富安达中证 500 指数增强型证券投资基金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 09 月 30 日

基金管理人:富安达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 10 月 27 日


目录


§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 5

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 5

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 6

4.3 公平交易专项说明 ...... 6

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 6

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 7

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 7
§5 投资组合报告...... 7

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 7

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 7

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 9

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......10

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......10

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......10

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......11

5.11 投资组合报告附注 ......11
§6 开放式基金份额变动......12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......12

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......12

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......12
§8 影响投资者决策的其他重要信息......12

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......12

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......13
§9 备查文件目录......13

9.1 备查文件目录 ......14

9.2 存放地点 ......14

9.3 查阅方式 ......14

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年7月1日起至10月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富安达中证500指数增强

基金主代码 007943

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年11月19日

报告期末基金份额总额 43,157,932.26份

本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标
的指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较
投资目标 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超

过0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%的基础
上，结合量化方法追求超越标的的业绩水平。

本基金股票投资比例范围为基金资产的90%－9
5％。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳
定。基金以量化评估因子为基础，在综合考量
系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资
投资策略 产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因
素后，对基金资产配置做出合适调整。

本基金以中证500指数为标的指数，通过量化组
合管理方法，从优选个股、风险控制、成本控
制等角度优化投资组合，力争在稳定跟踪标的
指数外获取超额收益。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋商业银行活期存款
利率(税后)×5%


本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风
险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与
风险收益特征 货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的
指数成分股及其备选成分股，具有与标的指数
相似的风险收益特征。

基金管理人 富安达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020年07月01日 - 2020年09月30日）

1.本期已实现收益 8,179,856.13

2.本期利润 4,263,060.45

3.加权平均基金份额本期利润 0.1177

4.期末基金资产净值 50,989,928.29

5.期末基金份额净值 1.1815

注：
①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③本基金《基金合同》生效日为2019年11月19日，截至本报告期末，基金成立未满1年。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④
准差② ③ 标准差

④

过去三个月 7.46% 1.68% 5.36% 1.60% 2.10% 0.08%

过去六个月 25.54% 1.40% 21.66% 1.37% 3.88% 0.03%

自基金合同生效起至 18.15% 1.48% 25.29% 1.56% -7.14% -0.08%
今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：
①本基金《基金合同》生效日为2019年11月19日，截至本报告期末，基金成立未满1年。②根据本基金《基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2020年5月18日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

12 硕士。历任中海基金投研
纪青 本基金的基金经理 2019- - 中心金融工程分析师。20
11-19 年 13年4月加入富安达基金

管理有限公司。2016年12


月起担任富安达健康人生
灵活配置混合型基金、富
安达中证500指数增强型

证券投资基金。

注：
①基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；
②证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达中证500指数增强型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本报告期内市场环境相比前期有一定变化，国内经济延续复苏，但市场对于货币政策出现边际收紧预期；海外进入疫情二次爆发阶段，但流动性进一步宽松可能存疑；另外美国大选拉开序幕，选情的不确定性也对中美关系的发展形成阶段性的影响；叠加前期市场加速上涨后也存在自身消化的需求，三季度市场在7月初形成连续大幅上升后，进入箱体震荡区间。本基金在操作上以量化多因子选股框架为基础，精选基本面、资金
面形成共振的个股，优化买入时机，严控交易成本，依据基金契约构建组合，力争紧跟中证500指数上涨收益的同时获取超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富安达中证500指数增强基金份额净值为1.1815元，本报告期内，基金份额净值增长率为7.46%，同期业绩比较基准收益率为5.36%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形，截至报告期末，本基金资产净值已高于五千万。

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 36,930,224.27 70.88

其中：股票 36,930,224.27 70.88

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 2,952,709.47 5.67
计

8 其他资产 12,222,814.84 23.46

9 合计 52,105,748.58 100.00

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,173,212.40 2.30

C 制造业 18,300,462.00 35.89

D 电力、热力、燃气及水生 895,803.00 1.76
产和供应业

E 建筑业 458,388.00 0.90

F 批发和零售业 2,486,524.40 4.88

G 交通运输、仓储和邮政业 835,141.00 1.64

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 2,996,783.00 5.88
术服务业

J 金融业 1,633,690.00 3.20

K 房地产业 1,454,379.00 2.85

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 412,380.00 0.81
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 378,436.00 0.74

