富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
二 0 二 0 年中期报告

2020 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

送出日期： 2020 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30
日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.1.1 目标基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.2.1 目标基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15
§5 托管人报告...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
15


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16
§6 中期财务报表(未经审计)...... 16

6.1 资产负债表 ...... 16

6.2 利润表...... 17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18

6.4 报表附注...... 19
§7 投资组合报告...... 37

7.1 期末基金资产组合情况...... 38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 38

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 38

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 38

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 40

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细. 40

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细. 40

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 40

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 40

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 40

7.12 本报告期投资基金情况...... 41

7.13 投资组合报告附注...... 41

§8 基金份额持有人信息 ...... 42

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 42

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 42

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 42
§9 开放式基金份额变动 ...... 43
§10 重大事件揭示...... 43

10.1 基金份额持有人大会决议...... 43

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 43

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 43

10.4 基金投资策略的改变...... 43

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 44

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 44

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 45

10.8 其他重大事件 ...... 47

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 47

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 47

§12 备查文件目录...... 47

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 富国中证价值 ETF 联接

基金主代码 006748

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 74,166,576.99 份

基金合同存续期 不定期

下属两级基金的基金简称 富国中证价值 ETF 联接 A 级富国中证价值 ETF 联接 C 级

下属两级基金的交易代码 006748 007191

报告期末下属两级基金的份额总额 73,107,963.69 份 1,058,613.30 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512040

基金运作方式 契约型，交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 07 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2018 年 11 月 29 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业

绩比较基准相似的回报。

投资策略 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便投资者通过本

基金投资目标 ETF。

业绩比较基准 中证国信价值指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）

×5%

本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券

风险收益特征 型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的

指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.2.1 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和

跟踪误差最小化。

投资策略 富国中证价值交易型开放式指数证券

投资基金主要采用完全复制法，即完全

按照标的指数的成份股组成及其权重


构建基金股票投资组合，并根据标的指

数成份股及其权重的变化进行相应调

整。

业绩比较基准 中证国信价值指数收益率。

风险收益特征 富国中证价值交易型开放式指数证券

投资基金属于股票基金，风险与收益高

于混合基金、债券基金与货币市场基

金。富国中证价值交易型开放式指数证

券投资基金主要投资于标的指数成份

股及备选成份股，具有与标的指数相似

的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公
司

姓名 赵瑛 李申

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 021-60637102

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 95105686、4008880688 021-60637111

传真 021-20361616 021-60635778

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区金融大街

区世纪大道 1196 号世纪汇 25 号

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区闹市口大街
1196 号世纪汇办公楼二座 1 号院 1 号楼

27-30 层

邮政编码 200120 100033

法定代表人 裴长江 田国立

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金中期报告正 www.fullgoal.com.cn
文的管理人互联网网
址
基金中期报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大

街 1 号院 1 号楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196号世


纪汇办公楼二座 27-30 层

§3 主要财务指标、基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
（1）富国中证价值 ETF 联接 A 级

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年01月01日至2020年06月30日)

本期已实现收益 6,189,007.00

本期利润 5,937,870.88

加权平均基金份额本期利润 0.0536

本期加权平均净值利润率 4.47%

本期基金份额净值增长率 5.19%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 9,316,828.26

期末可供分配基金份额利润 0.1274

期末基金资产净值 92,680,428.54

期末基金份额净值 1.2677

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 26.77%

（2）富国中证价值 ETF 联接 C 级

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30

日)

本期已实现收益 87,965.54

本期利润 191,144.70

加权平均基金份额本期利润 0.1072

本期加权平均净值利润率 9.00%

本期基金份额净值增长率 4.98%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 127,812.44

期末可供分配基金份额利润 0.1207

期末基金资产净值 1,334,611.04

期末基金份额净值 1.2607


3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 1.43%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国中证价值 ETF 联接 A 级

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 6.39% 0.72% 4.82% 0.75% 1.57% -0.03%

过去三个月 11.09% 0.79% 8.68% 0.82% 2.41% -0.03%

过去六个月 5.19% 1.40% 1.30% 1.43% 3.89% -0.03%

过去一年 10.62% 1.12% 5.38% 1.15% 5.24% -0.03%

自基金合同生效 26.77% 1.18% 19.55% 1.24% 7.22% -0.06%
日起至今
（2）富国中证价值 ETF 联接 C 级

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 6.35% 0.72% 4.82% 0.75% 1.53% -0.03%

