浙商港股通中华交易服务预期高股息指数
增强型证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2020 年 4 月 21 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自 2019 年 10 月 30 日（基金合同生效日）起至 2019 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 9

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 13
§4 管理人报告...... 14

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 14

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17
§5 托管人报告...... 18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18
§6 审计报告...... 19

6.1 审计报告基本信息...... 19

6.2 审计报告的基本内容...... 19
§7 年度财务报表...... 22

7.1 资产负债表...... 22

7.2 利润表...... 23

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 25

7.4 报表附注...... 27
§8 投资组合报告...... 54

8.1 期末基金资产组合情况...... 54

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 54

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 55

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 57

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 60

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 60

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 60


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 60

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 60

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 60

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 60

8.12 投资组合报告附注...... 61
§9 基金份额持有人信息...... 62

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 62

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 62

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 63
§10 开放式基金份额变动...... 64
§11 重大事件揭示...... 65

11.1 基金份额持有人大会决议...... 65

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 65

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 65

11.4 基金投资策略的改变...... 65

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 65

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 65

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 65

11.8 其他重大事件...... 66
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 70

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 70

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 70
§13 备查文件目录...... 71

13.1 备查文件目录 ...... 71

13.2 存放地点...... 71

13.3 查阅方式...... 71

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券
投资基金

基金简称 浙商中华预期高股息

基金主代码 007178

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 30 日

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 243,852,036.72 份

基金合同存续期 无固定期限

下属分级基金的基金简称： 浙商中华预期高股息 A 浙商中华预期高股息 C

下属分级基金的交易代码： 007178 007216

报告期末下属分级基金的份额总额 240,029,944.30 份 3,822,092.42 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过严格的投资程序约束和量化风险管理手段，在对标的指数有效跟踪
的基础上，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。力
争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于
0.50%，年跟踪误差不超过 8%。

投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过量化模型进行投资组合优化，在控制与业绩
比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 8%。

业绩比较基准 中华交易服务预期高股息指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征 本基金是股票型指数基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金
品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股、备选成份股，具有与标的指
数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港联合交易所上市的股票，需承担


汇率风险以及境外市场的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浙商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 郭乐琦 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-60350812 010-66105798

电子邮箱 guoleqi@zsfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 95588

传真 0571-28191919 -

注册地址 浙江省杭州市下城区环城北 北京市西城区复兴门内大街 55
路 208 号 1801 室 号

办公地址 浙江省杭州市西湖区教工路 北京市西城区复兴门内大街 55
18 号世贸丽晶欧美中心 B 座 号

507 室

邮政编码 310012 100140

法定代表人 肖风 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.zsfund.com
址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 上海南京西路 1266 号恒隆广场 50
通合伙） 楼

注册登记机构 浙商基金管理有限公司 浙江省杭州市西湖区教工路18号世


贸丽晶城欧美中心 B 座 507 室


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 2019 年 10 月 30 日(基金合同生

2018 年 2017 年

和指标 效日)-2019 年 12 月 31 日

浙商中华预期高 浙商中华预期 浙商中 浙商中 浙商中 浙商中
股息 A 高股息 C 华预期 华预期 华预期 华预期
高股息 A 高股息 C 高股息A 高股息 C

本期已实现收益 2,924,139.54 142,718.32 - - - -

本期利润 13,258,079.88 485,123.71 - - - -

加权平均基金份 0.0610 0.0137 - - - -
额本期利润

本期加权平均净 6.03% 1.38% - - - -
值利润率

本期基金份额净 6.03% 5.98% - - - -
值增长率
3.1.2 期末数据

2019 年末 2018 年末 2017 年末

和指标

期末可供分配利 3,394,520.59 52,217.07 - - - -
润

期末可供分配基 0.0141 0.0137 - - - -
金份额利润

期末基金资产净 254,509,225.72 4,050,756.75 - - - -
值

期末基金份额净 1.0603 1.0598 - - - -
值
3.1.3 累计期末

2019 年末 2018 年末 2017 年末

指标

基金份额累计净 6.03% 5.98% - - - -

值增长率
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浙商中华预期高股息 A

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率①

准差② 率③ ④

自基金合同

6.03% 0.71% 9.36% 0.96% -3.33% -0.25%
生效起至今

浙商中华预期高股息 C

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率①

准差② 率③ ④

自基金合同

5.98% 0.71% 9.36% 0.96% -3.38% -0.25%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金基金合同生效日为 2019 年 10 月 30 日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效
时间未满一年，尚未完成建仓。图示日期为 2019 年 10 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：本基金 2019 年实际运作期间为 2019 年 10 月 30 日（基金合同生效日）至 2019 年 12 月 31
日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

