国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放
式指数证券投资基金联接基金

2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年八月三十一日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7
3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8
4 管理人报告 ......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
6 半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1 资产负债表......15

6.2 利润表......16

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注......18
7 投资组合报告 ......37

7.1 期末基金资产组合情况......37

7.2 期末投资目标基金明细......38

7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合......38

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39

7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......40

7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合......41

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......41

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......41

7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......41

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......41

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......41

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41

7.13 投资组合报告附注......42
8 基金份额持有人信息 ......43


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......43

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......43
9 开放式基金份额变动 ......44
10 重大事件揭示 ......44

10.1 基金份额持有人大会决议......44

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......44

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44

10.4 基金投资策略的改变......44

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......45

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......45

10.8 其他重大事件......47
11 影响投资者决策的其他重要信息......50
12 备查文件目录 ......50

12.1 备查文件目录......50

12.2 存放地点......50

12.3 查阅方式......50

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数
证券投资基金联接基金

基金简称 国联安中证全指半导体产品与设备 ETF 联接

基金主代码 007300

交易代码 007300

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 26 日

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,789,014,365.78 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国联安中证全指半导体产 国联安中证全指半导体产
品与设备 ETF 联接 A 品与设备 ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 007300 007301

报告期末下属分级基金的份额总额 753,270,476.26 份 1,035,743,889.52 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证
券投资基金

基金主代码 512480

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 8 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2019 年 6 月 12 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司

注：本表所列的基金主代码 512480 为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申购赎回代码为512481。
2.2 基金产品说明

投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。


本基金为目标 ETF 的联接基金。目标 ETF 是采用完全复制法实现对标的
指数紧密跟踪的全被动指数基金。

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份
股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟
踪。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪
投资策略 误差控制在 4%以内。

本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市
场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的
指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保
值为目的，将适度运用股指期货。

业绩比较基准 中证全指半导体产品与设备指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%

本基金的目标 ETF 为国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指
风险收益特征 数证券投资基金，本基金属于目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型
指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金。

2.2.1 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金
管理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组
投资策略 合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律
法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份
股票长期停牌；（4）标的指数成份股进行配股或增发；（5）标的指数成份
股派发现金股息；（6）标的指数编制方法发生变化；（7）其他可能严重限
制本基金跟踪标的指数的合理原因等。

业绩比较基准 中证全指半导体产品与设备指数收益率

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型
风险收益特征 基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具
有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国联安基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司

姓名 李华 王健

信 息 披 露 联系电话 021-38992888 021-38676252

负责人 电子邮箱 customer.service@cpicfunds.co

m wangj222@gtjas.com


客户服务电话 021-38784766/4007000365 021-38917599-5

传真 021-50151582 021-38677819

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）自由贸易试验区

陆家嘴环路1318号9楼 商城路618号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 上海市静安区新闸路669号博

陆家嘴环路1318号9楼 华广场19楼

邮政编码 200121 200041

法定代表人 于业明 贺青

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人 www.cpicfunds.com

互联网网址

基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国联安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
1318 号 9 楼

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标 国联安中证全指半导体 国联安中证全指半导体
产品与设备 ETF 联接 A 产品与设备 ETF 联接 C

本期已实现收益 -28,993,479.74 -41,116,913.55

本期利润 -30,616,242.38 91,492,097.95

加权平均基金份额本期利润 -0.0472 0.0955

本期加权平均净值利润率 -2.58% 5.26%

本期基金份额净值增长率 39.52% 39.34%

报告期末(2020 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标 国联安中证全指半导体产 国联安中证全指半导体产
品与设备 ETF 联接 A 品与设备 ETF 联接 C


期末可供分配利润 20,077,300.49 20,729,319.27

期末可供分配基金份额利润 0.0267 0.0200

期末基金资产净值 1,511,139,836.35 2,067,564,538.59

期末基金份额净值 2.0061 1.9962

报告期末(2020 年 6 月 30 日)

3.1.3 累计期末指标 国联安中证全指半导体 国联安中证全指半导体
产品与设备 ETF 联接 A 产品与设备 ETF 联接 C

基金份额累计净值增长率 100.61% 99.62%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等， 计入费用后实际收益要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国联安中证全指半导体产品与设备 ETF 联接 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 11.78% 1.89% 12.39% 1.92% -0.61% -0.03%

过去三个月 27.65% 2.45% 28.47% 2.58% -0.82% -0.13%

过去六个月 39.52% 2.82% 41.03% 3.14% -1.51% -0.32%

过去一年 100.57% 2.36% 97.38% 2.66% 3.19% -0.30%

过去三年 - - - - - -

自基金合同生 100.61% 2.34% 100.28% 2.65% 0.33% -0.31%
效起至今
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。
国联安中证全指半导体产品与设备 ETF 联接 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 11.76% 1.89% 12.39% 1.92% -0.63% -0.03%

