信达澳银先进智造股票型证券投资基金

2020 年中期报告

2020 年 06 月 30 日

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2020 年 08 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年8月27日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。

1.2 目录

§1 重 要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基 金简介...... ...... ...... ...... ..5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和 基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务 指标和基金净值表现 ...... ...... ...... ...7

3.1 主要会计数据 和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7

§4 管 理人报告......9

4.1 基金管理人及 基金经理情况 ......9

4.2 管理人对报告 期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告 期内公平交易情况的专项说明 ...... ...... ....11

4.4 管理人对报告 期内基金的投资策略和业绩表现的说 明...... ......11

4.5 管理人对宏观 经济、证券市场及行业走势的简要展 望...... ......12

4.6 管理人对报告 期内基金估值程序等事项的说明 ......12

4.7 管理人对报告 期内基金利润分配情况的说明 ...... ...... ....12

4.8 报告期内管理 人对本基金持有人数或基金资产净值 预警情形的说明...... .12

§5 托 管人报告......13

5.1 报告期内本基 金托管人遵规守信情况声明 ......13

5.2 托管人对报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中 期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

§6 中期财务 会计报告(未经审计)......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......15

6.3 所有者权益（ 基金净值）变动表 ......16

6.4 报表附注......18

§7 投 资组合报告...... ...... ...... ......37

7.1 期末基金资产 组合情况 ......37

7.2 报告期末按行 业分类的股票投资组合 ......38

7.3 期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的所 有股票投资明细...... .39

7.4 报告期内股票 投资组合的重大变动......48

7.5 期末按债券品 种分类的债券投资组合 ......54

7.6 期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名债券投资明细......54

7.7 期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明细......54

7.8 报告期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明细......54

7.9 期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名权证投资明细......55

7.10 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明...... ......55

7.11 报告期末 本基金投资的国债期货交易情况说明...... ......55

7.12 投资组合 报告附注...... ...... ...... ......55

§8 基 金份额持有人信息......57

8.1 期末基金份额 持有人户数及持有人结构 ...... ...... ......57

8.2 期末基金管理 人的从业人员持有本基金的情况 ......57


8.3 期末基金管理 人的从业人员持有本开放式基金份额 总量区间情况......57

§9 开 放式基金份额变动......58
§10 重 大事件揭示 ...... ...... ...... ......58

10.1 基金份额 持有人大会决议......58

10.2 基金管理 人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动 ...... ......58

10.3 涉及基金 管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼 ......58

10.4 基金投资 策略的改变......58

10.5 为基金进 行审计的会计师事务所情况...... ...... ......59

10.6 管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况 ......59

10.7 基金租用 证券公司交易单元的有关情况......59

10.8 其他重大 事件...... ...... ...... ......60

§11 影 响投资者决策的其他重要信息 ...... ...... ......62

11.1 报告期内 单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的 情况 ...... ......62

11.2 影响投资 者决策的其他重要信息...... ...... ......62

§12 备 查文件目录 ...... ...... ...... ......62

12.1 备查文件 目录...... ...... ...... ......62

12.2 存放地点 ......63

12.3 查阅方式 ......63

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 信达澳银先进智造股票型证券投资基金

基金简称 信达澳银先进智造股票型

基金主代码 006257

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年01月17日

基金管理人 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 643,903,902.91份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金通过挖掘中国经济结构转型、产业升级大
投资目标 背景下，先进智造主题相关行业的投资机会，在严格
控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增
值。

本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主
动的投资策略，并对投资组合进行动态调整。由于本
投资策略 基金为股票型基金，核心投资策略为股票精选策略，
同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益，提
升投资组合回报。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收
益率*20%+中证综合债指数收益率*20%

本基金为股票型基金，其风险和预期收益均高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金若
投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
风险收益特征 的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港
股市场实行T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，
港股股价可能表现出比A 股更为剧烈的股价波动）、
汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损

失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在


内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，
港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披 姓名 徐伟文 李申

露负责 联系电话 0755-83172666 021-60637102

人 电子邮箱 disclosure@fscinda.com lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8888-118 021-60637111

传真 0755-83196151 021-60635778

广东省深圳市南山区科苑南

注册地址 路（深圳湾段）3331号阿里巴 北京市西城区金融大街25号
巴大厦N1座第8层和第9层

广东省深圳市南山区科苑南 北京市西城区闹市口大街1号
办公地址 路（深圳湾段）3331号阿里巴 院1号楼

巴大厦T1座第8层和第9层

邮政编码 518054 100033

法定代表人 祝瑞敏 田国立

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《中国证券报》
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.fscinda.com
址
基金中期报告备置地 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴
点 大厦T1座第8层和第9层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳
湾段）3331号阿里巴巴大厦T1座第8


层和第9层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年01月01日- 2020年06月30日）

本期已实现收益 6,995,402.29

本期利润 165,142,492.42

加权平均基金份额本期利润 0.3411

本期加权平均净值利润率 20.02%

本期基金份额净值增长率 37.60%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2020年06月30日）

期末可供分配利润 101,628,162.39

期末可供分配基金份额利润 0.1578

期末基金资产净值 1,237,237,009.17

期末基金份额净值 1.9215

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2020年06月30日）

基金份额累计净值增长率 92.15%

注：1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 14.85% 1.55% 5.67% 0.76% 9.18% 0.79%


过去三个月 23.28% 1.72% 9.55% 0.77% 13.73% 0.95%

过去六个月 37.60% 2.22% 0.72% 1.20% 36.88% 1.02%

过去一年 98.17% 1.94% 6.16% 0.95% 92.01% 0.99%

自基金合同 92.15% 1.87% 22.25% 0.99% 69.90% 0.88%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照60%、20%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
沪深300指数、中证港股通综合指数及中证综合债指数的发布和调整由中证指数公司完成，具有较强的代表性、公正性与权威性，可以较好地衡量本基金股票和债券投资的业绩。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司网站：
http://www.csindex.com.cn
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2019年1月17日生效，2019年2月18日开始办理申购、赎回、定期定额投资业务。

2、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中，港股通标的股票投资比例为股票资产的0%-50%；投资于先进智造主题相关的上市公司证券的比例不低于基金非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年6月5日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司East Topco Limited(原康联首域集团有限公司）共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与East Topco Limited共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54％，外方股东East Topco Limited出资比例为46％。

公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会、市场销售管理委员会、问责委员会协助其议事决策。

公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资总部、固定收益总部、智能量化与全球资产配置总部、市场销售部、机构销售部、互联网金融部、战略客户部、风险控制部、投资管理部、运营管理总部、产品创新部、监察稽核部、行政人事部、财务会计部、董事会办公室，各部门分工协作，职责明确。

公司共管理27只公募基金，其中混合型产品16只，债券型产品5只，股票型产品4只，货币市场基金2只。

报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介


任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

浙江大学工学硕士。2010年9月，
本基金的基金经 任平安证券综合研究所研究员，20
理、信达澳银精华 14年1月加入信达澳银基金公司，
灵活配置混合基 历任研究咨询部研究员、基金经理
金、信达澳银新能 助理、信达澳银新能源产业股票基
源产业股票基金、 金基金经理（2016年10月19日起至
信达澳银核心科技 今）、信达澳银精华灵活配置混合
冯明远 混合基金的基金经 2019- - 10年 基金基金经理（2017年12月27日起
理、信达澳银科技 01-17 至今）、信达澳银先进智造股票基
创新一年定开混合 金（2019年1月17日起至今）、信
基金、信达澳银研 达澳银核心科技混合基金基金经
究优选混合基金的 理（2019年8月14日至今）、信达
基金经理、联席投 澳银科技创新一年定开混合基金
资总监 基金经理（2020年5月29日至今）、
信达澳银研究优选混合基金基金
经理（2020年6月22日至今）。

