汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 01 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富汇鑫货币

基金主代码 007868

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 10 日

报告期末基金份额总额 2,758,738.35 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求
在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的
低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司


基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B

下属分级基金的交易代码 007868 007869

报告期末下属分级基金的份额总额 1,168,501.90 份 1,590,236.45 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日）

汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B

1.本期已实现收益 1,460,299.94 814,480.21

2.本期利润 1,436,220.61 837,641.02

3.期末基金资产净值 117,830,561.10 160,423,276.06

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、加权平均基金份额本期利润：汇添富汇鑫货币 A 为：0.6618；汇添富汇鑫货币 B 为：0.7155。
4、期末基金份额净值：汇添富汇鑫货币 A 为：100.8390；汇添富汇鑫货币 B 为：100.8801。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富汇鑫货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.6727% 0.0096% 0.0894% 0.0011% 0.5833% 0.0085%

汇添富汇鑫货币 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.7061% 0.0099% 0.0894% 0.0011% 0.6167% 0.0088%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本《基金合同》生效之日为 2019 年 9 月 10 日，截至本报告期末，基金成立未满 6 个月；本
基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019 年 9 月 10 日）起 6 个月，截止本报告期末，本基
金尚处于建仓期中。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

蒋文玲 现金宝货币 2019 年 9 月 10 日 - 13 年 国籍：中国。
基金、实业 学历：上海财


债债券基 经大学经济学
金、添富年 硕士。业务资
年益定开混 格：证券投资
合、添富短 基金从业资

债债券基 格。从业经历：
金、添富丰 曾任汇添富基
润中短债基 金债券交易

金、汇添富 员、债券风控
丰利短债基 研究员。2012
金、汇添富 年 11 月 30 日
90 天短债基 至2014年1月
金、汇添富 7 日任浦银安
稳添利定期 盛基金货币市
开放债券基 场基金的基金
金、汇添富 经理。2014 年
汇鑫货币基 1 月加入汇添
金的基金经 富基金，历任
理，汇添富 金融工程部高
多元收益债 级经理、固定
券基金的基 收益基金经理
金经理助 助理。2014 年
理。 4 月 8 日至今
任汇添富多元
收益债券基金
的基金经理助
理，2015 年 3
月 10 日至今
任汇添富现金
宝货币基金的
基金经理，

2015年3月10
日至 2019 年 8
月 28 日任汇
添富优选回报
混合基金（原
理财 21 天债
券基金）的基
金经理，2015
年3月10日至
2018 年 5 月 4
日任汇添富理
财 14 天债券
基金的基金经
理，2016 年 6
月 7 日至 2019


年1月25日任
汇添富货币基
金的基金经
理，2016 年 6
月 7 日至今任
实业债债券基
金的基金经
理，2016 年 6
月 7 日至 2019
年1月25日任
添富通货币基
金的基金经
理，2016 年 6
月 7 日至 2018
年 5 月 4 日任
理财 30 天债
券基金、理财
60 天债券基金
的基金经理，
2017年4月20
日至 2019 年 9
月 4 日任汇添
富鑫益定开债
基金的基金经
理，2017 年 5
月 15 日至今
任添富年年益
定开混合基金
的基金经理，
2017年6月23
日至 2019 年 8
月 28 日任添
富鑫汇定开债
券基金的基金
经理，2018 年
8 月 2 日至

2019年9月17
日任汇添富睿
丰混合（LOF）
基金、汇添富
新睿精选混合
基金的基金经
理，2018 年 12
月 13 日至今
任添富短债债


券基金的基金
经理，2018 年
12 月 24 日至
今任添富丰润
中短债基金的
基金经理，
2019年1月18
日至今任汇添
富丰利短债基
金的基金经
理，2019 年 6
月 12 日至今
任汇添富 90
天短债基金的
基金经理，
2019年8月28
日至今任汇添
富稳添利定期
开放债券基金
的基金经理，
2019年9月10
日至今任汇添
富汇鑫货币基
金的基金经
理。

汇添富和聚 国籍：中国。
宝货币基 学历：复旦大
金、汇添富 学法学学士。
理财 7 天债 曾任长江养老
券基金、汇 保险股份有限
添富货币基 公司债券交易
金、汇添富 员。2012 年 5
理财 14 天债 月加入汇添富
券基金、汇 基金管理股份
徐寅喆 添富理财 30 2019 年 9 月 10 日 - 11 年 有限公司任债
天债券基 券交易员、固
金、汇添富 定收益基金经
理财 60 天债 理助理，现任
券基金、汇 现金管理部主
添富添富通 管。2014 年 8
货币基金、 月 27 日至今
汇添富汇鑫 任汇添富理财
货币基金的 7 天债券型证
基金经理， 券投资基金的
现金管理部 基金经理，


