人保中证 500 指数型证券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:中国人保资产管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2021 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 中期财务会计报告(未经审计)......13

6.1 资产负债表 ......13

6.2 利润表 ......15

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注 ......18
§7 投资组合报告...... 37

7.1 期末基金资产组合情况...... 37

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......39

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......56

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......58

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......58

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......59

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......59

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......59

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......59

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......59

7.12 投资组合报告附注 ......59
§8 基金份额持有人信息......61

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......61

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......61


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......61
§9 开放式基金份额变动......61
§10 重大事件揭示...... 62

10.1 基金份额持有人大会决议...... 62

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 62

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 62

10.4 基金投资策略的改变 ...... 62

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 62

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 62

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 62

10.8 其他重大事件 ......64
§11 影响投资者决策的其他重要信息......66

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......66

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 67
§12 备查文件目录...... 67

12.1 备查文件目录 ...... 67

12.2 存放地点 ...... 67

12.3 查阅方式 ...... 67

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 人保中证500指数型证券投资基金

基金简称 人保中证500

基金主代码 006611

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年12月07日

基金管理人 中国人保资产管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 24,889,403.50份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证500
投资目标 指数，在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误
差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。

本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进
行被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成分
股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份
投资策略 股及其权重的变动而进行相应调整，以达到复制和跟
踪标的指数的目的。本基金在严格控制基金的日均跟
踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指
数相似的投资收益。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%

本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预
风险收益特征 期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合
型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中国人保资产管理有限公司 交通银行股份有限公司


信息披 姓名 吕传红 陆志俊

露负责 联系电话 010-69009696 95559

人 电子邮箱 lvch@piccamc.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-820-7999 95559

传真 021-50765598 021-62701216

中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）自由贸易试验区
注册地址 世纪大厦1198号20层、21层、 银城中路188号

22层

办公地址 北京市西城区西长安街88号 中国（上海）长宁区仙霞路1
中国人保大厦8层 8号

邮政编码 100031 200336

法定代表人 曾北川 任德奇

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 fund.piccamc.com
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人住所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记 中国人保资产管理有 中国（上海）自由贸易试验区世纪大厦1198号2
机构 限公司 0层、21层、22层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期

（2021年01月01日- 2021年06月30日）


本期已实现收益 4,315,689.32

本期利润 3,078,677.37

加权平均基金份额本期利润 0.1181

本期加权平均净值利润率 7.67%

本期基金份额净值增长率 7.54%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

（2021年06月30日）

期末可供分配利润 15,628,328.12

期末可供分配基金份额利润 0.6279

期末基金资产净值 40,517,731.62

期末基金份额净值 1.6279

3.1.3 累计期末指标 报告期末

（2021年06月30日）

基金份额累计净值增长率 62.79%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 1.67% 0.70% 1.12% 0.69% 0.55% 0.01%

过去三个月 9.69% 0.66% 8.41% 0.65% 1.28% 0.01%

过去六个月 7.54% 0.95% 6.61% 0.94% 0.93% 0.01%

过去一年 18.15% 1.18% 15.35% 1.19% 2.80% -0.01%


自基金合同 62.79% 1.34% 51.57% 1.37% 11.22% -0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2018年12月7日生效。根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月，建仓期满，本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
2、本基金业绩比较基准为：中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中国人保资产管理有限公司（简称人保资产）成立于2003年7月16日，是经国务院同意、原中国保监会批准设立的境内第一家保险资产管理公司，由中国人民保险集团股份有限公司（股票代码：601319.SH，1339.HK）发起。目前管理资产逾万亿元人民币，具备保监会核准的股票投资能力、无担保债券投资能力、股权投资能力、基础设施投资计划产品创新能力、不动产投资计划产品创新能力、衍生品运用能力（股指期货）和信托产品投资能力，具有国家外管局批准的经营外汇业务资格，获选基本养老保险基金证
券投资管理机构，获准发行投资理财产品和受托管理合格投资者资金，获批开展公募基金业务，是中国资本市场秉持价值投资理念、为客户创造绝对收益的重要机构投资者之一。

成立十余年来，人保资产以保险资金运用为主业，基于资产负债匹配管理理念，探索建立了从资产战略配置、资产战术配置、资产交易配置到集中交易和全流程风险管控的资产管理价值链，并着眼于构建能够获得持续稳定收益的资产组合，坚持以绝对收益为核心的收益缺口管理原则，为委托人贡献了长期稳定的投资收益。

十余年来，中国金融市场日趋成熟，财富管理行业日渐交融。人保资产科学筹划发展战略，积极把握第三方业务的发展机遇和另类资产的投资机会，在国内保险资产管理机构中较早开展了第三方保险机构的专户管理和企业年金与养老金投资管理业务，并积极创新和开展股权投资、基础设施债权投资业务、资产管理产品等业务，积极筹备公募基金业务,形成了专户管理、资产管理产品、债权投资计划、股权投资计划、不动产投资计划、企业年金、养老金产品和外汇投资等业务多元化发展的格局，与国内各主要金融机构和大中型龙头企业建立了良好的合作关系。

自成立以来，人保资产始终坚持专业化发展、市场化经营、规范化运作，是第一家建立"委托-受托-托管"资金三方存管机制的保险资产管理机构，并探索建立了覆盖投资全流程的风险防控体系；十余年来，人保资产还培养了具备国际投资视野、历经市场多周期磨练的投研管理和业务执行团队，忠实履行了对各委托人的价值创造承诺。

人保资产于2017年1月11日获得中国证监会《关于核准中国人保资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可[2017]107号）,于2017年3月29日获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。人保资产公募基金产品线逐渐丰富，涵盖了股票指数型、债券型、混合型、货币型等产品。截至2021年6月30日，人保资产旗下管理的公募基金产品包括人保货币市场基金、人保双利优选混合型证券投资基金、人保研究精选混合型证券投资基金、人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金、人保鑫利回报债券型证券投资基金、人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金、人保量化基本面混合型证券投资基金、人保鑫裕增强债券型证券投资基金、人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、人保中证500指数型证券投资基金、人保福泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金、人保优势产业混合型证券投资基金、人保鑫盛纯债债券型证券投资基金、人保沪深300指数型证券投资基金、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、人保行业轮动混合型证券投资基金、人保中高等级信用债债券型证券投资基金、人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)和人保量化锐进混合型发起式证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基 证 说明


金经理（助理） 券

期限 从

任职 离任 业

日期 日期 年

限

北京师范大学统计学硕

士。曾任中信建投基金管
理有限公司量化研究员。2
018年8月加入中国人保资
产管理有限公司公募基金
事业部，历任量化研究员、
基金经理助理，2020年8月
石晓 基金经理 2020- - 4 3日起任人保沪深300指数
冉 08-03 年 型证券投资基金、人保中
证500指数型证券投资基
金和人保量化基本面混合
型证券投资基金基金经

理，2020年12月23日起任
人保量化锐进混合型发起
式证券投资基金基金经

理。

澳大利亚伍伦贡大学商学
硕士。曾任中国人民财产
保险股份有限公司资金运
营部业务主办、主管。201
7年11月加入中国人保资
2020- 2021- 11 产管理公司公募基金事业
彬彬 基金经理 04-02 05-25 年 部，历任基金经理助理，2
019年1月15日起任人保优
势产业混合型证券投资基
金基金经理，2020年4月2
日至2021年5月25日任人
保沪深300指数型证券投
资基金、人保中证500指数


型证券投资基金、人保量
化基本面混合型证券投资
基金基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其"任职日期"为本基金合同生效日。
2、非首任基金经理，其"任职日期"为公告确定的聘任日期。
3、2021年5月27日，公司发布了《人保中证500指数型证券投资基金基金经理变更公告》，自2021年5月25日起解聘彬彬担任的本基金基金经理，上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续，并报中国证监会北京证监局备案。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合，建立了公平交易制度和流程。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有公募基金投资组合，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，基金管理人根据基金合同约定，以坚持被动指数化投资为原则进行基金的投资运作，并通过定量技术对基金跟踪误差进行监控及分析。报告期内基金跟踪误差来源主要是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票；2）基金的申购赎回；3）成份股票的停牌。


