长盛多因子策略优选股票型证券投资基金
2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2020 年 8 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况......6

2.2 基金产品说明......6

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标和基金净值表现......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现......8
§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1 资产负债表......16

6.2 利润表......17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18


6.4 报表附注......19
§7 投资组合报告......37

7.1 期末基金资产组合情况......37

7.2 期末按行业分类的股票投资组合......37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......39

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......42

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......42

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......42

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......42

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43

7.12 投资组合报告附注......43
§8 基金份额持有人信息......46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......46

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46
§9 开放式基金份额变动......47
§10 重大事件揭示......48

10.1 基金份额持有人大会决议......48

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48

10.4 基金投资策略的改变......48

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......48

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......48

10.8 其他重大事件......50
§11 影响投资者决策的其他重要信息......51

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......51


11.2 影响投资者决策的其他重要信息......51
§12 备查文件目录......52

12.1 备查文件目录......52

12.2 存放地点......52

12.3 查阅方式......52

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长盛多因子策略优选股票型证券投资基金

基金简称 长盛多因子股票

基金主代码 006478

交易代码 006478

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 23 日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 72,359,798.79 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金利用数量化分析方法，基于多因子量化模型，
投资目标 动态优选强势因子策略构建投资组合，满足投资人长
期稳健的投资收益需求。

本基金将充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用
科学严谨、规范化的资产配置方法，基于多因子量化
模型，多维度监控市场投资机会，动态优选契合市场
风格的投资策略，谋求基金资产的长期稳定增长。

（一）大类资产配置策略

本基金将通过深入分析宏观经济指标、微观经济指标、
市场指标、政策因素，动态调整基金资产在股票、债
券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市
投资策略 场风险，提高配置效率。

（二）股票投资策略

本基金以多因子模型为基础框架，构建多种因子组合，
实时监控各组合的表现情况，优选表现强势的因子组
合进行投资；并根据风险约束、交易成本、投资限制
等情况的需要进行优化。

（三）债券投资策略

本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与
风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股
票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。

业绩比较基准 80%*沪深 300 指数收益率+20%*中证综合债指数收益

率

本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益
风险收益特征 的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人


名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 张利宁 许俊

信息披露负责人 联系电话 010-86497608 010-66594319

电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-2666、010-

86497888 95566

传真 010-86497999 010-66594942

注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市西城区复兴门内大街

路诺德金融中心主楼 10D 1 号

北京市朝阳区安定路 5 号 北京市西城区复兴门内大街

办公地址 院 3 号楼中建财富国际中 1 号

心 3-5 层

邮政编码 100029 100818

法定代表人 周兵 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网

址 http://www.csfunds.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼
中建财富国际中心 3-5 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 9,782,558.49

本期利润 15,313,155.91

加权平均基金份额本期利润 0.1918

本期加权平均净值利润率 16.25%

本期基金份额净值增长率 17.23%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 20,127,998.02

期末可供分配基金份额利润 0.2782

期末基金资产净值 98,142,751.77

期末基金份额净值 1.3563

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 35.63%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去一个月 13.05% 1.25% 5.96% 0.71% 7.09% 0.54%

过去三个月 21.62% 1.15% 10.23% 0.72% 11.39% 0.43%

过去六个月 17.23% 1.62% 2.02% 1.21% 15.21% 0.41%

过去一年 25.86% 1.33% 8.40% 0.97% 17.46% 0.36%

自基金合同

生效起至今 35.63% 1.24% 25.62% 1.06% 10.01% 0.18%

注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：80%*沪深 300 指数收益率+20%*中证综合债指数收益率

基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为股票型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的市场代表性；中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。
2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；根据本基金资产配置策略来确定加
权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得
到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国
内最早成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金总部办公地位于北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、私募资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保
险资产管理人等业务资格。截至 2020 年 6 月 30 日，基金管理人共管理六十三只开放式基金，并
管理多个全国社保基金组合和私募资产管理计划。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金基金经理，长