过去三个月 10.99% 0.79% 8.68% 0.82% 2.31% -0.03%

过去六个月 4.98% 1.40% 1.30% 1.43% 3.68% -0.03%

过去一年 10.18% 1.12% 5.38% 1.15% 4.80% -0.03%

自基金分级生效 1.43% 1.16% -4.70% 1.20% 6.13% -0.04%
日起至今
注：中证国信价值指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
由于本基金主要投资于目标 ETF 基金份额，为被动投资指数基金，跟踪标的为中证国信价值指数，因此本基金采用上述业绩比较基准。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：
benchmarkt =95％* [中证国信价值指数收益率 t/(中证国信价值指数收益率t-1)-1] +5％*银行活期存款利率（税后）/360；
其中，t=1,2,3,···, T，T 表示时间截至日；
期间 T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：

benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,···；∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国中证价值 ETF 联接 A 级基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2020 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2018 年 12 月 25 日成立，建仓期 6 个月，从 2018 年 12 月 25 日起
至 2019 年 6 月 24 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国中证价值 ETF 联接 C 级基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2020 年 6 月 30 日。

2、本基金自 2019 年 4 月 2 日起增加 C 类份额，相关数据按实际存续期计算。
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。

截至 2020 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券
投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、
富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易型开
放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富
国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市
场基金等一百六十八只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本 基 金 基 硕士，自 2016 年 7 月起历任富国
金经理 基金管理有限公司助理定量研究
员、定量研究员；自 2020 年 5 月
曹璐迪 2020-05-20 － 3.9 起任富国中证价值交易型开放式
指数证券投资基金、富国中证价
值交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理。具有基金
从业资格。

本 基 金 前 硕士，自 2007 年 7 月至 2010 年 8
任 基 金 经 月任华夏基金管理有限公司研究
理 员；自 2010 年 8 月至 2012 年 4
月任富国基金管理有限公司基金
经理助理；自 2012 年 4 月至 2015
年 3 月任富国基金管理有限公司
投资经理；自 2015 年 5 月起任富
国中证移动互联网指数分级证券
投资基金、富国中证新能源汽车
指数分级证券投资基金基金经
理，自 2016 年 11 月起任富国中
证医药主题指数增强型证券投资
基金（LOF）基金经理，2017 年 3
月起任富国中证娱乐主题指数增
牛志冬 2018-12-25 2020-05-25 13.0 强型证券投资基金（LOF）基金经
理，2017 年 7 月起任富国中证高
端制造指数增强型证券投资基金
（LOF）基金经理，2017 年 11 月
至 2018 年 12 月任富国新机遇灵
活配置混合型发起式证券投资基
金基金经理，2018 年 11 月至 2020
年 5 月任富国中证价值交易型开
放式指数证券投资基金基金经
理。2018 年 12 月至 2020 年 5 月
任富国中证价值交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经
理，2019 年 7 月起任富国中证军
工龙头交易型开放式指数证券投
资基金基金经理；兼任量化投资


部量化投资副总监。具有基金从
业资格。

本 基 金 前 博士，自 2010 年 6 月至 2011 年
任 基 金 经 11 月在上海证券有限责任公司任
理 研究员；自 2011 年 11 月至 2012
年 6 月在华泰联合证券有限责任
公司任研究员；自 2012 年 7 月至
2015 年 5 月在华泰证券股份有限
公司历任研究员、创新规划团队
负责人；自 2015 年 5 月加入富国
基金管理有限公司，2015 年 8 月
至 2020 年 1 月任富国中证煤炭指
数分级证券投资基金基金经理，
2016 年 10 月至 2018 年 7 月任富
国全球债券证券投资基金基金经
理，2017 年 10 月至 2020 年 1 月
任富国兴利增强债券型发起式证
券投资基金基金经理，2017 年 11
月至 2020 年 1 月任富国中证工业
4.0 指数分级证券投资基金、富国
中证体育产业指数分级证券投资
基金基金经理，2018 年 11 月至
王乐乐 2018-12-25 2020-05-25 10.1 2020 年 5 月任富国中证价值交易
型开放式指数证券投资基金基金
经理，2018 年 12 月至 2020 年 5
月任富国中证价值交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金
经理，2019 年 3 月起任富国恒生
中国企业交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，2019 年 6 月
起任富国创业板交易型开放式指
数证券投资基金基金经理，2019
年 7 月起任富国中证军工龙头交
易型开放式指数证券投资基金基
金经理，2019 年 9 月起任富国中
证央企创新驱动交易型开放式指
数证券投资基金基金经理，2019
年 10 月起任富国中证消费 50 交
易型开放式指数证券投资基金基
金经理，2019 年 11 月起任富国中
证国企一带一路交易型开放式指
数证券投资基金、富国中证科技
50 策略交易型开放式指数证券投
资基金、富国中证央企创新驱动


交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理，2019 年 12 月
起任富国中证国企一带一路交易
型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理，2020 年 1 月起任
富国中证全指证券公司交易型开
放式指数证券投资基金基金经
理，2020 年 2 月起任富国中证科
技 50 策略交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理；
2020 年 3 月起任富国中证医药 50
交易型开放式指数证券投资基
金、富国中证消费 50 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基
金经理，2020 年 5 月起任富国中
证 800 交易型开放式指数证券投
资基金基金经理；兼任量化投资
部 ETF 投资总监。具有基金从业
资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证价值交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中
华人民共和国证券法》、《富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求
基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行

