泰康安欣纯债债券型证券投资基金
2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2021 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 30 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期为 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现 ......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告 ......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5 托管人报告 ......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6 审计报告 ......18

6.1 审计报告基本信息......18

6.2 审计报告的基本内容......18

§7 年度财务报表 ......21

7.1 资产负债表 ......21

7.2 利润表 ......22

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......23

7.4 报表附注 ......24

§8 投资组合报告 ......50

8.1 期末基金资产组合情况......50

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......50

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......50

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......51

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......51

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......51


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......51

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......51

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......51

8.11 投资组合报告附注......52

§9 基金份额持有人信息 ......53

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......53

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......53

§10 开放式基金份额变动 ......54
§11 重大事件揭示 ......55

11.1 基金份额持有人大会决议......55

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......55

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......55

11.4 基金投资策略的改变......55

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......55

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......55

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......55

11.8 其他重大事件......56

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......60

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......60

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......60

§13 备查文件目录 ......61

13.1 备查文件目录......61

13.2 存放地点 ......61

13.3 查阅方式 ......61

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 泰康安欣纯债债券型证券投资基金

基金简称 泰康安欣纯债债券

基金主代码 006978

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日

基金管理人 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 100,212,996.90 份

下属分级基金的基金简称： 泰康安欣纯债债券 A 泰康安欣纯债债券 C

下属分级基金的交易代码： 006978 006979

报告期末下属分级基金的份额总额 100,027,562.18 份 185,434.72 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在谨慎投资并严格控制风险的前提下，本基金力争获取超越业绩比较基准的投
资收益。

投资策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累，通过基
金管理人自身研发构建的固定收益投资决策分析体系（FIFAM 系统）定期评估
宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基础上，
判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素，预测关键经济变
量。

债券投资方面，基金运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据
进行分析检验和情景测试，并综合考虑债券市场微观因素如历史期限结构、新
债发行、回购及市场拆借利率等，形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的
判断，当预期市场利率水平将上升时，降低债券组合的久期；预期市场利率将
下降时，提高债券组合的久期，以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的
调整提高组合收益率的目的。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：上证国债指数收益率*95% +金融机构人民币活期存
款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型
基金、股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰康资产管理有限责任公司 上海浦东发展银行股份有限公
司

信息披露负责 姓名 陈玮光 胡波

人 联系电话 010-58753683 021-61618888

电子邮箱 chenwg06@taikangamc.com.cn Hub5@spdb.com.cn


客户服务电话 4001895522 95528

传真 010-57818785 021-63602540

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区

张杨路 828-838 号 26F07、F08 上海市中山东一路 12 号

室

办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰 上海市北京东路 689 号

康国际大厦 5 层

邮政编码 100033 200001

法定代表人 段国圣 郑杨

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.tkfunds.com.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领
普通合伙) 展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

注册登记机构 泰康资产管理有限责任公司 北京市西城区武定侯街 2 号泰康国
际大厦 5 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 2020 年 2019 年 9 月 17 日(基金合同生效
和指标 日)-2019 年 12 月 31 日

泰康安欣纯债债券 泰康安欣纯债债 泰康安欣纯债债券 泰康安欣纯债债
A 券 C A 券 C

本期已实现收益 2,395,772.27 352.18 3,792,681.22 2,713.26

本期利润 1,629,699.96 -2,067.20 4,254,172.92 3,181.25

加权平均基金份 0.0055 -0.0064 0.0084 0.0082
额本期利润

本期加权平均净 0.54% -0.63% 0.84% 0.81%
值利润率

本期基金份额净 1.37% 1.17% 0.87% 0.81%
值增长率

3.1.2 期末数据 2020 年末 2019 年末

和指标

期末可供分配利 -794,468.53 -1,964.39 3,457,556.22 1,339.24
润

期末可供分配基 -0.0079 -0.0106 0.0075 0.0070
金份额利润

期末基金资产净 100,750,846.87 186,279.17 464,225,807.59 194,068.42
值

期末基金份额净 1.0072 1.0046 1.0087 1.0081
值

3.1.3 累计期 2020 年末 2019 年末

末指标

基金份额累计净 2.26% 1.99% 0.87% 0.81%
值增长率
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 （3）本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康安欣纯债债券 A

阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④


长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差

准差② 率③ ④

过去三个月 1.15% 0.03% 0.39% 0.03% 0.76% 0.00%

过去六个月 0.51% 0.07% 0.71% 0.03% -0.20% 0.04%

过去一年 1.37% 0.09% 3.50% 0.05% -2.13% 0.04%

自基金合同 2.26% 0.08% 4.59% 0.05% -2.33% 0.03%
生效起至今

泰康安欣纯债债券 C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 1.12% 0.03% 0.39% 0.03% 0.73% 0.00%

过去六个月 0.41% 0.07% 0.71% 0.03% -0.30% 0.04%

过去一年 1.17% 0.09% 3.50% 0.05% -2.33% 0.04%

自基金合同 1.99% 0.08% 4.59% 0.05% -2.60% 0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2019 年 09 月 17 日生效。

