富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国富全球科技互联混合(QDII)
基金主代码 006373
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 20 日
报告期末基金份额总额 26,323,777.95 份
投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,
以谋求长期保值增值。
投资策略 在股票投资上,本基金主要投资于科技互联主题的公司,本基
金所指的科技互联主题相关公司指主要收入或预期收入来源于
科技互联主题及相关业务的公司,在个股选择上,主要包括股
票初级筛选、公司深度基本面分析、投资价值评估、投资组合
构建与管理和投资组合的调整和优化。在债券投资上,本基金
根据基金资产投资运作的具体情况,通过债券投资以达到优化
流动性管理的目的。本基金将投资于境内债券及与中国证监会
签订了双边监管合作谅解备忘录的国家或地区信用等级为投资
级以上的债券,其资产组合以安全性、流动性和收益性为配置
原则。在金融衍生品投资上,基金管理人在确保与基金投资目
标相一致的前提下,可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资
于经中国证监会允许的各类金融衍生产品,如期权、期货、权
证、远期合约、掉期等。在外汇管理上,本基金将贯彻以实现
外汇管理的套期保值、有效规避人民币汇率风险为主的外汇管
理政策。
业绩比较基准 40%×MSCI 全球信息科技指数+40%×中证海外中国互联网指数+
人民币活期存款利率(税后)×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型
基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中风险收益特征
的证券投资基金。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
国富全球科技互联混合(QDII)国富全球科技互联混合(QDII)美
下属分级基金的基金简称
人民币 元现汇
下属分级基金的交易代码 006373 006374
报告期末下属分级基金的份
25,328,971.63 份 994,806.32 份
额总额
境外资产托管人 英文名称:JPMorgan Chase Bank, National Association
中文名称:摩根大通银行
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
国富全球科技互联混合(QDII)人国富全球科技互联混合(QDII)美元
民币 现汇
1.本期已实现收益 2,988,638.28 820,778.87
2.本期利润 5,542,821.53 1,474,874.27
3.加权平均基金份额本 0.2479 1.7176
期利润
4.期末基金资产净值 54,760,034.66 14,835,876.71
5.期末基金份额净值 2.1620 2.2856
注:
1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费
等,计入费用后实际收益要低于所列数字。
3. 国富全球科技互联混合(QDII)人民币份额以人民币计价并进行申购获得人民币份额;
国富全球科技互联混合(QDII)美元份额以美元计价并进行申购获得美元份额。
4. 国富全球科技互联混合(QDII)美元份额的加权平均基金份额本期利润为每份美元份额
对应的利润。
5. 国富全球科技互联混合(QDII)美元份额的期末基金份额净值单位为美元。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国富全球科技互联混合(QDII)人民币
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 13.09% 1.14% 10.56% 1.06% 2.53% 0.08%
过去六个月 22.82% 1.27% 18.38% 1.08% 4.44% 0.19%
过去一年 57.99% 1.69% 38.60% 1.50% 19.39% 0.19%
自基金合同
116.20% 1.28% 71.17% 1.25% 45.03% 0.03%
生效起至今
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 17.83% 1.13% 10.56% 1.06% 7.27% 0.07%
过去六个月 32.66% 1.26% 18.38% 1.08% 14.28% 0.18%
过去一年 67.39% 1.66% 38.60% 1.50% 28.79% 0.16%
自基金合同
128.56% 1.28% 71.17% 1.25% 57.39% 0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:本基金的基金合同生效日为 2018 年 11 月 20 日。本基金在 6 个月建仓期结束时,各项投资比
例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理 证券从业
姓名 职务 期限 年限 说明
任职日期 离任日期
国富全球科 狄星华女士,CFA,上海大学世界经济学
技互联混合 硕士。历任道琼斯咨询(上海)有限公司分
(QDII)基金 2018 年 11 析师,易唯思商务咨询有限公司高级分析
