人保沪深 300 指数型证券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:中国人保资产管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2021 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 中期财务会计报告(未经审计)......13

6.1 资产负债表 ......13

6.2 利润表 ......15

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注 ......18
§7 投资组合报告......38

7.1 期末基金资产组合情况......38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......38

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 51

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......54

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54

7.12 投资组合报告附注 ......54
§8 基金份额持有人信息......56

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......56
§9 开放式基金份额变动......56
§10 重大事件揭示...... 57

10.1 基金份额持有人大会决议...... 57

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57

10.4 基金投资策略的改变 ...... 57

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 57

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58

10.8 其他重大事件 ......60
§11 影响投资者决策的其他重要信息......61

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 62
§12 备查文件目录...... 62

12.1 备查文件目录 ...... 62

12.2 存放地点 ...... 62

12.3 查阅方式 ...... 62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 人保沪深300指数型证券投资基金

基金简称 人保沪深300

基金主代码 006600

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年02月28日

基金管理人 中国人保资产管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 115,665,263.25份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深300
投资目标 指数，在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误
差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。

本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进
行被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成分
股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份
投资策略 股及其权重的变动而进行相应调整，以达到复制和跟
踪标的指数的目的。本基金在严格控制基金的日均跟
踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指
数相似的投资收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%

本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预
风险收益特征 期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合
型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中国人保资产管理有限公司 交通银行股份有限公司


信息披 姓名 吕传红 陆志俊

露负责 联系电话 010-69009696 95559

人 电子邮箱 lvch@piccamc.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-820-7999 95559

传真 021-50765598 021-62701216

中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）自由贸易试验区
注册地址 世纪大厦1198号20层、21层、 银城中路188号

22层

办公地址 北京市西城区西长安街88号 中国（上海）长宁区仙霞路1
中国人保大厦8层 8号

邮政编码 100031 200336

法定代表人 曾北川 任德奇

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 fund.piccamc.com
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人住所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记 中国人保资产管理有 中国（上海）自由贸易试验区世纪大厦1198号2
机构 限公司 0层、21层、22层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期

（2021年01月01日- 2021年06月30日）


本期已实现收益 37,881,727.14

本期利润 10,209,901.80

加权平均基金份额本期利润 0.0753

本期加权平均净值利润率 4.70%

本期基金份额净值增长率 2.15%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

（2021年06月30日）

期末可供分配利润 65,344,199.82

期末可供分配基金份额利润 0.5649

期末基金资产净值 186,564,324.14

期末基金份额净值 1.6130

3.1.3 累计期末指标 报告期末

（2021年06月30日）

基金份额累计净值增长率 61.30%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 -0.76% 0.75% -1.91% 0.76% 1.15% -0.01%

过去三个月 5.05% 0.91% 3.32% 0.93% 1.73% -0.02%

过去六个月 2.15% 1.24% 0.29% 1.25% 1.86% -0.01%

过去一年 35.72% 1.24% 24.19% 1.27% 11.53% -0.03%


自基金合同 61.30% 1.20% 39.94% 1.26% 21.36% -0.06%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2019年2月28日生效。根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月，建仓期满，本基金的各项投资比例应符合基金合同的有关约定。
2、本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中国人保资产管理有限公司（简称人保资产）成立于2003年7月16日，是经国务院同意、原中国保监会批准设立的境内第一家保险资产管理公司，由中国人民保险集团股份有限公司（股票代码：601319.SH，1339.HK）发起。目前管理资产逾万亿元人民币，具备保监会核准的股票投资能力、无担保债券投资能力、股权投资能力、基础设施投资计划产品创新能力、不动产投资计划产品创新能力、衍生品运用能力（股指期货）和信托产品投资能力，具有国家外管局批准的经营外汇业务资格，获选基本养老保险基金证
券投资管理机构，获准发行投资理财产品和受托管理合格投资者资金，获批开展公募基金业务，是中国资本市场秉持价值投资理念、为客户创造绝对收益的重要机构投资者之一。

成立十余年来，人保资产以保险资金运用为主业，基于资产负债匹配管理理念，探索建立了从资产战略配置、资产战术配置、资产交易配置到集中交易和全流程风险管控的资产管理价值链，并着眼于构建能够获得持续稳定收益的资产组合，坚持以绝对收益为核心的收益缺口管理原则，为委托人贡献了长期稳定的投资收益。

十余年来，中国金融市场日趋成熟，财富管理行业日渐交融。人保资产科学筹划发展战略，积极把握第三方业务的发展机遇和另类资产的投资机会，在国内保险资产管理机构中较早开展了第三方保险机构的专户管理和企业年金与养老金投资管理业务，并积极创新和开展股权投资、基础设施债权投资业务、资产管理产品等业务，积极筹备公募基金业务,形成了专户管理、资产管理产品、债权投资计划、股权投资计划、不动产投资计划、企业年金、养老金产品和外汇投资等业务多元化发展的格局，与国内各主要金融机构和大中型龙头企业建立了良好的合作关系。

自成立以来，人保资产始终坚持专业化发展、市场化经营、规范化运作，是第一家建立"委托-受托-托管"资金三方存管机制的保险资产管理机构，并探索建立了覆盖投资全流程的风险防控体系；十余年来，人保资产还培养了具备国际投资视野、历经市场多周期磨练的投研管理和业务执行团队，忠实履行了对各委托人的价值创造承诺。

人保资产于2017年1月11日获得中国证监会《关于核准中国人保资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可[2017]107号）,于2017年3月29日获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。人保资产公募基金产品线逐渐丰富，涵盖了股票指数型、债券型、混合型、货币型等产品。截至2021年6月30日，人保资产旗下管理的公募基金产品包括人保货币市场基金、人保双利优选混合型证券投资基金、人保研究精选混合型证券投资基金、人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金、人保鑫利回报债券型证券投资基金、人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金、人保量化基本面混合型证券投资基金、人保鑫裕增强债券型证券投资基金、人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、人保中证500指数型证券投资基金、人保福泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金、人保优势产业混合型证券投资基金、人保鑫盛纯债债券型证券投资基金、人保沪深300指数型证券投资基金、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、人保行业轮动混合型证券投资基金、人保中高等级信用债债券型证券投资基金、人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)和人保量化锐进混合型发起式证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基 证 说明


金经理（助理） 券

期限 从

任职 离任 业

日期 日期 年

限

北京师范大学统计学硕

士。曾任中信建投基金管
理有限公司量化研究员。2
018年8月加入中国人保资
产管理有限公司公募基金
事业部，历任量化研究员、
基金经理助理，2020年8月
石晓 基金经理 2020- - 4 3日起任人保沪深300指数
冉 08-03 年 型证券投资基金、人保中
证500指数型证券投资基
金和人保量化基本面混合
型证券投资基金基金经

