华宝标普石油天然气上游股票指数证券投
资基金(LOF)

2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2020 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...... 6

2.5 信息披露方式 ...... 7

2.6 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ...... 13

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16
§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 17

6.1 资产负债表 ...... 17

6.2 利润表 ...... 18

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 19

6.4 报表附注 ...... 21
§7 投资组合报告 ......45

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 45

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ...... 45


7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 45

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ...... 46

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ...... 52

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...... 54

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...... 54

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...... 54

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ...... 54

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 55

7.11 投资组合报告附注 ...... 55
§8 基金份额持有人信息...... 56

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 56

8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 56

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 57

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 57
§9 开放式基金份额变动...... 57
§10 重大事件揭示...... 58

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 58

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 58

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 58

10.4 基金投资策略的改变 ...... 58

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 58

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 58

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 59

10.8 其他重大事件 ...... 61
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 64

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 64

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 64
§12 备查文件目录...... 64

12.1 备查文件目录 ...... 64

12.2 存放地点 ...... 64

12.3 查阅方式 ...... 64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)

基金简称 华宝油气

场内简称 华宝油气

基金主代码 162411

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2011 年 9 月 29 日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份 14,462,264,913.80 份
额总额
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的 深圳证券交易所
证券交易所

上市日期 2012 年 6 月 8 日

下属分级基金的基

华宝油气 华宝油气 C

金简称
下属分级基金的场

华宝油气 -

内简称
下属分级基金的交

162411 007844

易代码
报告期末下属分级

13,418,350,932.66 份 1,043,913,981.14 份

基金的份额总额
注：1.本基金 162411 级别另设美元份额，基金代码 001481，与人民币份额并表披露。

2.截止本报告期末，本基金人民币份额净值 0.2793 元，人民币总份额 13,397,042,535.68
份；本基金美元份额净值 0.0395 美元，美元总份额 21,308,396.98 份。

2.2 基金产品说明

投资目标 通过严格的指数化投资策略，实现基金投资组合对标的指数的有效
跟踪，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 5%（以美元资产计价）。

投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）
导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将使用其他合理方法
进行适当的替代，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金还可能
将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金、上市交
易型基金，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪
标的指数表现的目的。

业绩比较基准 标普石油天然气上游股票指数（全收益指数）

风险收益特征 本基金是一只美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于
混合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产
品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 周雷 李申

负责人 联系电话 021-38505888 021-60637102

电子邮箱 xxpl@fsfund.com lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 400-700-5588、400-820-5050、 021-60637111

021-38924558

传真 021-38505777 021-60635778

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区金融大街 25 号

纪大道 100 号上海环球金融中心

58 楼

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区闹市口大街1号院
纪大道 100 号上海环球金融中心 1 号楼

58 楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 孔祥清 田国立

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 - The Bank of New York Mellon
名称 Corporation

中文 - 纽约梅隆银行


注册地址 - One Wall Street New York，NY10286

办公地址 - One Wall Street New York，NY10286

邮政编码 - NY10286

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.fsfund.com
址

基金中期报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

北京市西城区太平桥大街 17

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 号、中国（上海）自由贸易试验
司、基金管理人 区世纪大道 100 号上海环球金
融中心 58 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据

报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

和指标

华宝油气 华宝油气 C

本期已实现收益 -888,742,519.05 -41,898,208.36

本期利润 -1,546,514,104.11 -31,745,242.65

加权平均基金份

-0.1293 -0.2305
额本期利润
本期加权平均净

-46.20% -80.63%
值利润率
本期基金份额净

-32.86% -29.25%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2020 年 6 月 30 日)

和指标


期末可供分配利 -9,671,275,059.42 -752,937,605.81
润

期末可供分配基 -0.7207 -0.7213
金份额利润

期末基金资产净 3,747,075,873.24 290,976,375.33
值

期末基金份额净 0.2793 0.2787
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2020 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -72.07% -29.25%
值增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝油气

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去一个月 2.53% 5.51% 0.69% 5.86% 1.84% -0.35%

过去三个月 57.18% 4.74% 59.58% 5.08% -2.40% -0.34%

过去六个月 -32.86% 5.05% -43.35% 5.97% 10.49% -0.92%

过去一年 -40.70% 3.87% -49.45% 4.53% 8.75% -0.66%

过去三年 -48.37% 2.68% -55.19% 3.05% 6.82% -0.37%

自基金合同生效起至 -72.07% 2.26% -63.67% 2.55% -8.40% -0.29%

华宝油气 C

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④


过去一个月 2.50% 5.51% 0.69% 5.86% 1.81% -0.35%

过去三个月 56.93% 4.74% 59.58% 5.08% -2.65% -0.34%

过去六个月 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

过去一年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

过去三年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

自基金合同生效起至 -29.25% 5.26% -40.35% 6.23% 11.10% -0.97%

注：1、本基金业绩比较基准为：标普石油天然气上游股票指数（全收益指数）。

2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：按照基金合同的约定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2012 年 3 月 29
日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.3 其他指标
无

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2020 年 6
月 30 日），正在管理运作的证券投资基金分别为：华宝宝康债券投资基金、华宝宝康消费品证券投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝多策略增长开放式证券投资基金、华宝现金宝货币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝收益增长混合型证券投资基金、华宝先进成长混合型证券投资基金、华宝行业精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝大盘精选混合型证券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100指数证券投资基金、华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝新兴产业混合型证券投资基金、华宝可转债债券型证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝医药生物优选混合型证券投资基金、华宝资源优选混合型证券投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝服务优选混合型证券投资基金、华宝创新优
选混合型证券投资基金、华宝生态中国混合型证券投资基金、华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝高端制造股票型证券投资基金、华宝品质生活股票型证券投资基金、华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、华宝事件驱动混合型证券投资基金、华宝国策导向混合型证券投资基金、华宝中证医疗指数分级证券投资基金、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证 1000 指数分级证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金、华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金、华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金、华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF)、华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)、华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝价值发现混合型证券投资基金、华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金(LOF)、华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、华宝港股通香港精选混合型证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资基金、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)、华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)、华宝科技先锋混合型证券投资基金、华宝大健康混合型证券投资基金、华宝中短债债券型发起式证券投资基金、华宝宝裕纯债债券型证券投资基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、华宝宝盛纯债债券型证券投资基金、华宝消费升级混合型证券投资基金、华宝宝怡纯债债券型证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指
数证券投资基金、华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙
头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝政策性金融债债券型证券投资基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金、华宝宝润纯债债券型证券投资基金、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）、华宝宝惠纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）、华宝成长策略混合型证券投资基金、华宝红利精选混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