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较


注：本基金成立于 2019 年 09 月 17 日，2019 度净值增长率的计算期间为 2019 年 09 月 17 日至 2019
年 12 月 31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

泰康安欣纯债债券 A

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注
份额分红数 总额 计

2020 0.1550 5,894,337.05 1,240,357.38 7,134,694.43

2019 - - - -

合计 0.1550 5,894,337.05 1,240,357.38 7,134,694.43

单位：人民币元

泰康安欣纯债债券 C

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注
份额分红数 总额 计

2020 0.1550 4,856.02 4,302.01 9,158.03

2019 - - - -

合计 0.1550 4,856.02 4,302.01 9,158.03


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）成立于 2006 年，前身为泰康人寿保险
股份有限公司资产管理中心，投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外公开市场投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金
产品、QDII 专户、公募基金产品、基本养老保险基金投资管理等。截至 2020 年 12 月 31 日，泰
康资产管理资产总规模超过 22000 亿元。除管理泰康保险集团委托的资金外，泰康资产受托管理的第三方资产总规模突破 12000 亿元，另类投资管理规模超过 4400 亿元，退休金管理规模超过5200 亿元，其中企业年金管理规模超过 3400 亿元。

2015 年 4 月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务
资格的保险资产管理公司。截至 2020 年 12 月 31 日，公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康
新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康安益纯债债券型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康安惠纯债债券型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泰康现金管家货币市场基金、泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金、泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰康景泰回报混合型证券投资基金、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金、泰康均衡优选混合型证券投资基金、泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金、泰康颐年混合型证券投资基金、泰康颐享混合型证券投资基金、泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金、泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金、泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金、泰康裕泰债券型证券投资基金、泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金、泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金、泰康产业升级混合型证券投资基金、泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金、泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金、泰康信用精选债券型证券投资基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、泰康沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、泰康润和两年定
期开放债券型证券投资基金、泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金、泰康瑞丰纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金、泰康长江经济带债券型证券投资基金、泰康沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰康申润一年持有期混合型证券投资基金、泰康润颐 63 个月定期开放债券型证券投资基金、泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金、泰康创新成长混合型证券投资基金、泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、泰康中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、泰康优势企业混合型证券投资基金、泰康品质生活混合型证券投资基金共 52 只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期

姓名 职务 限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

任翀于 2015 年 7 月
加入泰康资产，现担
任公募事业部投资
部固定收益投资总
监。曾任职于安信基
金管理有限公司固
定收益投资部、中国
银行总行金融市场
总部。2016 年 3 月
23 日至今担任泰康
安泰回报混合型证
券投资基金基金经
理。2016 年 8 月 30
任翀 本基金基 2019 年 9 月 - 13 日至今担任泰康安
金经理 17 日 益纯债债券型证券
投资基金基金经理。
2016 年 12 月 26 日
至今担任泰康安惠
纯债债券型证券投
资基金基金经理。
2017 年 11 月 1 日至
今担任泰康安悦纯
债 3 个月定期开放
债券型发起式证券
投资基金基金经理。
2017 年 12 月 27 日
至今担任泰康瑞坤
纯债债券型证券投


资基金基金经理。
2019 年 3 月 14 日至
今担任泰康裕泰债
券型证券投资基金
基金经理。2019 年 5
月 27 日至今担任泰
康安业政策性金融
债债券型证券投资
基金基金经理。2019
年 9 月 17 日至今担
任泰康安欣纯债债
券型证券投资基金
基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中的披露日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了公平交易制度和流程，并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的相关规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

本报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理
的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面，2020 年经济经受到疫情的冲击，呈现出“V”型复苏的走势。一季度，疫情
带来了较大的冲击，经济被按下暂停键，但随着国内疫情控制得当、复工复产顺利推进、以及政策的合理对冲，二季度开始经济明显复苏，GDP 到四季度已经回升到 6.5%，略高于疫情前水平。对复苏贡献最大的是出口，中国具有完备的产业链和生产优势，迅速在全球市场扩张份额，并且同时带动了出口产业链相关制造业的发展。此外，基建和地产表现稳健，零售的复苏任重道远。金融环境方面，CPI 在食品和非食品的共振下持续下行，PPI 从底部回升，汇率有所升值，社融有序扩张。

债券市场方面，2020 年利率与经济的表现类似，先下再上。在疫情期间，货币政策明显放松，
海内外形成共振，利率快速下行；4 月底开始，随着经济的复苏，货币政策也逐步回归中性，短端利率回到围绕政策利率波动的正常水平，带动中长端利率持续调整。11 月开始，由于永煤事件发酵，流动性边际上好转，带动利率见顶有所回落。全年来看，10Y 国债利率持平，10Y 国开下行4bp，基本总体变动较小。