理，2020年12月23日起任
人保量化锐进混合型发起
式证券投资基金基金经

理。

澳大利亚伍伦贡大学商学
硕士。曾任中国人民财产
保险股份有限公司资金运
营部业务主办、主管。201
7年11月加入中国人保资
2020- 2021- 11 产管理公司公募基金事业
彬彬 基金经理 04-02 05-25 年 部，历任基金经理助理，2
019年1月15日起任人保优
势产业混合型证券投资基
金基金经理，2020年4月2
日至2021年5月25日任人
保沪深300指数型证券投
资基金、人保中证500指数


型证券投资基金、人保量
化基本面混合型证券投资
基金基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其"任职日期"为本基金合同生效日。
2、非首任基金经理，其"任职日期"为公告确定的聘任日期。
3、2021年5月27日，公司发布了《人保沪深300指数型证券投资基金基金经理变更公告》，自2021年5月25日起解聘彬彬担任的本基金基金经理，上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续，并报中国证监会北京证监局备案。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合，建立了公平交易制度和流程。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有公募基金投资组合，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，基金管理人根据基金合同约定完成了建仓过程，以坚持被动指数化投资为原则进行基金的投资运作，并通过定量技术对基金跟踪误差进行监控及分析。报告期内基金跟踪误差来源主要是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票；2）基金的申购赎回；3）成份股票的停牌。


本基金作为一只跟踪沪深300指数的被动指数产品，基金管理人将运用指数化投资策略，紧密跟踪基准，在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末人保沪深300基金份额净值为1.6130元，本报告期内，基金份额净值增长率为2.15%，同期业绩比较基准收益率为0.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2021年下半年，管理人对于市场的判断依然比较乐观，宏观上"紧信用"的背景下，"宽货币"应该是保证前提，市场出现系统性风险的概率不大，风格上认为成长风格占优的趋势仍将持续。

本基金作为一只跟踪沪深300指数的被动指数产品，基金管理人将运用指数化投资策略，紧密跟踪基准，在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在管理人改变估值技术导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。本基金管理人设立估值委员会，成员主要由投资部门、研究部门、合规风控部门、运营管理部门人员组成，以上人员均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理列席会议，但不参与具体决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在人保沪深300指数型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，人保资产管理有限公司在人保沪深300指数型证券投资基金投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由人保资产管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关人保沪深300指数型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：人保沪深300指数型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 3,505,783.21 2,400,825.33

结算备付金 - 150,272.21

存出保证金 58,788.64 62,715.57

交易性金融资产 6.4.7.2 183,484,335.39 340,184,218.37

其中：股票投资 174,003,335.39 323,833,853.57

基金投资 - -

债券投资 9,481,000.00 16,350,364.80

资产支持证券 - -
投资


贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 22,495.12 206,566.91

应收利息 6.4.7.5 196,123.51 361,042.17

应收股利 - -

应收申购款 242,353.97 145,912.27

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 187,509,879.84 343,511,552.83

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 1,060.86

应付赎回款 713,456.53 862,304.92

应付管理人报酬 68,515.81 132,567.57

应付托管费 15,225.74 29,459.45

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.6 16,977.44 98,933.97

应交税费 - 0.01

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.7 131,380.18 92,893.17

负债合计 945,555.70 1,217,219.95

所有者权益：

实收基金 6.4.7.8 115,665,263.25 216,763,337.82


未分配利润 6.4.7.9 70,899,060.89 125,530,995.06

所有者权益合计 186,564,324.14 342,294,332.88

负债和所有者权益总 187,509,879.84 343,511,552.83
计
注：报告截止日2021年6月30日，基金份额115,665,263.25份，份额净值1.6130元。6.2 利润表
会计主体：人保沪深300指数型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021年01月01日至 2020年01月01日至202
2021年06月30日 0年06月30日

一、收入 11,332,190.69 13,166,985.55

1.利息收入 130,770.70 224,981.82

其中：存款利息收入 6.4.7.10 17,660.58 20,416.11

债券利息收入 113,110.12 204,565.71

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 38,699,574.45 20,953,916.42
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.11 37,609,928.77 19,226,903.40

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.12 -30,163.10 -42,519.05

资产支持证券投资 6.4.7.12. - -
收益 3

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 1,119,808.78 1,769,532.07


3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 -27,671,825.34 -8,104,431.53
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 173,670.88 92,518.84
号填列）

减：二、费用 1,122,288.89 1,339,269.32

1．管理人报酬 6.4.10.2. 489,222.23 525,135.44
1

2．托管费 6.4.10.2. 108,716.06 116,696.77
2

3．销售服务费 6.4.10.2. - -
3

4．交易费用 6.4.7.18 342,315.53 515,554.75

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．税金及附加 - -

7．其他费用 6.4.7.19 182,035.07 181,882.36

三、利润总额（亏损总额 10,209,901.80 11,827,716.23
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 10,209,901.80 11,827,716.23
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：人保沪深300指数型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益 216,763,337.82 125,530,995.06 342,294,332.88
(基金净值)
二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - 10,209,901.80 10,209,901.80
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 -101,098,074.57 -64,841,835.97 -165,939,910.54
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 30,585,394.81 18,764,739.36 49,350,134.17

2.基金赎回 -131,683,469.38 -83,606,575.33 -215,290,044.71
款

四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -
（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 115,665,263.25 70,899,060.89 186,564,324.14
（基金净值）

上年度可比期间

项 目 2020年01月01日至2020年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 315,813,433.82 36,072,991.93 351,886,425.75
(基金净值)
二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - 11,827,716.23 11,827,716.23
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 -132,050,219.46 -13,261,531.87 -145,311,751.33
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 88,960,024.42 6,822,469.62 95,782,494.04

2.基金赎回 -221,010,243.88 -20,084,001.49 -241,094,245.37


款

四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -
（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 183,763,214.36 34,639,176.29 218,402,390.65
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

曾北川 韩松 沈静

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

人保沪深300指数型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人中国人保资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《人保沪深300指数型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2018]1695号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为205,770,647.89份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(19)第00031号验资报告。基金合同于2019年2月28日正式生效。本基金的基金管理人为中国人保资产管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标， 基金还可投资于其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的 股票）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、 地方政府债券、可交换债券、可转换债券（包括分离交易可转债））、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款等）、货币市场工具、金融衍生工具（包括权证、股指期货、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*95%＋银行活期存款利率(税
后)*5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2021年6月30日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局财税财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

活期存款 3,505,783.21

定期存款 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -


其他存款 -

合计 3,505,783.21

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021年06月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 142,307,795.87 174,003,335.39 31,695,539.52