公司总经

理 助 理 /

国际业务

部 总 经

理、本基

金基金经

理、美国 博士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资
消费、华 本、泛太平洋证券（美国）和汇丰证券（美
宝标普香 国）从事数量分析、另类投资分析和证券
港上市中 投资研究工作。2005 年至 2007 年任华宝
国中小盘 基金管理有限公司内控审计风险管理部
指 数 主管。2011 年再次加入华宝基金管理有限
（LOF）、 公司，现任公司总经理助理/国际业务部
华宝港股 总经理/首席策略分析师。2013 年 6 月至
通恒生中 2015 年 11 月任华宝成熟市场动量优选证
国（香港 券投资基金基金经理。2014 年 9 月起任华
上市）25 宝标普石油天然气上游股票指数证券投
指数（场 资基金(LOF)基金经理。2015 年 9 月至
周晶 内 简 称 2011 年 9 - 15 2017年8月任华宝中国互联网股票型证券
“香港大 月 29 日 投资基金基金经理。2016 年 3 月起任华宝
盘”）、华 标普美国品质消费股票指数证券投资基
宝港股通 金（LOF）基金经理。2016 年 6 月起任华
恒生香港 宝标普香港上市中国中小盘指数证券投
35 指 数 资基金（LOF）基金经理。2017 年 4 月起
（场内简 任华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指
称“香港 数证券投资基金（LOF）基金经理。2018
本 年 3 月起任华宝港股通恒生香港 35 指数
地”）、华 证券投资基金（LOF)基金经理。2018 年
宝标普沪 10 月起任华宝标普沪港深中国增强价值
港深中国 指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019
增强价值 年 11 月起任华宝致远混合型证券投资基
指数（场 金（QDII）基金经理。

内 简 称

“价值基

金”）、华

宝致远混

合基金经

理

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
无
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金采用全复制方法跟踪标普石油天然气上游股票指数,在报告期内按照这一原则比较好的实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。

2020 年上半年，油价和北美油气上游开采板块经历高波动模式。一季度，受到疫情影响和随
之而来的金融条件大幅收紧影响，油价和油气板块皆受到下压，并在沙特俄罗斯减产协议破裂后加速下挫。后续进入四月后，随着美联储三月开启大规模流动性释放、发达国家疫情开始出现可控迹象，油价逐步企稳，并在 4 月 OPEC+达成减产协议后加速上涨。随着北美钻井数的下降，资本开支预期的减少，板块内整合预期的上升，油气板块 4 月到 6 月上旬表现出了较强的阶段性向上弹性。但从 6 月中旬开始，北美原油库存有所上升，油价进入横盘，而上游油气板块股票整体再度下挫，主要原因在于从 6 月中旬开始，美国疫情新增数重新开始爬坡，抑制了前期持续复苏的需求预期，而投资者对于上游油气板块后续盈利能力也疑虑上升。

整个上半年，本基金跟踪的标普石油天然气上游股票指数下跌 44.17%，NYMEX 原油下跌
34.95%。指数下跌幅度大于国际油价下跌幅度。上半年标普油气指数年化波动率为 91.26%，超过标普 500 指数日均波幅 46.20%的水平。

日常操作过程中，人民币汇率方面，2020 年上半年人民币汇率在震荡中总体小幅贬值。上半
年人行中间价从 6.9762 贬值至 7.0795，相对于美金贬值 1.48%。同期，人民币交易价也相对于美金贬值 1.55%左右。汇率上半年整体而言对基金的人民币计价业绩有正面影响。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 净值增长率为-32.86%；同期业绩比较基准收益率为-43.35%。本报告期基金份额 C 净值增长率为-29.25%；同期业绩比较基准收益率为-40.35%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，油价方面，中国经济的逐步企稳，雨季过后三季度信用加速释放，叠加欧美稳步推进复工，欧元区财政终于开始发力，美国新一轮财政刺激预期上升，原油需求的边际提升对于油价形成支撑。同时，由于页岩油板块整体金融条件前期恶化，钻井数短期难以快速提升，来自页岩油的供给受到抑制，供给短期难以有效恢复对于油价有利。但同时，部分其他供需扰动性因素的边际变化也需要关注。供给方面，随着油价逐步上升，需要关注 OPEC+国家的减产执行率，以及后续 OPEC 会议的具体减产规划和实施情况；需求方面，随着四季度美国大选的逐步临进，需要关注中美关系的发展对于需求预期的影响。疫苗的研制进程也将对油价形成重要的作用。整体
而言，我们看好下半年原油需求重新进入回升的大趋势，下半年 WTI 油价中枢有望上升到 45-55美元/桶区间。

美股方面，当下时点展望 2020 年下半年美股，我们预测美股后续将维持大幅震荡行情，而疫
情进展和美国总统选举将成为影响美股走势的核心变量。一方面，美联储的宽松货币政策将大概率会持续，甚至有可能因为疫情和特朗普选情的影响进一步加码。联储将为市场提供充足的流动性，从而能够维持住美股整体偏高的估值水平。但是，我们应该承认，三月底以来美股的迅速反弹，前提假设是新冠疫情能在年底前得到控制，从而美国经济下半年能够实现 V 型反转。但是从目前美国的防疫情况来看，这种假设有可能会落空。如果新冠病毒在海外的扩散持续时间较长，从而导致美国经济增速复苏低于预期的话，美股后续盈利上仍然有进一步下调的空间，这将在一定程度上抵消联储极度宽松货币政策带来的估值提升。此外，美国目前距离十一月三日总统选举日益临近，而特朗普总统目前选情告急。在接下来的一段时间，为了扭转不利的局面，特朗普政府有可能会采取某些激烈的国内和外交政策，来争取选票。这样一些政策对于整个美股市场无疑将带来更大的波动。而越是临近总统选举日，这样的政策推出频率可能会更高，因此我们认为美股三季度末开始波动性将大幅度增加。而十一月初美国总统大选尘埃落地之后，美股在不确定性降低的情况下，可能会形成更好的向上走势。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。

