现出了超乎寻常的技术研发底蕴和实力。但是 5月美国对华为限制政策超过了我们的预期,这也是我们无法提前预期的。好在我们在回调中坚持持有这些科技板块的优秀标的,并择机在回调中继续加仓。
2019 年 6 月之后,以华为、苹果为企业核心的消费电子、5G 产业链以及半导体逆势启动,股
价在基本面推动下叠创新高,我们产品净值也快速收复回撤并不断创出历史新高。
2019 年年末,我们观察到新能源汽车产业政策出现了逆势,新能源汽车是我长期重点研究和跟踪的板块,我们也积极参与了这一板块的投资。
同时 2019 年 11 月底开始,我们观察到科创板中的优质标的在经历了长达 2 个季度的快速调
整后已经具备非常好的风险收益比,我们敏锐的在科创板行情启动前大比例买入相关标的。
总的来说,2019 年,我们抓住了养殖、消费电子、5G、半导体、新能源汽车和科创板等投资机会,为投资者取得较为丰厚的投资收益,我们的产品排名也极为突出。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家成长优选混合 A 基金份额净值为 1.2676 元,本报告期基金份额净值增长
率为 64.64%;截至本报告期末万家成长优选混合 C 基金份额净值为 1.2544 元,本报告期基金份
额净值增长率为 63.80%;同期业绩比较基准收益率为 19.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020 年,我们认为 5G 基础设施建设将进入到投资高峰期,之后以高清视频,VR/AR,车联网、
物联网等 5G 应用将会逐步成熟,新能源汽车在全球获得了主要国家的认可,我们认为总的来说科技依然将会是人类社会发展和前进的主线,也是市场关注的聚焦点。我们将会继续在半导体、5G、5G 应用、新能源汽车等领域挖掘投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》,本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配,符合基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
基金 2019 年年度财务会计报告已经立信会计师事务所审计,注册会计师签字出具了信会师报字[2020]第 ZA30138 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2019 年 12 月 31 日
单位:人民币元
资 产 本期末 上年度末
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 19,298,759.55 13,097,301.19
结算备付金 383,519.38 886,689.08
存出保证金 173,908.45 170,690.68
交易性金融资产 172,239,752.42 131,091,342.75
其中:股票投资 172,239,752.42 131,091,342.75
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,045,350.64 -
应收利息 8,392.23 7,531.57
应收股利 - -
应收申购款 819,251.40 44,285.07
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 194,968,934.07 145,297,840.34
负债和所有者权益 本期末 上年度末
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 7,578,668.12 965,468.56
应付赎回款 2,627,397.02 28,185.71
应付管理人报酬 231,210.28 190,728.49
应付托管费 38,535.05 31,788.09
应付销售服务费 21,665.47 15,322.82
应付交易费用 381,152.88 372,812.64
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 245,704.80 205,049.85
负债合计 11,124,333.62 1,809,356.16
所有者权益:
实收基金 145,448,994.67 186,605,915.37
未分配利润 38,395,605.78 -43,117,431.19
所有者权益合计 183,844,600.45 143,488,484.18
负债和所有者权益总计 194,968,934.07 145,297,840.34
注:报告截止日 2019 年 12 月 31 日,
万家成长优选混合 A 基金份额净值 1.2676 元,基金份额总额 105,068,159.10 份;
万家成长优选混合 C 基金份额净值 1.2544 元,基金份额总额 40,380,835.57 份。
万家成长优选份额总额合计为 145,448,994.67 份。
7.2 利润表
会计主体:万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2019年1月1日至2019年12 2018 年 2 月 1 日(基金合同
月 31 日 生效日)至 2018 年 12 月 31
日
一、收入 92,951,186.12 -37,466,441.12
1.利息收入 304,773.49 840,319.83
其中:存款利息收入 304,773.49 636,528.76
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 203,791.07
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 56,977,616.56 -22,436,026.04
其中:股票投资收益 56,009,109.74 -23,623,532.56
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 968,506.82 1,187,506.52
3.公允价值变动收益(损失以“-”号 34,912,221.12 -16,002,508.00
填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 756,574.95 131,773.09
减:二、费用 6,806,064.79 6,274,201.73
1.管理人报酬 2,586,155.03 2,619,736.21
2.托管费 431,025.85 436,622.73
3.销售服务费 238,926.91 222,933.74
4.交易费用 3,361,841.45 2,696,250.20
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
7.其他费用 188,115.55 298,658.85
