华夏中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年八月二十九日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 27 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 3 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1
§2 基金简介......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要会计数据和财务指标......4

3.2 基金净值表现......5
§4 管理人报告......7
§5 托管人报告...... 11
§6 中期报告财务会计报告（未经审计）...... 11

6.1 资产负债表......11

6.2 利润表......13

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......14

6.4 报表附注......14
§7 投资组合报告......33

7.1 期末基金资产组合情况......33

7.2 期末投资目标基金明细......34

7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合......34

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......35

7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......35

7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合......37

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......37

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......37

7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......37

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......37

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......37

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......37

7.13 投资组合报告附注......38
§8 基金份额持有人信息......38
§9 开放式基金份额变动......40
§10 重大事件揭示......40
§11 影响投资者决策的其他重要信息......42
§12 备查文件目录......42

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金

基金简称 华夏中证全指证券公司 ETF 联接

基金主代码 007992

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 3 日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 90,408,847.01 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华夏中证全指证券公司 华夏中证全指证券公司ETF联
ETF 联接 A 接 C

下属分级基金的交易代码 007992 007993

报告期末下属分级基金的份额总额 67,444,586.72 份 22,964,260.29 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 515010

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2019 年 11 月 7 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

投资目标 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相
似的回报。

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。根据投资者
投资策略 申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标 ETF 的流动性、折溢价率、
标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪
标的指数。

业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。

风险收益特征 本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金
的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

2.2.1 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。


投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟
踪标的指数，实现基金投资目标。

业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率。

风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 李彬 许俊

信 息 披 露 联系电话 400-818-6666 010-66594319

负责人 电子邮箱

service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-818-6666 95566

传真 010-63136700 010-66594942

注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市西城区复兴门内大街1号

院

办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街1号

泰大厦B座8层

邮政编码 100033 100818

法定代表人 杨明辉 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.chinaamc.com

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B
座 8 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2020 年 4 月 3 日（基金合同生效日）至
3.1.1 期间数据和指标 2020 年 6 月 30 日）

华夏中证全指证券公 华夏中证全指证券公司
司 ETF 联接 A ETF 联接 C

本期已实现收益 15,472.40 92,137.46


本期利润 6,824,702.09 1,565,641.10

加权平均基金份额本期利润 0.0829 0.1664

本期加权平均净值利润率 8.25% 16.43%

本期基金份额净值增长率 8.69% 8.62%

报告期末(2020 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标 华夏中证全指证券公 华夏中证全指证券公司
司 ETF 联接 A ETF 联接 C

期末可供分配利润 86,731.46 13,571.14

期末可供分配基金份额利润 0.0013 0.0006

期末基金资产净值 73,308,394.88 24,943,710.86

期末基金份额净值 1.0869 1.0862

报告期末(2020 年 6 月 30 日)

3.1.3 累计期末指标 华夏中证全指证券公 华夏中证全指证券公司
司 ETF 联接 A ETF 联接 C

基金份额累计净值增长率 8.69% 8.62%

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
④本基金合同于 2020 年 4 月 3 日生效。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏中证全指证券公司 ETF 联接 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 11.12% 1.61% 11.18% 1.72% -0.06% -0.11%

自基金合同生 8.69% 1.10% 7.26% 1.41% 1.43% -0.31%
效起至今
华夏中证全指证券公司 ETF 联接 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 11.10% 1.61% 11.18% 1.72% -0.08% -0.11%

自基金合同生 8.62% 1.10% 7.26% 1.41% 1.36% -0.31%
效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2020 年 4 月 3 日至 2020 年 6 月 30 日）

