金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券
投资基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：金信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介 ......6

2.1 基金基本情况......6

2.2 基金产品说明......6

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......8

2.5 其他相关资料......8
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......9

3.1 主要会计数据和财务指标......9

3.2 基金净值表现......9
§4 管理人报告 ......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14
§5 托管人报告 ......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......16

6.1 资产负债表......16

6.2 利润表......17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18

6.4 报表附注......19

§7 投资组合报告 ......41

7.1 期末基金资产组合情况......41

7.2 期末按行业分类的股票投资组合......41

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......43

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......45

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......45

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......46

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......46

7.12 投资组合报告附注......46
§8 基金份额持有人信息 ......48

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......48

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......48

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......48
§9 开放式基金份额变动 ......49
§10 重大事件揭示 ......50

10.1 基金份额持有人大会决议......50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50

10.4 基金投资策略的改变......50

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......50

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......50

10.8 其他重大事件......51
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......53

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......53


11.2 影响投资者决策的其他重要信息......53
§12 备查文件目录 ......54

12.1 备查文件目录......54

12.2 存放地点......54

12.3 查阅方式......54

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金简称 金信稳健策略混合

基金主代码 007872

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 13 日

基金管理人 金信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 556,906,827.82 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金重点把握我国人民日益增长的消费升级需要带
投资目标 来的投资机会，在严格控制组合风险并保持良好流动
性的前提下，力争为基金持有人获取长期持续稳定的
投资回报。

本基金的投资策略主要有以下七个方面：

1、大类资产配置策略：

本基金依据宏观经济指标和市场因素，结合宏观政策
因素深入分析评估未来市场变动趋势。根据经济周期
不同阶段各类资产市场表现变化情况，进行灵活的大
类资产配置进而在固定收益类资产、权益类资产之间
进行动态配置，确定资产的最优配置比例并评估相应
的风险水平，以分散市场风险，达到稳健配置的目的。
2、行业配置策略：

本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济结
构、行业特性以及市场短期事件等方面因素，在不同
行业之间进行资产配置。

投资策略 3、股票投资策略：

本基金依托于基金管理人的投资研究平台，采用定量
分析和定性分析相结合的方法精选个股，构建投资组
合。

3、债券投资策略：

本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上，采
用久期管理和信用风险管理相结合的投资策略构建组
合。

4、资产支持证券等品种投资策略：

本基金将深入分析产支持证券等品种基本面因素，并
辅助采用数量化定价模型，评估其内在价值，以合理
价格买入并持有。

5、国债期货投资策略


本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济
形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量
分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、
国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等
指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的
基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

6、股指期货投资策略

本基金以套期保值为主要目的，在风险可控的前提下，
本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组
合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保
值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基
金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货
市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求
其合理的估值水平进行投资。

7、股票期权投资策略

本基金以套期保值为主要目的，在有效控制风险的前
提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。
本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定
价模型，选择估值合理的期权合约。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×
50%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低
风险收益特征 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属
于中高收益、中高风险特征的基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 金信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 王几高 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-82510502 （010）66105799

电子邮箱 jubao@jxfunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-900-8336 95588

传真 0755-82510305 （010）66105798

深圳市前海深港合作区前

注册地址 湾一路 1 号 A 栋 201 室（入 北京市西城区复兴门内大街 55
驻深圳市前海商务秘书有 号

限公司）

办公地址 深圳市福田区益田路 6001 北京市西城区复兴门内大街 55
号太平金融大厦 1502 号

邮政编码 518038 100140

法定代表人 殷克胜 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.jxfunds.com.cn
址

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502 室
基金中期报告备置地点 深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂
大厦 2603

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区益田路 6001 号太平
注册登记机构 金信基金管理有限公司 金融大厦 1502 室

深圳市前海深港合作区兴海大道

3040 号前海世茂大厦 2603

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天
普通合伙） 地 2 号楼普华永道中心 11 楼


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 -1,060,999.45

本期利润 181,435,800.48

加权平均基金份额本期利润 1.9899

本期加权平均净值利润率 120.06%

本期基金份额净值增长率 47.44%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 39,480,823.62