本基金作为一只跟踪中证500指数的被动指数产品，基金管理人将运用指数化投资策略，紧密跟踪基准，在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末人保中证500基金份额净值为1.6279元，本报告期内，基金份额净值增长率为7.54%，同期业绩比较基准收益率为6.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2021年下半年，管理人对于市场的判断依然比较乐观，宏观上"紧信用"的背景下，"宽货币"应该是保证前提，市场出现系统性风险的概率不大，风格上认为成长风格占优的趋势仍将持续。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在管理人改变估值技术导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。本基金管理人设立估值委员会，成员主要由投资部门、研究部门、合规风控部门、运营管理部门人员组成，以上人员均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理列席会议，但不参与具体决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，因赎回等原因，本基金自2021年1月1日至2021年6月30日连续118个工作日净值低于5000万，公司正在完善相关方案。本报告期内本基金未出现连续20个工作日基金持有人数不满二百人的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内，基金托管人在人保中证500指数型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，人保资产管理有限公司在人保中证500指数型证券投资基金投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由人保资产管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关人保沪深300指数型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：人保中证500指数型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 942,090.11 957,436.09

结算备付金 - 16,709.40

存出保证金 14,661.41 22,620.36

交易性金融资产 6.4.7.2 39,902,067.34 44,282,008.48

其中：股票投资 38,118,067.34 42,152,221.48

基金投资 - -

债券投资 1,784,000.00 2,129,787.00

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -


衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 13,834.18 22,789.68

应收利息 6.4.7.5 36,979.82 47,213.23

应收股利 - -

应收申购款 91,352.68 75,274.25

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 41,000,985.54 45,424,051.49

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 339,083.49 251,399.30

应付管理人报酬 14,840.48 22,224.10

应付托管费 3,297.85 4,938.70

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.6 16,000.33 43,585.04

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.7 110,031.77 80,836.26

负债合计 483,253.92 402,983.40

所有者权益：

实收基金 6.4.7.8 24,889,403.50 29,742,545.77

未分配利润 6.4.7.9 15,628,328.12 15,278,522.32


所有者权益合计 40,517,731.62 45,021,068.09

负债和所有者权益总 41,000,985.54 45,424,051.49
计
注：报告截止日2021年6月30日，基金份额24,889,403.50份，份额净值1.6279元。
6.2 利润表
会计主体：人保中证500指数型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021年01月01日至 2020年01月01日至202
2021年06月30日 0年06月30日

一、收入 3,391,264.58 18,710,083.77

1.利息收入 22,336.92 143,336.42

其中：存款利息收入 6.4.7.10 3,527.15 13,981.82

债券利息收入 18,809.77 129,354.60

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 4,590,350.89 15,805,892.13
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.11 4,261,442.60 15,011,272.84

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.12 -4,102.22 -18,286.56

资产支持证券投资 6.4.7.12. - -
收益 3

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 333,010.51 812,905.85

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 -1,237,011.95 2,682,883.88

失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 15,588.72 77,971.34
号填列）

减：二、费用 312,587.21 885,861.08

1．管理人报酬 6.4.10.2. 89,675.50 324,548.65
1

2．托管费 6.4.10.2. 19,927.84 72,121.93
2

3．销售服务费 6.4.10.2. - -
3

4．交易费用 6.4.7.18 42,556.50 312,449.02

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．税金及附加 - 0.02

7．其他费用 6.4.7.19 160,427.37 176,741.46

三、利润总额（亏损总额 3,078,677.37 17,824,222.69
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 3,078,677.37 17,824,222.69
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：人保中证500指数型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 29,742,545.77 15,278,522.32 45,021,068.09

(基金净值)
二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - 3,078,677.37 3,078,677.37
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 -4,853,142.27 -2,728,871.57 -7,582,013.84
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 8,709,741.77 4,701,716.66 13,411,458.43

2.基金赎回 -13,562,884.04 -7,430,588.23 -20,993,472.27
款

四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -
（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 24,889,403.50 15,628,328.12 40,517,731.62
（基金净值）

上年度可比期间

项 目 2020年01月01日至2020年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 148,511,296.02 31,405,646.04 179,916,942.06
(基金净值)
二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - 17,824,222.69 17,824,222.69
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 -64,654,014.10 -17,551,780.48 -82,205,794.58
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 37,767,689.68 10,200,963.58 47,968,653.26

2.基金赎回 -102,421,703.78 -27,752,744.06 -130,174,447.84
款

四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -
（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 83,857,281.92 31,678,088.25 115,535,370.17
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

曾北川 韩松 沈静

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

人保中证500指数型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人中国人保资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《人保中证500指数型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2018]1723号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为255,386,460.94份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(18)第00367号验资报告。基金合同于2018年12月7日正式生效。本基金的基金管理人为中国人保资产管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标， 基金还可投资于其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的 股票）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、 地方政府债券、可交换债券、可转换债券（包括分离交易可转债））、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款等）、货币市场工具、金融衍生工具（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股
及其备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权需缴纳的现金保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金业绩比较基准：中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2021年6月30日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策
的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

活期存款 942,090.11

定期存款 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 942,090.11

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021年06月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 33,373,276.32 38,118,067.34 4,744,791.02

贵金属投资-金 - - -
交所黄金合约

交易所市 1,786,685.00 1,784,000.00 -2,685.00
场

债 银行间市

券 场 - - -

合计 1,786,685.00 1,784,000.00 -2,685.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 35,159,961.32 39,902,067.34 4,742,106.02

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有因买断式逆回购交易而取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

应收活期存款利息 193.49

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -


应收结算备付金利息 -

应收债券利息 36,779.73

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 6.60

合计 36,979.82

6.4.7.6 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

交易所市场应付交易费用 16,000.33

银行间市场应付交易费用 -

合计 16,000.33

6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 524.40

预提费用 59,507.37

其他应付 50,000.00

合计 110,031.77

6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021年01月01日至2021年06月30日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 29,742,545.77 29,742,545.77

本期申购 8,709,741.77 8,709,741.77

本期赎回（以“-”号填列） -13,562,884.04 -13,562,884.04

本期末 24,889,403.50 24,889,403.50

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 23,822,256.73 -8,543,734.41 15,278,522.32

本期利润 4,315,689.32 -1,237,011.95 3,078,677.37

本期基金份额交易产 -3,948,053.22 1,219,181.65 -2,728,871.57
生的变动数

其中：基金申购款 7,270,825.86 -2,569,109.20 4,701,716.66

基金赎回款 -11,218,879.08 3,788,290.85 -7,430,588.23

本期已分配利润 - - -

本期末 24,189,892.83 -8,561,564.71 15,628,328.12

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

活期存款利息收入 3,266.41

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 103.94

其他 156.80

合计 3,527.15

6.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出股票成交总额 18,465,671.39

减：卖出股票成本总额 14,204,228.79

买卖股票差价收入 4,261,442.60

6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转 -4,102.22
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -4,102.22

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑 2,177,925.00
付）成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 2,134,102.22
兑付）成本总额

减：应收利息总额 47,925.00

买卖债券差价收入 -4,102.22

6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

股票投资产生的股利收益 333,010.51

基金投资产生的股利收益 -

合计 333,010.51

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

1.交易性金融资产 -1,237,011.95

——股票投资 -1,238,642.17

——债券投资 1,630.22

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -1,237,011.95

6.4.7.17 其他收入


单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

基金赎回费收入 15,588.67

转换费收入 0.05

合计 15,588.72

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

交易所市场交易费用 42,556.50

银行间市场交易费用 -

合计 42,556.50

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 39,671.58

汇划手续费 920.00

其他费用_指数使用费 100,000.00

合计 160,427.37

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国人保资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国人民保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东

注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，与本基金管理人同受一方控制的关联方发生的交易已经根据实际发生情况于下文分别列示。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202
1年06月30日 0年06月30日