北京大学光华管理学院金融学硕
士。2012年至2015年4月期间，于
本基金的基金经理 博时基金公司、永赢基金公司任研
助理、信达澳银转 究员。2015年5月加入信达澳银基
型创新基金、信达 金，任研究咨询部总监，信达澳银
澳银精华配置基 转型创新基金基金经理助理（2016
李淑彦 金、信达澳银新能 2019- - 8年 年9月29日起至今）、信达澳银新
04-19 能源基金基金经理助理（2019年4
源基金、信达澳银 月19日至今）、信达澳银精华配置
领先增长基金的基 基金基金经理助理（2019年4月19
金经理助理、研究 日至今）、信达澳银先进智造基金
咨询部总监 基金经理助理（2019年4月19日至
今）、信达澳银领先增长基金基金
经理助理（2019年4月19日至今）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年，新冠疫情全球蔓延。疫情控制背景下，商业活动大幅削弱，部分新兴产业的下游需求也受到抑制。疫情对新兴产业的下游需求产生负面影响，需要等待控制疫情的有效手段出现。中美科技竞争在2020年越发激烈，美国作为全球信息技术最为领先的国家，其对全球信息产业链的控制力非常强大，中国的发展仍有漫长的路要走。
报告期内，本基金聚焦于新兴产业领域，同时适当配置了一些传统行业的公司。主要投资于通信、电子、计算机、新能源车、装备、新材料、家电、食品饮料、传统周期等领域。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.9215元，份额累计净值为1.9215元，本报告期内，本基金份额净值增长率为37.60%，同期业绩比较基准收益率为0.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，本基金管理人认为全球疫情仍会持续较长时间，是全人类面临的严峻考验。与此同时，中国的制造业优势在全球范围内非常突出，本基金管理人认为5G后应用将蓬勃发展，新能源车未来会进入千家万户，科技一如既往得将是推动人类社会进步的动力。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由分管基金运营的高级管理人员担任；基金估值小组成员若干名，由权益投资总部、固定收益总部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。
4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《信达澳银先进智造股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。截止报告期末，本基金可供分配利润为101,628,162.39元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：信达澳银先进智造股票型证券投资基金
报告截止日：2020年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020年06月30日 2019年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 153,437,442.77 9,468,902.97

结算备付金 375,210.60 165,824.90

存出保证金 411,858.41 22,909.63

交易性金融资产 6.4.7.2 1,111,350,866.57 122,340,555.17

其中：股票投资 1,110,126,956.77 122,340,555.17


基金投资 - -

债券投资 1,223,909.80 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 28,768.37 3,403.77

应收股利 - -

应收申购款 25,635,503.68 453,341.64

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,291,239,650.40 132,454,938.08

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020年06月30日 2019年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 74.13

应付赎回款 51,118,024.60 970,482.30

应付管理人报酬 1,450,503.90 142,167.78

应付托管费 241,750.65 23,694.63

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 1,005,135.14 106,265.33

应交税费 3.32 -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 187,223.62 126,213.22


负债合计 54,002,641.23 1,368,897.39

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 643,903,902.91 93,873,795.08

未分配利润 6.4.7.10 593,333,106.26 37,212,245.61

所有者权益合计 1,237,237,009.17 131,086,040.69

负债和所有者权益总计 1,291,239,650.40 132,454,938.08

注：截至2020年6月30日，基金份额净值1.9215元，基金份额总额643,903,902.91份。6.2 利润表
会计主体：信达澳银先进智造股票型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2020年01月01日至 2019年01月17日（基
2020年06月30日 金合同生效日）至20
19年06月30日

一、收入 174,733,980.62 -20,647.31

1.利息收入 329,464.51 609,964.02

其中：存款利息收入 6.4.7.11 329,290.95 468,269.51

债券利息收入 173.56 -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - 141,694.51
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 11,636,967.41 -525,044.20
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 7,027,776.57 -912,139.08

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资 - -
收益

贵金属投资收益 - -


衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 4,609,190.84 387,094.88

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 158,147,090.13 -1,255,060.89
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.17 4,620,458.57 1,149,493.76
填列）

减：二、费用 9,591,488.20 1,143,504.10

1．管理人报酬 6.4.10.2 6,060,766.66 764,365.20

2．托管费 6.4.10.2 1,010,127.79 127,394.22

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 2,413,444.74 173,485.99

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．税金及附加 0.56 -

7．其他费用 6.4.7.19 107,148.45 78,258.69

三、利润总额（亏损总额以 165,142,492.42 -1,164,151.41
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 165,142,492.42 -1,164,151.41
号填列）
注：本财务报表的可比期间为2019年1月17日(基金合同生效日)至2019年6月30日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信达澳银先进智造股票型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2020年01月01日至2020年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益 93,873,795.08 37,212,245.61 131,086,040.69
(基金净值)
二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 165,142,492.42 165,142,492.42
(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值变 550,030,107.83 390,978,368.23 941,008,476.06
动数（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购款 1,131,724,116.95 823,201,371.43 1,954,925,488.38

2.基金赎回款 -581,694,009.12 -432,223,003.20 -1,013,917,012.32

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生 - - -
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 643,903,902.91 593,333,106.26 1,237,237,009.17
（基金净值）

上年度可比期间

项 目 2019年01月17日（基金合同生效日）至2019年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 306,827,147.76 - 306,827,147.76
(基金净值)
二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - -1,164,151.41 -1,164,151.41
(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值变 -234,439,712.69 -1,039,384.43 -235,479,097.12
动数（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购款 69,824,476.49 1,323,458.40 71,147,934.89

2.基金赎回款 -304,264,189.18 -2,362,842.83 -306,627,032.01

四、本期向基金份额 - - -
持有人分配利润产生

的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 72,387,435.07 -2,203,535.84 70,183,899.23
（基金净值）
注：本财务报表的可比期间为2019年1月17日(基金合同生效日)至2019年6月30日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

朱永强 朱永强 刘玉兰

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

信达澳银先进智造股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]第1171号《关于准予信达澳银先进智造股票型证券投资基金注册的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银先进智造股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明验字（2019）第60467227_H01号验资报告后，向中国证监会备案。基金合同于2019年1月17日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集的有效净认购资金（本金）为人民币306,751,651.14元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币75,496.62元，以上实收基金（本息）合计为人民币306,827,147.76元，折合
306,827,147.76份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（含同业存单）、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。


本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中，港股通标的股票投资比例为股票资产的0%-50%；投资于先进智造主题相关的上市公司证券的比例不低于基金非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需 要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或 选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2020年6月30日的财务状况以及2020年上半年的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税


经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加；根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资
管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2020年06月30日

活期存款 153,437,442.77

定期存款 -

其他存款 -

合计 153,437,442.77

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末2020年06月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 929,978,837.18 1,110,126,956.77 180,148,119.59

贵金属投资-金交所黄金 - - -
合约

交易所市场 1,199,500.00 1,223,909.80 24,409.80
债 银行间市场 - - -
券

合计 1,199,500.00 1,223,909.80 24,409.80

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 931,178,337.18 1,111,350,866.57 180,172,529.39

