华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（原华夏中证四川国企改革交易型开放式指
数证券投资基金联接基金转型）

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年七月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金于 2020 年 2 月 24 日公告以
通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型为华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金有
关事项的议案》，会议议案于 2020 年 3 月 26 日获得通过，大会决议自同日起生效。自 2020 年 4
月 7 日起，“华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金”正式转型为“华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金报告期自 2020 年 4
月 7 日起至 2020 年 6 月 30 日止，原华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接
基金报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 4 月 6 日止。如无特殊说明，本报告中“本基金”指
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金及华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金。


§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 华夏中证四川国改 ETF 联接

基金主代码 006560

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 7 日

报告期末基金份额总额 19,737,032.04 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，以目标 ETF 作为其主要投资标
的，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。

业绩比较基准 中证四川国企改革指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）
*5%。

本基金属于股票 ETF 联接基金，主要通过投资于华夏中证四川
国企改革交易型开放式指数证券投资基金来实现对标的指数的
风险收益特征 紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证四川国企改革指数
收益率及华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基
金的表现密切相关，预期风险与收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏中证四川国改 ETF联接 A 华夏中证四川国改 ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 006560 006561

报告期末下属分级基金的份 13,584,156.55 份 6,152,875.49 份

额总额
原华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 华夏中证四川国改 ETF 联接

基金主代码 006560

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 22 日

报告期末基金份额总额 20,047,372.91 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，以目标 ETF 作为其主要投资标
的，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。

业绩比较基准 中证四川国企改革指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）
*5%。


本基金属于股票 ETF 联接基金，主要通过投资于华夏中证四川
国企改革交易型开放式指数证券投资基金来实现对标的指数的
风险收益特征 紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证四川国企改革指数
收益率及华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基
金的表现密切相关，预期风险与收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏中证四川国改 ETF联接 A 华夏中证四川国改 ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 006560 006561

报告期末下属分级基金的份 13,585,541.84 份 6,461,831.07 份

额总额

注：原华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金于 2020 年 4 月 7 日
转型为华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。自 2020 年 4 月 7
日起，《华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》生效。2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159962

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 6 日

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所
所

上市日期 2019 年 4 月 18 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟
踪标的指数，实现基金投资目标。

业绩比较基准 中证四川国企改革指数收益率。

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与
风险收益特征 货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，
在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

转型后 转型前

报告期（2020年4月7日至2020年6月 报告期（2020 年 4 月 1 日

主要财务指标 30日） 至2020年4月6日）

华夏中证四川国 华夏中证四川 华夏中证四川 华夏中证四川
改ETF联接A 国改ETF联接C 国改ETF联接A 国改ETF联接
C

1.本期已实现收益 -52,623.58 -29,172.28 -8,583.12 -12,441.82

2.本期利润 1,326,082.38 615,851.59 -53,731.94 38,347.68

3.加权平均基金份额本 0.0969 0.0957 -0.0103 0.0059
期利润

4.期末基金资产净值 13,429,136.54 6,056,096.61 12,111,054.22 5,739,358.41

5.期末基金份额净值 0.9886 0.9843 0.8915 0.8882

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③自 2020 年 4 月 7 日起，原华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金
转型为华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。
3.2 基金净值表现
3.2.1华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏中证四川国改 ETF 联接 A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

自基金转型 10.89% 1.02% 10.84% 1.04% 0.05% -0.02%
起至今
华夏中证四川国改 ETF 联接 C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

自基金转型 10.82% 1.02% 10.84% 1.04% -0.02% -0.02%
起至今
3.2.1.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图


（2020 年 4 月 7 日至 2020 年 6 月 30 日)

华夏中证四川国改 ETF 联接 A：
华夏中证四川国改 ETF 联接 C：

注：①自 2020 年 4 月 7 日起，原华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接
基金转型为华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。

②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。

3.2.2 原华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金
3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
原华夏中证四川国改ETF联接A：