三、利润总额 (亏损总额以“-”号 86,145,121.33 -43,740,642.85
填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 86,145,121.33 -43,740,642.85
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 186,605,915.37 -43,117,431.19 143,488,484.18
金净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利 - 86,145,121.33 86,145,121.33
润)
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 -41,156,920.70 -4,632,084.36 -45,789,005.06
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款 293,040,719.30 28,183,143.00 321,223,862.30
2.基金赎回款 -334,197,640.00 -32,815,227.36 -367,012,867.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金 - - -
净值变动(净值减少以
“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 145,448,994.67 38,395,605.78 183,844,600.45
金净值)
上年度可比期间
2018 年 2 月 1 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 255,870,217.46 - 255,870,217.46
金净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利 - -43,740,642.85 -43,740,642.85
润)
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 -69,264,302.09 623,211.66 -68,641,090.43
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款 8,911,157.25 -708,457.48 8,202,699.77
2.基金赎回款 -78,175,459.34 1,331,669.14 -76,843,790.20
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金 - - -
净值变动(净值减少以
“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 186,605,915.37 -43,117,431.19 143,488,484.18
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1908 号文《关于准予万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的批准,由万家基金管理有限公司作为基金管理人于 2018 年 1月 3 日向社会公开募集, 募集期结束经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具[2018]
第 ZA30019 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2018 年 2 月 1 日正
式生效,本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为 255,820,618.29 元,有效认购资金在初始销售期内产生的利息为人民币 49,599.17 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 255,870,217.46 元,折合 255,870,217.46 份基金份额。本基
金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为万家基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%;权证投资占基金资产净值的 0-3%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
(一)印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)
交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按
证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
(二)增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金
融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税行为,按照现行规定缴纳增值税,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,
暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018 年 1 月 1 日起施行,对资管
产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴
纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
(三)企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(四)个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所
得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳
税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构
中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东
齐河众鑫投资有限公司 基金管理人的股东
山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的原股东
万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司
万家财富基金销售(天津)有限公司 基金管理人的子公司、基金销售机构
上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司