2019 年 10 月 30 日至报告期末本基金未进行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312 号)批准，于 2010
年 10 月 21 日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公
司、浙大网新集团有限公司，四家股东各出资 7500 万元，公司注册资本 3 亿元人民币。注册地为
浙江省杭州市。

截至 2019 年 12 月 31 日，浙商基金共管理二十四只开放式基金——浙商大数据智选消费灵活

配置混合型证券投资基金、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债
券型证券投资基金、浙商沪港深精选混合型证券投资基金、浙商沪深 300 指数增强型证券投资基
金(LOF)、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南
纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基
金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商聚潮新思
维混合型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商全景消费混合型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商日添利货币市场基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金、浙商中证 500 指数增强型证券
投资基金、浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金、浙商丰顺纯债债券型
证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠泉 3 个月定期开放债券型证券投资基
金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的 查晓磊先生，香港中
基金经 文大学财务学博士。
2019 年 10 月

查晓磊 理，智能 - 9 历任博时基金管理有
30 日

权益投资 限公司投资策略及大
部总经理 宗商品分析师。

刘宏达先生, 上海交
本基金的 2019 年 10 月

刘宏达 - 11 通大学管理学硕士，
基金经理 30 日

CFA。曾任永灵通金融


集团投资分析师、投
资经理兼研究总监。

王剑先生, 复旦大学
物理学博士。曾任东
本基金的 2019 年 10 月 证期货研究所研究员
王剑 - 5

基金经理 30 日 助理。2015 年 11 月
加入浙商基金管理有
限公司。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证
券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规
定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的
投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易
制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资
组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，
对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对
不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的

单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在报告期内，按照浙商预期高股息指数增强策略操作。本基金通过投资约束和数量化控制，按照基金合同的要求，使用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，积极应对市场的剧烈变化，努力将基金的跟踪误差控制在较低水平下，实现增强策略，达到产生相对基准超额收益的投资目的。报告期内，由于建仓期指数上涨过快，导致小幅跑输基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浙商中华预期高股息 A 基金份额净值为 1.0603 元，本报告期基金份额净值增
长率为 6.03%；截至本报告期末浙商中华预期高股息 C 基金份额净值为 1.0598 元，本报告期基金
份额净值增长率为 5.98%；同期业绩比较基准收益率为 9.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于市场，目前港股市场的整体估值水平中低，长期的股票的相对吸引力仍占优于债券，这是决定股票配置中枢的主要因素。因此，股票配置的仓位水平不倾向于过低。从市场修复的结构来看，价值和基本面因子的重要性继续提升，相比不断降低的债券收益率，股息率将变得更加宝贵。因此，接下来，组合的结构调整将向更加低估值倾斜，重视股息率，对于估值过高的行业和公司，将进行显著的权重降低。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人监察稽核工作重点是加强基金投资交易的风险控制，保证本基金投资运作的合法合规性。通过加大日常业务检查力度，对公司投研、营销、运作等业务进行专项检查，开展员工行为合规检查，进行投资研究、销售等业务的合规培训，来增强员工合规意识，促进公司业务的合规运作。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金经理。报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金自 2019 年 10 月 30 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日未进行利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支、利润分配情况等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第 2000488 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金全
体基金份额持有人

审计意见 我们审计了后附的第 1 页至第 34 页的浙商港股通中华交易服务预
期高股息指数增强型证券投资基金 (以下简称“浙商中华预期高
股息基金”) 财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、
自 2019 年 10 月 30 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期
间的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国
证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映
了浙商中华预期高股息基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及自
2019 年 10 月 30 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止期间
的经营成果及基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的
规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
会计师职业道德守则，我们独立于浙商中华预期高股息基金，并履
行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 浙商中华预期高股息基金管理人浙商基金管理有限公司（以下简称
“基金管理人”）对其他信息负责。其他信息包括浙商中华预期高
股息基金 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我
们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过


程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会
责任 计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行
业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执
行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估浙商中华预期高股
息基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，
并运用持续经营假设，除非浙商中华预期高股息基金计划进行清
算、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督浙商中华预期高股息基金的财务报告
过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的


并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。

(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对浙商中华预期高股息基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙
商中华预期高股息基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 王国蓓 叶凯韵

会计师事务所的地址 上海市南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼

审计报告日期 2020 年 4 月 20 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金

报告截止日： 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 31,530,097.65 -

结算备付金 1,380,326.42 -

存出保证金 63,594.05 -

交易性金融资产 7.4.7.2 237,315,578.66 -

其中：股票投资 237,315,578.66 -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 8,290.07 -

应收股利 15,408.00 -

应收申购款 132,085.42 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 270,445,380.27 -

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 9,793,106.98 -

应付赎回款 1,381,443.37 -

应付管理人报酬 207,848.46 -

应付托管费 31,177.27 -

应付销售服务费 5,301.80 -

应付交易费用 7.4.7.7 266,807.45 -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 199,712.47 -