过去三个月 27.56% 2.45% 28.47% 2.58% -0.91% -0.13%

过去六个月 39.34% 2.82% 41.03% 3.14% -1.69% -0.32%

过去一年 99.58% 2.36% 97.38% 2.66% 2.20% -0.30%

过去三年 - - - - - -

自基金合同生 99.62% 2.34% 100.28% 2.65% -0.66% -0.31%
效起至今


注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2019 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 30 日）

国联安中证全指半导体产品与设备 ETF 联接 A

注：1、本基金业绩比较基准为中证全指半导体产品与设备指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%；

2、本基金基金合同于 2019 年 6 月 26 日生效；

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月。建仓期结束距离本报告期末未满一年，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
国联安中证全指半导体产品与设备 ETF 联接 C


注：1、本基金业绩比较基准为中证全指半导体产品与设备指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%；

2、本基金基金合同于 2019 年 6 月 26 日生效；

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月。建仓期结束距离本报告期末未满一年，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末，公司共管理五十四只开放式基金。国联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理
团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金基金经 黄欣先生，硕士研究生。2003 年
理、兼任国联 10 月加入国联安基金管理有限公
安双禧中证 司，历任产品开发部经理助理、总
100 指数分级 经理特别助理、债券投资助理、基
证券投资基金 金经理助理。现任量化投资部总监
基金经理、上 助理。2010 年 4 月起担任国联安
证大宗商品股 双禧中证 100 指数分级证券投资
票交易型开放 基金的基金经理，2010 年 5 月至
式指数证券投 2012 年 9 月兼任国联安德盛安心
资基金基金经 成长混合型证券投资基金的基金
理、国联安上 经理，2010 年 11 月起兼任上证大
证大宗商品股 宗商品股票交易型开放式指数证
票交易型开放 券投资基金的基金经理，2010 年
式指数证券投 12 月起兼任国联安上证大宗商品
资基金联接基 股票交易型开放式指数证券投资
金基金经理、 基金联接基金的基金经理，2013
国联安中证医 年 6 月至 2017 年 3 月兼任国联安
药 100 指数证 2019-06-2 17 年（自 中证股债动态策略指数证券投资
黄欣 券投资基金基 6 - 2002 年起） 基金的基金经理，2016 年 8 月起
金经理、国联 兼任国联安中证医药 100 指数证
安双力中小板 券投资基金和国联安双力中小板
综指证券投资 综指证券投资基金（LOF）的基金
基金（LOF） 经理，2018 年 3 月至 2019 年 7 月
基金经理、国 兼任国联安添鑫灵活配置混合型
联安中证全指 证券投资基金的基金经理，2019
半导体产品与 年 5 月起兼任国联安中证全指半
设备交易型开 导体产品与设备交易型开放式指
放式指数证券 数证券投资基金的基金经理，2019
投资基金基金 年 6 月起兼任国联安中证全指半
经理、国联安 导体产品与设备交易型开放式指
沪深 300 交易 数证券投资基金联接基金的基金
型开放式指数 经理，2019 年 11 月起兼任国联安
证券投资基金 沪深 300 交易型开放式指数证券
基金经理、国 投资基金的基金经理，2019 年 12
联安沪深 300 月起兼任国联安沪深 300 交易型
交易型开放式 开放式指数证券投资基金联接基
指数证券投资 金的基金经理。


基金联接基金

基金经理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限；

3、章椹元自 2020 年 8 月 13 日起担任本基金基金经理（2020 年 8 月 14 日公告）。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年上半年，突如其来新冠疫情给人类的生活以及宏观经济带来了巨大的冲击，中美之间的
贸易摩擦在疫情爆发的大环境下更是不断升级。经过一季度严格的防疫措施之后，国内开始复工复产，经济逐步向正常水平恢复。国外特别是美国的情况却不令人乐观，受感染人数在不断上升，经济全面重启遥遥无期。A 股在疫情出现后出现大幅的下跌，但是随着疫情在国内被有效抑制，经济出现反弹，二季度的股市也出现较大幅度的上涨，大小盘股票表现分化较大，小盘股表现相对较好。
从整个上半年来看，沪深 300 指数上涨 1.64%，而中小板综指上涨 15.14%、创业板综指上涨 27.94%，
中证全指半导体指数表现抢眼，上涨 43.12%。

