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富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金
二 0 二 0 年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 上海银行股份有限公司
送出日期： 2020 年 08 月 31 日

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§ 1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
签发。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8
月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中
财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。

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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现...........................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................6
3.2 基金净值表现...............................................................................................................7
§4 管理人报告.........................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理.............................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明.............................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................14
§5 托管人报告.........................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............14
§6 中期财务报表(未经审计) ..................................................................................................15
6.1 资产负债表.................................................................................................................15
6.2 利润表.........................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................17
6.4 报表附注.....................................................................................................................18
§7 投资组合报告.....................................................................................................................39
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.....................................................................40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............41
4
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....................................................42
7.12 投资组合报告附注.................................................................................................42
§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................44
§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................44
§10 重大事件揭示.....................................................................................................................44
10.1 基金份额持有人大会决议.....................................................................................44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .....................45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .........................................45
10.4 基金投资策略的改变.............................................................................................45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................45
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................46
10.8 其他重大事件.........................................................................................................47
§11 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................47
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.........................47
§12 备查文件目录.....................................................................................................................48
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§ 2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 富国汇远纯债三年定期开放债券
基金主代码 007990
基金运作方式 契约型开放式
本基金以三年为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之
日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日三年后的
年度对日（指自然年度，如该日为非工作日或无对应日期，
则顺延至下一工作日）的前一日。第二个封闭期的起始之日
为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起
始之日三年后的年度对日（指自然年度，如该日为非工作日
或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日，依此类推。
基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,752,863,493.54 份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 富国汇远纯债三年定期开放
债券 A
富国汇远纯债三年定期开放
债券 C
下属两级基金的交易代码 007990 007991
报告期末下属两级基金的份额总额 10,752,850,266.10 份 13,227.44 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资
策略，投资于剩余期限（或回售期限）不
超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，
力求基金资产的稳健增值。
投资策略 在封闭期内，本基金严格采用买入并持有
到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）
不超过基金剩余封闭期的固定收益类工
具，力求基金资产在封闭期结束前可完全
变现。
业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为
该封闭期起始日公布的三年期定期存款
利率（税后） +1.25%。
风险收益特征 本基金为定期开放债券型基金，一般而
言，其长期平均风险和预期收益率低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人

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名称 富国基金管理有限公司 上海银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 赵瑛 周直毅
联系电话 021-20361818 021-68475608
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@bosc.cn
客户服务电话 95105686、 4008880688 95594
传真 021-20361616 021-68476936
注册地址 中国(上海)自由贸易试验
区世纪大道 1196 号世纪汇
办公楼二座 27-30 层
中国（上海）自由贸易试
验区银城中路 168 号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道
1196 号世纪汇办公楼二座
27-30 层
中国（上海）自由贸易试
验区银城中路 168 号 37
层、 42 层
邮政编码 200120 200120
法定代表人 裴长江 金煜
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.fullgoal.com.cn
基金中期报告备置地
点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196
号世纪汇办公楼二座 27-30 层
上海银行 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168
号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196 号世
纪汇办公楼二座 27-30 层
§ 3 主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
（ 1） 富国汇远纯债三年定期开放债券 A
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日)
本期已实现收益 160,238,484.55
本期利润 160,238,484.55
加权平均基金份额本期利润 0.0149
本期加权平均净值利润率 1.47%

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本期基金份额净值增长率 1.49%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润 130,902,530.39
期末可供分配基金份额利润 0.0122
期末基金资产净值 10,883,752,796.49
期末基金份额净值 1.0122
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 1.82%
（ 2） 富国汇远纯债三年定期开放债券 C
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30
日)
本期已实现收益 169.47
本期利润 169.47
加权平均基金份额本期利润 0.0128
本期加权平均净值利润率 1.27%
本期基金份额净值增长率 1.28%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润 128.10
期末可供分配基金份额利润 0.0097
期末基金资产净值 13,355.54
期末基金份额净值 1.0097
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 1.57%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（ 1） 富国汇远纯债三年定期开放债券 A
阶段 份额净 份额净 业绩比 业绩比较 ①－③ ②－④