期末可供分配基金份额利润 0.0709

期末基金资产净值 1,186,008,953.92

期末基金份额净值 2.1296

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 112.96%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去一个月 25.54% 2.70% -0.91% 0.41% 26.45% 2.29%

过去三个月 60.88% 2.21% 2.42% 0.49% 58.46% 1.72%

过去六个月 47.44% 2.41% 1.47% 0.66% 45.97% 1.75%

过去一年 80.51% 2.35% 14.21% 0.66% 66.30% 1.69%

自基金合同 112.96% 2.28% 20.24% 0.68% 92.72% 1.60%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

金信基金管理有限公司成立于 2015 年 7 月，注册资本 1 亿元人民币，注册地位于深圳前海，
是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司，业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。

金信基金管理有限公司作为国内首家管理团队出任第一大股东的公募基金公司，管理团队持股 35%，是公司第一大股东。此外，公司股东还包括深圳卓越创业投资有限责任公司及安徽国元信托有限责任公司，两家机构出资比例分别为：34%、31%。

截至报告期末，金信基金管理有限公司旗下管理 15 只开放式基金和 2 只资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

男，中国人民大学应用数
学硕士，具有基金从业资
格。先后任职于中再资产
本基金 2020 年 5 月 6 2021 年 5 月 24 管理股份有限公司、平安
周谧 基金经 日 日 11 证券有限责任公司、国金
理 创新投资有限公司、深圳
铸成投资有限公司及财富
证券有限责任公司。现任
金信基金基金经理。

男，东南大学工业管理工
程学士、工商管理硕士。
1996 年 8 月至 2011 年 4

月曾任南京证券股份有限
公司自营投资经理、资管
投资主办;2011 年 4 月至
本基金 2016 年 2 月曾任富安达

孔学兵 基金经 2020 年 9 月 18 - 24 基金管理有限公司董事、
理 日 投资管理部总监、基金经
理;2016 年 2 月至 2019

年 2 月曾任中融基金管理
有限公司,任权益投资部

总监、董事总经理。2020
年 2 月加入金信基金管理，
任投资部董事总经理、基
金经理、公司权益投资决


策委员会成员。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年上半年，A 股市场在经历了一季度剧烈的双向波动后，二季度逐步趋向稳定并开启结构性分化。围绕疫情受控后行业景气度的差异化、公司业绩增长趋势和估值性价比，市场出现了较为明显的风格转换，科技创新、新能源、医疗医美等部分成长空间广阔、估值具备性价比优势的细分领域涌现出较为丰富的投资机遇，而过去几年来累积了历史巨大涨幅、基本面乏善可陈的部分大市值稳定增长类资产，则面临较大的估值修正压力。


本基金聚焦于时代变迁中的科技创新领域，不参与短期市场风格博弈，重点配置的科技成长类资产在经历 2020 年估值消化后，凭借行业景气度和估值性价比优势，逐步摆脱主流偏见，获得了市场资金的较多关注，部分持仓公司上半年股价表现出色，驱动本基金取得了一定程度的超额收益。围绕长期确定性、可持续性、估值与增长的匹配度，本基金进一步调整和优化组合结构，努力在增量市场把握高景气度细分赛道的结构性机遇，取得了相对明显的投资绩效。

我们认为，疫苗的出现标志着投资层面疫情不再对市场构成约束。后疫情时代经济修复开启，拉动半导体产业链资本开支加大、汽车智能化时代开启、5G 与华为鸿蒙开源助力智能物联（AIoT）新应用场景需求端爆发，这些因素的叠加，将进一步巩固科技创新领域已经展现出的超越传统周期波动的景气度优势。时代浪潮中，那些业务布局前瞻、持续深耕研发的优秀科技公司，有更多机会引领产业趋势、扩张行业空间、实现价值量跃迁。报告期内，本基金坚持在增量市场优选细分景气赛道、深度挖掘科技成长，资产配置聚焦于全球性需求扩张驱动、长期景气度上行、估值具备性价比优势的科技成长股，投资组合聚焦于半导体、5G 与物联网应用，以及汽车智能化等高确定性细分领域，投资实践中不跟风、不盲从、不“抱团”，不参与市场风格博弈。