（1）日常估值流程

本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。

（2）特殊业务估值流程

根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)

报告截止日：2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 336,066,138.48 479,544,135.36

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 3,717,522,962.30 4,125,991,051.71

其中：股票投资 3,717,522,962.30 4,125,991,051.71

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 22,395.25 114,829.17

应收股利 777,333.91 1,757,764.79

应收申购款 160,508,982.70 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - 1,756.75

资产总计 4,214,897,812.64 4,607,409,537.78

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 98,192,381.04 -


应付赎回款 71,727,447.79 232,608,641.25

应付管理人报酬 3,184,539.59 3,736,061.49

应付托管费 891,671.10 1,046,097.24

应付销售服务费 58,608.85 -

应付交易费用 6.4.7.7 - -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 2,790,915.70 2,689,389.51

负债合计 176,845,564.07 240,080,189.49

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 14,462,264,913.80 10,499,597,742.11

未分配利润 6.4.7.10 -10,424,212,665.23 -6,132,268,393.82

所有者权益合计 4,038,052,248.57 4,367,329,348.29

负债和所有者权益总计 4,214,897,812.64 4,607,409,537.78

注： 截止本报告期末，基金份额总额 14,462,264,913.80 份。其中，162411 份额净值 0.2793 元，
份额 13,397,042,535.68 份；001481 份额净值 0.0395 美元，份额 21,308,396.98 份；007844 份
额净值 0.2787，份额 1,043,913,981.14 份。
6.2 利润表
会计主体：华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 62019 年 1 月 1 日至 2019 年
月 30 日 6 月 30 日

一、收入 -1,554,216,457.85 108,125,358.83

1.利息收入 995,893.40 540,748.45

其中：存款利息收入 6.4.7.11 995,893.40 540,748.45

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -908,421,827.59 -58,245,541.80
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -940,339,525.25 -70,670,742.55

基金投资收益 6.4.7.13 - -


债券投资收益 6.4.7.14 - -

资产支持证券投资 6.4.7.14.5 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 31,917,697.66 12,425,200.75

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.18 -647,618,619.35 172,589,487.58
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” -743,379.10 -8,093,342.57
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.19 1,571,474.79 1,334,007.17
号填列）

减：二、费用 24,042,888.91 15,930,334.70

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 16,890,682.63 10,951,577.68

2．托管费 6.4.10.2.2 4,729,391.13 3,066,441.77

3．销售服务费 6.4.10.2.3 74,901.43 -

4．交易费用 6.4.7.20 1,358,767.69 1,204,271.28

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．税金及附加 - -

7．其他费用 6.4.7.21 989,146.03 708,043.97

三、利润总额（亏损总额以 -1,578,259,346.76 92,195,024.13
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -1,578,259,346.76 92,195,024.13
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 10,499,597,742.11 -6,132,268,393.82 4,367,329,348.29
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - -1,578,259,346.76 -1,578,259,346.76
值变动数（本期
净利润）

三、本期基金份 3,962,667,171.69 -2,713,684,924.65 1,248,982,247.04

额交易产生的基
金净值变动数

（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 6,741,329,312.74 -4,602,997,289.91 2,138,332,022.83
购款

2.基金赎 -2,778,662,141.05 1,889,312,365.26 -889,349,775.79
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 14,462,264,913.80 -10,424,212,665.23 4,038,052,248.57
权益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 4,159,150,546.34 -2,245,310,976.09 1,913,839,570.25
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 92,195,024.13 92,195,024.13
值变动数（本期
净利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 3,113,375,283.09 -1,691,993,539.83 1,421,381,743.26
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 5,076,016,003.64 -2,655,858,822.66 2,420,157,180.98
购款

2.基金赎 -1,962,640,720.55 963,865,282.83 -998,775,437.72
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 7,272,525,829.43 -3,845,109,491.79 3,427,416,337.64
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

黄小薏 向辉 张幸骏

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)(原名为华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1301 号《关于核准华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司，已于 2017年 10 月 17 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 373,155,341.85 元，业经安永华明会计师事务所安永华明(2011)验字第 60737318_B05 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2011 年 9 月 29 日
正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 373,243,682.43 份基金份额，其中认购资金利息折合 88,340.58 份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New YorkMellon Corporation)。

根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业标普石油天然气上游
股票指数证券投资基金(LOF)于 2017 年 12 月 30 日起更名为华宝标普石油天然气上游股票指数证
券投资基金(LOF)。

根据华宝基金管理有限公司于 2020 年 1 月 14 日发布的《华宝基金管理有限公司关于华宝标
普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)增加 C 类人民币份额并修改基金合同的公告》，本
基金自 2020 年 1 月 15 日起增设 C 类人民币份额，原有人民币份额和美元份额分别调整为 A 类人
民币份额和 A 类美元份额。本基金根据销售服务费及申购费收取方式和申购、赎回所使用的货币
的不同，将基金份额分为 A 类人民币份额、C 类人民币份额和 A 类美元份额三个类别。不从本类
别基金资产中计提销售服务费，收取申购费且以人民币计价并进行申购、赎回或上市交易的基金份额类别，称为 A 类人民币份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费且以人民币计价并进行申购、赎回的基金份额类别，称为 C 类人民币份额；不从本类别基金资产中计提
销售服务费，收取申购费且以美元计价并进行申购、赎回的基金份额类别，称为 A 类美元份额。三类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金主要投资于：(1)标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股；(2)跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金等；(3)固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 80%，投资于跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的 10%；投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。本基金的业绩比较基准为：标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2020 年 8 月 31 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

-

6.4.5.2 会计估计变更的说明

-
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入
亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基
金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。

