华夏全球科技先锋混合型 证券投资基金(QDII)
2019 年半年度报告
2019 年 6 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十九日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 27 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......1
§2 基金简介......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4
3.1 主要会计数据和财务指标 ......4
3.2 基金净值表现 ......5
§4 管理人报告......6
§5 托管人报告......10
§6 半年度财务会计报告(未经审计)......10
6.1 资产负债表 ......10
6.2 利润表12
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ......13
6.4 报表附注 ......14
§7 投资组合报告......29
7.1 期末基金资产组合情况......29
7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布......29
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ......29
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......30
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ......37
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ......41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......41
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......41
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......41
7.11 投资组合报告附注......41
§8 基金份额持有人信息......42
§9 开放式基金份额变动......42
§10 重大事件揭示......43
§11 影响投资者决策的其他重要信息......46
§12 备查文件目录......46
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)
基金简称 华夏全球科技先锋混合(QDII)
基金主代码 005698
交易代码 005698
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 17 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 159,878,163.66 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资,力求实现基金资产的
持续稳健增值。
本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济和资本市场发
展趋势,采用“自上而下”的分析视角,综合考量宏观经济发展前景,评估
投资策略 各类资产的预期收益与风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类
别资产上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时做
出动态调整。
业绩比较基准 中证 TMT 产业主题指数收益率*30%+中证中美 TMT 指数收益率*40%+上
证国债指数收益率*30%。
本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较
高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与
国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海
风险收益特征 外市场投资所面临的特别投资风险。同时,本基金为主题基金,在享受全
球科技先锋行业主题收益的同时,也必须承担单一主题投资带来的风险。
本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证
券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇
率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 李彬 陆志俊
信息披露 联系电话 400-818-6666 95559
负责人 电子邮箱
service@ChinaAMC.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 400-818-6666 95559
传真 010-63136700 021-62701216
注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 中国(上海)自由贸易试验区银城
A区 中路188号
办公地址 北京市西城区金融大街33号通 中国(上海)长宁区仙霞路18号
泰大厦B座8层
邮政编码 100033 200336
法定代表人 杨明辉 彭纯
2.4 境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称 英文 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
中文 香港上海汇丰银行有限公司
注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦
办公地址 香港九龙深旺道一号,汇丰中心一座六楼
邮政编码 -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B
座 8 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 4,347,402.69
本期利润 23,029,540.47
加权平均基金份额本期利润 0.1236
本期加权平均净值利润率 12.72%
本期基金份额净值增长率 11.06%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -7,903,032.52
期末可供分配基金份额利润 -0.0494
期末基金资产净值 157,300,384.24
期末基金份额净值 0.9839
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -1.61%
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去一个月 5.39% 0.99% 3.92% 0.80% 1.47% 0.19%
过去三个月 -4.22% 1.44% -3.16% 0.98% -1.06% 0.46%
过去六个月 11.06% 1.34% 16.03% 1.04% -4.97% 0.30%
过去一年 -4.79% 1.42% 3.66% 1.02% -8.45% 0.40%
自基金合同 -1.61% 1.32% 0.01% 0.96% -1.62% 0.36%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2018 年 4 月 17 日至 2019 年 6 月 30 日)
注:根据华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)的基金合同规定,本基金自基金合同
生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF 基金管理方面积累了
丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF、
华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、
华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏消费
ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏快线货币 ETF 及华
夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF,初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、A 股市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品线。
华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至 2019 年 6 月 30 日数据),华夏移动
互联混合(QDII)在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金(A 类)”中排序 9/34;华夏稳增混
合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金(A 类)”中排序 8/27;华夏回报混合(H 类)在“混合基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金(非 A 类)”中排序 8/89;华夏鼎沛债券(A 类)在“债券基
金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)(A 类)”中排序 1/228;华夏理财 30 天债券(A 类)在“债
券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金(摊余成本法)(A 类)”中排序 10/40;华夏恒融
定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金(二级)(A 类)”中
