泰康中证港股通非银行金融主题指数型
发起式证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2020 年 4 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期为 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现 ......8

3.3 其他指标 ...... 错误!未定义书签。

3.4 过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告 ......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明... 错误!未定义书签。

§5 托管人报告 ......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18

§6 审计报告 ......19

6.1 审计报告基本信息......19

6.2 审计报告的基本内容......19

§7 年度财务报表 ......22

7.1 资产负债表 ......22

7.2 利润表 ......23

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......24

7.4 报表附注 ......25

§8 投资组合报告 ......56

8.1 期末基金资产组合情况......56

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......56

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......57

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......58

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......60

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......61


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......61

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......61

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......61

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......61

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......61

8.12 投资组合报告附注......62

§9 基金份额持有人信息 ......64

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......64

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......64

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......64

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况......65

§10 开放式基金份额变动 ......66
§11 重大事件揭示 ......67

11.1 基金份额持有人大会决议......67

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......67

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......67

11.4 基金投资策略的改变......67

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......67

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......67

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......67

11.8 其他重大事件 ......69

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......75

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......75

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......75

§13 备查文件目录 ......76

13.1 备查文件目录 ......76

13.2 存放地点 ......76

13.3 查阅方式 ......76

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资
基金

基金简称 泰康中证港股通非银指数

基金主代码 006578

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 21 日

基金管理人 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 27,380,360.44 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 泰康中证港股通非银指数 A 泰康中证港股通非银指数C

下属分级基金的交易代码： 006578 006579

报告期末下属分级基金的份额总额 18,491,681.07 份 8,888,679.37 份

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数 中
的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行
相应的调整。

股票投资方面，本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其
逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低
买入成本。本基金还将根据标的指数成份股及其权重的变动，根据法律法规中
的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其投资组合进行适时调整，以保证基
金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。

本基金将定期、不定期对投资组合进行绩效评定，以衡量指数化投资过程中投
资组合的跟踪表现，并通过控制跟踪误差来进行风险管理。

债券投资方面，本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，投资于债券资产。
信用策略中，本基金将重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司 治
理、财务质量、融资目的等要素，综合评价并定期更新信用债券的信用等级；
同时，结合宏观经济分析，合理预测信用利差曲线的变动趋势，确定信用债券
的 配置比例。可转换债券投资策略中，本基金将选择公司基本素质优良、其
对应的基础证 券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价
模型等数量化估值 工具评定其投资价值，以合理价格买入。中小企业私募债
的投资策略中，本基金主要基于信用品种投资，在此基础上 重点分析信用风
险及流动性风险。

业绩比较基准 中证港股通非银行金融主题指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+金融机构
人民币活期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。


本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰康资产管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 陈玮光 郭明

人 联系电话 010-58753683 （010）66105798

电子邮箱 chenwg06@taikangamc.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4001895522 95588

传真 010-57818785 （010）66105799

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街 55
张杨路 828-838 号 26F07、F08 号

室

办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰 北京市西城区复兴门内大街 55
康国际大厦 5 层 号

邮政编码 100033 100140

法定代表人 段国圣 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.tkfunds.com.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领
普通合伙) 展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

注册登记机构 泰康资产管理有限责任公司 北京市西城区武定侯街 2 号泰康国
际大厦 5 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 2018 年 12 月 21 日(基金合同生效

2019 年

数据和指标 日)-2018 年 12 月 31 日

泰康中证港股通 泰康中证港股通 泰康中证港股通非银 泰康中证港股通非
非银指数 A 非银指数 C 指数 A 银指数 C

本期已实现 1,547,253.01 676,073.94 5,786.73 3,774.41
收益

本期利润 3,207,295.83 1,466,501.75 6,019.61 3,979.53

加权平均基 0.1995 0.1627 0.0004 0.0003
金份额本期
利润

本期加权平 17.43% 14.28% 0.04% 0.03%
均净值利润
率

本期基金份 19.73% 19.39% 0.04% 0.03%
额净值增长
率
3.1.2 期末

2019 年末 2018 年末

数据和指标

期末可供分 1,942,308.02 904,159.65 5,786.73 3,774.41
配利润

期末可供分 0.1050 0.1017 0.0004 0.0003
配基金份额
利润

期末基金资 22,148,590.42 10,616,042.73 13,704,765.64 12,070,406.84
产净值

期末基金份 1.1978 1.1943 1.0004 1.0003
额净值

3.1.3 累

2019 年末 2018 年末

计期末指标

基金份额累 19.78% 19.43% 0.04% 0.03%
计净值增长
率
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。（3）本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康中证港股通非银指数 A

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去三个月 8.09% 1.01% 8.67% 1.03% -0.58% -0.02%

过去六个月 1.41% 1.06% 1.73% 1.08% -0.32% -0.02%

过去一年 19.73% 1.19% 18.63% 1.23% 1.10% -0.04%

自基金合同

19.78% 1.18% 17.37% 1.22% 2.41% -0.04%
生效起至今

泰康中证港股通非银指数 C

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去三个月 7.97% 1.01% 8.67% 1.03% -0.70% -0.02%

过去六个月 1.25% 1.06% 1.73% 1.08% -0.48% -0.02%

过去一年 19.39% 1.19% 18.63% 1.23% 0.76% -0.04%

自基金合同

19.43% 1.18% 17.37% 1.22% 2.06% -0.04%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2018 年 12 月 21 日生效。

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金成立于 2018 年 12 月 21 日，2018 度净值增长率的计算期间为 2018 年 12 月 21 日至 2018
年 12 月 31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自合同生效日(2018 年 12 月 21 日)至报告期截止日(2019 年 12 月 31 日)未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）成立于 2006 年，前身为泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心，投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外公开市场投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金
产品、QDII 专户、公募基金产品、基本养老保险基金投资管理等。截至 2019 年 12 月 31 日，泰
康资产管理资产总规模超过 17000 亿元。除管理泰康委托的资产外，泰康资产管理的第三方业务
总规模突破 9000 亿元，另类投资管理规模超过 3900 亿元。目前泰康资产退休金管理规模超过 3800
亿元，其中企业年金管理规模超过 2600 亿元，是国内最大的企业年金投资管理人。