华夏中证全指证券公司 ETF 联接 A
华夏中证全指证券公司 ETF 联接 C


注：①本基金合同于 2020 年 4 月 3 日生效。

②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了
丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF、
华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、
华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证 5G 通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏国证半导
体芯片 ETF、华夏中证新能源汽车 ETF、华夏粤港澳大湾区创新 100ETF、华夏消费 ETF、华夏金融ETF、华夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、华夏中证全指房地产 ETF、
华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、
华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF 和华夏黄金 ETF，初步形成了覆盖大
盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心基金业绩统计报告，2020 年在基金分类排名中（截至 2020 年 6 月 30 日数据），
华夏双债债券(C 类)在―债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（可投转债）（非 A 类）‖中排序1/123；华夏鼎利债券 (A 类)和华夏鼎沛债券（A 类）在―债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金
（二级）（A 类）‖中分别排序 2/248 和 6/248；华夏鼎琪三个月定开债券在―债券基金-定期开放式纯债债券型基金-定期开放式纯债债券型基金（A 类）‖中排序 2/345；华夏恒融定开债券在―债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级）（A 类）‖中排序 9/22；华夏创新前沿股票和华夏经济转型股票在―股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A 类）‖中排序 2/203 和10/203；华夏科技成长股票在―股票基金-行业主题股票型基金-TMT 与信息技术行业股票型基金（A类）‖中排序 1/10；华夏医疗健康混合(A 类)在―混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（A 类）‖中排序 5/225；华夏乐享健康混合在―混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A 类）‖中排序 5/490；华夏磐泰混合(LOF)在―混合基金-偏债型基金-偏债型基金（A 类）‖中分别排序 6/125；华夏移动互联混合（QDII）和华夏新时代混合（QDII）在―QDII
基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金（A 类）‖中分别排序 4/36 和 7/36；华夏中证 AH 经济蓝筹股票
指数(C 类)在―股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金（非 A 类）‖中排序 6/21，华
夏创业板 ETF 在―股票基金-股票 ETF 基金-规模指数股票 ETF 基金‖中排序 3/78；华夏消费 ETF 及
华夏医药 ETF 在―股票基金-股票 ETF 基金-行业指数股票 ETF 基金‖中分别排序 7/35 和 4/35；华夏
战略新兴成指 ETF 在―股票基金-股票 ETF 基金-主题指数股票 ETF 基金‖中排序 5/53；华夏创成长
ETF及华夏创蓝筹ETF在―股票基金-股票ETF基金-策略指数股票ETF基金‖中分别排序1/17和3/17；
华夏创业板 ETF 联接及华夏中小板 ETF 联接在―股票基金-股票 ETF 联接基金-规模指数股票 ETF 联
接基金（A 类）‖中分别排序 1/61 和 9/61；华夏战略新兴成指 ETF 联接在―股票基金-股票 ETF 联接
基金-主题指数股票 ETF 联接基金（非 A 类）‖中排序 3/28。

公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在中国证券报举办的第十七届中国基金业金牛奖评选活动中，华夏基金荣获―被动投资金牛基金公司‖奖，华夏上证 50ETF 荣获―三年期开放式指数型持续优胜金牛基金‖奖。在证券时报社主办，在晨星资讯、上海证券和济安金信提供数据和研究支持的第十五届中国基金业明星基金奖评选中，华夏基金荣获―ETF 管理明星基金公司‖，华夏回报混合荣获―五年持续回报绝对收益策略明星基金‖。

在客户服务方面，2020 年上半年度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验: （1）华夏基金管家客户端部分基金上线定投止盈功能，同时对资料上传功能进行升级优化，为广大投资者管理定期定额交易、以及业务办理提供了便利；（2）华夏基金微信公众号上线货币基金收益播报推送功能，方便客户及时了解持有的货币基金收益变动情况；（3）与苏州农商银行、渤海银行、中天证券等代销机构合作，拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（4）开展―难忘，因为不用记‖、 ―凡是家人，都有户口本‖、―人未动，心已跳‖等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助理） 证券从业年