本基金重点布局的半导体领域，我们遵循两大逻辑：短中期制造端“产能为王”，IDM 厂商通吃晶圆和品牌两道环节，业绩弹性最大；中长期 IC 设计端看景气赛道，细分龙头有望凭借前瞻布局、研发优势以及与晶圆厂的战略合作优势，获得更稳定的产能供应，未来可能有更多价值创造机会。在芯片设计环节，我们重点关注两大方向，一类是汽车电动化、智能化趋势对功率半导体新增需求；另一类是作为智能物联(AIoT)的核心环节，以低功耗和高可靠性为特征，嵌入在海量终端中的微处理器。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 2.1296 元；本报告期基金份额净值增长率为 47.44%，业
绩比较基准收益率为 1.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，预计全球经济修复斜率依然充满曲折和波动，总量层面市场的系统性机遇可能不多，但结构层面机会不会缺失，且结构性才是常态。与 2020 年“流动性充沛、风险偏好弱”不同，2021 年“流动性边际收敛、风险偏好回归常态”可能是明显的变化。作为十四五规划的重点方向，科技创新领域具有长期景气度优势、真实需求驱动和政策驱动力保障，得益于市场风险偏好的边际改善，科技创新领域可能面临更加友好的市场环境。围绕产业趋势、行业景气度、估值性价比等开展的结构性分化，有望主导市场的结构性机会挖掘，而简单线性的“以大为美”、“唯赛道论”等，则可能会持续经受市场挑战。


资本市场反映时代变迁，对快速发展和变化中的科技产业，在不同的经济发展阶段，需要我
们重点投入研究资源的方向也在不断变化。2013 年至 2015 年以 4G 大规模应用为标志，移动互联
网成为科技核心资产。如今，部分以流量变现和商业模式创新为代表的科技股，更多演变成具有科技属性的消费股。2019 年以来，以 5G 规模化商用为标志，以基础学科为支撑的硬核科技成为全球高端制造的制高点，优秀科技公司乘势而上，积极参与全球产业链价值分配，逐步成长为新的科技核心资产；从移动互联网走向“万物互联”，则可能会迎来产业级海量应用场景的爆发；而新能源汽车方面，电动化是基础，智能化或许才是未来的投资重点……

科技生而创新、科技创新永不眠。我们致力于在不确定中寻找确定性，通过对产业趋势的前瞻研判和公司业绩的跟踪验证，努力确保投资组合的“健康度”和“性价比”，力争为投资者创造良好的中长期回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人由总经理、督察长、运作保障部、基金投资部、监察稽核部、交易部负责人及其他相关人员，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。该等人员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金无利润分配事项。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——金信基金管理有限公司在金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金无利润分配事项。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对金信基金管理有限公司编制和披露的金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金

报告截止日： 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 99,965,591.01 6,468,406.99

结算备付金 472,383.47 98,459.65

存出保证金 48,544.21 34,647.85

交易性金融资产 6.4.7.2 988,116,156.36 47,562,216.64

其中：股票投资 988,116,156.36 47,497,216.64

基金投资 - -

债券投资 - 65,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 492,932.21

应收利息 6.4.7.5 10,887.88 585.53

应收股利 - -

应收申购款 148,067,111.61 120,863.28

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,236,680,674.54 54,778,112.15

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 20,980,683.17 -

应付赎回款 28,293,501.97 1,763,722.32

应付管理人报酬 589,907.09 62,204.99

应付托管费 58,990.72 6,220.51

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 697,467.92 63,363.90

应交税费 - 0.04

应付利息 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 51,169.75 30,990.74

负债合计 50,671,720.62 1,926,502.50

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 556,906,827.82 36,589,935.53