2015 年 4 月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务
资格的保险资产管理公司。截至 2019 年 12 月 31 日，公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康
新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康安益纯债债券型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康安惠纯债债券型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泰康现金管家货币市场基金、泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金、泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰康景泰回报混合型证券投资基金、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金、泰康均衡优选混合型证券投资基金、泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金、泰康颐年混合型证券投资基金、泰康颐享混合型证券投资基金、泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金、泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金、泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金、泰康裕泰债券型证券投资基金、泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金、泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金、泰康产业升级混合型证券投资基金、泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金、泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金、泰康信用精选债券型证券投资基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、泰康沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、泰康润和两年定
期开放债券型证券投资基金共 39 只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期

姓名 职务 限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

黄成扬于 2017 年 7
月加入泰康资产管
理有限责任公司，现
担任公募事业部投
资部股票投资总监。
2007 年 7 月至 2008
年 12 月在金捷基金
担任研究部研究员，
2009 年 1 月至 2012
年 2 月在恒星资产
管理公司担任研究
部研究员，2012 年 2
月至 2017 年 7 月在
长盛基金国际业务
部历任高级研究员、
专户投资经理、基金
经理。2015 年 7 月
21 日至 2017 年 7 月
本基金基 2018年12月 14 日担任长盛环球
黄成扬 金经理 21 日 - 13 景气行业大盘精选
证券投资基金基金
经理。2017 年 11 月
21 日至今担任泰康
沪港深精选灵活配
置混合型证券投资
基金、泰康沪港深价
值优选灵活配置混
合型证券投资基金
基金经理。2018 年
12 月 21 日至今担任
泰康中证港股通非
银行金融主题指数
型发起式证券投资
基金基金经理。2019
年 1 月 29 日至今担
任泰康中证港股通
地产指数型发起式
证券投资基金基金
经理。2019 年 4 月 3


日至今担任泰康中
证港股通 TMT 主题
指数型发起式证券
投资基金基金经理。
2019 年 4 月 9 日至
今担任泰康中证港
股通大消费主题指
数型发起式证券投
资基金基金经理。
2019 年 4 月 16 日至
今担任泰康港股通
中证香港银行投资
指数型发起式证券
投资基金基金经理。

刘伟于 2011 年 6 月
加入泰康资产，历任
风险控制部风险管
理研究员、高级经
理，公募事业部投资
部金融工程研究员、
基金经理助理。现任
公募事业部投资部
量化投资总监。2017
年5月4日至今任泰
康沪港深精选灵活
配置混合型证券投
资基金、泰康沪港深
价值优选灵活配置
本基金基 2018年12月 混合型证券投资基
刘伟 金经理 21 日 - 9 金基金经理。2017
年 9 月 29 日至今担
任泰康泉林量化价
值精选混合型证券
投资基金基金经理。
2018 年 2 月 6 日至
今担任泰康睿利量
化多策略混合型证
券投资基金基金经
理。2018 年 12 月 21
日至今担任泰康中
证港股通非银行金
融主题指数型发起
式证券投资基金基
金经理。2019 年 1
月 29 日至今担任泰


康中证港股通地产
指数型发起式证券
投资基金基金经理。
2019 年 4 月 3 日至
今担任泰康中证港
股通 TMT 主题指数
型发起式证券投资
基金基金经理。2019
年4月9日至今担任
泰康中证港股通大
消费主题指数型发
起式证券投资基金
基金经理。2019 年 4
月 16 日至今担任泰
康港股通中证香港
银行投资指数型发
起式证券投资基金
基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中的披露日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了公平交易制度和流程，并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的相关规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公
司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面，2019 年经济边际下行，但在四季度有所企稳。GDP 从 2018 年四季度的 6.4%
下降到 2019 年四季度的 6.0%，下行期体现在二季度及三季度，伴随着制造业投资的下行、零售在汽车等可选品销量下行的带动下走弱、出口由于贸易战的影响下台阶等因素的驱动。到了四季度，出口开始筑底，工业增加值、零售等增速边际小幅回暖，带动经济有所企稳。通胀方面，CPI下半年在猪价的带动下明显上行，PPI 全年在 0 附近波动。货币条件方面，汇率小幅贬值，社融增速在一季度上行后保持平稳。

权益市场方面，一季度全球股市普涨，A 股市场大幅领先，港股市场相对滞后。我们认为股市上涨的主要原因来自于投资者心态的转变：包括对于经济前景和经济转型的看法从极度悲观转为相对中性乃至乐观，同时中美贸易谈判也随着中美不断互访取得了切实的进展和美联储停止加息进程，也似乎让投资者感觉到全球经济在通向衰退的道路上有所止步。进入二季度中美贸易谈判再度出现波折，虽然在 6 月底的 G20 峰会上两国领导人再度会面定下重启谈判，但仍然给全球的经济前景增加些许阴影。进入三季度，无论是央行还是美联储的宽松力度似乎都未达到投资者的预期，背后的实质是贸易战阴影下全球增长乏力，全球主要股市在本季度均有一次回撤，同时香港由于反对引渡条例引发的抗议活动愈演愈烈，尤其引发了香港本地股的抛售，但抛售之后香港的估值已经到了一个在历史上都属于比较便宜的位置。四季度，美联储年内第三次降息，同时通过回购向市场释放了数千亿美金的流动性，引领了全球流动性的继续宽松；经济层面，摩根大
通全球制造业指数连续数月回升，中国临近 19 年的经济数据亦显示经济快速下滑告一段落。在此背景下，恒生指数在本季度上涨 8.61%，从成熟市场到新兴市场均有一波 risk-on 行情。从数据
和板块上看，上半年从上证综指上涨 22.30%，沪深 300 上涨 36.07%，恒生指数上涨 9.07%，其中
港股消费品与咨询科技行业涨幅靠前，港股电讯、能源等行业表现不佳。

具体操作方面，在无大额申购或赎回等特殊情况时，基金基本保持了较高的仓位，注重保持精细化管理，较好的实现了跟踪误差控制目标，指数跟踪效果良好。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰康港股通非银指数 A 基金份额净值为 1.1978 元,本报告期基金份额净值增
长率为 19.73%；截至本报告期末泰康港股通非银指数 C 基金份额净值为 1.1943 元,本报告期基金
份额净值增长率为 19.39%；同期业绩比较基准增长率为 18.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2020 年，在没有疫情冲击的情形下，经济按照原有的节奏运行，有望经历库存周期筑底带来的经济弱企稳。但疫情扰乱了经济运行了节奏，一季度经济或出现较为明显的下行；但这种疫情的冲击是较为短期的，随着疫情得到控制，经济活动步入正常，GDP 从二季度开始有望回到前期运行的中枢附近。政策上，合理充裕的流动性环境仍将持续，货币政策将继续致力于降低社会融资成本，同时财政政策也有望边际发力，以对冲疫情带来的负面影响。