狄星华 的基金经理 月 20 日 - 12 年 师,国海富兰克林基金管理有限公司高级
兼高级研究 研究员。截至本报告期末任国海富兰克林
员 基金管理有限公司国富全球科技互联混
合(QDII)基金的基金经理兼高级研究员。
公司 QDII 投
资总监,国富
亚洲机会股
票(QDII)基
金、国富大中 徐成先生,CFA,朴茨茅斯大学(英国)
华精选混合 金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚
(QDII)基金、 洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡
国富美元债 东京海上国际资产管理有限公司上海办
定期债券 事处研究员、高级研究员、首席代表,国
(QDII)基金、 海富兰克林基金管理有限公司 QDII 投资
徐成 国富沪港深 2018 年 11 - 14 年 副总监。截至本报告期末任国海富兰克林
成长精选股 月 20 日 基金管理有限公司 QDII 投资总监,国富
票基金、国富 亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精
估值优势混 选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券
合基金、国富 (QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基
全球科技互 金、国富估值优势混合基金、国富全球科
联混合 技互联混合(QDII)基金及国富港股通远
(QDII)基金 见价值混合基金的基金经理。
及国富港股
通远见价值
混合基金的
基金经理
注:
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其
中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相
关金融领域的工作年限的总和。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
第四季度,随着美国总统大选的尘埃落定,海外市场涨声一片。最终支持新能源,主张与盟友共同协作的民主党人拜登当选为新一任总统,同时拜登任命了偏“鸽”派的前美联储主席耶伦为候选财政部部长。疫情方面,美国和欧洲开始第二波高峰,日新增确诊人数再创记录,但疫苗的好消息也是层出不穷,辉瑞与 Moderna 的有效率(Efficacy Ratio)高达 94%。我们主要关注的市场,纳斯达克在第四季度上涨 15.4%,标普 500 在第四季度上涨 7.2%,香港市场也较为强劲,恒生指数上涨 16.1%。
对于海外市场,我们更愿意理性地自下而上以基本面结合估值的方法去甄别个股机会。今年下半年,海外市场因为有充足的流动性以及对疫情结束经济从 2021 年开始高增速的预期,也演绎了两极分化:一方面一些概念驱动的高估值公司可以一涨再涨;另一方面那些高壁垒且估值偏保守的公司却因为全球反垄断以及投资人对疫情结束线上活动将减少的预期,股价半年内区间波动。
我们认为,存在即合理,本基金争取长短结合,将投资依照严格纪律下执行,同时相机适当做一些短期判断。但本基金的核心持仓将继续关注行业壁垒高、质地优异、渗透率低的高成长行业。通过基本面分析,精选质地好、增长空间大、有核心竞争力、盈利确定性较强的个股做中长期配置。半导体芯片、云计算、电子支付、互联网等,将是重点挖掘的板块。
随着民主党当选以及疫苗的陆续推出,本基金从第四季度初将持仓从线上疫情受惠的科技股,例如在线教育、电商,转入一部分到主营业务来自于线下的科技股,比如汽车电子,模拟类半导体。同时,我们认为无论是国内还是海外,政府会对一些大型信息技术公司进行反垄断调查,影响力与持续性不可低估。
因此本基金开始布局一些具备爆发式增长潜力的中小型科技公司。短期策略上,本基金在操作上要求更为精细,在第四季度业绩期内,避开了业绩可能低于预期的某些标的。在纳斯达克迭出新高之际,本基金将在甄别个股机会与抵御市场风险上,将尽全力做得更为谨慎与细致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2020 年 12 月 31 日,本基金人民币份额净值为 2.1620 元,本报告期基金人民币份额净
值上涨 13.09%,同期业绩比较基准收益率上涨 10.56%,跑赢业绩比较基准 2.53%;本基金美元份额净值为 2.2856 美元,本报告期基金美元份额净值上涨 17.83%,同期业绩比较基准收益率上涨10.56%,跑赢业绩比较基准 7.27%。人民币份额与美元份额的差异在于人民币兑换美元汇率在第四季度上升比较多。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 64,798,623.39 85.29
其中:普通股 55,725,932.64 73.35
优先股 - -
存托凭证 9,072,690.75 11.94
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 9,078,530.04 11.95
8 其他资产 2,096,287.88 2.76
9 合计 75,973,441.31 100.00
5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
美国 33,774,370.09 48.53
中国香港 28,181,141.30 40.49