具体操作上，一季度在利率债方面我们采取偏积极策略，配置 15-20%的长债，积极享受利率
下行带来的资本利得。进入二季度，我们减仓长债，同时加仓 3 年以内短债。三季度初我们清仓了 5 年期以上长债，把组合久期进一步降低至防守区间。持仓以 3 年期以内中短久期证金债为主，坚持票息策略。10 月和 11 月，我们把组合久期保持在防守区间，12 月初我们认为央行维护市场
流动性意愿好于市场此前预期，于是加仓长债，久期提高至 2.5 左右直到年底。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰康安欣纯债 A 基金份额净值为 1.0072 元,本报告期基金份额净值增长率为
1.37%；截至本报告期末泰康安欣纯债 C 基金份额净值为 1.0046 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.17%；同期业绩比较基准增长率为 3.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2021 年，经济基本面上，我们认为全球共振复苏是大概率事件，尤其在疫苗注射加速，
以及拜登政府推出 1.9 万亿刺激计划后，美国产出缺口或将在今年由负转正。政策面上，我们认为欧美日等主要央行大概率维持去年以来的宽松基调。中国央行定调“不急转弯”，主要是考虑到“永煤事件”后，国内旧经济部门存在强烈的、内生性的信用收缩趋势，在观测到更多经济过热、尤其房价上涨的信号之前，国内货币政策或以稳为主。

整体而言，我们乐观看待 2021 年的全球经济，尤其是中国经济，债券作为低风险资产或将承
压，但考虑到货币政策显著收紧的条件暂不具备，债券大幅走熊的可能性并不大。

我们将紧密跟踪经济和市场的动态变化，力争把握机会、规避风险，为基金持有人取得较好回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：

本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，定期与不定期地对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监督检查。

同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；建立可供投资的基础库和禁投库，并适时对个券进行维护更新，通过信息技术建立完善投资交易监控系统；设立专人负责信息披露工作，信息披露做到真实、准确、完整、及时；完善公司风险管理指标及流程，监控公司各项业务的运作状况和风险程度；内部监察稽核人员日常对基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司公募业务风险控制委员会。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有公募估值小组，并制定了相关制度及流程。公司公募估值小组设成员若干名，成员由公募各相关部门组成，包括风险控制部、运营管理部、投资部、监察稽核部等。公募估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。


本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。

本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求以及实际运作情况,泰康安欣纯债债券 A 实施
利润分配的金额为 7,134,694.43 元,泰康安欣纯债债券 C 实施利润分配的金额为 9,158.03 元；本
基金本报告期末无应分配而尚未分配利润的情况。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情况，出现该情
况的时间范围为 2020 年 11 月 4 日至 2020 年 12 月 28 日。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对泰康安欣纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对泰康安欣纯债债券型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了 1 次收益分配，泰康安欣纯债债券 A 实施利润分配的金额为
7,134,694.43 元,泰康安欣纯债债券 C 实施利润分配的金额为 9,158.03 元，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由泰康资产管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 22822 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 泰康安欣纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人

审计意见 (一)我们审计的内容

我们审计了泰康安欣纯债债券型证券投资基金(以下简称“泰康安
欣纯债债券”)的财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表，
2020 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表
附注。

(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了泰康安欣纯债债券2020年12月31日的财务状况以及2020年度
的经营成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰康安欣纯债债
券，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 无。

其他事项 无。

其他信息 无。

管理层和治理层对财务报表的 泰康安欣纯债债券的基金管理人泰康资产管理有限责任公司(以下
责任 简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰康安欣纯债债券
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持


续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算泰康安欣纯债债券、
终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督泰康安欣纯债债券的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰康安欣纯债债券持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果
披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰康安
欣纯债债券不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。


我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 张 勇 周 祎

会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心
11 楼

审计报告日期 2021 年 3 月 29 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：泰康安欣纯债债券型证券投资基金

报告截止日： 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 247,042.11 425,948.23

结算备付金 482.65 14,390,973.20

存出保证金 1,520.39 11,417.63

交易性金融资产 7.4.7.2 103,201,914.00 455,937,785.20

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 103,201,914.00 455,937,785.20

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 1,800,000.00 36,000,000.00

应收证券清算款 533.59 31,989,865.97

应收利息 7.4.7.5 1,780,920.36 11,701,604.05

应收股利 - -

应收申购款 - 231.00

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 107,032,413.10 550,457,825.28

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 5,999,871.00 85,499,631.75

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - 282,090.00

应付管理人报酬 25,526.38 125,936.07

应付托管费 8,508.78 41,978.69

应付销售服务费 31.96 70.45

应付交易费用 7.4.7.7 7,915.42 6,788.70

应交税费 - -

应付利息 4,433.52 27,153.61


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 49,000.00 54,300.00

负债合计 6,095,287.06 86,037,949.27

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 100,212,996.90 460,434,145.14

未分配利润 7.4.7.10 724,129.14 3,985,730.87

所有者权益合计 100,937,126.04 464,419,876.01

负债和所有者权益总计 107,032,413.10 550,457,825.28

注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，泰康安欣纯债债券 A 基金份额净值 1.0072 元，基金份额总
额 100,027,562.18 份；泰康安欣纯债债券 C 基金份额净值 1.0046 元，基金份额总额 185,434.72
份。泰康安欣纯债债券份额总额合计为 100,212,996.90 份 。
7.2 利润表
会计主体：泰康安欣纯债债券型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 9 月 17 日(基
年 12 月 31 日 金合同生效日)至 2019
年 12 月 31 日