权益市场方面，2020 年，我们对于宏观周期的判断是迎来喘息之机的一年，但新型冠状病毒疫情的传播，会在多大程度上影响周期的复苏，还需要仔细的追踪评估。所幸国内的流动性宽松，以及海外的宏观和货币政策进一步缓和，目前看都得以维系，又有较高的股息率作为基础，我们即便身处疫情肆虐的时点，对于港股也并不悲观。

我们将紧密跟踪经济和市场变化，保持精细化管理，控制跟踪误差，力争把握机会、规避风险，为基金持有人取得较好回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：

本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，定期与不定期地对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监督检查。

同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；建立可供投资的基础库和禁投库，并适时对个券进行维护更新，通过信息技术建立完善投资交易监控系统；设立专人负责信息披露工作，
信息披露做到真实、准确、完整、及时；完善公司风险管理指标及流程，监控公司各项业务的运作状况和风险程度；内部监察稽核人员日常对基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司公募业务风险控制委员会。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有公募估值小组，并制定了相关制度及流程。公司公募估值小组设成员若干名，成员由公募各相关部门组成，包括风险控制部、运营管理部、投资部、监察稽核部等。公募估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。

本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金的管理人——泰康资产管理有限责任公司在泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对泰康资产管理有限责任公司编制和披露的泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 24060 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金全体
基金份额持有人：

审计意见 (一)我们审计的内容

我们审计了泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投
资基金(以下简称“泰康中证港股通非银指数”)的财务报表，包括
2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度
和 2018 年 12 月 21 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日止期
间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了泰康中证港股通非银指数 2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31
日的财务状况以及 2019 年度和 2018 年 12 月 21 日(基金合同生效
日)至 2018 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰康中证港股通非
银指数，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 无。

其他事项 无。

其他信息 无。

管理层和治理层对财务报表的 泰康中证港股通非银指数的基金管理人泰康资产管理有限责任公
责任 司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务


操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰康中证港股通非
银指数的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并
运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算泰康中证港股
通非银指数、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督泰康中证港股通非银指数的财务报告
过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰康中证港股通非银指
数持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则


要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披
露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致泰康中证港股通非银指数不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 张 勇 周 祎

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心
11 楼

审计报告日期 2020 年 4 月 24 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金

报告截止日： 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 1,796,670.33 14,958,970.09

结算备付金 283,785.84 -

存出保证金 20,691.06 -

交易性金融资产 7.4.7.2 31,330,189.80 1,263,064.00

其中：股票投资 30,329,589.80 -

基金投资 - -

债券投资 1,000,600.00 1,263,064.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 10,000,000.00

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 22,590.93 34,481.62

应收股利 - -

应收申购款 386,496.35 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 33,840,424.31 26,256,515.71

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 469,402.16 474,697.91

应付赎回款 538,321.85 -

应付管理人报酬 13,710.86 3,529.89

应付托管费 2,742.17 705.98

应付销售服务费 3,731.94 1,322.49

应付交易费用 7.4.7.7 4,571.70 -

应交税费 - -

应付利息 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 43,310.48 1,086.96

负债合计 1,075,791.16 481,343.23

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 27,380,360.44 25,765,173.34

未分配利润 7.4.7.10 5,384,272.71 9,999.14

所有者权益合计 32,764,633.15 25,775,172.48

负债和所有者权益总计 33,840,424.31 26,256,515.71

注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，泰康中证港股通非银指数 A 基金份额净值 1.1978 元，基金
份额总额 18,491,681.07 份；泰康中证港股通非银指数 C 基金份额净值 1.1943 元，基金份额总
额 8,888,679.37 份。泰康中证港股通非银指数份额总额合计为 27,380,360.44 份。
7.2 利润表
会计主体：泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 12 月 21 日(基
年 12 月 31 日 金合同生效日)至 2018
年 12 月 31 日

一、收入 5,121,120.76 16,657.16

1.利息收入 51,045.34 16,219.16

其中：存款利息收入 7.4.7.11 14,908.06 4,187.73

债券利息收入 28,160.59 471.69

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 7,976.69 11,559.74

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,590,432.14 -

其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,119,680.48 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -2,159.80 -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 472,911.46 -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 2,450,470.63 438.00
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）


5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 29,172.65 -
列）

减：二、费用 447,323.18 6,658.02

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 143,191.81 3,529.89

2．托管费 7.4.10.2.2 28,638.45 705.98

3．销售服务费 7.4.10.2.3 40,968.76 1,322.49

4．交易费用 7.4.7.19 158,352.52 12.70

5．利息支出 583.90 -

其中：卖出回购金融资产支出 583.90 -

6．税金及附加 - -

7．其他费用 7.4.7.20 75,587.74 1,086.96

三、利润总额 （亏损总额以“-” 4,673,797.58 9,999.14
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 4,673,797.58 9,999.14
填列）

注：本基金合同生效日为 2018 年 12 月 21 日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2018 年 12
月 21 日至 2018 年 12 月 31 日止期间。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 25,765,173.34 9,999.14 25,775,172.48
金净值）

二、本期经营活动产生的 - 4,673,797.58 4,673,797.58
基金净值变动数（本期利
润）

三、本期基金份额交易产 1,615,187.10 700,475.99 2,315,663.09
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 57,118,170.57 8,058,545.00 65,176,715.57

2.基金赎回款 -55,502,983.47 -7,358,069.01 -62,861,052.48

四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 27,380,360.44 5,384,272.71 32,764,633.15
金净值）

上年度可比期间

2018 年 12 月 21 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 25,765,173.34 - 25,765,173.34
金净值）

二、本期经营活动产生的 - 9,999.14 9,999.14
基金净值变动数（本期利
润）

三、本期基金份额交易产 - - -
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 25,765,173.34 9,999.14 25,775,172.48
金净值）