贵金属投资-金 - - -
交所黄金合约

交易所市 9,493,841.49 9,481,000.00 -12,841.49
场

债 银行间市

券 场 - - -

合计 9,493,841.49 9,481,000.00 -12,841.49

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 151,801,637.36 183,484,335.39 31,682,698.03

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有因买断式逆回购交易而取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

应收活期存款利息 632.66

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 195,464.45

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 26.40

合计 196,123.51

6.4.7.6 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

交易所市场应付交易费用 16,977.44

银行间市场应付交易费用 -

合计 16,977.44

6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 2,037.02

预提费用 79,343.16

其他应付 50,000.00

合计 131,380.18

6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021年01月01日至2021年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 216,763,337.82 216,763,337.82

本期申购 30,585,394.81 30,585,394.81

本期赎回（以“-”号填列） -131,683,469.38 -131,683,469.38

本期末 115,665,263.25 115,665,263.25

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 68,647,876.84 56,883,118.22 125,530,995.06

本期利润 37,881,727.14 -27,671,825.34 10,209,901.80

本期基金份额交易产 -41,185,404.16 -23,656,431.81 -64,841,835.97
生的变动数

其中：基金申购款 14,249,732.26 4,515,007.10 18,764,739.36

基金赎回款 -55,435,136.42 -28,171,438.91 -83,606,575.33

本期已分配利润 - - -

本期末 65,344,199.82 5,554,861.07 70,899,060.89

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

活期存款利息收入 16,575.09

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 529.48


其他 556.01

合计 17,660.58

6.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出股票成交总额 178,082,350.50

减：卖出股票成本总额 140,472,421.73

买卖股票差价收入 37,609,928.77

6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转 -30,163.10
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -30,163.10

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑 20,267,180.83
付）成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 19,881,432.80
兑付）成本总额


减：应收利息总额 415,911.13

买卖债券差价收入 -30,163.10

6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

股票投资产生的股利收益 1,119,808.78

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,119,808.78

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

1.交易性金融资产 -27,671,825.34

——股票投资 -27,684,309.94

——债券投资 12,484.60

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -


3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -27,671,825.34

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

基金赎回费收入 173,661.43

转换费收入 9.45

合计 173,670.88

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

交易所市场交易费用 342,315.53

银行间市场交易费用 -

合计 342,315.53

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 59,507.37

汇划手续费 2,691.91

其他费用_指数使用费 100,000.00

合计 182,035.07

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国人保资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国人民保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东

注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，与本基金管理人同受一方控制的关联方发生的交易已经根据实际发生情况于下文分别列示。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202
1年06月30日 0年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 489,222.23 525,135.44

其中：支付销售机构的客户维护费 65,206.97 27,233.82

注：支付的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.45%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.45%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 108,716.06 116,696.77

注：支付的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2021年06月30日 2020年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

中国人民

人寿保险 50,667,815.16 43.81% 50,667,815.16 23.37%
股份有限
公司
本报告期末除上述情形外无其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行

股份有限 3,505,783.21 16,575.09 2,401,192.38 18,624.59
公司
注：本基金由基金托管交通银行股份有限公司保管的银行存款利息收入，按银行同业或协议利率计算。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

6882 航宇 2021 2021 新股 11.4 11.4 56,5 56,5

39 科技 -06- -07- 锁定 8 8 4,926 50.4 50.4 -

25 05 8 8

3010 密封 2021 2021 新股 10.6 10.6 44,7 44,7

20 科技 -06- -07- 锁定 4 4 4,210 94.4 94.4 -

28 06 0 0

6883 工大 2021 2021 新股 11.5 17.9 19,7 30,8

67 高科 -06- -12- 流通 3 4 1,717 97.0 02.9 -

21 28 受限 1 8

3009 创识 2021 2021 新股 21.3 49.9 8,50 19,9

41 科技 -02- -08- 流通 1 4 399 2.69 26.0 -

02 09 受限 6

6052 德才 2021 2021 新股 31.5 31.5 11,0 11,0

87 股份 -06- -07- 锁定 6 6 349 14.4 14.4 -

28 06 4 4

3009 嘉亨 2021 2021 新股 16.5 46.0 3,83 10,6

55 家化 -03- -09- 流通 3 7 232 4.96 88.2 -

16 24 受限 4

3009 英力 2021 2021 新股 12.8 25.8 4,76 9,57

56 股份 -03- -09- 流通 5 0 371 7.35 1.80 -

16 27 受限

3009 冠中 2021 2021 新股 27.4 2,80 8,88

48 生态 -02- -08- 流通 8.67 2 324 8.00 4.08 -

18 25 受限

3009 德固 2021 2021 新股 39.1 1,84 8,56

50 特 -02- -09- 流通 8.41 3 219 1.79 9.47 -

24 03 受限


3009 宁波 2021 2021 新股 21.3 1,21 4,28

98 方正 -05- -12- 流通 6.02 2 201 0.02 5.32 -

25 02 受限

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期 复

股 股 停 停 末 复 牌

票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备
代 名 日 原 值 日 盘 （股） 总额 总额 注
码 称 期 因 单 期 单

价 价

苏 202 202

002 宁 1-0 - 5.5 1-0 6.1 32,100 322,952.3 179,439.0 -
024 易 6-1 9 7-0 5 3 0

购 6 6

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在力求基金资产安全性、较高流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

本基金的基金管理人建立了由董事会负最终责任、管理层直接领导、内部控制职能部门统筹协调、内部控制评价部门监察监督、业务职能部门负首要责任的分工明确、路线清晰、相互协作、有效执行的内部控制组织体系。公募基金事业部办公会议为公募基金业务日常运行管理的议事机构，负责事业部经营管理重要事项的研究与决定，以及拟提交公司审批事项的审核。


为加强公募基金管理的内部控制，防范和化解经营风险，提高经营管理效益，保障基金持有人利益，基金管理人遵照中国法律和公司章程的规定履行职责，建立健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；公募基金事业部及各职能部门根据既定的业务规范、制度执行具体业务；监事会、风险管理委员会、风险控制部、监察审计部为公司不同层面的监督机构，构成公司相对独立的监督系统。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下，其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

截至本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021年0 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