当期发生的基金应支付的管理费 89,675.50 324,548.65

其中：支付销售机构的客户维护费 27,819.43 36,775.79

注：支付的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.45%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.45%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 19,927.84 72,121.93

注：支付的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2021年01月01日至 2020年01月01日至
2021年06月30日 2020年06月30日

报告期初持有的基金份额 7,199,000.00 7,199,000.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 7,199,000.00 7,199,000.00


报告期末持有的基金份额占基金总份额比 28.92% 8.58%
例
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期内无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行

股份有限 942,090.11 3,266.41 1,599,501.59 13,029.08
公司
注：本基金由基金托管交通银行股份有限公司保管的银行存款利息收入，按银行同业或协议利率计算。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

6052 德才 2021 2021 新股 31.5 31.5 262 8,26 8,26 -


87 股份 -06- -07- 锁定 6 6 8.72 8.72

28 06

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期 复

股 股 停 停 末 复 牌

票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备
代 名 日 原 值 日 盘 （股） 总额 总额 注
码 称 期 因 单 期 单

价 价

士 202 202

600 兰 1-0 - 56. 1-0 59. 5,000 78,126.64 281,750.0 -
460 微 6-3 35 7-0 49 0

0 1

东 202 202

600 方 1-0 - 3.0 1-0 3.3 19,100 71,258.13 58,255.00 -
811 集 6-3 5 7-1 6

团 0 4

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在力求基金资产安全性、较高流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。


本基金的基金管理人建立了由董事会负最终责任、管理层直接领导、内部控制职能部门统筹协调、内部控制评价部门监察监督、业务职能部门负首要责任的分工明确、路线清晰、相互协作、有效执行的内部控制组织体系。公募基金事业部办公会议为公募基金业务日常运行管理的议事机构，负责事业部经营管理重要事项的研究与决定，以及拟提交公司审批事项的审核。

为加强公募基金管理的内部控制，防范和化解经营风险，提高经营管理效益，保障基金持有人利益，基金管理人遵照中国法律和公司章程的规定履行职责，建立健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；公募基金事业部及各职能部门根据既定的业务规范、制度执行具体业务；监事会、风险管理委员会、风险控制部、监察审计部为公司不同层面的监督机构，构成公司相对独立的监督系统。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下，其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

截至本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风
险。本基金的基金管理人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进
行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021年0 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

6月30日

资产

银行存 942,090.11 - - - 942,090.11
款

存出保 14,661.41 - - - 14,661.41
证金
交易性

金融资 1,784,000.00 - - 38,118,067.34 39,902,067.34
产
应收证

券清算 - - - 13,834.18 13,834.18
款

应收利 - - - 36,979.82 36,979.82
息

应收申 - - - 91,352.68 91,352.68
购款

资产总 2,740,751.52 - - 38,260,234.02 41,000,985.54
计

负债

应付赎 - - - 339,083.49 339,083.49
回款
应付管

理人报 - - - 14,840.48 14,840.48
酬

应付托 - - - 3,297.85 3,297.85
管费

应付交 - - - 16,000.33 16,000.33
易费用

其他负 - - - 110,031.77 110,031.77
债

负债总 - - - 483,253.92 483,253.92
计

利率敏 2,740,751.52 - - 37,776,980.10 40,517,731.62
感度缺

口
上年度

末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2020年1
2月31日

资产

银行存 957,436.09 - - - 957,436.09
款

结算备 16,709.40 - - - 16,709.40
付金

存出保 22,620.36 - - - 22,620.36
证金
交易性

金融资 2,129,787.00 - - 42,152,221.48 44,282,008.48
产
应收证

券清算 - - - 22,789.68 22,789.68
款

应收利 - - - 47,213.23 47,213.23
息

应收申 - - - 75,274.25 75,274.25
购款

资产总 3,126,552.85 - - 42,297,498.64 45,424,051.49
计

负债

应付赎 - - - 251,399.30 251,399.30
回款
应付管

理人报 - - - 22,224.10 22,224.10
酬

应付托 - - - 4,938.70 4,938.70
管费

应付交 - - - 43,585.04 43,585.04
易费用

其他负 - - - 80,836.26 80,836.26
债

负债总 - - - 402,983.40 402,983.40
计
利率敏

感度缺 3,126,552.85 - - 41,894,515.24 45,021,068.09
口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

假设 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

1. 市场利率上升25个基点 -190.64 -130.12

2. 市场利率下降25个基点 191.12 130.45

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。

于6月30日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 38,118,067.34 94.08 42,152,221.48 93.63
产－股票投资

交易性金融资 - - - -

产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 38,118,067.34 94.08 42,152,221.48 93.63

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变

用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风
假设 险

Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基
准的相关性

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

1. 业绩比较基准增加5% 1,518,199.40 2,074,295.08

2. 业绩比较基准减少5% -1,518,199.40 -2,074,295.08

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币39,893,798.62元，第二层次的余额为人民币

8,268.72元，无第三层次的余额(于2020年12月31日，属于第一层次的余额为人民币42,084,424.70元，第二层次的余额为人民币2,197,583.78元，无第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 38,118,067.34 92.97

其中：股票 38,118,067.34 92.97

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,784,000.00 4.35

其中：债券 1,784,000.00 4.35

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 942,090.11 2.30

8 其他各项资产 156,828.09 0.38

9 合计 41,000,985.54 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)


A 农、林、牧、渔业 352,848.00 0.87

B 采矿业 1,350,963.39 3.33

C 制造业 23,931,128.15 59.06

D 电力、热力、燃气及水生 930,811.62 2.30
产和供应业

E 建筑业 757,068.26 1.87

F 批发和零售业 1,315,334.13 3.25

G 交通运输、仓储和邮政业 759,559.92 1.87

H 住宿和餐饮业 205,428.20 0.51

I 信息传输、软件和信息技 3,125,533.32 7.71
术服务业

J 金融业 2,227,908.04 5.50

K 房地产业 1,238,632.06 3.06

L 租赁和商务服务业 501,409.40 1.24

M 科学研究和技术服务业 96,901.00 0.24

N 水利、环境和公共设施管 333,861.07 0.82
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 19,808.57 0.05

Q 卫生和社会工作 107,240.00 0.26

R 文化、体育和娱乐业 389,467.91 0.96

S 综合 345,373.40 0.85

合计 37,989,276.44 93.76

7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 9,306.92 0.02

D 电力、热力、燃气及水生 2,894.88 0.01


产和供应业

E 建筑业 8,268.72 0.02

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 7,084.80 0.02
术服务业

J 金融业 101,235.58 0.25

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 128,790.90 0.32

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 000799 酒鬼酒 1,500 383,400.00 0.95