一、收入 3,260,976.82 4,969,031.67

1.利息收入 10,499,603.94 4,852,975.34

其中：存款利息收入 7.4.7.11 107,601.62 356,747.27

债券利息收入 9,986,037.50 3,170,743.97

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 405,964.82 1,325,484.10

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -6,515,796.10 -371,039.73

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -6,515,796.10 -371,039.73

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -768,491.69 461,959.69
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）


5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 45,660.67 25,136.37
列）

减：二、费用 1,633,344.06 711,677.50

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 915,316.17 437,264.65

2．托管费 7.4.10.2.2 305,105.43 145,754.89

3．销售服务费 7.4.10.2.3 652.29 225.81

4．交易费用 7.4.7.19 13,747.72 10,149.18

5．利息支出 193,014.24 60,593.51

其中：卖出回购金融资产支出 193,014.24 60,593.51

6．税金及附加 - -

7．其他费用 7.4.7.20 205,508.21 57,689.46

三、利润总额 （亏损总额以“-” 1,627,632.76 4,257,354.17
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 1,627,632.76 4,257,354.17
填列）

注：本基金合同生效日为 2019 年 9 月 17 日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2019 年 9
月 17 日至 2019 年 12 月 31 日止期间。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰康安欣纯债债券型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 460,434,145.14 3,985,730.87 464,419,876.01
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 1,627,632.76 1,627,632.76
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -360,221,148.24 2,254,617.97 -357,966,530.27
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 2,055,117.87 33,652.78 2,088,770.65

2.基金赎回款 -362,276,266.11 2,220,965.19 -360,055,300.92

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - -7,143,852.46 -7,143,852.46
净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 100,212,996.90 724,129.14 100,937,126.04
金净值）

上年度可比期间

2019 年 9 月 17 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 510,624,508.12 - 510,624,508.12
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 4,257,354.17 4,257,354.17
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -50,190,362.98 -271,623.30 -50,461,986.28
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 103,684.56 544.45 104,229.01

2.基金赎回款 -50,294,047.54 -272,167.75 -50,566,215.29

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 460,434,145.14 3,985,730.87 464,419,876.01
金净值）

注：本基金合同生效日为 2019 年 9 月 17 日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2019 年 9
月 17 日至 2019 年 12 月 31 日止期间。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______段国圣______ ______金志刚______ ____李俊佑____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

泰康安欣纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]第 120 号《关于准予泰康安欣纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 510,541,648.64 元，业经毕马威华振会计师事务
所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第 1900487 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰康
安欣纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 9 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 510,624,508.12 份基金份额，其中认购资金利息折合 82,859.48 份基金份额。本基金的基金管理人为泰康资产管理有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)。

根据《泰康安欣纯债债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基
金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等资产。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：上证国债指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%。

本财务报表由本基金的基金管理人泰康资产管理有限责任公司于2021年3月29日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12
月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2019
年 9 月 17 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实
现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

活期存款 247,042.11 425,948.23

定期存款 - -


其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计： 247,042.11 425,948.23

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 2,718,606.00 2,758,914.00 40,308.00
银行间市场 100,789,840.00 100,443,000.00 -346,840.00

合计 103,508,446.00 103,201,914.00 -306,532.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 103,508,446.00 103,201,914.00 -306,532.00

上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 168,721,586.90 168,843,785.20 122,198.30
银行间市场 286,754,238.61 287,094,000.00 339,761.39

合计 455,475,825.51 455,937,785.20 461,959.69

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 455,475,825.51 455,937,785.20 461,959.69

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 1,800,000.00 -

银行间市场 - -

合计 1,800,000.00 -

上年度末

2019 年 12 月 31 日

项目 账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 36,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 36,000,000.00 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末及上年度末，本基金未持有因买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 95.99 192.08

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 0.22 7,123.60

应收债券利息 1,781,223.55 11,697,384.65

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 -400.19 -3,101.92

应收申购款利息 0.02 0.03

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 0.77 5.61

合计 1,780,920.36 11,701,604.05

7.4.7.6 其他资产
本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 7,915.42 6,788.70

合计 7,915.42 6,788.70

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

预提费用 49,000.00 54,300.00

合计 49,000.00 54,300.00

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

泰康安欣纯债债券 A

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 460,241,636.07 460,241,636.07

本期申购 1,411,182.48 1,411,182.48

本期赎回（以“-”号填列） -361,625,256.37 -361,625,256.37

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 100,027,562.18 100,027,562.18

金额单位：人民币元

泰康安欣纯债债券 C

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 192,509.07 192,509.07

本期申购 643,935.39 643,935.39

本期赎回（以“-”号填列） -651,009.74 -651,009.74

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -


本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 185,434.72 185,434.72

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

泰康安欣纯债债券 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,457,556.22 526,615.30 3,984,171.52