(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

活期存款 336,066,138.48

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 336,066,138.48

注：于 2020 年 6 月 30 日，活期存款包括人民币活期存款 109,092,785.21 元和美元活期存款
32,060,647.4 元(折合人民币 226,973,353.27 元)
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 4,870,703,619.03 3,717,522,962.30 -1,153,180,656.73

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 - - -
券 银行间市场 - - -
合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 4,870,703,619.03 3,717,522,962.30 -1,153,180,656.73

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 22,395.25

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 -

合计 22,395.25

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 120,350.27

应付证券出借违约金 -

预提费用 239,342.86

应付指数使用费 2,431,222.57

合计 2,790,915.70

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
华宝油气

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 10,499,597,742.11 10,499,597,742.11

本期申购 5,455,860,009.03 5,455,860,009.03

本期赎回（以“-”号填列） -2,537,106,818.48 -2,537,106,818.48

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 13,418,350,932.66 13,418,350,932.66

华宝油气 C

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 1,285,469,303.71 1,285,469,303.71

本期赎回（以“-”号填列） -241,555,322.57 -241,555,322.57

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,043,913,981.14 1,043,913,981.14

注：C 类份额的实际起始日为 2020 年 1 月 16 日。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

华宝油气

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,146,469,858.78 -8,278,738,252.60 -6,132,268,393.82

本期利润 -888,742,519.05 -657,771,585.06 -1,546,514,104.11

本期基金份

额交易产生 510,551,136.82 -2,503,043,698.31 -1,992,492,561.49
的变动数

其中：基金申 982,077,648.78 -4,692,690,632.42 -3,710,612,983.64
购款

基金赎 -471,526,511.96 2,189,646,934.11 1,718,120,422.15
回款

本期已分配 - - -

利润

本期末 1,768,278,476.55 -11,439,553,535.97 -9,671,275,059.42

华宝油气 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 -41,898,208.36 10,152,965.71 -31,745,242.65

本期基金份额

交易产生的变 179,269,838.38 -900,462,201.54 -721,192,363.16
动数

其中：基金申 216,399,964.13 -1,108,784,270.40 -892,384,306.27
购款

基金赎 -37,130,125.75 208,322,068.86 171,191,943.11
回款

本期已分配利 - - -
润

本期末 137,371,630.02 -890,309,235.83 -752,937,605.81

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 994,906.65

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 986.75

合计 995,893.40

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -940,339,525.25

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -940,339,525.25

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,110,309,452.91

减：卖出股票成本总额 2,050,648,978.16

买卖股票差价收入 -940,339,525.25

6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无
6.4.7.13 基金投资收益

本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成

本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无
6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
无
6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
无
6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.15 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 31,917,697.66

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 31,917,697.66

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -647,618,619.35

股票投资 -647,618,619.35

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税


合计 -647,618,619.35

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 1,571,474.79

合计 1,571,474.79

注：本基金的场外赎回费率按持有期间递减；场内赎回费为固定值 0.5%，不按份额持有时间分段设置赎回费率。不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 1,358,767.69

银行间市场交易费用 -

合计 1,358,767.69

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

审计费用 29,835.26

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

银行费用 25,268.99

指数使用费 844,534.18

上市费 29,835.26

合计 989,146.03

6.4.7.22 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、美元份额的注册登记机构、基金销
售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构
银行”)
纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆 境外资产托管人

银行”)(The Bank of New York

Mellon Corporation)

华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东

华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙 （ Warburg 基金管理人的股东

Pincus Asset Management,L.P.）
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集 华宝信托的最终控制人
团”)

华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司

华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司

宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财 受宝武集团控制的公司
务”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年


月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 16,890,682.63 10,951,577.68

其中：支付销售机构的客户维护费 3,885,977.73 2,663,960.74

注：支付基金管理人 华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 4,729,391.13 3,066,441.77

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.28%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.28%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华宝油气 华宝油气 C 合计

华宝基金 - 6,418.72 6,418.72

华宝证券 - 0.95 0.95

合计 - 6,419.67 6,419.67

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华宝油气 华宝油气 C 合计

- - - -

合计 - - -


注：本基金 A 类人民币份额和 A 类美元份额不收取销售服务费，C 类人民币份额的销售服
务费年费率为 0.40%。本基金 C 类人民币份额的销售服务费按前一日 C 类人民币份额基金
资产净值的 0.40%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2020年 1月 1 日至 2020年6 月 30 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6
日 月 30 日

华宝油气 华宝油气 C

基金合同生效日（ 2011 年 9 - -
月 29 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 6,126,140.46 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 6,126,140.46 -


报告期末持有的基金份额 0.05% -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2019年 1月 1 日至 2019年6 月 30 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6
日 月 30 日

华宝油气 华宝油气 C

基金合同生效日（ 2011 年 9 - -
月 29 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 6,126,140.46 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 6,126,140.46 -

报告期末持有的基金份额 0.08% -
占基金总份额比例
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 2019年1月1日至2019年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

纽约梅隆银行 180,496,889.42 45,483.01 73,053,263.68 295,897.17

中国建设银行股 155,569,249.06 949,423.64 134,019,158.95 237,870.32
份有限公司
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按适用利率或约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为指数型基金，跟踪标普石油天然气上游股票指数。本基金在日常经营活动中面临的与金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。

本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款均
存放于大型股份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本报告期末，除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 6 月 30 日