6月30日

资产

银行存 3,505,783.21 - - - 3,505,783.21
款

存出保 58,788.64 - - - 58,788.64
证金
交易性

金融资 9,481,000.00 - - 174,003,335.39 183,484,335.39
产
应收证

券清算 - - - 22,495.12 22,495.12
款

应收利 - - - 196,123.51 196,123.51
息

应收申 - - - 242,353.97 242,353.97
购款

资产总 13,045,571.85 - - 174,464,307.99 187,509,879.84
计

负债

应付赎 - - - 713,456.53 713,456.53
回款
应付管

理人报 - - - 68,515.81 68,515.81
酬

应付托 - - - 15,225.74 15,225.74
管费

应付交 - - - 16,977.44 16,977.44
易费用

其他负 - - - 131,380.18 131,380.18
债

负债总 - - - 945,555.70 945,555.70
计
利率敏

感度缺 13,045,571.85 - - 173,518,752.29 186,564,324.14
口
上年度

末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2020年1
2月31日

资产


银行存 2,400,825.33 - - - 2,400,825.33
款

结算备 150,272.21 - - - 150,272.21
付金

存出保 62,715.57 - - - 62,715.57
证金
交易性

金融资 16,350,364.80 - - 323,833,853.57 340,184,218.37
产
应收证

券清算 - - - 206,566.91 206,566.91
款

应收利 - - - 361,042.17 361,042.17
息

应收申 - - - 145,912.27 145,912.27
购款

资产总 18,964,177.91 - - 324,547,374.92 343,511,552.83
计

负债
应付证

券清算 - - - 1,060.86 1,060.86
款

应付赎 - - - 862,304.92 862,304.92
回款
应付管

理人报 - - - 132,567.57 132,567.57
酬

应付托 - - - 29,459.45 29,459.45
管费

应付交 - - - 98,933.97 98,933.97
易费用

应交税 - - - 0.01 0.01
费

其他负 - - - 92,893.17 92,893.17
债

负债总 - - - 1,217,219.95 1,217,219.95
计
利率敏

感度缺 18,964,177.91 - - 323,330,154.97 342,294,332.88
口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变


假设 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

1. 市场利率上升25个基点 -1,013.14 -998.95

2. 市场利率下降25个基点 1,015.72 1,001.49

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。

于6月30日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 174,003,335.39 93.27 323,833,853.57 94.61
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资


交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 174,003,335.39 93.27 323,833,853.57 94.61

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变

用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风
假设 险

Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基
准的相关性

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

1.业绩比较基准增加5% 8,971,878.35 16,705,161.04

2.业绩比较基准减少5% -8,971,878.35 -16,705,161.04

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币173,772,900.67元，第二层次的余额为人民币
138,006.77元，第三层次的余额为人民币92,727.95元(于2020年12月31日，属于第一层
次的余额为人民币322,644,292.77 元，第二层次的余额为人民币16,479,302.28 元，第三层次的余额为人民币1,060,623.32 元)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 174,003,335.39 92.80

其中：股票 174,003,335.39 92.80

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 9,481,000.00 5.06

其中：债券 9,481,000.00 5.06

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,505,783.21 1.87

8 其他各项资产 519,761.24 0.28

9 合计 187,509,879.84 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)


A 农、林、牧、渔业 1,928,800.92 1.03

B 采矿业 3,894,792.58 2.09

C 制造业 94,688,407.27 50.75

D 电力、热力、燃气及水生 2,848,654.64 1.53
产和供应业

E 建筑业 2,232,673.00 1.20

F 批发和零售业 1,284,572.34 0.69

G 交通运输、仓储和邮政业 4,533,222.22 2.43

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 5,270,076.93 2.82
术服务业

J 金融业 42,461,839.78 22.76

K 房地产业 3,745,046.00 2.01

L 租赁和商务服务业 3,366,570.00 1.80

M 科学研究和技术服务业 2,270,800.26 1.22

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 123,251.00 0.07

Q 卫生和社会工作 3,562,040.08 1.91

R 文化、体育和娱乐业 766,843.00 0.41

S 综合 - -

合计 172,977,590.02 92.72

7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 76,751.35 0.04

C 制造业 624,265.75 0.33

D 电力、热力、燃气及水生 13,020.39 0.01


产和供应业

E 建筑业 11,014.44 0.01

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 9,014.76 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 119,656.74 0.06
术服务业

J 金融业 163,137.86 0.09

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 8,884.08 0.00
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,025,745.37 0.55

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 600519 贵州茅台 4,336 8,917,851.20 4.78