本期利润 2,395,772.27 -766,072.31 1,629,699.96

本期基金份额交易 486,897.41 1,757,210.23 2,244,107.64
产生的变动数

其中：基金申购款 7,664.86 14,881.77 22,546.63

基金赎回款 479,232.55 1,742,328.46 2,221,561.01

本期已分配利润 -7,134,694.43 - -7,134,694.43

本期末 -794,468.53 1,517,753.22 723,284.69

单位：人民币元

泰康安欣纯债债券 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,339.24 220.11 1,559.35

本期利润 352.18 -2,419.38 -2,067.20

本期基金份额交易 5,502.22 5,008.11 10,510.33
产生的变动数

其中：基金申购款 6,823.07 4,283.08 11,106.15

基金赎回款 -1,320.85 725.03 -595.82

本期已分配利润 -9,158.03 - -9,158.03

本期末 -1,964.39 2,808.84 844.45

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019年9月17日(基金合同生效日)
12 月 31 日 至 2019 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 91,817.84 95,089.34

定期存款利息收入 - 233,333.33

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 15,611.61 28,286.69

其他 172.17 37.91

合计 107,601.62 356,747.27

7.4.7.12 股票投资收益

本报告期及上年度可比期间 2019 年 9 月 17 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日，本基金
无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020 2019年9月17日(基金合
年12月31日 同生效日)至2019年12月31
日

债券投资收益——买卖债券（、债 -6,515,796.10 -371,039.73
转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 -6,515,796.10 -371,039.73

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020 2019年9月17日(基金合
年12月31日 同生效日)至2019年12月31
日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 847,935,861.21 223,259,996.38
付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 838,464,338.91 219,867,875.96
期兑付）成本总额

减：应收利息总额 15,987,318.40 3,763,160.15

买卖债券差价收入 -6,515,796.10 -371,039.73

7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

本报告期及上年度可比期间 2019 年 9 月 17 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日，本基金
无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益

本报告期及上年度可比期间 2019 年 9 月 17 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日，本基金
无贵金属投资收益。

7.4.7.15 衍生工具收益

本报告期及上年度可比期间 2019 年 9 月 17 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日，本基金
无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益

本报告期及上年度可比期间 2019 年 9 月 17 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日，本基金
无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 9 月 17 日(基金合同
年 12 月 31 日 生效日)至 2019 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -768,491.69 461,959.69

——股票投资 - -

——债券投资 -768,491.69 461,959.69

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减: 应税金融商品公允价 -
值变动产生的预估增 -

值税

合计 -768,491.69 461,959.69

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 9 月 17 日(基金合同生
12 月 31 日 效日)至 2019 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 45,639.83 25,136.26

基金转换费收入 20.84 0.11

合计 45,660.67 25,136.37

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中：申购费补差收取具体情况，视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 9 月 17 日(基金合同生
12 月 31 日 效日)至 2019 年 12 月 31 日

交易所市场交易费用 2,497.72 5,999.18

银行间市场交易费用 11,250.00 4,150.00

交易基金产生的费用 - -

其中：申购费 - -

赎回费 - -

合计 13,747.72 10,149.18

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 9 月 17 日(基金合同
年 12 月 31 日 生效日)至 2019 年 12 月 31 日

审计费用 40,000.00 46,800.00

信息披露费 120,000.00 -

证券出借违约金 - -

其他 900.00 400.00

债券帐户维护费 33,000.00 7,500.00

银行费用 11,608.21 2,989.46

合计 205,508.21 57,689.46

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

泰康保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本报告期及上年度可比期间 2019 年 9 月 17 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日，本基金
无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019年9月17日(基金合同生效日)
月 31 日 至 2019 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付 915,316.17 437,264.65

的管理费

其中：支付销售机构的客 375.51 178.33

户维护费
注：支付基金管理人泰康资产管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019年9月17日(基金合同生效日)
月 31 日 至 2019 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付 305,105.43 145,754.89

的托管费
注：支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

泰康安欣纯债债券 泰康安欣纯债债券C 合计

A

泰康资产管理有限责任 - 252.38 252.38


公司

浦发银行 - 19.84 19.84

合计 - 272.22 272.22

上年度可比期间

2019 年 9 月 17 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 泰康安欣纯债债券

A 泰康安欣纯债债券C 合计

浦发银行 - 6.30 6.30

泰康资产管理有限责任 - 31.57 31.57
公司

合计 - 37.87 37.87

注：本基金 A 类基金份额不计提销售服务费，C 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰康资产管理有限责任公司，再由泰康资产管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.20%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方名称 额

上海浦东发展 - 10,706,535.89 - - - -

银行

上年度可比期间

2019 年 9 月 17 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方名称 额

- - - - - - -

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本报告期及上年度可比期间 2019 年 9 月 17 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日，本基金
未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本报告期及上年度可比期间 2019 年 9 月 17 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日，本基金
未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间 2019 年 9 月 17 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日，本基金
管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

泰康安欣纯债债券 A

本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的
比例 比例

浦发银行 0.00 0.0000% 200,059,000.00 43.4501%

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 17 日(基金合同生效日)至
名称 2019 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