R 文化、体育和娱乐业 758,868.00 1.49

S 综合 295,218.00 0.58

合计 32,079,284.80 62.91

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 3,871,928.47 7.59

D 电力、热力、燃气及水生 - -


产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 87,550.00 0.17
术服务业

J 金融业 574,681.00 1.13

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 316,780.00 0.62

S 综合 - -

合计 4,850,939.47 9.51

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300496 中科创达 8,100 697,896.00 1.37

2 600298 安琪酵母 9,500 579,405.00 1.14

3 300010 豆神教育 30,400 560,272.00 1.10

4 601168 西部矿业 65,500 559,370.00 1.10

5 300418 昆仑万维 20,700 539,235.00 1.06


6 002414 高德红外 15,420 533,069.40 1.04

7 000988 华工科技 23,100 527,142.00 1.03

8 000581 威孚高科 20,900 524,590.00 1.03

9 002385 大北农 58,300 521,785.00 1.02

10 002595 豪迈科技 19,200 513,984.00 1.01

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 603658 安图生物 3,800 613,016.00 1.20

2 002705 新宝股份 9,400 389,160.00 0.76

3 002301 齐心集团 25,500 359,805.00 0.71

4 688002 睿创微纳 4,000 334,360.00 0.66

5 300413 芒果超媒 4,700 316,780.00 0.62

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动（元） 风险说明
(元)

IC210 IC210 1 1,164,000.0 -20,040.00 -

3 3 0


公允价值变动总额合计（元） -20,040.00

股指期货投资本期收益（元） -71,520.00

股指期货投资本期公允价值变动（元） -7,080.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 209,887.76

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 615.53

5 应收申购款 12,012,311.55

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 12,222,814.84

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 44,503,103.45

报告期期间基金总申购份额 22,486,369.95

减：报告期期间基金总赎回份额 23,831,541.14

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -

“-”填列）

报告期期末基金份额总额 43,157,932.26

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

机 1 20200701-20200 9,999,000.00 0.00 0.00 9,999,000.00 23.17%
构 730

产品特有风险

当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需要较高比例融入
资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大的冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。
注：
①"申购份额"包含份额申购、转换转入、红利再投等导致份额增加的情况；
②"赎回份额"包含份额赎回、转换转出等导致份额减少的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、2020年7月1日，富安达基金管理有限公司关于参加交通银行股份有限公司基金费率优惠活动的公告

2、2020年7月9日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加安信证券为代销机构并开通定投及转换业务的公告

3、2020年7月10日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

4、2020年7月16日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

5、2020年7月17日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票 "招商证券"(600999) 估值调整的公告

6、2020年7月20日，富安达基金管理有限公司关于参加部分销售机构基金费率优惠活动的公告

7、2020年7月21日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
8、2020年7月21日，富安达中证500指数增强型证券投资基金2020年第二季度报告
9、2020年7月24日，富安达基金管理有限公司关于参加部分销售机构基金费率优惠活动的公告

10、2020年8月5日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加汇林保大为代销机构的公告

11、2020年8月6日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

12、2020年8月15日，富安达基金管理有限公司关于董事长变更的公告

13、2020年8月27日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

14、2020年8月29日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告
15、2020年8月29日，富安达中证500指数增强型证券投资基金2020年中期报告

16、2020年8月31日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金披露基金产品资料概要的提示性公告

17、2020年8月31日，富安达中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新

18、2020年9月2日，富安达基金管理有限公司关于提醒网上直销个人投资者及时上传身份证件影印件并完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告

19、2020年9月14日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加江苏银行为代销机构的公告

20、2020年9月28日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

21、2020年9月29日，富安达基金管理有限公司关于提醒网上直销个人投资者及时上传有效身份证件影印件并完善、更新身份信息、资料以免影响业务办理的公告

22、2020年9月29日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予富安达中证500指数增强型证券投资基金注册的文件：

《富安达中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》；

《富安达中证500指数增强型证券投资基金基金合同》；

《富安达中证500指数增强型证券投资基金托管协议》。

2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

3、基金管理人业务资格批件和营业执照；

4、基金托管人业务资格批件和营业执照；

5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
9.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。

富安达基金管理有限公司
2020年10月27日
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