排序 7/19;华夏上证 50AH 优选指数(LOF)(A 类) 在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指
数股票型基金(A 类)”中排序 8/29;华夏上证 50AH 优选指数(LOF)(C 类)在“标准指数股票型基
金-标准策略指数股票型基金(非 A 类)”中排序 4/11;华夏上证 50ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金
-规模指数股票 ETF 基金”中排序 6/61;华夏消费 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-行业指数股票 ETF
基金”中排序 3/31;华夏沪深 300ETF 联接(C 类)在“股票基金-股票 ETF 联接基金-规模指数股票 ETF
联接基金(非 A 类)”中排序 9/34。
上半年,公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在由《证券时报》举办的第十四届中国基金业明星基金奖颁奖典礼上,华夏安康债券、华夏收益债券(QDII)和华夏鼎茂债券分别荣获五年持续回报积极债券型明星基金、三年持续回报 QDII 明星基金和 2018 年度普通债券型明星基金。在中国证券报举办的第十六届中国基金业金牛奖评选活动中,华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖,华夏鼎茂债券(004042)荣获“2018 年度开放式债券型金牛基金”奖,华夏中小板 ETF(159902)荣获“2018 年度开放式指数型金牛基金”奖。
在客户服务方面,2019 年上半年度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验: (1)华夏基金客服电话系统上线智能语音功能,客户直接说出需求即可查询账户交易记录和基金信息,同时系统还可以进行身份信息认证,主动告知业务办理进度,为客户提供全面、准确、便捷的服务,提升客户体验;(2)直销电子交易平台开通华夏惠利货币 A 的快速赎回业务,为广大投资者的资金使用提供便利;(3)与微众银行、华融湘江银行、紫金农商银行等代销机构合作,拓宽了客户交易的渠道,提高了交易便利性;(4)开展“你的今年收益知否?知否?”、 “你的户口本更新了”、“户龄”等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
国立台湾大学商
学硕士。曾任台湾
ING 投信基金经
理、台湾元大投信
本基金的基 基金经理、华润元
李湘杰 金经理、董 2018-04-17 - 17 年 大基金投资管理
事总经理 部总经理、华润元
大安鑫灵活配置
混合型证券投资
基金基金经理
(2013 年 9 月 11
日至 2014 年 9 月
18 日期间)、华润
元大医疗保健量
化混合型证券投
资基金基金经理
(2014 年 8 月 18
日至 2015 年 9 月
23 日期间)等。
2015 年 9 月加入
华夏基金管理有
限公司。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,全球主要股票市场呈现鲜明的分阶走势:第一阶段为年初以来在中美贸易谈判积极进展推动外加美联储鸽派转向的推动下,刺激全球风险偏好大幅改善,带动以股票为代表的风险资产自 18 年末低点显著修复估值反弹。A/H 市场在流动性释放以及风险偏好提升的背景下一季度领涨全
球,美股市场也显著反弹,一度创出新高;但进入第二阶段,随着国内金融去杠杆再度显现,外加5 月之后贸易摩擦重新爆发超市场预期,避险情绪叠加对增长的担忧使得全球风险偏好因此急转直下,资金再度避险,估值大幅回撤、盈利前景趋于谨慎对全球股市造成双杀。但临近季末,随着美
联储在 6 月 FOMC 会议上进一步强化降息预期释放宽松信号,以及市场逐渐预期 G20 谈判取得阶段
性进展,全球股票市场风险偏好部分恢复,推动美股部分指数再创新高。
报告期内,本基金持续跟踪全球科技行业的创新趋势,坚持“自下而上”的选股方法,仍着重在科技硬件、云计算、5G、电子支付等领域进行投资,但考虑到二季度贸易战重燃对于全球科技板块的悲观预期难以预测,我们适当在重仓股中配置了部分内需消费类标的,增强基金抵御回撤的能力;其他标的则仍坚持精选细分板块里全球领先的优质龙头公司,对公司盈利能力、现金流质量、负债情况等进行严格筛选,以确保能在流动性趋紧的情况下,企业具备内生自我造血的能力。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.9839 元,本报告期份额净值增长率为 11.06%,同
期业绩比较基准增长率为 16.03%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,影响全球经济体的主要宏观因素变化在于美联储宽松转向和全球利率大幅下行,尽管贸易摩擦格局预计仍将维持目前局面,加大增长下行风险,但美联储预防式降息或将起到一定支撑效果,基准情形下不至于衰退。当前估值处于合理位置,不算泡沫,基本面走向和外部冲击是关键。象征全球科技风向标的美国纳斯达克指数近期也已接近前期高点,美国科技板块即将迎来的季度业绩披露预计也将存在较多超预期的可能,全球科技行业或已逐渐触底静待反弹,在明年 5G及消费电子、可穿戴设备等新需求的潜在拉动下,预计全球科技板块仍将具备系统性机会。本基金将继续跟踪分析全球科技行业前沿趋势与产业链结构变化,采取积极的仓位策略,持续跟踪全球TMT 板块,聚焦优质个股,寻找确定性的投资机会,以期获得超额收益。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基
金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2019 年上半年度,基金托管人在华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2019 年上半年度,华夏基金管理有限公司在华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2019 年上半年度,由华夏基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)
报告截止日:2019 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产: - -
银行存款 6.4.7.1 18,298,020.27 16,165,823.30
结算备付金 92,036.29 109,042.89
存出保证金 104,854.66 125,007.02
交易性金融资产 6.4.7.2 143,447,180.45 176,754,115.43
其中:股票投资 142,765,175.84 159,523,974.12
基金投资 682,004.61 17,230,141.31
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 4,465,912.06 -
应收利息 6.4.7.5 2,322.38 1,105.59
应收股利 127,367.33 17,274.67
应收申购款 59,836.12 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 166,597,529.56 193,172,368.90
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
负债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 8,151,966.05 1,855,723.25
应付赎回款 451,468.61 -
应付管理人报酬 226,336.18 299,710.57
应付托管费 44,009.83 58,277.06
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 331,657.54 37,290.96
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 91,707.11 70,000.00
负债合计 9,297,145.32 2,321,001.84
所有者权益: - -
实收基金 6.4.7.9 159,878,163.66 215,420,436.68
未分配利润 6.4.7.10 -2,577,779.42 -24,569,069.62
所有者权益合计 157,300,384.24 190,851,367.06
负债和所有者权益总计 166,597,529.56 193,172,368.90
注:①报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.9839 元,基金份额总额 159,878,163.66
份。
②本基金合同于 2018 年 4 月 17 日生效,上年度可比期间自 2018 年 4 月 17 日至 2018 年 6 月
30 日。
6.2 利润表
会计主体:华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)
本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2019年1月1日至2019 2018 年 4 月 17 日(基
年 6 月 30 日 金合同生效日)至 2018
年 6 月 30 日
一、收入 27,089,635.00 16,325,053.12
1.利息收入 101,453.95 380,152.24
其中:存款利息收入 6.4.7.11 101,453.95 245,120.71
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 135,031.53
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 8,794,756.37 6,138,138.79
其中:股票投资收益 6.4.7.12 10,512,226.24 5,474,944.13
基金投资收益 6.4.7.13 -2,685,992.26 -