8
值增长
率①
值增长
率标准
差②
较基准
收益率
③
基准收益
率标准差
④
过去一个月 0.25% 0.01% 0.35% 0.01% -0.10% 0.00%
过去三个月 0.75% 0.01% 0.99% 0.01% -0.24% 0.00%
过去六个月 1.49% 0.01% 1.99% 0.01% -0.50% 0.00%
自基金合同生效
日起至今
1.82% 0.01% 2.38% 0.01% -0.56% 0.00%
（ 2） 富国汇远纯债三年定期开放债券 C
阶段 份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.21% 0.01% 0.35% 0.01% -0.14% 0.00%
过去三个月 0.65% 0.01% 0.99% 0.01% -0.34% 0.00%
过去六个月 1.28% 0.01% 1.99% 0.01% -0.71% 0.00%
自基金合同生效
日起至今
1.57% 0.01% 2.38% 0.01% -0.81% 0.00%
注：本基金的业绩比较基准为：该封闭期起始日中国人民银行公布的三年期定期
存款利率（税后） +1.25%。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理， 1 日收益率（ benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt =该封闭期起始日中国人民银行公布的三年期定期存款利率（税后）
/360+1.25%/360；
其中， t=1,2,3,？, T， T 表示时间截至日；
期间 T 日收益率（ benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中， T=2,3,4,？； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t 日至 T 日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（ 1）自基金合同生效以来富国汇远纯债三年定期开放债券 A 基金累计净值增长
率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
9
注： 1、截止日期为 2020 年 6 月 30 日。
2、本基金于 2019 年 11 月 26 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6 个月，从 2019 年 11 月 26 日起至 2020 年 5 月 25 日，建仓期结
束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（ 2）自基金合同生效以来富国汇远纯债三年定期开放债券 C 基金累计净值增长
率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注： 1、截止日期为 2020 年 6 月 30 日。
2、本基金于 2019 年 11 月 26 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6 个月，从 2019 年 11 月 26 日起至 2020 年 5 月 25 日，建仓期结
束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。 2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（ BMO）参股富国基金
管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成
立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管
理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特
定客户资产管理、 QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业
务牌照。
截至 2020 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券
投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ LOF）、富国新兴产业股票
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型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（ LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、
富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易型开
放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（ QDII）、富
国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（ FOF）、富国富钱包货币市
场基金等一百六十八只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张波 本 基 金 基
金经理
2019-12-31 － 8.0 硕士， 2012 年 7 月至 2013 年 9 月
任上海耀之资产管理中心(有限
合伙)交易员； 2013 年 9 月至 2017
年 10 月历任鑫元基金管理有限公
司交易员、交易副总监（主持工
作）； 2017 年 10 月加入富国基金
管理有限公司， 2018 年 1 月起任
富国天时货币市场基金、富国收
益宝交易型货币市场基金基金经
理， 2018 年 6 月起任富国富钱包
货币市场基金基金经理， 2018 年
8 月起任富国安益货币市场基金
基金经理， 2019 年 1 月起任富国
短债债券型证券投资基金基金经
理， 2019 年 5 月起任富国国有企
业债债券型证券投资基金基金经
理， 2019 年 12 月起任富国汇远纯
债三年定期开放债券型证券投资
基金基金经理。具有基金从业资
格。
朱梦娜 本 基 金 基
金经理
2019-11-26 － 8.0 硕士，自 2012 年 6 月至 2017 年 4
月任中国国际金融股份有限公司
研究员；自 2017 年 4 月加入富国
基金管理有限公司，历任固定收
益基金经理助理； 2019 年 2 月起
任富国聚利纯债定期开放债券型
发起式证券投资基金（已于 2019
年 8 月 28 日变更为富国聚利纯债
三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金）、富国景利纯债债
券型发起式证券投资基金基金经
理， 2019 年 3 月起任富国绿色纯
债一年定期开放债券型证券投资
基金基金经理， 2019 年 5 月至