间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 2 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年伊始，在央行下调存款准备金率 0.5 个百分点、中美正式签订第一
阶段贸易协议等消息提振下，市场乐观预期提前发酵。2 月末，受全球疫情加速蔓延的影响，美欧等发达国家股市均出现持续大幅下跌。进入 3 月，由于欧佩克谈判破裂，原油单日跌幅高达 30%以上，同时海外疫情进一步扩散，全球资本市场恐慌性下跌，出现流动性枯竭的情况，多国股市因跌幅过大而迎来熔断。3 月下旬，各国政府及央行加大救市力度，其中美联储开启不设上限的量化宽松，大幅缓解了市场的流动性压力，市场恐慌情绪得到有效缓解。4 月初，受国内财政货币政策刺激影响，以内需为主的消费、医药等板块率先反弹。5 月下旬，全国两会如期召开，会议公布的财政扩张措施基本符合预期，但由于未公布 GDP 目标，低于部分投资者预期，因此市场出现阶段性调整。6 月初，由于美国公布的 5 月非农就业人数大幅好转，超出市场预期，美股带动全球市场大幅反弹。进入下旬，央行下调 14 天逆回购利率 20 个基点，继续释放适度宽松的货币政策信号，同时北上资金继续大幅流入，A 股整体出现明显上涨，其中创业板涨幅较大。总体来
看，2020 年上半年上证综指下跌 2.15%，沪深 300 上涨 1.64%，创业板指上涨
35.6%，中证 500 指数上涨 11.33%。

在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2020 年 6 月 30 日，本基金份额净值 A 级为 1.2677 元，C 级为 1.2607

元；份额累计净值 A 级为 1.2677 元，C 级为 1.2607 元；本报告期，本基金份额
净值增长率 A 级为 5.19%，C 级为 4.98%，同期业绩比较基准收益率 A 级为 1.30%，
C 级为 1.30%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，总体来看，由于全球流动性仍较为充裕，主要经济体仍将出台大规模经济刺激计划，经济仍有望逐步复苏，因此市场风险偏好仍有望延续提升。进入 4 季度，随着美国大选进入关键时刻，中美关系可能再度成为全球资本市场关注的焦点。从风格上看，随着经济逐步复苏，市场风格有望阶段性地切换，低估值的周期、蓝筹板块有望获得相对收益。从中期看，市场主线仍是科技、消费、医药等代表经济转型方向的行业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 中期财务报表(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2020 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 本期末 上年度末

（2020 年 06 月 30 日） （2019 年 12 月 31 日）

资 产：

银行存款 6,982,185.04 23,875,407.61

结算备付金 － 269,701.58

存出保证金 29,190.37 39,623.89

交易性金融资产 89,145,776.22 234,134,452.00

其中：股票投资 － －

基金投资 89,145,776.22 234,094,452.00

债券投资 － 40,000.00

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 － －

应收证券清算款 226,595.42 105,374.20

应收利息 1,607.92 4,512.31

应收股利 － －

应收申购款 658,358.89 3,626,916.42

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 97,043,713.86 262,055,988.01

负债和所有者权益 本期末 上年度末

（2020 年 06 月 30 日） （2019 年 12 月 31 日）

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付证券清算款 11,770.10 4,780,693.44

应付赎回款 2,903,229.56 6,136,214.77


应付管理人报酬 2,923.01 8,921.38

应付托管费 487.15 1,486.91

应付销售服务费 437.51 6,301.27

应付交易费用 14,712.72 46,348.95

应交税费 595.13 0.09

应付利息 － －

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 94,519.10 165,271.05

负债合计 3,028,674.28 11,145,237.86

所有者权益：

实收基金 74,166,576.99 208,212,958.04

未分配利润 19,848,462.59 42,697,792.11

所有者权益合计 94,015,039.58 250,910,750.15

负债和所有者权益总计 97,043,713.86 262,055,988.01

注：报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.2676 元，基金份额总额

74,166,576.99 份。其中：富国中证价值 ETF 联接 A 级份额净值 1.2677 元，份额

总额 73,107,963.69 份；富国中证价值 ETF 联接 C 级份额净值 1.2607 元，份额总

额 1,058,613.30 份。

6.2 利润表

会计主体：富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 （2020 年 01 月 01 日至 (2019 年 01 月 01 日至

2020 年 06 月 30 日） 2019 年 06 月 30 日)

