上投摩根领先优选混合型证券投资基金2020年中期报告摘要
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月三十一日
上投摩根领先优选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2
2 基金简介................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7
4 管理人报告............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
5 托管人报告............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 13
6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 14
6.2 利润表............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 16
6.4 报表附注........................................................................................................................................ 17
7 投资组合报告......................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 41
7.12 本报告期投资基金情况.............................................................................................................. 42
7.13 投资组合报告附注...................................................................................................................... 42
8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 43
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 43
9 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 43
10 重大事件揭示....................................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 44
10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 44
10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 46
11 备查文件目录....................................................................................................................................... 46
11.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 46
11.2 存放地点...................................................................................................................................... 47
11.3 查阅方式...................................................................................................................................... 47
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上投摩根领先优选混合型证券投资基金
基金简称 上投摩根领先优选混合
基金主代码 006890
交易代码 006890
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 65,508,383.04 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用定量及定性研究方法，自上而下进行资产配置并优选在中国境
内及香港市场上市的公司，通过严格的风险控制，力争实现基金资产的长
期增值。
投资策略
本基金的投资区域主要覆盖中国内地和香港市场，通过自上而下的区域配
置和行业配置以及自下而上的个股选择挖掘投资机会。本基金主要投资于
“领先”及“优选”类上市公司。具体而言，本基金将根据宏观环境、产业政
策、行业景气度等优选成长空间较大且具有领先优势的行业，并通过自下
而上的方式挖掘具有清晰商业模式、基本面良好、且具有持续竞争能力的
优质公司。本基金还将考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险，
通过品种和仓位的动态调整降低资产波动的风险。在境内，本基金将专注
投资于影响国民经济的龙头行业、经济转型和产业升级过程中的重点行业
和具备成长潜力的新兴行业。对于港股投资，本基金将结合宏观基本面，
包含资金流向等对香港上市公司进行初步判断，并结合产业趋势以及公司
发展前景自下而上进行布局，从公司商业模式、产品创新及竞争力、主营
业务收入来源和区域分布等多维度进行考量，挖掘优质企业。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*30%+中债总指数
收益率*30%
风险收益特征
本基金属于混合型基金产品，预期风险和预期收益水平高于债券型基金和
货币市场基金。
本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市
的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投
资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资
所面临的特别投资风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 邹树波 李申
联系电话 021-38794888 021-60637102
电子邮箱 services@cifm.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-889-4888 021-60637111
传真 021-20628400 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
富城路99号震旦国际大楼25楼
北京市西城区金融大街25号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区
富城路99号震旦国际大楼25楼
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 陈兵 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号
震旦国际大楼 25 楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（ 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 29,801,163.05
本期利润 23,958,409.78
加权平均基金份额本期利润 0.2370
本期加权平均净值利润率 19.84%
本期基金份额净值增长率 21.99%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 24,103,283.78
期末可供分配基金份额利润 0.3679
期末基金资产净值 89,611,666.82
期末基金份额净值 1.3679
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3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 38.34%
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利
润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 10.64% 1.22% 4.62% 0.70% 6.02% 0.52%
过去三个月 23.83% 1.14% 7.46% 0.72% 16.37% 0.42%
过去六个月 21.99% 1.57% -0.61% 1.06% 22.60% 0.51%
过去一年 38.98% 1.23% 3.46% 0.83% 35.52% 0.40%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今 38.34% 1.09% 2.85% 0.82% 35.49% 0.27%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*30%+
中债总指数收益率*30%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩根领先优选混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（ 2019 年 3 月 20 日至 2020 年 6 月 30 日）
上投摩根领先优选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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注：本基金合同生效日为 2019 年 3 月 20 日，图示时间段为 2019 年 3 月 20 日至 2020 年 6 月
30 日。