份额净值 份额净值增 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

② 率③ 准差④

2020年4月1

日至 2020 年 0.68% 0.99% 0.71% 1.01% -0.03% -0.02%

4 月 6 日

过去三个月 -11.49% 2.07% -9.64% 2.15% -1.85% -0.08%

过去六个月 -9.18% 1.54% -6.79% 1.60% -2.39% -0.06%

过去一年 -14.13% 1.46% -10.57% 1.59% -3.56% -0.13%

自基金合同

生 效 起 至 -10.85% 1.40% 25.83% 1.61% -36.68% -0.21%

2020年4月6
日
原华夏中证四川国改ETF联接C：

份额净值 份额净值增 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

② 率③ 准差④

2020年4月1

日至 2020 年 0.67% 0.99% 0.71% 1.01% -0.04% -0.02%

4 月 6 日

过去三个月 -11.55% 2.07% -9.64% 2.15% -1.91% -0.08%

过去六个月 -9.32% 1.54% -6.79% 1.60% -2.53% -0.06%

过去一年 -14.40% 1.46% -10.57% 1.59% -3.83% -0.13%

自基金合同

生 效 起 至 -11.18% 1.40% 25.83% 1.61% -37.01% -0.21%

2020年4月6
日
3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

原华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2019年1月22日至2020年4月6日）

华夏中证四川国改 ETF 联接 A：
华夏中证四川国改 ETF 联接 C：

注：①3.2.2.1 表格中，过去三个月、过去六个月、过去一年指自 2020 年 4 月 6 日起过去三个
月、过去六个月、过去一年 。

②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
4.1.1 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

任本基金的基金经理期

姓名 职务 限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金 统计学硕士，CFA。曾任中证指
的基金 数有限公司研究部研究员、市场
庞亚平 经理、 2020-04-07 - 11 年 部主管。2016 年 1 月加入华夏基
数量投 金管理有限公司，曾任数量投资
资部总 部研究员、投资经理等。

监

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.2.2 原华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金

任本基金的基金经理期 证券从业

姓名 职务 限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金 统计学硕士，CFA。曾任中证指
的基金 数有限公司研究部研究员、市场
庞亚平 经理、 2019-01-22 2020-04-06 11 年 部主管。2016 年 1 月加入华夏基
数量投 金管理有限公司，曾任数量投资
资部总 部研究员、投资经理等。

监

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》《、证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证四川国企改革指数，基金业绩比较基准为：中证四川国企改革指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证四川国企改革指数以市值规模、盈利能力、盈利质量指标选取注册地位于四川省的中央企业、地方国有企业、以及四川省国资（含地州市）控制或能施加重大影响的上市公司股票为样本，以反映四川国有企业上市公司的整体表现。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF（华夏中证四川国企改革ETF交易型开放式指数证券投资基金）的份额从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。

2季度，全球疫情波动冲击有所缓解，各国陆续开始解封，中国、欧美等主要经济体引领全球经济进入修复阶段。国内方面，疫情得到有效控制，复产复工稳步推进，2季度经济数据持续改善奠定了全年经济逐级修复的态势。5月，工业增加值同比增长4.4%，已是疫情冲击后连续第三个月回升，建筑工程机械产量同比大幅增长显示基建投资对需求拉动作用明显。消费回升滞后于工业生产， 5月社会消费品零售总额同比下降2.8%，但从结构上看，必选消费维持稳健，可选消费得到显著修复，消费增速主要受餐饮和石油制品拖累。宏观政策上，两会期间发布的《政府工作报告》明确财政政策要“更加积极有为”，其中政府赤字率目标设为3.6%以上，新增地方政府专项债限额提高至3.75万亿，预计全年发行1万亿特别国债，同时计划通过减税降费为市场主体减负2.5万亿元；相较而言，货币政策定调在稳健的基础上适度灵活。从5月社融数据来看，政府债券发行放量拉动社会融资规模新增3.19万亿，大幅高于去年同期1.71万亿的新增额，而同期银行流动性边际收紧，显示以财政为主货币为辅的逆周期政策更注重流动性向实体经济需求转换。国际方面，疫情对欧美经济需求和生产均造成严重冲击，美联储预计美国2020年全年GDP将下滑6.5%，欧洲经济在进入疫情爆发前尚弱于美国，疫情暴发后更显疲软。为维持经济稳定，欧美各国货币政策依然相对宽松，但后续加大宽松空间有限。