一、收入 6,399,004.07 -5,184,341.18

1.利息收入 37,160.65 154,340.60

其中：存款利息收入 37,158.50 61,576.77

债券利息收入 2.15 －

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 － 92,763.83

证券出借利息收入 － －

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） 6,212,574.25 908,165.79

其中：股票投资收益 -137,913.72 -266,654.75

基金投资收益 6,343,747.23 1,171,738.74

债券投资收益 6,740.74 －

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －


衍生工具投资收益 － －

股利收益 － 3,081.80

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -147,956.96 -6,713,119.79

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －

5.其他收入（损失以“-”号填列） 297,226.13 466,272.22

减：二、费用 269,988.49 206,188.75

1．管理人报酬 25,038.43 51,276.24

2．托管费 4,172.99 8,546.09

3．销售服务费 4,233.76 1,072.44

4．交易费用 151,126.51 77,479.15

5．利息支出 － －

其中：卖出回购金融资产支出 － －

6．税金及附加 63.78 4,979.04

7．其他费用 85,353.02 62,835.79

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,129,015.58 -5,390,529.93

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,129,015.58 -5,390,529.93

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 208,212,958.04 42,697,792.11 250,910,750.15

二、本期经营活动产生的基金净值 － 6,129,015.58 6,129,015.58
变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数（净值减少以“-”号填 -134,046,381.05 -28,978,345.10 -163,024,726.15
列）

其中：1.基金申购款 54,162,071.15 10,029,130.70 64,191,201.85

2.基金赎回款 -188,208,452.20 -39,007,475.80 -227,215,928.00

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动（净值减少 － － －
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 74,166,576.99 19,848,462.59 94,015,039.58

上年度可比期间

项目 （2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日）

实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基金净值） 255,938,771.26 218,997.96 256,157,769.22

二、本期经营活动产生的基金净值 － -5,390,529.93 -5,390,529.93
变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数（净值减少以“-”号填 -126,786,813.81 24,021,539.94 -102,765,273.87
列）

其中：1.基金申购款 207,932,051.00 38,223,325.88 246,155,376.88

2.基金赎回款 -334,718,864.81 -14,201,785.94 -348,920,650.75

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动（净值减少 － － －
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 129,151,957.45 18,850,007.97 148,001,965.42

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基

金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可

[2018]974 号文《关于准予富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基

金注册的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司自 2018 年 12 月 6

日至 2018 年 12 月 20 日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会

计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2018）验字第 60467606_B31

号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2018 年 12 月 25

日正式生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币

255,919,317.42 元，在募集期间产生的存款利息为人民币 19,453.84 元，以上

实收基金（本息）合计为人民币 255,938,771.26 元，折合 255,938,771.26 份基

金份额。根据基金管理人于 2019 年 4 月 2 日发布的《关于富国中证价值交易型

开放式指数证券投资基金联接基金增加 C 类基金份额并修改基金合同和托管协

议的公告》，自 2019 年 4 月 2 日起，本基金增加 C 类份额。本基金为契约型开

放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限

公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金根据销售费用收取方式的差异，将基金份额分为不同的类别。在投

资者申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基

金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购

费用的基金份额，称为 C 类基金份额。

本基金的投资范围主要为目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份

股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产
净值的 90%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金业绩比较基准为：中证国信价值指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020
年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增
值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内
全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开
发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关
问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金
过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征
收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资
基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有

关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向

流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储

蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，

对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证

监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有

关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红

利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂

减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得

额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、

中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策

有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个

人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 06 月 30 日）

活期存款 6,982,185.04

定期存款 －

其中：存款期限 1 个月以内 －

存款期限 1-3 个月 －

存款期限3个月以上 －

其他存款 －

合计 6,982,185.04

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 06 月 30 日）

成本 公允价值 公允价值变动

股票 － － －

贵金属投资-金交所黄金合约 － － －

交易所市场 － － －

债券 银行间市场 － － －

合计 － － －


资产支持证券 － － －

基金 81,806,055.07 89,145,776.22 7,339,721.15

其他 － － －

合计 81,806,055.07 89,145,776.22 7,339,721.15

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 06 月 30 日）

应收活期存款利息 1,594.82

应收定期存款利息 －

应收其他存款利息 －

应收结算备付金利息 －

应收债券利息 －

应收资产支持证券利息 －

应收买入返售证券利息 －

应收申购款利息 －

应收黄金合约拆借孳息 －

应收出借证券利息 －

其他 13.10

合计 1,607.92

6.4.7.6 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 06 月 30 日）

交易所市场应付交易费用 14,712.72

银行间市场应付交易费用 －

合计 14,712.72

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 06 月 30 日）

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 9,656.08


应付证券出借违约金 －

预提信息披露费 60,000.00

预提审计费 24,863.02

合计 94,519.10

6.4.7.9 实收基金
富国中证价值 ETF 联接 A 级：

金额单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 204,740,846.37 204,740,846.37