12
2019 年 11 月任富国目标收益两年
期纯债债券型证券投资基金基金
经理， 2019 年 9 月起任富国投资
级信用债债券型证券投资基金基
金经理， 2019 年 11 月起任富国纯
债债券型发起式证券投资基金基
金经理， 2019 年 11 月起任富国汇
远纯债三年定期开放债券型证券
投资基金基金经理， 2020 年 1 月
起任富国汇优纯债 63 个月定期开
放债券型证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。
注： 1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国汇远纯债三年定期开放债券型证
券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民
共和国证券法》、《富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期
稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括： 1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制； 2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。 1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。 2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（ 1 日、 3 日、 5 日）的季度
13
公平性交易分析评估等。 1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。 2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年上半年，债券收益率大幅震荡，经历了一轮过山车行情。春节以后
因为新冠疫情导致全球社会生产进度停顿，国内采取降息、降准等政策手段对冲
经济下行风险，市场风险偏好下降，资金涌入债券市场，债市收益率持续下探，
期间 10 年期国债收益率下行突破近十年的低点。而随着二季度疫情防控常态化
进行和复工复产的持续推进，经济复苏预期升温，货币政策也开始边际收敛，债
券市场收益率随即出现了一波猛烈的上行。总体看，债券收益率在今年上半年经
历了陡峭化下行和平坦化上行两个阶段，截止 6 月末，整体收益率水平仍然低于
2019 年底。
本基金积极配置组合资产，合理进行流动性管理，报告期内净值有所增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2020 年 6 月 30 日，本基金份额净值 A 级为 1.0122 元， C 级为 1.0097
元；份额累计净值 A 级为 1.0182 元， C 级为 1.0157 元；本报告期，本基金份额
净值增长率 A 级为 1.49%， C 级为 1.28%，同期业绩比较基准收益率 A 级为 1.99%，
C 级为 1.99%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年二季度是经济修复斜率最陡峭的阶段，在投资和进出口拉动下，二季度
单季度 GDP 增速由负转正，略超市场预期。 2020 年下半年往后看，经济环比改
善幅度将有所放缓，同时外部环境还将存在诸多未知和不确定性。投资方面，下
半年地方政府债和国债加快发行，财政支出力度加大，从基建和房地产拉动向基
建拉动为主倾斜，成为托底经济的主要抓手。消费方面，由于疫情阻隔，小微企
业面临生存压力，带来居民收入和失业率问题。随着国内疫情缓解，消费增速指
标有望继续回暖，但依旧存在疫情二次爆发的隐忧。进出口方面，国内先于全球
恢复经济，上半年出口韧性较强，但中美摩擦不断升级，也给下半年的外贸形势
和产业链风险带来较大不确定性。政策层面来看，货币政策将回归正常化，虽然
不会比上半年更加宽松，但错综复杂的国内国际形势也并不支持货币政策大幅收
14
紧。
投资策略上，利率债收益率已经调整到接近去年底的水平，信用利差也得到
显著修复。与此同时，银行间回购利率中枢仍然显著低于去年四季度水平，流动
性整体宽松的态势仍在延续。债券在大类资产中的相对性价比已得到改善，重新
进入配置价值区间。考虑到下半年债券市场面临的有利和不利因素错综复杂，市
场可能呈现区间震荡的走势。本基金将继续根据市场环境积极寻找交易机会，合
理运用杠杆，优化流动性管理，力争取得稳健的收益回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金对本报告期内利润共进行 1 次收益分配。于 2020 年 6 月 18 日公告每
10 份 A 级基金份额派发红利 0.06 元，每 10 份 C 级基金份额派发红利 0.06 元。
报告期内 A 级基金份额共计派发红利 64517101.61 元， C 级基金份额共计派发红
利 79.36 元。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§ 5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管
人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，
对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监
督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金对基金份额持有
人进行了 1 次利润分配，分配金额为 64517180.97 元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计

15
报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6 中期财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体： 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2020 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产 本期末
（ 2020 年 06 月 30 日）
上年度末
（ 2019 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存款 2,141,317,620.08 2,141,383,045.62
结算备付金 4,984,444.44 70,438,087.70
存出保证金 1,313.04 2,866.41
交易性金融资产 12,381,932,464.34 7,247,960,006.36
其中：股票投资 － －
基金投资 － －
债券投资 12,381,932,464.34 7,247,960,006.36
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 207,200,000.00 3,048,500,000.00
应收证券清算款 － －
应收利息 282,572,065.72 79,189,345.23
应收股利 － －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 15,018,007,907.62 12,587,473,351.32
负债和所有者权益 本期末
（ 2020 年 06 月 30 日）
上年度末
（ 2019 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 4,131,747,600.00 1,795,627,106.35
应付证券清算款 － －
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 1,341,585.56 2,745,195.47
应付托管费 447,195.20 457,532.57
应付销售服务费 4.50 4.65

16
应付交易费用 205,042.23 58,252.46
应交税费 － －
应付利息 390,602.06 520,580.84
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 109,726.04 20,000.00
负债合计 4,134,241,755.59 1,799,428,672.34
所有者权益：
实收基金 10,752,863,493.54 10,752,863,493.54
未分配利润 130,902,658.49 35,181,185.44
所有者权益合计 10,883,766,152.03 10,788,044,678.98
负债和所有者权益总计 15,018,007,907.62 12,587,473,351.32
注：报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0122 元，基金份额总额
10,752,863,493.54 份。其中：富国汇远纯债三年定期开放债券 A 份额净值 1.0122
元，份额总额 10,752,850,266.10 份；富国汇远纯债三年定期开放债券 C 份额净
值 1.0097 元，份额总额 13,227.44 份。
6.2 利润表
会计主体： 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金
本报告期： 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日
单位：人民币元
项 目 本期
（ 2020 年 01 月 01 日至
2020 年 06 月 30 日）
一、收入 200,811,960.27
1.利息收入 200,811,960.27
其中：存款利息收入 40,204,511.24
债券利息收入 132,268,467.62
资产支持证券利息收入 －
买入返售金融资产收入 28,338,981.41
证券出借利息收入 －
其他利息收入 －
2.投资收益（损失以“ -”填列） －
其中：股票投资收益 －
基金投资收益 －
债券投资收益 －
资产支持证券投资收益 －
贵金属投资收益 －
衍生工具投资收益 －
股利收益 －
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） －