负债合计 11,885,397.80 -

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 243,852,036.72 -

未分配利润 7.4.7.10 14,707,945.75 -

所有者权益合计 258,559,982.47 -

负债和所有者权益总计 270,445,380.27 -

注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，浙商中华预期高股息 A 基金份额净值 1.0603 元，基金份额
总额 240,029,944.30 份；浙商中华预期高股息 C 基金份额净值 1.0598 元，基金份额总额
3,822,092.42 份。浙商中华预期高股息份额总额合计为 243,852,036.72 份。
7.2 利润表
会计主体：浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金

本报告期：2019 年 10 月 30 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

上年度可比期间
2019年10月30日(基金

项 目 附注号 2018 年 1 月 1 日至
合同生效日)至 2019 年

2018 年 12 月 31 日
12 月 31 日

一、收入 15,242,708.22 -

1.利息收入 154,145.43 -

其中：存款利息收入 7.4.7.11 123,213.93 -

债券利息收入 0.00 -

资产支持证券利息收入 0.00 -

买入返售金融资产收入 30,931.50 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 4,281,366.79 -

其中：股票投资收益 7.4.7.12 3,402,466.79 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 878,900.00 -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 10,676,345.73 -
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 130,850.27 -
列）

减：二、费用 1,499,504.63 -

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 432,164.78 -

2．托管费 7.4.10.2.2 64,824.71 -

3．销售服务费 7.4.10.2.3 20,388.92 -


4．交易费用 7.4.7.19 782,657.97 -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - -

7．其他费用 7.4.7.20 199,468.25 -

三、利润总额 （亏损总额以“-” 13,743,203.59 -
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 13,743,203.59 -
填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金

本报告期：2019 年 10 月 30 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

2019 年 10 月 30 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 265,636,478.74 - 265,636,478.74
金净值）

二、本期经营活动产生的 - 13,743,203.59 13,743,203.59
基金净值变动数（本期利
润）

三、本期基金份额交易产 -21,784,442.02 964,742.16 -20,819,699.86
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 60,485,714.30 1,636,385.77 62,122,100.07


2.基金赎回款 -82,270,156.32 -671,643.61 -82,941,799.93

四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 243,852,036.72 14,707,945.75 258,559,982.47
金净值）

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 - - -
金净值）

二、本期经营活动产生的 - - -
基金净值变动数（本期利
润）

三、本期基金份额交易产 - - -
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 - - -
金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署：

______聂挺进______ ______唐生林______ ____唐生林____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2019]404 号)批准，由浙商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《浙商港股通中华交易服务预期高股息
指数增强型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2019 年 10 月 30 日生效。本基金为契约型
开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为浙商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司 (以下简称“工商银行”)。

本基金于自 2019 年 9 月 12 日至 2019 年 10 月 23 日止期间募集，募集期间净认购资金人民币
265,621,757.70 元，认购资金在募集期间孳生利息人民币 14,721.04 元，募集的有效认购份额及
利息结转的基金份额合计 265,636,478.74 份。其中 A 类有效认购资金人民币 214,695,432.95 元，
孳生利息人民币 11,328.44 元，折合 214,706,761.39 份本基金 A 类份额；C 类有效认购资金人民
币 50,926,324.75 元，孳生利息人民币 3,392.60 元，折合 50,929,717.35 份本基金 C 类份额。上
述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了毕马威华振验字第1900073 号验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金合同》和《浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为中华交易服务预期高股息指数成份股、备选成份股。本基金可投资于国内依法发行上市的股票（包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%，权证投资占基金资产净值的 0-3%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中华交易服务预期高股息指数。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019
年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会计政策一致。
7.4.4.1 会计年度

本期财务报表的实际编制期间为自 2019 年 10 月 30 日 (基金合同生效日) 至 2019 年 12 月
31 日止。本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。


本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

-应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

-除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

-所转移金融资产的账面价值

-因转移而收到的对价

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金每一基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处
理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于
2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、
财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴
纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个

人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。

(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

活期存款 31,530,097.65 -

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 0.00 -

合计： 31,530,097.65 -

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 226,639,232.93 237,315,578.66 10,676,345.73

贵金属投资-金交所

- - -
黄金合约

交易所市场 - - -
债券

银行间市场 - - -


合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 226,639,232.93 237,315,578.66 10,676,345.73

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

交易所市场 - - -
债券

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 - - -

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产 / 负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金于本报告期末未持有任何买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本报告期末未持有任何买断式逆回购。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 6,918.65 -

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 1,371.42 -

应收债券利息 - -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 - -

合计 8,290.07 -

7.4.7.6 其他资产

本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 266,807.45 -

银行间市场应付交易费用 - -

合计 266,807.45 -

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -


应付赎回费 1,293.99 -

预提审计费用 38,500.00 -

指数使用费 34,239.13

指数授权费 25,679.35

预提信息披露费 100,000.00

合计 199,712.47 -

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

浙商中华预期高股息 A

本期

项目 2019 年 10 月 30 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 214,706,761.39 214,706,761.39