姓名 职务 期限 限 说明

任职日期 离任日期

北京大学法学学士、工商
本基金的基 管理硕士。曾任职于北京
金经理、数 市金杜律师事务所证券
李俊 量投资部高 2020-04-03 - 12 年 部。2008 年 12 月加入华
级副总裁 夏基金管理有限公司，曾
任数量投资部研究员、基
金经理助理等。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数，基金业绩比较基准为：中证全指证券公司指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%，中证全指证券公司指数选取中证全指样本股中的证券公司行业股票组成，以反映该行业股票的整体表现。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投
资于目标 ETF（华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金），从而实现基金投资目标，基金也可以通过买入中证全指证券公司指数成份股来跟踪标的指数。

上半年，新型冠状肺炎疫情在全球范围的扩散，对全球经济造成较大的冲击，为了对冲疫情的影响，美国采取了极度宽松的货币政策以及积极的财政政策来刺激经济，其他各主要国家和地区也相继推出宽松政策。国内方面，疫情较早暴发，目前已初步控制，随着复工复产，国内经济修复趋
势明确，国内 2 季度 GDP 增速回升至 3.2%水平，总的来说，国内外疫情控制情况直接影响了经济
修复的斜率与节奏。政策方面，为了保就业、维持经济基本稳定，货币政策较为宽松，财政政策也在不断加码。

市场方面，报告期内最核心的矛盾是疫情期间全球范围内流动性的极度宽松，在资产荒的背景下，大量的资金追逐较为确定的资产，报告期内市场整体震荡上扬。

基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2020 年 6 月 30 日，华夏中证全指证券公司 ETF 联接 A 份额净值为 1.0869 元，本报告期
份额净值增长率为 8.69%，同期业绩比较基准增长率 7.26%，华夏中证全指证券公司 ETF 联接 A 本
报告期跟踪偏离度为+1.43%；华夏中证全指证券公司 ETF 联接 C 份额净值为 1.0862 元，本报告期
份额净值增长率为 8.62%，同期业绩比较基准增长率 7.26%，华夏中证全指证券公司 ETF 联接 C 本
报告期跟踪偏离度为+1.36%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为基金尚处于建仓期，基金组合的结构与指数结构尚存在差异等产生的差异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国际方面，美联储预计继续维持当前宽松格局，全球经济延续逐步复苏态势。此外随着美国大选临近，中美关系的演绎也会增加市场的不确定性。国内方面，经济将逐步恢复，政府依然会加大减税降费等政策支持力度，为经济的恢复提供良好环境；货币政策方面，随着疫情的逐步控制和经济的逐步恢复，预计将逐渐回归常态化。此外，下半年改革力度预计会加大。如果经济能够维持稳定或政府出台超预期的改革或提振市场的政策，市场或有较好的表现。

本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工作。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司―为信任奉献回报‖的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称―本托管人‖）在华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下称―本基金‖）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的―金融工具风险及管理‖部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 中期报告财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

报告截止日：2020 年 6 月 30 日


单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2020 年 6 月 30 日

资产： -

银行存款 6.4.7.1 6,352,288.19

结算备付金 558,446.79

存出保证金 65,271.88

交易性金融资产 6.4.7.2 93,783,433.29

其中：股票投资 17,210,009.59

基金投资 76,573,423.70

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

应收证券清算款 24,860.62

应收利息 6.4.7.5 1,775.91

应收股利 -

应收申购款 2,367,386.92

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 456,253.00

资产总计 103,609,716.60

负债和所有者权益 附注号 本期末

2020 年 6 月 30 日

负债： -

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 103,981.20

应付赎回款 5,133,918.78

应付管理人报酬 13,795.57

应付托管费 2,759.12

应付销售服务费 3,488.60

应付交易费用 6.4.7.7 80,945.96

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 18,721.63

负债合计 5,357,610.86

所有者权益： -

实收基金 6.4.7.9 90,408,847.01


未分配利润 6.4.7.10 7,843,258.73

所有者权益合计 98,252,105.74

负债和所有者权益总计 103,609,716.60

注：①报告截止日 2020 年 6 月 30 日，华夏中证全指证券公司 ETF 联接 A 基金份额净值 1.0869
元，华夏中证全指证券公司 ETF 联接 C 基金份额净值 1.0862 元；华夏中证全指证券公司 ETF 联接
基金份额总额 90,408,847.01 份（其中 A 类 67,444,586.72 份，ETF 类 22,964,260.29 份）。