2 002709 天赐材料 3,580 381,556.40 0.94

3 603486 科沃斯 1,493 340,523.44 0.84

4 600089 特变电工 23,800 305,830.00 0.75

5 000009 中国宝安 16,520 301,820.40 0.74

6 002074 国轩高科 6,600 287,496.00 0.71

7 600460 士兰微 5,000 281,750.00 0.70

8 601233 桐昆股份 10,300 248,127.00 0.61

9 300285 国瓷材料 4,900 238,875.00 0.59

10 300207 欣旺达 7,100 231,176.00 0.57

11 002340 格林美 24,500 229,075.00 0.57

12 002185 华天科技 14,100 216,999.00 0.54

13 300316 晶盛机电 4,100 207,050.00 0.51

14 600885 宏发股份 3,300 206,910.00 0.51

15 601636 旗滨集团 10,300 191,168.00 0.47

16 600733 北汽蓝谷 13,700 184,676.00 0.46

17 300146 汤臣倍健 5,500 180,950.00 0.45

18 300253 卫宁健康 10,900 177,343.00 0.44

19 002648 卫星石化 4,360 170,868.40 0.42

20 600884 杉杉股份 7,230 168,603.60 0.42

21 600219 南山铝业 46,000 165,600.00 0.41

22 002353 杰瑞股份 3,700 165,390.00 0.41

23 600779 水井坊 1,300 164,255.00 0.41

24 600739 辽宁成大 7,800 162,318.00 0.40

25 603737 三棵树 920 161,920.00 0.40

26 300037 新宙邦 1,600 160,160.00 0.40

27 603444 吉比特 300 159,000.00 0.39

28 002138 顺络电子 4,100 158,957.00 0.39

29 000547 航天发展 8,281 156,262.47 0.39

30 600392 盛和资源 9,000 156,240.00 0.39

31 603589 口子窖 2,300 155,687.00 0.38

32 002444 巨星科技 4,400 149,952.00 0.37


33 601099 太平洋 43,700 148,143.00 0.37

34 002223 鱼跃医疗 3,850 146,800.50 0.36

35 688099 晶晨股份 1,300 145,860.00 0.36

36 601168 西部矿业 12,200 145,546.00 0.36

37 002625 光启技术 6,900 143,589.00 0.35

38 688002 睿创微纳 1,400 139,762.00 0.34

39 002439 启明星辰 4,800 139,248.00 0.34

40 000636 风华高科 4,600 139,012.00 0.34

41 600862 中航高科 4,500 138,510.00 0.34

42 601117 中国化学 15,800 138,408.00 0.34

43 000830 鲁西化工 7,300 136,729.00 0.34

44 002797 第一创业 18,900 134,946.00 0.33

45 600486 扬农化工 1,200 134,124.00 0.33

46 600699 均胜电子 5,240 133,724.80 0.33

47 002078 太阳纸业 10,000 133,500.00 0.33

48 002030 达安基因 6,273 133,238.52 0.33

49 600068 葛洲坝 17,700 132,573.00 0.33

50 600315 上海家化 2,200 132,308.00 0.33

51 002180 纳思达 4,100 132,020.00 0.33

52 002250 联化科技 4,700 131,130.00 0.32

53 600754 锦江酒店 2,300 130,985.00 0.32

54 300088 长信科技 15,700 129,682.00 0.32

55 002422 科伦药业 6,500 129,675.00 0.32

56 300699 光威复材 1,700 129,115.00 0.32

57 000630 铜陵有色 47,200 128,384.00 0.32

58 300357 我武生物 2,000 128,240.00 0.32

59 002507 涪陵榨菜 3,400 128,044.00 0.32

60 002385 大北农 18,800 127,840.00 0.32

61 600563 法拉电子 807 127,796.52 0.32

62 600704 物产中大 16,200 127,494.00 0.31

63 601997 贵阳银行 17,800 127,448.00 0.31


64 600201 生物股份 7,200 125,640.00 0.31

65 002013 中航机电 12,449 125,361.43 0.31

66 000039 中集集团 6,880 125,078.40 0.31

67 002075 沙钢股份 11,300 123,283.00 0.30

68 300308 中际旭创 3,200 123,264.00 0.30

69 000988 华工科技 5,200 122,304.00 0.30

70 300223 北京君正 1,200 121,104.00 0.30

71 002028 思源电气 3,900 120,081.00 0.30

72 000513 丽珠集团 2,400 120,048.00 0.30

73 000807 云铝股份 10,019 119,226.10 0.29

74 002212 天融信 5,964 117,908.28 0.29

75 600177 雅戈尔 17,800 117,302.00 0.29

76 002511 中顺洁柔 4,200 115,710.00 0.29

77 000021 深科技 6,000 114,840.00 0.28

78 002273 水晶光电 7,798 114,552.62 0.28

79 300001 特锐德 3,800 114,418.00 0.28

80 002603 以岭药业 3,900 113,724.00 0.28

81 002092 中泰化学 11,000 112,970.00 0.28

82 002080 中材科技 4,300 112,531.00 0.28

83 600549 厦门钨业 5,400 112,482.00 0.28

84 000739 普洛药业 3,800 111,720.00 0.28

85 002465 海格通信 11,800 111,628.00 0.28

86 300009 安科生物 7,356 109,604.40 0.27

87 600171 上海贝岭 3,600 109,548.00 0.27

88 000983 山西焦煤 13,170 109,442.70 0.27

89 000825 太钢不锈 14,600 109,354.00 0.27

90 300482 万孚生物 1,680 108,679.20 0.27

91 600867 通化东宝 9,100 108,654.00 0.27

92 600516 方大炭素 14,600 108,624.00 0.27

93 600536 中国软件 1,900 108,167.00 0.27

94 600316 洪都航空 2,800 107,744.00 0.27


95 002127 南极电商 11,000 107,470.00 0.27

96 600637 东方明珠 13,100 107,289.00 0.26

97 300244 迪安诊断 2,800 107,240.00 0.26

98 601127 小康股份 1,600 106,672.00 0.26

99 600066 宇通客车 8,500 106,165.00 0.26

100 600418 江淮汽车 8,500 105,655.00 0.26

101 600529 山东药玻 3,100 105,245.00 0.26

102 300463 迈克生物 2,500 105,225.00 0.26

103 600879 航天电子 13,900 104,528.00 0.26

104 300070 碧水源 14,200 103,802.00 0.26

105 600487 亨通光电 9,100 103,740.00 0.26

106 600369 西南证券 21,300 103,731.00 0.26

107 000750 国海证券 24,400 103,456.00 0.26

108 002156 通富微电 4,300 103,372.00 0.26

109 600827 百联股份 5,115 103,067.25 0.25

110 600380 健康元 7,500 102,975.00 0.25

111 000960 锡业股份 6,400 102,592.00 0.25

112 600166 福田汽车 29,500 101,775.00 0.25

113 000975 银泰黄金 10,660 101,376.60 0.25

114 600909 华安证券 18,120 100,928.40 0.25

115 601689 拓普集团 2,685 100,499.55 0.25

116 601005 重庆钢铁 37,600 100,392.00 0.25

117 002131 利欧股份 42,900 100,386.00 0.25

118 002152 广电运通 7,700 100,331.00 0.25

119 600038 中直股份 1,900 100,206.00 0.25

120 002572 索菲亚 4,125 99,825.00 0.25

121 300383 光环新网 6,900 99,291.00 0.25

122 000723 美锦能源 13,100 99,036.00 0.24

123 300474 景嘉微 1,000 97,920.00 0.24

124 601198 东兴证券 8,800 96,184.00 0.24

125 603290 斯达半导 300 96,000.00 0.24


126 600988 赤峰黄金 6,400 95,936.00 0.24

127 600642 申能股份 15,623 95,925.22 0.24

128 002299 圣农发展 4,000 95,520.00 0.24

129 601866 中远海发 25,400 95,250.00 0.24

130 002065 东华软件 12,000 95,160.00 0.23

131 002690 美亚光电 1,701 94,847.76 0.23

132 300115 长盈精密 4,600 94,760.00 0.23

133 000998 隆平高科 5,900 94,636.00 0.23

134 002683 宏大爆破 3,400 94,418.00 0.23

135 688029 南微医学 300 93,507.00 0.23

136 002500 山西证券 13,800 92,598.00 0.23

137 600271 航天信息 7,100 92,513.00 0.23

138 000623 吉林敖东 5,918 91,669.82 0.23