本期申购 59,460,823.87 59,460,823.87

本期赎回（以“-”号填列） -34,137,640.96 -34,137,640.96

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 240,029,944.30 240,029,944.30

金额单位：人民币元

浙商中华预期高股息 C

本期

项目 2019 年 10 月 30 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 50,929,717.35 50,929,717.35

本期申购 1,024,890.43 1,024,890.43


本期赎回（以“-”号填列） -48,132,515.36 -48,132,515.36

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 3,822,092.42 3,822,092.42

注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

浙商中华预期高股息 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 2,924,139.54 10,333,940.34 13,258,079.88

本期基金份额交易 470,381.05 750,820.49 1,221,201.54
产生的变动数

其中：基金申购款 512,120.16 1,114,051.58 1,626,171.74

基金赎回款 -41,739.11 -363,231.09 -404,970.20

本期已分配利润 - - -

本期末 3,394,520.59 11,084,760.83 14,479,281.42

单位：人民币元

浙商中华预期高股息 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 142,718.32 342,405.39 485,123.71

本期基金份额交易 -90,501.25 -165,958.13 -256,459.38
产生的变动数

其中：基金申购款 2,433.57 7,780.46 10,214.03

基金赎回款 -92,934.82 -173,738.59 -266,673.41


本期已分配利润 - - -

本期末 52,217.07 176,447.26 228,664.33

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

2019年10月30日(基金合同

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
生效日)至 2019 年 12 月 31

日

日

活期存款利息收入 110,295.00 -

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 11,116.88 -

其他 1,802.05 -

合计 123,213.93 -

注：其他列示的是结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

2019年 10月 30日(基金

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018
合同生效日)至 2019 年 12 月

年 12 月 31 日

31 日

卖出股票成交总额 110,721,727.30 -

减：卖出股票成本总额 107,319,260.51 -

买卖股票差价收入 3,402,466.79 -

7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

本基金在本报告期内无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本年度无债券投资收益-买卖债券差价收入。
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本年度及上年度均无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本年度及上年度均无债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

本基金本年度无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本年度及上年度期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本年度及上年度期间均无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本年度及上年度期间均无贵金属投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本年度及上年度期间均无贵金属投资收益-申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本年度及上年度期间均无衍生工具投资收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益

本基金本年度及上年度期间均无衍生工具投资收益-其他投资收益。

7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 10 月 30 日(基金合同 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
生效日)至 2019 年 12 月 31 日 31 日

股票投资产生的股利收益 878,900.00 -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 878,900.00 -

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

2019 年 10 月 30 日(基金

项目名称 2018 年 1 月 1 日至 2018 年
合同生效日)至 2019 年 12 月

12 月 31 日

31 日

1.交易性金融资产 10,676,345.73 -

——股票投资 10,676,345.73 -

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减: 应税金融商品公允价 -
值变动产生的预估增 -

值税

合计 10,676,345.73 -

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年 10月 30日(基金合 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
同生效日)至 2019 年 12 月 31 日 月 31 日

基金赎回费收入 130,828.52 -

转换费收入 007178 21.75 -

合计 130,850.27 -

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 10 月 30 日(基金合 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
同生效日)至 2019 年 12 月 31 日 月 31 日

交易所市场交易费用 782,657.97 -

银行间市场交易费用 - -

交易基金产生的费用 - -

其中：申购费 - -

赎回费 - -

合计 782,657.97 -

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

2019 年 10 月 30 日(基金

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年
合同生效日)至 2019 年 12 月

12 月 31 日

31 日

审计费用 38,500.00 -

信息披露费 100,000.00 -

其他 400.00 -

指数使用费 34,239.13

银行汇划费用 649.77


指数授权费 25,679.35

合计 199,468.25 -

7.4.7.21 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

杭州银行股份有限公司 基金托管人

浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东

通联资本管理有限公司 基金管理人的股东

浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东

养生堂有限公司 基金管理人的股东

上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。

7.4.10.1.2 债券交易

本基金在本报告期内没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易

本基金在本报告期内没有通过关联方的交易单元进行过回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易

本基金在本报告期内没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年10月30日(基金合同生 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
效日)至 2019 年 12 月 31 日 日

当期发生的基金应支付 432,164.78 -

的管理费

其中：支付销售机构的客 35,879.09 -

户维护费
注：支付基金管理人浙商基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提，每日计
提，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年10月30日(基金合同生 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
效日)至 2019 年 12 月 31 日 日


当期发生的基金应支付 64,824.71 -

的托管费
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2019 年 10 月 30 日(基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日
获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

浙商中华预期高股 浙商中华预期高股

合计

息 A 息 C

浙商直销 - 14,025.68 14,025.68

工商银行 - 3,533.94 3,533.94

合计 - 17,559.62 17,559.62

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

浙商中华预期高股 浙商中华预期高股

合计

息 A 息 C

注：基金 A 类基金份额不收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.35% / 当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2019 年 10 月 30 日(基金合同生效日)至 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
名称 2019 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 31,530,097.65 110,295.00 - -

注：本基金通过“工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金，于 2019 年 12 月 31 日的相关余额为 1,380,326.42.