本基金建仓期自 2019 年 3 月 20 日至 2019 年 9 月 19 日，建仓期结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004 年 5 月 12 日正式成立。
公司由上海国际信托投资有限公司（ 2007 年 10 月 8 日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产
管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2.5 亿元人民币，注册地上海。截止至 2020 年 6 月底，
公司旗下运作的基金共有七十四只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力
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混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根
智选 30 混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证
券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资
基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根
优信增利债券型证券投资基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场
基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报
混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资
基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投
资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、
上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休
闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（ QDII）、上投摩根策
略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根中国世纪
灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回
报混合型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券
投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、
上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金、
上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上
投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金（ QDII）、上投摩根香港精选港股通混合型证券投资
基金、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、上投摩根安裕回报混合型证券投资基金、上投摩根欧
洲动力策略股票型证券投资基金（ QDII）、上投摩根核心精选股票型证券投资基金、上投摩根动力精
选混合型证券投资基金、上投摩根领先优选混合型证券投资基金、上投摩根日本精选股票型证券投
资基金（ QDII）、上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金、上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混
合型基金中基金（ FOF）、上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金、上投摩根慧选成长股票型证券投
资基金、上投摩根瑞泰 38 个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根锦程稳健养老目标一年持有
期混合型基金中基金(FOF)、上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)、上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金以及上投摩根研究驱动股票型证券
投资基金。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
年限 说明
任职日期 离任日期
王丽军 本基金基金经
理
2019-03-2
0
- 14 年
基金经理王丽军女士，硕士研究
生，自 2000 年 7 月至 2003 年 9
月在深圳永泰软件公司任项目实
施专员； 2006 年 2 月至 2007 年 1
月在大公国际资信评估公司任行
业评级部经理；2007年1月至 2007
年 9 月在东吴基金管理公司任行
业研究员； 2007 年 9 月至 2009 年
5 月在申万巴黎基金管理公司任
行业研究员； 2009 年 10 月起加入
上投摩根基金管理有限公司，任我
公司基金经理助理/行业专家、基
金经理，自 2016 年 11 月起担任上
投摩根中国世纪灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，自 2019
年 3 月起同时担任上投摩根领先
优选混合型证券投资基金基金经
理。
注： 1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.王丽军女士为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持
有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根领先优选
混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会
的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公
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平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，
本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和
交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交
量的 5%的情形：无。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年全球市场动荡，一季度大幅震荡，二季度国内、海外整体都表现良好，医药、科技、食
品、休闲服务等成长性行业表现突出；金融、地产等权重股相对落后。
第二季度，随着前期国内疫情得到较好的控制，政策引导各行业分批复产，国内经济开始走出
低谷，尽管出口压力比较大，但财政政策发力， 5 月地方专项债集中发行 1 万亿、 6-7 月预计将完成
另外 1 万亿特别国债的发行，从资金端上解决部分基建项目的资金来源；货币政策方面，二季度市
场流动性依然充足，整个市场风险偏好上升，相对宽松的流动性,海外悲观的经济预期，国内相对积
极的财政政策成为市场成长股结构性行情的主导力量。本基金中国内地及香港两地市场投资，贯彻
大类资产配置策略，二季度积极加仓海外互联网、医药、消费、科技股，以及光伏、 5g 等逆周期投
资的行业，持续优化组合管理，基金总体收益良好，未来本基金将继续追求风险调整后的合理回报，
力争创造长期投资回报。
本基金内地与香港两地市场投资，贯彻大类资产配置策略，二季度积极加仓海外互联网、医药、
消费、科技板块，以及光伏、 5g 等逆周期行业，持续优化组合管理，基金总体收益良好，未来本基
金将持续追求风险收益的合理回报，力争创造长期投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根领先优选混合份额净值增长率为:21.99%，同期业绩比较基准收益率为:-0.61%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市, 中国经济下行压力仍在，但积极因素开始显现。首先从最新企业财报看，很多龙头
公司业绩持续优于同业。然后在积极的财政政策和相对宽松的货币政策环境下，国内经济有望逐渐
企稳，海外疫情有望逐渐得到有序控制，我们对下半年的经济比较乐观，我们认为国内经济逐步复
苏的态势基本确定，但复苏的节奏可能短期会受国际整体疫情的影响，接下来一段时间，我们会保
持对市场影响较大的两个信号密切关注：一是全球疫情拐点的到来时点；二是国内经济复苏节奏及
货币刺激政策未来可能逐步退出的节奏。
未来十年，中国经济变革之年，我们将能够分享到中国经济转型的改革红利，从市场本身来看，
随着科创板公司的逐渐上市，一批优秀的科技创新公司，创新医药行业，新兴消费服务企业，全球
高端制造行业，逐渐成长为全球的龙头公司。从配置来说，目前海外资金买入中国核心资产是大的
配置趋势，国内居民的财富管理理念开始逐渐成熟，公募基金发行募集受欢迎程度很高。整体而言，
我们对市场相对乐观。
当然，我们依然需要重点关注疫情，关注美国， 2020 年是特朗普大选年。但我们判断，长周期
来看，科技创新正带来新兴市场较好的投资时间窗口。操作上，我们继续优化仓位和结构，中长期
看好消费领域、低估值蓝筹白马的投资机会，同时相对看好科技相关的互联网、云计算、物联网等
新兴 5g 应用，医药创新、新兴消费以及服务行业和光伏新材料、新能源汽车、高端装备制造业等代
表中国经济转型的新兴产业，持续服务中国经济。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，
制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金实际运作情况，本基金以 2019 年 12 月 31 日为收益分配基准日，于 2020 年 01 月 20
日实施收益分配，每 10 份基金份额派发红利 0.14 元，合计发放红利 2,167,336.76 元;