139 603156 养元饮品 3,200 91,456.00 0.23

140 600895 张江高科 5,000 91,350.00 0.23

141 601699 潞安环能 7,700 90,937.00 0.22

142 000012 南 玻Ａ 8,848 90,603.52 0.22

143 600415 小商品城 17,400 89,610.00 0.22

144 000050 深天马Ａ 6,300 89,334.00 0.22

145 300296 利亚德 11,400 89,148.00 0.22

146 600153 建发股份 11,000 89,100.00 0.22

147 002294 信立泰 2,700 88,830.00 0.22

148 002831 裕同科技 2,989 88,743.41 0.22

149 002966 苏州银行 12,000 88,200.00 0.22

150 600188 兖州煤业 5,700 87,552.00 0.22

151 002958 青农商行 20,300 86,884.00 0.21

152 300418 昆仑万维 5,300 86,814.00 0.21

153 600256 广汇能源 26,000 86,580.00 0.21

154 300630 普利制药 1,650 86,460.00 0.21

155 600667 太极实业 9,500 86,450.00 0.21

156 600390 五矿资本 14,400 86,112.00 0.21


157 600535 天士力 5,800 85,898.00 0.21

158 300024 机器人 8,000 85,360.00 0.21

159 600008 首创环保 28,200 84,882.00 0.21

160 600060 海信视像 5,000 84,500.00 0.21

161 002670 国盛金控 7,400 84,286.00 0.21

162 002557 洽洽食品 1,952 84,131.20 0.21

163 600155 华创阳安 7,847 83,962.90 0.21

164 600208 新湖中宝 27,600 83,904.00 0.21

165 600498 烽火通信 4,500 83,835.00 0.21

166 000027 深圳能源 9,120 83,630.40 0.21

167 000878 云南铜业 6,509 83,510.47 0.21

168 002373 千方科技 5,000 83,500.00 0.21

169 002382 蓝帆医疗 4,000 83,400.00 0.21

170 603858 步长制药 3,700 83,213.00 0.21

171 002372 伟星新材 4,000 82,680.00 0.20

172 002081 金 螳 螂 10,300 81,576.00 0.20

173 600765 中航重机 3,600 81,540.00 0.20

174 600372 中航电子 4,900 81,095.00 0.20

175 300251 光线传媒 7,500 81,075.00 0.20

175 002019 亿帆医药 4,700 81,075.00 0.20

177 002221 东华能源 7,400 81,030.00 0.20

178 002926 华西证券 8,400 80,892.00 0.20

179 002174 游族网络 4,700 80,699.00 0.20

180 000718 苏宁环球 9,700 80,413.00 0.20

181 300271 华宇软件 4,170 80,272.50 0.20

182 600409 三友化工 7,900 79,869.00 0.20

183 601577 长沙银行 8,900 79,566.00 0.20

184 600511 国药股份 2,400 79,344.00 0.20

185 300618 寒锐钴业 1,000 78,840.00 0.19

186 000997 新 大 陆 4,750 78,802.50 0.19

187 603605 珀莱雅 400 78,684.00 0.19


188 600170 上海建工 28,500 78,660.00 0.19

189 002390 信邦制药 7,500 78,600.00 0.19

190 002506 协鑫集成 22,500 78,300.00 0.19

191 601717 郑煤机 6,700 77,921.00 0.19

192 600875 东方电气 7,100 77,887.00 0.19

193 000932 华菱钢铁 11,780 77,748.00 0.19

194 601615 明阳智能 4,800 77,712.00 0.19

195 603866 桃李面包 2,484 77,500.80 0.19

196 300058 蓝色光标 12,800 77,440.00 0.19

197 300168 万达信息 5,300 77,380.00 0.19

198 600801 华新水泥 4,400 77,308.00 0.19

199 000738 航发控制 3,700 77,071.00 0.19

200 600039 四川路桥 12,200 76,494.00 0.19

201 000686 东北证券 9,050 76,472.50 0.19

202 600160 巨化股份 8,641 76,386.44 0.19

203 002408 齐翔腾达 6,100 75,762.00 0.19

204 300315 掌趣科技 17,700 75,225.00 0.19

205 603707 健友股份 1,800 75,150.00 0.19

206 002195 二三四五 36,750 74,602.50 0.18

207 600663 陆家嘴 5,600 74,592.00 0.18

208 600258 首旅酒店 3,120 74,443.20 0.18

209 000401 冀东水泥 6,000 74,100.00 0.18

210 002268 卫 士 通 3,800 74,024.00 0.18

211 600998 九州通 4,800 73,776.00 0.18

212 300017 网宿科技 12,600 73,710.00 0.18

213 600325 华发股份 10,900 73,466.00 0.18

214 000540 中天金融 26,900 73,437.00 0.18

215 688088 虹软科技 1,300 72,475.00 0.18

216 000060 中金岭南 16,000 72,320.00 0.18

217 600859 王府井 2,500 72,200.00 0.18

218 600027 华电国际 20,900 71,896.00 0.18


219 601992 金隅集团 26,700 71,823.00 0.18

220 000961 中南建设 12,100 71,632.00 0.18

221 600567 山鹰国际 20,600 71,070.00 0.18

222 603077 和邦生物 34,000 70,720.00 0.17

223 603883 老百姓 1,340 70,591.20 0.17

224 002429 兆驰股份 11,600 70,412.00 0.17

225 600497 驰宏锌锗 16,300 70,253.00 0.17

226 600282 南钢股份 19,700 70,132.00 0.17

227 000158 常山北明 6,100 70,089.00 0.17

228 600500 中化国际 8,900 69,954.00 0.17

229 603638 艾迪精密 1,620 69,449.40 0.17

230 002595 豪迈科技 2,600 69,420.00 0.17

231 603260 合盛硅业 900 69,219.00 0.17

232 600737 中粮糖业 6,900 69,069.00 0.17

233 600755 厦门国贸 8,400 68,964.00 0.17

234 002056 横店东磁 5,300 68,900.00 0.17

235 600528 中铁工业 8,500 68,850.00 0.17

236 600216 浙江医药 4,300 68,843.00 0.17

237 600598 北大荒 4,600 68,816.00 0.17

238 600839 四川长虹 23,629 68,760.39 0.17

239 603927 中科软 1,600 68,720.00 0.17

240 000898 鞍钢股份 15,400 68,530.00 0.17

241 600141 兴发集团 3,600 67,788.00 0.17

242 300212 易华录 2,500 67,275.00 0.17

243 002203 海亮股份 6,307 67,106.48 0.17

244 000709 河钢股份 27,200 66,912.00 0.17

245 000999 华润三九 2,500 66,875.00 0.17

246 600728 佳都科技 9,000 66,690.00 0.16

247 000581 威孚高科 3,200 66,656.00 0.16

248 600580 卧龙电驱 5,000 66,500.00 0.16

249 603198 迎驾贡酒 1,500 66,450.00 0.16


250 002281 光迅科技 2,700 66,420.00 0.16

251 300182 捷成股份 13,205 65,892.95 0.16

252 600808 马钢股份 15,300 65,637.00 0.16

253 600908 无锡银行 11,300 65,540.00 0.16

254 000729 燕京啤酒 9,000 65,160.00 0.16

255 000930 中粮科技 7,200 64,872.00 0.16

256 002010 传化智联 8,400 64,764.00 0.16

257 002745 木林森 4,800 64,320.00 0.16

258 000488 晨鸣纸业 7,900 64,306.00 0.16

259 002242 九阳股份 1,979 64,297.71 0.16

260 300166 东方国信 5,200 64,272.00 0.16

261 002396 星网锐捷 3,000 64,050.00 0.16

262 600820 隧道股份 12,100 64,009.00 0.16

263 002004 华邦健康 10,200 63,342.00 0.16

264 002146 荣盛发展 11,200 63,168.00 0.16

265 000629 攀钢钒钛 27,500 62,975.00 0.16

266 002563 森马服饰 5,200 62,140.00 0.15

267 600970 中材国际 6,700 61,439.00 0.15

268 300002 神州泰岳 12,600 61,110.00 0.15

269 002048 宁波华翔 3,097 60,391.50 0.15

270 600022 山东钢铁 35,060 60,303.20 0.15

271 603000 人民网 3,500 60,165.00 0.15

272 600398 海澜之家 8,300 60,092.00 0.15

273 688321 微芯生物 1,300 60,047.00 0.15

274 000598 兴蓉环境 11,500 59,915.00 0.15