盛成长价值证券投资

基金基金经理，长盛

积极配置债券型证券 冯雨生先生，硕士，
投资基金基金经理， CFA（特许金融分
冯 长盛量化红利策略混 析师）。2007 年

雨 合型证券投资基金基 2019 年 3 月 18 日 13 年 7 月加入长盛基金
金经理，长盛量化多 - 管理有限公司，曾
生 策略灵活配置混合型 任金融工程研究员，
证券投资基金基金经 基金经理助理等职
理，长盛价值发现股 务。

票型证券投资基金基

金经理，量化投资部

负责人。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益

输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年股票市场因新冠疫情影响大幅波动。在一季度宽幅震荡后，二季度大多数成长性行业和概念板块迎来单边显著上涨。行业上，医药生物、电子和食品饮料等行业涨幅靠前，采掘、银行和钢铁等行业表现较差。概念板块上，半导体硅片、医疗器械和光刻胶等板块大幅上涨，鸡产业、影视和大基建央企等板块表现不佳。风格上，大盘价值股上半年跑输小盘成长股。

组合操作上，我们严格按照基金合同规定的投资流程，利用数量化分析方法，基于多因子量化模型，动态优选强势因子策略构建投资组合。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.3563 元；本报告期基金份额净值增长率为 17.23%，业
绩比较基准收益率为 2.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，中国经济将继续逐步恢复。市场面临的主要风险受海外疫情发展和中美贸易冲突影响。A 股市场整体估值仍处于较低的位置，估值和红利角度都对海外资金吸引力较高。受益于中国本土实现对疫情反复的高效管控，北上资金大概率会持续流入。目前利率环境下，债券的持有期收益率将长期处于低位，股债相对配置视角看权益类资产的投资性价比较高。我们认为在全球流动性延续宽松的环境下，下半年 A 股仍有较好的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期内未实施利润分配。
本基金截至 2020 年 6 月 30 日，期末可供分配利润为 20,127,998.02 元，其中：未分配利润
已实现部分为 20,127,998.02 元，未分配利润未实现部分为 5,654,954.96 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛多因子策略优选股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：长盛多因子策略优选股票型证券投资基金

报告截止日： 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 7,887,303.12 8,805,266.66

结算备付金 96,558.89 425,587.96

存出保证金 34,828.44 72,376.89

交易性金融资产 6.4.7.2 90,387,188.43 100,826,523.76

其中：股票投资 90,387,188.43 100,826,523.76

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 25,506.16 -

应收利息 6.4.7.5 731.59 2,344.03

应收股利 - -

应收申购款 143,507.53 120,675.73

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 98,575,624.16 110,252,775.03

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 51,322.16 40,408.73

应付管理人报酬 112,816.78 143,741.71

应付托管费 18,802.79 23,956.96

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 165,312.64 188,558.91

应交税费 - -


应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 84,618.02 180,054.59

负债合计 432,872.39 576,720.90

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 72,359,798.79 94,793,385.61

未分配利润 6.4.7.10 25,782,952.98 14,882,668.52

所有者权益合计 98,142,751.77 109,676,054.13

负债和所有者权益总计 98,575,624.16 110,252,775.03

注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.3563 元，基金份额总额 72,359,798.79 份。
6.2 利润表
会计主体：长盛多因子策略优选股票型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至
2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日

一、收入 17,043,089.31 6,045,802.38

1.利息收入 33,249.39 407,190.31

其中：存款利息收入 6.4.7.11 33,249.39 93,900.24

债券利息收入 - 183,114.61

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 130,175.46

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 11,399,092.78 4,612,908.30

其中：股票投资收益 6.4.7.12 10,675,074.78 4,178,226.66

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - 43,774.86

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 724,018.00 390,906.78

3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17

”号填列） 5,530,597.42 600,039.71

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

- -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18

80,149.72 425,664.06


减：二、费用 1,729,933.40 876,135.92

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 704,002.83 472,377.61

2．托管费 6.4.10.2.2 117,333.75 78,729.53

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 819,941.17 230,395.10

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - -

7．其他费用 6.4.7.20 88,655.65 94,633.68

三、利润总额（亏损总额以“-

”号填列） 15,313,155.91 5,169,666.46

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

列） 15,313,155.91 5,169,666.46

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛多因子策略优选股票型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