2 600036 招商银行 114,696 6,215,376.24 3.33

3 601318 中国平安 93,821 6,030,813.88 3.23

4 000858 五 粮 液 16,711 4,978,039.79 2.67

5 000333 美的集团 42,430 3,028,229.10 1.62

6 601012 隆基股份 31,892 2,833,285.28 1.52

7 600276 恒瑞医药 38,602 2,623,777.94 1.41

8 601888 中国中免 8,440 2,532,844.00 1.36

9 300059 东方财富 71,383 2,340,648.57 1.25

10 000001 平安银行 102,424 2,316,830.88 1.24

11 000651 格力电器 41,522 2,163,296.20 1.16

12 002415 海康威视 32,200 2,076,900.00 1.11

13 603259 药明康德 13,214 2,069,180.26 1.11

14 002594 比亚迪 7,800 1,957,800.00 1.05

15 600030 中信证券 73,500 1,833,090.00 0.98

16 601398 工商银行 347,400 1,796,058.00 0.96

17 600887 伊利股份 47,592 1,752,813.36 0.94

18 002475 立讯精密 36,128 1,661,888.00 0.89

19 600900 长江电力 78,501 1,620,260.64 0.87

20 600031 三一重工 51,200 1,488,384.00 0.80

21 000568 泸州老窖 6,300 1,486,422.00 0.80

22 600309 万华化学 13,500 1,469,070.00 0.79

23 600000 浦发银行 144,686 1,446,860.00 0.78

24 000725 京东方Ａ 230,000 1,435,200.00 0.77

25 603288 海天味业 10,904 1,406,070.80 0.75

26 000002 万 科Ａ 58,700 1,397,647.00 0.75

27 002714 牧原股份 22,614 1,375,383.48 0.74

28 600809 山西汾酒 3,000 1,344,000.00 0.72

29 300015 爱尔眼科 18,496 1,312,846.08 0.70

30 601919 中远海控 41,800 1,276,572.00 0.68

31 600016 民生银行 278,500 1,228,185.00 0.66

32 603501 韦尔股份 3,703 1,192,366.00 0.64


33 600436 片仔癀 2,600 1,165,580.00 0.62

34 601899 紫金矿业 118,600 1,149,234.00 0.62

35 002304 洋河股份 5,200 1,077,440.00 0.58

36 002352 顺丰控股 15,766 1,067,358.20 0.57

37 002230 科大讯飞 15,200 1,027,216.00 0.55

38 300122 智飞生物 5,500 1,027,015.00 0.55

39 300014 亿纬锂能 9,776 1,016,019.68 0.54

40 300274 阳光电源 8,800 1,012,528.00 0.54

41 002142 宁波银行 25,884 1,008,699.48 0.54

42 600438 通威股份 23,300 1,008,191.00 0.54

43 300124 汇川技术 13,412 995,975.12 0.53

44 601288 农业银行 318,300 964,449.00 0.52

45 601818 光大银行 254,600 962,388.00 0.52

46 000661 长春高新 2,400 928,800.00 0.50

47 000100 TCL科技 121,000 925,650.00 0.50

48 002812 恩捷股份 3,800 889,580.00 0.48

49 002241 歌尔股份 20,600 880,444.00 0.47

50 601601 中国太保 30,336 878,833.92 0.47

51 300347 泰格医药 4,500 869,850.00 0.47

52 600585 海螺水泥 20,677 848,790.85 0.45

53 600690 海尔智家 32,700 847,257.00 0.45

54 002271 东方雨虹 15,250 843,630.00 0.45

55 601668 中国建筑 181,000 841,650.00 0.45

56 002460 赣锋锂业 6,900 835,521.00 0.45

57 002027 分众传媒 88,600 833,726.00 0.45

58 300142 沃森生物 13,300 820,610.00 0.44

59 601688 华泰证券 50,800 802,640.00 0.43

60 600763 通策医疗 1,900 780,900.00 0.42

61 000063 中兴通讯 23,300 774,259.00 0.42

62 600837 海通证券 66,600 765,900.00 0.41

63 600196 复星医药 10,400 750,152.00 0.40


64 603986 兆易创新 3,980 747,842.00 0.40

65 600048 保利地产 61,900 745,276.00 0.40

66 601988 中国银行 240,200 739,816.00 0.40

67 600919 江苏银行 103,570 735,347.00 0.39

68 000338 潍柴动力 41,000 732,670.00 0.39

69 603799 华友钴业 6,250 713,750.00 0.38

70 601229 上海银行 85,837 703,863.40 0.38

71 600660 福耀玻璃 12,105 676,064.25 0.36

72 600570 恒生电子 7,167 668,322.75 0.36

73 601211 国泰君安 38,900 666,746.00 0.36

74 600104 上汽集团 30,200 663,494.00 0.36

75 601766 中国中车 104,900 637,792.00 0.34

76 601169 北京银行 127,700 621,899.00 0.33

77 600703 三安光电 19,300 618,565.00 0.33

78 601939 建设银行 92,200 613,130.00 0.33

79 600999 招商证券 31,983 608,316.66 0.33

80 002129 中环股份 15,700 606,020.00 0.32

81 600019 宝钢股份 76,900 587,516.00 0.31

82 002371 北方华创 2,100 582,498.00 0.31

83 002049 紫光国微 3,708 571,736.52 0.31

84 601998 中信银行 111,600 569,160.00 0.31

85 002311 海大集团 6,890 562,224.00 0.30

86 002410 广联达 8,200 559,240.00 0.30

87 601088 中国神华 28,500 556,320.00 0.30

88 601916 浙商银行 139,900 555,403.00 0.30

89 600406 国电南瑞 23,880 554,971.20 0.30

90 300498 温氏股份 38,512 553,417.44 0.30

91 601009 南京银行 49,900 524,948.00 0.28

92 300450 先导智能 8,700 523,218.00 0.28

93 601628 中国人寿 15,213 515,568.57 0.28

94 000538 云南白药 4,400 509,168.00 0.27


95 000625 长安汽车 19,200 504,576.00 0.27

96 600028 中国石化 115,400 503,144.00 0.27

97 600893 航发动力 9,200 489,348.00 0.26

98 002821 凯莱英 1,300 484,380.00 0.26

99 600346 恒力石化 18,260 479,142.40 0.26

100 600588 用友网络 14,098 468,899.48 0.25

101 601390 中国中铁 87,800 460,072.00 0.25

102 601633 长城汽车 10,500 457,695.00 0.25

103 002493 荣盛石化 26,225 452,905.75 0.24

104 601377 兴业证券 46,200 446,292.00 0.24

105 601857 中国石油 83,800 443,302.00 0.24

106 300601 康泰生物 2,900 432,100.00 0.23

107 300413 芒果超媒 6,100 418,460.00 0.22

108 600745 闻泰科技 4,300 416,670.00 0.22

109 600132 重庆啤酒 2,100 415,695.00 0.22

110 601225 陕西煤业 34,500 408,825.00 0.22

111 002601 龙蟒佰利 11,600 401,128.00 0.22

112 600009 上海机场 8,332 401,019.16 0.21

113 300408 三环集团 9,415 399,384.30 0.21

114 600426 华鲁恒升 12,800 396,160.00 0.21

115 600111 北方稀土 18,800 389,160.00 0.21

116 000776 广发证券 25,500 386,070.00 0.21

117 603882 金域医学 2,400 383,448.00 0.21

118 300595 欧普康视 3,700 383,135.00 0.21

119 002001 新 和 成 13,320 382,017.60 0.20

120 300433 蓝思科技 12,900 379,389.00 0.20

121 002179 中航光电 4,790 378,505.80 0.20

122 600926 杭州银行 25,600 377,600.00 0.20

123 002050 三花智控 15,504 371,785.92 0.20

124 601658 邮储银行 73,800 370,476.00 0.20

125 000166 申万宏源 77,800 364,104.00 0.20


126 002841 视源股份 2,900 360,441.00 0.19

127 600958 东方证券 36,012 359,759.88 0.19

128 600600 青岛啤酒 3,100 358,515.00 0.19

129 601336 新华保险 7,800 358,098.00 0.19

130 600741 华域汽车 13,600 357,272.00 0.19

131 300003 乐普医疗 10,900 350,108.00 0.19