275 600037 歌华有线 6,210 59,678.10 0.15

276 601106 中国一重 17,600 59,664.00 0.15

277 600803 新奥股份 3,600 59,436.00 0.15

278 600881 亚泰集团 20,787 59,242.95 0.15

279 601975 招商南油 27,500 58,850.00 0.15

280 002191 劲嘉股份 5,500 58,520.00 0.14


281 002925 盈趣科技 1,500 58,365.00 0.14

282 600811 东方集团 19,100 58,255.00 0.14

283 603885 吉祥航空 3,800 57,988.00 0.14

284 002124 天邦股份 8,220 57,622.20 0.14

285 601880 辽港股份 33,600 57,456.00 0.14

286 000883 湖北能源 12,500 57,375.00 0.14

287 000778 新兴铸管 15,400 57,288.00 0.14

288 000690 宝新能源 11,200 57,232.00 0.14

289 600348 华阳股份 7,700 57,134.00 0.14

290 601456 国联证券 3,700 56,980.00 0.14

291 600782 新钢股份 10,200 56,916.00 0.14

292 600260 凯乐科技 6,400 56,832.00 0.14

293 000887 中鼎股份 4,670 56,413.60 0.14

294 002867 周大生 2,850 56,344.50 0.14

295 600597 光明乳业 3,900 56,199.00 0.14

296 601118 海南橡胶 11,000 55,990.00 0.14

297 002701 奥瑞金 10,800 55,512.00 0.14

298 603568 伟明环保 2,420 55,248.60 0.14

299 002705 新宝股份 2,100 55,125.00 0.14

300 000671 阳 光 城 10,600 55,120.00 0.14

301 002839 张家港行 10,100 54,944.00 0.14

302 002085 万丰奥威 9,800 54,880.00 0.14

303 600026 中远海能 8,900 54,824.00 0.14

304 600718 东软集团 5,600 54,768.00 0.14

305 002183 怡 亚 通 9,540 54,664.20 0.13

306 600967 内蒙一机 5,400 54,648.00 0.13

307 600410 华胜天成 7,024 54,506.24 0.13

308 002387 维信诺 5,212 54,361.16 0.13

309 600732 爱旭股份 3,900 54,288.00 0.13

310 603712 七一二 1,500 54,150.00 0.13

311 000528 柳 工 6,600 54,120.00 0.13


312 601179 中国西电 13,100 53,972.00 0.13

313 600572 康恩贝 12,000 53,280.00 0.13

314 002110 三钢闽光 7,900 53,246.00 0.13

315 600435 北方导航 6,702 53,213.88 0.13

316 600985 淮北矿业 4,349 53,101.29 0.13

317 601860 紫金银行 14,600 52,998.00 0.13

318 603650 彤程新材 1,100 52,910.00 0.13

319 600167 联美控股 5,900 52,687.00 0.13

320 002368 太极股份 2,620 52,557.20 0.13

321 000970 中科三环 5,500 52,525.00 0.13

322 002936 郑州银行 14,220 52,187.40 0.13

323 000877 天山股份 4,000 52,120.00 0.13

324 601200 上海环境 4,351 52,081.47 0.13

325 000402 金 融 街 7,709 52,035.75 0.13

326 600446 金证股份 3,600 51,984.00 0.13

327 300072 三聚环保 9,004 51,682.96 0.13

328 002266 浙富控股 10,300 51,397.00 0.13

329 000089 深圳机场 6,600 51,282.00 0.13

330 600064 南京高科 5,500 51,095.00 0.13

331 601598 中国外运 10,100 51,005.00 0.13

332 000990 诚志股份 4,000 50,920.00 0.13

333 002128 露天煤业 4,880 50,800.80 0.13

334 600329 中新药业 1,800 50,562.00 0.12

335 002002 鸿达兴业 12,800 50,304.00 0.12

336 600928 西安银行 10,700 49,862.00 0.12

337 002985 北摩高科 510 49,725.00 0.12

338 000400 许继电气 3,900 49,374.00 0.12

339 300026 红日药业 11,550 49,087.50 0.12

340 600158 中体产业 4,300 49,063.00 0.12

341 003035 南网能源 4,900 48,706.00 0.12

342 000519 中兵红箭 4,500 48,240.00 0.12


343 600645 中源协和 2,100 48,195.00 0.12

344 601016 节能风电 12,800 47,872.00 0.12

345 002249 大洋电机 9,100 47,775.00 0.12

346 600120 浙江东方 11,128 47,627.84 0.12

347 300376 易事特 5,900 47,436.00 0.12

348 002233 塔牌集团 4,600 47,288.00 0.12

349 000959 首钢股份 8,400 47,208.00 0.12

350 600195 中牧股份 3,944 47,170.24 0.12

351 600507 方大特钢 6,898 46,768.44 0.12

352 600307 酒钢宏兴 20,100 46,632.00 0.12

353 000685 中山公用 5,700 46,512.00 0.11

354 600376 首开股份 8,300 46,480.00 0.11

355 001914 招商积余 2,700 46,386.00 0.11

356 600021 上海电力 6,700 46,297.00 0.11

357 000090 天健集团 8,342 46,131.26 0.11

358 601333 广深铁路 21,700 46,004.00 0.11

359 601000 唐山港 19,000 45,790.00 0.11

360 000559 万向钱潮 8,483 45,044.73 0.11

361 600126 杭钢股份 8,700 44,631.00 0.11

362 600804 鹏博士 9,200 44,528.00 0.11

363 600673 东阳光 9,700 43,553.00 0.11

364 600373 中文传媒 4,394 43,324.84 0.11

365 600707 彩虹股份 4,600 43,286.00 0.11

366 603228 景旺电子 1,647 43,151.40 0.11

367 300133 华策影视 7,280 43,097.60 0.11

368 002038 双鹭药业 4,000 42,120.00 0.10

369 601991 大唐发电 15,900 41,976.00 0.10

370 000967 盈峰环境 6,100 41,907.00 0.10

371 002244 滨江集团 10,000 41,900.00 0.10

372 603893 瑞芯微 300 41,838.00 0.10

373 000758 中色股份 8,800 41,800.00 0.10


374 601608 中信重工 11,083 41,450.42 0.10

375 002155 湖南黄金 5,348 41,447.00 0.10

376 600582 天地科技 10,600 41,340.00 0.10

377 600056 中国医药 3,400 41,310.00 0.10

378 600266 城建发展 8,672 41,105.28 0.10

379 600388 龙净环保 4,800 40,896.00 0.10

380 000563 陕国投Ａ 12,700 40,894.00 0.10

381 300741 华宝股份 800 40,576.00 0.10

382 600259 广晟有色 1,200 40,572.00 0.10

383 601098 中南传媒 4,590 40,483.80 0.10

384 601958 金钼股份 6,200 40,176.00 0.10

385 600901 江苏租赁 7,700 40,040.00 0.10

386 600062 华润双鹤 3,360 40,017.60 0.10

387 002416 爱施德 3,980 39,919.40 0.10

388 003022 联泓新科 1,300 39,910.00 0.10

389 601718 际华集团 14,100 39,762.00 0.10

390 300180 华峰超纤 7,900 39,105.00 0.10

391 600959 江苏有线 12,800 39,040.00 0.10

392 002440 闰土股份 4,400 38,940.00 0.10

393 600094 大名城 10,244 38,619.88 0.10

394 600649 城投控股 8,100 38,556.00 0.10

395 000415 渤海租赁 15,900 38,478.00 0.09

396 600776 东方通信 3,100 38,440.00 0.09

397 002458 益生股份 3,800 37,886.00 0.09

398 000028 国药一致 1,001 37,877.84 0.09

399 002399 海普瑞 2,371 37,770.03 0.09

400 300257 开山股份 2,600 37,362.00 0.09

401 002948 青岛银行 7,500 37,275.00 0.09

402 600006 东风汽车 5,100 37,230.00 0.09

403 603225 新凤鸣 1,820 36,946.00 0.09

404 601611 中国核建 5,100 36,822.00 0.09


405 600546 山煤国际 5,100 36,618.00 0.09

406 002505 鹏都农牧 16,300 36,512.00 0.09

407 600643 爱建集团 5,200 36,296.00 0.09

408 600717 天津港 9,226 36,165.92 0.09

409 002317 众生药业 4,200 36,162.00 0.09

410 600633 浙数文化 5,000 35,900.00 0.09

411 000717 韶钢松山 7,800 35,802.00 0.09