17
4.汇兑收益（损失以“ -”号填列） －
5.其他收入（损失以“ -”号填列） －
减：二、费用 40,573,306.25
1．管理人报酬 9,962,813.84
2．托管费 2,700,940.33
3．销售服务费 27.27
4．交易费用 -300.00
5．利息支出 27,776,190.55
其中：卖出回购金融资产支出 27,776,190.55
6． 税金及附加 －
7．其他费用 133,634.26
三、利润总额（亏损总额以“ -”号填列） 160,238,654.02
减：所得税费用 －
四、净利润（净亏损以“ -”号填列） 160,238,654.02
注：本基金合同生效日为 2019 年 11 月 26 日,无上年度同期对比数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金
本报告期： 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日
单位：人民币元
项目 本期
（ 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 10,752,863,493.54 35,181,185.44 10,788,044,678.98
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 160,238,654.02 160,238,654.02
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“ -”号填
列）
－ － －
其中： 1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“ -”号填列）
－ -64,517,180.97 -64,517,180.97
五、期末所有者权益（基金净值） 10,752,863,493.54 130,902,658.49 10,883,766,152.03
注：本基金合同生效日为 2019 年 11 月 26 日,无上年度同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
18
陈 戈
—————————
基金管理公司负责人
林志松
—————————
主管会计工作负责人
徐慧
————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔 2019〕 1681
号《关于准予富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》的核
准，由基金管理人富国基金管理有限公司自 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 11 月
13 日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具安永华明（ 2019）验字第 60467606_B27 号验资报告后，
向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2019 年 11 月 26 日正式生效。设
立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 10,750,182,844.68 元，
折合基金份额 10,750,182,844.68 份，其中 A 类基金份额 10,750,169,622.72 份，
C 类基金份额 13,221.96 份。募集资金在募集期间产生的利息 为人民币
2,680,648.86 元 ， 折 合 基 金 份 额 2,680,648.86 份 ， 其 中 A 类 基 金 份 额
2,680,643.38 份， C 类基金份额 5.48 份。以上收到的实收基金（本息）共计人
民币 10,752,863,493.54 元，折合基金份额 10,752,863,493.54 份，其中 A 类基
金份额 10,752,850,266.10 份， C 类基金份额 13,227.44 份。本基金为契约型开
放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限
公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，主要投资于债券（包括国
债、地方政府债、政府机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存
款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的
纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资
范围。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除
外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，
每个开放期之前的 3 个月和之后的 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例
的限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比
例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等，在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当
程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年期定期存款
利率（税后） +1.25%。
19
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修
订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“ 企业会计准
则” ）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投
资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制
定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式
准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》
第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第
3 号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6
月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果
和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报
表的实际编制期间系 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止。
6.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明
外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或
资产） 或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、贷款和应收款项；本基金持有的以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产主要包括债券投资等；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以
摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接
近其公允价值。
本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。
20
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利
已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确
认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认
该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该
金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并
确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金
融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 债券投资
买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付
的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为
应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券
投资成本；卖出银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。出售债
券的成本按移动加权平均法结转。
(2) 回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到
或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债， 假
定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在
主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场
（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与
者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而
言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，
在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输
入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层
次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和
负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市
场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公
允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据
表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，
确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基
础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限
制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特
21
征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或
折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数
据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应
优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在
是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负
债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收
基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益
/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份
额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算
的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期
末全额转入“未分配利润/(累计亏损)” 。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前
支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前
支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入
利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第 120 号《货
币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情
形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固
有资金予以弥补；
(2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际
支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定
利息收入；
(3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实
际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
22
(4) 债券投资收益/损失于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成
本、应收利息及相关费用的差额入账；
(5) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可
以可靠计量的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的
费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率
法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1、本基金收益分配方式仅有现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务
费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基
金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
－
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税
试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面
推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值
税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金
融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商
品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同
业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应
23
税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程
中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（ 2011 年修订）》、《征收教
育费附加的暂行规定（ 2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴
纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、
教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费
附加。
3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企
业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干
优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖
股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（ 2020 年 06 月 30 日）
活期存款 1,317,620.08
定期存款 2,140,000,000.00
其中： 存款期限 1 个月以内 －
存款期限 1-3 个月 －
存款期限 3 个月以上 2,140,000,000.00
其他存款 －
合计 2,141,317,620.08