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符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，本托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管
协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配 2,167,336.76 元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上投摩根领先优选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上投摩根领先优选混合型证券投资基金
报告截止日： 2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 6.4.7.1 11,752,482.71 15,928,977.55
结算备付金 1,221,456.00 613,191.84
存出保证金 411,093.99 389,200.33
交易性金融资产 6.4.7.2 81,796,831.97 200,382,539.49
其中：股票投资 81,796,831.97 200,382,539.49
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 5,843,182.92
应收利息 6.4.7.5 2,808.03 5,445.48
应收股利 2,415.20 -
应收申购款 306,880.76 46,881.76
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 95,493,968.66 223,209,419.37
负债和所有者权益 附注号 本期末
2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,142,080.27 7.24
应付赎回款 2,216,658.70 5,754,905.57
应付管理人报酬 110,395.54 303,608.54
应付托管费 18,399.27 50,601.41
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 319,324.87 544,379.65
应交税费 - -
上投摩根领先优选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 75,443.19 180,441.01
负债合计 5,882,301.84 6,833,943.42
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 65,508,383.04 190,804,098.00
未分配利润 6.4.7.10 24,103,283.78 25,571,377.95
所有者权益合计 89,611,666.82 216,375,475.95
负债和所有者权益总计 95,493,968.66 223,209,419.37
注：报告截止日 2020 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.3679 元,基金份额总额 65,508,383.04 份。
6.2 利润表
会计主体： 上投摩根领先优选混合型证券投资基金
本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020 年 1 月 1 日至
2020 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2019 年 3 月 20 日（基
金合同生效日）至 2019
年 6 月 30 日
一、收入 26,336,455.41 1,279,829.24
1.利息收入 64,418.47 2,985,719.44
其中：存款利息收入 6.4.7.11 64,418.47 2,001,346.26
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 984,373.18
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 31,894,865.42 -10,082,684.64
其中：股票投资收益 6.4.7.12 31,427,220.97 -11,459,845.82
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 467,644.45 1,377,161.18
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） 6.4.7.16 -5,842,753.27 8,155,741.69
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 219,924.79 221,052.75
减：二、费用 2,378,045.63 5,904,856.21
上投摩根领先优选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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1．管理人报酬 917,306.71 3,653,615.26
2．托管费 152,884.49 608,935.92
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 1,235,952.73 1,577,500.98
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 0.00 -
7．其他费用 6.4.7.19 71,901.70 64,804.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） 23,958,409.78 -4,625,026.97
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,958,409.78 -4,625,026.97
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 上投摩根领先优选混合型证券投资基金
本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 190,804,098.00 25,571,377.95 216,375,475.95
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 23,958,409.78 23,958,409.78
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-125,295,714.96 -23,259,167.19 -148,554,882.15
其中： 1.基金申购款 10,024,266.09 2,010,767.11 12,035,033.20
2.基金赎回款 -135,319,981.05 -25,269,934.30 -160,589,915.35
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- -2,167,336.76 -2,167,336.76
五、期末所有者权益（基
金净值） 65,508,383.04 24,103,283.78 89,611,666.82
项目
上年度可比期间
2019 年 3 月 20 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 900,829,629.75 - 900,829,629.75
二、本期经营活动产生的 - -4,625,026.97 -4,625,026.97
上投摩根领先优选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-53,377,300.65 751,526.81 -52,625,773.84
其中： 1.基金申购款 4,476,797.87 -60,172.90 4,416,624.97
2.基金赎回款 -57,854,098.52 811,699.71 -57,042,398.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 847,452,329.10 -3,873,500.16 843,578,828.94
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王大智，主管会计工作负责人：杨怡，会计机构负责人：张璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩根领先优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”) 证监许可[2018]第 2017 号《关于准予上投摩根领先优选混合型证券投资基金注册
的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩
根领先优选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 900,548,144.88 元，业经普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0162 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上
投摩根领先优选混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 3 月 20 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 900,829,629.75 份基金份额，其中认购资金利息折合 281,484.87 份基金份额。本基
金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根领先优选混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许
买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央