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 968,522.39 663,194.66
3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.18 18,682,137.78 7,139,245.48
填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -590,699.98 2,308,946.71
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 101,986.88 358,569.90
减:二、费用 4,060,094.53 3,027,497.08
1.管理人报酬 1,619,444.51 1,247,622.61
2.托管费 314,892.00 242,593.27
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.7.20 2,027,731.41 1,433,710.39
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
7.其他费用 6.4.7.21 98,026.61 103,570.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填 23,029,540.47 13,297,556.04
列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 23,029,540.47 13,297,556.04
注:本基金合同于 2018 年 4 月 17 日生效,上年度可比期间自 2018 年 4 月 17 日至 2018 年 6 月
30 日。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)
本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金 215,420,436.68 -24,569,069.62 190,851,367.06
净值)
二、本期经营活动产生的基 - 23,029,540.47 23,029,540.47
金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减 -55,542,273.02 -1,038,250.27 -56,580,523.29
少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 17,560,013.29 -105,444.98 17,454,568.31
2.基金赎回款 -73,102,286.31 -932,805.29 -74,035,091.60
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变 - - -
动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金 159,878,163.66 -2,577,779.42 157,300,384.24
净值)
上年度可比期间
项目 2018 年 4 月 17 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金 344,320,583.07 - 344,320,583.07
净值)
二、本期经营活动产生的基 - 13,297,556.04 13,297,556.04
金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减 -69,528,135.33 -4,117,451.20 -73,645,586.53
少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 18,044,913.12 1,026,919.71 19,071,832.83
2.基金赎回款 -87,573,048.45 -5,144,370.91 -92,717,419.36
四、本期向基金份额持有人 - - -
分配利润产生的基金净值变
动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金 274,792,447.74 9,180,104.84 283,972,552.58
净值)
注:本基金合同于 2018 年 4 月 17 日生效,上年度可比期间自 2018 年 4 月 17 日至 2018 年 6 月
30 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:朱威,会计机构负责人:朱威
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]259 号《关于准予华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)注册的批复》,由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续
期限为不定期。本基金自 2018 年 3 月 26 日至 2018 年 4 月 13 日共募集 344,130,963.51 元(不含认
购资金利息),业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2018)验字第 60739337_A09号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金
合同》于 2018 年 4 月 17 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 344,320,583.07 份基金份
额,其中认购资金利息折合 189,619.56 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司,境外托管人为香港上海汇丰银行有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定,本基金主要投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具,境内市场投资工具包括依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂
牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券,银行存款、短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券,以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证
监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状
况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于
金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
1、 以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围,不征收增值税。
2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。
3、基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税,暂不征收企业所得税。
4、存款利息收入不征收增值税。
5、国债、地方政府债利息收入,金融同业往来利息收入免征增值税。
6、对基金取得的债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
7、对基金在境内取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所得,
持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,全额计入应纳税所得额,持股期限在 1 个月以上至 1 年(含
1 年)的,减按 50%计入应纳税所得额,持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
8、基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
9、基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益,其涉及的税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行。
10、本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2019 年 6 月 30 日
活期存款 18,298,020.27
定期存款 -
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计 18,298,020.27
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2019 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 131,218,486.71 142,765,175.84 11,546,689.13
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
OTC 市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 655,611.22 682,004.61 26,393.39
其他 - - -
合计 131,874,097.93 143,447,180.45 11,573,082.52
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2019 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 2,233.78
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 41.40