中国 2,843,112.00 4.09
合计 64,798,623.39 93.11
注:以上国家(地区)均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值
比例(%)
电信业务 3,266,414.11 4.69
消费者非必需品 24,637,230.70 35.40
消费者常用品 - -
能源 - -
金融 - -
医疗保健 - -
工业 4,470,421.60 6.42
信息技术 31,008,501.88 44.56
原材料 -
房地产 1,416,055.10 2.03
公共事业 - -
合计 64,798,623.39 93.11
注:以上分类采用 GICS 行业分类标准。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投
资明细
占
公 所 所 基
司 在 属 金
序 名 证 国 资
号 公司名称(英文) 称 证券代 券 家 数量(股) 公允价值(人 产
( 码 市 ( 民币元) 净
中 场 地 值
文 区) 比
) 例
(%)
纽
约
台 证
1 TAIWAN 积 TSM UN 券 美 5,300.00 3,770,818.0 5.4
SEMICONDUCTOR 电 交 国 1 2
易
所
香
港
希 联
2 HOPE 望 1765 合 香 1,906,000.0 3,464,998.2 4.9
EDUCATION GROUP 教 HK 交 港 0 1 8
育 易
所
纳
苹 AAPL U 斯 美 3,203,419.2 4.6
3 APPLE 果 S 达 国 3,700.00 3 0
克
4 UBER 优 UBER U 纽 美 7,500.00 2,495,774.2 3.5
步 S 约 国 5 9
证
券
交
易
所
纽
约
唯 证
5 VIPSHOP 品 VIPS U 券 美 13,200.00 2,421,077.1 3.4
HOLDINGS LTD 会 S 交 国 9 8
易
所
香
港
耐 联
6 NEXTEER 世 1316 合 香 340,000.00 2,383,692.8 3.4
AUTOMOTIVE GROUP 特 HK 交 港 1 3
易
所
纳
脸 斯 美 2,317,044.1 3.3
7 FACEBOOK 书 FB US 达 国 1,300.00 9 3
克
美 纳
MARVELL 满 MRVL U 斯 美 2,264,414.3 3.2
8 TECHNOLOGY GROUP LT 电 S 达 国 7,300.00 5 5
D 子 克
香
港
联
9 MEITUAN 美 3690 合 香 9,000.00 2,231,524.3 3.2
团 HK 交 港 0 1
易
所
亚 纳
1 AMAZON 马 AMZN U 斯 美 100 2,125,114.2 3.0
0 逊 S 达 国 6 5
克
注:上述表格“所属国家(地区)”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调
查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证
券。
5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 138,722.04
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 44,453.04
4 应收利息 1,190.13
5 应收申购款 523,102.94
6 其他应收款 1,302,491.92
7 待摊费用 -
8 其他 86,327.81
9 合计 2,096,287.88
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 国富全球科技互联混合 国富全球科技互联混合
(QDII)人民币 (QDII)美元现汇
报告期期初基金份额总额 21,537,380.87 764,851.60
报告期期间基金总申购份额 12,631,627.00 341,504.55
减:报告期期间基金总赎回份额 8,840,036.24 111,549.83
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 25,328,971.63 994,806.32
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 影响投资者决策的其他重要信息
基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)设立的文件;
2、《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)基金合同》;
3、《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)招募说明书》;
4、《富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)托管协议》;
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。
9.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
2021 年 1 月 22 日
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