资产

银行存款 336,066,138.48 - - - 336,066,138.48

交易性金融资产 - - - 3,717,522,962.30 3,717,522,962.30

应收利息 - - - 22,395.25 22,395.25

应收股利 - - - 777,333.91 777,333.91

应收申购款 7,565,558.10 - - 152,943,424.60 160,508,982.70

资产总计 343,631,696.58 - - 3,871,266,116.06 4,214,897,812.64

负债

应付赎回款 - - - 71,727,447.79 71,727,447.79

应付管理人报酬 - - - 3,184,539.59 3,184,539.59

应付托管费 - - - 891,671.10 891,671.10

应付证券清算款 - - - 98,192,381.04 98,192,381.04

应付销售服务费 - - - 58,608.85 58,608.85

其他负债 - - - 2,790,915.70 2,790,915.70

负债总计 - - - 176,845,564.07 176,845,564.07

利率敏感度缺口 343,631,696.58 - - 3,694,420,551.99 4,038,052,248.57

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 12 月 31 日

资产

银行存款 479,544,135.36 - - - 479,544,135.36

交易性金融资产 - - - 4,125,991,051.71 4,125,991,051.71

应收利息 - - - 114,829.17 114,829.17


应收股利 - - - 1,757,764.79 1,757,764.79

其他资产 - - - 1,756.75 1,756.75

资产总计 479,544,135.36 - - 4,127,865,402.42 4,607,409,537.78

负债

应付赎回款 - - - 232,608,641.25 232,608,641.25

应付管理人报酬 - - - 3,736,061.49 3,736,061.49

应付托管费 - - - 1,046,097.24 1,046,097.24

其他负债 - - - 2,689,389.51 2,689,389.51

负债总计 - - - 240,080,189.49 240,080,189.49

利率敏感度缺口 479,544,135.36 - - 3,887,785,212.93 4,367,329,348.29

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2020 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

226,973,3

银行存款 - - 226,973,353.27
53.27

交易性金融资 3,717,522

产 - - 3,717,522,962.30
,962.30

777,333.9

应收股利 - - 777,333.91
1

应收利息 774.78 - - 774.78

3,945,274

资产合计 - - 3,945,274,424.26
,424.26

以外币计价的
负债
应付证券清算 98,192,38

款 - - 98,192,381.04
1.04

应付赎回款 5,024.82 - - 5,024.82

其他负债 9.42 - - 9.42

98,197,41

负债合计 - - 98,197,415.28
5.28

资产负债表外 3,847,077

汇风险敞口净 - - 3,847,077,008.98
额 ,008.98

上年度末

2019 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

47,294,74

银行存款 - - 47,294,741.61
1.61 第 41 页 共 64 页


交易性金融资 4,125,991

产 - - 4,125,991,051.71
,051.71

1,757,764

应收股利 - - 1,757,764.79
.79

应收利息 352.92 - - 352.92

其它资产 1,756.75 - - 1,756.75

4,175,045

资产合计 - - 4,175,045,667.78
,667.78

以外币计价的

负债

负债合计 - - - -

资产负债表外 4,175,045

汇风险敞口净 ,667.78 - - 4,175,045,667.78
额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2019 年 12 月
本期末 （2020 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1. 所有外币相对

192,353,850.45 208,752,283.39
人民币升值 5%

分析

2. 所有外币相对

-192,353,850.45 -208,752,283.39
人民币贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金采用指数化投资策略，股票资产跟踪的标的指数为标普石油天然气上游股票指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 80%，投资于跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的 10%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2020 年 6 月 30 日 2019年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 3,717,522,962.30 92.06 4,125,991,051.71 94.47
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
—基金投资

交易性金融资产 - - - -
－债券投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 3,717,522,962.30 92.06 4,125,991,051.71 94.47

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2019 年 12 月
本期末 （2020 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1. 业绩比较基准

分析 171,953,469.17 197,686,005.61
上升 5%


2. 业绩比较基准

-171,953,469.17 -197,686,005.61
下降 5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 3,717,522,962.3 元，无属于第二层次或第三层次的余额(上年度末：第一层次4,125,991,051.71 元，无第二层次或第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 3,717,522,962.30 88.20