注：本基金合同生效日为 2018 年 12 月 21 日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2018 年 12
月 21 日至 2018 年 12 月 31 日止期间。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______段国圣______ ______金志刚______ ____李俊佑____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018] 1644 号《关于准予泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币 25,760,952.75 元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第 1800458 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰康中证港股通非银行
金融主题指数型发起式证券投资基金基金合同》于 2018 年 12 月 21 日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 25,765,173.34 份基金份额，其中认购资金利息折合 4,220.59 份基金份额。本基金的基金管理人为泰康资产管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,500.05 基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。

根据《泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不
收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。
由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票，并包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券资产(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的 80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证港股通非银行金融主题指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%。

本财务报表由本基金的基金管理人泰康资产管理有限责任公司于2020年4月24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 12
月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较报表的实际编制期间为 2018 年 12
月 21 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日止期间。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类


金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相
应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

1.估值方法及关键假设


根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票 剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

2.外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

活期存款 1,796,670.33 14,958,970.09

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计： 1,796,670.33 14,958,970.09

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 27,879,781.17 30,329,589.80 2,449,808.63

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 999,500.00 1,000,600.00 1,100.00
银行间市场 - - -

合计 999,500.00 1,000,600.00 1,100.00


资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 28,879,281.17 31,330,189.80 2,450,908.63

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 1,262,626.00 1,263,064.00 438.00
银行间市场 - - -

合计 1,262,626.00 1,263,064.00 438.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,262,626.00 1,263,064.00 438.00

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

上年度末

2018 年 12 月 31 日

项目 账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 10,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 10,000,000.00 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末及上年度末，本基金未持有因买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 385.66 4,187.73

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 117.87 -

应收债券利息 22,087.40 21,081.54

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - 9,212.35

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 - -

合计 22,590.93 34,481.62

7.4.7.6 其他资产
本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 4,571.70 -

银行间市场应付交易费用 - -

合计 4,571.70 -

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 310.48 -

应付证券出借违约金 - -

预提费用 33,000.00 -

指数使用费 10,000.00 1,086.96

合计 43,310.48 1,086.96

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

泰康中证港股通非银指数 A

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 13,698,746.03 13,698,746.03

本期申购 20,748,030.91 20,748,030.91

本期赎回（以“-”号填列） -15,955,095.87 -15,955,095.87

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 18,491,681.07 18,491,681.07

金额单位：人民币元

泰康中证港股通非银指数 C

本期

项目

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 12,066,427.31 12,066,427.31

本期申购 36,370,139.66 36,370,139.66

本期赎回（以“-”号填列） -39,547,887.60 -39,547,887.60

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 8,888,679.37 8,888,679.37

注：1.申购包含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

2.本基金自 2018 年 11 月 26 日至 2018 年 12 月 19 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
25,760,952.75 元,其中 A 类基金有效净认购资金为 13,696,338.12 元，C 类基金有效净认购资金
为 12,064,614.63 元。根据《泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》和《泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告》的规
定，本基金设立募集期内认购 A 类基金资金产生的利息收入 2,407.91 元和认购 C 类基金资金产生
的利息收入 1,812.68 元在本基金成立后，分别折算为 2,407.91 份 A 类基金份额和 1,812.68 份 C
类基金份额，划入基金份额持有人账户。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

泰康中证港股通非银指数 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 5,786.73 232.88 6,019.61

本期利润 1,547,253.01 1,660,042.82 3,207,295.83

本期基金份额交易 389,268.28 54,325.63 443,593.91
产生的变动数

其中：基金申购款 1,220,608.86 1,585,179.28 2,805,788.14

基金赎回款 -831,340.58 -1,530,853.65 -2,362,194.23

本期已分配利润 - - -

本期末 1,942,308.02 1,714,601.33 3,656,909.35


单位：人民币元

泰康中证港股通非银指数 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,774.41 205.12 3,979.53

本期利润 676,073.94 790,427.81 1,466,501.75

本期基金份额交易 224,311.30 32,570.78 256,882.08
产生的变动数

其中：基金申购款 2,514,375.32 2,738,381.54 5,252,756.86

基金赎回款 -2,290,064.02 -2,705,810.76 -4,995,874.78

本期已分配利润 - - -

本期末 904,159.65 823,203.71 1,727,363.36

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 12 月 21 日(基金合同生效
12 月 31 日 日)至 2018 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 11,644.02 4,187.73

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 2,727.51 -

其他 536.53 -

合计 14,908.06 4,187.73

7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018年12月21日(基金
年 12 月 31 日 合同生效日)至 2018 年 12 月


31 日

卖出股票成交总额 29,962,741.13 -

减：卖出股票成本总额 27,843,060.65 -

买卖股票差价收入 2,119,680.48 -

7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2018年12月21日(基金
项目 2019年1月1日至2019

合同生效日)至2018年12月
年12月31日

31日

债券投资收益——买卖债券（、债 -2,159.80 -
转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 -2,159.80 -

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

2018年12月21日(基金
项目 2019年1月1日至2019

合同生效日)至2018年12月
年12月31日

31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 1,555,981.21 -
付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 1,513,726.00 -
期兑付）成本总额

减：应收利息总额 44,415.01 -


买卖债券差价收入 -2,159.80 -

7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

本报告期及上年度可比期间 2018 年 12 月 21 日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日，本基
金无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益

本报告期及上年度可比期间 2018 年 12 月 21 日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日，本基
金无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益

本报告期及上年度可比期间 2018 年 12 月 21 日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日，本基
金无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 12 月 21 日(基金合同生效
月 31 日 日)至 2018 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 472,911.46 -

其中：证券出借权益补偿收 - -
入

基金投资产生的股利收益 - -

合计 472,911.46 -

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018年12月21日(基金合同
年 12 月 31 日 生效日)至 2018 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 2,450,470.63 438.00

——股票投资 2,449,808.63 -

——债券投资 662.00 438.00

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -


减: 应税金融商品公允价 -
值变动产生的预估增 -

值税

合计 2,450,470.63 438.00

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018年12月21日(基金合同生
12 月 31 日 效日)至 2018 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 28,543.81 -

基金转换费收入 628.84 -

合计 29,172.65 -

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中：申购费补差收取具体情况，视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018年12月21日(基金合同生
12 月 31 日 效日)至 2018 年 12 月 31 日

交易所市场交易费用 158,352.52 12.70

银行间市场交易费用 - -

交易基金产生的费用 - -

其中：申购费 - -

赎回费 - -

合计 158,352.52 12.70

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2019 年 1 月 1 日至 2019 2018年12月21日(基金合同