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020年06月30日

应收活期存款利息 28,236.25

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 168.80

应收债券利息 178.02

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 185.30

合计 28,768.37

注：其他指应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2020年06月30日

交易所市场应付交易费用 1,005,135.14

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,005,135.14

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020年06月30日

应付券商交易单元保证金 -


应付赎回费 103,160.50

应付证券出借违约金 -

预提费用 84,063.12

合计 187,223.62

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 93,873,795.08 93,873,795.08

本期申购 1,131,724,116.95 1,131,724,116.95

本期赎回（以“-”号填列） -581,694,009.12 -581,694,009.12

本期末 643,903,902.91 643,903,902.91

注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 10,772,177.06 26,440,068.55 37,212,245.61

本期利润 6,995,402.29 158,147,090.13 165,142,492.42

本期基金份额交易产 83,860,583.04 307,117,785.19 390,978,368.23
生的变动数

其中：基金申购款 170,183,112.82 653,018,258.61 823,201,371.43

基金赎回款 -86,322,529.78 -345,900,473.42 -432,223,003.20

本期已分配利润 - - -

本期末 101,628,162.39 491,704,943.87 593,333,106.26

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日

活期存款利息收入 309,995.56

定期存款利息收入 -


其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 15,858.05

其他 3,437.34

合计 329,290.95

注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020年01月01日至2020年06月30日

卖出股票成交总额 519,863,575.51

减：卖出股票成本总额 512,835,798.94

买卖股票差价收入 7,027,776.57

6.4.7.13 债券投资收益
本基金本期无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2020年01月01日至2020年06月30日

股票投资产生的股利收益 4,609,190.84

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,609,190.84

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2020年01月01日至2020年06月30日


1.交易性金融资产 158,147,090.13

——股票投资 158,122,680.33

——债券投资 24,409.80

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 158,147,090.13

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2020年01月01日至2020年06月30日

基金赎回费收入 4,616,423.70

转换费收入 4,034.87

合计 4,620,458.57

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产即为基金赎回费收入。
6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2020年01月01日至2020年06月30日

交易所市场交易费用 2,413,444.74

银行间市场交易费用 -

合计 2,413,444.74

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2020年01月01日至2020年06月30日

信息披露费 59,672.34

审计费用 19,890.78

证券出借违约金 -

债券托管账户维护费 9,360.00

银行结算费用 18,225.33

合计 107,148.45

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

信达澳银基金管理有限公司（"信达澳银基金 基金管理人、注册登记机构、基金销
公司"） 售机构

中国建设银行股份有限公司("中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
")

信达证券股份有限公司("信达证券") 基金管理人的控股股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日 2019年01月17日（基金合同
至2020年06月30 生效日）至2019年06月30日
日

当期发生的基金应支付的管理费 6,060,766.66 764,365.20

其中：支付销售机构的客户维护费 2,171,157.43 266,988.69

注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日 2019年01月17日（基金合同生
至2020年06月30 效日）至2019年06月30日

日

当期发生的基金应支付的托管费 1,010,127.79 127,394.22

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


本期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2020年01月01日至2020年06月30日 2019年01月17日（基金合同生效日）
称 至2019年06月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设

银行股份 153,437,442.77 309,995.56 13,480,731.15 173,211.44
有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期无需要说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金

本基金本期无利润分配。
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末 数量 期末 期末 备
代码 名称 认购 通日 限类型 价格 估值 （单 成本 估值 注
日 单价 位：股） 总额 总额

30020 欣旺 2020- 2020- 大宗交 280,00 5,06 4,72

7 达 06-22 12-22 易流通 18.10 16.89 0 8,00 9,20 -
受限 0.00 0.00

68822 成都 2020- 2020- 科创板 20.52 43.70 9,201 188,8 402, 注
2 先导 04-03 10-16 流通限 04.52 083.


售 70

68856 中科 2020- 2020- 新股流 178,6 178,

8 星图 06-30 07-08 通受限 16.21 16.21 11,020 34.20 634. -
20

68802 国盾 2020- 2020- 新股流 102,3 102,

7 量子 06-30 07-09 通受限 36.18 36.18 2,830 89.40 389. -
40

30084 酷特 2020- 2020- 新股流 5.94 5.94 1,185 7,03 7,03 -
0 智能 06-30 07-08 通受限 8.90 8.90

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末 数量 期末 期末 备
代码 名称 认购 通日 限类型 价格 估值 （单 成本 估值 注
日 单价 位：张） 总额 总额

12811 歌尔 2020- 2020- 新债未 100.0 100.0 1,12 1,12

2 转2 06-12 07-13 上市 0 0 11,285 8,50 8,50 -
0.00 0.00

注：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,通过摇号抽签方式抽取6类中长线资金对象中10%的账户，中签账户的管理人承诺中签账户获配股份锁定,持有期限为自发行人股票上市之日起6个月。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末无持有的暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至2020年6月30日，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至2020年6月30日，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


截至 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金若投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（含同业存单）、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。

本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等提出意见和建议，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调，各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务，员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2020年06月30日 2019年12月31日

AAA - -

AAA以下 1,223,909.80 -

未评级 - -

合计 1,223,909.80 -

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产
比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流
动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用
现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本
基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处
理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂
时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资
产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎
回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金
流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金、及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末2020年0 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

6月30日

资产

银行存款 153,437,442.77 - - - 153,437,442.77

结算备付金 375,210.60 - - - 375,210.60

存出保证金 411,858.41 - - - 411,858.41

交易性金融资 - - 1,223,909.80 1,110,126,956.77 1,111,350,866.57
产


应收利息 - - - 28,768.37 28,768.37

应收申购款 10,000,113.32 - - 15,635,390.36 25,635,503.68

资产总计 164,224,625.10 - 1,223,909.80 1,125,791,115.50 1,291,239,650.40

负债

应付赎回款 - - - 51,118,024.60 51,118,024.60

应付管理人报 - - - 1,450,503.90 1,450,503.90
酬

应付托管费 - - - 241,750.65 241,750.65

应付交易费用 - - - 1,005,135.14 1,005,135.14

应交税费 - - - 3.32 3.32

其他负债 - - - 187,223.62 187,223.62

负债总计 - - - 54,002,641.23 54,002,641.23

利率敏感度缺口 164,224,625.10 - 1,223,909.80 不适用 不适用

上年度末2019 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

年12月31日

资产

银行存款 9,468,902.97 - - - 9,468,902.97

结算备付金 165,824.90 - - - 165,824.90

存出保证金 22,909.63 - - - 22,909.63

交易性金融资 - - - 122,340,555.17 122,340,555.17
产

应收利息 - - - 3,403.77 3,403.77

应收申购款 - - - 453,341.64 453,341.64

资产总计 9,657,637.50 - - 122,797,300.58 132,454,938.08

负债

应付证券清算 - - - 74.13 74.13
款

应付赎回款 - - - 970,482.30 970,482.30

应付管理人报 - - - 142,167.78 142,167.78
酬

应付托管费 - - - 23,694.63 23,694.63

应付交易费用 - - - 106,265.33 106,265.33

其他负债 - - - 126,213.22 126,213.22

负债总计 - - - 1,368,897.39 1,368,897.39

利率敏感度缺口 9,657,637.50 - - 不适用 不适用

注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币万元）

本期末 上年度末

分析 2020年06月30日 2019年12月31日

1.市场利率下降25个基点 上升约0 不适用

2.市场利率上升25个基点 下降约0 不适用

截至2019年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金以自下而上的精选证券策略为核心，适度运用资产配置与行业配置策略调整投资方向，系统有效控制风险，挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动，盈利能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金定义的新能源产业主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；债券（含中小企业私募债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用
多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020年06月30日 2019年12月31日