行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转
上投摩根领先优选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债)、资产支持
证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基
金资产的 50%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%。权证投资占基金资产净值
的 0-3%，每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金
资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率
×30%+中债总指数收益率×30%。
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2020 年 8 月 28 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根领先优选混合型证券投资基金基
金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020
年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
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6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部
国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127
号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财
税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通
知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规
和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
上投摩根领先优选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利， H 股公司应向中国证券登
记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者
名册， H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非
H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通
过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
活期存款 11,752,482.71
定期存款 -
其他存款 -
合计 11,752,482.71
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 65,302,050.28 81,796,831.97 16,494,781.69
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贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 65,302,050.28 81,796,831.97 16,494,781.69
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 2,386.57
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 178.80
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.01
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 242.65
合计 2,808.03
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
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项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 319,324.87
银行间市场应付交易费用 -
合计 319,324.87
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 5,826.37
应付证券出借违约金 -
预提费用 69,616.82
合计 75,443.19
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 190,804,098.00 190,804,098.00
本期申购 10,024,266.09 10,024,266.09
本期赎回（以“-”号填列） -135,319,981.05 -135,319,981.05
本期末 65,508,383.04 65,508,383.04
注：申购含转换入；赎回含转换出。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 25,903,727.13 -332,349.18 25,571,377.95
本期利润 29,801,163.05 -5,842,753.27 23,958,409.78
本期基金份额交易产生的
变动数 -28,874,208.43 5,615,041.24 -23,259,167.19
其中：基金申购款 2,460,900.20 -450,133.09 2,010,767.11
基金赎回款 -31,335,108.63 6,065,174.33 -25,269,934.30
本期已分配利润 -2,167,336.76 - -2,167,336.76
本期末 24,663,344.99 -560,061.21 24,103,283.78
6.4.7.11 存款利息收入
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单位：人民币元
项目 本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 55,603.65
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,239.66
其他 5,575.16
合计 64,418.47
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 422,096,630.30
减：卖出股票成本总额 390,669,409.33
买卖股票差价收入 31,427,220.97
6.4.7.13 债券投资收益
无。
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 467,644.45
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 467,644.45
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上投摩根领先优选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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1.交易性金融资产 -5,842,753.27
——股票投资 -5,842,753.27
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -5,842,753.27
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 217,967.88
转换费收入 1,956.91
合计 219,924.79
注： 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回
费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 1,235,952.73
银行间市场交易费用 -
合计 1,235,952.73
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 39,781.56
上投摩根领先优选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 25 页共 47 页
证券出借违约金 -
银行费用 2,284.88
合计 71,901.70
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年3月20日（基金合同生
效日）至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 917,306.71 3,653,615.26
其中：支付销售机构的客户维护费 506,538.77 2,406,199.07
注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
上投摩根领先优选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 26 页共 47 页
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年3月20日（基金合同
生效日）至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 152,884.49 608,935.92
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年3月20日（基金合同生效
上投摩根领先优选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 27 页共 47 页
日）至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 11,752,482.71 55,603.65 428,662,292.