②本基金合同于 2020 年 4 月 3 日生效，本报告期自 2020 年 4 月 3 日至 2020 年 6 月 30 日。
6.2 利润表
会计主体：华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

本报告期：2020 年 4 月 3 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2020 年 4 月 3 日（基金合同生效日）至 2020 年 6
月 30 日

一、收入 8,631,569.29

1.利息收入 46,804.31

其中：存款利息收入 6.4.7.11 46,804.31

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以―-‖填列） 296,438.58

其中：股票投资收益 6.4.7.12 209,649.84

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -

贵金属投资收益 6.4.7.15 -

衍生工具收益 6.4.7.16 -

股利收益 6.4.7.17 86,788.74

3.公允价值变动 收 益 （ 损 失 以 ―-‖ 6.4.7.18 8,282,733.33
号填列）

4.汇兑收益（损失以―-‖号填列） -

5.其他收入（损失以―-‖号填列） 6.4.7.19 5,593.07

减：二、费用 241,226.10

1.管理人报酬 71,214.32

2.托管费 14,242.87

3.销售服务费 7,126.24

4.交易费用 6.4.7.20 130,127.55


5.利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6.税金及附加 -

7.其他费用 6.4.7.21 18,515.12

三、利润总额（亏损总额以“-”号 8,390,343.19
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,390,343.19

注：本基金合同于 2020 年 4 月 3 日生效，本报告期自 2020 年 4 月 3 日至 2020 年 6 月 30 日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

本报告期：2020 年 4 月 3 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 4 月 3 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 - - -
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 8,390,343.19 8,390,343.19
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 90,408,847.01 -547,084.46 89,861,762.55
值减少以―-‖号填列）

其中：1.基金申购款 120,040,630.70 966,196.21 121,006,826.91

2.基金赎回款 -29,631,783.69 -1,513,280.67 -31,145,064.36

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -
净值变动（净值减少以
―-‖号填列）

五、期末所有者权益（基 90,408,847.01 7,843,258.73 98,252,105.74
金净值）

注：本基金合同于 2020 年 4 月 3 日生效，本报告期自 2020 年 4 月 3 日至 2020 年 6 月 30 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况


华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称―本基金‖）已获中国证券监督管理委员会（以下简称―中国证监会‖）证监许可[2019] 1664 号《关于准予华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自
2020 年 3 月 5 日至 2020 年 3 月 31 日共募集 91,026,556.86 元（不含认购资金利息），业经安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2020）验字第 60739337_A20 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合
同》于 2020 年 4 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 91,048,123.31 份基金份额，
其中认购资金利息折合 21,566.45 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称―企业会计准则‖) 、中国证券投资基金业协会(以下简称―中国基金业协会‖)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本会计报表的实际编制期间为 2020 年 4 月
3 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的基金投资、股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量


境内基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益；境外基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认投资收益。境内股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益；境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。境内债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。境外债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

由于本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

1、对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

2、对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》进行估值。

3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通
机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。

（2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

（3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。

（4）存款利息收入不征收增值税。

（5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。

（6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所
得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基
金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称―中国结算‖)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。

（9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

（10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

（11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

活期存款 6,352,288.19

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 6,352,288.19

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 15,846,528.89 17,210,009.59 1,363,480.70

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 69,654,171.07 76,573,423.70 6,919,252.63