项目 占基金资 占基金资产
公允价值 产净值比 公允价值 净值比例

例(%) (%)

交易性金融资 1,110,126,956.77 89.73 122,340,555.17 93.33
产－股票投资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 1,110,126,956.77 89.73 122,340,555.17 93.33

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2020年06月30日 2019年12月31日

1．沪深300指数上升5% 上升约7,778 上升约697

2．沪深300指数下降5% 下降约7,778 下降约697

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值


于2020年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币1,104,803,020.37元，属于第二层次的余额为人民币6,547,846.20元，无属于第三层次余额。（2019年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币
122,333,977.13元，属于第二层次的余额为人民币6,578.04元，无属于第三层次余额。）
(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。
6.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报表的批准

本财务报表已于2020年8月27日经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 1,110,126,956.77 85.97

其中：股票 1,110,126,956.77 85.97

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,223,909.80 0.09

其中：债券 1,223,909.80 0.09

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

7 银行存款和结算备付金合计 153,812,653.37 11.91

8 其他各项资产 26,076,130.46 2.02

9 合计 1,291,239,650.40 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 59,906.91 0.00

B 采矿业 54,819.36 0.00

C 制造业 964,182,953.89 77.93

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 930,949.92 0.08

E 建筑业 19,974.30 0.00

F 批发和零售业 827,619.68 0.07

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 120,462,946.26 9.74

J 金融业 15,393,425.48 1.24

K 房地产业 5,431,357.36 0.44

L 租赁和商务服务业 35,554.68 0.00

M 科学研究和技术服务业 587,939.02 0.05

N 水利、环境和公共设施管理业 332,984.91 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 1,806,525.00 0.15

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -


合计 1,110,126,956.77 89.73

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净
值比
例(%)