62
1,016,612.19
浦发银行 - - - 357,750.00
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
无。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益登记
日
除息日
每 10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配合
计
备注
场 内
场 外
1 2020-01-17 -
2020-
01-17
0.135 2,030,953.01 136,383.75 2,167,336.76 -
合计 0.135 2,030,953.01 136,383.75 2,167,336.76 -
6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
上投摩根领先优选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型证券投资基金，预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和
货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股
票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要
包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以
上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹
配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略
和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先
充分的评估和防范， 并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人
各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其
他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更
新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制
作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，
并提出内控建议。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管
理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人对于金融工具的
风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析
上投摩根领先优选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 29 页共 47 页
的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根
据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的
量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
上投摩根领先优选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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于 2020 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
上投摩根领先优选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、 结算备付
金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020 年 6 月
30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,752,482.71 - - - 11,752,482.71
结算备付金 1,221,456.00 - - - 1,221,456.00
存出保证金 411,093.99 - - - 411,093.99
交易性金融 - - - 81,796,831.97 81,796,831.97
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资产
买入返售金
融资产 - - - - -
应收证券清
算款 - - - - -
应收利息 - - - 2,808.03 2,808.03
应收股利 - - - 2,415.20 2,415.20
应收申购款 - - - 306,880.76 306,880.76
其他资产 - - - - -
资产总计 13,385,032.70
- - 82,108,935.96 95,493,968.66
负债
卖出回购金
融资产款 - - - - -
应付证券清
算款 - - - 3,142,080.27 3,142,080.27
应付赎回款 - - - 2,216,658.70 2,216,658.70
应付管理人
报酬 - - - 110,395.54 110,395.54
应付托管费 - - - 18,399.27 18,399.27
应付销售服
务费 - - - - -
应付交易费
用 - - - 319,324.87 319,324.87
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 75,443.19 75,443.19
负债总计 -
- - 5,882,301.84 5,882,301.84
利 率 敏 感 度
缺口
13,385,032.70
- - 76,226,634.12 89,611,666.82
上年度末
2019 年 12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 15,928,977.55 - - - 15,928,977.55
结算备付金 613,191.84 - - - 613,191.84
存出保证金 389,200.33 - - - 389,200.33
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交易性金融
资产 - - - 200,382,539.49 200,382,539.49
应收证券清
算款 - - - 5,843,182.92 5,843,182.92
应收利息 - - - 5,445.48 5,445.48
应收申购款 - - - 46,881.76 46,881.76
资产总计 16,931,369.72
- - 206,278,049.65 223,209,419.37
负债
应付证券清
算款 - - - 7.24 7.24
应付赎回款 - - - 5,754,905.57 5,754,905.57
应付管理人
报酬 - - - 303,608.54 303,608.54
应付托管费 - - - 50,601.41 50,601.41
应付交易费
用 - - - 544,379.65 544,379.65
其他负债 - - - 180,441.01 180,441.01
负债总计 -
- - 6,833,943.42 6,833,943.42
利 率 敏 感 度
缺口
16,931,369.72
- - 199,444,106.23 216,375,475.95
表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头
寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2020年6月30日
美元 港币 合计
上投摩根领先优选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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折合人民币 折合人民币
以 外 币 计 价
的资产
交易性金融资
产 - 17,141,674.42 17,141,674.42
应收股利 - 2,415.20 2,415.20
资产合计 - 17,144,089.62 17,144,089.62
以 外 币 计 价
的负债
应付证券清算
款 - 709,014.38 709,014.38
负债合计 - 709,014.38 709,014.38
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
- 16,435,075.24 16,435,075.24
项目
上年度末
2019年12月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
交易性金融资
产 - 8,250,671.27 8,250,671.27
资产合计 - 8,250,671.27 8,250,671.27
以 外 币 计 价
的负债
应付证券清算
款 - 7.24 7.24
负债合计 - 7.24 7.24
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
- 8,250,664.03 8,250,664.03
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6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
1. 所有外币相对人民币升值 5% 增加约 82 增加约 41
2. 所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 82 减少约 41
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生
的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产
的 50%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种
定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
公允价值
占基金资产
净值比例
上投摩根领先优选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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例（ %） （ %）
交易性金融资产－股票投资 81,796,831.97 91.28
200,382,539.4
9
92.61
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 81,796,831.97 91.28
200,382,539.4
9
92.61
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
7.4.1)上升 5% 增加约 692 增加约 1,721
业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
7.4.1)下降 5% 减少约 692 减少约 1,721
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（ %）
1 权益投资 81,796,831.97 85.66
其中：股票 81,796,831.97 85.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
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6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 - -
7
银行存款和结算备付金合
计 12,973,938.71 13.59
8 其他各项资产 723,197.98 0.76
9 合计 95,493,968.66 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 53,204,660.15 59.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,816,140.40 7.61
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,832,957.00 2.05
M 科学研究和技术服务业 2,801,400.00 3.13
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 64,655,157.55 72.15
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
上投摩根领先优选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 38 页共 47 页
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（ %）
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 4,798,377.96 5.35
C 消费者常用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 2,582,623.72 2.88
G 工业 - -
H 信息技术 5,707,246.20 6.37
I 电信服务 4,053,426.54 4.52
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计 17,141,674.42 19.13
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 H00700 腾讯控股 8,900.00 4,053,426.54 4.52
2 H00981 中芯国际 162,000.00 3,995,386.56 4.46
3 600984 建设机械 137,100.00 3,400,080.00 3.79
4 000858 五 粮 液 19,822.00 3,391,940.64 3.79
5 002821 凯莱英 12,878.00 3,129,354.00 3.49
6 H03690 美团点评－Ｗ 19,700.00 3,093,300.62 3.45
7 601012 隆基股份 74,152.00 3,020,210.96 3.37
8 600519 贵州茅台 2,044.00 2,990,126.72 3.34
9 600298 安琪酵母 59,364.00 2,937,330.72 3.28
10 603881 数据港 26,700.00 2,885,469.00 3.22
11 002241 歌尔股份 96,500.00 2,833,240.00 3.16
12 603259 药明康德 29,000.00 2,801,400.00 3.13
13 300595 欧普康视 40,186.00 2,786,497.24 3.11
14 600276 恒瑞医药 30,133.00 2,781,275.90 3.10
15 300750 宁德时代 15,900.00 2,772,324.00 3.09
16 000596 古井贡酒 18,233.00 2,739,325.92 3.06