本报告期内，本基金资产主要投资于跟踪中证全指半导体指数的半导体 ETF。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，国联安半导体 ETF 联接 A 的份额净值为 2.0061 元，国联安半导体 ETF 联接 C
的份额净值为 1.9962 元；本报告期内，国联安半导体 ETF 联接 A 的份额净值增长率为 39.52%，同
期业绩比较基准收益率为 41.03%。国联安半导体 ETF 联接 C 的份额净值增长率为 39.34%，同期业
绩比较基准收益率为 41.03%；本报告期内，本基金日均跟踪偏离度为 0.23%，符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%的限制。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020 下半年，新冠疫情、美国特朗普政府的对华政策等因素给全球的宏观经济带来较大的不确定性。但是可以确定的是，由于应对疫情得力，中国率先全面复工复产，A 股资产在全球范围内势必是较好的投资选择。以半导体为首的科技类股票，代表未来中国经济发展的重要方向，依旧是长期投资的优质选择之一。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过，量化投资部、研究部、权益投资部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。


6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

资 产： - -

银行存款 6.4.7.1 363,778,806.94 65,391,512.44

结算备付金 6,686,165.11 127,301.56

存出保证金 2,395,118.67 90,976.95

交易性金融资产 6.4.7.2 3,313,430,091.00 373,766,382.00

其中：股票投资 16,900,660.00 1,615,432.00

基金投资 3,296,529,431.00 371,650,650.00

债券投资 - 500,300.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 178,407.73 32,297.64

应收股利 - -

应收申购款 152,619,645.83 19,488,521.34

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 10,526,802.84 3,072,476.57

资产总计 3,849,615,038.12 461,969,468.50

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

负 债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 17,116,408.57 28,639,250.58

应付赎回款 251,890,573.01 10,562,319.89

应付管理人报酬 97,413.77 11,698.33

应付托管费 19,482.74 2,339.65

应付销售服务费 475,299.91 37,691.75

应付交易费用 6.4.7.7 974,584.18 152,041.12


应交税费 - 2,230.56

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 336,901.00 175,834.91

负债合计 270,910,663.18 39,583,406.79

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 1,789,014,365.78 294,499,236.58

未分配利润 6.4.7.10 1,789,690,009.16 127,886,825.13

所有者权益合计 3,578,704,374.94 422,386,061.71

负债和所有者权益总计 3,849,615,038.12 461,969,468.50

注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额总额 1,789,014,365.78 份，其中 A 类基金份额为

753,270,476.26 份，基金份额净值为 2.0061 元；C 类基金份额为 1,035,743,889.52 份，基金份额净值
为 1.9962 元。
6.2 利润表
会计主体：国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 26 日（基
2020 年 6 月 30 日 金合同生效日）至2019
年 6 月 30 日

一、收入 67,319,395.97 57,172.50

1.利息收入 2,381,584.17 57,172.50

其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,381,077.87 57,172.50

债券利息收入 506.30 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -76,695,779.29 -

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -9,327,077.55 -

基金投资收益 6.4.7.13 -67,371,621.74 -

债券投资收益 6.4.7.14 200.00 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 2,720.00 -


3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 130,986,248.86 -
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 10,647,342.23 -

减：二、费用 6,443,540.40 24,372.37

1．管理人报酬 581,434.02 11,607.90

2．托管费 116,286.75 2,321.58

3．销售服务费 2,111,527.61 5,680.99

4．交易费用 6.4.7.19 3,544,784.42 -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - -

7．其他费用 6.4.7.20 89,507.60 4,761.90

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 60,875,855.57 32,800.13
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 60,875,855.57 32,800.13

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 294,499,236.58 127,886,825.13 422,386,061.71

二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利

润） - 60,875,855.57 60,875,855.57

三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净

值减少以“-”号填列） 1,494,515,129.20 1,600,927,328.46 3,095,442,457.66

其中：1.基金申购款 6,009,303,165.29 5,395,184,084.82 11,404,487,250.11

2.基金赎回款 -4,514,788,036.09 -3,794,256,756.36 -8,309,044,792.45

四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号

填列） - - -

五、期末所有者权益（基

金净值） 1,789,014,365.78 1,789,690,009.16 3,578,704,374.94


上年度可比期间

项目 2019 年 6 月 26 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 211,750,094.30 - 211,750,094.30

二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利

润） - 32,800.13 32,800.13

三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净

值减少以“-”号填列） 141,111.59 14.10 141,125.69

其中：1.基金申购款 141,111.59 14.10 141,125.69

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号

填列） - - -

五、期末所有者权益（基

金净值） 211,891,205.89 32,814.23 211,924,020.12

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：魏东，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]624 号《关于准予国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》核准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 211,737,263.60 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0374 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于
2019 年 6 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 211,750,094.30 份基金份额，其中认
购资金利息折合 12,830.70 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管
人为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)。

根据《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务
费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代
码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及其备选成份股。本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证全指半导体产品与设备指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

本基金为国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标 ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2020 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020
年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

活期存款 363,778,806.94

定期存款 -

其他存款 -

合计 363,778,806.94

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 16,838,080.00 16,900,660.00 62,580.00