1 300115 长盈精密 1,503,446 34,353,741.10 2.78

2 002475 立讯精密 627,808 32,237,940.80 2.61

3 300207 欣旺达 1,669,743 30,995,342.70 2.51

4 300083 创世纪 5,110,118 30,251,898.56 2.45

5 000636 风华高科 1,034,757 30,204,556.83 2.44

6 002138 顺络电子 1,189,277 29,672,461.15 2.40

7 300433 蓝思科技 1,043,073 29,247,766.92 2.36

8 000977 浪潮信息 700,272 27,436,656.96 2.22

9 002241 歌尔股份 894,500 26,262,520.00 2.12

10 002456 欧菲光 1,247,172 22,935,493.08 1.85

11 000100 TCL科技 3,500,700 21,704,340.00 1.75

12 002845 同兴达 918,800 20,976,204.00 1.70

13 002273 水晶光电 1,195,759 20,495,309.26 1.66

14 002384 东山精密 676,861 20,271,986.95 1.64

15 002938 鹏鼎控股 364,700 18,256,882.00 1.48

16 002786 银宝山新 2,443,033 18,200,595.85 1.47

17 300136 信维通信 334,700 17,745,794.00 1.43

18 300674 宇信科技 402,400 17,363,560.00 1.40

19 002594 比亚迪 221,708 15,918,634.40 1.29


20 600563 法拉电子 239,049 14,773,228.20 1.19

21 603228 景旺电子 409,804 14,421,002.76 1.17

22 002050 三花智控 657,020 14,388,738.00 1.16

23 688012 中微公司 62,542 13,716,086.02 1.11

24 603700 宁波水表 446,882 13,281,333.04 1.07

25 300059 东方财富 647,342 13,076,308.40 1.06

26 300014 亿纬锂能 272,395 13,034,100.75 1.05

27 002180 纳思达 384,600 12,657,186.00 1.02

28 300465 高伟达 862,100 11,965,948.00 0.97

29 603659 璞泰来 115,200 11,867,904.00 0.96

30 300394 天孚通信 191,800 11,421,690.00 0.92

31 000570 苏常柴Ａ 2,488,474 11,073,709.30 0.90

32 300066 三川智慧 2,156,200 10,608,504.00 0.86

33 300450 先导智能 225,140 10,403,719.40 0.84

34 600183 生益科技 351,987 10,302,659.49 0.83

35 000936 华西股份 823,395 10,292,437.50 0.83

36 300161 华中数控 422,195 10,124,236.10 0.82

37 300408 三环集团 363,100 10,057,870.00 0.81

38 300348 长亮科技 487,425 9,261,075.00 0.75

39 600640 号百控股 464,152 9,259,832.40 0.75

40 002428 云南锗业 761,500 8,681,100.00 0.70

41 603501 韦尔股份 42,600 8,603,070.00 0.70

42 002063 远光软件 680,214 8,591,102.82 0.69

43 300607 拓斯达 197,609 8,040,710.21 0.65

44 000938 紫光股份 183,437 7,884,122.26 0.64

45 688268 华特气体 85,027 7,869,248.85 0.64

46 002156 通富微电 306,220 7,670,811.00 0.62

47 300686 智动力 310,384 7,467,839.04 0.60

48 603936 博敏电子 498,107 7,357,040.39 0.59

49 300124 汇川技术 183,500 6,971,165.00 0.56

50 300203 聚光科技 405,700 6,787,361.00 0.55


51 300648 星云股份 435,500 6,658,795.00 0.54

52 688019 安集科技 16,998 6,538,620.66 0.53

53 000858 五 粮 液 38,000 6,502,560.00 0.53

54 300327 中颖电子 192,830 6,247,692.00 0.50

55 000049 德赛电池 116,850 5,726,818.50 0.46

56 002916 深南电路 33,312 5,580,426.24 0.45

57 002579 中京电子 376,852 5,388,983.60 0.44

58 300661 圣邦股份 17,566 5,358,508.30 0.43

59 002373 千方科技 219,077 5,255,657.23 0.42

60 603186 华正新材 103,514 5,151,891.78 0.42

61 002705 新宝股份 132,810 4,844,908.80 0.39

62 600362 江西铜业 359,640 4,840,754.40 0.39

63 002364 中恒电气 342,396 4,639,465.80 0.37

64 300750 宁德时代 25,934 4,521,852.24 0.37

65 000021 深科技 200,600 4,379,098.00 0.35

66 300302 同有科技 337,200 4,272,324.00 0.35

67 600487 亨通光电 257,800 4,230,498.00 0.34

68 600499 科达洁能 1,006,900 4,148,428.00 0.34

69 002056 横店东磁 363,900 4,093,875.00 0.33

70 002271 东方雨虹 100,400 4,079,252.00 0.33

71 603636 南威软件 336,700 4,074,070.00 0.33

72 002281 光迅科技 121,244 3,984,077.84 0.32

73 300075 数字政通 297,400 3,940,550.00 0.32

74 000895 双汇发展 83,400 3,843,906.00 0.31

75 600703 三安光电 152,000 3,800,000.00 0.31

76 600406 国电南瑞 185,800 3,762,450.00 0.30

77 603083 剑桥科技 95,474 3,745,445.02 0.30

78 603327 福蓉科技 143,800 3,714,354.00 0.30

79 000988 华工科技 149,467 3,651,478.81 0.30

80 300735 光弘科技 196,438 3,624,281.10 0.29

81 600584 长电科技 113,001 3,533,541.27 0.29


82 300738 奥飞数据 59,966 3,458,838.88 0.28

83 300188 美亚柏科 167,772 3,326,918.76 0.27

84 002185 华天科技 243,860 3,299,425.80 0.27

85 000002 万 科Ａ 124,324 3,249,829.36 0.26

86 603019 中科曙光 84,140 3,230,976.00 0.26

87 300308 中际旭创 50,600 3,187,800.00 0.26

88 603986 兆易创新 13,388 3,158,363.08 0.26

89 000066 中国长城 238,600 3,149,520.00 0.25

90 002426 *ST胜利 1,984,700 3,135,826.00 0.25

91 300659 中孚信息 51,254 3,076,265.08 0.25

92 603267 鸿远电子 71,106 3,075,334.50 0.25

93 002812 恩捷股份 46,723 3,074,373.40 0.25

94 000725 京东方Ａ 636,800 2,973,856.00 0.24

95 300604 长川科技 96,554 2,972,897.66 0.24

96 600271 航天信息 179,614 2,916,931.36 0.24

97 002922 伊戈尔 206,589 2,840,598.75 0.23

98 600850 华东电脑 112,878 2,766,639.78 0.22

99 002913 奥士康 46,515 2,757,409.20 0.22

100 603516 淳中科技 71,976 2,748,043.68 0.22

101 600410 华胜天成 199,234 2,709,582.40 0.22

102 600588 用友网络 59,930 2,642,913.00 0.21

103 300726 宏达电子 94,800 2,636,388.00 0.21

104 300041 回天新材 173,200 2,627,444.00 0.21

105 000651 格力电器 45,100 2,551,307.00 0.21

106 300322 硕贝德 144,504 2,476,798.56 0.20

107 300259 新天科技 416,500 2,407,370.00 0.19

108 603626 科森科技 196,200 2,383,830.00 0.19

109 688116 天奈科技 50,928 2,380,884.00 0.19

110 300352 北信源 330,650 2,331,082.50 0.19

111 000070 特发信息 239,100 2,324,052.00 0.19

112 688058 宝兰德 16,023 2,274,945.54 0.18


113 300310 宜通世纪 395,500 2,214,800.00 0.18

114 600048 保利地产 147,600 2,181,528.00 0.18

115 300782 卓胜微 5,310 2,154,638.70 0.17

116 600036 招商银行 63,200 2,131,104.00 0.17

117 002368 太极股份 46,600 2,035,954.00 0.16

118 300001 特锐德 96,300 2,016,522.00 0.16

119 300679 电连技术 62,564 2,000,796.72 0.16

120 600100 同方股份 274,080 1,998,043.20 0.16

121 002851 麦格米特 73,700 1,910,304.00 0.15

122 603203 快克股份 65,248 1,871,965.12 0.15

123 002607 中公教育 65,100 1,806,525.00 0.15

124 300739 明阳电路 85,300 1,783,623.00 0.14

125 300377 赢时胜 184,800 1,726,032.00 0.14

126 603005 晶方科技 21,655 1,703,382.30 0.14

127 002035 华帝股份 159,200 1,612,696.00 0.13

128 688599 天合光能 95,939 1,611,775.20 0.13

129 002409 雅克科技 30,725 1,602,923.25 0.13

130 002158 汉钟精机 104,300 1,475,845.00 0.12

131 600845 宝信软件 24,650 1,456,322.00 0.12