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 47.20
合计 2,322.38
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2019 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 331,657.54
银行间市场应付交易费用 -
合计 331,657.54
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2019 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 180.99
预提费用 91,526.12
合计 91,707.11
6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 215,420,436.68 215,420,436.68
本期申购 17,560,013.29 17,560,013.29
本期赎回(以“-”号填列) -73,102,286.31 -73,102,286.31
本期末 159,878,163.66 159,878,163.66
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -14,467,979.76 -10,101,089.86 -24,569,069.62
本期利润 4,347,402.69 18,682,137.78 23,029,540.47
本期基金份额交易产生的 2,217,544.55 -3,255,794.82 -1,038,250.27
变动数
其中:基金申购款 -762,113.61 656,668.63 -105,444.98
基金赎回款 2,979,658.16 -3,912,463.45 -932,805.29
本期已分配利润 - - -
本期末 -7,903,032.52 5,325,253.10 -2,577,779.42
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 97,623.52
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,160.40
其他 670.03
合计 101,453.95
6.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 693,650,165.85
减:卖出股票成本总额 683,137,939.61
买卖股票差价收入 10,512,226.24
6.4.7.13 基金投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额 84,284,671.44
减:卖出/赎回基金成本总额 86,970,663.70
基金投资收益 -2,685,992.26
6.4.7.14 债券投资收益
无。
6.4.7.15 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.16 衍生工具收益
无。
6.4.7.17 股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2019年1月1日至2019年6月30日
股票投资产生的股利收益 936,735.00
基金投资产生的股利收益 31,787.39
合计 968,522.39
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2019年1月1日至2019年6月30日
1.交易性金融资产 18,682,137.78
——股票投资 18,031,460.30
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 650,677.48
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
——期货投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动产生的 -
预估增值税
合计 18,682,137.78
6.4.7.19 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2019年1月1日至2019年6月30日
基金赎回费收入 101,986.88
合计 101,986.88
6.4.7.20 交易费用
单位:人民币元
项目 本期
2019年1月1日至2019年6月30日
交易所市场交易费用 2,027,731.41
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中:申购费 -
赎回费 -
合计 2,027,731.41
6.4.7.21 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2019年1月1日至2019年6月30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 56,813.94
银行费用 278.88
其他 6,221.61
合计 98,026.61
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人
香港上海汇丰银行有限公司 基金境外资产托管人
中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日 2018年4月17日(基金合同生效日)
关联方名称 至2018年6月30日
占当期股 占当期股票
成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的
额的比例 比例
中信证券 156,347,486.67 11.65% - -
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 基金交易
无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
总量的比例 总额的比例
中信证券 114,332.94 10.19% 58,696.83 17.70%
上年度可比期间
关联方名称 2018年4月17日(基金合同生效日)至2018年6月30日
当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
总量的比例 总额的比例
中信证券 - - - -
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年4月17日(基金合同生
30日 效日)至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,619,444.51 1,247,622.61
其中:支付销售机构的客户维护费 594,798.60 484,740.61
注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值× 1.8%/当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售
活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算,从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年4月17日(基金合同生
30日 效日)至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 314,892.00 242,593.27
注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值× 0.35%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 4 月 17 日(基金合同生效日)至
2018 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行活期 5,115,072.93 44,630.35 35,402,147.93 157,829.84
存款
香港上海汇丰
银行有限公司 13,182,947.34 52,993.17 72,100,747.87 61,763.77
活期存款
注:本基金的活期银行存款分别由基金托管人交通银行和基金境外资产托管人香港上海汇丰银行有限公司保管,按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告,参考压力测试结果,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行
内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,本基金所投资的证券均能及时变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中,本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。
在资产端,本基金主要投资于基金合同约定的全球证券市场中具有良好流动性的金融工具。本基金投资海外国家/地区的资本市场规模较大、金融市场发展程度高,投资的证券品种成交活跃。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标,并定期开展压力测试,详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。
在负债端,基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据,审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求,当市场环境或投资者结构发生变化时,及时调整组合资产结构及比例,预留充足现金头寸,保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。