贵金属投资-金交所黄

- - -
金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 3,137,504,514.93 3,296,529,431.00 159,024,916.07

其他 - - -

合计 3,154,342,594.93 3,313,430,091.00 159,087,496.07

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末本基金未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 174,318.69

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 3,008.80

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 2.44

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 1,077.80

合计 178,407.73

注：此处其他列示的是应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

其他应收款 -

待摊费用 -

可收退补款 6,585,971.00

应收退补款 3,940,831.84

合计 10,526,802.84

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 974,584.18

银行间市场应付交易费用 -

合计 974,584.18

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 247,393.40

应付证券出借违约金 -


预提审计费 29,835.26

预提信息披露费 59,672.34

合计 336,901.00

6.4.7.9 实收基金
国联安中证全指半导体产品与设备 ETF 联接 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2020年1月1日至2020年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 93,016,982.67 93,016,982.67

本期申购 1,816,409,848.01 1,816,409,848.01

本期赎回（以“-”号填列） -1,156,156,354.42 -1,156,156,354.42

本期末 753,270,476.26 753,270,476.26

国联安中证全指半导体产品与设备 ETF 联接 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2020年1月1日至2020年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 201,482,253.91 201,482,253.91

本期申购 4,192,893,317.28 4,192,893,317.28

本期赎回（以“-”号填列） -3,358,631,681.67 -3,358,631,681.67

本期末 1,035,743,889.52 1,035,743,889.52

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
国联安中证全指半导体产品与设备 ETF 联接 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 5,063,531.04 35,666,416.93 40,729,947.97

本期利润 -28,993,479.74 -1,622,762.64 -30,616,242.38

本期基金份额交易产生的

变动数 44,007,249.19 703,748,405.31 747,755,654.50

其中：基金申购款 95,935,776.68 1,644,530,406.00 1,740,466,182.68

基金赎回款 -51,928,527.49 -940,782,000.69 -992,710,528.18

本期已分配利润 - - -


本期末 20,077,300.49 737,792,059.60 757,869,360.09

国联安中证全指半导体产品与设备 ETF 联接 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 10,053,740.04 77,103,137.12 87,156,877.16

本期利润 -41,116,913.55 132,609,011.50 91,492,097.95

本期基金份额交易产生的 51,792,492.78 801,379,181.18 853,171,673.96
变动数

其中：基金申购款 168,561,630.03 3,486,156,272.11 3,654,717,902.14

基金赎回款 -116,769,137.25 -2,684,777,090.93 -2,801,546,228.18

本期已分配利润 - - -

本期末 20,729,319.27 1,011,091,329.80 1,031,820,649.07

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 2,304,410.16

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 65,212.30

其他 11,455.41

合计 2,381,077.87

注：此处其他列示的是结算保证金利息收入及申购款滞留利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -125,384.82

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -9,201,692.73

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -9,327,077.55

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 902,858,124.04

减：卖出股票成本总额 902,983,508.86

买卖股票差价收入 -125,384.82

6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

申购基金份额总额 4,932,663,900.00

减：现金支付申购款总额 3,263,734,973.90

减：申购股票成本总额 1,678,130,618.83

申购差价收入 -9,201,692.73

6.4.7.13 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 2,092,653,660.61

减：卖出/赎回基金成本总额 2,160,025,282.35

基金投资收益 -67,371,621.74

6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2020年1月1日至2020年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股 200.00
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 200.00

6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2020年1月1日至2020年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 511,550.00
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 499,800.00
成本总额

减：应收利息总额 11,550.00

买卖债券差价收入 200.00

6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入

本报告期内本基金无债券赎回差价收入。

6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入

本报告期内本基金无债券申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
本报告期内本基金无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

股票投资产生的股利收益 2,720.00

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,720.00

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

1.交易性金融资产 130,986,248.86

——股票投资 71,138.84

——债券投资 -500.00

——资产支持证券投资 -

——基金投资 130,915,610.02

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 130,986,248.86

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

基金赎回费收入 10,586,320.19

转换费收入 61,022.04

合计 10,647,342.23

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 3,527,453.03

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 17,331.39

其中：申购费 10,905.54

赎回费 6,260.24

其他 165.61

合计 3,544,784.42

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

审计费用 29,835.26

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

合计 89,507.60

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安证券”) 基金托管人、基金销售机构

太平洋资产管理有限责任公司(“太平洋资管”) 基金管理人的股东

安联集团 基金管理人的股东

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数 基金管理人管理的其他基金
证券投资基金(“目标 ETF”)
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易


下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。本基金上
年度可比期间是指 2019 年 6 月 26 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日。

6.4.10.1.2 权证交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。本基金上
年度可比期间是指 2019 年 6 月 26 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日。