市场方面，4月A股延续3月末以来流动性危机解除后的修复行情，但进入5月，由于中美摩擦
的加剧和货币宽松边际减弱，A股5月当月走平，市场逻辑也开始从流动性向基本面转换，6月国内宏观数据持续改善验证经济复苏趋势，股市再度走强。

基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

转型前，截至2020年4月6日，原华夏中证四川国改ETF联接A基金份额净值为0.8915元，2020年4月1日至4月6日期间份额净值增长率为0.68%，同期业绩比较基准增长率为0.71%，跟踪偏离度为-0.03%；原华夏中证四川国改ETF联接C基金份额净值为0.8882元，2020年4月1日至4月6日期间份额净值增长率为0.67%，同期业绩比较基准增长率为0.71%，跟踪偏离度为-0.04%；转型后，截止2020年6月30日，华夏中证四川国改ETF联接A基金份额净值为0.9886元，2020年4月7日至6月30日期间份额净值增长率为10.89%，同期业绩比较基准增长率为10.84%，跟踪偏离度为+0.05%；华夏中证四川国改ETF联接C基金份额净值为0.9843元，2020年4月7日至6月30日期间份额净值增长率为10.82%，同期业绩比较基准收益率为10.84%，跟踪偏离度为-0.02%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。

§5 投资组合报告

5.1 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
5.1.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 93,436.40 0.47

其中：股票 93,436.40 0.47

2 基金投资 18,471,896.95 93.82

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,083,563.78 5.50

8 其他各项资产 39,549.00 0.20

9 合计 19,688,446.13 100.00

5.1.2 期末投资目标基金明细

占基金
序号 基金名称 基金 运作方式 管理人 公允价值 资产净
类型 值比例
（%）

1 华夏中证四川国 股票型 交易型开 华夏基金管理有 18,471,896.95 94.80
改 ETF 放式 限公司

5.1.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.1.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 84,121.80 0.43

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,185.20 0.01

E 建筑业 764.00 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,365.40 0.03

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 93,436.40 0.48

5.1.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(％)

1 002935 天奥电子 1,430 33,833.80 0.17

2 002480 新筑股份 5,100 28,662.00 0.15

3 000568 泸州老窖 200 18,224.00 0.09

4 002777 久远银海 140 4,257.40 0.02

5 300678 中科信息 100 2,108.00 0.01

6 300019 硅宝科技 100 1,175.00 0.01


7 600674 川投能源 100 927.00 0.00

8 600979 广安爱众 260 798.20 0.00

9 600039 四川路桥 200 764.00 0.00

10 600392 盛和资源 100 705.00 0.00

5.1.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.1.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.1.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.1.12 投资组合报告附注
5.1.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.1.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.1.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 8,887.62

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 244.55

5 应收申购款 30,416.83

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 39,549.00

5.1.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.1.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
5.2 原华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金
5.2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 8,692,391.00 32.65

