富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金
2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2019年3月29日


§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2018年8月22日(基金合同生效日)起至12月31日止。


§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 国富估值优势混合

基金主代码 006039

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年8月22日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 188,372,850.46份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金通过积极优选A股和港股通标的股票当中具
有明显估值优势且质地优良的股票，同时通过严格风
险控制来追求稳健收益，力求实现基金资产的长期稳
定增值。

投资策略 （一）资产配置策略

本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略，通过对宏
观经济、国家/地区政策、证券市场流动性、大类资产
相对收益特征等因素的综合分析，在遵守大类资产投
资比例限制的前提下进行积极的资产配置，对基金组
合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整
和优化，平衡投资组合的风险与收益。

（二）股票投资策略

本基金管理人将坚持自上而下的行业配置与自下而上
的个股精选相结合的策略，积极优选A股和港股通标
的股票当中具有明显估值优势且质地优良的股票，并
且在本基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调
整国内A股和香港（港股通标的股票）两地股票配置
比例。

（三）债券投资策略

本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金
流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结
合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变
动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置
等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳
健的投资收益。

（四）股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，
以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的
期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研

究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，
与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。

（五）国债期货投资策略

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分
考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控
的前提下，适度参与国债期货投资。

（六）中小企业私募债券投资策略

本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收
益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，
对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券
的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进
行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管
理组合的风险。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中
债综合指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属
于中风险收益特征的基金品种。本基金可通过港股通
投资于香港市场股票，会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国海富兰克林基金管理有 中国农业银行股份有限公司

限公司

姓名 储丽莉 贺倩

信息披露负责人 联系电话 021-38555555 010-66060069

电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-700-4518、9510-5680 95599

和021－38789555

传真 021-68883050 010-68121816

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.ftsfund.com
址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2018年8月22日(基金合同生效日)-2018年12月31日

本期已实现收益 -18,167,384.17
本期利润 -20,988,113.40
加权平均基金份额本期利润 -0.0674
本期基金份额净值增长率 -7.87%
3.1.2期末数据和指标 2018年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0787
期末基金资产净值 173,554,681.67
期末基金份额净值 0.9213
3.1.3累计期末指标 2018年末

基金份额累计净值增长率 -7.87%
注：
1.本基金合同生效日为2018年8月22日。本基金2018年度主要财务指标的计算期间为2018年8月22日-2018年12月31日。
2.上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。
3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.
4.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
5.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去三个月 -8.04% 1.09% -6.47% 1.06% -1.57% 0.03%
自基金合同 -7.87% 0.92% -5.07% 0.97% -2.80% -0.05%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为2018年8月22日。本基金建仓期为6个月，截止报告期末基金尚未完成建仓。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金成立于2018年8月22日，故2018年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
年度 每 10份基金份额 现金形式发 再投资形式发 年度利润分配合 备注

分红数 放总额 放总额 计

2018 - - - -

合计 - - - -

注：本基金于2018年8月22日成立。


§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本2.2亿元
人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份，邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。

国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在
全球市场上有超过70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投
资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务
优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的基金管理经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，公
司旗下共运作32只公募基金产品。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

公司QDII 徐成先生，CFA，朴茨茅
投资副总 斯大学（英国）金融决
监，国富 策分析硕士。历任永丰
亚洲机会 金证券（亚洲）有限公
股 票 司上海办事处研究员,
(QDII)基 新加坡东京海上国际资
金、国富 产管理有限公司上海办
大中华精 事处研究员、高级研究
选混合 2018年8月 员、首席代表。截至本
徐成 (QDII)基 22日 - 12年 报告期末任国海富兰克
金、国富 林基金管理有限公司
美元债定 QDII投资副总监，国富
期债券 亚洲机会股票(QDII)基
(QDII)基 金、国富大中华精选混
金、国富 合 (QDII) 基 金、国富美
沪港深成 元债定期债券(QDII)基
长精选股 金、国富沪港深成长精
票基金、 选股票基金、国富估值
国富估值 优势混合基金及国富全

优势混合 球科技互联混合(QDII)
基金及国 的基金经理。

富全球科

技互联混

合(QDII)

的基金经

理

注：
1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2.表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的
约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法

公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资
组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：

1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；
公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。