注:1、报告期内,经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126 号文核准,基金管理人原股东山东省国有资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的 11%股权转让给齐河众鑫投资有限
公司。本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕,基金管理人于 2019 年 2 月 13 日发布了《关
于公司股权变更的公告》,公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更为齐河众鑫投资有限公司。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018年2月1日(基金合同生效日)至2018
关联方名称 年12月31日
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例 比例
中泰证券 2,156,812,379.18 100.00% 1,027,682,759.70 56.00%
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018年2月1日(基金合同生效日)至2018
年12月31日
关联方名称 占当期债券 占当期债券
回购成交金额 回购 回购成交金额 回购
成交总额的 成交总额的
比例 比例
中泰证券 - - 546,200,000.00 60.34%
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付
佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的
比例
中泰证券 2,008,639.69 100.00% 381,152.88 100.00%
上年度可比期间
2018年2月1日(基金合同生效日)至2018年12月31日
关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付
佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的
比例
中泰证券 957,078.96 56.29% 372,812.64 100.00%
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 2 月 1 日(基金合同生效日)
月 31 日 至 2018 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付 2,586,155.03 2,619,736.21
的管理费
其中:支付销售机构的客 835,180.06 1,047,211.57
户维护费
注:1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人出具划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、本基金为本报告期内合同生效的基金,无上年度可比期间数据。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 2 月 1 日(基金合同生效日)
月 31 日 至 2018 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付 431,025.85 436,622.73
的托管费
注:1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人出具划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、本基金为本报告期内合同生效的基金,无上年度可比期间数据。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
获得销售服务费的 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
万家成长优选混合 万家成长优选混合C 合计
A
中泰证券 - 53,519.70 53,519.70
万家基金 - 22,333.68 22,333.68
兴业银行 - 33,210.60 33,210.60
合计 - 109,063.98 109,063.98
获得销售服务费的 上年度可比期间
各关联方名称 2018 年 2 月 1 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家成长优选混合 万家成长优选混合C 合计
A
万家基金 - 285.52 285.52
兴业银行 - 52,733.39 52,733.39
中泰证券 - 132,336.91 132,336.91
合计 - 185,355.82 185,355.82
注:1、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
C 类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人出具划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金相关销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018 年 2 月 1 日(基金合同生效日)至
名称 2018 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 19,298,759.55 284,433.37 13,097,301.19 612,770.82
注:(1)本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日获得的利息收入为人民币 13,693.34 元,2019 年 12 月 31 日
结算备付金余额为人民币 383,519.38 元。(2018 年 2 月 1 日(合同生效日)至 12 月 31 日获得
的利息收入为人民币21,680.16元,2018年12 月31 日结算备付金余额为人民币886,689.08元。)(2)本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管,活期存款按银行同业利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别:股票
证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末
代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 (单位: 成本总额 期末估值总额 备注
类型 股)
2019 年2020 新 股