本期申购 50,014,884.98 50,014,884.98

本期赎回（以“-”号填列） -181,647,767.66 -181,647,767.66

本期末 73,107,963.69 73,107,963.69

富国中证价值 ETF 联接 C 级：

金额单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,472,111.67 3,472,111.67

本期申购 4,147,186.17 4,147,186.17

本期赎回（以“-”号填列） -6,560,684.54 -6,560,684.54

本期末 1,058,613.30 1,058,613.30

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
富国中证价值 ETF 联接 A 级：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 15,456,382.08 26,543,982.43 42,000,364.51

本期利润 6,189,007.00 -251,136.12 5,937,870.88

本期基金份额交易产生的变动 -12,328,560.82 -16,037,209.72 -28,365,770.54
数

其中：基金申购款 5,061,697.13 4,269,895.42 9,331,592.55

基金赎回款 -17,390,257.95 -20,307,105.14 -37,697,363.09

本期已分配利润 － － －

本期末 9,316,828.26 10,255,636.59 19,572,464.85

富国中证价值 ETF 联接 C 级：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 247,880.54 449,547.06 697,427.60

本期利润 87,965.54 103,179.16 191,144.70

本期基金份额交易产生的变动 -208,033.64 -404,540.92 -612,574.56
数

其中：基金申购款 407,869.05 289,669.10 697,538.15

基金赎回款 -615,902.69 -694,210.02 -1,310,112.71

本期已分配利润 － － －

本期末 127,812.44 148,185.30 275,997.74

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

活期存款利息收入 36,598.49

定期存款利息收入 －

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 283.67

其他 276.34

合计 37,158.50

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

股票投资收益——买卖股票差价收入 -141,119.80

股票投资收益——赎回差价收入 －

股票投资收益——申购差价收入 3,206.08

合计 -137,913.72

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

卖出股票成交总额 79,786,195.20

减：卖出股票成本总额 79,927,315.00

买卖股票差价收入 -141,119.80

6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无股票投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

申购基金份额总额 10,189,800.00


减：现金支付申购款总额 5,955,686.12

减：申购股票成本总额 5,253,696.00

上海证券清算款_可收退补 1,022,788.20

款

申购差价收入 3,206.08

6.4.7.13 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期（2020年01月01日至2020年06月30日）

卖出/赎回基金成交总额 165,099,250.62

减：卖出/赎回基金成本总额 158,755,503.39

基金投资收益 6,343,747.23

6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期（2020年01月01日至2020年06月30日）

卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 46,744.60

成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期 40,000.00

兑付）成本总额

减：应收利息总额 3.86

买卖债券差价收入 6,740.74

6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.17 股利收益
注：本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

1.交易性金融资产 -147,956.96

股票投资 －

债券投资 －

资产支持证券投资 －

基金投资 -147,956.96

贵金属投资 －

其他 －

2.衍生工具 －

权证投资 －

3.其他 －

减：应税金融商品公允价值变动产 －
生的预估增值税

合计 -147,956.96

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

基金赎回费收入 293,193.58

转换费收入 4,032.55

合计 297,226.13

6.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

交易所市场交易费用 147,828.73

银行间市场交易费用 －

交易基金产生的费用 3,297.78

其中：申购费 158.62

赎回费 2,304.60

其他 834.56

合计 151,126.51

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

审计费用 24,863.02

信息披露费 60,000.00

证券出借违约金 －


银行费用 130.00

其他 360.00

合计 85,353.02

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

中证价值交易型开放式指数证券投资基金 本基金是该基金的联接基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2019 年 01 月


2020 年 06 月 30 日） 01 日至 2019 年 06 月 30 日）

当期发生的基金应支付的管理费 25,038.43 51,276.24

其中：支付销售机构的客户维护费 160,598.45 101,905.52

注：本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基

金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.60%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净

值，若为负数，则 E 取 0

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2019 年 01 月

2020 年 06 月 30 日） 01 日至 2019 年 06 月 30 日）

当期发生的基金应支付的托管费 4,172.99 8,546.09

注：本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基

金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净

值，若为负数，则 E 取 0

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.3销售服务费

金额单位：人民币元

获得销售服务费的各关 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

A 级 C 级 合计

富国基金管理有限公司 － 100.56 100.56

合计 － 100.56 100.56

金额单位：人民币元

获得销售服务费的各关 上年度可比期间（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日）

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

A 级 C 级 合计

富国基金管理有限公司 － 1,072.44 1,072.44

合计 － 1,072.44 1,072.44

注：本基金基金份额分为不同的类别，A 类基金份额不收取销售服务费。本基金

C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率

计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值


销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券

（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证

券出借业务的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固

定期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的

证券出借业务的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市

场化期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 上年度可比期间

(2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月
项目 月 30 日） 30 日)