（基金净值） 94,793,385.61 14,882,668.52 109,676,054.13

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 15,313,155.91 15,313,155.91
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号 -22,433,586.82 -4,412,871.45 -26,846,458.27
填列）

其中：1.基金申购款 20,118,673.05 2,513,279.90 22,631,952.95

2.基金赎回款 -42,552,259.87 -6,926,151.35 -49,478,411.22

四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少 - - -
以“-”号填列）
五、期末所有者权益

（基金净值） 72,359,798.79 25,782,952.98 98,142,751.77


上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

（基金净值） 159,071,778.64 442,605.80 159,514,384.44

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 5,169,666.46 5,169,666.46
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号 -108,813,875.67 -1,711,596.78 -110,525,472.45
填列）

其中：1.基金申购款 22,011,186.26 1,622,650.51 23,633,836.77

2.基金赎回款 -130,825,061.93 -3,334,247.29 -134,159,309.22

四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少 - - -
以“-”号填列）
五、期末所有者权益

（基金净值） 50,257,902.97 3,900,675.48 54,158,578.45

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

长盛多因子策略优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1287 号《关于准予长盛多因子策略优选股
票型证券投资基金注册的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司于 2018 年 10 月 22 日至

2018 年 11 月 20 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验
资并出具（2018）验字 60468688_A01 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合
同于 2018 年 11 月 23 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。截至 2018 年 11 月 22 日
止，本基金已收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币 293,173,603.65 元，折合293,173,603.65 份基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 84,425.97 元，折合 84,425.97 份基金份额；以上收到的实收基金共计人民币 293,258,029.62 元，折合

293,258,029.62 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为长盛基金管理有限公司，
基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转债等）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金业绩比较基准：80%*沪深 300 指数收益率+20%*中证综合债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的

规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在

2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、
发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售
股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

6.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所
得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

活期存款 7,887,303.12

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计： 7,887,303.12

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 78,140,776.65 90,387,188.43 12,246,411.78

贵金属投资-金交所

黄金合约 - - -

债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 78,140,776.65 90,387,188.43 12,246,411.78

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。

6.4.7.4 买入返售金融资产
无。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 678.31

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 39.15

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 14.13

合计 731.59

6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 165,312.64

银行间市场应付交易费用 -

合计 165,312.64

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 82.66

应付证券出借违约金 -

预提费用 84,535.36

合计 84,618.02

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 94,793,385.61 94,793,385.61

本期申购 20,118,673.05 20,118,673.05

本期赎回(以"-"号填列) -42,552,259.87 -42,552,259.87

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 72,359,798.79 72,359,798.79

注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 13,767,143.66 1,115,524.86 14,882,668.52

本期利润 9,782,558.49 5,530,597.42 15,313,155.91

本期基金份额交易

产生的变动数 -3,421,704.13 -991,167.32 -4,412,871.45

其中：基金申购款 5,329,989.66 -2,816,709.76 2,513,279.90

基金赎回款 -8,751,693.79 1,825,542.44 -6,926,151.35

本期已分配利润 - - -

本期末 20,127,998.02 5,654,954.96 25,782,952.98

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 29,293.71

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 3,423.78

其他 531.90

合计 33,249.39

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 315,210,367.56

减：卖出股票成本总额 304,535,292.78

买卖股票差价收入 10,675,074.78

6.4.7.13 债券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 724,018.00

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 724,018.00

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 5,530,597.42

——股票投资 5,530,597.42

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估

增值税 -

合计 5,530,597.42

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 77,045.24

基金转换费收入 3,104.48

合计 80,149.72

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 819,941.17

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 -

其中：申购费 -

赎回费 -

合计 819,941.17

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

审计费用 24,863.02

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

银行划款费用 4,120.29

合计 88,655.65

6.4.7.21 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019年1月1日至2019年6月30日
6 月 30 日