132 000963 华东医药 7,580 348,755.80 0.19

133 002007 华兰生物 9,475 347,543.00 0.19

134 600050 中国联通 80,300 346,896.00 0.19

135 600584 长电科技 9,200 346,656.00 0.19

136 000786 北新建材 8,700 341,475.00 0.18

137 000157 中联重科 36,600 338,184.00 0.18

138 601006 大秦铁路 51,300 337,554.00 0.18

139 603806 福斯特 3,200 336,416.00 0.18

140 601901 方正证券 35,500 332,280.00 0.18

141 002236 大华股份 15,500 327,050.00 0.18

142 601155 新城控股 7,800 324,480.00 0.17

143 601989 中国重工 78,700 324,244.00 0.17

144 600143 金发科技 15,500 323,330.00 0.17

145 600176 中国巨石 20,731 321,537.81 0.17

146 688111 金山办公 800 315,840.00 0.17

147 603993 洛阳钼业 61,000 314,760.00 0.17

148 000768 中航西飞 11,900 312,732.00 0.17

149 601877 正泰电器 9,300 310,434.00 0.17

150 600352 浙江龙盛 22,500 309,150.00 0.17

151 600010 包钢股份 196,600 304,730.00 0.16

152 600760 中航沈飞 5,040 303,912.00 0.16

153 601788 光大证券 16,900 302,341.00 0.16

154 600547 山东黄金 15,639 300,581.58 0.16

155 001979 招商蛇口 27,300 298,935.00 0.16

156 601600 中国铝业 56,400 298,920.00 0.16


157 002008 大族激光 7,400 298,886.00 0.16

158 688012 中微公司 1,800 298,656.00 0.16

159 601186 中国铁建 39,700 294,971.00 0.16

160 300529 健帆生物 3,400 293,624.00 0.16

161 688036 传音控股 1,400 293,300.00 0.16

162 603369 今世缘 5,400 292,464.00 0.16

163 601100 恒立液压 3,380 290,409.60 0.16

164 002202 金风科技 23,800 289,408.00 0.16

165 000876 新 希 望 19,400 284,598.00 0.15

166 000895 双汇发展 8,942 284,355.60 0.15

167 003816 中国广核 101,800 271,806.00 0.15

168 603899 晨光文具 3,209 271,353.04 0.15

169 601799 星宇股份 1,200 270,864.00 0.15

170 000938 紫光股份 12,262 268,292.56 0.14

171 002736 国信证券 24,900 267,675.00 0.14

172 600109 国金证券 20,900 265,221.00 0.14

173 000069 华侨城Ａ 35,400 263,376.00 0.14

174 002555 三七互娱 10,950 263,019.00 0.14

175 601066 中信建投 8,300 260,869.00 0.14

176 603160 汇顶科技 2,000 259,260.00 0.14

177 000425 徐工机械 40,600 258,622.00 0.14

178 601669 中国电建 66,000 255,420.00 0.14

179 688169 石头科技 200 252,200.00 0.14

180 000596 古井贡酒 1,036 248,122.00 0.13

181 000977 浪潮信息 8,800 247,544.00 0.13

182 600795 国电电力 101,700 247,131.00 0.13

183 603659 璞泰来 1,800 245,880.00 0.13

184 000783 长江证券 33,400 244,488.00 0.13

185 688008 澜起科技 3,900 243,282.00 0.13

186 603019 中科曙光 8,720 240,759.20 0.13

187 002624 完美世界 10,050 240,295.50 0.13


188 600079 人福医药 8,500 240,295.00 0.13

189 601838 成都银行 18,700 236,368.00 0.13

190 600183 生益科技 9,900 231,759.00 0.12

191 600886 国投电力 24,000 230,640.00 0.12

192 600029 南方航空 38,100 229,362.00 0.12

193 601985 中国核电 45,200 228,712.00 0.12

194 601108 财通证券 21,700 227,633.00 0.12

195 300558 贝达药业 2,100 227,304.00 0.12

196 300144 宋城演艺 13,500 226,800.00 0.12

197 601360 三六零 18,500 225,885.00 0.12

198 300677 英科医疗 1,800 224,640.00 0.12

199 002414 高德红外 8,140 224,501.20 0.12

200 601555 东吴证券 26,790 223,428.60 0.12

201 002600 领益智造 24,300 223,317.00 0.12

202 000066 中国长城 15,200 221,920.00 0.12

203 603517 绝味食品 2,600 219,154.00 0.12

204 002938 鹏鼎控股 6,000 215,280.00 0.12

205 002044 美年健康 23,600 214,996.00 0.12

206 002384 东山精密 10,300 214,652.00 0.12

207 300033 同花顺 1,900 214,282.00 0.11

208 603833 欧派家居 1,500 212,940.00 0.11

209 601138 工业富联 17,100 212,211.00 0.11

210 600522 中天科技 21,200 212,000.00 0.11

211 601607 上海医药 9,958 210,412.54 0.11

212 688396 华润微 2,300 209,346.00 0.11

213 002602 世纪华通 32,140 206,338.80 0.11

214 300136 信维通信 6,600 203,808.00 0.11

215 600161 天坛生物 5,900 202,075.00 0.11

216 600872 中炬高新 4,800 201,696.00 0.11

217 300676 华大基因 1,700 201,620.00 0.11

218 600362 江西铜业 9,000 201,420.00 0.11


219 601111 中国国航 25,800 200,724.00 0.11

220 600383 金地集团 19,500 199,680.00 0.11

221 601800 中国交建 30,400 196,992.00 0.11

222 600115 中国东航 38,700 196,596.00 0.11

223 300628 亿联网络 2,300 192,740.00 0.10

224 600085 同仁堂 4,700 191,995.00 0.10

225 002916 深南电路 1,720 191,143.60 0.10

226 002508 老板电器 4,100 190,650.00 0.10

227 000860 顺鑫农业 4,500 189,810.00 0.10

228 000703 恒逸石化 15,863 189,562.85 0.10

229 600061 国投资本 22,215 188,605.35 0.10

230 601618 中国中冶 61,600 183,568.00 0.10

231 601021 春秋航空 3,200 182,080.00 0.10

232 000708 中信特钢 8,700 181,308.00 0.10

233 000728 国元证券 22,600 180,122.00 0.10

234 002024 苏宁易购 32,100 179,439.00 0.10

235 600705 中航资本 46,200 178,794.00 0.10

236 601878 浙商证券 13,400 175,272.00 0.09

237 002252 上海莱士 23,300 174,517.00 0.09

238 600606 绿地控股 31,500 171,675.00 0.09

239 002456 欧菲光 18,600 165,168.00 0.09

240 600332 白云山 4,823 163,258.55 0.09

241 000656 金科股份 27,900 161,541.00 0.09

242 002463 沪电股份 10,400 160,888.00 0.09

243 600011 华能国际 38,000 160,360.00 0.09

244 002157 正邦科技 13,400 160,130.00 0.09

245 601816 京沪高铁 29,700 157,113.00 0.08

246 600521 华海药业 7,500 156,600.00 0.08

247 603392 万泰生物 600 155,508.00 0.08

248 600655 豫园股份 13,400 155,306.00 0.08

249 601933 永辉超市 32,800 155,144.00 0.08


250 601216 君正集团 29,400 149,646.00 0.08

251 600118 中国卫星 5,100 149,226.00 0.08

252 600845 宝信软件 2,860 145,574.00 0.08

253 601162 天风证券 29,860 145,119.60 0.08

254 600489 中金黄金 16,700 143,954.00 0.08

255 600018 上港集团 30,100 143,577.00 0.08

256 601995 中金公司 2,300 141,450.00 0.08

257 002120 韵达股份 10,062 136,138.86 0.07

258 601990 南京证券 12,700 133,604.00 0.07

259 601727 上海电气 31,500 133,560.00 0.07

260 603939 益丰药房 2,340 131,250.60 0.07

261 688009 中国通号 22,300 126,887.00 0.07