2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导
审批；建立研究报告的定期更新机制。

3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，
同时各投资组合经理投资决策保持独立。

4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按
照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非
公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。


5.公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。

6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。
4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期末，公司共管理了三十二只公募基金及六只专户产品。统计所有投资组合分投资类别（股票、债券）过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存在同向交易价差的样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t值、贡献率等指标进行分析，报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明

公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。

报告期内，公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金9月开始逐步开始建仓，行业配置上看好互联网、科技、以及大消费等行业；但由于下半年中国经济增速放缓以及市场对“贸易战”的担忧，科技板块跌幅较大，对本基金业绩有所拖累；此后，本基金的策略有所调整，增加了对银行、基建、公共事业等板块的配置。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.9213元，本报告期基金份额净值下跌7.87%，业绩比较基准下跌5.07%，跑输业绩比较基准2.80%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年，我们觉得中国经济有机会逐步企稳向好，全球市场流动性宽松的拐点可能已经出现，国内资金有望通过港股通加大对港股的配置。此外，海外资金也看好中国经济的中长期发展，北上资金将继续流入A股。

我们对2019年的港股和A股资本市场持谨慎乐观的看法。市场将会有所表现。

本基金将配置有望得益于经济企稳回升的板块，继续重点研究质地好有发展潜力的公司。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称"估值委员会"），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据基金合同和相关法律的规定，本基金无应分配但尚未分配的利润。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国海富兰克林基金管理有限公司2018年8月22日（基金合同生效日）至2018年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6审计报告

会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。


§7年度财务报表

7.1资产负债表
会计主体：富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日

单位：人民币元
资产 本期末

2018年12月31日

资产：

银行存款 4,576,505.53

结算备付金 5,639,819.75

存出保证金 127,236.95

交易性金融资产 149,924,781.71

其中：股票投资 130,458,684.51

基金投资 -

债券投资 19,466,097.20

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 15,300,000.00

应收证券清算款 2,036,281.70

应收利息 470,988.80

应收股利 546.75

应收申购款 3,699.56

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 178,079,860.75

负债和所有者权益 本期末

2018年12月31日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 3,241,864.01

应付赎回款 155,401.19

应付管理人报酬 247,958.03

应付托管费 41,326.35

应付销售服务费 -

应付交易费用 653,739.63

应交税费 -


应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 184,889.87

负债合计 4,525,179.08

所有者权益：

实收基金 188,372,850.46

未分配利润 -14,818,168.79

所有者权益合计 173,554,681.67

负债和所有者权益总计 178,079,860.75

注：
1.报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.9213元，基金份额总额188,372,850.46份。2.本财务报表的实际编制期间为2018年8月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间。7.2利润表
会计主体：富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年8月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日

单位：人民币元
本期

项目 2018年8月22日(基金合同生效日)至2018

年12月31日

一、收入 -17,266,314.32

1.利息收入 1,419,252.50

其中：存款利息收入 209,885.11

债券利息收入 257,204.81

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 952,162.58

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -17,148,511.34

其中：股票投资收益 -17,387,731.53

基金投资收益 -

债券投资收益 -17,006.40

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 256,226.59

3.公允价值变动收益（损失以“-” -2,820,729.23

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,283,673.75


减：二、费用 3,721,799.08

1．管理人报酬 1,613,634.72

2．托管费 268,939.15

3．销售服务费 -

4．交易费用 1,637,580.24

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．税金及附加 -

7．其他费用 201,644.97

三、利润总额（亏损总额以“-” -20,988,113.40

号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -20,988,113.40

列）
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年8月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日

单位：人民币元
本期

2018年8月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 545,563,004.37 - 545,563,004.37
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -20,988,113.40 -20,988,113.40
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -357,190,153.91 6,169,944.61 -351,020,209.30
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 649,149.82 -28,425.72 620,724.10
2.基金赎回款 -357,839,303.73 6,198,370.33 -351,640,933.40
四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益（基 188,372,850.46 -14,818,168.79 173,554,681.67
金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______林勇______ ______林勇______ ____龚黎____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注
7.4.1基金基本情况