当期发生的基金应支付

的管理费 704,002.83 472,377.61

其中：支付销售机构的

客户维护费 37,101.89 283,386.92

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日

当期发生的基金应支付

的托管费 117,333.75 78,729.53

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

名称 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 7,887,303.12 29,293.71 2,921,405.28 88,743.93

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况
无。

6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估值 期末 期末估值总

（单位：股） 备注
代码 名称 认购日 日 限类型 价格 单价 成本总额 额

2020 年 2020

中科 新股未

688568 6 月 年 7 月 16.21 16.21 3,650 59,166.50 59,166.50 -
星图 上市

30 日 8 日

2020 年 2020

秦川 新股未

688528 6 月 年 7 月 11.33 11.33 3,751 42,498.83 42,498.83 -
物联 上市

19 日 1 日

2020 年 2020

迪威 新股未

688377 6 月 年 7 月 16.42 16.42 2,533 41,591.86 41,591.86 -
尔 上市

29 日 8 日

2020 年 2020

皖仪 新股未

688600 6 月 年 7 月 15.50 15.50 2,460 38,130.00 38,130.00 -
科技 上市

23 日 3 日

2020 年 2020

捷安 新股未

300845 6 月 年 7 月 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
高科 上市

24 日 3 日

2020 年 2020

胜蓝 新股未

300843 6 月 年 7 月 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
股份 上市

23 日 2 日

2020 年 2020

酷特 新股未

300840 6 月 年 7 月 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
智能 上市

30 日 8 日

2020 年 2020

首都 新股未

300846 6 月 年 7 月 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
在线 上市

22 日 1 日

华峰 2020 年 2020 新股流

688200 测控 2 月 年 8 月 通受限 107.41 269.85 672 72,179.52181,339.20 -


11 日 18 日

道通 2020 年 2020 新股流

688208 年 8 月 24.36 54.29 2,907 70,814.52157,821.03 -
科技 2 月 6 日 通受限

13 日

2020 年 2020

燕麦 年 新股流

688312 5 月 19.68 52.03 2,687 52,880.16139,804.61 -
科技 12 月 通受限

29 日

8 日

2020 年 2020

复旦 年 新股流

688505 6 月 8.95 32.25 4,299 38,476.05138,642.75 -
张江 12 月 通受限

10 日

21 日

2020 年 2020

奥特 年 新股流

688516 5 月 23.28 51.49 1,622 37,760.16 83,516.78 -
维 11 月 通受限

14 日

23 日

注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管 理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层 和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监 督及报告。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及 压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的
可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 6 月 30 日

资产

银行存款 7,887,303.12 - - - 7,887,303.12

结算备付金 96,558.89 - - - 96,558.89

存出保证金 34,828.44 - - - 34,828.44

交易性金融资产 - - - 90,387,188.43 90,387,188.43

应收证券清算款 - - - 25,506.16 25,506.16

应收利息 - - - 731.59 731.59

应收申购款 - - - 143,507.53 143,507.53


资产总计 8,018,690.45 - - 90,556,933.71 98,575,624.16

负债

应付赎回款 - - - 51,322.16 51,322.16

应付管理人报酬 - - - 112,816.78 112,816.78

应付托管费 - - - 18,802.79 18,802.79

应付交易费用 - - - 165,312.64 165,312.64

其他负债 - - - 84,618.02 84,618.02

负债总计 - - - 432,872.39 432,872.39

利率敏感度缺口 8,018,690.45 - - 90,124,061.32 98,142,751.77

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 12 月 31 日

资产

银行存款 8,805,266.66 - - - 8,805,266.66

结算备付金 425,587.96 - - - 425,587.96

存出保证金 72,376.89 - - - 72,376.89

交易性金融资产 - - - 100,826,523.76 100,826,523.76

应收利息 - - - 2,344.03 2,344.03

应收申购款 - - - 120,675.73 120,675.73

资产总计 9,303,231.51 - - 100,949,543.52 110,252,775.03

负债

应付赎回款 - - - 40,408.73 40,408.73

应付管理人报酬 - - - 143,741.71 143,741.71

应付托管费 - - - 23,956.96 23,956.96

应付交易费用 - - - 188,558.91 188,558.91

其他负债 - - - 180,054.59 180,054.59

负债总计 - - - 576,720.90 576,720.90

利率敏感度缺口 9,303,231.51 - - 100,372,822.62 109,676,054.13

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 90,387,188.43 92.10 100,826,523.76 91.93