002973侨 银12月27年 1流 通 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -
环保 日 月 6受限
日
2019 年2020 新 股
688181八 亿12月27年 1流 通 43.98 43.98 2,332 102,561.36 102,561.36 -
时空 日 月 6受限
日
2019 年2020 科 创
688018乐 鑫7 月 12年 1板 锁 62.60 163.82 6,264 392,126.401,026,168.48 -
科技 日 月 22定
日
2019 年2020 科 创
688021奥 福10月29年 5板 锁 26.17 33.32 2,940 76,939.80 97,960.80 -
环保 日 月 6定
日
2019 年2020 科 创
688023安 恒10月29年 5板 锁 56.50 122.53 2,728 154,132.00 334,261.84 -
信息 日 月 5定
日
688166 博 瑞2019 年2020 科 创 12.71 25.64 8,041 102,201.11 206,171.24 -
医药 10月29年 5板 锁
日 月 8定
日
2019 年2020 科 创
688188柏 楚7 月 31年 2板 锁 68.58 152.09 4,969 340,774.02 755,735.21 -
电子 日 月 10定
日
2019 年2020 科 创
688300联 瑞11 月 7年 5板 锁 27.28 39.84 3,164 86,313.92 126,053.76 -
新材 日 月 15定
日
2019 年2020 科 创
688310迈 得11月22年 6板 锁 24.79 27.12 3,276 81,212.04 88,845.12 -
医疗 日 月 3定
日
2019 年2020 科 创
688321微 芯8 月 2年 2板 锁 20.43 53.73 12,544 256,273.92 673,989.12 -
生物 日 月 12定
日
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代 股票名 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量(股) 期末 期末估值总 备注
码 称 期 原因 估值单价 期 开盘单价 成本总额 额
华友钴2019 年 重大 2020 年
603799 业 12月31 事项 39.39 1 月 2 日 40.43 20,200606,151.00795,678.00 -
日 停牌
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止,本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(一)公允价值
1、金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
2、持续的以公允价值计量的金融工具
(1)各层次金融工具公允价值
于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 168,025,749.45 元,属于第二层次的余额为 4,214,002.97 元,无第三层次
的余额。(2018 年 12 月 31 日,属于第一层次的余额为 131,091,342.75 元,无属于第二层次和第
三层次的余额。)
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次均未发生重大变动。
(3)第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末及上年度末均未以第三层次公允价值计量。
3、非持续的以公允价值计量的金融工具
本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
4、不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息以及其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(二)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 172,239,752.42 88.34
其中:股票 172,239,752.42 88.34
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 19,682,278.93 10.10
8 其他各项资产 3,046,902.72 1.56
9 合计 194,968,934.07 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 127,425,522.21 69.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 25,837,656.17 14.05
业
J 金融业 - -
K 房地产业 3,142,938.00 1.71
L 租赁和商务服务业 7,428,028.00 4.04
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,399,030.00 4.57
S 综合 - -
合计 172,239,752.42 93.69
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 600183 生益科技 487,600 10,200,592.00 5.55
2 603986 兆易创新 43,000 8,810,270.00 4.79
3 002153 石基信息 196,000 7,644,000.00 4.16
4 002815 崇达技术 437,088 7,557,251.52 4.11
5 300568 星源材质 246,100 7,434,681.00 4.04
6 603598 引力传媒 437,200 7,428,028.00 4.04
7 600584 长电科技 335,700 7,378,686.00 4.01
8 688012 中微公司 79,760 7,369,824.00 4.01
9 002371 北方华创 83,500 7,348,000.00 4.00
10 000425 徐工机械 1,342,500 7,343,475.00 3.99
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例(%)
1 601800 中国交建 24,902,818.75 17.36
2 300498 温氏股份 20,742,579.00 14.46
3 002124 天邦股份 17,575,223.31 12.25
4 601390 中国中铁 14,958,419.00 10.42
5 300136 信维通信 14,470,439.12 10.08