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期内未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.11 利润分配情况

本基金在本报告期内未进行过利润分配。

7.4.12 期末（2019 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期根据交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。

于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证
券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

● 信用风险

● 流动性风险

● 市场风险

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人建立了以合规与风险控制委员会为核心的，由总经理、风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责，向合规与风险控制委员会提交独立的监察稽核报告和建议；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款均存放于信用良好的金融机构，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金在报告期末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本期末及上年度末未持有短期资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本期末及上年度末未持有短期同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券资产。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息（除卖出回购金融
资产余额将在一个月以内到期且计息外），可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此除附注 13 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金 7 日可变现资产始终保持较高水平，基金资产整体具备良好流动性。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、
存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以内 1-3 个 3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 12 月 31 日 月 -1 年

资产

银行存款 31,530,097.65 - - - - - 31,530,097.65

结算备付金 1,380,326.42 - - - - - 1,380,326.42

存出保证金 63,594.05 - - - - - 63,594.05

交易性金融资产 - - - - - 237,315,578.66 237,315,578.66

应收利息 - - - - - 8,290.07 8,290.07

应收股利 - - - - - 15,408.00 15,408.00

应收申购款 - - - - - 132,085.42 132,085.42

资产总计 32,974,018.12 - - - - 237,471,362.15 270,445,380.27

负债

应付证券清算款 - - - - - 9,793,106.98 9,793,106.98

应付赎回款 - - - - - 1,381,443.37 1,381,443.37

应付管理人报酬 - - - - - 207,848.46 207,848.46

应付托管费 - - - - - 31,177.27 31,177.27

应付销售服务费 - - - - - 5,301.80 5,301.80

应付交易费用 - - - - - 266,807.45 266,807.45

其他负债 - - - - - 199,712.47 199,712.47

负债总计 - - - - - 11,885,397.80 11,885,397.80

利率敏感度缺口 32,974,018.12 - - - - 225,585,964.35 258,559,982.47

上年度末 1 个月以内 1-3 个3 个 月1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2018 年 12 月 31 日 月 -1 年

资产
负债
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本年末及上年末，本基金均未持有债券投资，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。
银行存款、结算备付金及存出保证金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关
政策浮动。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有非记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金

的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2019 年 12 月 31 日

项目

美元 港币 其他币种

合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 237,315,578.66 - 237,315,578.66

应收股利 - 15,408.00 - 15,408.00

资产合计 - 237,330,986.66 - 237,330,986.66

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - 237,330,986.66 - 237,330,986.66

上年度末

2018 年 12 月 31 日

项目

美元 港币 其他币种

合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

资产合计 - - - -

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - - - -

注：表中数据为本基金于 12 月 31 日各外币资产项目汇率风险敞口，出于列报考虑，风险敞
口余额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动

影响金额（单位：人民币元）


上年度末（ 2018 年 12 月 31
本期末（ 2019年12月31日 ）

日 ）

人民币对港币的汇率 -11,866,549.33 -
变动使人民币上升 5%

人民币对港币的汇率 11,866,549.33

变动使人民币下降 5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理信用风险的基础上，实现风险与收益的最佳匹配。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR (Value at Risk) 指标等来测试本
基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

占基金

项目 占基金资
资产净

公允价值 公允价值 产净值比
值比例

例（%）
（%）


交易性金融资产-股票投资 237,315,578.66 91.78 - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 237,315,578.66 91.78 - -

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（ 2019 年 12 月 上年度末（ 2018 年 12 月
分析

31 日 ） 31 日 ）

沪深 300 指数上升 5% 6,338,641.08 -

沪深 300 指数下降 5% -6,338,641.08

注：本基金以沪深 300 指数作为其他价格波动风险的敏感性分析基准。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）