合计 90,387,188.43 92.10 100,826,523.76 91.93

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；

用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设 Beta 系数是根据组合在过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，
反映了基金和基准的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2020 年 上年度末（ 2019 年

分析 6 月 30 日 ） 12 月 31 日 ）

+5% 5,739,180.06 4,536,475.79

-5% -5,739,180.06 -4,536,475.79

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1 公允价值

本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(1)各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币

89,478,022.89 元，属于第二层次的余额为人民币 909,165.54 元，无属于第三层次的余额

（2019 年 12 月 31 日：第一层次的余额为人民币 100,479,235.65 元，属于第二层次的余额为人
民币 347,288.11 元，无属于第三层次的余额）。

(2)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动（2019 年上半年度：无）。
6.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 90,387,188.43 91.69

其中：股票 90,387,188.43 91.69

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 7,983,862.01 8.10

8 其他各项资产 204,573.72 0.21

9 合计 98,575,624.16 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 79,948,535.44 81.46

电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 12,766.32 0.01

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,849,700.00 2.90

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 务业 71,264.07 0.07

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 3,850,572.60 3.92

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,654,350.00 3.72

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 90,387,188.43 92.10

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 600519 贵州茅台 5,400 7,899,552.00 8.05

2 600809 山西汾酒 33,000 4,785,000.00 4.88

3 603288 海天味业 38,000 4,727,200.00 4.82

4 600887 伊利股份 150,000 4,669,500.00 4.76

5 600600 青岛啤酒 60,000 4,590,000.00 4.68

6 600298 安琪酵母 80,000 3,958,400.00 4.03

7 603259 药明康德 39,861 3,850,572.60 3.92

8 600438 通威股份 210,000 3,649,800.00 3.72

9 600882 妙可蓝多 100,042 3,630,524.18 3.70

10 603345 安井食品 30,000 3,540,000.00 3.61

11 603517 绝味食品 50,000 3,537,000.00 3.60

12 000858 五 粮 液 20,000 3,422,400.00 3.49

13 600276 恒瑞医药 35,980 3,320,954.00 3.38

14 002557 洽洽食品 50,018 2,710,475.42 2.76

15 000661 长春高新 6,000 2,611,800.00 2.66

16 600763 通策医疗 15,000 2,501,550.00 2.55

17 002511 中顺洁柔 110,000 2,453,000.00 2.50

18 600872 中炬高新 40,000 2,341,200.00 2.39

19 603708 家家悦 35,000 1,724,100.00 1.76

20 603899 晨光文具 30,000 1,638,000.00 1.67

21 603866 桃李面包 30,000 1,526,700.00 1.56

22 603919 金徽酒 79,975 1,390,765.25 1.42

23 600315 上海家化 27,000 1,293,300.00 1.32

24 600779 水井坊 20,000 1,248,400.00 1.27

25 600132 重庆啤酒 17,000 1,241,000.00 1.26

26 603317 天味食品 22,000 1,222,760.00 1.25

27 603369 今世缘 30,000 1,193,700.00 1.22


28 002044 美年健康 80,000 1,152,800.00 1.17

29 601933 永辉超市 120,000 1,125,600.00 1.15

30 600702 舍得酒业 30,000 1,120,500.00 1.14

31 603589 口子窖 22,000 1,119,800.00 1.14

32 000568 泸州老窖 12,000 1,093,440.00 1.11

33 603198 迎驾贡酒 50,000 1,088,500.00 1.11

34 600597 光明乳业 70,000 1,040,200.00 1.06

35 600197 伊力特 50,000 988,500.00 1.01

36 688200 华峰测控 672 181,339.20 0.18

37 688208 道通科技 2,907 157,821.03 0.16

38 688312 燕麦科技 2,687 139,804.61 0.14

39 688505 复旦张江 4,299 138,642.75 0.14

40 688516 奥特维 1,622 83,516.78 0.09

41 688568 中科星图 3,650 59,166.50 0.06

42 688528 秦川物联 3,751 42,498.83 0.04

43 688377 迪威尔 2,533 41,591.86 0.04

44 688600 皖仪科技 2,460 38,130.00 0.04

45 603087 甘李药业 279 27,983.70 0.03

46 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.02

47 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01

48 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01

49 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01

50 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01

51 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01

52 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 600585 海螺水泥 13,620,470.00 12.42