6 600068 葛洲坝 13,817,598.00 9.63
7 600073 上海梅林 13,694,695.51 9.54
8 002815 崇达技术 12,731,281.46 8.87
9 603799 华友钴业 11,715,638.20 8.16
10 600183 生益科技 11,488,342.81 8.01
11 600600 青岛啤酒 11,473,165.56 8.00
12 000425 徐工机械 11,305,633.00 7.88
13 603986 兆易创新 10,286,195.50 7.17
14 603363 傲农生物 10,101,392.00 7.04
15 601555 东吴证券 10,092,368.00 7.03
16 300687 赛意信息 10,090,422.59 7.03
17 002913 奥士康 9,985,914.00 6.96
18 600418 江淮汽车 9,837,607.97 6.86
19 002371 北方华创 9,732,781.47 6.78
20 300679 电连技术 9,492,072.72 6.62
21 300059 东方财富 9,162,875.60 6.39
22 601186 中国铁建 9,089,712.00 6.33
23 002100 天康生物 8,872,073.94 6.18
24 002153 石基信息 8,597,532.00 5.99
25 000802 北京文化 8,499,748.00 5.92
26 600362 江西铜业 8,307,264.00 5.79
27 002276 万马股份 8,151,491.61 5.68
28 600720 祁连山 8,027,592.48 5.59
29 002364 中恒电气 7,936,119.58 5.53
30 601128 常熟银行 7,888,870.00 5.50
31 002185 华天科技 7,830,683.44 5.46
32 603959 百利科技 7,551,759.09 5.26
33 603000 人民网 7,550,848.44 5.26
34 600050 中国联通 7,543,392.00 5.26
35 000878 云南铜业 7,519,968.00 5.24
36 601009 南京银行 7,341,535.56 5.12
37 600837 海通证券 7,217,122.00 5.03
38 601211 国泰君安 7,136,443.00 4.97
39 601669 中国电建 7,132,043.00 4.97
40 300340 科恒股份 7,102,283.80 4.95
41 300568 星源材质 7,052,850.00 4.92
42 000625 长安汽车 6,928,624.40 4.83
43 000703 恒逸石化 6,882,324.85 4.80
44 002261 拓维信息 6,830,512.75 4.76
45 300618 寒锐钴业 6,777,571.60 4.72
46 002035 华帝股份 6,684,526.79 4.66
47 000948 南天信息 6,677,056.68 4.65
48 601881 中国银河 6,663,780.55 4.64
49 600352 浙江龙盛 6,563,222.00 4.57
50 002233 塔牌集团 6,528,788.00 4.55
51 600030 中信证券 6,524,853.00 4.55
52 002237 恒邦股份 6,495,042.00 4.53
53 603713 密尔克卫 6,488,792.00 4.52
54 002876 三利谱 6,437,611.85 4.49
55 002636 金安国纪 6,362,815.64 4.43
56 600958 东方证券 6,319,730.00 4.40
57 002156 通富微电 6,228,788.00 4.34
58 300400 劲拓股份 6,192,602.00 4.32
59 600339 中油工程 6,067,867.62 4.23
60 600584 长电科技 6,066,385.00 4.23
61 000877 天山股份 5,841,147.59 4.07
62 601231 环旭电子 5,815,777.24 4.05
63 300761 立华股份 5,696,071.92 3.97
64 002036 联创电子 5,693,997.53 3.97
65 601222 林洋能源 5,622,926.21 3.92
66 000581 威孚高科 5,555,445.00 3.87
67 300766 每日互动 5,477,994.04 3.82
68 000961 中南建设 5,450,545.00 3.80
69 603993 洛阳钼业 5,443,063.00 3.79
70 002095 生 意 宝 5,334,367.56 3.72
71 601398 工商银行 5,153,268.00 3.59
72 603883 老百姓 5,146,587.00 3.59
73 002511 中顺洁柔 5,124,430.85 3.57
74 002051 中工国际 5,103,333.11 3.56
75 000932 华菱钢铁 5,090,156.00 3.55
76 601377 兴业证券 5,084,103.00 3.54
77 300624 万兴科技 5,072,791.00 3.54
78 300230 永利股份 5,064,494.68 3.53
79 601668 中国建筑 5,005,061.00 3.49
80 000852 石化机械 4,991,416.00 3.48
81 600060 海信视像 4,944,287.00 3.45
82 002075 沙钢股份 4,914,756.00 3.43
83 688030 山石网科 4,911,289.11 3.42
84 688012 中微公司 4,885,110.90 3.40
85 000002 万 科A 4,856,761.60 3.38
86 002422 科伦药业 4,846,701.00 3.38
87 002456 欧菲光 4,783,547.00 3.33
88 603598 引力传媒 4,781,327.00 3.33
89 601878 浙商证券 4,772,380.00 3.33
90 603888 新华网 4,666,157.00 3.25
91 603133 碳元科技 4,659,383.00 3.25
92 603026 石大胜华 4,588,041.00 3.20
93 600887 伊利股份 4,569,656.00 3.18
94 600100 同方股份 4,546,206.00 3.17
95 002508 老板电器 4,535,396.00 3.16
96 600161 天坛生物 4,520,727.35 3.15
97 002001 新 和 成 4,477,375.00 3.12
98 600826 兰生股份 4,440,328.00 3.09