富国中证价值 ETF 富国中证价值 ETF 富国中证价值 ETF 富国中证价值 ETF
联接 A 级 联接 C 级 联接 A 级 联接 C 级

基金合同生效日(2018 年

12 月 25 日)持有的基金份 － － － －
额

期初持有的基金份额 － 804.57 － －

期间申购/买入总份额 － － － 804.57

期间因拆分变动份额 － － － －

减:期间赎回/卖出总份额 － － － －

期末持有的基金份额 － 804.57 － 804.57

期末持有的基金份额占基 － 0.08 － 0.06
金总份额比例


注：本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基

金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 上年度可比期间（2019 年 01 月 01 日至 2019
关联方名称 日） 年 06 月 30 日）

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份有限

公司 6,982,185.04 36,598.49 10,757,944.74 57,587.62

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证

券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2020 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购

交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体
系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该
证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完
成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同
业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、
央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不在下表进行列示。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2020 年 06 月 30 日） 上年度末（2019 年 12 月 31
日）

AAA － 40,000.00

AAA 以下 － －

未评级 － －

合计 － 40,000.00

注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的信用债。

6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2020 年 06 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日）

资产

银行存款 6,982,185.04 － － － － － 6,982,185.04

存出保证金 29,190.37 － － － － － 29,190.37

交易性金融资产 － － － － － 89,145,776.22 89,145,776.22

应收证券清算款 － － － － － 226,595.42 226,595.42

应收利息 － － － － － 1,607.92 1,607.92

应收申购款 － － － － － 658,358.89 658,358.89

资产总计 7,011,375.41 － － － － 90,032,338.45 97,043,713.86

负债

应付证券清算款 － － － － － 11,770.10 11,770.10

应付赎回款 － － － － － 2,903,229.56 2,903,229.56

应付管理人报酬 － － － － － 2,923.01 2,923.01

应付托管费 － － － － － 487.15 487.15

应付销售服务费 － － － － － 437.51 437.51

应付交易费用 － － － － － 14,712.72 14,712.72

应付税费 － － － － － 595.13 595.13

其他负债 － － － － － 94,519.10 94,519.10

负债总计 － － － － － 3,028,674.28 3,028,674.28

利率敏感度缺口 7,011,375.41 － － － － 87,003,664.17 94,015,039.58

上年度末（2019 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日）

资产

银行存款 23,875,407.61 － － － － － 23,875,407.61

结算备付金 269,701.58 － － － － － 269,701.58

存出保证金 39,623.89 － － － － － 39,623.89

交易性金融资产 － － 40,000.00 － － 234,094,452.00 234,134,452.00

应收证券清算款 － － － － － 105,374.20 105,374.20

应收利息 － － － － － 4,512.31 4,512.31

应收申购款 － － － － － 3,626,916.42 3,626,916.42

资产总计 24,184,733.08 － 40,000.00 － － 237,831,254.93 262,055,988.01

负债

应付证券清算款 － － － － － 4,780,693.44 4,780,693.44

应付赎回款 － － － － － 6,136,214.77 6,136,214.77

应付管理人报酬 － － － － － 8,921.38 8,921.38

应付托管费 － － － － － 1,486.91 1,486.91

应付销售服务费 － － － － － 6,301.27 6,301.27

应付交易费用 － － － － － 46,348.95 46,348.95

应付税费 － － － － － 0.09 0.09

其他负债 － － － － － 165,271.05 165,271.05

负债总计 － － － － － 11,145,237.86 11,145,237.86

利率敏感度缺口 24,184,733.08 － 40,000.00 － － 226,686,017.07 250,910,750.15


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率的变

动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具

的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动

而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的

基金、股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值

决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日

对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金的投资范围主要为目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股。此

外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股、债券、资产支

持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、现金资产以及中国证监会允许

基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比

例不低于基金资产净值的 90%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券

的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保

证金、应收申购款等。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元

本期末（2020 年 06 月 30 日） 上年度末（2019 年 12 月 31 日）

项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产
值比例（%） 净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 － － － －

交易性金融资产－基金投资 89,145,776.22 94.82 234094452.00000 93.30

交易性金融资产－债券投资 － － 40,000.00 0.02

交易性金融资产－贵金属投资 － － － －

衍生金融资产－权证投资 － － － －

其他 － － － －

合计 89,145,776.22 94.82 234,134,452.00 93.31

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分

析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩

比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生

的影响。

1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关； 2. 以下

假设

分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。


对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2020 年 06 月 上年度末（2019 年 12 月
30 日） 31 日）

分析 1.业绩比较基准增加 1% 916,083.72 2,296,970.47

2.业绩比较基准减少 1% -916,083.72 -2,296,970.47

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1 公允价值

6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负

债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具

6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值

于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产中属于第一层次的余额为人民币 89,145,776.22 元，属于第二层次的余额