17 002918 蒙娜丽莎 90,636.00 2,710,922.76 3.03
18 002271 东方雨虹 66,587.00 2,705,429.81 3.02
19 300760 迈瑞医疗 8,700.00 2,659,590.00 2.97
20 000636 风华高科 90,900.00 2,653,371.00 2.96
21 002084 海鸥住工 290,426.00 2,628,355.30 2.93
22 300770 新媒股份 11,600.00 2,594,456.00 2.90
23 H01066 威高股份 164,000.00 2,582,623.72 2.88
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24 002511 中顺洁柔 96,000.00 2,140,800.00 2.39
25 603707 健友股份 30,629.00 1,977,714.53 2.21
26 601888 中国中免 11,900.00 1,832,957.00 2.05
27 603338 浙江鼎力 23,650.00 1,791,960.50 2.00
28 H00268 金蝶国际 104,000.00 1,711,859.64 1.91
29 H03669 永达汽车 200,500.00 1,705,077.34 1.90
30 002777 久远银海 43,940.00 1,336,215.40 1.49
31 002475 立讯精密 22,489.00 1,154,810.15 1.29
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300770 新媒股份 10,407,485.00 4.81
2 000977 浪潮信息 9,805,261.11 4.53
3 00981 中芯国际 8,970,835.00 4.15
4 000596 古井贡酒 8,139,719.52 3.76
5 601012 隆基股份 7,929,635.94 3.66
6 02269 药明生物 7,058,661.38 3.26
7 300567 精测电子 6,496,373.00 3.00
8 002812 恩捷股份 6,071,157.40 2.81
9 002475 立讯精密 5,774,814.00 2.67
10 002001 新 和 成 5,649,362.76 2.61
11 300496 中科创达 4,960,040.00 2.29
12 300454 深信服 4,913,936.35 2.27
13 300639 凯普生物 4,910,839.00 2.27
14 300760 迈瑞医疗 4,748,380.00 2.19
15 000625 长安汽车 4,356,695.00 2.01
16 600703 三安光电 4,156,169.13 1.92
17 300750 宁德时代 4,118,099.00 1.90
18 02020 安踏体育 3,808,792.35 1.76
19 00700 腾讯控股 3,751,384.03 1.73
20 300628 亿联网络 3,680,384.95 1.70
注： “买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资
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产净值比例
（％）
1 000651 格力电器 14,626,705.17 6.76
2 600036 招商银行 13,825,918.07 6.39
3 000625 长安汽车 11,155,057.51 5.16
4 601318 中国平安 10,847,372.50 5.01
5 600031 三一重工 10,312,084.34 4.77
6 000977 浪潮信息 10,232,596.22 4.73
7 300567 精测电子 9,869,649.71 4.56
8 002156 通富微电 9,410,603.77 4.35
9 002142 宁波银行 8,804,985.25 4.07
10 000002 万 科Ａ 8,385,854.41 3.88
11 600519 贵州茅台 8,281,263.45 3.83
12 000596 古井贡酒 8,097,082.06 3.74
13 601166 兴业银行 7,943,079.26 3.67
14 300770 新媒股份 7,895,319.95 3.65
15 000001 平安银行 7,575,178.98 3.50
16 02269 药明生物 7,454,931.44 3.45
17 00981 中芯国际 6,854,742.96 3.17
18 600741 华域汽车 6,840,763.44 3.16
19 000338 潍柴动力 6,829,213.05 3.16
20 002271 东方雨虹 6,823,199.54 3.15
21 601398 工商银行 6,734,397.50 3.11
22 002812 恩捷股份 6,632,640.20 3.07
23 000858 五 粮 液 6,449,560.34 2.98
24 002371 北方华创 6,319,222.20 2.92
25 603799 华友钴业 6,248,414.60 2.89
26 600885 宏发股份 6,245,295.25 2.89
27 603338 浙江鼎力 6,084,877.96 2.81
28 300207 欣旺达 5,895,153.69 2.72
29 002001 新 和 成 5,801,835.02 2.68
30 600837 海通证券 5,769,427.24 2.67
31 002475 立讯精密 5,277,482.36 2.44
32 300639 凯普生物 5,021,780.20 2.32
33 300496 中科创达 4,954,588.11 2.29
34 600276 恒瑞医药 4,945,961.80 2.29
35 002385 大北农 4,786,430.80 2.21
36 300750 宁德时代 4,750,869.43 2.20
37 601012 隆基股份 4,732,096.27 2.19
38 01299 友邦保险 4,658,897.92 2.15
39 300454 深信服 4,615,178.01 2.13
40 603986 兆易创新 4,398,574.80 2.03
41 03690 美团点评－Ｗ 4,365,740.83 2.02
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第 41 页共 47 页
注： “买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 277,926,455.08
卖出股票的收入（成交）总额 422,096,630.30
注： “买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
上投摩根领先优选混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 411,093.99
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 2,415.20
4 应收利息 2,808.03
5 应收申购款 306,880.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 723,197.98
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。
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8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,746 37,519.12 - 0.00%
65,508,383.