262 002673 西部证券 15,235 125,688.75 0.07

263 688126 沪硅产业 4,300 125,474.00 0.07

264 002607 中公教育 5,900 123,251.00 0.07

265 002739 万达电影 7,700 121,583.00 0.07

266 601881 中国银河 11,200 120,736.00 0.06

267 603658 安图生物 1,530 115,928.10 0.06

268 600848 上海临港 6,240 111,696.00 0.06

269 600233 圆通速递 10,800 108,108.00 0.06

270 603233 大参林 2,040 104,264.40 0.06

271 601238 广汽集团 8,000 103,600.00 0.06

272 603195 公牛集团 500 101,000.00 0.05

273 603338 浙江鼎力 1,700 99,773.00 0.05

274 600482 中国动力 5,600 97,552.00 0.05

275 601872 招商轮船 21,000 97,020.00 0.05

276 601231 环旭电子 5,700 95,817.00 0.05

277 600150 中国船舶 5,800 95,758.00 0.05

278 002558 巨人网络 7,060 93,898.00 0.05

279 002153 石基信息 3,920 92,159.20 0.05

280 600025 华能水电 15,500 89,745.00 0.05


281 002032 苏 泊 尔 1,400 89,306.00 0.05

282 002939 长城证券 8,000 89,040.00 0.05

283 000800 一汽解放 8,000 86,560.00 0.05

284 600989 宝丰能源 6,300 86,184.00 0.05

285 601236 红塔证券 6,200 84,072.00 0.05

286 601808 中海油服 5,200 74,672.00 0.04

287 002773 康弘药业 3,210 74,247.30 0.04

288 600918 中泰证券 6,600 71,412.00 0.04

289 600340 华夏幸福 13,500 70,740.00 0.04

290 601698 中国卫通 3,800 61,522.00 0.03

291 601077 渝农商行 15,200 60,648.00 0.03

292 601696 中银证券 2,600 53,534.00 0.03

293 603087 甘李药业 500 53,290.00 0.03

294 002945 华林证券 2,300 31,786.00 0.02

295 600299 安迪苏 2,500 29,900.00 0.02

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 600906 财达证券 7,597 128,237.36 0.07

2 688639 华恒生物 2,074 99,531.26 0.05

3 688109 品茗股份 1,127 87,500.28 0.05

4 001203 大中矿业 3,809 76,751.35 0.04

5 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.03

6 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.03

7 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02

8 300910 瑞丰新材 423 44,224.65 0.02

9 603529 爱玛科技 725 42,137.00 0.02

10 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02


11 003040 楚天龙 1,101 33,470.40 0.02

12 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.02

13 603324 盛剑环境 732 26,630.16 0.01

14 605268 王力安防 1,642 22,659.60 0.01

15 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.01

16 300941 创识科技 399 19,926.06 0.01

17 688659 元琛科技 1,471 19,446.62 0.01

18 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01

19 300908 仲景食品 285 16,983.15 0.01

20 300909 汇创达 386 16,636.60 0.01

21 605180 华生科技 384 14,208.00 0.01

22 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01

23 603171 N税友 637 12,230.40 0.01

24 300896 爱美客 14 11,044.32 0.01

25 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01

26 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.01

27 300956 英力股份 371 9,571.80 0.01

28 001202 炬申股份 459 9,014.76 0.00

29 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00

30 300950 德固特 219 8,569.47 0.00

31 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

32 605011 N杭热 525 4,662.00 0.00

33 300898 熊猫乳品 53 1,921.78 0.00

34 002422 科伦药业 82 1,635.90 0.00

35 603156 养元饮品 15 428.70 0.00

36 600390 五矿资本 30 179.40 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比


例(%)

1 300274 阳光电源 749,346.00 0.22

2 600019 宝钢股份 745,236.00 0.22

3 600309 万华化学 504,581.00 0.15

4 300450 先导智能 484,977.79 0.14

5 600426 华鲁恒升 413,178.00 0.12

6 300595 欧普康视 379,208.00 0.11

7 600132 重庆啤酒 365,376.00 0.11

8 603882 金域医学 347,751.00 0.10

9 600143 金发科技 334,490.00 0.10

10 600887 伊利股份 320,180.00 0.09

11 688111 金山办公 308,698.00 0.09

12 300558 贝达药业 250,320.00 0.07

13 688169 石头科技 244,790.07 0.07

14 600036 招商银行 230,762.00 0.07

15 600079 人福医药 230,435.00 0.07

16 601799 星宇股份 229,443.00 0.07

17 603806 福斯特 228,956.00 0.07

18 601766 中国中车 224,433.00 0.07

19 603517 绝味食品 219,164.00 0.06

20 000708 中信特钢 216,824.00 0.06

注：本项"买入金额"按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 600519 贵州茅台 8,478,468.00 2.48

2 601318 中国平安 7,360,115.00 2.15

3 600036 招商银行 5,247,830.00 1.53

4 000858 五 粮 液 4,679,098.00 1.37


5 000333 美的集团 3,753,241.00 1.10

6 600276 恒瑞医药 3,118,519.51 0.91

7 600887 伊利股份 2,685,338.00 0.78

8 601888 中国中免 2,452,625.68 0.72

9 000651 格力电器 2,408,790.00 0.70

10 601012 隆基股份 2,224,898.00 0.65

11 000001 平安银行 2,139,552.98 0.63

12 600031 三一重工 2,113,045.00 0.62

13 300059 东方财富 1,914,300.00 0.56

14 600030 中信证券 1,886,760.00 0.55

15 002415 海康威视 1,861,101.00 0.54

16 600309 万华化学 1,838,608.00 0.54

17 002475 立讯精密 1,743,415.00 0.51

18 000002 万 科Ａ 1,653,121.00 0.48

19 601398 工商银行 1,635,890.00 0.48

20 002594 比亚迪 1,548,192.00 0.45

注：本项"卖出金额"按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 18,326,213.49

卖出股票收入（成交）总额 178,082,350.50

注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 9,481,000.00 5.08

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -


4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 9,481,000.00 5.08

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净
值比
例(%)

1 019640 20国债10 94,810 9,481,000.00 5.08

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注

7.12.1 贵州茅台（代码：600519.SH）为本基金前十大持仓证券。2020年12月24日，贵州茅台收到上交所《关于相关事项的监管工作函》。 招商银行（代码：603026.SH）为本基金前十大持仓证券。2021年5月17日，招商银行收到银保监会行政处罚（银保监罚决字〔2021〕16号），招商银行银违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以7170万元处罚。 本基金投资贵州茅台、招商银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除贵州茅台、招商银行之外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 58,788.64