未分配利润 6.4.7.10 629,102,126.10 16,261,674.12

所有者权益合计 1,186,008,953.92 52,851,609.65

负债和所有者权益总计 1,236,680,674.54 54,778,112.15

注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.1296 元，基金份额总额 556,906,827.82 份。
6.2 利润表
会计主体：金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日

一、收入 183,804,091.86 5,437,459.54

1.利息收入 32,984.98 57,017.91

其中：存款利息收入 6.4.7.11 32,977.56 20,357.97

债券利息收入 7.42 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 36,659.94

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,239,175.39 1,929,503.67

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,626,154.62 1,895,495.87

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 47,768.37 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 339,210.86 34,007.80

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 182,496,799.93 3,339,704.44
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 2,513,482.34 111,233.52

减：二、费用 2,368,291.38 485,158.16

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,095,656.68 202,528.60

2．托管费 6.4.10.2.2 109,565.67 20,252.92

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -


4．交易费用 6.4.7.19 1,116,711.25 246,216.24

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 0.04 -

7．其他费用 6.4.7.20 46,357.74 16,160.40

三、利润总额（亏损总额以“-” 181,435,800.48 4,952,301.38
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 181,435,800.48 4,952,301.38
列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 36,589,935.53 16,261,674.12 52,851,609.65
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 181,435,800.48 181,435,800.48
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 520,316,892.29 431,404,651.50 951,721,543.79
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 726,649,810.59 568,469,758.45 1,295,119,569.04

2.基金赎回款 -206,332,918.30 -137,065,106.95 -343,398,025.25

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 556,906,827.82 629,102,126.10 1,186,008,953.92
金净值）

项目 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日


实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 31,376,705.36 -51,679.91 31,325,025.45
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 4,952,301.38 4,952,301.38
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -9,701,116.20 -1,002,836.96 -10,703,953.16
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 14,615,283.66 736,598.15 15,351,881.81

2.基金赎回款 -24,316,399.86 -1,739,435.11 -26,055,834.97

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 21,675,589.16 3,897,784.51 25,573,373.67
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______殷克胜______ ______殷克胜______ ____陈瑾____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]978 号《关于准予金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由金信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币31,368,856.25 元，业经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振验字第 1900094号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金合同》于 2019 年 12 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 31,376,705.36 份
基金份额，其中认购资金利息折合 7,849.11 份基金份额。本基金的基金管理人为金信基金管理有
限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,001,550.04 份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券、可交换债券、次级债等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会相关规定。本基金股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具
体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、《金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 99,965,591.01

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计： 99,965,591.01

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 799,409,832.12 988,116,156.36 188,706,324.24

贵金属投资- 金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 799,409,832.12 988,116,156.36 188,706,324.24

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 10,653.38

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 212.60

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 21.90

合计 10,887.88

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 697,467.92

银行间市场应付交易费用 -

合计 697,467.92

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 6,538.77

应付证券出借违约金 -

预提费用 44,630.98

合计 51,169.75

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 36,589,935.53 36,589,935.53

本期申购 726,649,810.59 726,649,810.59

本期赎回(以"-"号填列) -206,332,918.30 -206,332,918.30

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 556,906,827.82 556,906,827.82

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,305,973.95 12,955,700.17 16,261,674.12

本期利润 -1,060,999.45 182,496,799.93 181,435,800.48

本期基金份额交易 37,235,849.12 394,168,802.38 431,404,651.50
产生的变动数

其中：基金申购款 54,566,638.02 513,903,120.43 568,469,758.45

基金赎回款 -17,330,788.90 -119,734,318.05 -137,065,106.95

本期已分配利润 - - -

本期末 39,480,823.62 589,621,302.48 629,102,126.10

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期


2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 30,278.94

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 2,374.23

其他 324.39

合计 32,977.56

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 195,713,665.66

减：卖出股票成本总额 197,339,820.28

买卖股票差价收入 -1,626,154.62

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 47,768.37
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 47,768.37