浦发银行 247,042.11 91,817.84 425,948.23 95,089.34

注：本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管，按约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间 2019 年 9 月 17 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日，本基金
未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间 2019 年 9 月 17 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31 日，本
基金无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

泰康安欣纯债债券A


金额单位：人民币元

序 除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润分配

号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注
登记日 数

1 2020年5 - 2020年5 0.1550 5,894,337.051,240,357.38 7,134,694.43

月 18 日 月 18 日

合 - - 0.1550 5,894,337.051,240,357.38 7,134,694.43

计

泰康安欣纯债债券 C

金额单位：人民币元

序 除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润

号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 分配 备注
登记日 数 合计

1 2020 年 5- 2020 年 5 0.1550 4,856.02 4,302.01 9,158.03

月 18 日 月 18 日

合 - - 0.1550 4,856.02 4,302.01 9,158.03

计

7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 5,999,871.00 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

日

150216 15 国开16 2021年1月 101.60 62,000 6,299,200.00
4 日

合计 62,000 6,299,200.00

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金未持有在交易所市场债券正回购交易中作为质
押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是精选优质投资标的，在有效控制风险前提下保持一定流动性，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。

为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行上海浦东发展银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收
和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2020 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金
承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 12 月 31 日，本基金
主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020
年 12 月 31 日，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日

资产

银行存款 247,042.11 - - - 247,042.11

结算备付金 482.65 - - - 482.65

存出保证金 1,520.39 - - - 1,520.39

交易性金融资产 10,186,830.00 90,357,000.00 2,658,084.00 - 103,201,914.00

买入返售金融资产 1,800,000.00 - - - 1,800,000.00

应收证券清算款 - - - 533.59 533.59

应收利息 - - - 1,780,920.36 1,780,920.36

资产总计 12,235,875.15 90,357,000.00 2,658,084.00 1,781,453.95 107,032,413.10

负债

卖出回购金融资产款 5,999,871.00 - - - 5,999,871.00

应付管理人报酬 - - - 25,526.38 25,526.38

应付托管费 - - - 8,508.78 8,508.78

应付销售服务费 - - - 31.96 31.96

应付交易费用 - - - 7,915.42 7,915.42

应付利息 - - - 4,433.52 4,433.52

其他负债 - - - 49,000.00 49,000.00

负债总计 5,999,871.00 - - 95,416.06 6,095,287.06

利率敏感度缺口 6,236,004.15 90,357,000.00 2,658,084.00 1,686,037.89 100,937,126.04

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计


2019 年 12 月 31 日

资产

银行存款 425,948.23 - - - 425,948.23

结算备付金 14,390,973.20 - - - 14,390,973.20

存出保证金 11,417.63 - - - 11,417.63

交易性金融资产 188,917,785.20152,961,000.00 114,059,000.00 - 455,937,785.20

买入返售金融资产 36,000,000.00 - - - 36,000,000.00

应收证券清算款 - - - 31,989,865.97 31,989,865.97

应收利息 - - - 11,701,604.05 11,701,604.05

应收申购款 231.00 - - - 231.00

资产总计 239,746,355.26152,961,000.00 114,059,000.00 43,691,470.02 550,457,825.28

负债

卖出回购金融资产款 85,499,631.75 - - - 85,499,631.75

应付赎回款 - - - 282,090.00 282,090.00

应付管理人报酬 - - - 125,936.07 125,936.07

应付托管费 - - - 41,978.69 41,978.69

应付销售服务费 - - - 70.45 70.45

应付交易费用 - - - 6,788.70 6,788.70

应付利息 - - - 27,153.61 27,153.61

其他负债 - - - 54,300.00 54,300.00

负债总计 85,499,631.75 - - 538,317.52 86,037,949.27

利率敏感度缺口 154,246,723.51152,961,000.00 114,059,000.00 43,153,152.50 464,419,876.01

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值
的变动对基金利润总额和净值产生的影响

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2020年12月31日 ） 上年度末（ 2019 年 12 月 31
日 ）

市场利率下调 0.25% 500,064.63 2,251,209.25

市场利率上调 0.25% -491,317.19 -2,223,380.64

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他重大价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 103,201,914.00 元 ，无属于第一层次和第三层次的余额（2019 年 12 月 31
日，第二层次：455,937,785.20，无第一层次和第三层次）。

.(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 103,201,914.00 96.42

其中：债券 103,201,914.00 96.42

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 1,800,000.00 1.68

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 247,524.76 0.23

8 其他各项资产 1,782,974.34 1.67

9 合计 107,032,413.10 100.00

注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未投资股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未投资股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未投资股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 国家债券 2,658,084.00 2.63

2 央行票据 - -

3 金融债券 100,543,830.00 99.61

其中：政策性金融债 100,543,830.00 99.61

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 103,201,914.00 102.24

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 150216 15 国开 16 300,000 30,480,000.00 30.20

2 092018001 20 农发清发 01 300,000 29,805,000.00 29.53

3 200207 20 国开 07 200,000 20,022,000.00 19.84

4 180212 18 国开 12 100,000 10,086,000.00 9.99

5 160207 16 国开 07 100,000 10,050,000.00 9.96

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期未投资于股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,520.39