6.4.10.1.3 债券交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。本基金上
年度可比期间是指 2019 年 6 月 26 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日。

6.4.10.1.4 债券回购交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。本基
金上年度可比期间是指 2019 年 6 月 26 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未有应支付关联方的佣金。本基金上年度可比期间是
指 2019 年 6 月 26 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年6月26日（基金合同
30日 生效日）至2019年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 581,434.02 11,607.90

其中：支付销售机构的客户维护费 3,163,652.85 217.48

注：1、本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。

2、支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝E×0.5%/当年天数（其中 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份
额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0）。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2020年1月1日至2020年6月 2019年6月26日（基金合同


30日 生效日）至2019年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 116,286.75 2,321.58

注：1、本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。

2、支付基金托管人国泰君安证券的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标
ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月
月末，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝E×0.1%/当年天数（其中 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额

所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0）。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2020年1月1日至2020年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 国联安中证全指半

导体产品与设备 国联安中证全指半导体 合计

ETF 联接 A 产品与设备 ETF 联接 C

国泰君安证券 - - -

国联安基金管理有限 - 6,851.21 6,851.21
公司

合计 - 6,851.21 6,851.21

上年度可比期间

2019年6月26日（基金合同生效日）至2019年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 国联安中证全指半

导体产品与设备ETF 国联安中证全指半导体 合计

联接A 产品与设备ETF联接C

国泰君安证券 - 3,631.63 3,631.63

国联安基金管理有限 - 41,120.49 41,120.49
公司

合计 - 44,752.12 44,752.12

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国联安基金管理有限公司，再由国联安基金管理有限公司计算并
支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)

交易。本基金上年度可比期间是指 2019 年 6 月 26 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况


本报告期内及上年度可比期间，本基金均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期
限费率的证券出借业务的情况。本基金上年度可比期间是指 2019 年 6 月 26 日（基金合同生效日）
至 2019 年 6 月 30 日。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化
期限费率的证券出借业务的情况。本基金上年度可比期间是指 2019 年 6 月 26 日（基金合同生效日）
至 2019 年 6 月 30 日。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间，本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。本基金上年度可比期
间是指 2019 年 6 月 26 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，除基金管理人以外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020年1月1日至2020年6月30日 2019年6月26日（基金合同生效

关联方名称

日）至2019年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

国泰君安证券 363,778,806. 2,304,410.16 211,750,094. 57,172.50
94 30

注：本基金的银行存款由基金托管人国泰君安证券转存于交通银行股份有限公司上海交银大厦支行，按银行同业利率计息。本基金通过“国泰君安证券基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券
登记结算有限责任公司的结算备付金，于 2020年6月 30 日的相关余额为人民币 6,686,165.11 元(2019
年 6 月 30 日：人民币零元)。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。本基金上年度可比
期间是指 2019 年 6 月 26 日（基金合同生效日）至 2019 年 6 月 30 日。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期末及上年度末，本基金分别持有 1,601,890,000.00 份和 258,990,000.00 份目标 ETF 基
金份额，占其总份额的比例分别为 57.69%和 48.45%。

6.4.11 利润分配情况
本报告期内本基金未进行利润分配。

6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券
款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本报告期末本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：

● 信用风险

● 流动性风险

● 市场风险

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。

风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营
中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券、同业存单
和资产支持证券合计占基金资产净值的比例为 0%（2019 年 12 月 31 日：0%）。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%。

本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产
净值的 15%。于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为
0%。

本基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，
确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 6 月 30 日，
本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 3,660,802,782.87 元，超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以 1-3 3 个月