富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]488号《关于准予富兰克林国海国策导向(沪港深)灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2018年7月23日至2018年8月17日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集545,419,992.26元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0579号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018年8月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为545,563,004.37份基金份额，其中认购资金利息折合143,012.11份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的0%-95%，港股投资比例不得超过股票资产的50%；其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；
每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中债综合指数收益率×30%。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2019年3月22日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018年8月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年8月22日（基金合同生效日）至2018年12月31日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2018年8月22日（基金合同生效日）至2018年12月31日。
7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产
生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人、基金销售机构
银行”）
国海证券股份有限公司（“国海证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
邓普顿国际股份有限公司（Templeton 基金管理人的股东
International,Inc.）
国海富兰克林资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元
关联方名称 本期

2018年8月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日


成交金额 占当期股票

成交总额的比例

国海证券 99,270,232.66 9.77%
7.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元
本期

关联方名称 2018年8月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例
国海证券 80,848.24 9.48% 25,982.73 3.98%
注：
1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元
本期

项目 2018年8月22日(基金合同生效
日)至2018年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 1,613,634.72
其中：支付销售机构的客户维护费 546,474.43
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元
本期

项目 2018年8月22日(基金合同生效
日)至2018年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 268,939.15
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本基金基金合同生效日为2018年8月22日，本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本基金基金合同生效日为2018年8月22日，本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
关联方 本期

名称 2018年8月22日(基金合同生效日)至2018年12月31日

期末余额 当期利息收入

中国农业银 4,576,505.53 162,857.60
行
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。

7.4.9期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为130,458,684.51元，属于第二层次的余额为19,466,097.20元，无属于第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票、和债券和资产支持证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票、债券和资产支持证券股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和资产支持证券股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)其他

除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 130,458,684.51 73.26
其中：股票 130,458,684.51 73.26
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 19,466,097.20 10.93
其中：债券 19,466,097.20 10.93
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 15,300,000.00 8.59
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,216,325.28 5.74
8 其他各项资产 2,638,753.76 1.48
9 合计 178,079,860.75 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A农、林、牧、渔业 7,557,529.00 4.35
B采矿业 - -
C制造业 33,860,478.75 19.51
D电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业

E建筑业 - -
F批发和零售业 - -
G交通运输、仓储和邮政业 - -
H住宿和餐饮业 - -
I信息传输、软件和信息技术服务 1,904,884.30 1.10
业

J金融业 - -
K房地产业 4,545,250.00 2.62
L租赁和商务服务业 3,852,800.00 2.22
M科学研究和技术服务业 6,210,950.24 3.58

N水利、环境和公共设施管理业 - -
O居民服务、修理和其他服务业 - -
P教育 - -
Q卫生和社会工作 - -
R文化、体育和娱乐业 2,410,000.00 1.39
S综合 - -
合计 60,341,892.29 34.77
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）

非日常生活消费品 14,341,115.88 8.26

公用事业 - -

通信服务 8,281,316.68 4.77

信息技术 3,701,068.80 2.13

金融 10,398,951.89 5.99

医疗保健 - -

原材料 4,820,326.68 2.78

工业 11,456,306.23 6.60

能源 3,621,685.08 2.09

日常消费品 5,383,066.13 3.10

房地产 8,112,954.85 4.67

合计 70,116,792.22 40.40

注：以上分类采用GICS行业分类标准。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 00700HK 腾讯控股 30,100 8,281,316.68 4.77
2 600298 安琪酵母 256,335 6,467,332.05 3.73
3 03311HK中国建筑国 930,000 5,068,466.52 2.92
际

4 01818HK 招金矿业 692,000 4,820,326.68 2.78
5 02669HK 中海物业 2,225,000 4,464,458.05 2.57
6 601012 隆基股份 249,700 4,354,768.00 2.51
7 600563 法拉电子 102,200 4,306,708.00 2.48
8 300498 温氏股份 160,300 4,196,654.00 2.42
9 01169HK 海尔电器 245,000 4,134,524.94 2.38
10 03898HK中车时代电 106,800 4,061,292.14 2.34
气


11 01112HKＨ＆Ｈ国际 101,500 3,975,363.21 2.29
控股

12 601888 中国国旅 64,000 3,852,800.00 2.22
13 03988HK 中国银行 1,296,000 3,838,176.58 2.21
14 000333 美的集团 102,200 3,767,092.00 2.17
15 603816 顾家家居 82,838 3,727,710.00 2.15
16 01928HK金沙中国有 124,000 3,726,653.84 2.15
限公司