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 112,777.20
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 65,000.00
成本总额


减：应收利息总额 8.83

买卖债券差价收入 47,768.37

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无买卖权证价差收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内未投资其他衍生工具。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 339,210.86


其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 339,210.86

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 182,496,799.93

——股票投资 182,496,799.93

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 182,496,799.93

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 2,513,482.34

合计 2,513,482.34

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 1,116,711.25

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 -

其中：申购费 -


赎回费 -

合计 1,116,711.25

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 19,835.79

信息披露费 24,795.19

证券出借违约金 -

银行费用 1,726.76

合计 46,357.74

6.4.7.21 分部报告

本基金无分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

金信基金管理有限公司（“金信基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构
银行”

深圳市卓越创业投资有限责任公司 基金管理人的股东

安徽国元信托有限责任公司 基金管理人的股东

深圳市巨财汇投资有限公司 基金管理人的股东

殷克胜 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020年1月1日至2020年6月30日
月 30 日

当期发生的基金应支付 1,095,656.68 202,528.60

的管理费

其中：支付销售机构的客 427,330.55 95,670.02

户维护费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

当期发生的基金应支付 109,565.67 20,252.92

的托管费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

本基金无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月
6 月 30 日 30 日

基金合同生效日（ 2019 年

12 月 13 日 ）持有的基金份 - -
额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 622,749.70 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 622,749.70 -

报告期末持有的基金份额 0.1118% -
占基金总份额比例
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银

行股份有限 99,965,591.01 30,278.94 1,318,145.79 17,980.02
公司
注：本基金的银行活期存款由基金托管人工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率利息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。


6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 总额

2021 年 2021

301018申菱 6 月 28 年 7 新股流 8.29 8.29 7,811 64,753.1964,753.19 -
环境 日 月 7 通受限

日

2021 年 2021

688239航宇 6 月 25 年 7 新股流 11.48 11.48 4,926 56,550.4856,550.48 -
科技 日 月 5 通受限

日

2021 年 2021

688087英科 6 月 30 年 7 新股流 21.96 21.96 2,469 54,219.2454,219.24 -
再生 日 月 9 通受限

日

2021 年 2021

301020密封 6 月 28 年 7 新股流 10.64 10.64 4,210 44,794.4044,794.40 -
科技 日 月 6 通受限

日

2021 年 2021

301021英诺 6 月 28 年 7 新股流 9.46 9.46 2,899 27,424.5427,424.54 -
激光 日 月 6 通受限

日

2021 年 2021

301015百洋 6 月 22 年 12 新股流 7.64 38.83 462 3,529.6817,939.46 -
医药 日 月 30 通受限

日

2021 年 2021

688226威腾 6 月 28 年 7 新股流 6.42 6.42 2,693 17,289.0617,289.06 -
电气 日 月 7 通受限

日

2021 年 2021

301016雷尔 6 月 23 年 12 新股流 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
伟 日 月 30 通受限

日

2021 年 2021

301011华立 6 月 9 年 12 新股流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
科技 日 月 17 通受限

日


2021 年 2021

301012扬电 6 月 15 年 12 新股流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
科技 日 月 22 通受限

日

2021 年 2021

301010晶雪 6 月 9 年 12 新股流 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
节能 日 月 20 通受限

日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复牌

股票代 票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注
码 名 日期 原 价 日期 价 成本总额

称 因

重

士 2021 大 2021

600460兰 年 6 事 56.35 年 7 59.49 1,555,522 68,012,383.5687,653,664.70 -
微 月 30 项 月 1

日 停 日

牌

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期内未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股
票型基金。本基金投资的金融工具主要为股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险以及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增长。

本基金的基金管理人建设全面风险管理体系，建立了以公司董事会风险控制与审计委员会为核心的、由投资决策委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制与审计委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等。在公司管理层下设立投资决策委员会和监察稽核部对公司的风险进行预防和控制；投资决策委员会在总经理的领导下，研究并制定公司基金资产投资战略和投资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的；监察稽核部在督察长的领导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各项业务中的风险控制情况实施监督。在业务部门层面，公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级设置投资最低条件来控制证券发行人的信用风险。信用评估包括公司内部信用评级和外部信用评级。内部债券信用评估主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的评估结果，对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。