主管。 2014年8月27
日至 2018 年 5
月 4 日任汇添
富收益快线货
币市场基金的
基金经理，
2014 年 11 月
26 日至今任汇
添富和聚宝货
币市场基金经
理，2014 年 12
月 23 日至

2018 年 5 月 4
日任汇添富收
益快钱货币基
金基金经理，
2016 年 6 月 7
日至 2018 年 5
月 4 日任汇添
富全额宝货币
基金的基金经
理，2018 年 5
月 4 日至今任
汇添富货币基
金、汇添富理
财 14 天债券
基金、汇添富
理财 30 天债
券基金、汇添
富理财 60 天
债券基金的基
金经理，2019
年1月25日至
今任汇添富添
富通货币基金
的基金经理，
2019年9月10
日至今任汇添
富汇鑫货币基
金的基金经
理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度宏观环境有所改善，国内经济出现企稳迹象。外部世界纷纷扰扰，国内上下做好自己的事就能赢得主动。年度中央经济工作会议继续坚持深化供给侧结构性改革，科学稳健把握宏观政策逆周期调节力度，增强微观主体活力；通过改革破除发展面临的体制机制障碍，激活蛰伏的发展潜能。数据显示，PMI 四季度持续改善，并且连续两个月恢复至荣枯线上方，生产和新订单
的环比也好于季节性水平，制造业整体仍在不断改善。通胀方面，尽管 CPI 在 11 月份达到 4.5%，
但 PPI 同比仍是负值，猪肉价格也出现高位回落态势，故 CPI 无须过度担心。货币政策方面，中国人民银行保持稳健的货币政策，操作灵活适度，兼顾防范化解重大金融风险，切实推进金融支持供给侧结构性改革，把缓解小微企业的融资难作为重点，务实稳步推进 LPR 制度建设降低社会融资成本。从市场反馈情况来看，通过逆周期调节，市场流动性合理充裕，信贷投放和社会融资规模同名义 GDP 增长相匹配。利率市场化改革的节奏明显加快，LPR 定价影响从增量扩大到存量，报价利率水平稳步下行，有效牵引社会融资成本下降。

四季度银行间流动性较为充裕，因年末因素央行增量续作 MLF 和在公开市场投放跨年资金，
融资成本较上个季度有所下行。短期限资产方面，收益率先上后下，收益率曲线总体平坦。以 3M国有股份制银行存单为代表的短期收益率在 2.7%到 3.2%之间，最高点出现在 11 月中旬。本基金四季度操作上维持积极的投资策略，组合杠杆水平灵活调整。报告期内以高等级同业存单作为主要投资标的，在收益和风险之间科学平衡。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富汇鑫货币 A 基金份额净值为 100.8390 元，本报告期基金份额净值收益
率为 0.6727%；截至本报告期末汇添富汇鑫货币 B 基金份额净值为 100.8801 元，本报告期基金份
额净值收益率为 0.7061%；同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 136,882,000.00 48.22

其中：债券 136,882,000.00 48.22

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 54,945,173.92 19.36

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 65,920,760.19 23.22
付金合计

4 其他资产 26,122,026.11 9.20

5 合计 283,869,960.22 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 8.59

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 5,393,877.30 1.94

其中：买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 52

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 37.72 1.94

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 21.30 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 26.42 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 7.19 -


其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 92.63 1.94

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

号

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,006,000.00 7.19

其中：政策 20,006,000.00 7.19
性金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 - -
资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 116,876,000.00 42.00

8 其他 - -

9 合计 136,882,000.00 49.19

剩余存续期

10 超过 397 天 - -
的浮动利率

债券
注:摊余成本部分以公允价值列示。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例
（%）

1 111910139 19 兴业银行 300,000 29,109,000.00 10.46
CD139

2 111915032 19 民生银行 300,000 29,097,000.00 10.46
CD032

3 190201 19 国开 01 200,000 20,006,000.00 7.19

4 111911245 19 平安银行 200,000 19,852,000.00 7.13
CD245

5 111912016 19 北京银行 200,000 19,418,000.00 6.98
CD016


6 111993002 19 杭州银行 200,000 19,400,000.00 6.97
CD036

注:摊余成本部分以公允价值列示。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明

本基金属于浮动净值型货币，采用公允价值计价。
5.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 3,799,791.71

4 应收申购款 22,322,234.40

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 26,122,026.11

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富汇鑫货币 A 汇添富汇鑫货币 B

报告期期初基金份 2,450,465.42 1,200,390.05
额总额

报告期期间基金总 188,436.31 900,077.95
申购份额

报告期期间基金总 1,470,399.83 510,231.55
赎回份额

报告期期末基金份 1,168,501.90 1,590,236.45
额总额

注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金募集的文件；

2、《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金基金合同》；

3、《汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

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