24
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末（ 2020 年 06 月 30 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 － － －
贵金属投资-金交所黄金合约 － － －
债券 交易所市场 75,134,623.68 75,134,623.68 －
银行间市场 12,306,797,840.66 12,306,797,840.66 －
合计 12,381,932,464.34 12,381,932,464.34 －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 12,381,932,464.34 12,381,932,464.34 －
6.4.7.3衍生金融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
金额单位：人民币元
项目 本期末（ 2020 年 06 月 30 日）
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 207,200,000.00 －
银行间市场 － －
合计 207,200,000.00 －
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（ 2020 年 06 月 30 日）
应收活期存款利息 3,756.92
应收定期存款利息 39,991,501.32
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 2,243.00
应收债券利息 241,775,622.28
应收资产支持证券利息 －
应收买入返售证券利息 798,941.60
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
应收出借证券利息 －
其他 0.60
合计 282,572,065.72

25
6.4.7.6其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（ 2020 年 06 月 30 日）
交易所市场应付交易费用 1,015.48
银行间市场应付交易费用 204,026.75
合计 205,042.23
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（ 2020 年 06 月 30 日）
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
应付证券出借违约金 －
预提信息披露费 60,000.00
预提审计费 49,726.04
合计 109,726.04
6.4.7.9实收基金
富国汇远纯债三年定期开放债券 A：
金额单位： 人民币元
项目 本期（ 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,752,850,266.10 10,752,850,266.10
本期申购 － －
本期赎回（以“-”号填列） － －
本期末 10,752,850,266.10 10,752,850,266.10
富国汇远纯债三年定期开放债券 C：
金额单位： 人民币元
项目 本期（ 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 13,227.44 13,227.44
本期申购 － －
本期赎回（以“-”号填列） － －
本期末 13,227.44 13,227.44
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
26
6.4.7.10 未分配利润
富国汇远纯债三年定期开放债券 A：
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 35,181,147.45 － 35,181,147.45
本期利润 160,238,484.55 － 160,238,484.55
本期基金份额交易产生的变动数 － － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -64,517,101.61 － -64,517,101.61
本期末 130,902,530.39 － 130,902,530.39
富国汇远纯债三年定期开放债券 C：
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 37.99 － 37.99
本期利润 169.47 － 169.47
本期基金份额交易产生的变动
数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -79.36 － -79.36
本期末 128.10 － 128.10
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（ 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）
活期存款利息收入 5,335,115.71
定期存款利息收入 34,549,667.88
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 319,673.89
其他 53.76
合计 40,204,511.24
6.4.7.12 股票投资收益
注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。
27
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期（ 2020年01月01日至2020年06月30日）
卖出债券（、 债转股及债券到期兑付）
成交总额
775,200,000.00
减：卖出债券（、 债转股及债券到期
兑付）成本总额
750,000,000.00
减：应收利息总额 25,200,000.00
买卖债券差价收入 －
注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期（ 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）
1.交易性金融资产 －
股票投资 －
债券投资 －
资产支持证券投资 －
基金投资 －
贵金属投资 －
其他 －
2.衍生工具 －

28
权证投资 －
3.其他 －
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
－
合计 －

6.4.7.18 其他收入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期（ 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）
交易所市场交易费用 －
银行间市场交易费用 -300.00
交易基金产生的费用 －
其中：申购费 －
赎回费 －
合计 -300.00
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（ 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）
审计费用 49,726.04
信息披露费 60,000.00
证券出借违约金 －
银行费用 14,708.22
债券账户维护费 9,000.00
其他 200.00
合计 133,634.26
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

29
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东
上海银行股份有限公司 基金托管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。本基金合同生效日为
2019 年 11 月 26 日，无上年度同期对比数据。
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同生效日为
2019 年 11 月 26 日，无上年度同期对比数据。
6.4.10.1.3 债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金合同生效日为
2019 年 11 月 26 日，无上年度同期对比数据。
6.4.10.1.4 回购交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。本基金合同生效日为
2019 年 11 月 26 日，无上年度同期对比数据。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。本基金合同生效日为 2019 年 11 月
26 日，无上年度同期对比数据。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期（ 2020 年 01 月 01 日至
2020 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的管理费 9,962,813.84
其中：支付销售机构的客户维护费 －
注： 2020 年 2 月 12 日前，本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费
率计提。自 2020 年 2 月 12 日起，本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%
年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝ E×0.15%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
本基金合同生效日为 2019 年 11 月 26 日,无上年度同期对比数据。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期（ 2020 年 01 月 01 日至