年 12 月 31 日 生效日)至 2018 年 12 月 31 日

审计费用 33,000.00 -

信息披露费 - -

证券出借违约金 - -

其他 2,479.05 -

指数使用费 40,108.69 1,086.96

合计 75,587.74 1,086.96

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

泰康保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本报告期及上年度可比期间 2018 年 12 月 21 日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日，本基
金无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 12 月 21 日(基金合同生效


月 31 日 日)至 2018 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付 143,191.81 3,529.89

的管理费

其中：支付销售机构的客 23,430.80 1,380.66

户维护费
注：支付基金管理人泰康资产管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 12 月 21 日(基金合同生效
月 31 日 日)至 2018 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付 28,638.45 705.98

的托管费
注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

泰康中证港股通非 泰康中证港股通非

合计

银指数 A 银指数 C

工商银行 - 4,989.49 4,989.49

泰康资产管理有限公司 - 19,402.66 19,402.66

合计 - 24,392.15 24,392.15

获得销售服务费的 上年度可比期间

各关联方名称 2018 年 12 月 21 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的销售服务费

泰康中证港股通非 泰康中证港股通非

合计

银指数 A 银指数 C

工商银行 - 1,121.99 1,121.99

泰康资产管理有限公司 - 87.50 87.50

合计 - 1,209.49 1,209.49

注：本基金 A 类基金份额不计提销售服务费，C 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰康资产管理有限责任公司，再由泰康资产管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间 2018 年 12 月 21 日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日，本基
金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本报告期及上年度可比期间 2018 年 12 月 21 日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日，本基
金未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本报告期及上年度可比期间 2018 年 12 月 21 日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日，本基
金未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期

项目

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

泰康中证港股通非银指数 A 泰康中证港股通非银指数 C

基金合同生效日（ 2018 年 - -
12 月 21 日 ）持有的基金份

额

报告期初持有的基金份额 9,900,495.05 100,005.00

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 9,900,495.05 100,005.00

报告期末持有的基金份额 53.5403% 1.1251%
占基金总份额比例

上年度可比期间

项目

2018 年 12 月 21 日(基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日

泰康中证港股通非银指数 A 泰康中证港股通非银指数 C

基金合同生效日（ 2018 年 9,900,495.05 100,005.00
12 月 21 日 ）持有的基金份

额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 9,900,495.05 100,005.00

报告期末持有的基金份额 72.2730% 0.8288%
占基金总份额比例
注：1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入及自动升降级调增份额，期间赎回/卖出总份额含转换出及自动升降级调减份额；
2.基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付；
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

关联方 2018 年 12 月 21 日(基金合同生效日)
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

名称 至 2018 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 1,796,670.33 11,644.02 14,958,970.09 4,187.73

注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间 2018 年 12 月 21 日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日，本基
金未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间 2018 年 12 月 21 日（基金合同生效日）至 2018 年 12 月 31 日，本基
金无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本报告期本基金无利润分配。

7.4.12 期末（2019 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金未持有在银行间市场债券正回购交易中作为质押的
债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金未持有在交易所市场债券正回购交易中作为质押的
债券。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金投资的金融工具包括港股通标的股票、经中国证监会核准发行的股票、债券和货币市场工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险、外汇风险、香港市场风险等。

本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。

为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

- - -

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2019 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金
承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019 年 12 月 31 日，本基金
主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019 年

12 月 31 日，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计

2019 年 12 月 31 日

资产

银行存款 1,796,670.33 - - - 1,796,670.33

结算备付金 283,785.84 - - - 283,785.84

存出保证金 20,691.06 - - - 20,691.06


交易性金融资产 1,000,600.00 - -30,329,589.8031,330,189.80

应收利息 - - - 22,590.93 22,590.93

应收申购款 5,234.80 - - 381,261.55 386,496.35

资产总计 3,106,982.03 - -30,733,442.2833,840,424.31

负债

应付证券清算款 - - - 469,402.16 469,402.16

应付赎回款 - - - 538,321.85 538,321.85

应付管理人报酬 - - - 13,710.86 13,710.86

应付托管费 - - - 2,742.17 2,742.17

应付销售服务费 - - - 3,731.94 3,731.94

应付交易费用 - - - 4,571.70 4,571.70

其他负债 - - - 43,310.48 43,310.48

负债总计 - - - 1,075,791.16 1,075,791.16

利率敏感度缺口 3,106,982.03 - -29,657,651.1232,764,633.15

上年度末 1 年以内 1-5 年 5年以上不计息 合计

2018 年 12 月 31 日

资产

银行存款 14,958,970.09 - - -14,958,970.09

交易性金融资产 1,263,064.00 - - - 1,263,064.00

买入返售金融资产 10,000,000.00 - - -10,000,000.00

应收利息 - - - 34,481.62 34,481.62

资产总计 26,222,034.09 - - 34,481.6226,256,515.71

负债

应付证券清算款 - - - 474,697.91 474,697.91

应付管理人报酬 - - - 3,529.89 3,529.89

应付托管费 - - - 705.98 705.98

应付销售服务费 - - - 1,322.49 1,322.49

其他负债 - - - 1,086.96 1,086.96

负债总计 - - - 481,343.23 481,343.23

利率敏感度缺口 26,222,034.09 - - -446,861.6125,775,172.48

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值
假设

的变动对基金利润总额和净值产生的影响

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2019年12月31日 ） 上年度末（ 2018 年 12 月 31


日 ）

市场利率下调 0.25% 116.58 1,629.45

市场利率上调 0.25% -116.56 -1,624.71

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有以港币计价的资产折合人民币 30,329,589.80 元，无以外
币计价的负债，资产负债表外汇风险敞口净额 30,329,589.80 元。假设其他变量不变，仅外币汇率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的股票公允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响。若港币相对人民币升值 1%，对资产负债表日基金资产净值的影响金额为 303,295.90 元；若港币相对人民币贬值 1%，对资产负债表日基金资产净值的影响金额为-303,295.90 元。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性管理，力争利用主动组合管理获得超过业绩比较基准的收益。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的 80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 30,329,589.80 92.57 - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 30,329,589.80 92.57 - -

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准中的权益指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2019 年 12 月 上年度末（ 2018 年 12 月
分析 31 日 ） 31 日 ）