如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形,基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具,控制极端情况下的潜在流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
截至本期末,综合考虑利率债、信用债、同业存单、资产支持证券等资产占基金资产净值的比例,利率变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
本期末
项目 2019年6月30日
美元 港币 其他币种 合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币
以外币计价的资产
银行存款 11,365,179.65 - 1,817,790.58 13,182,970.23
交易性金融资 66,704,013.91 - 26,576,866.75 93,280,880.66
产
衍生金融资产 - - - -
应收证券清算 - 207,785.56 2,000,044.66 2,207,830.22
款
应收利息 694.48 - - 694.48
应收股利 16,600.34 - 110,766.99 127,367.33
应收申购款 - - - -
应收在途资金 - - - -
其他资产 - - - -
资产合计 78,086,488.38 207,785.56 30,505,468.98 108,799,742.92
以外币计价的负债
应付证券清算 8,151,966.05 - - 8,151,966.05
款
应付赎回款 - - - -
应付赎回费 - - - -
应付在途资金 - - - -
其他负债 - - - -
负债合计 8,151,966.05 - - 8,151,966.05
上年度末
项目 2018年12月31日
美元 港币 其他币种 合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币
以外币计价的资产
银行存款 4,984,378.34 - 8,092,020.87 13,076,399.21
交易性金融资 126,460,036.75 13,908,413.27 33,071,037.41 173,439,487.43
产
衍生金融资产 - - - -
应收证券清算 - - - -
款
应收利息 124.64 - - 124.64
应收股利 16,472.37 802.30 - 17,274.67
应收申购款 - - - -
应收在途资金 - - - -
其他资产 - - - -
资产合计 131,461,012.10 13,909,215.57 41,163,058.28 186,533,285.95
以外币计价的负债
应付证券清算 572,786.68 - 1,282,936.57 1,855,723.25
款
应付赎回款 - - - -
应付赎回费 - - - -
应付在途资金 - - - -
其他负债 - - - -
负债合计 572,786.68 - 1,282,936.57 1,855,723.25
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)
分析 本期末 上年度末
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
所有外币相对人民币升值 5% 5,032,388.84 9,233,878.14
所有外币相对人民币贬值 5% -5,032,388.84 -9,233,878.14
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素(单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动)发生变动时导致基金资产发生损失的风险。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
项目 占基金资产 占基金资产净
公允价值 净值比例 公允价值 值比例(%)
(%)
交易性金融资产-股票投资 142,765,175.84 90.76 159,523,974.12 83.59
交易性金融资产-基金投资 682,004.61 0.43 17,230,141.31 9.03
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 143,447,180.45 91.19 176,754,115.43 92.61
注:本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证中美 TMT 指数以外的其他市场变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)
分析 本期末 上年度末
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
+5% 5,373,313.66 8,854,378.18
-5% -5,373,313.66 -8,854,378.18
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层次:
第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。
第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.14.2 各层次金融工具公允价值
截至 2019 年 6 月 30 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为
143,447,180.45 元,第二层次的余额为 0 元,第三层次的余额为 0 元。(截至 2018 年 12 月 31 日止:
第一层次的余额为 176,754,115.43 元,第二层次的余额为 0 元,第三层次的余额为 0 元。)
6.4.14.3 公允价值所属层次间的重大变动
对于特殊事项停牌的股票,本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次,于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次,于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。
6.4.14.4 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 142,765,175.84 85.69
其中:普通股 128,392,302.43 77.07
存托凭证 8,985,844.74 5.39
优先股 - -
房地产信托 5,387,028.67 3.23
2 基金投资 682,004.61 0.41
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融 - -
资产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 18,390,056.56 11.04
8 其他各项资产 4,760,292.55 2.86
9 合计 166,597,529.56 100.00
7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
美国 66,022,009.30 41.97
中国内地 50,166,299.79 31.89
中国台湾 26,576,866.75 16.90
合计 142,765,175.84 90.76
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
信息技术 82,169,165.05 52.24
必需消费品 23,286,546.00 14.80
非必需消费品 12,724,564.26 8.09
保健 8,377,007.93 5.33
房地产 5,387,028.67 3.42
通信服务 4,245,704.72 2.70
工业 3,197,201.31 2.03
金融 2,015,167.06 1.28
公用事业 1,355,690.84 0.86
能源 7,100.00 0.00
材料 - -
合计 142,765,175.84 90.76
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位:人民币元
占基金
序号 公司名称 公司名称 证券代码 所在证 所属国家 数量(股) 公允价值 资产净
(英文) (中文) 券市场 (地区) 值比例
(%)
WULIAN
1 GYE 五粮液 000858 深圳 中国内地 104,200.00 12,290,390.00 7.81
YIBIN
CO LTD
KWEICH
2 OW 贵州茅台 600519 上海 中国内地 8,092.00 7,962,528.00 5.06
MOUTAI
CO LTD
MICROS 纳斯达
3 OFT - MSFT 克 美国 8,582.00 7,903,462.56 5.02
CORP
LUXSHA
RE
PRECISI
4 ON 立讯精密 002475 深圳 中国内地 219,128.00 5,432,183.12 3.45
INDUST
RY CO
LTD
TAIWAN 台湾积体
5 SEMICO 电路制造 2330 台湾 中国台湾 99,000.00 5,249,274.33 3.34
NDUCTO 股份有限
R 公司
MANUFA
CTURIN
G CO
LTD
WUS
PRINTED
6 CIRCUIT 沪电股份 002463 深圳 中国内地 384,400.00 5,235,528.00 3.33
KUNSHA
N CO
LTD
PAYPAL 纳斯达
7 HOLDIN - PYPL 克 美国 5,500.00 4,327,829.89 2.75
GS INC
GENIUS
ELECTR 玉晶光电
8 ONIC 股份有限 3406 台湾 中国台湾 40,000.00 3,611,774.06 2.30
OPTICAL 公司
CO LTD
ALIBAB
A
9 GROUP - BABA 纽约 美国 2,900.00 3,378,261.95 2.15
HOLDIN
G LTD
CHINA
INTERN
ATIONA
10 L 中国国旅 601888 上海 中国内地 36,422.00 3,228,810.30 2.05
TRAVEL
SERVICE