132 603232 格尔软件 47,002 1,447,661.60 0.12

133 600367 红星发展 202,883 1,395,835.04 0.11

134 300416 苏试试验 60,900 1,376,949.00 0.11

135 688368 晶丰明源 16,886 1,376,546.72 0.11

136 000997 新 大 陆 85,900 1,372,682.00 0.11

137 002396 星网锐捷 38,622 1,364,515.26 0.11

138 600741 华域汽车 65,100 1,353,429.00 0.11

139 002609 捷顺科技 104,109 1,327,389.75 0.11

140 300576 容大感光 22,620 1,309,245.60 0.11

141 002643 万润股份 76,100 1,306,637.00 0.11

142 600745 闻泰科技 10,300 1,297,285.00 0.10

143 002971 和远气体 50,659 1,266,981.59 0.10


144 002025 航天电器 34,200 1,251,036.00 0.10

145 000733 振华科技 55,601 1,250,466.49 0.10

146 688318 财富趋势 4,356 1,237,104.00 0.10

147 300271 华宇软件 43,739 1,233,877.19 0.10

148 300319 麦捷科技 106,000 1,177,660.00 0.10

149 300409 道氏技术 101,500 1,138,830.00 0.09

150 300429 强力新材 62,700 1,121,076.00 0.09

151 600585 海螺水泥 20,600 1,089,946.00 0.09

152 002886 沃特股份 39,800 1,078,978.00 0.09

153 300346 南大光电 24,321 1,048,721.52 0.08

154 000925 众合科技 143,300 1,044,657.00 0.08

155 300613 富瀚微 8,460 958,518.00 0.08

156 000063 中兴通讯 23,870 957,903.10 0.08

157 002518 科士达 75,982 942,176.80 0.08

158 300390 天华超净 66,900 931,917.00 0.08

159 300078 思创医惠 68,100 921,393.00 0.07

160 601139 深圳燃气 139,600 907,400.00 0.07

161 688588 凌志软件 17,277 776,946.69 0.06

162 000034 神州数码 31,100 756,974.00 0.06

163 603283 赛腾股份 13,700 737,060.00 0.06

164 300476 胜宏科技 30,500 733,525.00 0.06

165 300323 华灿光电 133,280 726,376.00 0.06

166 300623 捷捷微电 23,680 711,584.00 0.06

167 603496 恒为科技 31,900 709,775.00 0.06

168 688085 三友医疗 8,807 698,307.03 0.06

169 002507 涪陵榨菜 19,200 691,392.00 0.06

170 603416 信捷电气 17,000 677,620.00 0.05

171 603899 晨光文具 12,300 671,580.00 0.05

172 300474 景嘉微 9,800 659,540.00 0.05

173 002655 共达电声 49,518 626,897.88 0.05

174 002387 维信诺 43,200 616,896.00 0.05


175 300455 康拓红外 41,346 613,988.10 0.05

176 300451 创业慧康 32,244 596,191.56 0.05

177 300546 雄帝科技 23,500 562,355.00 0.05

178 600536 中国软件 6,800 538,560.00 0.04

179 601231 环旭电子 23,700 517,608.00 0.04

180 002489 浙江永强 121,258 482,606.84 0.04

181 688365 光云科技 8,249 481,246.66 0.04

182 300438 鹏辉能源 26,100 455,445.00 0.04

183 603160 汇顶科技 2,000 445,800.00 0.04

184 688002 睿创微纳 8,054 410,592.92 0.03

185 688222 成都先导 9,201 402,083.70 0.03

186 300457 赢合科技 12,037 383,739.56 0.03

187 000555 神州信息 21,600 332,208.00 0.03

188 002125 湘潭电化 35,534 322,648.72 0.03

189 300146 汤臣倍健 16,100 317,009.00 0.03

190 688015 交控科技 6,804 300,940.92 0.02

191 688004 博汇科技 2,500 249,875.00 0.02

192 688466 金科环境 4,907 218,312.43 0.02

193 002236 大华股份 11,200 215,152.00 0.02

194 300248 新开普 16,700 206,412.00 0.02

195 603290 斯达半导 956 200,568.80 0.02

196 600918 中泰证券 14,487 186,013.08 0.02

197 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01

198 002861 瀛通通讯 6,200 169,074.00 0.01

199 300579 数字认证 3,800 154,774.00 0.01

200 300832 新产业 882 151,871.58 0.01

201 603392 万泰生物 785 129,525.00 0.01

202 300571 平治信息 2,800 129,360.00 0.01

203 002967 广电计量 4,357 118,074.70 0.01

204 688096 京源环保 4,485 114,905.70 0.01

205 002970 锐明技术 1,574 107,551.42 0.01


206 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01

207 002985 北摩高科 782 97,335.54 0.01

208 300815 玉禾田 716 87,810.24 0.01

209 603893 瑞芯微 810 73,305.00 0.01

210 603719 良品铺子 963 70,645.68 0.01

211 300410 正业科技 9,958 66,021.54 0.01

212 002982 湘佳股份 581 59,906.91 0.00

213 300821 东岳硅材 5,703 59,083.08 0.00

214 002179 中航光电 1,184 48,555.84 0.00

215 601609 金田铜业 4,477 46,829.42 0.00

216 002987 京北方 770 45,853.50 0.00

217 002980 华盛昌 700 44,492.00 0.00

218 300829 金丹科技 574 42,872.06 0.00

219 300822 贝仕达克 933 41,901.03 0.00

220 300831 派瑞股份 1,716 41,372.76 0.00

221 603983 丸美股份 464 39,917.92 0.00

222 300793 佳禾智能 1,317 35,032.20 0.00

223 300837 浙矿股份 737 33,187.11 0.00

224 300806 斯迪克 666 31,868.10 0.00

225 002986 宇新股份 630 31,783.50 0.00

226 002983 芯瑞达 660 31,554.60 0.00

227 300825 阿尔特 1,642 31,280.10 0.00

228 002978 安宁股份 881 30,967.15 0.00

229 603995 甬金股份 1,094 29,428.60 0.00

230 300802 矩子科技 830 28,452.40 0.00

231 300828 锐新科技 977 28,430.70 0.00

232 603439 贵州三力 797 28,317.41 0.00

233 603390 通达电气 2,119 27,716.52 0.00

234 605001 威奥股份 1,353 27,709.44 0.00

235 002979 雷赛智能 1,005 27,104.85 0.00

236 002973 侨银环保 1,146 26,862.24 0.00


237 300833 浩洋股份 406 26,430.60 0.00

238 300830 金现代 1,671 26,134.44 0.00

239 300768 迪普科技 564 26,107.56 0.00

240 603950 长源东谷 1,081 25,716.99 0.00

241 002972 科安达 1,075 25,617.25 0.00

242 603610 麒盛科技 796 25,535.68 0.00

243 603115 海星股份 1,299 24,525.12 0.00

244 002981 朝阳科技 490 24,348.10 0.00

245 603109 神驰机电 684 24,213.60 0.00

246 603867 新化股份 1,045 24,076.80 0.00

247 600968 海油发展 10,237 23,852.21 0.00

248 300787 海能实业 631 23,662.50 0.00

249 300805 电声股份 1,028 23,561.76 0.00

250 603053 成都燃气 1,648 23,549.92 0.00

251 300797 钢研纳克 1,582 23,429.42 0.00

252 300838 浙江力诺 909 22,243.23 0.00

253 300798 锦鸡股份 1,586 21,807.50 0.00

254 603221 爱丽家居 1,442 21,442.54 0.00

255 603279 景津环保 1,014 20,776.86 0.00

256 002988 豪美新材 1,097 20,491.96 0.00

257 603687 大 胜 达 1,462 20,131.74 0.00

258 603815 交建股份 958 19,974.30 0.00

259 603948 建业股份 860 19,324.20 0.00

260 603095 越剑智能 630 19,000.80 0.00

261 603212 赛伍技术 715 18,954.65 0.00

262 603217 元利科技 682 18,857.30 0.00

263 002957 科瑞技术 774 18,498.60 0.00

264 603949 雪龙集团 875 17,648.75 0.00

265 300780 德恩精工 935 16,371.85 0.00

266 300817 双飞股份 506 13,505.14 0.00

267 300823 建科机械 453 13,096.23 0.00


268 300564 筑博设计 497 13,071.10 0.00

269 300795 米奥会展 556 11,992.92 0.00

270 300809 华辰装备 553 10,949.40 0.00

271 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 300115 长盈精密 52,259,071.81 39.87