1 权益投资 237,315,578.66 87.75

其中：股票 237,315,578.66 87.75

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 32,910,424.07 12.17

8 其他各项资产 219,377.54 0.08

9 合计 270,445,380.27 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）

A 基础材料 12,090,100.45 4.68

B 消费者非必需品 39,266,946.28 15.19

C 消费者常用品 - -

D 能源 17,002,997.26 6.58

E 金融 22,296,698.74 8.62

F 医疗保健 - -

G 工业 21,146,418.70 8.18


H 信息技术 - -

I 电信服务 10,016,775.89 3.87

J 公用事业 16,376,205.56 6.33

K 房地产 99,119,435.78 38.34

合计 237,315,578.66 91.78

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

值比例（%）

1 02777 富力地产 889,600 11,459,219.07 4.43

2 01628 禹洲地产 2,218,000 8,523,543.77 3.30

3 03377 远洋集团 3,027,500 8,488,478.46 3.28

4 01813 合景泰富集团 796,500 7,791,297.37 3.01

5 03383 雅居乐集团 732,000 7,684,932.45 2.97

6 01382 互太纺织 1,556,000 7,457,010.19 2.88

7 01728 正通汽车 2,946,500 7,337,575.84 2.84

8 01966 中骏集团控股 1,740,000 7,076,303.69 2.74

9 03883 中国奥园 588,000 6,689,326.73 2.59

10 00665 海通国际 3,015,000 6,400,840.78 2.48

11 01171 兖州煤业股份 992,000 6,220,296.32 2.41

12 02380 中国电力 3,951,000 5,910,508.72 2.90

13 01359 中国信达 3,719,000 5,896,588.30 2.28

14 00819 天能动力 1,106,000 5,875,044.79 2.27

15 00581 中国东方集团 1,998,000 5,780,952.06 2.24

16 00386 中国石油化工股1,358,000 5,705,240.74 2.21

份

17 01212 利福国际 700,500 5,609,795.38 2.17


18 03380 龙光地产 476,000 5,577,197.94 2.16

19 00884 旭辉控股集团 940,000 5,548,998.79 2.15

20 00152 深圳国际 357,000 5,474,864.04 2.12

21 03339 中国龙工 2,605,000 5,460,406.15 2.11

22 01238 宝龙地产 1,164,000 5,421,977.18 2.10

23 01233 时代中国控股 386,000 5,373,282.58 2.08

24 00902 华能国际电力股1,514,000 5,343,471.02 2.07

份

25 02386 中石化炼化工程 1,274,500 5,320,189.71 2.06

26 00836 华润电力 522,685 5,122,225.82 1.98

27 00868 信义玻璃 552,000 5,102,936.18 1.97

28 01883 中信国际电讯 2,002,000 5,093,118.43 1.97

29 01788 国泰君安国际 4,117,000 5,089,338.24 1.97

30 01313 华润水泥控股 572,005 5,082,915.14 1.97

31 00338 上海石油化工股2,412,000 5,077,460.20 1.96

份

32 01030 新城发展 597,500 5,073,966.65 1.96

33 02007 碧桂园 444,000 4,963,624.47 1.92

34 00008 电讯盈科 1,192,300 4,923,657.46 1.90

35 03988 中国银行 1,646,000 4,909,931.42 1.90

36 00363 上海实业控股 364,000 4,890,958.80 1.89

37 00604 深圳控股 1,724,000 4,818,293.13 1.86

38 00813 世茂房地产 171,000 4,625,987.08 1.79

39 00178 莎莎国际 2,724,000 4,294,584.31 1.66

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

值比例（%）


1 01114 BRILLIANCE CHI 496,000 3,589,999.59 1.39

2 02689 玖龙纸业 169,000 1,226,233.25 0.47

3 09928 时代邻里 692 3,006.42 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

1 02777 富力地产 12,319,992.99 4.76

2 01813 合景泰富集团 10,777,216.72 4.17

3 01382 互太纺织 9,519,420.80 3.68

4 03377 远洋集团 9,261,362.30 3.58

5 03383 雅居乐集团 9,107,197.82 3.52

6 01171 兖州煤业股份 8,575,627.26 3.32

7 01628 禹洲地产 8,503,451.86 3.29

8 01728 正通汽车 8,486,871.69 3.28

9 03883 中国奥园 8,391,121.79 3.25

10 00884 旭辉控股集团 8,371,411.33 3.24

11 01313 华润水泥控股 8,069,019.10 3.12

12 01233 时代中国控股 7,957,844.90 3.08

13 03339 中国龙工 7,786,772.32 3.01

14 01966 中骏集团控股 7,552,803.34 2.92

15 00303 VTECH HOLDINGS 7,447,935.53 2.88

16 00813 世茂房地产 7,181,030.21 2.78

17 00665 海通国际 7,134,723.18 2.76

18 00868 信义玻璃 7,132,041.95 2.76

19 02380 中国电力 6,842,288.08 2.65


20 00639 首钢资源 6,712,318.78 2.60