2 应收证券清算款 22,495.12

3 应收股利 -

4 应收利息 196,123.51

5 应收申购款 242,353.97

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 519,761.24

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的股票。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基

流通受限部分的公 金资

序号 股票代码 股票名称 允价值 产净 流通受限情况说明
值比

例(%)

1 300998 宁波方正 4,285.32 0.00 流通受限股票

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 持有人结构

人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

数 额 占总份 占总份
(户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例

10,08 11,472.45 75,010,753.81 64.85% 40,654,509.44 35.15%
2
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 35,812.00 0.03%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2019年02月28日)基金份额总额 205,770,647.89

本报告期期初基金份额总额 216,763,337.82

本报告期基金总申购份额 30,585,394.81

减：本报告期基金总赎回份额 131,683,469.38

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 115,665,263.25

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2021年3月9日，本基金管理人发布了《中国人保资产管理有限公司关于总裁任职的公告》（临时信息披露[2021]1号），经本公司第三届董事会第二十次会议决议，并经中国银行保险监督管理委员会核准同意（银保监复〔2021〕159 号），曾北川先生担任本公司总裁。2021年7月12日，本基金管理人发布了《中国人保资产管理有限公司关于董事长任职的公告》（临时信息披露[2021]3号），经中国人民保险集团党委决定，并经中国银行保险监督管理委员会核准同意（银保监复〔2021〕519号），罗熹先生担任本公司非执行董事、董事长。

本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自成立之日起至今聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员本报告期内无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

长城 1 - - - - -

证券

长江 1 - - - - -

证券

光大 1 120,559,390.42 62.08% 88,164.66 62.08% -

证券

海通 1 - - - - -

证券

兴业 1 - - - - -

证券

招商 1 - - - - -

证券

中信 1 73,645,899.16 37.92% 53,857.69 37.92% -

建投

中信 1 - - - - -

证券
本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。
1、基金交易单元的选择标准如下：
(1)基本情况：包括但不限于资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；主要股东实力强大；具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合进行证券交易的需要，并能为投资组合提供全面的信息服务；
(2)公司治理：公司治理完善，股东会、董事会、监事会及管理层权责明确，内部管理
规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求；
(3)研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先水平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域，并能在符合相关法规及执业规范的前提下，根据公司的特定要求，提供专题研究报告；研究报告应分析严谨，观点独立、客观，并具备较强风险意识和风险测算能力；2、基金交易单元的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内退租交易单元有：长城证券上交所交易单元1个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期
券商名称 占当期债 成交金 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
成交金额 券成交总 额 购成交 额 交总额 额 交总额
额的比例 总额的 的比例 的比例
比例

长城证 - - - - - - - -
券

长江证 - - - - - - - -
券

光大证 16,498,85 100.0 - - - - - -
券 3.10 0%

海通证 - - - - - - - -
券

兴业证 - - - - - - - -
券

招商证 - - - - - - - -
券

中信建 - - - - - - - -
投

中信证 - - - - - - - -
券

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于旗下基金招募说明书及

1 基金产品资料概要更新的提 中国证监会规定报刊及网站 2021-03-12
示性公告

人保沪深300指数型证券投

2 资基金招募说明书更新(202 中国证监会规定报刊及网站 2021-03-12
1年第1号)

3 人保沪深300指数型证券投 中国证监会规定报刊及网站 2021-03-12
资基金2021年资料概要更新

中国人保资产管理有限公司

4 旗下部分基金2020年年度报 中国证监会规定报刊及网站 2021-03-31
告提示性公告

5 人保沪深300指数型证券投 中国证监会规定报刊及网站 2021-03-31
资基金2020年年度报告

中国人保资产管理有限公司

6 旗下基金2021年1季度报告 中国证监会规定报刊及网站 2021-04-22
提示性公告

7 人保沪深300指数型证券投 中国证监会规定报刊及网站 2021-04-22
资基金2021年第一季度报告

中国人保资产管理有限公司

关于旗下部分基金投资范围

新增存托凭证、增加侧袋机

8 制、根据《公开募集证券投 中国证监会规定报刊及网站 2021-04-30
资基金运作指引第3号--指

数基金指引》修改法律文件

的公告

9 人保沪深300指数型证券投 中国证监会规定报刊及网站 2021-04-30
资基金托管协议

10 人保沪深300指数型证券投 中国证监会规定报刊及网站 2021-04-30
资基金基金合同

11 关于旗下基金招募说明书及 中国证监会规定报刊及网站 2021-05-08
基金产品资料概要更新的提


示性公告

人保沪深300指数型证券投

12 资基金招募说明书更新(202 中国证监会规定报刊及网站 2021-05-08
1年第2号)

人保沪深300指数型证券投

13 资基金基金产品资料概要更 中国证监会规定报刊及网站 2021-05-08
新

关于旗下部分基金新增阳光

14 人寿保险股份有限公司为销 中国证监会规定报刊及网站 2021-05-27
售机构并参与费率优惠活动

的公告

15 人保沪深300指数型证券投 中国证监会规定报刊及网站 2021-05-27
资基金基金经理变更公告

关于旗下部分基金招募说明

16 书及基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及网站 2021-05-29
的提示性公告

人保沪深300指数型证券投

17 资基金招募说明书更新(202 中国证监会规定报刊及网站 2021-05-29
1年第3号)

人保沪深300指数型证券投

18 资基金基金产品资料概要更 中国证监会规定报刊及网站 2021-05-29
新

中国人保资产管理有限公司

19 关于旗下部分基金参与交通 中国证监会规定报刊及网站 2021-06-30
银行股份有限公司费率优惠

活动的公告

中国人保资产管理有限公司

20 旗下基金2021年2季度报告 中国证监会规定报刊及网站 2021-07-21
提示性公告

21 人保沪深300指数型证券投 中国证监会规定报刊及网站 2021-07-21
资基金2021年第二季度报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

1 20210101-20210 50,667,815.16 - 0.00 50,667,815.16 43.81%
机 630

构 2 20210114-20210 35,374,982.31 - 35,374,982.31 0.00 0.00%
304

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生
流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份
额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。

在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续
六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较 高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。此外，当单一基金份额持有人所持有的基金 份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予人保沪深300指数型证券投资基金募集注册的文件；

2、《人保沪深300指数型证券投资基金基金合同》；

3、《人保沪深300指数型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内人保沪深300指数型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原
稿。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式

基金管理人办公地址：北京市西城区西长安街88号中国人保大厦

基金托管人地址：中国（上海）长宁区仙霞路18号
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。
客户服务中心电话：400-820-7999

中国人保资产管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
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