业绩比较基准中的权益指数 1,516,479.49 0.00
上涨 5%

业绩比较基准中的权益指数 -1,516,479.49 0.00
下降 5%

注：于 2018 年 12 月 31 日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 30,329,589.80 元，属于第二层次的余额为 1,000,600.00 元，无属于第三层
次的余额。（2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为 1,263,064.00 元，无属于第三层次的余额。）
(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31
日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）

1 权益投资 30,329,589.80 89.63

其中：股票 30,329,589.80 89.63

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,000,600.00 2.96

其中：债券 1,000,600.00 2.96

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,080,456.17 6.15

8 其他各项资产 429,778.34 1.27

9 合计 33,840,424.31 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 30,329,589.80 元，占期末资产净值比例为 92.57%。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有指数投资境内股票。
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）

A 基础材料 - -

B 消费者非必需品 - -

C 消费者常用品 - -

D 能源 - -

E 金融 30,157,823.98 92.04

F 医疗保健 171,765.82 0.52

G 工业 - -


H 信息技术 - -

I 电信服务 - -

J 公用事业 - -

K 房地产 - -

合计 30,329,589.80 92.57

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

值比例（%）

1 01299 友邦保险 61,600 4,513,727.93 13.78

2 02318 中国平安 53,500 4,413,821.58 13.47

3 00388 香港交易所 19,400 4,396,667.40 13.42

4 02628 中国人寿 202,000 3,917,514.67 11.96

5 02601 中国太保 75,200 2,068,033.54 6.31

6 02328 中国财险 188,000 1,581,338.35 4.83

7 06030 中信证券 61,500 979,508.56 2.99

8 00966 中国太平 48,600 841,094.42 2.57

9 06837 海通证券 92,400 762,312.36 2.33

10 01336 新华保险 22,400 672,193.31 2.05

11 01339 中国人民保险集205,000 594,977.08 1.82

团

12 06886 HTSC 46,400 572,754.57 1.75

13 03908 中金公司 36,000 484,366.16 1.48

14 01359 中国信达 294,000 466,146.00 1.42

15 02611 国泰君安 37,600 464,802.33 1.42

16 03360 远东宏信 64,000 418,508.42 1.28

17 06881 中国银河 100,000 411,163.02 1.25


18 01776 广发证券 46,000 391,043.80 1.19

19 00165 中国光大控股 26,000 339,106.48 1.03

20 02799 中国华融 271,000 298,590.35 0.91

21 06060 众安在线 10,100 254,231.32 0.78

22 01508 中国再保险 181,000 207,534.31 0.63

23 06099 招商证券 21,200 189,145.74 0.58

24 02666 环球医疗 32,500 171,765.82 0.52

25 06066 中信建投证券 23,500 141,461.58 0.43

26 00665 海通国际 64,000 135,871.91 0.41

27 00806 惠理集团 30,000 128,992.32 0.39

28 02858 易鑫集团 69,000 106,929.26 0.33

29 01788 国泰君安国际 83,000 102,602.64 0.31

30 03958 东方证券 22,000 96,368.01 0.29

31 06806 申万宏源 40,000 84,203.32 0.26

32 06178 光大证券 9,400 53,721.72 0.16

33 01375 中州证券 32,000 52,743.53 0.16

34 02051 ５１信用卡 12,500 16,347.99 0.05

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

1 01299 友邦保险 8,450,250.73 32.78

2 00388 香港交易所 8,322,303.01 32.29

3 02318 中国平安 7,970,919.67 30.92

4 02628 中国人寿 6,216,481.64 24.12


5 02601 中国太保 3,567,438.20 13.84

6 02328 中国财险 2,742,908.68 10.64

7 06030 中信证券 1,671,518.98 6.48

8 00966 中国太平 1,669,690.89 6.48

9 06837 海通证券 1,291,910.94 5.01

10 01339 中国人民保险集团 1,228,733.53 4.77

11 01336 新华保险 1,221,361.91 4.74

12 06886 HTSC 1,019,177.12 3.95

13 03908 中金公司 872,612.60 3.39

14 01359 中国信达 872,360.44 3.38

15 03360 远东宏信 856,812.98 3.32

16 06881 中国银河 853,275.21 3.31

17 01776 广发证券 785,447.86 3.05

18 02611 国泰君安 679,037.01 2.63

19 02799 中国华融 656,975.60 2.55

20 06060 众安在线 570,041.03 2.21

注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。（2）“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（％）

1 01299 友邦保险 4,967,975.24 19.27

2 02318 中国平安 4,664,377.39 18.10

3 00388 香港交易所 4,351,787.17 16.88

4 02628 中国人寿 3,191,822.92 12.38

5 02601 中国太保 1,758,936.82 6.82

6 02328 中国财险 1,403,824.57 5.45


7 06030 中信证券 940,791.12 3.65

8 00966 中国太平 815,429.83 3.16

9 01339 中国人民保险集团 680,907.36 2.64

10 06837 海通证券 651,786.95 2.53

11 01336 新华保险 595,987.83 2.31

12 06881 中国银河 558,669.38 2.17

13 06886 HTSC 502,905.41 1.95

14 03360 远东宏信 431,370.70 1.67

15 01359 中国信达 390,321.52 1.51

16 03908 中金公司 389,663.12 1.51

17 06060 众安在线 388,002.47 1.51

18 01776 广发证券 370,701.91 1.44

19 02799 中国华融 320,637.70 1.24

20 00665 海通国际 301,142.11 1.17

注：（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。（2）“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 55,722,841.82

卖出股票收入（成交）总额 29,962,741.13

注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
（2）“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 国家债券 1,000,600.00 3.05

2 央行票据 - -


3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,000,600.00 3.05

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

1 019611 19 国债 01 10,000 1,000,600.00 3.05

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价
无
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 20,691.06

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 22,590.93

5 应收申购款 386,496.35

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 429,778.34

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例

泰 康 1,030 17,953.09 9,900,495.05 53.54% 8,591,186.02 46.46%
中 证
港 股
通 非
银 指
数 A

泰 康 1,639 5,423.23 100,005.00 1.13% 8,788,674.37 98.87%
中 证
港 股
通 非
银 指
数 C

合计 2,457 11,143.82 10,000,500.05 36.52% 17,379,860.39 63.48%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例