2020 年 6 内 个月 -1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计

月 30 日
资产

其他资产 - - - - - 10,526,80 10,526,802.84
2.84

银行存款 363,778, - - - - - 363,778,806.94
806.94

结算备付 6,686,16 - - - - - 6,686,165.11
金 5.11

存出保证 2,395,11 - - - - - 2,395,118.67
金 8.67

交易性金 - - - - - 3,313,430, 3,313,430,091.
融资产 091.00 00

应收证券 - - - - - - -
清算款

应收利息 - - - - - 178,407.7 178,407.73
3

应收申购 73,070.5 - - - - 152,546,5 152,619,645.83
款 6 75.27

资产总计

372,933, - - - - 3,476,681,

161.28 876.84 3,849,615,038.
12

负债

其他负债 - - - - - 336,901.0 336,901.00
0

卖出回购

金融资产 - - - - - - -
款

应付证券 - - - - - 17,116,40 17,116,408.57
清算款 8.57

应付赎回 - - - - - 251,890,5 251,890,573.01
款 73.01

应付管理 - - - - - 97,413.77 97,413.77
人报酬

应付托管 - - - - - 19,482.74 19,482.74
费


应付销售 - - - - - 475,299.9 475,299.91
服务费 1

应付交易 - - - - - 974,584.1 974,584.18
费用 8

应交税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - - -

负债总计 - 270,910,6

- - - - 63.18 270,910,663.18

利率敏感 372,933, - - - - 3,205,771, 3,578,704,374.
度缺口 161.28 213.66 94

上年度末

2019 年 1个月以 1-3 3 个月 1-5 年 5年以上 不计息 合计

12 月 31 内 个月 -1 年

日
资产

其他资产 - - - - - 3,072,476. 3,072,476.57
57

银行存款 65,391,5 - - - - - 65,391,512.44
12.44

结算备付 127,301. - - - - - 127,301.56
金 56

存出保证 90,976.9 - - - - - 90,976.95
金 5

交易性金 500,300. - - - - 373,266,0 373,766,382.00
融资产 00 82.00

应收证券 - - - - - - -
清算款

应收利息 - - - - - 32,297.64 32,297.64

应收申购 1,109.91 - - - - 19,487,41 19,488,521.34
款 1.43

资产总计 66,111,2 - - - - 395,858,2 461,969,468.50
00.86 67.64

负债

其他负债 - - - - - 175,834.9 175,834.91
1

卖出回购

金融资产 - - - - - - -
款

应付证券 - - - - - 28,639,25 28,639,250.58
清算款 0.58

应付赎回 - - - - - 10,562,31 10,562,319.89


款 9.89

应付管理 - - - - - 11,698.33 11,698.33
人报酬

应付托管 - - - - - 2,339.65 2,339.65
费

应付销售 - - - - - 37,691.75 37,691.75
服务费

应付交易 - - - - - 152,041.1 152,041.12
费用 2

应交税费 - - - - - 2,230.56 2,230.56

应付利息 - - - - - - -

负债总计 - - - - - 39,583,40 39,583,406.79
6.79

利率敏感 66,111,2 - - - - 356,274,8 422,386,061.71
度缺口 00.86 60.85

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的债券、同业存单和资产支持证券公允价值占基金资产净值
的比例为 0%(2019 年 12 月 31 日：0.12%)，市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响，因而
未进行敏感性分析(2019 年 12 月 31 日：同)。银行存款、结算备付金及存出保证金之浮动利率根据
中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 16,900,660.00 0.47 1,615,432.00 0.38

交易性金融资产－基金投资 3,296,529,431.00 92.12 371,650,650.00 87.99

交易性金融资产－债券投资 - - 500,300.00 0.12

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 3,313,430,091.00 92.59 373,766,382.00 88.49

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 5% 增加 160,123,042.99 增加 17,024,670.87

业绩比较基准下降 5% 减少 160,123,042.99 减少 17,024,670.87

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 16,900,660.00 0.44

其中：股票 16,900,660.00 0.44


2 基金投资 3,296,529,431.00 85.63

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 370,464,972.05 9.62

8 其他各项资产 165,719,975.07 4.30

9 合计 3,849,615,038.12 100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2 期末投资目标基金明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例
（%）

国联安中证

全指半导体

1 产品与设备 股票型 交易型开 国联安基金管理 3,296,529,431.00 92.12
交易型开放 放式 有限公司

式指数证券

投资基金

7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

采矿业 - -
B

C 制造业 16,900,660.00 0.47

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -


G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 16,900,660.00 0.47

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未持有港股通投资股票。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 603986 兆易创新 26,000 6,133,660.00 0.17

2 603160 汇顶科技 16,000 3,566,400.00 0.10

3 600584 长电科技 92,000 2,876,840.00 0.08

4 603005 晶方科技 16,000 1,258,560.00 0.04

5 600667 太极实业 104,000 1,229,280.00 0.03

6 600171 上海贝岭 46,000 799,480.00 0.02

7 600360 华微电子 64,000 552,960.00 0.02

8 603068 博通集成 6,000 483,480.00 0.01

7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 603986 兆易创新 521,595,598.44 123.49

2 603160 汇顶科技 317,124,664.02 75.08

3 600584 长电科技 269,815,818.29 63.88

4 600460 士兰微 125,050,318.67 29.61

5 603005 晶方科技 124,524,934.44 29.48

6 600171 上海贝岭 97,120,132.59 22.99

7 600667 太极实业 92,846,587.68 21.98

8 600360 华微电子 60,752,081.92 14.38

9 603068 博通集成 38,281,086.80 9.06

10 600203 福日电子 23,152,334.00 5.48

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 603986 兆易创新 299,199,755.17 70.84