99 002797 第一创业 4,419,380.00 3.08
100 002463 沪电股份 4,380,871.04 3.05
101 600004 白云机场 4,374,184.50 3.05
102 600131 岷江水电 4,259,967.34 2.97
103 002466 天齐锂业 4,258,306.09 2.97
104 600176 中国巨石 4,247,217.12 2.96
105 603538 美诺华 4,205,121.40 2.93
106 002010 传化智联 4,069,663.00 2.84
107 600606 绿地控股 4,031,915.00 2.81
108 000799 酒鬼酒 3,985,616.00 2.78
109 688058 宝兰德 3,976,697.54 2.77
110 300465 高伟达 3,970,694.00 2.77
111 002850 科达利 3,952,779.00 2.75
112 300115 长盈精密 3,931,994.56 2.74
113 300432 富临精工 3,927,638.00 2.74
114 002428 云南锗业 3,891,553.00 2.71
115 300118 东方日升 3,795,711.00 2.65
116 603018 中设集团 3,792,359.08 2.64
117 600970 中材国际 3,787,632.00 2.64
118 002154 报 喜 鸟 3,757,684.00 2.62
119 600491 龙元建设 3,747,194.00 2.61
120 300747 锐科激光 3,729,992.00 2.60
121 300075 数字政通 3,716,410.00 2.59
122 601998 中信银行 3,699,252.00 2.58
123 002008 大族激光 3,645,957.50 2.54
124 601997 贵阳银行 3,643,977.00 2.54
125 601066 中信建投 3,583,778.00 2.50
126 600170 上海建工 3,545,134.00 2.47
127 300788 中信出版 3,501,467.15 2.44
128 300690 双一科技 3,480,629.25 2.43
129 002405 四维图新 3,475,375.00 2.42
130 000963 华东医药 3,465,444.20 2.42
131 002174 游族网络 3,424,419.00 2.39
132 300129 泰胜风能 3,420,281.00 2.38
133 300322 硕贝德 3,399,895.00 2.37
134 600597 光明乳业 3,389,773.00 2.36
135 603833 欧派家居 3,375,022.00 2.35
136 002157 正邦科技 3,363,794.00 2.34
137 603990 麦迪科技 3,321,859.76 2.32
138 300058 蓝色光标 3,314,671.00 2.31
139 002607 中公教育 3,298,779.00 2.30
140 300496 中科创达 3,261,189.00 2.27
141 000807 云铝股份 3,261,027.00 2.27
142 603776 永安行 3,191,410.90 2.22
143 300454 深信服 3,182,592.00 2.22
144 000895 双汇发展 3,126,137.00 2.18
145 603040 新坐标 3,103,755.60 2.16
146 300010 立思辰 3,077,073.00 2.14
147 300241 瑞丰光电 3,047,713.00 2.12
148 601200 上海环境 3,015,905.40 2.10
149 600366 宁波韵升 3,006,358.20 2.10
150 600673 东阳光 2,931,141.00 2.04
注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例(%)
1 601800 中国交建 24,489,065.45 17.07
2 300498 温氏股份 20,900,110.17 14.57
3 300136 信维通信 15,541,773.25 10.83
4 601390 中国中铁 15,004,593.00 10.46
5 603799 华友钴业 14,629,733.60 10.20
6 002124 天邦股份 14,493,435.35 10.10
7 002234 民和股份 13,764,339.63 9.59
8 600068 葛洲坝 13,656,915.00 9.52
9 600073 上海梅林 13,567,579.89 9.46
10 600600 青岛啤酒 13,149,326.00 9.16
11 002567 唐人神 12,975,927.90 9.04
12 300618 寒锐钴业 12,339,011.24 8.60
13 002100 天康生物 11,412,455.74 7.95
14 601555 东吴证券 11,326,434.22 7.89
15 002157 正邦科技 11,185,829.08 7.80
16 600583 海油工程 11,117,585.87 7.75
17 000852 石化机械 11,049,540.65 7.70
18 603986 兆易创新 10,601,822.40 7.39
19 603538 美诺华 10,525,029.95 7.34
20 300059 东方财富 10,423,962.27 7.26
21 300679 电连技术 10,337,481.57 7.20
22 300443 金雷股份 10,042,745.01 7.00
23 603363 傲农生物 9,987,475.02 6.96
24 300609 汇纳科技 9,945,005.22 6.93
25 002230 科大讯飞 9,368,603.86 6.53
26 300687 赛意信息 9,343,916.02 6.51
27 002299 圣农发展 9,326,361.81 6.50
28 601186 中国铁建 8,920,062.24 6.22
29 603218 日月股份 8,742,068.60 6.09
30 600418 江淮汽车 8,449,326.42 5.89
31 002609 捷顺科技 8,398,872.70 5.85
32 300073 当升科技 8,117,299.47 5.66
33 601128 常熟银行 8,100,828.00 5.65
34 300340 科恒股份 7,911,496.51 5.51
35 600050 中国联通 7,805,632.28 5.44
36 002276 万马股份 7,777,886.54 5.42
37 002364 中恒电气 7,756,366.58 5.41
38 000625 长安汽车 7,751,179.04 5.40