于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有债券资产(2020 年 12 月 31 日：本基金持有的除国债、
央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.12%)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 7.40%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。


同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 3 个月-1 5 年以

2021 年 6 月 1 个月以内 月 年 1-5 年 上 不计息 合计

30 日

资产

银行存款 99,965,591.01 - - - - - 99,965,591.01

结算备付金 472,383.47 - - - - - 472,383.47

存出保证金 48,544.21 - - - - - 48,544.21

交易性金融资 - - - - - 988,116,156.36 988,116,156.36
产

应收利息 - - - - - 10,887.88 10,887.88


应收申购款 - - - - - 148,067,111.61 148,067,111.61

资产总计 100,486,518.69 - - - - 1,136,194,155.85 1,236,680,674.54

负债

应付证券清算 - - - - - 20,980,683.17 20,980,683.17
款

应付赎回款 - - - - - 28,293,501.97 28,293,501.97

应付管理人报 - - - - - 589,907.09 589,907.09
酬

应付托管费 - - - - - 58,990.72 58,990.72

应付交易费用 - - - - - 697,467.92 697,467.92

其他负债 - - - - - 51,169.75 51,169.75

负债总计 - - - - - 50,671,720.62 50,671,720.62

利率敏感度缺 100,486,518.69 - - - - 1,085,522,435.23 1,186,008,953.92
口

上年度末 1-3 个3 个月 -1 5 年以

2020 年 12 月 1 个月以内 月 年 1-5 年 上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 6,468,406.99 - - - - - 6,468,406.99

结算备付金 98,459.65 - - - - - 98,459.65

存出保证金 34,647.85 - - - - - 34,647.85

交易性金融资 - - 65,000.00 - - 47,497,216.64 47,562,216.64
产

应收证券清算 - - - - - 492,932.21 492,932.21
款

应收利息 - - - - - 585.53 585.53

应收申购款 - - - - - 120,863.28 120,863.28

资产总计 6,601,514.49 - 65,000.00 - - 48,111,597.66 54,778,112.15

负债

应付赎回款 - - - - - 1,763,722.32 1,763,722.32

应付管理人报 - - - - - 62,204.99 62,204.99
酬

应付托管费 - - - - - 6,220.51 6,220.51

应付交易费用 - - - - - 63,363.90 63,363.90

应交税费 - - - - - 0.04 0.04

其他负债 - - - - - 30,990.74 30,990.74

负债总计 - - - - - 1,926,502.50 1,926,502.50

利率敏感度缺 6,601,514.49 - 65,000.00 - - 46,185,095.16 52,851,609.65
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2020 年 12 月 31 日：0.12%)，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围0-95%；债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 988,116,156.36 83.31 47,497,216.64 89.87

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -


交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 988,116,156.36 83.31 47,497,216.64 89.87

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月
分析 30 日 ） 31 日 ）

1.沪深 300 指数上升 5% 45,934,282.74 3,034,741.19

2.沪深 300 指数下降 5% -45,934,282.74 -3,034,741.19

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 900,156,566.6 元，属于第二层次的余额为 87,959,589.75 元，无属于第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 988,116,156.36 79.90

其中：股票 988,116,156.36 79.90

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 100,437,974.48 8.12

8 其他各项资产 148,126,543.70 11.98

9 合计 1,236,680,674.54 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 651,494,821.76 54.93

D 电力、热力、燃气及水生产和供 4,662.00 0.00
应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 17,939.46 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 335,011,853.14 28.25
业

J 金融业 - -

K 房地产业 1,586,880.00 0.13

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 988,116,156.36 83.31

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 300327 中颖电子 1,310,255 111,673,033.65 9.42

