为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 中信保诚稳鸿A (006011)
点赞|评论
中信保诚稳鸿A006011
基金类型:债券型     成立日期:2018-05-31     基金规模:0.76亿份     基金经理: 何文忠 
基金全称:中信保诚稳鸿债券型证券投资基金     基金管理人:中信保诚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.14%
  • 近一月
    增长率
    -0.04%
  • 近一季
    增长率
    -0.02%
  • 近半年
    增长率
    -0.60%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
金鹰医疗健康产业A 1.8439 4.96%
金鹰医疗健康产业C 1.9286 4.96%
长盛医疗行业量化配置股票 2.2100 4.59%
招商国证生物医药指数分级 0.9669 4.57%
易方达生物分级 0.9537 4.45%
富国生物医药科技混合 2.0434 4.23%
招商医药健康产业股票 2.8810 4.08%
融通医疗保健行业混合C 2.5910 4.06%
融通医疗保健行业混合A/B 2.5960 4.05%
前海开源健康分级 1.0620 3.91%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
信诚中证800医药指… 1.665 4.91%
信诚中证800医药指… 1.351 2.97%
信诚中证基建工程指数… 1.003 1.83%
信诚周期轮动混合(L… 3.93 1.68%
信诚中小盘混合 2.951 1.62%
名称 万份收益 7日年化
信诚货币B 1.0899 2.40%
信诚货币E 1.0239 2.15%
信诚货币A 1.0212 2.15%
信诚薪金宝货币 0.5309 1.94%
信诚智惠金货币 0.5127 1.78%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 0.24%
鹏华中证国防指数分级 0.09%
兴全有机增长混合 0.33%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6279
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
中信保诚稳鸿债券型证券投资基金2019年第四季度报告
中信保诚稳鸿债券型证券投资基金

2019 年第四季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 01 月 17 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信保诚稳鸿

基金主代码 006011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 05 月 31 日

报告期末基金份额总额 245,618,195.53 份

在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的流动
投资目标 性好、风险低的债券,力求实现基金资产的长期稳定增值,为
投资者实现超越业绩比较基准的收益。

1、资产配置策略

本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基
金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资
产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同
的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、
风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以
降低系统性风险对基金收益的影响。

投资策略 2、债券投资策略

(1)类属资产配置策略

在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收
益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研
究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策
略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。

(2)普通债券投资策略

对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产
流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利


差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。
3、资产支持证券的投资策略

本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质
量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数
量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险
的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与
混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中信保诚稳鸿 A 中信保诚稳鸿 C

下属分级基金的交易代码 006011 006012

报告期末下属分级基金的份额总额 122,931,863.48 份 122,686,332.05 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 01 日-2019 年 12 月 31 日)
中信保诚稳鸿 A 中信保诚稳鸿 C

1.本期已实现收益 6,996,227.13 1,071,151.45

2.本期利润 7,458,112.99 1,142,708.94

3.加权平均基金份额本期利润 0.0606 0.0093

4.期末基金资产净值 811,008,952.25 125,736,112.13

5.期末基金份额净值 6.5972 1.0249

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信保诚稳鸿 A:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 0.93% 0.03% 1.21% 0.04% -0.28% -0.01%

中信保诚稳鸿 C:

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④


① 标准差② 准收益率③ 准收益率标

准差④

过去三个月 0.93% 0.03% 1.21% 0.04% -0.28% -0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中信保诚稳鸿 A:
中信保诚稳鸿 C:

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

经济学硕士。曾任职于
方正中期期货有限公
司,担任宏观研究员;于
合众资产管理股份有限
公司,担任投资经理助
本基金的基金经理,兼任 理。2016 年 8 月加入中
中信保诚惠泽 18 个月定 信保诚基金管理有限公
期开放债券型证券投资 司,历任固定收益部研
基金、信诚至裕灵活配置 究员、投资经理。现任
混合型证券投资基金、信 2018 年 05 中信保诚惠泽18个月定
缪夏美 诚永益一年定期开放混 月 31 日 - 3 期开放债券型证券投资
合型证券投资基金、信诚 基金、中信保诚稳鸿债
至泰灵活配置混合型证 券型证券投资基金、信
券投资基金、中信保诚景 诚至裕灵活配置混合型
泰债券型证券投资基金 证券投资基金、信诚永
的基金经理。 益一年定期开放混合型
证券投资基金、信诚至
泰灵活配置混合型证券
投资基金、中信保诚景
泰债券型证券投资基金
的基金经理。