其中：股票 8,692,391.00 32.65

2 基金投资 7,308,460.84 27.45

3 固定收益投资 151,065.00 0.57

其中：债券 151,065.00 0.57

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -


其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

7 银行存款和结算备付金合计 10,455,938.53 39.28

8 其他各项资产 12,671.50 0.05

9 合计 26,620,526.87 100.00

5.2.2 期末投资目标基金明细

占基金
序号 基金名称 基金 运作方式 管理人 公允价值 资产净
类型 值比例
（%）

1 华夏中证四川国 股票型 交易型开 华夏基金管理有 7,308,460.84 40.94
改 ETF 放式 限公司

5.2.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 5,369,673.00 30.08

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,192,615.00 6.68

E 建筑业 293,660.00 1.65

F 批发和零售业 45,441.00 0.25

G 交通运输、仓储和邮政业 64,260.00 0.36

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 575,966.00 3.23

J 金融业 793,908.00 4.45

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 161,055.00 0.90

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 65,448.00 0.37

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 130,365.00 0.73

S 综合 - -

合计 8,692,391.00 48.70

5.2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(％)

1 000858 五 粮 液 10,800 1,269,216.00 7.11


2 000568 泸州老窖 16,400 1,218,520.00 6.83

3 600674 川投能源 51,400 478,020.00 2.68

4 601838 成都银行 53,100 398,781.00 2.23

5 002926 华西证券 38,700 395,127.00 2.21

6 002268 卫 士 通 17,100 384,750.00 2.16

7 600528 中铁工业 32,400 301,968.00 1.69

8 600839 四川长虹 108,100 295,113.00 1.65

9 600875 东方电气 32,400 274,752.00 1.54

10 000629 攀钢钒钛 125,100 273,969.00 1.53

5.2.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 151,065.00 0.85

其中：政策性金融债 151,065.00 0.85

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 151,065.00 0.85

5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)

1 018007 国开 1801 1,500 151,065.00 0.85

2 - - - - -

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.2.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.2.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.2.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.2.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.2.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.2.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.2.12 投资组合报告附注
5.2.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.2.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.2.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 6,223.87

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,561.42

5 应收申购款 1,886.21

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,671.50

5.2.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.2.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.2.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

6.1华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

单位：份

项目 华夏中证四川国改ETF 华夏中证四川国改ETF联
联接A 接C

基金转型日（2020年4月7日）基金份额 13,585,541.84 6,461,831.07
总额

基金转型日起至报告期期末基金总申购 561,802.63 907,377.99
份额

减：基金转型日起至报告期期末基金总 563,187.92 1,216,333.57
赎回份额

基金转型日起至报告期期末基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份额总额 13,584,156.55 6,152,875.49

注：自 2020 年 4 月 7 日起，原华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基
金转型为华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。
6.2原华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金

单位：份

项目 华夏中证四川国改ETF 华夏中证四川国改ETF联
联接A 接C

本报告期期初基金份额总额 2,448,285.93 6,484,660.23

报告期基金总申购份额 11,144,391.37 12,728.39

减：报告期基金总赎回份额 7,135.46 35,557.55

报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 13,585,541.84 6,461,831.07

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

7.1.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

基金转型日（2020 年 4 月 7 日）管理人持有的本基金 13,193,786.50
份额

基金转型日起至报告期期末买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 13,193,786.50

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 66.85

7.1.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 原华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金
7.2.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 2,052,966.54

报告期期间买入/申购总份额 11,140,819.96

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 13,193,786.50

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 65.81

7.2.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费
率

1 申购 2020-04-02 11,140,819.96 10,000,000.00 -

合计 11,140,819.96 10,000,000.00

注：本基金管理人此项申购本基金适用的费用为 1,000.00 元。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总 持有份额占基 发起份额总 发起份额占基 发起份额承
数 金总份额比例 数 金总份额比例 诺持有期限

基金管理人固有 13,193,786.50 66.85% 11,140,819.96 56.45% 不少于三年
资金

基金管理人高级 - - - - -
管理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 13,193,786.50 66.85% 11,140,819.96 56.45% 不少于三年


§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
9.1.1华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者类 额比例达到 份额占
别 序号 或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比

20%的时间

区间

2020-04-07

机构 1 至 13,193,786.50 - - 13,193,786.50 66.85%
2020-06-30

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及
时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
9.1.2原华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者类 额比例达到 份额占
别 序号 或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比