2 002594 比亚迪 45,647,991.52 34.82

3 600050 中国联通 40,107,734.00 30.60

4 300207 欣旺达 32,057,363.24 24.46

5 002786 银宝山新 29,215,057.26 22.29

6 300433 蓝思科技 26,991,933.16 20.59

7 300083 创世纪 26,855,269.94 20.49

8 000977 浪潮信息 26,479,934.68 20.20

9 000636 风华高科 24,712,591.00 18.85

10 002138 顺络电子 24,308,205.86 18.54

11 002456 欧菲光 22,018,224.00 16.80

12 601328 交通银行 21,883,218.20 16.69

13 601398 工商银行 21,881,320.00 16.69

14 601288 农业银行 21,879,399.00 16.69

15 601988 中国银行 21,877,414.00 16.69

16 002845 同兴达 20,981,432.00 16.01

17 002475 立讯精密 17,791,076.00 13.57

18 002384 东山精密 16,467,356.10 12.56

19 002273 水晶光电 16,266,508.56 12.41

20 600584 长电科技 15,898,604.00 12.13

21 000100 TCL科技 15,670,844.00 11.95


22 002241 歌尔股份 15,529,070.23 11.85

23 300674 宇信科技 14,524,960.00 11.08

24 600498 烽火通信 14,458,396.00 11.03

25 002180 纳思达 14,392,581.00 10.98

26 300607 拓斯达 13,832,683.40 10.55

27 300161 华中数控 13,525,813.00 10.32

28 601111 中国国航 13,313,128.00 10.16

29 603228 景旺电子 13,228,484.00 10.09

30 002281 光迅科技 13,112,652.92 10.00

31 601688 华泰证券 12,190,750.00 9.30

32 300059 东方财富 12,088,683.00 9.22

33 600030 中信证券 11,978,924.00 9.14

34 603700 宁波水表 11,788,155.48 8.99

35 000936 华西股份 11,681,654.86 8.91

36 002938 鹏鼎控股 11,589,202.16 8.84

37 300066 三川智慧 11,547,419.84 8.81

38 300136 信维通信 11,411,998.00 8.71

39 600808 马钢股份 11,368,382.00 8.67

40 600640 号百控股 11,333,738.16 8.65

41 600563 法拉电子 11,278,258.92 8.60

42 603936 博敏电子 11,270,732.38 8.60

43 000570 苏常柴Ａ 11,248,944.11 8.58

44 300465 高伟达 11,029,554.00 8.41

45 600143 金发科技 10,999,601.12 8.39

46 600837 海通证券 10,136,910.00 7.73

47 002364 中恒电气 9,942,729.92 7.58

48 600362 江西铜业 9,925,643.00 7.57

49 688012 中微公司 9,130,329.42 6.97

50 000002 万 科Ａ 8,732,453.89 6.66

51 300394 天孚通信 8,669,667.00 6.61

52 002373 千方科技 8,622,014.00 6.58


53 002050 三花智控 8,479,543.00 6.47

54 300014 亿纬锂能 8,478,477.00 6.47

55 300322 硕贝德 8,366,268.00 6.38

56 002185 华天科技 8,031,423.00 6.13

57 300686 智动力 7,877,745.00 6.01

58 600271 航天信息 7,826,038.00 5.97

59 002063 远光软件 7,683,863.00 5.86

60 002428 云南锗业 7,524,550.41 5.74

61 300648 星云股份 7,521,453.00 5.74

62 300408 三环集团 7,346,395.00 5.60

63 300450 先导智能 7,326,304.35 5.59

64 600183 生益科技 7,144,538.91 5.45

65 300097 智云股份 7,065,824.00 5.39

66 300098 高新兴 6,973,169.60 5.32

67 600728 XD佳都科 6,837,813.00 5.22

68 000938 紫光股份 6,711,131.21 5.12

69 002489 浙江永强 6,656,983.65 5.08

70 002916 深南电路 6,579,982.00 5.02

71 002156 通富微电 6,308,626.00 4.81

72 300348 长亮科技 6,047,095.00 4.61

73 000783 长江证券 6,018,923.53 4.59

74 002189 中光学 5,945,889.00 4.54

75 002579 中京电子 5,909,125.68 4.51

76 300327 中颖电子 5,824,819.00 4.44

77 300203 聚光科技 5,684,411.00 4.34

78 600203 福日电子 5,625,886.00 4.29

79 600410 华胜天成 5,586,735.20 4.26

80 000049 德赛电池 5,540,649.50 4.23

81 300124 汇川技术 5,504,435.00 4.20

82 300017 网宿科技 5,346,047.00 4.08

83 300679 电连技术 5,344,696.00 4.08


84 600499 科达洁能 5,241,952.00 4.00

85 688058 宝兰德 5,217,049.87 3.98

86 603659 璞泰来 5,102,113.00 3.89

87 000902 新洋丰 4,957,461.00 3.78

88 600487 亨通光电 4,908,385.00 3.74

89 688268 华特气体 4,749,252.89 3.62

90 002922 伊戈尔 4,658,106.00 3.55

91 002426 *ST胜利 4,554,519.00 3.47

92 000858 五 粮 液 4,533,417.00 3.46

93 603327 福蓉科技 4,265,188.00 3.25

94 300302 同有科技 4,211,249.00 3.21

95 300075 数字政通 4,190,216.00 3.20

96 603636 南威软件 3,954,632.00 3.02

97 603986 兆易创新 3,935,479.00 3.00

98 002152 广电运通 3,934,249.00 3.00

99 002632 道明光学 3,825,090.80 2.92

100 000063 中兴通讯 3,766,346.00 2.87

101 600131 岷江水电 3,760,878.00 2.87

102 002271 东方雨虹 3,719,848.00 2.84

103 600850 华东电脑 3,544,630.00 2.70

104 002913 奥士康 3,439,814.00 2.62

105 603501 韦尔股份 3,390,910.00 2.59

106 600406 国电南瑞 3,365,616.40 2.57

107 600703 三安光电 3,365,501.00 2.57

108 688116 天奈科技 3,030,139.27 2.31

109 601668 中国建筑 2,984,934.00 2.28

110 000066 中国长城 2,931,375.00 2.24

111 002705 新宝股份 2,895,370.84 2.21

112 000895 双汇发展 2,891,788.00 2.21

113 300308 中际旭创 2,846,485.00 2.17

114 300352 北信源 2,846,075.00 2.17


115 000070 特发信息 2,823,220.00 2.15

116 603019 中科曙光 2,691,407.00 2.05

注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 600050 中国联通 39,474,688.76 30.11

2 002594 比亚迪 31,772,901.99 24.24

3 300115 长盈精密 25,827,888.39 19.70

4 601288 农业银行 22,137,563.00 16.89

5 601988 中国银行 22,065,472.00 16.83

6 601328 交通银行 21,872,765.20 16.69

7 601398 工商银行 21,838,832.00 16.66

8 600584 长电科技 21,386,732.52 16.32

9 600143 金发科技 14,842,117.22 11.32

10 600498 烽火通信 13,925,179.58 10.62

11 601111 中国国航 13,822,692.11 10.54

12 601688 华泰证券 12,726,379.64 9.71

13 600030 中信证券 12,453,308.78 9.50

14 300433 蓝思科技 11,869,285.28 9.05

15 002185 华天科技 11,460,225.12 8.74

16 600808 马钢股份 10,489,050.62 8.00

17 002786 银宝山新 9,935,106.14 7.58

18 002281 光迅科技 9,145,984.30 6.98

19 300607 拓斯达 8,978,465.08 6.85

20 600837 海通证券 8,276,831.00 6.31

21 300097 智云股份 7,514,023.60 5.73

22 002489 浙江永强 6,978,678.99 5.32


23 600131 岷江水电 6,603,530.81 5.04

24 600728 XD佳都科 6,429,032.79 4.90

25 000063 中兴通讯 6,354,412.60 4.85

26 603005 晶方科技 6,313,589.90 4.82

27 300207 欣旺达 5,793,044.10 4.42

28 600362 江西铜业 5,749,888.80 4.39

29 300098 高新兴 5,711,628.12 4.36

30 000902 新洋丰 5,335,587.00 4.07

31 000783 长江证券 5,280,987.40 4.03

32 002152 广电运通 5,229,671.44 3.99

33 000002 万 科Ａ 5,210,941.14 3.98

34 002364 中恒电气 5,112,048.81 3.90

35 000936 华西股份 4,682,446.14 3.57

36 600203 福日电子 4,388,926.98 3.35

37 300322 硕贝德 4,220,086.86 3.22

38 002189 中光学 4,024,440.60 3.07

39 300059 东方财富 3,997,144.75 3.05

40 300017 网宿科技 3,991,940.00 3.05

41 002632 道明光学 3,927,327.92 3.00

42 603936 博敏电子 3,807,031.30 2.90

43 600410 华胜天成 3,719,181.94 2.84

44 600271 航天信息 3,703,744.94 2.83

45 002456 欧菲光 3,637,354.00 2.77

46 002156 通富微电 3,634,462.50 2.77

47 000636 风华高科 3,626,790.40 2.77

48 300161 华中数控 3,451,018.05 2.63

49 300679 电连技术 2,677,367.36 2.04

注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额


单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,342,499,520.21

卖出股票收入（成交）总额 519,863,575.51

注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 1,223,909.80 0.10

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,223,909.80 0.10

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 128112 歌尔转2 11,285 1,128,500.00 0.09

2 113562 璞泰转债 710 95,409.80 0.01

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。

（1）欣旺达（300207）

欣旺达于2019年9月6日因丢失自开增值税专用发票受到国家税务总局深圳明区税务局行政处罚。

基金管理人经分析认为，该事项不对该公司的正常经营造成重大影响。

（2）风华高科（000636）

风华高科于2019年11月22日收到中国证券监督管理委员会广东监管局的行政处罚书，内容为：“一、披露的信息存在虚假记载；二、未及时披露董事会及监事会决议”，责令风华高科改正，给予警告，并处以40万元罚款。


基金管理人经分析认为，根据《行政处罚决定书》认定的情况，《行政处罚决定书》涉及的违法行为未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项规定的重大违法强制退市情形。依据中国证券监督管理委员会广东监管局的通知可知，本案现已调查、审理终结。基金管理人经分析认为，该事项不对公司的正常经营造成重大影响。

（3）欧菲光（002456）

欧菲光集团股份有限公司于2019年9月27日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《行政监管措施决定书》〔2019〕188号，内容为：“一、业绩快报披露不准确；二、业绩快报修正不及时；三、信息披露管理制度执行不严”。

该公司董事会将根据深圳证监局的要求进行整改，尽快形成整改报告，并根据相关规定及时履行信息披露义务。该公司董事、监事及高级管理人员将加强对证券法律法规的学习，强化规范运作意识，健全内部控制制度，加强信息披露管理，切实提高公司规范运作水平。基金管理人判断该事件对该公司2020年的经营无重大影响。

除欣旺达（300207）、风华高科（000636）、欧菲光（002456）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 411,858.41