412 600729 重庆百货 1,302 35,739.90 0.09

413 600648 外高桥 2,400 35,472.00 0.09

414 000501 鄂武商Ａ 3,007 35,181.90 0.09

415 601928 凤凰传媒 4,900 34,986.00 0.09

416 300113 顺网科技 2,700 34,938.00 0.09

417 000681 视觉中国 2,700 34,911.00 0.09

418 002434 万里扬 4,300 34,873.00 0.09

419 600863 内蒙华电 14,900 34,717.00 0.09

420 605358 立昂微 300 34,674.00 0.09

421 000078 海王生物 10,600 34,556.00 0.09

422 600835 上海机电 2,100 34,125.00 0.08

423 002375 亚厦股份 4,300 34,056.00 0.08

424 000062 深圳华强 2,000 33,820.00 0.08

425 600968 海油发展 13,000 33,670.00 0.08

426 601828 美凯龙 2,800 33,600.00 0.08

427 000869 张 裕Ａ 900 33,426.00 0.08

428 002424 贵州百灵 4,500 33,120.00 0.08

429 600623 华谊集团 3,585 31,583.85 0.08

430 600377 宁沪高速 3,200 31,232.00 0.08

431 603355 莱克电气 500 31,115.00 0.08

432 600131 国网信通 2,300 30,452.00 0.08

433 600566 济川药业 1,700 30,430.00 0.08

434 600339 中油工程 10,700 30,388.00 0.07

435 600312 平高电气 5,200 30,368.00 0.07


436 600639 浦东金桥 2,215 30,234.75 0.07

437 600787 中储股份 5,600 29,848.00 0.07

438 000031 大悦城 8,267 29,761.20 0.07

439 002583 海能达 5,900 29,736.00 0.07

440 002468 申通快递 3,900 29,718.00 0.07

441 000826 启迪环境 5,500 29,425.00 0.07

442 600823 世茂股份 7,200 29,088.00 0.07

443 601969 海南矿业 2,500 29,075.00 0.07

444 601778 晶科科技 5,300 28,938.00 0.07

445 002815 崇达技术 2,300 28,704.00 0.07

446 600466 蓝光发展 9,700 28,615.00 0.07

447 601187 厦门银行 3,000 28,440.00 0.07

448 600095 湘财股份 2,400 28,104.00 0.07

449 601298 青岛港 4,500 27,810.00 0.07

450 603708 家家悦 1,600 27,792.00 0.07

451 000156 华数传媒 3,600 27,756.00 0.07

452 002532 天山铝业 3,300 27,687.00 0.07

453 603888 新华网 1,300 27,521.00 0.07

454 603317 天味食品 928 27,311.04 0.07

455 600517 国网英大 4,000 27,240.00 0.07

456 000937 冀中能源 6,800 26,724.00 0.07

457 002635 安洁科技 1,800 26,334.00 0.06

458 688208 道通科技 300 26,097.00 0.06

459 000553 安道麦A 2,800 25,956.00 0.06

460 000813 德展健康 5,700 25,878.00 0.06

461 603515 欧普照明 1,000 25,670.00 0.06

462 300010 豆神教育 4,500 25,515.00 0.06

463 600764 中国海防 900 25,470.00 0.06

464 002302 西部建设 3,200 25,280.00 0.06

465 601228 广州港 7,900 25,122.00 0.06

466 600350 山东高速 4,000 24,600.00 0.06


467 600640 号百控股 2,000 24,380.00 0.06

468 600556 天下秀 2,300 24,288.00 0.06

468 000061 农 产 品 4,400 24,288.00 0.06

470 601139 深圳燃气 3,700 24,272.00 0.06

471 600871 石化油服 12,200 24,034.00 0.06

472 603056 德邦股份 2,100 23,079.00 0.06

473 000046 泛海控股 10,000 23,000.00 0.06

474 603379 三美股份 1,220 22,826.20 0.06

475 603786 科博达 300 22,650.00 0.06

476 002901 大博医疗 300 21,867.00 0.05

477 002653 海思科 1,000 21,520.00 0.05

478 601568 北元集团 2,500 21,400.00 0.05

479 002419 天虹股份 3,119 20,460.64 0.05

480 603377 东方时尚 1,853 19,808.57 0.05

481 601869 长飞光纤 800 19,488.00 0.05

482 601003 柳钢股份 3,300 19,470.00 0.05

483 600657 信达地产 5,500 19,140.00 0.05

484 000537 广宇发展 3,540 18,514.20 0.05

485 601801 皖新传媒 3,801 17,940.72 0.04

486 002946 新乳业 1,100 16,665.00 0.04

487 603983 丸美股份 300 15,633.00 0.04

488 600903 贵州燃气 1,660 15,272.00 0.04

489 001872 招商港口 800 13,536.00 0.03

490 603719 良品铺子 300 13,500.00 0.03

491 002423 中粮资本 1,400 12,670.00 0.03

492 603868 飞科电器 300 12,618.00 0.03

493 600917 重庆燃气 1,400 11,438.00 0.03

494 002818 富森美 920 11,095.20 0.03

495 601512 中新集团 1,100 10,956.00 0.03

496 600956 新天绿能 900 10,539.00 0.03

497 603256 宏和科技 1,100 10,054.00 0.02


498 601068 中铝国际 2,000 6,900.00 0.02

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 600906 财达证券 4,730 79,842.40 0.20

2 601528 瑞丰银行 1,374 21,393.18 0.05

3 001208 华菱线缆 1,204 9,306.92 0.02

4 605287 德才股份 262 8,268.72 0.02

5 603171 N税友 369 7,084.80 0.02

6 605011 N杭热 326 2,894.88 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 000799 酒鬼酒 361,761.00 0.80

2 300207 欣旺达 206,101.00 0.46

3 002340 格林美 205,088.00 0.46

4 300146 汤臣倍健 188,644.00 0.42

5 601636 旗滨集团 181,898.00 0.40

6 600733 北汽蓝谷 177,489.00 0.39

7 300253 卫宁健康 175,272.00 0.39

8 601233 桐昆股份 166,751.00 0.37

9 300037 新宙邦 151,200.00 0.34

10 002439 启明星辰 146,688.00 0.33

11 600089 特变电工 137,667.00 0.31

12 600177 雅戈尔 132,966.00 0.30

13 002422 科伦药业 131,950.00 0.29


14 000547 航天发展 125,256.00 0.28

15 300308 中际旭创 123,936.00 0.28

16 600536 中国软件 123,082.00 0.27

17 600068 葛洲坝 122,838.00 0.27

18 002092 中泰化学 119,240.00 0.26

19 600637 东方明珠 113,184.00 0.25

20 600066 宇通客车 112,051.00 0.25

注：本项"买入金额"按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 300274 阳光电源 773,769.00 1.72

2 300012 华测检测 429,650.00 0.95

3 600426 华鲁恒升 387,636.84 0.86

4 300595 欧普康视 340,763.60 0.76

5 300496 中科创达 316,273.92 0.70

6 600132 重庆啤酒 307,907.00 0.68

7 603882 金域医学 305,760.00 0.68

8 600143 金发科技 269,210.98 0.60

9 603806 福斯特 249,426.00 0.55

10 601966 玲珑轮胎 231,121.72 0.51

11 002340 格林美 230,489.00 0.51

12 002568 百润股份 222,432.00 0.49

13 600079 人福医药 217,080.00 0.48

14 601233 桐昆股份 213,578.00 0.47

15 601799 星宇股份 211,610.00 0.47

16 603345 安井食品 202,405.00 0.45

17 300207 欣旺达 190,712.00 0.42

18 600089 特变电工 184,870.00 0.41


19 603816 顾家家居 182,461.00 0.41

20 002791 坚朗五金 179,921.00 0.40

注：本项"卖出金额"按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 11,408,716.82

卖出股票收入（成交）总额 18,465,671.39

注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 1,784,000.00 4.40

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,784,000.00 4.40

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净
值比
例(%)