2 600887 伊利股份 12,122,404.68 11.05

3 600519 贵州茅台 10,091,669.60 9.20

4 601318 中国平安 6,845,630.00 6.24

5 600588 用友网络 6,658,203.15 6.07

6 002475 立讯精密 6,641,124.93 6.06

7 601933 永辉超市 6,640,361.00 6.05


8 002557 洽洽食品 6,296,992.46 5.74

9 600690 海尔智家 5,639,966.00 5.14

10 600570 恒生电子 5,463,508.00 4.98

11 600031 三一重工 5,311,094.00 4.84

12 601398 工商银行 5,202,587.00 4.74

13 603288 海天味业 5,083,966.60 4.64

14 601088 中国神华 5,018,560.00 4.58

15 600536 中国软件 4,928,886.80 4.49

16 600809 山西汾酒 4,893,022.99 4.46

17 002352 顺丰控股 4,770,679.00 4.35

18 603345 安井食品 4,377,163.84 3.99

19 600882 妙可蓝多 4,291,400.46 3.91

20 603881 数据港 4,261,082.95 3.89

21 688111 金山办公 4,240,240.71 3.87

22 603259 药明康德 4,124,405.20 3.76

23 002714 牧原股份 3,792,593.00 3.46

24 600600 青岛啤酒 3,735,091.09 3.41

25 000977 浪潮信息 3,564,806.00 3.25

26 300418 昆仑万维 3,529,277.00 3.22

27 600196 复星医药 3,515,784.00 3.21

28 002065 东华软件 3,486,227.00 3.18

29 601288 农业银行 3,401,922.00 3.10

30 600779 水井坊 3,336,417.00 3.04

31 600298 安琪酵母 3,255,233.00 2.97

32 601939 建设银行 3,217,992.00 2.93

33 000063 中兴通讯 3,215,240.00 2.93

34 603517 绝味食品 3,204,550.00 2.92

35 000858 五 粮 液 3,179,117.74 2.90

36 601328 交通银行 3,149,595.00 2.87

37 600438 通威股份 3,142,739.00 2.87

38 002511 中顺洁柔 3,043,916.36 2.78

39 603019 中科曙光 3,041,203.00 2.77

40 000568 泸州老窖 2,952,069.16 2.69

41 002180 纳思达 2,921,566.00 2.66

42 600276 恒瑞医药 2,910,608.68 2.65

43 600383 金地集团 2,902,583.96 2.65


44 601360 三六零 2,708,563.00 2.47

45 000661 长春高新 2,629,218.00 2.40

46 603986 兆易创新 2,456,421.00 2.24

47 603501 韦尔股份 2,207,533.00 2.01

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 600031 三一重工 13,990,451.02 12.76