20%的时间

区间

2020-04-01

机构 1 至 2,052,966.54 11,140,819.96 - 13,193,786.50 65.81%
2020-04-06

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及
时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

本基金本报告期无已披露的重大事项。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金
管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金
管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理
人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏 MSCI
中国 A 股国际通 ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、
华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证 5G 通信主题 ETF、华夏中证人工智
能主题 ETF、华夏国证半导体芯片 ETF、华夏中证新能源汽车 ETF、华夏粤港澳大湾区创新 100ETF、
华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、
华夏中证全指房地产 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生
ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF 和华
夏黄金 ETF，初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统
计报告，2020 年在基金分类排名中（截至 2020 年 6 月 30 日数据），华夏双债债券(C 类)在“债券
基金-普通债券型基金-普通债券型基金（可投转债）（非 A 类）”中排序 1/123；华夏鼎利债券 (A类)和华夏鼎沛债券（A 类）在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A 类）”中分别排序 2/248 和 6/248；华夏鼎琪三个月定开债券在“债券基金-定期开放式纯债债券型基金-定期开放式纯债债券型基金（A 类）”中排序 2/345；华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级）（A 类）”中排序 9/22；华夏创新前沿股票和华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A 类）”中排序 2/203 和 10/203；华夏科技成长股票在“股票基金-行业主题股票型基金-TMT 与信息技术行业股票型基金（A 类）”中排序 1/10；华夏医疗健康混合(A 类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（A 类）”中排序 5/225；华夏乐享健康混合在“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A 类）”中排序 5/490；华夏磐泰混合(LOF)在“混合基金-偏债型基金-偏债型基金（A 类）”中分别排序 6/125；华夏移动互联混合（QDII）和华夏新时代混合（QDII）

在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金（A 类）”中分别排序 4/36 和 7/36；华夏中证 AH 经
济蓝筹股票指数(C 类)在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金（非 A 类）”
中排序 6/21，华夏创业板 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-规模指数股票 ETF 基金”中排序 3/78；
华夏消费 ETF 及华夏医药 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-行业指数股票 ETF 基金”中分别排
序 7/35 和 4/35；华夏战略新兴成指 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-主题指数股票 ETF 基金”
中排序 5/53；华夏创成长 ETF 及华夏创蓝筹 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-策略指数股票 ETF
基金”中分别排序 1/17 和 3/17；华夏创业板 ETF 联接及华夏中小板 ETF 联接在“股票基金-股票
ETF 联接基金-规模指数股票 ETF 联接基金（A 类）”中分别排序 1/61 和 9/61；华夏战略新兴成指
ETF 联接在“股票基金-股票 ETF 联接基金-主题指数股票 ETF 联接基金（非 A 类）”中排序 3/28。
2 季度， 在证券时报社主办的由晨星资讯、上海证券和济安金信提供数据和研究支持的第十五届中国基金业明星基金奖评选中，华夏基金荣获“ETF 管理明星基金公司”，华夏回报混合荣获“五年持续回报绝对收益策略明星基金”。在客户服务方面，2 季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金管家客户端资料上传功能和收益率展示数据功能完成了升级优化，为投资者的业务办理提供了便利，同时也方便客户详细了解账户收益情况；（2）与渤海银行、中天证券、金海九州、普益基金等代销机构合作，提供了更多便捷的理财渠道；（3）开展了“凡是家人，都有户口本”、 “人未动，心已跳”、 “乘风破浪的他们”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录
1、中国证监会准予华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的文件； 2、中国证监会准予华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更注册的 文件；
3、《华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》；
4、《华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》；
5、《华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
6、《华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
7、法律意见书；
8、基金管理人业务资格批件、营业执照；
9、基金托管人业务资格批件、营业执照。

10.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
10.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司
二〇二〇年七月二十日
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