30
2020 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的托管费 2,700,940.33
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝ E×0.05%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
本基金合同生效日为 2019 年 11 月 26 日,无上年度同期对比数据。
6.4.10.2.3 销售服务费
金额单位： 人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期（ 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的销售服务费
A 级 C 级 合计
富国基金管理有限公司 － 27.27 27.27
合计 － 27.27 27.27
注：本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费， C 类基金份额的基金销售服务
费年费率为 0.40%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%
年费率计提。计算方法如下：
H＝ E×0.40%÷ 当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
本基金合同生效日为 2019 年 11 月 26 日,无上年度同期对比数据。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
本基金合同生效日为 2019 年 11 月 26 日,无上年度同期对比数据。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证
券出借业务的情况
注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券
出借业务。本基金合同生效日为 2019 年 11 月 26 日,无上年度同期对比数据。
31
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的
证券出借业务的情况
注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证
券出借业务。本基金合同生效日为 2019 年 11 月 26 日,无上年度同期对比数据。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。本基金合同生
效日为 2019 年 11 月 26 日，无上年度同期对比数据。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
富国汇远纯债三年定期开放债券 A：
份额单位：份
关联方名称 本期末（ 2020 年 06 月 30 日） 上年度末（ 2019 年 12 月 31 日）
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
上海银行股份有限
公司
2,600,686,888.89 24.19 2,600,686,888.89 24.19
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期（ 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30
日）
期末余额 当期利息收入
上海银行股份有限公司 1,317,620.08 5,335,115.71
注：本基金合同生效日为 2019 年 11 月 26 日,无上年度同期对比数据。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期内本基金未在承销期内直接购入关联方承销证券。本基金合同生效
日为 2019 年 11 月 26 日,无上年度同期对比数据。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本报告期内本基金无其他关联方交易事项。本基金合同生效日为 2019 年 11 月
26 日,无上年度同期对比数据。
32
6.4.11 利润分配情况
富国汇远纯债三年定期开放债券 A：
单位：人民币元
序号 权益
登记日
除息日 每 10 份基
金份额分红
数
现金形
式发放
再投资形式
发放
利润分配
合计
备注
1 2020-06-19 2020-06-19 0.060 64,517,101.61 － 64,517,101.61 －
合 计 0.060 64,517,101.61 － 64,517,101.61 －
富国汇远纯债三年定期开放债券C：
单位：人民币元
序号 权益
登记日
除息日 每 10 份基
金份额分
红数
现金形
式发放
再投资形
式发放
利润分配
合计
备注
1 2020-06-19 2020-06-19 0.060 79.36 － 79.36 －
合 计 0.060 79.36 － 79.36 －
6.4.12 期末（ 2020 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，基金从事银行间市场债券正回
购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币 4,131,747,600.00 元，是以如下债
券作为质押：
金额单位： 人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
120232 12 国开 32 2020-07-01 101.90 800,000 81,518,552.87
190207 19 国开 07 2020-07-01 100.21 1,380,000 138,295,201.35
190214 19 国开 14 2020-07-01 100.64 19,940,000 2,006,673,894.38
190308 19 进出 08 2020-07-01 100.61 19,450,000 1,956,857,011.14
190207 19 国开 07 2020-07-01 100.21 800,000 80,171,131.22
合计 42,370,000 4,263,515,790.96

33
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体
系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该
证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完
成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同
业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、
央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不在下表进行列示。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位： 人民币元
长期信用评级 本期末（ 2020 年 06 月 30 日） 上年度末（ 2019 年 12 月 31
日）
AAA 2,017,262,267.17 －
AAA 以下 － －
未评级 － －
合计 2,017,262,267.17 －
注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构
的债项评级。
34
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎
回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎
回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放
式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制
定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金采用
定期开放的运作方式，封闭期内不得申请申购、赎回本基金。在开放期内，本基
金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与
交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资
产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情
况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产
的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中
设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金所持部分证券在证券
交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注 6.4.12 中列示的
部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。开放
期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上
限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金本报告期末无重大流动性
风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
35
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
36
单位：人民币元
本期末（ 2020 年 06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,317,620.08 － 2,140,000,000.00 － － － 2,141,317,620.08
结算备付金 4,984,444.44 － － － － － 4,984,444.44
存出保证金 1,313.04 － － － － － 1,313.04
交易性金融资产 200,298,790.91 － － 12,181,633,673.43 － － 12,381,932,464.34
买入返售金融资产 200,000,000.00 7,200,000.00 － － － － 207,200,000.00
应收利息 － － － － － 282,572,065.72 282,572,065.72
资产总计 406,602,168.47 7,200,000.00 2,140,000,000.00 12,181,633,673.43 － 282,572,065.72 15,018,007,907.62
负债
卖出回购金融资产款 4,131,747,600.00 － － － － － 4,131,747,600.00
应付管理人报酬 － － － － － 1,341,585.56 1,341,585.56
应付托管费 － － － － － 447,195.20 447,195.20
应付销售服务费 － － － － － 4.50 4.50
应付交易费用 － － － － － 205,042.23 205,042.23
应付利息 － － － － － 390,602.06 390,602.06
其他负债 － － － － － 109,726.04 109,726.04
负债总计 4,131,747,600.00 － － － － 2,494,155.59 4,134,241,755.59
利率敏感度缺口 -3,725,145,431.53 7,200,000.00 2,140,000,000.00 12,181,633,673.43 － 280,077,910.13 10,883,766,152.03
上年度末（ 2019 年 12
月 31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产