2 300458 全志科技 1,218,155 106,783,467.30 9.00

3 300496 中科创达 634,044 99,582,950.64 8.40

4 300782 卓胜微 166,069 89,262,087.50 7.53

5 600460 士兰微 1,555,522 87,653,664.70 7.39

6 688699 明微电子 284,086 81,055,417.52 6.83

7 688018 乐鑫科技 302,299 70,562,632.58 5.95

8 603290 斯达半导 210,109 67,234,880.00 5.67

9 300671 富满电子 410,850 54,084,294.00 4.56

10 002409 雅克科技 590,999 47,870,919.00 4.04

11 300474 景嘉微 450,400 44,103,168.00 3.72

12 688536 思瑞浦 53,928 29,714,328.00 2.51

13 603650 彤程新材 505,100 24,295,310.00 2.05

14 300604 长川科技 283,600 19,344,356.00 1.63

15 688665 四方光电 139,344 18,971,685.60 1.60

16 300007 汉威科技 962,100 17,664,156.00 1.49

17 603068 博通集成 198,500 16,336,550.00 1.38

18 600641 万业企业 87,000 1,586,880.00 0.13

19 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01

20 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00

21 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00

22 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00

23 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00

24 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00

25 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00


26 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

27 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

28 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00

29 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00

30 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

31 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00

32 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 300327 中颖电子 85,802,423.83 162.35

2 300496 中科创达 85,107,293.69 161.03

3 300458 全志科技 76,440,956.21 144.63

4 300782 卓胜微 72,421,174.40 137.03

5 688018 乐鑫科技 70,287,383.47 132.99

6 600460 士兰微 68,175,811.33 128.99

7 603290 斯达半导 56,286,046.65 106.50

8 688699 明微电子 52,409,039.85 99.16

9 300450 先导智能 44,482,751.59 84.17

10 002409 雅克科技 44,446,546.00 84.10

11 300474 景嘉微 43,289,779.51 81.91

12 603501 韦尔股份 37,111,065.86 70.22

13 300671 富满电子 29,022,216.74 54.91

14 688536 思瑞浦 26,617,563.31 50.36

15 603650 彤程新材 22,358,371.94 42.30

16 300007 汉威科技 18,896,902.00 35.75

17 603068 博通集成 17,933,177.00 33.93

18 688665 四方光电 16,269,616.21 30.78

19 300604 长川科技 15,403,384.00 29.14

20 688396 华润微 8,351,688.07 15.80

21 002402 和而泰 6,719,864.00 12.71

22 002371 北方华创 6,289,687.97 11.90

23 000725 京东方 A 5,412,192.00 10.24


24 605111 新洁能 5,068,454.60 9.59

25 600703 三安光电 5,010,948.20 9.48

26 300115 长盈精密 4,295,419.00 8.13

27 603786 科博达 3,848,324.40 7.28

28 603986 兆易创新 3,817,206.00 7.22

29 600584 长电科技 2,922,081.00 5.53

30 300567 精测电子 2,831,154.50 5.36

31 002139 拓邦股份 2,037,053.00 3.85

32 300613 富瀚微 1,956,377.00 3.70

33 002036 联创电子 1,812,633.00 3.43

34 603690 至纯科技 1,658,578.00 3.14

35 300223 北京君正 1,626,474.00 3.08

36 600641 万业企业 1,563,495.00 2.96

37 300679 电连技术 1,306,633.00 2.47

38 300568 星源材质 1,301,490.00 2.46

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 300450 先导智能 51,235,462.65 96.94