04
100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 3,298.69 0.0050%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2019 年 3 月 20 日）基金份额总额 900,829,629.75
本报告期期初基金份额总额 190,804,098.00
本报告期基金总申购份额 10,024,266.09
减：本报告期基金总赎回份额 135,319,981.05
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 65,508,383.04
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10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
无
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
1、 基金管理人于 2020 年 1 月 18 日公告，自 2020 年 1 月 17 日起，张军先生不再担任公司副总经
理。
2、 基金管理人于 2020 年 1 月 23 日公告，自 2020 年 1 月 22 日起，刘鲁旦先生开始担任公司副总
经理。
3、 基金管理人于 2020 年 6 月 20 日公告，自 2020 年 6 月 19 日起，卢蓉女士开始担任公司首席信
息官。
基金托管人：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
无。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东北证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
中金证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
财富里昂 1 - - - - -
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招商证券 1 248,194,591.00 35.47% 231,143.79 32.69% -
国盛证券 2 121,359,227.44 17.34% 113,022.82 15.98% -
瑞银证券 2 95,136,177.36 13.60% 143,986.05 20.36% -
天风证券 1 92,349,999.32 13.20% 86,006.10 12.16% -
国泰君安 1 51,876,977.06 7.41% 48,312.45 6.83% -
华创证券 1 32,639,609.97 4.66% 30,397.48 4.30% -
中信建投 1 29,188,563.74 4.17% 27,183.70 3.84% -
申万宏源 1 26,557,038.61 3.80% 24,732.61 3.50% -
海通证券 1 2,473,759.11 0.35% 2,303.80 0.33% -
注： 1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2. 交易单元的选择标准：
1）资本金雄厚,信誉良好。
2）财务状况良好,经营行为规范。
3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3. 交易单元的选择程序：
1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进
行评估，确定选用交易单元的券商。
2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
4. 本基金本期新增中泰席位1个，无注销席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
东北证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
中金证券 - - - - - -
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中泰证券 - - - - - -
财富里昂 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
上投摩根领先优选混合型证券投资基金分红
公告
基金管理人公司网站及
本基金选定的信息披露
报纸
2020-01-15
2
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告 同上 2020-01-18
3
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告 同上 2020-01-23
4
上投摩根基金管理有限公司关于修改公司旗
下 65 只公开募集证券投资基金基金合同的公
告
同上 2020-04-15
5
上投摩根基金管理有限公司关于风险等级评
定和风险收益特征可能存在差异的公告 同上 2020-06-10
6
上投摩根基金管理有限公司关于增聘高级管
理人员的公告 同上 2020-06-20
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准上投摩根领先优选混合型证券投资基金设立的文件；
2. 《上投摩根领先优选混合型证券投资基金基金合同》；
3. 《上投摩根领先优选混合型证券投资基金托管协议》；
4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
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6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
11.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
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