37
银行存款 1,383,045.62 － 2,140,000,000.00 － － － 2,141,383,045.62
结算备付金 70,438,087.70 － － － － － 70,438,087.70
存出保证金 2,866.41 － － － － － 2,866.41
交易性金融资产 － － － 7,247,960,006.36 － － 7,247,960,006.36
买入返售金融资产 3,048,500,000.00 － － － － － 3,048,500,000.00
应收利息 － － － － － 79,189,345.23 79,189,345.23
资产总计 3,120,323,999.73 － 2,140,000,000.00 7,247,960,006.36 － 79,189,345.23 12,587,473,351.32
负债
卖出回购金融资产款 1,795,627,106.35 － － － － － 1,795,627,106.35
应付管理人报酬 － － － － － 2,745,195.47 2,745,195.47
应付托管费 － － － － － 457,532.57 457,532.57
应付销售服务费 － － － － － 4.65 4.65
应付交易费用 － － － － － 58,252.46 58,252.46
应付利息 － － － － － 520,580.84 520,580.84
其他负债 － － － － － 20,000.00 20,000.00
负债总计 1,795,627,106.35 － － － － 3,801,565.99 1,799,428,672.34
利率敏感度缺口 1,324,696,893.38 － 2,140,000,000.00 7,247,960,006.36 － 75,387,779.24 10,788,044,678.98

38
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
假设 1.影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动； 2. 利率变动范围合
理。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 元 ）
本期末（ 2020 年 06 月 30 日） 上年度末（ 2019 年 12 月
31 日）
1.基准点利率增加 0.1% -25,301,693.04 -18,572,795.32
2.基准点利率减少 0.1% 25,301,693.04 18,572,795.32
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间或交易所同业市场交易的固定收益
品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，主要投资于债券、资产支
持证券、债券回购、银行存款、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货币
市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 并可依据
届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金不投资于股票，也不投
资于可转换债券、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，
每个开放期之前的 3 个月和之后的 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例
的限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比
例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等，在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制。
本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位： 人民币元
项目 本期末（ 2020 年 06 月 30 日） 上年度末（ 2019 年 12 月 31 日）
公允价值 占基金资产净
值比例（ %）
公允价值 净值比例 占基金资产 （ %）
交易性金融资产－股票投资 － － － －

39
交易性金融资产－基金投资 － － － －
交易性金融资产－债券投资 12,381,932,464.34 113.77 7,247,960,006.36 67.19
交易性金融资产－贵金属投资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 12,381,932,464.34 113.77 7,247,960,006.36 67.19
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金于本期末及上年度末均未持有交易性权益投资、可转换债券及可交换债
券，因此其他价格风险因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 0.00 元，属于第二层次的余额为人民币
12,381,932,464.34 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 7 投资组合报告
40
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（ %）
1 权益投资 － －
其中： 股票 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 12,381,932,464.34 82.45
其中： 债券 12,381,932,464.34 82.45
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 207,200,000.00 1.38
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 2,146,302,064.52 14.29
8 其他各项资产 282,573,378.76 1.88
9 合计 15,018,007,907.62 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（ %）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －

41
3 金融债券 12,381,932,464.34 113.77
其中：政策性金融债 10,364,670,197.17 95.23
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 12,381,932,464.34 113.77
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（ %）
1 190308 19 进出 08 32,900,000 3,310,056,332.
47
30.41
2 190214 19 国开 14 25,200,000 2,536,017,158.
40
23.30
3 1902001 19 国开绿债 01 13,400,000 1,340,494,274.
60
12.32
4 190306 19 进出 06 10,400,000 1,045,826,711.
01
9.61
5 190407 19 农发 07 9,100,000 910,912,658.73 8.37

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“ 17 平安银行债” 的发行主体平安
银行股份有限公司（以下简称“ 公司” ），由于存在：（ 1）汽车金融事业部将
贷款调查的核心事项委托第三方完成；（ 2）代理保险销售的人员为非商业银行
人员；（ 3）汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平等 15 项违法违规
事实，中国银保监会深圳监管局于 2020 年 1 月 20 日对公司做出罚款 720 万元的
行政处罚（深银保监罚决字〔 2020〕 7 号）。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 9 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,313.04
2 应收证券清算款 －