21 00386 中国石油化工股份 6,657,787.27 2.57

22 02877 神威药业 6,650,438.34 2.57

23 00008 电讯盈科 6,627,996.43 2.56

24 00604 深圳控股 6,452,353.32 2.50

25 01359 中国信达 6,365,841.43 2.46

26 01883 中信国际电讯 6,269,441.89 2.42

27 03988 中国银行 6,078,433.18 2.35

28 03380 龙光地产 6,043,273.88 2.34

29 00998 中信银行 5,827,207.83 2.25

30 00548 深圳高速公路股份 5,783,653.26 2.24

31 00338 上海石油化工股份 5,755,415.83 2.23

32 00836 华润电力 5,713,091.87 2.21

33 02007 碧桂园 5,651,092.80 2.19

34 00819 天能动力 5,641,548.74 2.18

35 00165 中国光大控股 5,631,708.88 2.18

36 01234 中国利郎 5,594,617.74 2.16

37 01212 利福国际 5,569,585.14 2.15

38 00152 深圳国际 5,534,126.02 2.14

39 01288 农业银行 5,521,368.00 2.14

40 00581 中国东方集团 5,462,383.18 2.11

41 02386 中石化炼化工程 5,431,704.23 2.10

42 00178 莎莎国际 5,427,834.41 2.10

43 00902 华能国际电力股份 5,388,459.55 2.08

44 01030 新城发展 5,356,718.04 2.07

45 01238 宝龙地产 5,317,449.16 2.06

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（％）

1 00303 VTECH HOLDINGS 7,874,590.72 3.05

2 00639 首钢资源 6,884,400.44 2.66

3 02877 神威药业 6,835,500.37 2.64

4 00548 深圳高速公路股份 6,052,935.70 2.34

5 00165 中国光大控股 5,822,267.30 2.25

6 00998 中信银行 5,666,871.21 2.19

7 01288 农业银行 5,666,082.45 2.19

8 01234 中国利郎 5,390,930.53 2.08

9 01813 合景泰富集团 5,302,969.44 2.05

10 00005 汇丰控股 4,821,768.33 1.86

11 00884 旭辉控股集团 3,895,118.69 1.51

12 01313 华润水泥控股 3,717,620.39 1.44

13 00813 世茂房地产 3,089,008.59 1.19

14 01233 时代中国控股 2,694,501.75 1.04

15 03883 中国奥园 2,668,797.81 1.03

16 00868 信义玻璃 2,633,117.23 1.02

17 03339 中国龙工 2,397,421.80 0.93

18 02777 富力地产 1,948,724.49 0.75

19 01966 中骏集团控股 1,910,607.15 0.74

20 01171 兖州煤业股份 1,829,517.87 0.71

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 333,958,493.44

卖出股票收入（成交）总额 110,721,727.30

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 63,594.05

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 15,408.00

4 应收利息 8,290.07

5 应收申购款 132,085.42

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 219,377.54

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额 户均持有的

户数

级别 基金份额 占总份额比 占总份
(户) 持有份额 持有份额

例 额比例

浙 商 731 328,358.34 203,406,269.29 84.74% 36,623,675.01 15.26%
中 华
预 期
高 股
息 A

浙 商 745 5,130.33 0.00 0.00% 3,822,092.42 100.00%
中 华
预 期
高 股
息 C

合计 1,476 165,211.41 203,406,269.29 83.41% 40,445,767.43 16.59%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额
项目 份额级别 持有份额总数（份）

比例

浙商中华 5,069.08 0.0000%
预期高股

基金管理人所有从业人员

息 A

持有本基金

浙商中华 1,202.61 0.0300%
预期高股


息 C

合计 6,271.69 0.0000%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

浙商中华预期高股息 0
本公司高级管理人员、基金 A

投资和研究部门负责人持 浙商中华预期高股息 0
有本开放式基金 C

合计 0

浙商中华预期高股息 0
A

本基金基金经理持有本开

浙商中华预期高股息 0
放式基金

C

合计 0


§10 开放式基金份额变动

单位：份

浙商中华预期高股 浙商中华预期高股

项目

息 A 息 C

基金合同生效日（2019 年 10 月 30 日）基 214,706,761.39 50,929,717.35
金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总申 59,460,823.87 1,024,890.43
购份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总 34,137,640.96 48,132,515.36
赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分 - -
变动份额（份额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 240,029,944.30 3,822,092.42


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2019 年 12 月 11 日，王瑞华女士担任浙商基金管理有限公司副总经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