其中：普通股 3,717,522,962.30 88.20

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 336,066,138.48 7.97

8 其他各项资产 161,308,711.86 3.83

9 合计 4,214,897,812.64 100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

美国 3,717,522,962.30 92.06

合计 3,717,522,962.30 92.06

7.3 期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

能源 3,717,522,962.30 92.06

合计 3,717,522,962.30 92.06

7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元

所 占基
在 所属 金资
序 公司名称（英文） 公司名称（中 证券 证 国家 数量（股） 公允价值 产净
号 文） 代码 券 （地 值比
市 区） 例（%）
场

美

国

CONTINENTAL 美国大陆资源 CLR 证

1 RESOURCES 股份有限公司 US 券 美国 1,147,567 142,417,236.11 3.53
INC/OK （俄 交

易

所

美

国

HES 证

2 HESS CORP 赫斯公司 US 券 美国 384,219 140,927,262.45 3.49
交

易

所

美

国

MARATHON 马拉松石油公 MPC 证

3 PETROLEUM CORP 司 US 券 美国 520,511 137,743,716.00 3.41
交

易

所

美

国

PIONEER Pioneer 自然 PXD 证

4 NATURAL 资源公司 US 券 美国 194,045 134,214,552.12 3.32
RESOURCES CO 交

易

所

美

国

OCCIDENTAL OXY 证

5 PETROLEUM CORP 西方石油 US 券 美国 1,030,328 133,483,989.49 3.31
交

易

所


美

国

APA 证

6 APACHE CORP 阿帕契 US 券 美国 1,384,247 132,296,984.59 3.28
交

易

所

美

国

Parsley Energy Parsley 能源 PE 证

7 Inc 股份有限公司 US 券 美国 1,743,923 131,856,378.74 3.27
交

易

所

美

国

CVX 证

8 CHEVRON CORP 雪佛龙 US 券 美国 206,311 130,327,439.59 3.23
交

易

所

美

国

EOG RESOURCES EOG 证

9 INC EOG 资源 US 券 美国 362,585 130,040,192.91 3.22
交

易

所

美

国

COP 证

10 CONOCOPHILLIPS 康菲石油 US 券 美国 435,882 129,666,434.53 3.21
交

易

所

美

国

EXXON MOBIL 埃克森美孚石 XOM 证

11 CORP 油 US 券 美国 404,094 127,934,236.91 3.17
交

易

所

PSX 美

12 PHILLIPS 66 Phillips 66 US 国 美国 246,714 125,581,385.76 3.11
证


券

交

易

所

美

国

HOLLYFRONTIER HollyFrontier HFC 证

13 CORP 公司 US 券 美国 607,428 125,568,366.56 3.11
交

易

所

美

国

MARATHON OIL Marathon 石油 MRO 证

14 CORP 公司 US 券 美国 2,896,821 125,509,230.93 3.11
交

易

所

美

国

WPX 能源股份 WPX 证

15 WPX Energy Inc 有限公司 US 券 美国 2,764,819 124,879,160.38 3.09
交

易

所

美

国

VALERO ENERGY VLO 证

16 CORP Valero 能源 US 券 美国 298,810 124,429,321.73 3.08
交

易

所

美

国

Diamondback Diamondback FANG 证

17 Energy IncCORP 能源股份有限 US 券 美国 405,900 120,172,657.67 2.98
公司 交

易

所

美

国

18 CONCHO 康丘资源公司 CXO 证 美国 328,640 119,820,254.32 2.97
RESOURCES INC US 券

交

易


所

美

国

DEVON ENERGY DVN 证

19 CORPORATION 戴文能源 US 券 美国 1,489,147 119,550,999.55 2.96
交

易

所

美

国

NOBLE ENERGY Noble 能源股 NBL 证

20 INC 份有限公司 US 券 美国 1,859,618 117,959,884.05 2.92
交

易

所

美

国

CABOT OIL & GAS 卡伯特石油天 COG 证

21 CORP 然气公司 US 券 美国 949,730 115,511,680.53 2.86
交

易

所

美

国

EQT 证

22 EQT CORP EQT 公司 US 券 美国 1,287,042 108,428,204.68 2.69
交

易

所

美

国

CIMAREX ENERGY Cimarex 能源 XEC 证

23 CO 公司 US 券 美国 524,624 102,099,938.46 2.53
交

易

所

美

国

MUR 证

24 MURPHY OIL CORP 墨菲石油公司 US 券 美国 1,031,902 100,813,832.88 2.50
交

易

所

25 RANGE Range 资源公 RRC 美 美国 2,167,280 86,382,546.82 2.14
RESOURCES CORP 司 US 国


证

券

交

易

所

美

国

PBF 能源股份 PBF 证

26 PBF Energy Inc 有限公司 US 券 美国 1,158,163 83,959,961.18 2.08
交

易

所

美

国

CNX RESOURCES CNX 证

27 CORP CNX 资源公司 US 券 美国 1,310,696 80,263,975.67 1.99
交

易

所

美

国

SOUTHWESTERN Southwestern SWN 证

28 ENERGY CO 能源公司 US 券 美国 4,108,040 74,452,145.10 1.84
交

易

所

美

国

Delek US Delek 美国控 DK 证

29 Holdings 股公司 US 券 美国 514,769 63,447,387.23 1.57
交

易

所

美

国

Matador Matador 资源 MTDR 证

30 Resources Co 公司 US 券 美国 981,767 59,078,565.55 1.46
交

易

所

美

CVI 国

31 CVR ENERGY INC CVR 能源公司 US 证 美国 293,605 41,800,175.38 1.04
券

交


易

所

美

国

Antero Antero 资源公 AR 证

32 Resources Corp 司 US 券 美国 2,113,569 38,006,049.81 0.94
交

易

所

美

国

PDC 能源股份 PDCE 证

33 PDC Energy Inc 有限公司 US 券 美国 363,406 32,004,795.75 0.79
交

易

所

美

国

SM 证

34 SM ENERGY CO SM 能源公司 US 券 美国 1,184,043 31,434,121.57 0.78
交

易

所

美

国

WORLD FUEL 全球燃料服务 INT 证

35 SERVICES CORP 公司 US 券 美国 161,769 29,501,476.05 0.73
交

易

所

美

国

RENEWABLE 可再生能源集 REGI 证

36 ENERGY GROUP 团股份有限公 US 券 美国 162,728 28,547,374.67 0.71
司 交

易

所

美

国

MAGNOLIA OIL & Magnolia Oil & MGY 证

37 GAS CORP Gas Corp US 券 美国 526,203 22,575,040.08 0.56
交

易

所

38 Kosmos Energy 科斯莫斯能源 KOS 美 美国 1,785,379 20,981,720.45 0.52


Ltd 有限公司 US 国

证

券

交

易

所

美

国

PAR PACIFIC Par 太平洋控 PARR 证

39 HOLDINGS INC 股股份有限公 US 券 美国 177,696 11,309,409.50 0.28
司 交

易

所

美

国

Bonanza Creek Bonanza Creek BCEI 证

40 Energy Inc 能源股份有限 US 券 美国 65,776 6,901,098.87 0.17
公 交

易

所

美

国

REX American 雷克斯美国资 REX 证

41 Resources Corp 源公司 US 券 美国 11,492 5,643,777.68 0.14
交

易

所

7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例(%)

1 OCCIDENTAL OXY US 99,710,339.82 2.28
PETROLEUM CORP

2 NOBLE ENERGY INC NBL US 92,634,700.12 2.12

3 CONTINENTAL CLR US 90,399,434.92 2.07
RESOURCES INC/OK

4 DEVON ENERGY DVN US 87,560,591.40 2.00
CORPORATION


5 MARATHON OIL CORP MRO US 87,560,337.25 2.00

6 Diamondback Energy FANG US 85,256,772.72 1.95
IncCORP

7 MARATHON PETROLEUM MPC US 82,055,183.15 1.88
CORP

8 HOLLYFRONTIER CORP HFC US 81,846,565.97 1.87

9 APACHE CORP APA US 78,255,757.49 1.79

10 WPX Energy Inc WPX US 77,304,497.25 1.77

11 Parsley Energy Inc PE US 76,609,089.12 1.75

12 EXXON MOBIL CORP XOM US 76,597,262.38 1.75

13 EOG RESOURCES INC EOG US 74,679,181.78 1.71

14 VALERO ENERGY CORP VLO US 74,126,223.63 1.70

15 CONOCOPHILLIPS COP US 72,987,536.36 1.67

16 PIONEER NATURAL PXD US 71,735,299.29 1.64
RESOURCES CO

17 PHILLIPS 66 PSX US 70,956,848.77 1.62

18 CONCHO RESOURCES CXO US 69,927,642.94 1.60
INC

19 PBF Energy Inc PBF US 68,388,763.01 1.57

20 CHEVRON CORP CVX US 66,060,002.80 1.51

注：买入金额不包括相关交易费用
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例(%)