43
3 应收股利 －
4 应收利息 282,572,065.72
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 282,573,378.76
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§ 8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份
额比例
（ %）
持有份额 占总份
额比例
（ %）
富国汇远纯债
三年定期开放
债券 A
175 61,444,858.66 10,752,668,555.79 100.00 181,710.31 0.00
富国汇远纯债
三年定期开放
债券 C
61 216.84 － － 13,227.44 100.00
合计 236 45,562,980.90 10,752,668,555.79 100.00 194,937.75 0.00
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)

44
基金管理公司所
有从业人员持有
本基金
富国汇远纯债
三年定期开放
债券 A
128,973.41 0.0012
富国汇远纯债
三年定期开放
债券 C
11,780.21 89.0589
合计 140,753.62 0.0013
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金
富国汇远纯债三年
定期开放债券 A
0~10
富国汇远纯债三年
定期开放债券 C
0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
富国汇远纯债三年
定期开放债券 A
0~10
富国汇远纯债三年
定期开放债券 C
0
合计 0~10
§ 9 开放式基金份额变动
单位：份
富国汇远纯债三年定期
开放债券 A
富国汇远纯债三年定期
开放债券 C
基金合同生效日(2019 年 11 月 26 日)基金
份额总额
10,752,850,266.10 13,227.44
报告期期初基金份额总额 10,752,850,266.10 13,227.44
本报告期基金总申购份额 － －
减：本报告期基金总赎回份额 － －
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 10,752,850,266.10 13,227.44

§ 10
10.1 基金份额持有人大会决议
重大事件揭示
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
2020 年 3 月，许卿斌同志不再担任上海银行股份有限公司资产托管部总经
理职务。上述人事变动已进行备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
46
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位： 人民币元
券商名称 交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期
股票成
交总额
的比例
（ %）
成交金额 占当期
债券成
交总额
的比例
（ %）
成交金额 占当期
债券成
交总额
的比例
（ %）
成交金额 占当期
权证
成交总
额的比
例（ %）
佣金 占当期
佣金
总量的
比例
（ %）
华西证券 2 － － 10,258,000.00 100.00 23,223,808,000.00 57.65 － － 1,015.48 100.00 －
中泰证券 2 － － － － 17,057,263,000.00 42.35 － － － － －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
47
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1 富国基金管理有限公司关于增聘富国
汇远纯债三年定期开放债券型证券投
资基金基金经理的公告
规定披露媒介 2020 年 01 月 02 日
2 富国基金管理有限公司关于提醒投资
者及时上传有效身份证件照片并完善、
更新身份信息以免影响业务办理的公
告
规定披露媒介 2020 年 01 月 11 日
3 富国基金管理有限公司关于根据《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》
修订旗下公募基金基金合同的公告
规定披露媒介 2020 年 01 月 20 日
4 富国基金管理有限公司关于调整旗下
基金 2020 年春节假期申购赎回等交易
业务及清算交收安排的提示性公告
规定披露媒介 2020 年 02 月 03 日
5 富国基金管理有限公司关于富国汇远
纯债三年定期开放债券型证券投资基
金调整管理费率并修改基金合同等事
项的公告
规定披露媒介 2020 年 02 月 12 日
6 富国汇远纯债三年定期开放债券型证
券投资基金 2020 年第一次收益分配公
告
规定披露媒介 2020 年 06 月 18 日
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况
序号 持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占 比

48
机构 1 2020-01-01 至
2020-06-30
2,600,
686,88
8.89
- - 2,600,686,8
88.89
24.19%
2 2020-01-01 至
2020-06-30
3,000,
665,66
6.67
- - 3,000,665,6
66.67
27.91%
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经
采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提
请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风
险等特有风险。
§ 12 备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立
富国汇远纯债三年定期
开放债券型证券投资基
金的文件
2、富国汇远纯债三年定
期开放债券型证券投资
基金基金合同
3、富国汇远纯债三年定
期开放债券型证券投资
基金托管协议
4、中国证监会批准设立
富国基金管理有限公司
的文件
5、富国汇远纯债三年定
期开放债券型证券投资
基金财务报表及报表附
注 6
、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告
中国（上海）自由贸易试
验区世纪大道 1196 号世
纪汇办公楼二座 27-30 层
投资者对本报告书如有
疑问，可咨询本基金管理
人富国基金管理有限公
司。咨询电话： 95105686、
4008880688（全国统一，
免长途话费）公司网址：
http://www.fullgoal.c
om.cn。

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