2 601318 中国平安 13,953,434.00 12.72

3 600585 海螺水泥 13,292,611.02 12.12

4 600519 贵州茅台 11,371,286.00 10.37

5 600887 伊利股份 7,663,170.00 6.99

6 603288 海天味业 7,416,847.85 6.76

7 000651 格力电器 7,339,102.00 6.69

8 000858 五 粮 液 7,218,167.19 6.58

9 600588 用友网络 7,042,598.40 6.42

10 002475 立讯精密 7,026,737.50 6.41

11 000333 美的集团 6,954,168.00 6.34

12 600570 恒生电子 6,514,060.00 5.94

13 000157 中联重科 6,256,144.50 5.70

14 600779 水井坊 6,177,894.57 5.63

15 601933 永辉超市 5,987,488.00 5.46

16 600690 海尔智家 5,712,728.34 5.21

17 600009 上海机场 5,601,211.79 5.11

18 601398 工商银行 5,130,000.00 4.68

19 002352 顺丰控股 4,925,124.00 4.49

20 600703 三安光电 4,856,746.00 4.43

21 603881 数据港 4,850,273.00 4.42

22 002557 洽洽食品 4,807,644.00 4.38

23 601088 中国神华 4,801,831.00 4.38

24 600536 中国软件 4,627,161.00 4.22

25 688111 金山办公 4,546,493.28 4.15

26 000977 浪潮信息 4,030,830.00 3.68

27 600309 万华化学 3,840,405.00 3.50

28 601888 中国中免 3,703,624.00 3.38

29 000063 中兴通讯 3,634,724.60 3.31


30 600801 华新水泥 3,630,931.40 3.31

31 002714 牧原股份 3,540,166.00 3.23

32 002065 东华软件 3,428,398.00 3.13

33 000425 徐工机械 3,423,913.10 3.12

34 601288 农业银行 3,395,000.00 3.10

35 603198 迎驾贡酒 3,325,283.00 3.03

36 601939 建设银行 3,185,000.00 2.90

37 600809 山西汾酒 3,120,104.78 2.84

38 601328 交通银行 3,114,000.00 2.84

39 002180 纳思达 3,108,529.00 2.83

40 600196 复星医药 3,099,034.00 2.83

41 300418 昆仑万维 2,951,792.00 2.69

42 603986 兆易创新 2,905,907.00 2.65

43 600872 中炬高新 2,873,632.00 2.62

44 300760 迈瑞医疗 2,663,098.00 2.43

45 603019 中科曙光 2,555,257.20 2.33

46 600383 金地集团 2,471,493.00 2.25

47 603501 韦尔股份 2,346,732.00 2.14

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 288,565,360.03

卖出股票收入（成交）总额 315,210,367.56

注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

妙可蓝多：根据 2020 年 3 月 25 日中国证券监督管理委员会上海监管局对妙可蓝多的《上海
证监局关于对上海妙可蓝多食品科技股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》
（[2020]60 号）、《上海证监局关于对柴琇采取出具警示函监管措施的决定》（[2020]61 号），《上海证监局关于对白丽君采取出具警示函监管措施的决定》（[2020]62 号），决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。本基金做出如下说明：

第一，出具警示函针对的主要内容是公司的财务漏洞，具体处罚内容如下：经查，公司全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司于 2019 年 3 月向九台区营城远震养殖农民专业合作社、九台区营城兴奥养殖农民专业合作社、九台区营城义江养殖农民专业合作社、九台区营城大伸养殖农民专业合作社累计划款 8,950 万元，帮助上述四家合作社偿还金融机构借款，你公司控股股东及其配偶共同控制的企业——广泽投资控股集团有限公司为上述借款提供了连带责任保证，广泽科技的上述划款实质是代替关联方履行担保责任；广泽科技于 2019 年 5 月向你公司控股股东的配偶实际控制的企业——吉林省瑞创商贸有限公司划款 15,000 万元。上述合计 23,950 万元资金构成关联方非经营性资金占用。公司的上述行为违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号，证监会公告［2017]16 号修改）第一条第二项第一目和第六目的规定。公司未及时将控股股东及其关联方资金占用及关联交易情况予以披露，亦未在上述占用期间内的定期报告中就该事项进行披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第十九条第一款、第三十条第一款 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号一一半年度报告的内容与格式》（证监会公告
［2017]18 号）第三十八条和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的
内容与格式》（证监会公告［2016]33 号）第三条第一款、第一十二条的相关规定。

公司未对上述两笔资金占用进行会计处理，虚增 2019 年一季报货币资金 8,950 万元，虚增
2019 年半年报及三季报货币资金 23,950 万元，导致已披露的 2019 年一季报、半年报及三季报

的资产负债表存在虚假记载、未能真实反映你公司的财务状况，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款的规定。”