39 002185 华天科技 7,664,191.80 5.34
40 300061 康旗股份 7,493,684.56 5.22
41 603713 密尔克卫 7,428,594.03 5.18
42 600720 祁连山 7,357,436.20 5.13
43 601211 国泰君安 7,312,015.00 5.10
44 000948 南天信息 7,260,515.20 5.06
45 600837 海通证券 7,145,603.53 4.98
46 002458 益生股份 7,072,209.61 4.93
47 600339 中油工程 7,047,354.73 4.91
48 002531 天顺风能 6,977,579.86 4.86
49 601669 中国电建 6,969,354.48 4.86
50 002876 三利谱 6,887,876.65 4.80
51 603959 百利科技 6,872,471.54 4.79
52 600958 东方证券 6,809,495.00 4.75
53 002261 拓维信息 6,786,250.84 4.73
54 002036 联创电子 6,710,543.00 4.68
55 600030 中信证券 6,611,038.00 4.61
56 601009 南京银行 6,608,298.47 4.61
57 000878 云南铜业 6,600,400.25 4.60
58 002913 奥士康 6,490,209.00 4.52
59 601878 浙商证券 6,457,063.79 4.50
60 601231 环旭电子 6,452,091.26 4.50
61 000703 恒逸石化 6,383,807.00 4.45
62 002237 恒邦股份 6,284,518.11 4.38
63 002156 通富微电 6,255,585.55 4.36
64 300761 立华股份 6,152,882.45 4.29
65 601377 兴业证券 6,134,138.81 4.28
66 603133 碳元科技 5,979,131.00 4.17
67 603883 老百姓 5,925,456.00 4.13
68 601222 林洋能源 5,922,950.68 4.13
69 002797 第一创业 5,838,077.00 4.07
70 002511 中顺洁柔 5,797,808.85 4.04
71 000961 中南建设 5,761,850.00 4.02
72 603993 洛阳钼业 5,422,672.00 3.78
73 601881 中国银河 5,382,905.00 3.75
74 000877 天山股份 5,371,214.49 3.74
75 000581 威孚高科 5,270,759.59 3.67
76 688030 山石网科 5,197,319.59 3.62
77 603636 南威软件 5,196,233.00 3.62
78 601398 工商银行 5,134,994.00 3.58
79 002456 欧菲光 5,066,928.00 3.53
80 000932 华菱钢铁 5,060,813.07 3.53
81 300230 永利股份 5,012,583.84 3.49
82 002051 中工国际 4,986,658.12 3.48
83 601668 中国建筑 4,957,519.78 3.45
84 000002 万 科A 4,946,644.90 3.45
85 603026 石大胜华 4,885,479.27 3.40
86 600060 海信视像 4,870,659.00 3.39
87 600887 伊利股份 4,820,570.00 3.36
88 002010 传化智联 4,791,034.00 3.34
89 600352 浙江龙盛 4,711,583.00 3.28
90 603000 人民网 4,642,950.05 3.24
91 002075 沙钢股份 4,598,111.14 3.20
92 600004 白云机场 4,555,360.20 3.17
93 300400 劲拓股份 4,419,198.98 3.08
94 300465 高伟达 4,374,085.20 3.05
95 000802 北京文化 4,343,661.55 3.03
96 002815 崇达技术 4,260,688.72 2.97
97 002371 北方华创 4,182,118.00 2.91
98 002174 游族网络 4,157,534.78 2.90
99 002008 大族激光 4,149,674.00 2.89
100 002384 东山精密 4,139,973.19 2.89
101 002001 新 和 成 4,117,844.00 2.87
102 002607 中公教育 4,113,849.65 2.87
103 600606 绿地控股 4,088,725.68 2.85
104 300416 苏试试验 3,994,102.00 2.78
105 600970 中材国际 3,991,674.00 2.78
106 002466 天齐锂业 3,954,774.65 2.76
107 300129 泰胜风能 3,952,686.35 2.75
108 002422 科伦药业 3,903,438.49 2.72
109 600826 兰生股份 3,892,891.12 2.71
110 300075 数字政通 3,877,103.00 2.70
111 300432 富临精工 3,864,086.81 2.69
112 300115 长盈精密 3,857,553.00 2.69
113 000425 徐工机械 3,844,638.00 2.68
114 601997 贵阳银行 3,827,778.48 2.67
115 600362 江西铜业 3,809,748.99 2.66
116 002154 报 喜 鸟 3,786,460.22 2.64
117 002439 启明星辰 3,778,220.48 2.63
118 603833 欧派家居 3,773,692.00 2.63
119 300322 硕贝德 3,742,156.00 2.61
120 300118 东方日升 3,736,889.68 2.60
121 601066 中信建投 3,706,506.00 2.58
122 300747 锐科激光 3,689,418.00 2.57
123 300010 立思辰 3,658,101.00 2.55
124 300377 赢时胜 3,620,016.60 2.52
125 600170 上海建工 3,617,923.00 2.52
126 603018 中设集团 3,609,433.00 2.52
127 601998 中信银行 3,589,759.80 2.50
128 300226 上海钢联 3,560,344.00 2.48
129 300058 蓝色光标 3,560,273.01 2.48
130 600597 光明乳业 3,552,623.00 2.48