1 RANGE RESOURCES RRC US 123,959,595.41 2.84
CORP

2 SOUTHWESTERN SWN US 112,757,571.78 2.58
ENERGY CO

3 EQT CORP EQT US 90,988,103.88 2.08

4 Antero Resources AR US 77,257,988.28 1.77
Corp

5 Callon Petroleum Co CPE US 55,153,757.20 1.26

6 PDC Energy Inc PDCE US 51,231,024.19 1.17

7 CABOT OIL & GAS CORP COG US 45,127,962.97 1.03

8 OASIS PETROLEUM INC OAS US 43,668,837.42 1.00

9 JAGGED PEAK ENERGY JAG US 38,183,000.11 0.87
INC

10 QEP RESOURCES INC QEP US 33,231,699.23 0.76

11 Synergy Resources SRCI US 31,771,654.24 0.73
Corporation


12 CNX RESOURCES CORP CNX US 28,821,723.31 0.66

13 GULFPORT ENERGY GPOR US 27,208,301.75 0.62
CORP

14 CENTENNIAL CDEV US 23,016,438.09 0.53
RESOURCE DEVELO-A

15 NORTHERN OIL AND NOG US 19,170,055.02 0.44
GAS INC

16 W&T OFFSHORE INC WTI US 19,126,643.08 0.44

17 CALIFORNIA CRC US 15,767,545.71 0.36
RESOURCES CORP

18 CHESAPEAKE ENERGY CHK US 15,267,699.65 0.35
CORP

19 Green Plains GPRE US 14,796,892.00 0.34
Renewable Energy

20 DENBURY RESOURCES DNR US 14,412,460.84 0.33
INC

注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 2,289,799,508.10

卖出收入（成交）总额 1,110,309,452.91

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 777,333.91

4 应收利息 22,395.25

5 应收申购款 160,508,982.70

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 161,308,711.86

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有人结构

额 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者

级 户数 的基金份

（户） 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
别 例（%） 例（%）

华

宝 394,587 34,006.06 149,184,071.56 1.11 13,269,166,861.10 98.89
油
气
华
宝

油 67,503 15,464.70 0.00 0.00 1,043,913,981.14 100.00
气
C

合 462,090 31,297.51 149,184,071.56 1.03 14,313,080,842.24 98.97
计
8.2 期末上市基金前十名持有人

华宝油气

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 马国芳 82,911,300.00 1.01

2 姜勇军 31,608,100.00 0.38

3 肖朝华 31,000,000.00 0.38

4 王志武 30,636,800.00 0.37

5 成都吉锐触摸技术股 29,279,900.00 0.36
份有限公司

6 胡承雅 28,570,000.00 0.35

7 刘晓丽 23,554,431.00 0.29

8 张志秀 22,416,061.00 0.27


9 吴家社 20,000,000.00 0.24

10 夏小毛 18,479,829.00 0.23

注：上述持有人均为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 华宝油气 4,679,950.71 0.0349
理人所
有从业

人员持 华宝油气 C 5,018.17 0.0005
有本基
金

合计 4,684,968.88 0.0324

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 华宝油气 >100
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 华宝油气 C 0
基金

合计 >100

本基金基金经理持有 华宝油气 10~50

本开放式基金 华宝油气 C 0

合计 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝油气 华宝油气 C

基金合同生效日

（2011 年 9 月 29 日） 373,243,682.43 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 10,499,597,742.11 -
额总额

本报告期基金总申购 5,455,860,009.03 1,285,469,303.71
份额

减：本报告期基金总 2,537,106,818.48 241,555,322.57
赎回份额
本报告期基金拆分变

动份额（份额减少以 - -
“-”填列）


本报告期期末基金份 13,418,350,932.66 1,043,913,981.14
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

2020 年 5 月 20 日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，经公司董事会审议通过,聘任周
雷为公司督察长。公司总经理黄小薏自 2020 年 5 月 20 日起不再代任督察长职务。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股票 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注
比例 总量的比

例

Daiwa
Capital
Markets

2,126,840,588.10 63.72% 850,736.68 63.72% -
Hong
Kong
Limited
JPMorgan
Chase
Bank

921,976,730.23 27.62% 368,791.52 27.62% -
(China)
Company
Limited
INSINET

PACIFIC 288,947,749.50 8.66% 115,578.14 8.66% -
LIMITED
Goldman
Sachs

- - - - -
(Asia)
L.L.C.

银河证券 -

海通证券 -

华宝证券 -


光大证券 -

瑞银证券 -

华创证券 -

注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本报告期交易单元无变动。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期债 占当期 占当期
券商名称 债券 券回购 权证 基金
成交金额 成交总 成交金额 成交总额 成交金额 成交总 成交金额 成交总
额的比 的比例 额的比 额的比
例 例 例

Daiwa
Capital

Markets - - - - - - - -
Hong

Kong
Limited
JPMorgan
Chase

Bank - - - - - - - -
(China)
Company
Limited
INSINET

PACIFIC - - - - - - - -
LIMITED

Goldman - - - - - - - -

Sachs
(Asia)
L.L.C.