泰康中证 147,039.44 0.7952%
港股通非

银指数 A

基金管理人所有从业人员 泰康中证 92,699.42 1.0429%
持有本基金 港股通非

银指数 C

合计 239,738.86 0.8756%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 泰康中证港股通非银 0~10
投资和研究部门负责人持 指数 A


有本开放式基金 泰康中证港股通非银 0
指数 C

合计 0~10

泰康中证港股通非银 0
指数 A

本基金基金经理持有本开 泰康中证港股通非银 0
放式基金 指数 C

合计 0

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 10,000,500.05 36.52 10,000,500.05 36.52 3 年
资金

基金管理人高级 - - - - -
管理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,500.05 36.52 10,000,500.05 36.52 -


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰康中证港股通非 泰康中证港股通非

银指数 A 银指数 C

基金合同生效日（2018 年 12 月 21 日）基 13,698,746.03 12,066,427.31
金份额总额

本报告期期初基金份额总额 13,698,746.03 12,066,427.31

本报告期基金总申购份额 20,748,030.91 36,370,139.66

减:本报告期基金总赎回份额 15,955,095.87 39,547,887.60

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - -
"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 18,491,681.07 8,888,679.37

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期本基金未召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期本基金管理人未出现重大人事变动。

本报告期本基金托管人的专门基金托管部门未出现重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为 33,000.00 元；截至 2019
年 12 月 31 日，该审计机构向本基金提供审计服务不满 1 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

华创证券 2 66,114,400.02 77.16% 19,834.73 77.16% -

中金公司 2 19,571,182.93 22.84% 5,871.66 22.84% -

兴业证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -


广发证券 2 - - - - -

注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
交易单元租用券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，包括但不限于满足以下条件：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为，未受监管机构重大处罚；
（2）财务状况和经营状况良好；
（3）内部管理规范，具备健全的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能提供质量较高的市场研究报告，并能根据基金投资需求提供专门的研究报告；
（5）能及时提供准确的信息资讯服务；
（6）满足基金运作的保密要求；
（7）符合中国证监会规定的其他条件。
本基金管理人依据以上标准，定期或者不定期对候选券商研究实力和服务质量进行评估，确定租用交易单元的券商，基金管理人与被选择的券商签订相关协议并通知托管行。
3、本报告期内本基金租用券商交易单元变更情况：无。中国国际金融股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，东方证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，广发证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，兴业证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，方正证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，华创证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，光大证券有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，招商证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个为上年度新增。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例