2 应收证券清算款 533.59

3 应收股利 -

4 应收利息 1,780,920.36

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,782,974.34

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例

泰 康

安 欣 42 2,381,608.62 100,000,879.77 99.97% 26,682.41 0.03%
纯 债
债券A
泰 康

安 欣 170 1,090.79 498.35 0.27% 184,936.37 99.73%
纯 债
债券C

合计 208 481,793.25 100,001,378.12 99.79% 211,618.78 0.21%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例

泰康安欣纯 10.00 0.0000%
债债券 A

基金管理人所有从业人员 泰康安欣纯 0.00 0.0000%
持有本基金 债债券 C

合计 10.00 0.0000%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 泰康安欣纯债债券 A 0

投资和研究部门负责人持 泰康安欣纯债债券 C 0

有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 泰康安欣纯债债券 A 0
放式基金 泰康安欣纯债债券 C 0
合计 0


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰康安欣纯债债券 泰康安欣纯债债券

A C

基金合同生效日（2019 年 9 月 17 日）基金 510,242,287.54 382,220.58
份额总额

本报告期期初基金份额总额 460,241,636.07 192,509.07

本报告期基金总申购份额 1,411,182.48 643,935.39

减:本报告期基金总赎回份额 361,625,256.37 651,009.74

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - -
"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 100,027,562.18 185,434.72

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期本基金未召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期本基金管理人未出现重大人事变动。

本报告期本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为 40,000.00 元；截至 2020
年 12 月 31 日，该审计机构向本基金提供审计服务不满 2 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

方正证券 2 - - - - -

注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
交易单元租用券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，包括但不限于满足以下条件：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为，未受监管机构重大处罚；

（2）财务状况和经营状况良好；
（3）内部管理规范，具备健全的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能提供质量较高的市场研究报告，并能根据基金投资需求提供专门的研究报告；
（5）能及时提供准确的信息资讯服务；
（6）满足基金运作的保密要求；
（7）符合中国证监会规定的其他条件。
本基金管理人依据以上标准，定期或者不定期对候选券商研究实力和服务质量进行评估，确定租用交易单元的券商，基金管理人与被选择的券商签订相关协议并通知托管行。
3、本报告期内本基金租用券商交易单元变更情况：无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例

的比例

方正证券 179,743,632.21 100.00% 955,700,000.00 100.00% - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