17 00968HK 信义光能 1,536,000 3,701,068.80 2.13
18 02869HK 绿城服务 694,000 3,648,496.80 2.10
19 00135HK 昆仑能源 498,000 3,621,685.08 2.09
20 01128HK 永利澳门 236,000 3,531,857.06 2.04
21 002798 帝欧家居 262,000 3,513,420.00 2.02
22 06837HK 海通证券 532,000 3,496,038.00 2.01
23 002714 牧原股份 116,900 3,360,875.00 1.94
24 603018 中设集团 180,872 3,150,790.24 1.82
25 601100 恒立液压 155,870 3,087,784.70 1.78
26 01788HK国泰君安国 2,776,000 3,064,737.31 1.77
际

27 300012 华测检测 467,200 3,060,160.00 1.76
28 601098 中南传媒 192,800 2,410,000.00 1.39
29 000002 万 科Ａ 100,000 2,382,000.00 1.37
30 01186HK 中国铁建 244,500 2,326,547.57 1.34
31 600340 华夏幸福 85,000 2,163,250.00 1.25
32 300203 聚光科技 83,900 2,152,035.00 1.24
33 02331HK 李宁 262,000 1,928,340.96 1.11
34 002624 完美世界 68,398 1,904,884.30 1.10
35 600498 烽火通信 60,700 1,728,129.00 1.00
36 01610HK 中粮肉食 1,108,000 1,407,702.92 0.81
37 03669HK 永达汽车 244,500 1,019,739.08 0.59
38 603848 好太太 50,000 755,500.00 0.44
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值
比例（％）

1 601318 中国平安 35,617,865.00 20.52

2 600048 保利地产 21,191,000.58 12.21
3 000001 平安银行 17,275,178.00 9.95
4 600276 恒瑞医药 15,364,435.68 8.85
5 002271 东方雨虹 15,243,242.61 8.78
6 00700HK 腾讯控股 14,003,480.07 8.07
7 600585 海螺水泥 10,642,188.72 6.13
8 00268HK 金蝶国际 10,604,155.92 6.11
9 603816 顾家家居 10,096,571.39 5.82
10 03968HK 招商银行 8,421,687.78 4.85
11 601888 中国国旅 8,367,808.00 4.82
12 03908HK 中金公司 8,318,841.92 4.79
13 01186HK 中国铁建 8,239,042.49 4.75
14 00966HK 中国太平 8,205,575.29 4.73
15 601009 南京银行 8,193,779.00 4.72
16 01347HK 华虹半导体 8,180,625.62 4.71
17 00868HK 信义玻璃 8,178,033.98 4.71
18 01169HK 海尔电器 7,340,093.10 4.23
19 02869HK 绿城服务 7,237,628.91 4.17
20 01788HK 国泰君安国际 7,213,511.66 4.16
21 002343 慈文传媒 7,112,419.78 4.10
22 00135HK 昆仑能源 7,040,410.40 4.06
23 601098 中南传媒 6,683,441.85 3.85
24 00354HK 中国软件国际 6,669,351.91 3.84
25 01030HK 新城发展控股 6,539,632.32 3.77
26 002714 牧原股份 6,483,104.30 3.74
27 00586HK 海螺创业 6,356,819.68 3.66
28 01918HK 融创中国 6,173,574.57 3.56
29 600298 安琪酵母 6,169,275.15 3.55
30 300146 汤臣倍健 6,139,246.54 3.54
31 600498 烽火通信 6,003,863.00 3.46
32 06837HK 海通证券 5,996,519.37 3.46
33 603939 益丰药房 5,801,000.00 3.34
34 601100 恒立液压 5,749,350.80 3.31
35 600588 用友网络 5,461,913.00 3.15
36 300012 华测检测 5,455,490.00 3.14
37 02318HK 中国平安 5,447,573.00 3.14