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 28,768.37

5 应收申购款 25,635,503.68

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -


8 其他 -

9 合计 26,076,130.46

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产 流通受限情况说明
的公允价值 净值比例(%)

1 300207 欣旺达 4,729,200.00 0.38 大宗交易流通受限

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

40,583 15,866.35 203,446,981.00 31.60% 440,456,921.91 68.40%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 1,111,328.48 0.17%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 50~100
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 50~100


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2019年01月17日)基金份额总额 306,827,147.76

本报告期期初基金份额总额 93,873,795.08

本报告期基金总申购份额 1,131,724,116.95

减：本报告期基金总赎回份额 581,694,009.12

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 643,903,902.91

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期间，根据《公司章程》规定，本基金管理人于2020年3月17日发布《信达澳银基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》，本公司法定代表人由董事长祝瑞敏担任，于建伟不再担任公司法定代表人。

本基金管理人经第五届董事会第十五次会议决定，自2020年6月19日起，段皓静女士不再担任公司督察长，公司督察长职务暂由总经理朱永强代为履行。

本基金管理人经第五届董事会第十六次会议决定，自2020年7月30日起，阳先伟先生不再担任公司副总经理。

本基金管理人经第五届董事会第十五次会议决定，自2020年8月19日起，徐伟文先生任督察长，朱永强先生不再代为履行督察长职务。

本基金管理人经第五届董事会第十七次会议决定，自2020年8月19日起，朱永强先生任首席信息官，徐伟文先生不再担任首席信息官。

报告期内基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内，未发生基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金管理人聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例

额的比例

财富证券 1 - - - - -

长城证券 1 102,719,532.46 5.53% 95,662.60 5.57% -

川财证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

方正证券 1 40,247,437.44 2.17% 37,481.10 2.18% -

广发证券 1 154,845,170.86 8.33% 144,206.88 8.40% -

广州证券 1 - - - - -

国金证券 1 29,043,132.21 1.56% 27,047.27 1.58% -

国盛证券 1 - - - - -

恒泰证券 1 7,374,719.91 0.40% 6,868.07 0.40% -

华创证券 1 118,874,589.24 6.40% 110,708.05 6.45% -

民生证券 1 44,838,064.00 2.41% 41,756.85 2.43% -

平安证券 1 13,410,032.02 0.72% 12,488.66 0.73% -

太平洋证券 1 35,565,922.22 1.91% 33,122.63 1.93% -

五矿证券 1 70,951,464.47 3.82% 66,077.16 3.85% -

西南证券 1 - - - - -

新时代证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

野村东方 1 - - - - 新增1个


银河证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

安信证券 1 280,710,203.98 15.10% 261,426.49 15.23% -

长江证券 2 - - - - -

东吴证券 1 56,628,474.95 3.05% 52,737.51 3.07% -

光大证券 2 5,068,000.00 0.27% 4,793.87 0.28% -

国泰君安 2 - - - - -

国信证券 2 138,952,550.38 7.48% 129,406.49 7.54% -

海通证券 2 6,721,199.51 0.36% 6,259.56 0.36% -

华安证券 2 - - - - -

华金证券 2 15,835,165.37 0.85% 11,580.28 0.67% -

华西证券 2 22,122,088.08 1.19% 16,177.96 0.94% 新增1个

联讯证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

世纪证券 2 - - - - -

天风证券 2 96,267,761.07 5.18% 89,653.98 5.22% -

东方财富 2 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

中信建投 2 213,819,901.39 11.50% 199,130.79 11.60% -

中银国际 2 - - - - -

华泰证券 3 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

信达证券 3 - - - - -

中信证券 4 404,535,198.92 21.77% 369,987.66 21.55% -

注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每季度佣金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配，并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年合计研究服务评分排名基本匹配。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期


1 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年 证监会指定信息披露报纸、证 2020年1月1日
度净值公告 监会信息披露网站、公司网站

2 信达澳银基金行业高级管理人员变更公 证监会指定信息披露报纸、证 2020年1月2日
告 监会信息披露网站、公司网站

3 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 证监会信息披露网站、公司网 2020年1月6日
招募说明书（更新）摘要 站

4 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 证监会信息披露网站、公司网 2020年1月6日
招募说明书（更新） 站

5 信达澳银先进智造股票型证券投资基金2 证监会信息披露网站、公司网 2020年1月18日
019年第4季度报告 站

6 信达澳银基金管理有限公司关于调整旗 证监会指定信息披露报纸、证 2020年1月30日
下基金2020年春节假期清算交收安排及 监会信息披露网站、公司网站

申购赎回等交易业务的提示性公告

7 信达澳银基金管理有限公司关于直销账 证监会指定信息披露报纸、证 2020年2月4日
户信息的提示性公告 监会信息披露网站、公司网站

8 信达澳银基金管理有限公司关于网上交 证监会指定信息披露报纸、证 2020年2月28日
易系统升级对外业务暂停服务的公告 监会信息披露网站、公司网站

9 关于信达澳 银先进 智 造股票型证 券投资 证监会指定信息披露报纸、证 2020年3月6日
基金开放转换业务的公告 监会信息披露网站、公司网站

10 信达澳银基金管理有限公司关于在网上 证监会指定信息披露报纸、证 2020年3月9日
直销平台开展货币基金转换业务费率优 监会信息披露网站、公司网站

惠活动的公告

11 信达澳银基金管理有限公司关于公司法 证监会指定信息披露报纸、证 2020年3月17日
定代表人变更的公告 监会信息披露网站、公司网站

12 信达澳银基金管理有限公司关于推迟披 证监会指定信息披露报纸、证 2020年3月26日
露旗下公募基金2019年年度报告的公告 监会信息披露网站、公司网站

13 信达澳银先进智造股票型证券投资基金2 证监会信息披露网站、公司网 2020年4月22日
020年第1季度报告 站

14 信达澳银先进智造股票型证券投资基金2 证监会信息披露网站、公司网 2020年4月30日
019年年度报告 站

15 信达澳银基金管理有限公司关于公司北 证监会指定信息披露报纸、证 2020年5月13日
京分公司迁址的公告 监会信息披露网站、公司网站

16 信达澳银基金管理有限公司关于取消纸 证监会指定信息披露报纸、证 2020年5月20日
质对账单的公告 监会信息披露网站、公司网站

17 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 证监会信息披露网站、公司网 2020年5月22日
招募说明书 站

18 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 证监会信息披露网站、公司网 2020年5月22日
招募说明书（摘要） 站


19 信达澳银基金管理有限公司关于网上交 证监会指定信息披露报纸、证 2020年5月22日
易系统升级对外业务暂停服务的公告 监会信息披露网站、公司网站

20 信达澳银基金管理有限公司关于高级管 证监会指定信息披露报纸、证 2020年6月22日
理人员变更的公告 监会信息披露网站、公司网站

21 信达澳银基金管理有限公司关于网上交 证监会指定信息披露报纸、证 2020年6月24日
易系统升级对外业务暂停服务的公告 监会信息披露网站、公司网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间 份额

别

机 1 2020年1月16日- - 26,625,869.75 13,025,869.75 13,600,000.00 2.11%
构 2020年2月19日

产品特有风险

1、赎回申请延期办理的风险

机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可能面临小
额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险；

2、基金净值大幅波动的风险

机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；

3、提前终止基金合同的风险

机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低
于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算；

4、基金规模过小导致的风险

机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情
形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《信达澳银先进智造股票型证券投资基金基金合同》；

3、《信达澳银先进智造股票型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；


6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

8、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-8888-118

网址：www.fscinda.com

信达澳银基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十八日
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