CORP
LTD
INNER
MONGO
LIAYILI
11 INDUST 伊利股份 600887 上海 中国内地 90,800.00 3,033,628.00 1.93
RIAL
GROUP
CO LTD
EURONE
T 纳斯达
12 WORLD - EEFT 克 美国 2,500.00 2,891,498.82 1.84
WIDE
INC
13 SAP SE - SAP 纽约 美国 3,000.00 2,821,376.88 1.79
14 SEALTD - SE 纽约 美国 12,200.00 2,786,205.91 1.77
15 XILINX - XLNX 纳斯达 美国 3,400.00 2,756,259.72 1.75
INC 克
16 SHOPIFY - SHOP 纽约 美国 1,300.00 2,682,473.57 1.71
INC
ASMEDI
A 祥硕科技
17 TECHNO 股份有限 5269 台湾 中国台湾 23,000.00 2,469,672.54 1.57
LOGY 公司
INC
18 VISAINC - V 纽约 美国 1,947.00 2,322,973.85 1.48
GLOBAL
19 PAYMEN - GPN 纽约 美国 2,100.00 2,311,775.99 1.47
TS INC
20 ADOBE - ADBE 纳斯达 美国 1,134.00 2,297,064.82 1.46
INC 克
REALTE
K 瑞昱半导
21 SEMICO 体股份有 2379 台湾 中国台湾 45,000.00 2,281,208.03 1.45
NDUCTO 限公司
R CORP
22 WORLDP - WP 纽约 美国 2,600.00 2,190,485.66 1.39
AY INC
MASTER
23 CARD - MA 纽约 美国 1,175.00 2,136,813.16 1.36
INC
ELITE 台光电子
24 MATERI 材料股份 2383 台湾 中国台湾 96,000.00 1,995,616.10 1.27
ALCO 有限公司
LTD
ITEQ 联茂电子
25 CORP 股份有限 6213 台湾 中国台湾 72,000.00 1,741,105.83 1.11
公司
LARGAN 大立光电
26 PRECISI 股份有限 3008 台湾 中国台湾 2,000.00 1,710,490.05 1.09
ON CO 公司
LTD
VEEVA
27 SYSTEM - VEEV 纽约 美国 1,500.00 1,671,686.43 1.06
S INC
SHANGH
28 AI 上海机场 600009 上海 中国内地 19,100.00 1,600,198.00 1.02
INTERN
ATIONA
L
AIRPORT
CO LTD
BEIJING
TIANTA
N
29 BIOLOGI 天坛生物 600161 上海 中国内地 63,286.00 1,597,971.50 1.02
CAL
PRODUC
TS CORP
LTD
SHENZH
EN
MINDRA
Y
30 BIO-ME 迈瑞医疗 300760 深圳 中国内地 9,600.00 1,566,720.00 1.00
DICAL
ELECTR
ONICS
CO LTD
GUANGZ
HOU
BAIYUN
31 INTERN 白云机场 600004 上海 中国内地 86,000.00 1,565,200.00 1.00
ATIONA
L
AIRPORT
CO LTD
HANGZH
OU
TIGERM
32 ED 泰格医药 300347 深圳 中国内地 20,100.00 1,549,710.00 0.99
CONSUL
TING CO
LTD
SHENGY
I
33 TECHNO 生益科技 600183 上海 中国内地 101,640.00 1,529,682.00 0.97
LOGY
CO LTD
CHANGC
34 HUN 长春高新 000661 深圳 中国内地 4,500.00 1,521,000.00 0.97
HIGH &
NEW
TECHNO
LOGY
INDUST
RY
GROUP
INC
TAIWAN 台湾百和
35 PAIHO 工业股份 9938 台湾 中国台湾 76,000.00 1,512,419.30 0.96
LTD 有限公司
36 SYNOPS - SNPS 纳斯达 美国 1,700.00 1,503,998.74 0.96
YS INC 克
TRIPOD 健鼎科技
37 TECHNO 股份有限 3044 台湾 中国台湾 61,000.00 1,488,636.61 0.95
LOGY 公司
CORP
GREE
ELECTRI
C
38 APPLIAN 格力电器 000651 深圳 中国内地 26,600.00 1,463,000.00 0.93
CES INC
OF
ZHUHAI
39 FACEBO - FB 纳斯达 美国 1,100.00 1,459,498.81 0.93
OK INC 克
40 ZSCALE - ZS 纳斯达 美国 2,700.00 1,422,567.92 0.90
R INC 克
EVERBR
41 IDGE - EVBG 纽约 美国 2,300.00 1,413,892.05 0.90
INC
42 WORKD - WDAY 纳斯达 美国 1,000.00 1,413,300.83 0.90
AY INC 克
SBA
43 COMMU - SBAC 纳斯达 美国 900.00 1,391,136.79 0.88
NICATIO 克
NS CORP
44 EQUINIX - EQIX 纳斯达 美国 400.00 1,386,736.99 0.88
INC 克
45 BROADC - AVGO 纳斯达 美国 700.00 1,385,265.80 0.88
OM INC 克
Q2
46 HOLDIN - QTWO 纽约 美国 2,600.00 1,364,875.44 0.87
GS INC
47 AMERIC - AWK 纽约 美国 1,700.00 1,355,690.84 0.86
AN
WATER
WORKS
CO INC
CROWN
CASTLE
48 INTERN - CCI 纽约 美国 1,500.00 1,344,175.72 0.85
ATIONA
LCORP
TRAVEL
49 ERS COS - TRV 纽约 美国 1,300.00 1,336,276.69 0.85
INC/THE
AMAZO 纳斯达
50 N.COM - AMZN 克 美国 100.00 1,301,813.82 0.83
INC
AMERIC
51 AN - AMT 纽约 美国 900.00 1,264,979.17 0.80
TOWER
CORP
MERCA 纳斯达
52 DOLIBR - MELI 克 美国 300.00 1,261,720.57 0.80
E INC
SALESF
53 ORCE.C - CRM 纽约 美国 1,000.00 1,043,098.23 0.66
OM INC
SERVICE
54 NOW - NOW 纽约 美国 500.00 943,793.19 0.60
INC
ZHEN
DING 臻鼎科技
55 TECHNO 控股股份 4958 台湾 中国台湾 42,000.00 926,193.76 0.59
LOGY 有限公司
HOLDIN
G LTD
NOVATE
K 联咏科技
56 MICROE 股份有限 3034 台湾 中国台湾 23,000.00 882,754.85 0.56
LECTRO 公司
NICS
CORP
SINBON 信邦电子
57 ELECTR 股份有限 3023 台湾 中国台湾 35,000.00 881,312.81 0.56
ONICS 公司
CO LTD
AMERIC
58 AN - AXP 纽约 美国 800.00 678,890.37 0.43
EXPRES
S CO
ASIA
VITAL 奇鋐科技
59 COMPO 股份有限 3017 台湾 中国台湾 79,000.00 673,890.93 0.43
NENTS 公司
CO LTD
TAIWAN 台湾樱花
60 SAKURA 股份有限 9911 台湾 中国台湾 57,000.00 578,538.32 0.37
CORP 公司
GLOBAL
MIXED 致新科技
61 MODE 股份有限 8081 台湾 中国台湾 28,000.00 573,979.23 0.36
TECHNO 公司
LOGY
INC
OVCTEK
62 CHINA 欧普康视 300595 深圳 中国内地 13,200.00 469,920.00 0.30
INC
63 APPLE - AAPL 纳斯达 美国 200.00 272,128.12 0.17
INC 克
MAXSCE
ND
64 MICROE 卓胜微 300782 深圳 中国内地 743.00 80,927.56 0.05
LECTRO
NICS CO
LTD
SHANDO
NG
LONGER
65 TEK 朗进科技 300594 深圳 中国内地 721.00 31,803.31 0.02
TECHNO
LOGY
CO LTD
CNOOC
ENERGY
66 TECHNO 海油发展 600968 上海 中国内地 2,000.00 7,100.00 0.00
LOGY &
SERVICE
S LTD
注:所用证券代码采用当地市场代码。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位:人民币元
占期初基金
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例
(%)
1 TENCENT HOLDINGS 00700 34,297,759.30 17.97
LTD
TAIWAN
2 SEMICONDUCTOR 2330 21,306,980.94 11.16
MANUFACTURING CO
LTD
3 APPLE INC AAPL 20,742,606.14 10.87
4 ALIBABAGROUP BABA 19,925,657.53 10.44
HOLDING LTD
5 LARGAN PRECISION CO 3008 17,921,941.80 9.39
LTD
6 KWEICHOW MOUTAI 600519 12,738,965.90 6.67
CO LTD
7 ZTE CORP 000063 8,022,789.00 4.20
00763 4,392,750.18 2.30
8 EAST MONEY 300059 11,762,062.00 6.16
