华宝中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 华宝券商 ETF 联接
基金主代码 006098
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2018 年 6 月 27 日
报告期末基金份额总额 2,422,744,518.24 份
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申
购及赎回目标 ETF 基金份额,也可以通过券商在二级市
场上买卖目标 ETF 基金份额。本基金将根据申购和赎回
情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行
调整,从而有效跟踪标的指数。
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%+人民币银行活期
存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 为指数型基金,本基
金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金,并且具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
华宝券商 ETF 联接
下属分级基金的基金简称 华宝券商 ETF 联接
C
下属分级基金的交易代码 006098 007531
1,803,012,950.78
报告期末下属分级基金的份额总额 619,731,567.46 份
份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 512000
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016 年 9 月 14 日
基金管理人名称 华宝基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股
票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进
行相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股
被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理
人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
业绩比较基准 中证全指证券公司指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪
中证全指证券公司指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合
的风险收益特征相似。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
华宝券商 ETF 联接 华宝券商 ETF 联接 C
1.本期已实现收益 11,439,226.64 22,429,913.80
2.本期利润 18,177,449.61 85,954,850.07
3.加权平均基金份额本期利润 0.0333 0.0665
4.期末基金资产净值 1,044,360,940.51 3,020,407,966.27
5.期末基金份额净值 1.6852 1.6752
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝券商 ETF 联接
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 1.24% 1.65% 1.07% 1.68% 0.17% -0.03%
过去六个月 19.72% 2.27% 19.06% 2.32% 0.66% -0.05%
过去一年 18.52% 2.14% 16.04% 2.21% 2.48% -0.07%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
68.52% 2.00% 59.58% 2.11% 8.94% -0.11%
生效起至今
华宝券商 ETF 联接 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 1.14% 1.65% 1.07% 1.68% 0.07% -0.03%
过去六个月 19.49% 2.27% 19.06% 2.32% 0.43% -0.05%
过去一年 18.05% 2.14% 16.04% 2.21% 2.01% -0.07%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
32.66% 1.93% 29.10% 1.98% 3.56% -0.05%
生效起至今
注:1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
2、本基金业绩比较基准为:中证全指证券公司指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。截至 2018 年 12 月 27 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
硕士。2009 年加入华宝基金管理有限公
本基金基 司,先后担任助理产品经理、数量分析师、
金经理、 投资经理助理、投资经理等职务,现任指
上证 180 数研发投资部基金经理。2015 年 11 月起
价值ETF、 任上证 180 价值交易型开放式指数证券
华宝上证 投资基金、华宝上证 180 价值交易型开放
180 价值 式指数证券投资基金联接基金基金经理。
ETF联接、 2016 年 8 月起任华宝中证全指证券公司
2018年6 月27
丰晨成 华宝中证 - 11 年 交易型开放式指数证券投资基金基金经
日
全指证券 理。2018 年 4 月至 2021 年 1 月任华宝中
公司ETF、 证 500 指数增强型发起式证券投资基金
华宝中证 基金经理。2018 年 6 月起任华宝中证全
500增强、 指证券公司交易型开放式指数证券投资
华宝中证 基金发起式联接基金。2018年8月至2020
1000指数 年11月任华宝中证1000指数分级证券投
基金经理 资基金基金经理。2020 年 11 月起任华宝
中证 1000 指数证券投资基金基金经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度,A 股市场日均成交额不到 8000 亿少于三季度日均交易额,券商股在四季度表现平淡,
在万得全 A 指数没有创新高的情况下,券商的走势较弱。
本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 1.24%;本报告期基金份额净值增长率为 1.14%;同期业绩比较基准收益率为 1.07%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 39,070,490.23 0.94
其中:股票 39,070,490.23 0.94
2 基金投资 3,791,028,333.74 90.96
3 固定收益投资 0.00 0.00
其中:债券 0.00 0.00
资产支持证券 0.00 0.00
4 贵金属投资 0.00 -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 0.00 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 242,055,514.11 5.81
8 其他资产 95,571,714.36 2.29
9 合计 4,167,726,052.44 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 39,070,490.23 0.96
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 39,070,490.23 0.96
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 600030 中信证券 256,000 7,526,400.00 0.19
2 600837 海通证券 258,130 3,319,551.80 0.08
3 601688 华泰证券 176,000 3,169,760.00 0.08
4 600999 招商证券 120,940 2,822,739.60 0.07
5 601211 国泰君安 146,011 2,559,572.83 0.06
6 601377 兴业证券 207,950 1,805,006.00 0.04
7 600958 东方证券 128,000 1,488,640.00 0.04
8 601066 中信建投 32,000 1,344,000.00 0.03
9 601901 方正证券 128,000 1,327,360.00 0.03