38 02331HK 李宁 5,228,394.96 3.01
39 03311HK 中国建筑国际 5,024,230.94 2.89
40 603848 好太太 4,940,773.00 2.85
41 002635 安洁科技 4,724,414.00 2.72
42 000977 浪潮信息 4,591,917.00 2.65
43 02669HK 中海物业 4,520,583.82 2.60
44 02883HK 中海油田服务 4,518,554.19 2.60
45 01112HK Ｈ＆Ｈ国际控股 4,491,062.81 2.59
46 601012 隆基股份 4,474,614.00 2.58
47 600019 宝钢股份 4,364,244.00 2.51
48 300070 碧水源 4,317,078.00 2.49
49 00817HK 中国金茂 4,273,726.25 2.46
50 00998HK 中信银行 4,273,708.58 2.46
51 02601HK 中国太保 4,273,584.62 2.46
52 002142 宁波银行 4,271,944.00 2.46
53 01818HK 招金矿业 4,261,795.09 2.46
54 600031 三一重工 4,255,741.40 2.45
55 03328HK 交通银行 4,232,051.42 2.44
56 000568 泸州老窖 4,220,143.00 2.43
57 300144 宋城演艺 4,219,108.00 2.43
58 300498 温氏股份 4,084,286.27 2.35
59 600563 法拉电子 4,084,260.00 2.35
60 03898HK 中车时代电气 4,076,383.04 2.35
61 06886HK HTSC 4,059,132.09 2.34
62 000333 美的集团 4,054,030.74 2.34
63 00665HK 海通国际 4,020,119.43 2.32
64 601233 桐昆股份 4,018,199.00 2.32
65 000002 万 科Ａ 3,994,211.00 2.30
66 00968HK 信义光能 3,971,247.32 2.29
67 01128HK 永利澳门 3,932,877.69 2.27
68 01928HK金沙中国有限公司 3,926,430.25 2.26
69 002798 帝欧家居 3,891,996.00 2.24
70 03988HK 中国银行 3,794,783.92 2.19
71 002624 完美世界 3,745,385.83 2.16
72 00960HK 龙湖集团 3,590,221.36 2.07
73 00813HK 世茂房地产 3,486,770.41 2.01
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值
比例（％）

1 601318 中国平安 36,200,408.31 20.86
2 600048 保利地产 20,195,297.00 11.64
3 000001 平安银行 16,657,102.94 9.60
4 600276 恒瑞医药 15,184,795.21 8.75
5 002271 东方雨虹 12,584,782.64 7.25
6 600585 海螺水泥 10,205,365.56 5.88
7 00268HK 金蝶国际 9,603,232.90 5.53
8 03908HK 中金公司 8,811,903.83 5.08
9 03968HK 招商银行 8,611,526.44 4.96
10 601009 南京银行 7,858,792.00 4.53
11 002343 慈文传媒 7,747,058.06 4.46
12 00966HK 中国太平 7,714,472.86 4.44
13 00868HK 信义玻璃 7,045,890.17 4.06
14 00700HK 腾讯控股 6,738,520.16 3.88
15 01918HK 融创中国 6,547,346.20 3.77
16 00586HK 海螺创业 6,394,893.77 3.68
17 01186HK 中国铁建 5,933,328.95 3.42
18 603816 顾家家居 5,862,174.00 3.38
19 300146 汤臣倍健 5,820,995.00 3.35
20 00354HK 中国软件国际 5,663,393.53 3.26
21 02318HK 中国平安 5,545,161.06 3.20
22 600588 用友网络 5,438,817.00 3.13
23 02883HK 中海油田服务 5,003,368.86 2.88
24 601098 中南传媒 4,752,960.00 2.74
25 01030HK 新城发展控股 4,660,499.00 2.69
26 002635 安洁科技 4,568,303.00 2.63
27 300070 碧水源 4,564,423.00 2.63
28 00817HK 中国金茂 4,521,100.02 2.61
29 01347HK 华虹半导体 4,505,848.41 2.60
30 603939 益丰药房 4,500,004.00 2.59
31 002142 宁波银行 4,489,994.00 2.59
32 600498 烽火通信 4,416,208.00 2.54

33 00998HK 中信银行 4,312,469.08 2.48
34 600031 三一重工 4,309,224.00 2.48
35 06886HK HTSC 4,295,774.45 2.48
36 02601HK 中国太保 4,230,644.07 2.44
37 603848 好太太 4,169,364.00 2.40
38 01776HK 广发证券 4,119,933.75 2.37
39 601888 中国国旅 4,112,117.31 2.37
40 300144 宋城演艺 4,022,326.00 2.32
41 03328HK 交通银行 3,986,024.66 2.30
42 000977 浪潮信息 3,894,475.00 2.24
43 00665HK 海通国际 3,880,734.82 2.24
44 600019 宝钢股份 3,838,101.00 2.21
45 00813HK 世茂房地产 3,816,361.36 2.20
46 000568 泸州老窖 3,714,028.98 2.14
47 00960HK 龙湖集团 3,658,959.21 2.11
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 583,294,137.12
卖出股票收入（成交）总额 432,584,217.45
注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,466,097.20 11.22
其中：政策性金融债 19,466,097.20 11.22
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 19,466,097.20 11.22
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 180210 18国开10 100,000 10,313,000.00 5.94
2 018005 国开1701 91,130 9,153,097.20 5.27
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额