INFORMATION CO LTD
SUZHOU DONGSHAN
9 PRECISION 002384 11,691,945.29 6.13
MANUFACTURING CO
LTD
10 LUXSHARE PRECISION 002475 11,344,351.98 5.94
INDUSTRY CO LTD
SUNNY OPTICAL
11 TECHNOLOGY GROUP 02382 10,730,501.08 5.62
CO LTD
12 GENIUS ELECTRONIC 3406 10,647,544.77 5.58
OPTICAL CO LTD
WIN
13 SEMICONDUCTORS 3105 10,453,854.88 5.48
CORP
CHINAUNITED
14 NETWORK 600050 9,963,493.24 5.22
COMMUNICATIONS LTD
15 OFILM GROUP CO LTD 002456 9,656,477.30 5.06
16 WULIANGYEYIBIN CO 000858 8,576,679.39 4.49
LTD
17 SHENZHEN SUNLORD 002138 7,562,156.93 3.96
ELECTRONICS CO LTD
18 BEIJING SINNET 300383 7,367,752.40 3.86
TECHNOLOGY CO LTD
SHENZHEN SUNWAY
19 COMMUNICATION CO 300136 7,191,947.00 3.77
LTD
20 STMICROELECTRONICS STM 6,922,516.44 3.63
NV
21 BOE TECHNOLOGY 000725 6,725,885.00 3.52
GROUP CO LTD
22 WUS PRINTED CIRCUIT 002463 6,604,635.00 3.46
KUNSHAN CO LTD
23 BILIBILI INC BILI 6,487,583.52 3.40
24 SHENZHEN GOODIX 603160 6,381,820.32 3.34
TECHNOLOGY CO LTD
25 FLEXIUM 6269 6,056,696.95 3.17
INTERCONNECT INC
26 TALEDUCATION TAL 6,026,159.84 3.16
GROUP
27 CSC FINANCIALCO LTD 06066 5,536,331.50 2.90
28 IQIYI INC IQ 5,361,288.03 2.81
SHENZHEN H&T
29 INTELLIGENT 002402 5,356,420.00 2.81
CONTROLCO LTD
30 XILINX INC XLNX 5,351,450.90 2.80
UNIVERSALSCIENTIFIC
31 INDUSTRIAL 601231 5,348,753.00 2.80
SHANGHAI CO LTD
32 PAYPALHOLDINGS INC PYPL 5,051,553.45 2.65
33 MICROSOFT CORP MSFT 4,574,527.20 2.40
34 SUNWODA 300207 4,478,220.00 2.35
ELECTRONIC CO LTD
35 ANHUI CONCH 600585 4,414,303.00 2.31
CEMENT CO LTD
36 NEW CHINALIFE 601336 4,380,425.00 2.30
INSURANCE CO LTD
BYD ELECTRONIC
37 INTERNATIONALCO 00285 4,302,327.53 2.25
LTD
38 DELLTECHNOLOGIES DELL 4,260,195.25 2.23
INC
39 WUXI LEAD 300450 4,054,058.54 2.12
INTELLIGENT
EQUIPMENT CO LTD
40 WONDERS 300168 4,050,861.00 2.12
INFORMATION CO LTD
41 NANNING SUGAR 000911 3,990,521.40 2.09
INDUSTRY CO LTD
42 HUATAI SECURITIES CO 06886 3,972,877.43 2.08
LTD
ACCELINK
43 TECHNOLOGIES CO 002281 3,901,792.00 2.04
LTD
44 HAITONG SECURITIES 06837 3,841,298.55 2.01
CO LTD
注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位:人民币元
本期累计卖出 占期初基金
序号 公司名称(英文) 证券代码 金额 资产净值比例
(%)
1 TENCENT HOLDINGS LTD 00700 45,895,550.50 24.05
2 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 30,077,697.62 15.76
CO LTD
3 ALIBABAGROUP HOLDING LTD BABA 24,669,424.77 12.93
4 APPLE INC AAPL 24,131,501.28 12.64
5 ZTE CORP 000063 10,695,733.00 5.60
00763 6,492,287.81 3.40
6 MICROSOFT CORP MSFT 16,344,614.55 8.56
7 LARGAN PRECISION CO LTD 3008 15,539,859.65 8.14
8 VISAINC V 13,520,310.28 7.08
9 SUZHOU DONGSHAN PRECISION 002384 12,497,094.50 6.55
MANUFACTURING CO LTD
10 ADOBE INC ADBE 12,406,940.08 6.50
11 OFILM GROUP CO LTD 002456 12,265,456.00 6.43
12 EAST MONEY INFORMATION CO LTD 300059 11,330,303.11 5.94
13 WIN SEMICONDUCTORS CORP 3105 10,481,832.55 5.49
14 SUNNY OPTICALTECHNOLOGY GROUP CO 02382 10,234,083.80 5.36
LTD
15 CHINAUNITED NETWORK COMMUNICATIONS 600050 10,059,997.00 5.27
LTD
16 AMAZON.COM INC AMZN 9,976,205.71 5.23
17 SALESFORCE.COM INC CRM 9,946,857.85 5.21
18 GENIUS ELECTRONIC OPTICALCO LTD 3406 9,312,363.44 4.88
19 MASTERCARD INC MA 9,255,758.44 4.85
20 BILIBILI INC BILI 8,478,631.23 4.44
21 SHENZHEN SUNLORD ELECTRONICS CO LTD 002138 7,908,945.81 4.14
22 SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO 300136 7,637,507.13 4.00
LTD
23 ALPHABET INC GOOGL 7,484,350.51 3.92
24 BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD 300383 7,472,332.00 3.92
25 KWEICHOW MOUTAI CO LTD 600519 7,392,143.00 3.87
26 LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD 002475 7,369,030.00 3.86
27 BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD 000725 7,267,169.00 3.81
28 STMICROELECTRONICS NV STM 7,171,728.38 3.76
29 SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD 603160 7,059,128.00 3.70
30 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ERIC 6,677,143.55 3.50
31 FACEBOOK INC FB 6,545,792.70 3.43
32 TALEDUCATION GROUP TAL 6,456,415.46 3.38
33 CISCO SYSTEMS INC CSCO 6,305,051.13 3.30
34 UNIVERSALDISPLAY CORP OLED 5,972,755.42 3.13
35 FLEXIUM INTERCONNECT INC 6269 5,731,570.80 3.00
36 UNIVERSALSCIENTIFIC INDUSTRIAL 601231 5,462,679.00 2.86
SHANGHAI CO LTD
37 SONY CORP 6758 5,276,284.76 2.76
38 IQIYI INC IQ 5,248,106.16 2.75
39 XILINX INC XLNX 5,061,877.10 2.65
40 CSC FINANCIALCO LTD 06066 4,951,446.27 2.59
41 AMERICAN EXPRESS CO AXP 4,933,027.03 2.58
42 SHENZHEN H&T INTELLIGENT CONTROLCO 002402 4,905,873.00 2.57
LTD
43 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4,642,580.15 2.43
44 BYD ELECTRONIC INTERNATIONALCO LTD 00285 4,551,678.98 2.38