其他 - - -

合计 85,500,699.96 93,783,433.29 8,282,733.33

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 1,495.21

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 251.30

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 29.40

合计 1,775.91

6.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

其他应收款 -

待摊费用 -

其他 456,253.00

合计 456,253.00

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 80,945.96

银行间市场应付交易费用 -

合计 80,945.96

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 2,421.28

应付证券出借违约金 -

预提费用 16,300.35

合计 18,721.63

6.4.7.9 实收基金

华夏中证全指证券公司 ETF 联接 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2020年4月3日（基金合同生效日）至2020年6月30日

基金份额 账面金额

基金合同生效日 83,380,937.59 83,380,937.59

本期申购 8,582,868.07 8,582,868.07

本期赎回（以―-‖号填列） -24,519,218.94 -24,519,218.94

本期末 67,444,586.72 67,444,586.72

华夏中证全指证券公司 ETF 联接 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2020年4月3日（基金合同生效日）至2020年6月30日

基金份额 账面金额

基金合同生效日 7,667,185.72 7,667,185.72

本期申购 20,409,639.32 20,409,639.32

本期赎回（以―-‖号填列） -5,112,564.75 -5,112,564.75

本期末 22,964,260.29 22,964,260.29

注：本基金自 2020 年 3 月 5 日至 2020 年 3 月 31 日期间公开发售，共募集有效净认购资金
91,026,556.86 元。根据《华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》的规定，本基金的认购资金在募集期间产生的利息 21,566.45 元在本基金合同生效后，折算为 21,566.45 份基金份额，计入基金份额持有者账户。
6.4.7.10 未分配利润
华夏中证全指证券公司 ETF 联接 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 15,472.40 6,809,229.69 6,824,702.09

本期基金份额交易产生的 71,259.06 -1,032,152.99 -960,893.93
变动数

其中：基金申购款 -32,504.42 416,297.59 383,793.17

基金赎回款 103,763.48 -1,448,450.58 -1,344,687.10

本期已分配利润 - - -

本期末 86,731.46 5,777,076.70 5,863,808.16

华夏中证全指证券公司 ETF 联接 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


基金合同生效日 - - -

本期利润 92,137.46 1,473,503.64 1,565,641.10

本期基金份额交易产生的 -78,566.32 492,375.79 413,809.47
变动数

其中：基金申购款 -108,902.13 691,305.17 582,403.04

基金赎回款 30,335.81 -198,929.38 -168,593.57

本期已分配利润 - - -

本期末 13,571.14 1,965,879.43 1,979,450.57

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 4 月 3 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30
日

活期存款利息收入 45,422.52

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,261.69

其他 120.10

合计 46,804.31

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 4 月 3 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30
日

股票投资收益——买卖股票差价收入 446,746.00

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -237,096.16

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 209,649.84

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 4 月 3 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30
日

卖出股票成交总额 36,955,036.90

减：卖出股票成本总额 36,508,290.90

买卖股票差价收入 446,746.00

6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入


单位：人民币元

本期

项目 2020 年 4 月 3 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30
日

申购基金份额总额 67,887,150.00

减：现金支付申购款总额 30,737,869.79

减：申购股票成本总额 37,386,376.37

申购差价收入 -237,096.16

6.4.7.13 基金投资收益

无。
6.4.7.14 债券投资收益

无。
6.4.7.15 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.16 贵金属投资收益

无。
6.4.7.17 衍生工具收益

无。
6.4.7.18 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2020年4月3日（基金合同生效日）至2020年6月30日

股票投资产生的股利收益 86,788.74

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 86,788.74

6.4.7.19 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2020年4月3日（基金合同生效日）至2020年6月30日

1.交易性金融资产 8,282,733.33

——股票投资 1,363,480.70

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 6,919,252.63

——贵金属投资 -


——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的 -
预估增值税

合计 8,282,733.33

6.4.7.20 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2020年4月3日（基金合同生效日）至2020年6月30日

基金赎回费收入 5,593.07

合计 5,593.07

6.4.7.21 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2020年4月3日（基金合同生效日）至2020年6月30日