1 存出保证金 127,236.95
2 应收证券清算款 2,036,281.70
3 应收股利 546.75
4 应收利息 470,988.80
5 应收申购款 3,699.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,638,753.76
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
4,854 38,807.76 47,986,886.79 25.47% 140,385,963.67 74.53%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（2018年8月22日）基金份额总额 545,563,004.37
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 649,149.82
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 357,839,303.73
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少 -
以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 188,372,850.46

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

1、经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第十一次会议审议通过，自2018年11月20日起，胡昕彦女士不再担任公司副总经理。相关公告已于2018年11月17日在《中国证券报》和公司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人总行聘任刘琳同志、李智同志为托管业务部高级专家。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变

报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币60,000.00元，本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

国泰君安 1335,074,765.82 32.99% 276,026.12 32.38% -

中泰证券 1100,654,475.03 9.91% 93,740.24 11.00% -

国海证券 299,270,232.66 9.77% 80,848.24 9.48% -

天风证券 181,354,884.35 8.01% 60,308.40 7.07% -

国信证券 166,757,963.21 6.57% 62,171.57 7.29% -

兴业证券 159,990,754.00 5.91% 55,868.59 6.55% -

平安证券 256,594,861.98 5.57% 41,387.63 4.85% -

中信证券 250,336,775.27 4.96% 46,877.98 5.50% -

中金公司 246,301,832.80 4.56% 37,041.49 4.34% -

西藏东方财 236,994,077.88 3.64% 27,053.90 3.17% -

富证券

方正证券 130,857,484.59 3.04% 28,737.57 3.37% -

国盛证券 127,511,240.60 2.71% 20,119.38 2.36% -

中信建投 124,060,185.88 2.37% 22,379.20 2.62% -

东兴证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

华安证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -


国金证券 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

民族证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

注：
管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况：
报告期内，本基金逐步新增华泰证券上海及深圳交易单元各1个，兴业证券上海交易单元1个，申万宏源上海交易单元1个，国海证券上海及深圳交易单元各1个，海通证券上海交易单元1个，招商证券上海交易单元1个，国信证券上海交易单元1个，北京高华上海交易单元1个，中泰证券上海交易单元1个，中信证券上海及深圳交易单元各1个，中信建投上海交易单元1个，银河证券上海交易单元1个，中金公司上海及深圳交易单元各1个，安信证券上海及深圳交易单元各1个，东兴证券上海交易单元1个，第一创业上海交易单元1个，国盛证券上海交易单元1个，西藏东财证券上海及深圳交易单元各1个，平安证券上海及深圳交易单元各1个，国金证券上海交易单元1个，国泰君安深圳交易单元1个，天风证券深圳交易单元1个，民族证券深圳交易单元1个，方正证券深圳交易单元1个，东北证券深圳交易单元1个，华安证券深圳交易单元1个。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权
占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额
例

的比例 的比例
国泰君安 - - - - - -
中泰证券21,360,038.40 41.16% 1,195,900,000.00 44.94% - -
国海证券 - - 100,000.00 0.00% - -
天风证券 - - - - - -

国信证券 - - 258,000,000.00 9.70% - -
兴业证券 - - 146,400,000.00 5.50% - -
平安证券 - - 125,700,000.00 4.72% - -
中信证券 - - 294,800,000.00 11.08% - -
中金公司 - - - - - -
西藏东方财 - - 26,500,000.00 1.00% - -
富证券

方正证券 - - - - - -
国盛证券 - - 157,600,000.00 5.92% - -
中信建投30,541,077.60 58.84% 456,000,000.00 17.14% - -
东兴证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国海富兰克林基金管理有限公司
2019年3月29日
点击查看>>  附件