泰康资产管理有限责任公司 《中国证券报》;《上

关于调整旗下开放式基金在 海证券报》;《证券

1 北京蛋卷基金销售有限公司 日报》;《证券时报》; 2020 年 3 月 9 日
赎回最低份额和持有最低限 中国证监会基金电

额的公告 子披露网站及基金

管理人网站

《中国证券报》;《上

泰康资产管理有限责任公司 海证券报》;《证券

2 关于推迟披露旗下基金 2019 日报》;《证券时报》; 2020 年 3 月 24 日
年年度报告的公告 中国证监会基金电

子披露网站及基金

管理人网站

关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》;《上

公司旗下部分开放式基金参 海证券报》;《证券

3 加南京苏宁基金销售有限公 日报》;《证券时报》; 2020 年 3 月 30 日
司转换费率优惠活动的公告 中国证监会基金电

子披露网站及基金


管理人网站

关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》;《上

公司旗下部分开放式基金增 海证券报》;《证券

4 加北京新浪仓石基金销售有 日报》;《证券时报》; 2020 年 5 月 6 日
限公司为销售机构并参加其 中国证监会基金电

费率优惠活动的公告 子披露网站及基金

管理人网站

泰康安欣纯债债券型证券投 《证券时报》;中国

5 资基金暂停大额申购（含转换 证监会基金电子披 2020 年 5 月 12 日
转入及定投）业务公告 露网站及基金管理

人网站

泰康安欣纯债债券型证券投 《证券时报》;中国

6 资基金 2020 年第一次分红公 证监会基金电子披 2020 年 5 月 15 日
告 露网站及基金管理

人网站

泰康安欣纯债债券型证券投 《证券时报》;中国

7 资基金恢复大额申购（含转换 证监会基金电子披 2020 年 5 月 15 日
转入及定投）业务公告 露网站及基金管理

人网站

《中国证券报》;《上

关于泰康资产管理有限责任 海证券报》;《证券

8 公司旗下部分开放式基金参 日报》;《证券时报》; 2020 年 5 月 27 日
加北京汇成基金销售有限公 中国证监会基金电

司转换费率优惠活动的公告 子披露网站及基金

管理人网站

关于泰康安欣纯债债券型证 《证券时报》;中国

9 券投资基金 A 类份额在直销 证监会基金电子披 2020 年 7 月 10 日
渠道开展申购;定投及赎回费 露网站及基金管理

率优惠活动的公告 人网站

关于泰康安欣纯债债券型证 《证券时报》;中国

10 券投资基金暂停接受个人投 证监会基金电子披 2020 年 7 月 18 日
资者申购;转换转入和定期定 露网站及基金管理

额投资业务的公告 人网站

《中国证券报》;《上

关于直销电子交易平台开展 海证券报》;《证券

11 汇款交易;赎回转认购业务费 日报》;《证券时报》; 2020 年 7 月 17 日
率优惠活动的公告 中国证监会基金电

子披露网站及基金

管理人网站

泰康资产管理有限责任公司 《中国证券报》;《上

关于终止泰诚财富基金销售 海证券报》;《证券

12 （大连）有限公司办理旗下基 日报》;《证券时报》; 2020 年 7 月 22 日
金相关销售业务的公告 中国证监会基金电

子披露网站及基金


管理人网站

《中国证券报》;《上

关于泰康资产管理有限责任 海证券报》;《证券

13 公司旗下部分开放式基金参 日报》;《证券时报》; 2020 年 7 月 30 日
加平安银行股份有限公司费 中国证监会基金电

率优惠活动的公告 子披露网站及基金

管理人网站

《中国证券报》;《上

关于泰康资产管理有限责任 海证券报》;《证券

14 公司旗下部分开放式基金参 日报》;《证券时报》; 2020 年 8 月 7 日
加招商证券股份有限公司费 中国证监会基金电

率优惠活动的公告 子披露网站及基金

管理人网站

《上海证券报》;《证

关于提请投资者及时补充;更 券日报》;《证券时

15 新身份信息资料并上传有效 报》;中国证监会基 2020 年 8 月 18 日
身份证件照片的公告 金电子披露网站及

基金管理人网站

关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》;《上

公司旗下部分开放式基金新 海证券报》;《证券

16 增喜鹊财富基金销售有限公 日报》;《证券时报》; 2020 年 10 月 21 日
司为销售机构并参加其费率 中国证监会基金电

优惠活动的公告 子披露网站及基金

管理人网站

《中国证券报》;《上

泰康资产管理有限责任公司 海证券报》;《证券

17 关于终止大泰金石基金销售 日报》;《证券时报》; 2020 年 11 月 4 日
有限公司办理旗下基金相关 中国证监会基金电

销售业务的公告 子披露网站及基金

管理人网站

关于调整泰康安欣纯债债券 《证券时报》;中国

18 型证券投资基金在直销中心 证监会基金电子披 2020 年 11 月 13 日
柜台首笔最低申购金额的公 露网站及基金管理

告 人网站

《中国证券报》;《上

关于泰康资产管理有限责任 海证券报》;《证券

19 公司旗下部分开放式基金参 日报》;《证券时报》; 2020 年 11 月 19 日
加招商银行股份有限公司费 中国证监会基金电

率优惠活动的公告 子披露网站及基金

管理人网站

泰康资产管理有限责任公司 《中国证券报》;《上

20 关于调整旗下部分开放式基 海证券报》;《证券 2020 年 12 月 9 日
金在腾安基金销售（深圳）有 日报》;《证券时报》;

限公司最低申购金额;追加申 中国证监会基金电


购最低金额;赎回最低份额和 子披露网站及基金

持有最低限额并参加其费率 管理人网站

优惠活动的公告

《中国证券报》;《上

泰康资产管理有限责任公司 海证券报》;《证券

21 关于调整旗下部分基金投资 日报》;《证券时报》; 2020 年 12 月 11 日
范围;增加侧袋机制并相应修 中国证监会基金电

改法律文件的公告 子披露网站及基金

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《中国证券报》;《上

泰康资产管理有限责任公司 海证券报》;《证券

22 关于终止深圳盈信基金销售 日报》;《证券时报》; 2020 年 12 月 23 日
有限公司办理旗下基金相关 中国证监会基金电

销售业务的公告 子披露网站及基金

管理人网站

关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》;《上

公司旗下部分开放式基金参 海证券报》;《证券

23 加交通银行股份有限公司申 日报》;《证券时报》; 2020 年 12 月 29 日
购及定投费率优惠活动的公 中国证监会基金电

告 子披露网站及基金

管理人网站

关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》;《上

公司旗下部分开放式基金参 海证券报》;《证券

24 加中国工商银行股份有限公 日报》;《证券时报》; 2020 年 12 月 29 日
司申购及定投费率优惠活动 中国证监会基金电

的公告 子披露网站及基金

管理人网站


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投 持有基金

资 份额比例

者 序 达到或者 期初 申购 赎回 份额占
类 号 超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比
别 的时间区

间

机 20200101

构 1 - 99,999,000.00 - - 99,999,000.00 99.79%
20201231

20200713

2 - 80,019,000.00 1,222,567.27 81,241,567.27 0.00 0.00%
20200907

20200101

3 - 200,059,000.00 - 200,059,000.00 0.00 0.00%
20200712

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予泰康安欣纯债债券型证券投资基金注册的文件；

（二）《泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金合同》；

（三）《泰康安欣纯债债券型证券投资基金招募说明书》；

（四）《泰康安欣纯债债券型证券投资基金托管协议》；

（五）《泰康安欣纯债债券型证券投资基金产品资料概要》。
13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 （《 证 券 时 报 》） 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站
（ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。

泰康资产管理有限责任公司
2021 年 3 月 31 日
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