10 600109 国金证券 80,000 1,301,600.00 0.03
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 净值比例
(%)
华宝中证 交易型开 华宝基金
1 全指证券 指数基金 放式(ETF) 管理有限 3,791,028,333.74 93.27
公司 ETF 公司
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1
券商 ETF 联接基金截至 2020 年 12 月 31 日持仓前十名证券中的中信证券(600030)作为债务
融资工具主承销商,在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中,中标承销费率远低于市场
正常水平,预估承销费收入远低于其业务开展平均成本,于 2020 年 5 月 15 日收到中国银行间市
场交易商协会警告处分,责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。
券商 ETF 联接基金截至 2020 年 12 月 31 日持仓前十名证券中的华泰证券(601688)于 2020
年 11 月 24 日收到江苏证监局出具警示函的行政监管措施,因公司 2019 年 8 月存在重大信息安全
事件未报告。上述行为违反了《证券期货业信息安全事件报告与调查处理办法》(证监会公告〔2012〕46 号)第十一条、第十六条,以及《证券基金经营机构信息技术管理办法》(证监会令第 152 号)第五十四条的相关规定。
券商 ETF 联接基金截至 2020 年 12 月 31 日持仓前十名证券中的国泰君安(601211)于 2020
年 1 月 17 日收到上海证监局出具警示函的行政监管措施。由于公司存在:公司分支机构员工存在替客户办理证券交易操作、为客户的融资活动提供便利等违规行为,公司未能有效动态监控客户交易活动,未及时报告、处置重大异常行为,在分支机构管理、异常交易和操作监控等方面存在不足。
券商 ETF 联接基金截至 2020 年 12 月 31 日持仓前十名证券中的招商证券(600999)于 2019
年 12 月 27 日收到中国证监会出具警示函的行政监管措施。由于公司存在:一是投行部门未配备专职合规人员;部分投行异地团队未配备专职合规人员;部分分支机构未配备合规人员;部分分支机构合规人员不具备 3 年以上相关工作经验。二是部分合规人员薪酬低于公司同级别平均水平。三是未见合规总监有权参加监事会的规定。四是部分重大决策、新产品和新业务未经合规总监合规审查。 上述情况违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第十三条、第二十三条、第二十五条、第二十八条、《证券公司合规管理实施指引》第二十八条、第三十一条的规定。
券商 ETF 联接基金截至 2020 年 12 月 31 日持仓前十名证券中的中信建投(601066)于 2020
年 4 月 21 日收到北京证监局出具的警示函,由于公司管理 8 只私募资管计划,投资于同一资产的
资金均超过该资产管理计划资产净值的 25%,违反了《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》。
券商 ETF 联接基金截至 2020 年 12 月 31 日持仓前十名证券中的东方证券(600958)于 2020
年 1 月 3 日收到中国证监会责令改正的行政监管措施,由于公司存在以下问题:一是未将合规职责与风控职责严格区分,合规部内设风险经理岗,承担财富管理业务部、场外业务部、托管业务部风险管理职责。二是部分分支机构合规人员不具备 3 年以上相关工作经验。三是部分合规人员薪酬低于公司同级别平均水平。四是对下属子公司现场合规检查不足,近三年仅开展过 1 次。五是对合规有效性评估中发现问题的规范力度不足,2017 年合规有效性评估发现的 54 项问题中,有 22 项尚未完成落实规范。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余五名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 517,665.55
2 应收证券清算款 65,708,303.74
3 应收股利 -
4 应收利息 32,369.90
5 应收申购款 29,313,375.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 95,571,714.36
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因 ,合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华宝券商 ETF 联接 华宝券商 ETF 联接 C
报告期期初基金份额总额 478,489,319.99 995,830,272.23
报告期期间基金总申购份额 333,197,861.74 1,934,325,656.05
减:报告期期间基金总赎回份额 191,955,614.27 1,127,142,977.50
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 619,731,567.46 1,803,012,950.78
注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 华宝券商 ETF 联接 华宝券商 ETF 联接 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,450.05 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,450.05 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总 1.61 -
份额比例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限
基金管理人固10,000,450.05 0.4110,000,450.05 0.41 不少于 3 年
有资金
基金管理人高 - - - - -
级管理人员
基金经理等人 - - - - -
员
基金管理人股 - - - - -
东
其他 - - - - -
合计 10,000,450.05 0.4110,000,450.05 0.41 -
注:1、本基金募集期间,本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 10,001,000.00 元认购了本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3 年; 2、本基金管理人
运用固有资金于 2018 年 6 月 21 日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起资金的认购费用为
1,000 元。符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份
者 额比例达到 期初 申购 赎回
类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比(%)
别 20%的时间
区间
机 - - - - - - -
构
个 - - - - - - -
人
产品特有风险
-
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
2020 年 12 月 1 日,基金管理人发布法定代表人变更公告, 法定代表人变更为
XIAOYI HELEN HUANG(黄小薏)。
2020 年 12 月 21 日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,聘任刘欣为公司常务副总经理。
基金管理人于 2020 年 11 月 13 日发布《华宝基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基
金合同的公告》,公司根据《中华人民共和国证券法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》,对旗下部分基金基金合同有关条款进行修订并相应修订了托管协议,具体修订内容详见公司公告,请投资者予以关注。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同;
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书;
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
10.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2021 年 1 月 22 日
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