2 603160 汇顶科技 172,548,491.80 40.85

3 600584 长电科技 142,585,255.00 33.76

4 603005 晶方科技 62,940,900.65 14.90

5 600460 士兰微 57,472,103.52 13.61

6 600667 太极实业 52,409,518.25 12.41

7 600171 上海贝岭 47,112,373.54 11.15

8 600360 华微电子 29,776,198.11 7.05

9 603068 博通集成 17,456,049.00 4.13

10 600206 有研新材 10,965,273.00 2.60

11 600203 福日电子 10,392,206.00 2.46

7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,670,263,556.85

卖出股票收入（成交）总额 902,858,124.04

注：不考虑相关交易费用。

7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有股指期货。
7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，将适度运用股指期货。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策
本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。
7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有国债期货。
7.12.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形；本基金投资的国联安中证全指半导体 ETF 所持有的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
本基金投资的国联安中证全指半导体 ETF 所持有的前十名股票中，没有投资于超出国联安中证全指半导体 ETF 的基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,395,118.67

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 178,407.73

5 应收申购款 152,619,645.83

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 10,526,802.84

9 合计 165,719,975.07

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。


8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有

持有人户 机构投资者 个人投资者

份额级别 的基金份

数(户) 占总份 占总份
额 持有份额 持有份额

额比例 额比例

国联安中证全指

半导体产品与设 115,031 6,548.41 316,396.70 0.04% 752,954,079.56 99.96%
备 ETF 联接 A
国联安中证全指

半导体产品与设 249,283 4,154.89 15,507.20 0.00% 1,035,728,382.32 100.00%
备 ETF 联接 C

合计 364,314 4,910.64 331,903.90 0.02% 1,788,682,461.88 99.98%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

国联安中证全指半导体 113,765.24 0.02%
基金管理人所有从业人 产品与设备ETF联接A

员持有本基金 国联安中证全指半导体 112,086.82 0.01%
产品与设备ETF联接C

合计 225,852.06 0.01%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

国联安中证全指半导体 -

本公司高级管理人员、基 产品与设备 ETF 联接 A

金投资和研究部门负责人 国联安中证全指半导体 -

持有本开放式基金 产品与设备 ETF 联接 C

合计 -

国联安中证全指半导体 0~10

本基金基金经理持有本开 产品与设备 ETF 联接 A

放式基金 国联安中证全指半导体 -

产品与设备 ETF 联接 C


合计 0~10

注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为 0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

国联安中证全指半导体产品与 国联安中证全指半导体产品与
项目

设备 ETF 联接 A 设备 ETF 联接 C

基金合同生效日（2019 年 6 月 26

4,480,863.13 207,269,231.17
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 93,016,982.67 201,482,253.91

本报告期基金总申购份额 1,816,409,848.01 4,192,893,317.28

减：本报告期基金总赎回份额 1,156,156,354.42 3,358,631,681.67

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 753,270,476.26 1,035,743,889.52

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2020 年 4 月 25 日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
孟朝霞女士不再担任公司总经理职务，由常务副总经理兼投资总监魏东先生代行总经理职务。

2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

中信证券股份 1 620,818,043.07 24.13% 578,169.96 24.13% 本期新增
有限公司

方正证券股份 2 79,867,029.18 3.10% 74,380.08 3.10% 本期新增
有限公司

光大证券股份 2 88,178,980.57 3.43% 82,121.37 3.43% -

有限公司

广发证券股份 1 - - - - 本期新增
有限公司

东方财富证券 1 1,399,090,702.69 54.37% 1,302,968.87 54.37% -

股份有限公司

兴业证券股份 1 385,166,925.38 14.97% 358,704.84 14.97% 本期新增
有限公司

注：1、专用交易单元的选择标准和程序

（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。

F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协
议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：

A 提供的研究报告质量和数量；

B 研究报告被基金采纳的情况；

C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；

D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；

E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

H 其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期内，新增租用方正证券股份有限公司交易单元两个，新增租用广发证券股份有限公司交易单元一个，新增租用兴业证券股份有限公司交易单元一个，新增租用中信证券股份有限公司交易单元一个。西藏东方财富证券股份有限公司更名为“东方财富证券股份有限公司”。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金交易

券商 占当期 占当期 占当期 占当期

名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成

交总额 交总额 交总额 交总额

的比例 的比例 的比例 的比例

中信
证券

股份 - - - - - - - -

有限
公司

方正 - - - - - - - -

证券
股份
有限
公司
光大
证券

股份 - - - - - - - -

有限
公司
广发
证券

股份 - - - - - - - -

有限
公司
东方
财富

证券 - - - - - - 883,498.2 24.01%

股份 0

有限
公司
兴业

证券 2,796,000

股份 - - - - - - .00 75.99%

有限
公司
10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开

1 放式指数证券投资基金联接基金 2019 年第四 指定网站 2020-01-18
季度报告

2 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2019 中国证券报、上海证券 2020-01-18
年第 4 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报