交易所市场交易费用 129,134.33

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 993.22

其中：申购费 -

赎回费 -

其他 993.22

合计 130,127.55

6.4.7.22 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2020年4月3日（基金合同生效日）至2020年6月30日

审计费用 16,300.35

信息披露费 -

证券出借违约金 -

银行费用 2,214.77

合计 18,515.12

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华夏基金管理有限公司 基金管理人

中国银行股份有限公司（―中国银行‖） 基金托管人

华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基 本基金是该基金的联接基金
金(―目标 ETF‖)

中信证券股份有限公司（―中信证券‖） 基金管理人的股东

上海华夏财富投资管理有限公司（―华夏财富‖） 基金管理人的子公司

中信证券（山东）有限责任公司（―中信证券（山东）‖） 基金管理人股东控股的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 权证交易

无。
6.4.10.1.3 债券交易

无。
6.4.10.1.4 债券回购交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2020年4月3日（基金合同生效日）至2020年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 71,214.32

其中：支付销售机构的客户维护费 35,065.22

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额
所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取 0)的 0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝(前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值) ×0.50%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分为负数，则按 0 计算。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2020年4月3日（基金合同生效日）至2020年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 14,242.87

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取 0)的 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝（前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标ETF 份额所对应资产净值）×0.10%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF份额所对应资产净值后剩余部分为负数，则按 0 计算。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2020年4月3日（基金合同生效日）至2020年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

华夏中证全指证券 华夏中证全指证券公司 合计

公司 ETF 联接 A ETF 联接 C

中国银行 - 3,045.78 3,045.78

华夏基金管理有限 - 2,099.56 2,099.56
公司

中信证券 - 519.78 519.78

中信证券（山东） - 4.16 4.16

华夏财富 - 3.68 3.68

合计 - 5,672.96 5,672.96

注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.30%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。

②基金销售服务费计算公式为：C 类日基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.30%/当年
天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期

2020年4月3日（基金合同生效日）至2020年6月30日

项目

华夏中证全指证券公司ETF联接A 华夏中证全指证券公司ETF联接C

基金合同生效日（ 2020

年 4 月 3 日）持有的基金 10,001,000.10 -
份额

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份 - -
额

期末持有的基金份额 10,001,000.10 -

期末持有的基金份额 14.83% -
占基金总份额比例

注：本基金管理人于 2020 年 4 月 1 日认购本基金，认购费用为 1000.00 元。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位：人民币元

本期

关联方名称 2020年4月3日（基金合同生效日）至2020年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国银行活期存款 6,352,288.19 45,422.52

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

截至 2020 年 6 月 30 日止，本基金持有 71,651,000 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为
17.13%。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给
基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。

本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。

除在―6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券‖中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。

在资产端，本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于流动性较好的目标 ETF 基金，基金管理人持续监测目标 ETF 基金的市场交易量、申赎情况及标的指数成份股流动性等影响资产流动性的因素，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。

在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
6.4.13.4 市场风险


市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。

本基金主要通过投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金的其他价格风险与目标 ETF 基金相似。本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 17,210,009.59 17.52

交易性金融资产—基金投资 76,573,423.70 77.94

交易性金融资产－债券投资 - -

交易性金融资产－贵金属投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 93,783,433.29 95.45

注：本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除中证全指证券公司指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末

2020 年 6 月 30 日


+5% 4,617,646.72

-5% -4,617,646.72

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（1）金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次：

第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

（2） 各层次金融工具公允价值

截至 2020 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为
93,783,433.29 元，第二层次的余额为 0 元，第三层次的余额为 0 元。

（3）公允价值所属层次间的重大变动

对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。

（4）第三层次公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 17,210,009.59 16.61


其中：股票 17,210,009.59 16.61

2 基金投资 76,573,423.70 73.91

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买

入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金

合计 6,910,734.98 6.67

8 其他各项资产 2,915,548.33 2.81

9 合计 103,609,716.60 100.00

7.2 期末投资目标基金明细

金额单位：人民币元

占基金资
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 产净值比
例(%)