为人民币 0.00 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元。

6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、

或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不

活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根

据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和

可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允

价值本期未发生变动。

6.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 － －

其中：股票 － －

2 基金投资 89,145,776.22 91.86%

3 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －

产

7 银行存款和结算备付金合计 6,982,185.04 7.19

8 其他各项资产 915,752.60 0.94

9 合计 97,043,713.86 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票资产。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 600598 北大荒 177,323.00 0.07

2 600233 圆通速递 158,523.00 0.06

3 600511 国药股份 135,637.00 0.05

4 603018 中设集团 133,235.00 0.05

5 600323 瀚蓝环境 124,226.00 0.05

6 600438 通威股份 122,107.00 0.05

7 601636 旗滨集团 112,861.00 0.04

8 600167 联美控股 111,076.00 0.04

9 603609 禾丰牧业 107,974.00 0.04

10 600668 尖峰集团 105,700.00 0.04


11 600217 中再资环 104,951.00 0.04

12 600585 海螺水泥 103,771.00 0.04

13 600452 涪陵电力 103,304.00 0.04

14 601186 中国铁建 101,960.00 0.04

15 601668 中国建筑 100,979.00 0.04

16 600326 西藏天路 97,989.00 0.04

17 601988 中国银行 97,774.00 0.04

18 603766 隆鑫通用 96,531.00 0.04

19 600048 保利地产 96,297.00 0.04

20 600908 无锡银行 95,574.00 0.04

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 600511 国药股份 1,852,762.00 0.74

2 601636 旗滨集团 1,753,417.00 0.70

3 600598 北大荒 1,695,764.00 0.68

4 600323 瀚蓝环境 1,633,633.29 0.65

5 600233 圆通速递 1,578,087.00 0.63

6 601012 隆基股份 1,567,619.00 0.62

7 600438 通威股份 1,527,937.84 0.61

8 601668 中国建筑 1,519,400.40 0.61

9 600829 人民同泰 1,517,442.00 0.60

10 603018 中设集团 1,516,941.00 0.60

11 600273 嘉化能源 1,476,147.00 0.59

12 600326 西藏天路 1,445,765.00 0.58

13 600452 涪陵电力 1,441,398.05 0.57

14 603609 禾丰牧业 1,440,309.70 0.57

15 600217 中再资环 1,436,482.61 0.57

16 600668 尖峰集团 1,430,029.00 0.57

17 600908 无锡银行 1,424,441.54 0.57

18 601966 玲珑轮胎 1,418,883.57 0.57

19 600153 建发股份 1,416,484.40 0.56

20 601988 中国银行 1,416,045.00 0.56

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 5,253,696.00

卖出股票收入（成交）总额 79,786,195.20

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) －

股指期货投资本期收益(元) －

股指期货投资本期公允价值变动(元) －

注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计（元） －

国债期货投资本期收益（元） －

国债期货投资本期公允价值变动（元） －

注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便投资者通过本基金投资目标

ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差
不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差
超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

报告期内，本基金主要投资于开放式基金，符合基金合同约定的投资政策，
投资限制等要求。
7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有基金投资明细

基金 基金 运作 持有 公允 占基金资产净 是否属于基金管理人
序号 代码 名称 方式 份额 价值 值比例（%） 及管理人关联方所管
（份） （元） 理的基金

1 512040 富国中 交易型 71,700, 89,145, 94.82 是

证价值 开放式 938.00 776.22

ETF

7.13 投资组合报告附注
7.13.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金本报告期末未持有股票资产。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 29,190.37

2 应收证券清算款 226,595.42

3 应收股利 －

4 应收利息 1,607.92

5 应收申购款 658,358.89

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －


8 其他 －

9 合计 915,752.60

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

户均持有 持有人结构

份额级别 持有人户数 的基金份 机构投资者 个人投资者

(户) 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例（%） 比例（%）

富国中证价值 ETF 16,823 4,345.72 89,893.85 0.12 73,018,069.84 99.88
联接 A 级

富国中证价值 ETF 245 4,320.87 804.57 0.08 1,057,808.73 99.92
联接 C 级

合计 17,068 4,345.36 90,698.42 0.12 74,075,878.57 99.88

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)