131 002095 生 意 宝 3,517,507.00 2.45
132 600491 龙元建设 3,469,334.00 2.42
133 002850 科达利 3,451,024.50 2.41
134 300766 每日互动 3,409,731.84 2.38
135 002428 云南锗业 3,408,509.80 2.38
136 603888 新华网 3,394,657.00 2.37
137 000807 云铝股份 3,316,792.00 2.31
138 300454 深信服 3,296,912.20 2.30
139 300690 双一科技 3,295,309.28 2.30
140 000963 华东医药 3,264,137.36 2.27
141 600131 岷江水电 3,242,752.00 2.26
142 002405 四维图新 3,234,772.00 2.25
143 000799 酒鬼酒 3,230,784.00 2.25
144 603990 麦迪科技 3,157,889.00 2.20
145 600071 凤凰光学 3,103,537.90 2.16
146 300241 瑞丰光电 3,102,456.00 2.16
147 000895 双汇发展 3,079,798.00 2.15
148 600366 宁波韵升 3,065,559.00 2.14
149 000651 格力电器 3,025,407.00 2.11
150 600570 恒生电子 3,020,966.68 2.11
151 603040 新坐标 3,018,625.00 2.10
152 600151 航天机电 2,992,407.57 2.09
153 601200 上海环境 2,987,335.00 2.08
154 300496 中科创达 2,954,162.55 2.06
155 600850 华东电脑 2,892,060.92 2.02
注:本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 1,059,933,285.85
卖出股票收入(成交)总额 1,109,706,207.04
注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货持仓。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货交易以套期保值为目的,利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金可基于谨慎原则,以套期保值为主要目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 173,908.45
2 应收证券清算款 2,045,350.64
3 应收股利 -
4 应收利息 8,392.23
5 应收申购款 819,251.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,046,902.72
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者
级别 户数 基金份额
(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例
万 家
成 长 3,318 31,666.11 58,602,751.86 55.78% 46,465,407.24 44.22%
优 选
混合 A
万 家
成 长 3,022 13,362.29 14,032,831.06 34.75% 26,348,004.51 65.25%
优 选
混合 C
合计 6,166 23,588.87 72,635,582.92 49.94% 72,813,411.75 50.06%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额
比例
万家成长
优选混合 640,252.23 0.6094%
A
基金管理人所有从业人员 万家成长
持有本基金 优选混合 219,117.16 0.5426%
C
合计 859,369.39 0.5908%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金 万家成长优选混合 A 0~10
投资和研究部门负责人持 万家成长优选混合 C 0
有本开放式基金 合计 0~10
本基金基金经理持有本开 万家成长优选混合 A 0
放式基金 万家成长优选混合 C 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位:份
项目 万家成长优选混合 万家成长优选混合
A C
基金合同生效日(2018 年 2 月 1 日)基金 181,016,135.46 74,854,082.00
份额总额
本报告期期初基金份额总额 141,403,707.56 45,202,207.81
本报告期基金总申购份额 185,522,719.32 107,517,999.98
减:本报告期基金总赎回份额 221,858,267.78 112,339,372.22
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以 - -
"-"填列)
本报告期期末基金份额总额 105,068,159.10 40,380,835.57
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人:
公司高级管理人员:
首席信息官:
2019 年 6 月 13 日,公司聘任陈广益先生担任公司首席信息官。
副总经理:
2019 年 7 月 20 日,公司聘任满黎先生担任公司副总经理。
基金托管人:
自 2019 年 1 月 22 日起,叶文煌先生担任基金托管人资产托管部总经理,全面主持资产托管
部相关工作,吴若曼女士不再担任基金托管人资产托管部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注
成交总额的比 总量的比例
例
中泰证券 2 2,156,812,379.18 100.00% 2,008,639.69 100.00% -
中航证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
中邮证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中金 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:
无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
中泰证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中金 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
万家基金管理有限公司
2020 年 3 月 25 日
点击查看>>
附件