第二，2020 年 3 月 27 日内蒙蒙牛以协议转让方式受让本公司 20,467,853 股流通股份事项
已在中登公司办理完成过户登记手续。此后，蒙牛在公司财务主要岗位上均安排了人员，起到规范公司财务，以防漏洞的作用，很好的缓解了此前被出具警示函的内容。

第三，公司所处奶酪行业成长快，行业空间大，公司积极拓展市场，销售层面发展态势良好。
综上，我们认为 3 月 25 日的警示函对公司目前经营不造成重大恶性影响。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 34,828.44

2 应收证券清算款 25,506.16

3 应收股利 -

4 应收利息 731.59

5 应收申购款 143,507.53

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 204,573.72

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

537 134,748.23 65,164,522.79 90.06% 7,195,276.00 9.94%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

持有本基金 1,083,054.36 1.4968%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究

部门负责人持有本开放式基金 50~100

本基金基金经理持有本开放式基金 50~100


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2018 年 11 月 23 日 ）基金份额总额 293,258,029.62

本报告期期初基金份额总额 94,793,385.61

本报告期基金总申购份额 20,118,673.05

减:本报告期基金总赎回份额 42,552,259.87

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 72,359,798.79


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本报告期本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。

10.2.2 基金经理变动情况

本报告期本基金基金经理未曾变动。

10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况

本报告期本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 数量 占当期佣金 备注
成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

长江证券 2 465,795,460.53 77.57% 340,634.50 77.57% -

东兴证券 2 64,465,555.43 10.74% 47,143.47 10.74% -

银河证券 1 59,104,532.64 9.84% 43,222.78 9.84% -

国盛证券 2 11,100,747.71 1.85% 8,118.10 1.85% -

东北证券 2 31,175.00 0.01% 22.80 0.01% -

方正证券 2 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -


华泰证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

粤开证券 1 - - - - -

恒泰证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

东莞证券 1 - - - - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长盛多因子策略优选股票型证券 本公司网站、中国证监 2020 年 6 月 24 日

1 投资基金招募说明书（更新） 会基金电子披露网站

长盛多因子策略优选股票型证券 本公司网站、中国证监

2 投资基金招募说明书（更新）摘 会基金电子披露网站 2020 年 6 月 24 日

要

长盛基金管理有限公司关于取消 中国证券报、本公司网

3 旗下部分开放式基金在中信证券 站、中国证监会基金电 2020 年 4 月 28 日

（华南）申购费率优惠的公告 子披露网站

长盛多因子策略优选股票型证券 本公司网站、中国证监 2020 年 4 月 22 日

4 投资基金 2020 年第 1 季度报告 会基金电子披露网站

长盛多因子策略优选股票型证券 本公司网站、中国证监 2020 年 4 月 21 日

5 投资基金 2019 年度报告 会基金电子披露网站

长盛基金管理有限公司关于推迟 中国证券报、本公司网

6 披露旗下基金 2019 年年度报告 站、中国证监会基金电 2020 年 3 月 25 日

的公告 子披露网站

关于长盛基金管理有限公司直销 中国证券报、本公司网

7 柜台开展旗下部分基金费率优惠 站、中国证监会基金电 2020 年 3 月 16 日

活动的公告 子披露网站

长盛多因子策略优选股票型证券 本公司网站、中国证监 2020 年 1 月 18 日

8 投资基金 2019 年第 4 季度报告 会基金电子披露网站


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资

者 持有基金份额比例达到

序 期初 申购 赎回 份额占
类 或者超过 20%的时间区 持有份额

号 份额 份额 份额 比
别 间

机 20200212~20200317、

构 1 17,103,670.13 0.00 0.00 17,103,670.13 23.64%
20200409~20200630

2 20200101~20200630 30,172,659.46 0.00 0.00 30,172,659.46 41.70%

3 20200330~20200630 0.00 17,888,193.20 0.00 17,888,193.20 24.72%

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、长盛多因子策略优选股票型证券投资基金相关批准文件；

2、《长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛多因子策略优选股票型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛多因子策略优选股票型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司
2020 年 8 月 29 日
点击查看>>  附件