基金管理公司所 富国中证价值 66,592.58 0.0911

有从业人员持有 ETF 联接 A 级

本基金 富国中证价值 17.32 0.0016

ETF 联接 C 级

合计 66,609.90 0.0898

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）


富国中证价值 ETF 0

本公司高级管理人员、基金投资和 联接 A 级

研究部门负责人持有本开放式基 富国中证价值 ETF 0

金 联接 C 级

合计 0

富国中证价值 ETF 0

本基金基金经理持有本开放式基 联接 A 级

金 富国中证价值 ETF 0

联接 C 级

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

富国中证价值 ETF 联接 A 富国中证价值 ETF 联接 C
级 级

基金合同生效日(2018 年 12 月 25 日)基金 255,938,771.26 －
份额总额

报告期期初基金份额总额 204,740,846.37 3,472,111.67

本报告期基金总申购份额 50,014,884.98 4,147,186.17

减：本报告期基金总赎回份额 181,647,767.66 6,560,684.54

本报告期基金拆分变动份额 － －

本报告期期末基金份额总额 73,107,963.69 1,058,613.30

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期本基金管理人无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 应支付该

券商的佣金

占当 占当 占当 占当

交易 占当期 期债 占当期 期权 期基 期佣

券商名称 单元 股票成 券成 债券成 证 金 金 备注
数量 成交金额 交总额 成交金额 交总 成交金额 交总额 成交金额 成交 成交金额 成交 佣金 总量

的比例 额的 的比例 总额 总额 的比

（%） 比例 （%） 的比 的比 例（%）

（%） 例（%） 例（%）

安信证券 2 － － － － － － － － － － － － －

渤海证券 2 － － － － － － － － － － － － －

长城证券 1 － － － － － － － － － － － － －

长江证券 2 － － － － － － － － － － － － －

东北证券 2 － － － － － － － － － － － － －

东财证券 2 － － － － － － － － － － － － －

方正证券 2 － － － － － － － － － － － － －

高华证券 1 － － － － － － － － － － － － －

光大证券 2 － － － － － － － － － － － － －

广发证券 2 － － － － － － － － － － － － －

国海证券 2 － － － － － － － － － － － － －

国泰君安 2 － － － － － － － － － － － － －


国信证券 2 85,039,891.20 100.00 46,744.60100.00 － － － － 18,545,523.50 100.00 60,491.22100.00 －

海通证券 2 － － － － － － － － － － － － －

华泰证券 1 － － － － － － － － － － － － －

平安证券 2 － － － － － － － － － － － － －

瑞银证券 2 － － － － － － － － － － － － －

上海证券 1 － － － － － － － － － － － － －

申万宏源 2 － － － － － － － － － － － － －

太平洋证券 2 － － － － － － － － － － － － －

天风证券 2 － － － － － － － － － － － － －

西南证券 2 － － － － － － － － － － － － －

湘财证券 1 － － － － － － － － － － － － －

信达证券 2 － － － － － － － － － － － － －

兴业证券 1 － － － － － － － － － － － － －

招商证券 1 － － － － － － － － － － － － －

中航证券 2 － － － － － － － － － － － － －

中金公司 2 － － － － － － － － － － － － －

中泰证券 2 － － － － － － － － － － － － －

中信建投 1 － － － － － － － － － － － － －

中信证券 2 － － － － － － － － － － － － －

中银国际 1 － － － － － － － － － － － － －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元：中信建

投（21566) 。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

富国基金管理有限公司关于提醒投资

者及时上传有效身份证件照片并完善、

1 规定披露媒介 2020 年 01 月 11 日
更新身份信息以免影响业务办理的公

告

富国基金管理有限公司关于根据《公开

2 募集证券投资基金信息披露管理办法》 规定披露媒介 2020 年 01 月 20 日
修订旗下公募基金基金合同的公告

富国基金管理有限公司关于调整旗下

3 基金 2020 年春节假期申购赎回等交易 规定披露媒介 2020 年 02 月 03 日
业务及清算交收安排的提示性公告

富国基金管理有限公司关于公司固有

4 资金及高级管理人员投资公司旗下偏 规定披露媒介 2020 年 02 月 04 日
股型公募基金的公告

富国基金管理有限公司关于增聘富国

5 中证价值交易型开放式指数证券投资 规定披露媒介 2020 年 05 月 21 日
基金联接基金基金经理的公告

富国基金管理有限公司关于富国中证

6 价值交易型开放式指数证券投资基金 规定披露媒介 2020 年 05 月 26 日
联接基金基金经理变更的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

§12 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立 中国（上海）自由贸易试 投资者对本报告书如有富国中证价值交易型开 验区世纪大道 1196 号世 疑问，可咨询本基金管理放式指数证券投资基金 纪汇办公楼二座 27-30 层 人富国基金管理有限公
联接基金的文件 司。咨询电话：95105686、
2、富国中证价值交易型 4008880688（全国统一，
开放式指数证券投资基 免长途话费）公司网址：
金联接基金基金合同 http://www.fullgoal.c
3、富国中证价值交易型 om.cn。

开放式指数证券投资基
金联接基金托管协议
4、中国证监会批准设立
富国基金管理有限公司
的文件
5、富国中证价值 ETF 联
接财务报表及报表附注
6、报告期内在公司网站
上披露的各项公告
点击查看>>  附件