光大证券 1 444,166,165.85 99.88% 266,499.03 99.88% -

海通证券 1 514,054.89 0.12% 308.42 0.12% -

瑞银证券 1 - - - - -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易


占当期债

占当期债券 占当期权证
券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额

例 比例

的比例

光大证券 - - 200,000,000.00 100.00% - -

海通证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 浙商港股通中华交易服务预 上海证券报，公司网

期高股息指数增强型证券投 站

资基金基金份额发售公告 2019 年 9 月 6 日

2 浙商港股通中华交易服务预 上海证券报，公司网

期高股息指数增强型证券投 站

资基金基金合同——发行 2019 年 9 月 6 日

3 浙商港股通中华交易服务预 上海证券报，公司网

期高股息指数增强型证券投 站

资基金托管协议——发行 2019 年 9 月 6 日

4 浙商港股通中华交易服务预 上海证券报，公司网

期高股息指数增强型证券投 站

资基金招募说明书——发行 2019 年 9 月 6 日

5 浙商港股通中华交易服务预 上海证券报，公司网

期高股息指数增强型证券投 站

资基金基金合同及招募说明

书提示性公告 2019 年 9 月 6 日

6 浙商基金管理有限公司关于 上海证券报，公司网

新增和耕传承基金销售有限 站

公司为旗下部分基金代销机 2019 年 9 月 17 日


构并参加费率优惠及开通定

投功能的公告

7 浙商基金管理有限公司关于 上海证券报，公司网

新增北京肯特瑞基金销售有 站

限公司为旗下部分基金代销

机构并开通定投转换业务及

参加费率优惠活动的公告 2019 年 9 月 24 日

8 浙商基金管理有限公司关于 上海证券报，公司网

新增中国银河证券股份有限 站

公司为旗下部分基金代销机

构并开通定投转换业务及参

加费率优惠活动的相关公告 2019 年 10 月 21 日

9 关于浙商港股通中华交易服 上海证券报，公司网

务预期高股息指数增强型证 站

券投资基金提前结束募集的

公告 2019 年 10 月 23 日

10 浙商基金管理有限公司关于 上海证券报，公司网

新增北京植信基金销售有限 站

公司为旗下部分基金代销机

构并参加费率优惠及开通定

投转换功能的公告 2019 年 10 月 24 日

11 浙商港股通中华交易服务预 上海证券报，公司网

期高股息指数增强型证券投 站

资基金基金合同生效公告 2019 年 10 月 31 日

12 浙商港股通中华交易服务预 上海证券报，公司网

期高股息指数增强型证券投 站

资基金更新招募说明书 2019 年 10 月 31 日

13 浙商港股通中华交易服务预 上海证券报，公司网

期高股息指数增强型证券投 站 2019 年 10 月 31 日


资基金更新招募说明书摘要

14 浙商基金管理有限公司关于 上海证券报，公司网

增聘浙商港股通中华交易服 站

务预期高股息指数增强型证

券投资基金基金经理的公告 2019 年 11 月 1 日

15 浙商基金管理有限公司关于 上海证券报，公司网

旗下部分基金在蚂蚁(杭州) 站

基金销售有限公司、上海天天

基金销售有限公司开通转换

功能的公告 2019 年 11 月 1 日

16 浙商港股通中华交易服务预 上海证券报，公司网

期高股息指数增强型证券投 站

资基金开放日常申购、赎回、

转换及定期定额投资业务的

公告 2019 年 11 月 12 日

17 浙商基金管理有限公司关于 上海证券报，公司网

新增部分基金在北京百度百 站

盈基金销售有限公司代销并

参加费率优惠及开通定投功

能的公告 2019 年 11 月 13 日

18 浙商基金管理有限公司旗下 上海证券报，公司网

部分基金新增代销机构并参 站

加费率优惠及开通定投转换

功能的公告 2019 年 12 月 3 日

19 浙商港股通中华交易服务预 上海证券报，公司网

期高股息指数增强型证券投 站

资基金 2019 年 12 月 25 日

至 2019 年 12 月 26 日暂

停申购、赎回、定投及转换转

入、转换转出业务的公告 2019 年 12 月 25 日


20 浙商港股通中华交易服务预 上海证券报，公司网

期高股息指数增强型证券投 站

资基金 2020 年非港股通交易

日暂停申购、赎回、定投及转

换业务的公告 2019 年 12 月 28 日

21 浙商基金管理有限责任公司 上海证券报，公司网

关于公司旗下部分开放式基 站

金参加中国工商银行费率优

惠活动的公告 2019 年 12 月 31 日


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占
类 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比
别 20%的时间

区间

机 2019-10-24

构 1 至 70,002,150.00 0.00 35,001,575.00 35,000,575.00 14.35%
2019-12-04

2019-10-24

2 至 80,002,600.00 28,663,707.76 30,000,000.00 78,666,307.76 32.26%
2019-12-31

个 - - - - - - -
人

- - - - - - - -

产品特有风险

（1）赎回申请延期办理的风险
机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险
机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；
（3）提前终止基金合同的风险
机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5,000 万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。
（4）基金规模过小导致的风险
机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

-


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金设立的相关文件；

2、《浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新；
3、《浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金合同》；

4、《浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；

7、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

浙江省杭州市西湖区教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 B 座 507 室

13.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.zsfund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000 查询相关信息。

浙商基金管理有限公司
2020 年 4 月 21 日
点击查看>>  附件