的比例

华创证券 1,772,166.20 100.00% 38,158,000.00 100.00% - -

中金公司 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -


方正证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于泰康资产管理有限责任

《中国证券报》；《上

公司旗下部分基金 2019 年非

海证券报》；《证券时

1 港股通交易日不开放申购赎 2019 年 1 月 3 日

报》及基金管理人网

回等交易类业务的提示性公

站

告

泰康中证港股通非银行金融

《上海证券报》及基

2 主题指数型发起式证券投资 2019 年 1 月 24 日

金管理人网站

基金开放转换转入业务公告

关于泰康资产管理有限责任

《中国证券报》；《上

公司旗下部分基金 2019 年

海证券报》；《证券时

3 “春节”期间不开放申购赎 2019 年 1 月 28 日

报》；《证券日报》及

回等交易类业务的提示性公

基金管理人网站

告

泰康资产管理有限责任公司 《中国证券报》；《上

关于暂停大泰金石基金销售 海证券报》；《证券时

4 2019 年 1 月 30 日

有限公司办理旗下基金相关 报》；《证券日报》及

业务的公告 基金管理人网站

关于泰康中证港股通非银行

金融主题指数型发起式证券 《证券时报》及基金

5 2019 年 2 月 14 日

投资基金参加部分销售机构 管理人网站

转换费率优惠活动的公告

泰康中证港股通非银行金融 《证券时报》及基金

6 2019 年 2 月 14 日

主题指数型发起式证券投资 管理人网站


基金开放转换转出业务公告

关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》；《上

公司旗下部分开放式基金参 海证券报》；《证券时

7 2019 年 2 月 19 日

加部分销售机构赎回及转换 报》；《证券日报》及

费率优惠活动的公告 基金管理人网站

关于泰康资产管理有限责任

《中国证券报》；《上

公司旗下部分开放式基金增

海证券报》；《证券时

8 加深圳盈信基金销售有限公 2019 年 2 月 22 日

报》；《证券日报》及

司为销售机构并参加其费率

基金管理人网站

优惠活动的公告

《中国证券报》；《上

泰康资产管理有限责任公司

海证券报》；《证券时

9 关于旗下基金持有停牌股票 2019 年 3 月 1 日

报》；《证券日报》及

估值调整的公告

基金管理人网站

关于泰康中证港股通非银行

金融主题指数型发起式证券

《证券时报》及基金

10 投资基金开通在北京银行股 2019 年 3 月 15 日

管理人网站

份有限公司定期定额投资业

务的公告

关于泰康资产管理有限责任

公司旗下部分开放式基金参 《中国证券报》；《上

加交通银行股份有限公司手 海证券报》；《证券时

11 2019 年 4 月 1 日

机银行渠道基金申购及定期 报》；《证券日报》及

定额投资费率优惠活动的公 基金管理人网站

告

关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》；《上

公司旗下部分开放式基金参 海证券报》；《证券时

12 2019 年 4 月 1 日

加中国工商银行股份有限公 报》；《证券日报》及

司申购费率优惠活动的公告 基金管理人网站


关于泰康资产管理有限责任

《中国证券报》；《上

公司旗下部分基金 2019 年

海证券报》；《证券时

13 “清明节”期间不开放申购 2019 年 4 月 2 日

报》；《证券日报》及

赎回等交易类业务的提示性

基金管理人网站

公告

关于泰康资产管理有限责任

《中国证券报》；《上

公司旗下部分基金 2019 年

海证券报》；《证券时

14 “香港耶稣受难节；复活节” 2019 年 4 月 17 日

报》；《证券日报》及

期间不开放申购赎回等交易

基金管理人网站

类业务的提示性公告

泰康资产管理有限责任公司 《中国证券报》；《上

关于调整北京植信基金销售 海证券报》；《证券时

15 2019 年 4 月 19 日

有限公司费率优惠活动的公 报》；《证券日报》及

告 基金管理人网站

关于泰康资产管理有限责任

《中国证券报》；《上

公司旗下部分基金 2019 年

海证券报》；《证券时

16 “劳动节”期间不开放申购 2019 年 4 月 24 日

报》；《证券日报》及

赎回等交易类业务的提示性

基金管理人网站

公告

关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》；《上

公司旗下部分开放式基金参 海证券报》；《证券时

17 2019 年 4 月 24 日

加深圳盈信基金销售有限公 报》；《证券日报》及

司转换费率优惠活动的公告 基金管理人网站

关于泰康资产管理有限责任

《中国证券报》；《上

公司旗下部分基金 2019 年

海证券报》；《证券时

18 “佛诞翌日”期间不开放申 2019 年 5 月 11 日

报》；《证券日报》及

购赎回等交易类业务的提示

基金管理人网站

性公告

泰康资产管理有限责任公司 《中国证券报》；《上

19 2019 年 5 月 18 日

关于提醒投资者及时提供或 海证券报》；《证券时


更新身份信息资料的公告 报》；《证券日报》及

基金管理人网站

关于泰康资产管理有限责任

《中国证券报》；《上

公司旗下部分基金 2019 年

海证券报》；《证券时

20 “端午节”期间不开放申购 2019 年 6 月 4 日

报》；《证券日报》及

赎回等交易类业务的提示性

基金管理人网站

公告

泰康资产管理有限责任公司

《中国证券报》；《上

关于直销电子交易系统增加

海证券报》；《证券时

21 中国农业银行卡直连通道快 2019 年 6 月 24 日

报》；《证券日报》及

捷支付渠道并实施费率优惠

基金管理人网站

的公告

关于泰康资产管理有限责任

《中国证券报》；《上

公司旗下部分基金 2019 年

海证券报》；《证券时

22 “香港特别行政区成立纪念 2019 年 6 月 28 日

报》；《证券日报》及

日”期间不开放申购赎回等

基金管理人网站

交易类业务的提示性公告

泰康资产管理有限责任公司 《上海证券报》；《证

关于调整旗下开放式基金在 券时报》；《证券日

23 2019 年 7 月 19 日

奕丰基金销售有限公司申购 报》；《中国证券报》

金额下限的公告 及基金管理人网站

《中国证券报》；《上

泰康资产管理有限责任公司

海证券报》；《证券时

24 公募业务高级管理人员（首席 2019 年 7 月 26 日

报》；《证券日报》及

信息官）任职公告

基金管理人网站

关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》；《上

公司旗下部分基金 2019 年 海证券报》；《证券时

25 “中秋节”期间不开放申购 报》；《证券日报》； 2019 年 9 月 9 日

赎回等交易类业务的提示性 中国证监会基金电

公告 子披露网站及基金


管理人网站

《中国证券报》；《上

关于泰康资产管理有限责任 海证券报》；《证券时

公司旗下部分开放式基金新 报》；《证券日报》；

26 2019 年 9 月 24 日

增销售机构并参加销售机构 中国证监会基金电

费率优惠活动的公告 子披露网站及基金

管理人网站

《中国证券报》；《上

关于泰康资产管理有限责任

海证券报》；《证券时

公司旗下部分基金 2019 年

报》；《证券日报》；

27 “国庆节；重阳节”期间不开 2019 年 9 月 25 日

中国证监会基金电

放申购赎回等交易类业务的

子披露网站及基金

提示性公告

管理人网站

泰康资产管理有限责任公司 《中国证券报》；《上

关于调整旗下开放式基金 海证券报》；《证券时

28 在蚂蚁（杭州）基金销售有限 报》；中国证监会基 2019 年 10 月 25 日

公司申购金额下限的公告 金电子披露网站及

基金管理人网站

《中国证券报》；《上

关于根据《公开募集证券投资 海证券报》；《证券日

基金信息披露管理办法》修订 报》；《证券时报》；

29 2019 年 12 月 10 日

旗下证券投资基金基金合同； 中国证监会基金电

托管协议的公告 子披露网站及基金

管理人网站

《中国证券报》；《上

泰康资产管理有限责任公司

海证券报》；《证券日

关于调整调整申万宏源证券

报》；《证券时报》；

30 有限公司；申万宏源西部证券 2019 年 12 月 13 日

中国证监会基金电

有限公司费率优惠活动的公

子披露网站及基金

告

管理人网站


《中国证券报》；《上

关于泰康资产管理有限责任

海证券报》；《证券日

公司旗下部分基金 2019 年

报》；《证券时报》；

31 “圣诞节”期间不开放申购 2019 年 12 月 23 日

中国证监会基金电

赎回等交易类业务的提示性

子披露网站及基金

公告

管理人网站

《中国证券报》；《上

关于泰康资产管理有限责任

海证券报》；《证券日

公司旗下部分基金 2020 年

报》；《证券时报》；

32 “元旦”期间不开放申购赎 2019 年 12 月 27 日

中国证监会基金电

回等交易类业务的提示性公

子披露网站及基金

告

管理人网站

《中国证券报》；《上

关于泰康资产管理有限责任

海证券报》；《证券日

公司旗下部分开放式基金增

报》；《证券时报》；

33 加北京百度百盈基金销售有 2019 年 12 月 31 日

中国证监会基金电

限公司为销售机构并参加其

子披露网站及基金

费率优惠活动的公告

管理人网站

《中国证券报》；《上

关于泰康资产管理有限责任

海证券报》；《证券日

公司旗下部分基金 2020 年非

报》；《证券时报》；

34 港股通交易日不开放申购赎 2019 年 12 月 31 日

中国证监会基金电

回等交易类业务的提示性公

子披露网站及基金

告

管理人网站


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金

者 序 份额比例 期初 申购 赎回 份额占
类 号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 比
别 超过 20%的

时间区间

机 1 20190101 - 10,000,500.05 - - 10,000,500.05 36.52%
构 20191231

1 20190117 - 5,000,500.00 - 5,000,500.00 - 0.00%
个 20190117

人 2 20190122 - - 4,734,987.69 4,734,987.69 - 0.00%
20190213

- - - - - - - -

产品特有风险

当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金注册的文件；

（二）《泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金合同》；

（三）《泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》；

（四）《泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金托管协议》。
13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 （《 证 券 时 报 》） 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站
（ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。

泰康资产管理有限责任公司
2020 年 4 月 28 日
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