银河证券 - - - - - - - -

海通证券 - - - - - - - -

华宝证券 - - - - - - - -

光大证券 - - - - - - - -

瑞银证券 - - - - - - - -

华创证券 - - - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华宝标普石油天然气上游股票指数证

1 券投资基金(LOF)恢复申购、定期定额 证券时报、基金管理人 2020-01-04

投资业务并暂停大额申购、大额定期 网站

定额投资业务的公告

关于华宝标普石油天然气上游股票指 证券时报、基金管理人

2 数证券投资基金（LOF）2020 年开放 网站 2020-01-14

日的提示性公告

3 华宝标普石油天然气上游股票指数证 基金管理人网站 2020-01-14

券投资基金（LOF）招募说明书（更新）

华宝标普石油天然气上游股票指数证

4 券投资基金（LOF）招募说明书（更新） 基金管理人网站 2020-01-14

摘要

5 华宝标普石油天然气上游股票指数证 基金管理人网站 2020-01-14

券投资基金(LOF)基金合同

6 华宝标普石油天然气上游股票指数证 基金管理人网站 2020-01-14

券投资基金(LOF)托管协议

华宝基金管理有限公司关于华宝标普

7 石油天然气上游股票指数证券投资基 证券时报、基金管理人 2020-01-14

金（LOF）增加 C 类人民币份额并修改 网站

基金合同的公告

华宝标普石油天然气上游股票指数证

8 券投资基金(LOF)因美国主要交易所 证券时报、基金管理人 2020-01-15

休市暂停申购、赎回及定期定额投资 网站

业务的公告

华宝标普石油天然气上游股票指数证

9 券投资基金(LOF)2019 年第 4 季度报 基金管理人网站 2020-01-21

告

华宝基金管理有限公司旗下部分基金 上海证券报、中国证券

10 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日 2020-01-21

报、基金管理人网站

11 华宝标普石油天然气上游股票指数证 证券时报、基金管理人 2020-02-12


券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定 网站

期定额投资业务的公告

华宝标普石油天然气上游股票指数证 证券时报、基金管理人

12 券投资基金（LOF）场内交易价格波动 网站 2020-02-28

的提示性公告

华宝基金关于旗下部分开放式基金新 上海证券报、中国证券

13 增东方财富证券为代销机构的公告 报、证券时报、证券日 2020-03-06

报、基金管理人网站

华宝标普石油天然气上游股票指数证 证券时报、基金管理人

14 券投资基金（LOF）场内交易价格波动 网站 2020-03-07

的提示性公告

华宝标普石油天然气上游股票指数证

15 券投资基金（LOF）基金净值与场内价 证券时报、基金管理人 2020-03-10

格波动风险及场内溢价风险的提示性 网站

公告

华宝标普石油天然气上游股票指数证

16 券投资基金（LOF）停复牌以及基金净 证券时报、基金管理人 2020-03-11

值与场内价格波动风险、场内溢价风 网站

险的提示性公告

华宝标普石油天然气上游股票指数证 证券时报、基金管理人

17 券投资基金（LOF）场内溢价风险的提 网站 2020-03-20

示性公告

华宝标普石油天然气上游股票指数证 证券时报、基金管理人

18 券投资基金（LOF）场内溢价风险的提 网站 2020-03-27

示性公告

19 华宝标普石油天然气上游股票指数证 基金管理人网站 2020-03-30

券投资基金(LOF)2019 年年度报告

华宝基金管理有限公司旗下部分基金 上海证券报、中国证券

20 年度报告提示性公告 报、证券时报、证券日 2020-03-30

报、基金管理人网站

华宝标普石油天然气上游股票指数证 证券时报、基金管理人

21 券投资基金（LOF）场内溢价风险的提 网站 2020-04-03

示性公告

华宝标普石油天然气上游股票指数证 证券时报、基金管理人

22 券投资基金(LOF)因美国主要交易所 网站 2020-04-07

休市暂停赎回的公告

华宝标普石油天然气上游股票指数证 证券时报、基金管理人

23 券投资基金（LOF）场内溢价风险的提 网站 2020-04-10

示性公告

华宝标普石油天然气上游股票指数证 证券时报、基金管理人

24 券投资基金（LOF）场内溢价风险的提 网站 2020-04-18

示性公告

25 华宝标普石油天然气上游股票指数证 基金管理人网站 2020-04-21

券投资基金(LOF)2020 年第 1 季度报


告

华宝标普石油天然气上游股票指数证

26 券投资基金（LOF）基金净值与场内价 证券时报、基金管理人 2020-04-23

格波动风险、场内溢价风险的提示性 网站

公告

华宝标普石油天然气上游股票指数证

27 券投资基金（LOF）基金净值与场内价 证券时报、基金管理人 2020-04-30

格波动风险、场内溢价风险的提示性 网站

公告

华宝基金关于旗下部分开放式基金新 上海证券报、中国证券

28 增中信证券华南股份有限公司为代销 报、证券时报、证券日 2020-05-06

机构的公告 报、基金管理人网站

华宝标普石油天然气上游股票指数证

29 券投资基金（LOF）招募说明书（更新） 基金管理人网站 2020-05-07

摘要

30 华宝标普石油天然气上游股票指数证 基金管理人网站 2020-05-07

券投资基金（LOF）招募说明书（更新)

华宝标普石油天然气上游股票指数证

31 券投资基金（LOF）基金净值与场内价 证券时报、基金管理人 2020-05-09

格波动风险、场内溢价风险的提示性 网站

公告

华宝标普石油天然气上游股票指数证

32 券投资基金（LOF）恢复申购、定期定 证券时报、基金管理人 2020-05-16

额投资业务并暂停大额申购、大额定 网站

期定额投资业务的公告

关于华宝现金宝货币基金 E 类份额赎 上海证券报、中国证券

33 回转申购、定期赎回转申购业务费率 报、证券时报、证券日 2020-05-19

优惠公告 报、基金管理人网站

华宝标普石油天然气上游股票指数证 证券时报、基金管理人

34 券投资基金(LOF)因美国主要交易所 网站 2020-05-21

休市暂停申购赎回和定投的公告

华宝标普石油天然气上游股票指数证 证券时报、基金管理人

35 券投资基金(LOF)调整大额申购及大 网站 2020-05-28

额定期定额投资金额上限的公告

华宝标普石油天然气上游股票指数证 证券时报、基金管理人

36 券投资基金(LOF)调整大额申购及大 网站 2020-06-10

额定期定额投资金额上限的公告

华宝标普石油天然气上游股票指数证 证券时报、基金管理人

37 券投资基金(LOF)调整大额申购及大 网站 2020-06-23

额定期定额投资金额上限的公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于 2020 年 1 月 14 日发布《华宝基金管理有限公司关于华宝标普石油天然气上
游股票指数证券投资基金（LOF）增加 C 类人民币份额并修改基金合同的公告》，具体内容详见 公司公告,请投资者予以关注。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同；

华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书；

华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2020 年 8 月 31 日
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