华夏中证 交易型开 华夏基金管理有

1 全指证券 股票型 放式 限公司 76,573,423.70 77.94
公司 ETF

7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 17,133,442.00 17.44

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 63,801.27 0.06


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 17,210,009.59 17.52

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(％)

1 600837 海通证券 199,400 2,508,452.00 2.55

2 601211 国泰君安 110,400 1,905,504.00 1.94

3 601688 华泰证券 90,300 1,697,640.00 1.73

4 600999 招商证券 72,200 1,584,790.00 1.61

5 600958 东方证券 88,800 842,712.00 0.86

6 601377 兴业证券 112,300 769,255.00 0.78

7 601901 方正证券 103,200 730,656.00 0.74

8 601788 光大证券 45,300 727,518.00 0.74

9 601555 东吴证券 84,700 691,152.00 0.70

10 600109 国金证券 56,900 649,229.00 0.66

11 601108 财通证券 60,800 623,200.00 0.63

12 601990 南京证券 38,600 550,822.00 0.56

13 601099 太平洋 168,900 535,413.00 0.54

14 600061 国投资本 39,900 507,927.00 0.52

15 601198 东兴证券 37,700 410,930.00 0.42

16 601881 中国银河 31,300 359,011.00 0.37

17 601066 中信建投 9,100 358,358.00 0.36

18 601878 浙商证券 36,100 357,751.00 0.36

19 600369 西南证券 71,000 325,890.00 0.33

20 600909 华安证券 47,400 323,742.00 0.33

21 600621 华鑫股份 8,200 158,260.00 0.16

22 601375 中原证券 33,600 157,920.00 0.16

23 600864 哈投股份 23,900 143,639.00 0.15

24 601236 红塔证券 6,300 122,220.00 0.12

25 600155 华创阳安 7,300 87,527.00 0.09

26 601827 三峰环境 6,723 63,801.27 0.06

27 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01

28 002500 山西证券 600 3,924.00 0.00

7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产
净值比例（％）

1 600837 海通证券 10,094,423.52 10.27

2 601688 华泰证券 7,492,628.00 7.63

3 601211 国泰君安 7,380,293.00 7.51

4 300059 东方财富 6,237,384.00 6.35

5 600999 招商证券 5,026,796.70 5.12

6 600958 东方证券 3,328,227.00 3.39

7 601901 方正证券 2,898,723.90 2.95

8 601377 兴业证券 2,761,519.30 2.81

9 000776 广发证券 2,655,027.00 2.70

10 000166 申万宏源 2,646,367.00 2.69

11 601555 东吴证券 2,401,178.00 2.44

12 601108 财通证券 2,347,601.00 2.39

13 600109 国金证券 2,307,950.81 2.35

14 601099 太平洋 2,206,795.00 2.25

15 601788 光大证券 2,126,497.00 2.16

16 601990 南京证券 2,035,529.00 2.07

17 600061 国投资本 2,015,192.57 2.05

18 002736 国信证券 1,746,577.00 1.78

19 000783 长江证券 1,622,401.95 1.65

20 601066 中信建投 1,515,980.00 1.54

注：―买入金额‖按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产
净值比例（％）

1 300059 东方财富 6,244,891.24 6.36

2 000166 申万宏源 2,636,313.05 2.68

3 000776 广发证券 2,628,951.60 2.68

4 600837 海通证券 1,965,467.00 2.00

5 601688 华泰证券 1,782,245.00 1.81

6 002736 国信证券 1,745,385.90 1.78

7 000783 长江证券 1,634,781.00 1.66

8 601211 国泰君安 1,463,046.00 1.49

9 000750 国海证券 1,087,060.00 1.11

10 000728 国元证券 1,070,717.00 1.09

11 600999 招商证券 1,023,109.00 1.04

12 002797 第一创业 975,279.00 0.99

13 002673 西部证券 934,764.00 0.95

14 002926 华西证券 875,830.46 0.89

15 002500 山西证券 782,497.00 0.80


16 000686 东北证券 751,934.00 0.77

17 600958 东方证券 652,177.00 0.66

18 601901 方正证券 561,324.00 0.57

19 002670 国盛金控 549,580.00 0.56

20 601377 兴业证券 543,224.00 0.55

注：―卖出金额‖按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 89,741,196.16

卖出股票的收入（成交）总额 36,955,036.90