经济学博士。曾任职于
上海浦东发展银行总
行,担任金融市场部交
易员;于中信证券,历
本基金的基金经理,中信 任固定收益高级研究
保诚惠泽 18 个月定期开 员、投资经理助理。2018
放债券型证券投资基金、 2019 年 03 年 8 月加入中信保诚基
何文忠 信诚永益一年定期开放 月 29 日 - 7 金管理有限公司。现任
混合型证券投资基金的 中信保诚稳鸿债券型证
基金经理。 券投资基金、中信保诚
惠泽18个月定期开放债
券型证券投资基金、信
诚永益一年定期开放混
合型证券投资基金的基
金经理。


注:1.本基金管理人已发布公告,缪夏美女士自 2020 年 1 月 15 日起不再担任本基金的基金经理。

2.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金合同》、《中信保诚稳鸿债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行
为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度,国内债市有所调整,主要期限利率相较三季度均有所上行。本轮债市调整的因素主要有:国
内通胀预期升温。CPI 连续突破“3%”、“4%”等心理关口,2020 年 1 月份甚至可能突破 5%水平,市场在前
期普遍存在价格失控,引发货币政策紧缩的担忧,这是引发本轮债市调整的“导火索”。后期央行虽然适时调降 MLF、OMO 利率,显示货币政策并不会对猪周期引发的通胀做出紧缩反应,债券收益率随后有所下行,但未完全消除市场担忧情绪。

同时,经济短暂企稳信号愈发明显也制约了收益率的下行。在库存周期作用下,制造业景气度开始回升,相关行业逐步从主动去库存向被动去库存阶段演变,PMI 数据连续数月处于荣枯线以上、PPI 在达到低点后同比开始反弹,均验证了这点。而房地产销售回落也未达到以往幅度,9、10 月份房地产投资依然维持 10%以上的高位增长,没有出现市场预期的下滑情形。

外围环境也有所改善,中美贸易谈判取得进展,全球主要贸易景气指标开始回暖,出口形势更加乐观。
在通胀上行、经济阶段性企稳、外部环境有所改善的环境下,账户在配置上进行了适当防御操作。利率债主要以波段操作为主,并有所降低仓位。信用债投资主要考虑“非标”监管趋严,信用分层仍在延续,主要集中于中高等级资质上,尤其回避金融监管政策趋严行业。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金 A、C 份额净值增长率分别为 0.93%和 0.93%,同期业绩比较基准收益率为 1.21%,
基金 A、C 份额落后业绩比较基准分别为 0.28%和 0.28%
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二
百人)的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 825,876,000.00 88.11

其中:债券 825,876,000.00 88.11

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 94,050,381.08 10.03

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 81,221.98 0.01

8 其他资产 17,353,290.31 1.85

9 合计 937,360,893.37 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 191,809,000.00 20.48

其中:政策性金融债 191,809,000.00 20.48

4 企业债券 50,700,000.00 5.41

5 企业短期融资券 50,305,000.00 5.37

6 中期票据 504,037,000.00 53.81

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 29,025,000.00 3.10

9 其他 - -


10 合计 825,876,000.00 88.16

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

1 101651026 16 锦江国际 MTN001 800,000 81,032,000.00 8.65

2 180210 18 国开 10 600,000 61,542,000.00 6.57

3 101800327 18 常城建 MTN003 500,000 54,210,000.00 5.79

4 1520017 15 苏州银行二级 500,000 50,700,000.00 5.41

5 101559035 15 中航机 MTN001 500,000 50,535,000.00 5.39

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包括股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 17,347,894.63


5 应收申购款 5,395.68

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,353,290.31

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资,不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 中信保诚稳鸿 A 中信保诚稳鸿 C

报告期期初基金份额总额 123,036,605.03 122,773,740.42

报告期期间基金总申购份额 15,453.21 19,613.62

减:报告期期间基金总赎回份额 120,194.76 107,021.99

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填 - -
列)

报告期期末基金份额总额 122,931,863.48 122,686,332.05

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况



§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


资 申 赎

者 序 持有基金份额比例达到或者超 期初份额 购 回 持有份额 份额占
类 号 过 20%的时间区间 份 份 比
别 额 额

机 1 2019-10-01 至 2019-12-31 122,743,225.89 - - 122,743,225.89 49.97%

构 2 2019-10-01 至 2019-12-31 122,671,206.63 - - 122,671,206.63 49.94%




产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息


§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录
1、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理公司营业执照
3、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金合同
4、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点

中信保诚基金管理有限公司办公地—中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银
行大楼 9 层。
10.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。


中信保诚基金管理有限公司
2020 年 01 月 17 日
点击查看>>  附件 
众禄基金app
众禄微信公众号