1 019640 20国债10 17,840 1,784,000.00 4.40

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 酒鬼酒（代码：000799）为本基金前十大持仓证券。2021年1月4日酒鬼酒收到深圳交易所监管函。因公司通过非法定信息披露渠道自行对外发布涉及公司经营的重要信息，违反了交易所相关规定，收到交易所监管函。 国轩高科（代码：002074）为本基金前十大持仓证券。2020年7月15日公司发布公告收到中国证券监督管理委员会江苏监管局的《关于对国轩高科股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]60号），该决定指出公司存在如下违规行为：第一、非经营性资金占用；第二、未按规定程序改变募集资金用途；第三、未在规定期限内披露业绩预告。中国证券监督管理委员会江苏监管局决定对国轩高科采取改正的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。2020年11月2日公司发布公告收到深圳证券交易所的《关于对国轩高科股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》。该决定指出公司存在如下违规行为:一、控股股东非经营性资金占用；二、违规使用募集资金；三、未在规定期限内披露业绩预告；四、政府补助披露不及时。鉴于上述违规事实及情节，江苏监管局对于国轩高科股份有限公司及相关当事人给予通告批评的处分。 本基金投资酒鬼酒、国轩高科的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除酒鬼酒、国轩高科之外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 14,661.41

2 应收证券清算款 13,834.18

3 应收股利 -

4 应收利息 36,979.82

5 应收申购款 91,352.68

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 156,828.09

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基

流通受限部分的公 金资

序号 股票代码 股票名称 允价值 产净 流通受限情况说明
值比

例(%)

1 600460 士兰微 281,750.00 0.70 停牌

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 金资 流通受限情况说明
允价值 产净

值比


例(%)

1 605287 德才股份 8,268.72 0.02 新股未上市

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 持有人结构

人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

数 额 占总份 占总份
(户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例

5,288 4,706.77 7,199,000.00 28.92% 17,690,403.50 71.08%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 16,342.05 0.07%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2018年12月07日)基金份额总额 255,386,460.94

本报告期期初基金份额总额 29,742,545.77

本报告期基金总申购份额 8,709,741.77

减：本报告期基金总赎回份额 13,562,884.04


本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 24,889,403.50

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2021年3月9日，本基金管理人发布了《中国人保资产管理有限公司关于总裁任职的公告》（临时信息披露[2021]1号），经本公司第三届董事会第二十次会议决议，并经中国银行保险监督管理委员会核准同意（银保监复〔2021〕159 号），曾北川先生担任本公司总裁。2021年7月12日，本基金管理人发布了《中国人保资产管理有限公司关于董事长任职的公告》（临时信息披露[2021]3号），经中国人民保险集团党委决定，并经中国银行保险监督管理委员会核准同意（银保监复〔2021〕519号），罗熹先生担任本公司非执行董事、董事长。

本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自成立之日起至今聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员本报告期内无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

长城 1 - - - - -

证券

长江 1 - - - - -

证券

光大 1 14,637,445.51 49.83% 10,704.51 49.83% -

证券

海通 1 - - - - -

证券

兴业 1 - - - - -

证券

招商 1 - - - - -

证券

中信 1 14,738,225.78 50.17% 10,778.19 50.17% -

建投

中信 1 - - - - -

证券
本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。
1、基金交易单元的选择标准如下：
(1)基本情况：包括但不限于资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；主要股东实力强大；具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合进行证券交易的需要，并能为投资组合提供全面的信息服务；
(2)公司治理：公司治理完善，股东会、董事会、监事会及管理层权责明确，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求；
(3)研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先水平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域，并能在符合相关法规及执业规范的前提下，根据公司的特定要求，提供专题研究报
告；研究报告应分析严谨，观点独立、客观，并具备较强风险意识和风险测算能力；2、基金交易单元的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内退租交易单元有：长城证券上交所交易单元1个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期
券商名称 占当期债 成交金 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
成交金额 券成交总 额 购成交 额 交总额 额 交总额
额的比例 总额的 的比例 的比例
比例

长城证 - - - - - - - -
券

长江证 - - - - - - - -
券

光大证 1,786,685. 100.0 - - - - - -
券 00 0%

海通证 - - - - - - - -
券

兴业证 - - - - - - - -
券

招商证 - - - - - - - -
券

中信建 - - - - - - - -
投

中信证 - - - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于旗下基金招募说明书及 中国证监会规定报刊及网站 2021-03-12
基金产品资料概要更新的提


示性公告

2 人保中证500指数型证券投 中国证监会规定报刊及网站 2021-03-12
资基金2021年资料概要更新

人保中证500指数型证券投

3 资基金招募说明书更新(202 中国证监会规定报刊及网站 2021-03-12
1年第1号)

中国人保资产管理有限公司

4 旗下部分基金2020年年度报 中国证监会规定报刊及网站 2021-03-31
告提示性公告

5 人保中证500指数型证券投 中国证监会规定报刊及网站 2021-03-31
资基金2020年年度报告

中国人保资产管理有限公司

6 旗下基金2021年1季度报告 中国证监会规定报刊及网站 2021-04-22
提示性公告

7 人保中证500指数型证券投 中国证监会规定报刊及网站 2021-04-22
资基金2021年第一季度报告

中国人保资产管理有限公司

关于旗下部分基金投资范围

新增存托凭证、增加侧袋机

8 制、根据《公开募集证券投 中国证监会规定报刊及网站 2021-04-30
资基金运作指引第3号--指

数基金指引》修改法律文件

的公告

9 人保中证500指数型证券投 中国证监会规定报刊及网站 2021-04-30
资基金基金合同

10 人保中证500指数型证券投 中国证监会规定报刊及网站 2021-04-30
资基金托管协议

关于旗下基金招募说明书及

11 基金产品资料概要更新的提 中国证监会规定报刊及网站 2021-05-08
示性公告

人保中证500指数型证券投

12 资基金招募说明书更新(202 中国证监会规定报刊及网站 2021-05-08
1年第2号)


人保中证500指数型证券投

13 资基金基金产品资料概要更 中国证监会规定报刊及网站 2021-05-08

新

关于旗下部分基金新增阳光

14 人寿保险股份有限公司为销 中国证监会规定报刊及网站 2021-05-27

售机构并参与费率优惠活动

的公告

人保中证500指数型证券投

15 资基金2021年基金经理变更 中国证监会规定报刊及网站 2021-05-27

公告

关于旗下部分基金招募说明

16 书及基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及网站 2021-05-29

的提示性公告

人保中证500指数型证券投

17 资基金招募说明书更新(202 中国证监会规定报刊及网站 2021-05-29

1年第3号)

人保中证500指数型证券投

18 资基金基金产品资料概要更 中国证监会规定报刊及网站 2021-05-29

新

中国人保资产管理有限公司

19 关于旗下部分基金参与交通 中国证监会规定报刊及网站 2021-06-30

银行股份有限公司费率优惠

活动的公告

中国人保资产管理有限公司

20 旗下基金2021年2季度报告 中国证监会规定报刊及网站 2021-07-21

提示性公告

21 人保中证500指数型证券投 中国证监会规定报刊及网站 2021-07-21

资基金2021年第二季度报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 序 持有基金份额比 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
者


类 号 例达到或者超过

别 20%的时间区间

机 1 20210101-20210 7,199,000.00 - - 7,199,000.00 28.92%
构 630

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生
流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份
额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。

在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续
六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较 高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。此外，当单一基金份额持有人所持有的基金 份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予人保中证500指数型证券投资基金募集注册的文件；

2、《人保中证500指数型证券投资基金基金合同》；

3、《人保中证500指数型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内人保中证500指数型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原
稿。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式

基金管理人办公地址：北京市西城区西长安街88号中国人保大厦

基金托管人地址：中国（上海）长宁区仙霞路18号

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。

客户服务中心电话：400-820-7999


中国人保资产管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
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