45 NEW CHINALIFE INSURANCE CO LTD 601336 4,435,948.00 2.32
46 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 600585 4,350,871.00 2.28
47 WONDERS INFORMATION CO LTD 300168 4,165,094.00 2.18
48 INTUITIVE SURGICAL INC ISRG 3,974,827.52 2.08
49 SUNWODAELECTRONIC CO LTD 300207 3,964,567.00 2.08
50 ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD 002281 3,956,946.09 2.07
51 HAITONG SECURITIES CO LTD 06837 3,810,600.80 2.00
注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位:人民币元
买入成本(成交)总额 648,347,681.03
卖出收入(成交)总额 693,650,165.85
注:“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位:人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方 管理人 公允价值 占基金资产
式 净值比例(%)
ISHARES ETF 基 BlackRock
1 ETFS/USA 指数型 金 Fund 682,004.61 0.43
Advisors
2 - - - - - -
3 - - - - - -
4 - - - - - -
5 - - - - - -
6 - - - - - -
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 104,854.66
2 应收证券清算款 4,465,912.06
3 应收股利 127,367.33
4 应收利息 2,322.38
5 应收申购款 59,836.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,760,292.55
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数(户) 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例
13,855 11,539.38 44,889.09 0.03% 159,833,274.57 99.97%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基 71,634.11 0.04%
金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和 0
研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2018 年 4 月 17 日)基金份额总额 344,320,583.07
本报告期期初基金份额总额 215,420,436.68
本报告期基金总申购份额 17,560,013.29
减:本报告期基金总赎回份额 73,102,286.31
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 159,878,163.66
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2019 年 3 月 2 日发布公告,李彬女士担任华夏基金管理有限公司督察长,周璇
女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。
本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期 占当期
券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注
交总额 量的比
的比例 例
CATHAY - 60,121,895.35 4.48% 77,233.18 6.89% -
SECURITIES
CCB
INTERNATIONAL - 41,715,450.88 3.11% 49,041.67 4.37% -
SECURITIES
CICC - 24,840,052.94 1.85% 25,052.04 2.23% -
CREDIT SUISSE - 61,749,303.11 4.60% 18,524.79 1.65% -
GOLDMAN SACHS - 84,898,244.46 6.33% 29,676.33 2.65% -
HAITONG
INTERNATIONAL - 30,302,549.16 2.26% 15,379.33 1.37% -
SECURITIES
J.P.MORGAN - 336,620,242.88 25.09% 101,163.16 9.02% -
KGI - 88,176,551.07 6.57% 158,949.82 14.17% -
MERRILL LYNCH - 23,567,306.27 1.76% 7,070.18 0.63% -
MIZUHO - 52,349,244.91 3.90% 47,695.16 4.25% -
SINOPAC - 87,878,249.71 6.55% 204,450.67 18.23% -
SECURITIES
光大证券 1 293,096,628.02 21.85% 272,960.71 24.34% -
申万宏源证券 1 1,980.00 0.00% - - -
中信证券 2 156,347,486.67 11.65% 114,332.94 10.19% -
注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序:
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
③除本表列示外,本基金还选择了东方证券、东吴证券、东兴证券、广发证券、国泰君安、国信证券、国元证券、华宝证券、华泰证券、西部证券、西藏东方财富、银河证券、长城证券、招商证券、浙商证券、中金公司、中泰证券、中信建投的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。
④本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。
⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易,佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 基金交易
占当期 占当期 占当期
券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 基金成
交总额 交总额 交总额
的比例 的比例 的比例
CATHAY SECURITIES - - - - 4,880,867.11 3.17%
CCB INTERNATIONAL - - - - 7,326,240.31 4.76%
SECURITIES
CICC - - - - - -
CREDIT SUISSE - - - - - -
GOLDMAN SACHS - - - - 3,906,185.89 2.54%
HAITONG
INTERNATIONAL - - - - 3,290,242.15 2.14%
SECURITIES
J.P.MORGAN - - - - 589,660.40 0.38%
KGI - - - - 44,287,626.20 28.75%
MERRILL LYNCH - - - - - -
MIZUHO - - - - 7,269,708.00 4.72%
SINOPAC SECURITIES - - - - 82,505,990.92 53.56%
光大证券 - - - - - -
申万宏源证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
华夏基金管理有限公司关于华夏全球科技先
1 锋混合型证券投资基金(QDII)在境外主要 中国证监会指定报刊及 2019-01-07
投资场所 2019 年节假日及非港股通交易日暂 网站
停申购、赎回、定期
2 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2019-03-02
网站
华夏全球科技先锋混合型证券投资基金 中国证监会指定报刊及
3 (QDII)暂停申购、赎回、定期定额申购业 网站 2019-04-25
务的公告
华夏基金管理有限公司关于提示投资者在中 中国证监会指定报刊及
4 国结算办理场内外账户对应关系维护业务的 网站 2019-05-09
公告
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及
5 基金新增玄元保险代理有限公司为代销机构 网站 2019-05-09
的公告
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及
6 基金在嘉实财富管理有限公司开通定期定额 网站 2019-05-13
申购业务的公告
7 华夏基金管理有限公司关于提醒投资者及时 中国证监会指定报刊及 2019-06-04
完善客户身份信息资料的特别提示公告 网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会准予基金注册的文件;
12.1.2《华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金合同》;
12.1.3《华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)托管协议》;
12.1.4 法律意见书;
12.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照;
12.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一九年八月二十九日
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