2 603501 韦尔股份 41,290,821.17 78.13

3 688396 华润微 12,095,762.53 22.89

4 002371 北方华创 9,221,847.00 17.45

5 605111 新洁能 7,529,221.00 14.25

6 002402 和而泰 6,386,092.60 12.08

7 000725 京东方 A 5,180,085.00 9.80

8 600703 三安光电 4,833,300.00 9.15

9 300223 北京君正 4,010,314.25 7.59

10 603986 兆易创新 3,568,726.00 6.75

11 300115 长盈精密 3,226,507.56 6.10

12 603786 科博达 3,123,652.00 5.91

13 300661 圣邦股份 3,002,513.00 5.68

14 600460 士兰微 2,914,720.17 5.51

15 300474 景嘉微 2,642,413.00 5.00


16 600584 长电科技 2,589,589.00 4.90

17 300567 精测电子 2,555,156.00 4.83

18 002409 雅克科技 2,456,503.19 4.65

19 300604 长川科技 2,403,635.00 4.55

20 603290 斯达半导 2,092,142.00 3.96

21 002139 拓邦股份 2,005,630.00 3.79

22 002036 联创电子 1,864,337.00 3.53

23 300782 卓胜微 1,752,130.72 3.32

24 300613 富瀚微 1,706,127.00 3.23

25 688699 明微电子 1,407,395.16 2.66

26 688536 思瑞浦 1,359,097.82 2.57

27 603690 至纯科技 1,338,359.66 2.53

28 300496 中科创达 1,231,633.00 2.33

29 300671 富满电子 1,210,500.00 2.29

30 300679 电连技术 1,173,084.00 2.22

31 300568 星源材质 1,172,223.00 2.22

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 955,461,960.07

卖出股票收入（成交）总额 195,713,665.66

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 48,544.21

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 10,887.88

5 应收申购款 148,067,111.61

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 148,126,543.70

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 600460 士兰微 87,653,664.70 7.39 停牌

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

118,593 4,695.95 808,589.75 0.15% 556,098,238.07 99.85%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 10,088,476.94 1.8100%
持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 - - - - -
资金

基金管理人高级 自合同生效
管理人员 10,001,050.11 1.80 10,001,050.11 1.80 之日起不少
于 3 年

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

自合同生效
合计 10,001,050.11 1.80 10,001,050.11 1.80 之日起不少
于 3 年


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2019 年 12 月 13 日 ）基金份额总额 31,376,705.36

本报告期期初基金份额总额 36,589,935.53

本报告期基金总申购份额 726,649,810.59

减:本报告期基金总赎回份额 206,332,918.30

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 556,906,827.82


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人 2021 年 1 月 16 日公告，金信基金管理有限公司自 2021 年 1 月 15 日起聘任朱
斌先生为公司首席信息官。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期为本基金提供审计服务的会计师事务所无变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 数量 占当期佣金 备注
成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

申万宏源证 2 569,133,416.17 49.49% 404,825.09 49.49% -

券

太平洋证券 1 290,990,300.66 25.30% 206,980.76 25.30% -

国盛证券 1 289,897,684.63 25.21% 206,204.61 25.21% -

兴业证券 2 - - - - -

注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准

a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司投资、研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果征求有关部门意见，经公司领导审核后选择交易单元：
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的
例 的比例 比例

申万宏源证 112,777.20 100.00% - - - -

券

太平洋证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 金信基金管理有限公司首席信息 公司网站、上海证券 2021 年 1 月 16 日

官任职公告 报

金信基金管理有限公司关于旗下 公司网站、上海证券

2 基金持有的长期停牌股票调整估 报 2021 年 2 月 23 日

值方法的公告

3 金信基金管理有限公司关于旗下 公司网站、上海证券 2021 年 3 月 11 日

基金持有的长期停牌股票调整估 报


值方法的公告

关于金信稳健策略灵活配置混合 公司网站、中国证券

4 型发起式证券投资基金基金经理 报 2021 年 5 月 25 日

变更的公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比
的时间区间

机构 - - - - - - -

1 20210101-20210120 10,001,050.11 0.00 0.00 10,001,050.11 1.80%
个人 20210125-20210303

产品特有风险

1、大额赎回风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
2、大额申购风险
若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金募集注册的文件；

2、《金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金基金合同》；

3、《金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502 室

深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大厦 2603

12.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

（2）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.jxfunds.com.cn。

金信基金管理有限公司
2021 年 8 月 27 日
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