国联安基金管理有限公司关于 2020 年春节假 中国证券报、上海证券

3 期延长期间暂停办理申购、赎回等业务的公告 报、证券时报、证券日报、 2020-01-30
指定网站

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安中

证全指半导体产品与设备交易型开放式指数

4 证券投资基金联接基金增加北京肯特瑞基金 证券时报、指定网站 2020-02-12
销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠

的公告


国联安基金管理有限公司关于旗下国联安中

证全指半导体产品与设备交易型开放式指数

5 证券投资基金联接基金、国联安沪深 300 交易 证券时报、指定网站 2020-02-26
型开放式指数证券投资基金联接基金增加北

京植信基金销售有限公司为代销机构并参加

其费率优惠的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金

6 增加大连网金基金销售有限公司为代销机构 证券时报、指定网站 2020-02-27
并参加相关费率优惠活动的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安中

证全指半导体产品与设备交易型开放式指数 证券时报、证券日报、指

7 证券投资基金联接基金等基金增加北京唐鼎 定网站 2020-03-03
耀华基金销售有限公司为代销机构并参加其

费率优惠的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、证券时报、

8 参加申万宏源及申万宏源西部相关费率优惠 上海证券报、证券日报、 2020-03-04
活动的公告 指定网站

国联安基金管理有限公司关于增加江苏汇林 中国证券报、证券时报、

9 保大基金销售有限公司为旗下开放式基金代 上海证券报、证券日报、 2020-03-16
销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加 指定网站

费率优惠的公告

国联安基金管理有限公司关于增加北京百度 中国证券报、证券时报、

10 百盈基金销售有限公司为旗下开放式基金代 上海证券报、证券日报、 2020-03-20
销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加 指定网站

费率优惠的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安中

11 证全指半导体产品与设备交易型开放式指数 证券时报、指定网站 2020-03-23
证券投资基金联接基金增加上海浦东发展银

行股份有限公司为代销机构的公告

国联安基金管理有限公司关于延迟披露旗下 中国证券报、证券时报、

12 公募基金 2019 年年度报告的公告 上海证券报、证券日报、 2020-03-23
指定网站

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安中

13 证全指半导体产品与设备交易型开放式指数 规定报刊、规定网站 2020-04-08
证券投资基金联接基金增加招商银行股份有

限公司为代销机构的公告

14 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2020-04-21
参加中信建投证券相关费率优惠活动的公告

15 国联安基金管理有限公司 2020 年第 1 季度报 规定报刊 2020-04-22
告提示性公告

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开

16 放式指数证券投资基金联接基金 2020 年第一 规定网站 2020-04-22
季度报告

17 国联安基金管理有限公司高级管理人员变更 规定报刊、规定网站 2020-04-25
公告


国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金

18 增加华安证券为代销机构并参加相关费率优 规定报刊、规定网站 2020-04-27
惠活动的公告

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开

19 放式指数证券投资基金联接基金 2019 年年度 规定网站 2020-04-30
报告

20 国联安基金管理有限公司 2019 年年度报告提 规定报刊 2020-04-30
示性公告

21 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2020-05-06
增加中信证券华南为代销机构的公告

22 国联安基金管理有限公司关于暂停国信嘉利 规定报刊、规定网站 2020-05-15
基金代销旗下基金业务的公告

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开

23 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 规定网站 2020-05-16
(更新)正文

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开

24 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 规定网站 2020-05-16
(更新)摘要

25 国联安基金管理有限公司关于修订旗下基金 规定报刊、规定网站 2020-05-26
基金合同及托管协议的公告

26 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开 规定网站 2020-05-26
放式指数证券投资基金联接基金基金合同

27 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开 规定网站 2020-05-26
放式指数证券投资基金联接基金托管协议

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开

28 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 规定网站 2020-05-29
(更新)正文

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开

29 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 规定网站 2020-05-29
(更新)摘要

国联安基金管理有限公司关于国联安中证全

30 指半导体产品与设备交易型开放式指数证券 规定报刊、规定网站 2020-06-01
投资基金联接基金增加挖财基金为代销机构

的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安中

31 证全指半导体产品与设备交易型开放式指数 规定报刊、规定网站 2020-06-04
证券投资基金联接基金参加平安证券相关费

率优惠活动的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安中

32 证全指半导体产品与设备交易型开放式指数 规定报刊、规定网站 2020-06-29
证券投资基金联接基金参加海通证券相关费

率优惠活动的公告


11 影响投资者决策的其他重要信息

自 2020 年 4 月 23 日起，孟朝霞女士不再担任公司总经理，由常务副总经理兼投资总监魏东先
生代行总经理职务。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金发行及募集的文件

2、 《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
3、《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
4、 《国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件和营业执照

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

12.3 查阅方式

网址：www.cpicfunds.com

国联安基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
点击查看>>  附件