注：―买入股票成本‖、―卖出股票收入‖均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.12.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，光大证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金为指数型联接基金，主要采取复制策略，光大证券、华泰证券系目标 ETF 的原指数成份股，上述股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.13.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 65,271.88

2 应收证券清算款 24,860.62

3 应收股利 -

4 应收利息 1,775.91

5 应收申购款 2,367,386.92

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 456,253.00

9 合计 2,915,548.33

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人户 户均持有的 持有人结构

数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者


持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

华夏中证全指证

券公司 ETF联接 1,459 46,226.58 10,001,000.10 14.83% 57,443,586.62 85.17%
A
华夏中证全指证

券公司 ETF联接 5,455 4,209.76 4,962,779.16 21.61% 18,001,481.13 78.39%
C

合计 6,914 13,076.20 14,963,779.26 16.55% 75,445,067.75 83.45%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

华夏中证全指证券公司 8,101.06 0.01%
基金管理人所有从业 ETF 联接 A

人员持有本基金 华夏中证全指证券公司 743,866.56 3.24%
ETF 联接 C

合计 751,967.62 0.83%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

华夏中证全指证券公司 0
本公司高级管理人员、基 ETF 联接 A

金投资和研究部门负责 华夏中证全指证券公司 0
人持有本开放式基金 ETF 联接 C

合计 0

华夏中证全指证券公司 0
ETF 联接 A

本基金基金经理持有本 华夏中证全指证券公司 0
开放式基金 ETF 联接 C

合计 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总 持有份额 发起份额总 发起份额 发起份额
项目 数 占基金总 数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

基金管理人固有资金 10,001,000.10 11.06% 10,000,000.00 11.06% 不少于三
年

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,001,000.10 11.06% 10,000,000.00 11.06% 不少于三
年


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华夏中证全指证券公司 ETF 联 华夏中证全指证券公司 ETF
接 A 联接 C

基金合同生效日（2020 年 4 月 3 83,380,937.59 7,667,185.72
日）基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末 8,582,868.07 20,409,639.32
基金总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期 24,519,218.94 5,112,564.75
期末基金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末 - -
基金拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额 67,444,586.72 22,964,260.29

注：本基金合同于 2020 年 4 月 3 日生效。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2020 年 4 月 1 日发布公告，张德根先生担任华夏基金管理有限公司副总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人报告期内收到北京证监局有关责令改正的行政监管措施，公司已按要求改正并报告。

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期 占当期

券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注
交总额 量的比

的比例 例

中国银河证券 1 80,161,750.29 63.31% 46,966.59 58.02% -

国泰君安证券 1 46,464,493.46 36.69% 33,979.37 41.98% -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③本基金合同于 2020 年 4 月 3 日生效，除本表列示外，本基金还选择了中信证券的交易单元作
为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 基金交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期基
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 金成交总
额的比例 额的比例 额的比例

中国银河证 - - - - 1,612,908.50 100.00%
券

国泰君安证 - - - - - -
券

10.8 其他重大事件

序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
号

华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证 中国证监会指定报刊及

1 券投资基金发起式联接基金基金合同生效公 网站 2020-04-04

告

华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证 中国证监会指定报刊及

2 券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎 网站 2020-05-27

回、转换、定期定额申购业务的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》；
3、《华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十九日
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