天弘中证红利低波动 100 指数型发起式证券投资基金
2021 年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

送出日期:2021 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16
§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17
§6 中期财务会计报告(未经审计)...... 17

6.1 资产负债表 ...... 17

6.2 利润表 ......19

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 20

6.4 报表附注 ......22
§7 投资组合报告......59

7.1 期末基金资产组合情况......59

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......60

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......61

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 67

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......75

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......75

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......75

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......75

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 76

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 76

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 76

7.12 投资组合报告附注 ...... 76
§8 基金份额持有人信息...... 78

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 78

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 78


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......79

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......79
§9 开放式基金份额变动......80
§10 重大事件揭示......80

10.1 基金份额持有人大会决议......80

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......80

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......80

10.4 基金投资策略的改变 ......80

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......81

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......81

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......81

10.8 其他重大事件 ......83
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 87

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 87

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 87
§12 备查文件目录...... 87

12.1 备查文件目录 ...... 87

12.2 存放地点 ...... 87

12.3 查阅方式 ...... 87

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投
资基金

基金简称 天弘中证红利低波动100

基金主代码 008114

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2019年12月10日

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 204,539,551.42份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 天弘中证红利低波动 天弘中证红利低波动
100A 100C

下属分级基金的交易代码 008114 008115

报告期末下属分级基金的份额总额 35,659,333.86份 168,880,217.56份

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
投资策略 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金产品投资策略仍包括大类资
产配置、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投
资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通
证券出借业务策略、其他金融工具投资策略等策略。

业绩比较基准 中证红利低波动100指数收益率×95%＋银行活期存款
利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指


数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天弘基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司

信息披 姓名 童建林 胡凯

露负责 联系电话 022-83310208 021-38037354

人 电子邮箱 service@thfund.com.cn hukai@gtjas.com

客户服务电话 95046 021-38917599-5

传真 022-83865569 021-38677819

天津自贸区（中心商务区）响 中国（上海）自由贸易试验区
注册地址 螺湾旷世国际大厦A座1704-2 商城路618号

41号

办公地址 天津市河西区马场道59号天 上海市静安区新闸路669号博
津国际经济贸易中心A座16层 华广场19楼

邮政编码 300203 200041

法定代表人 胡晓明 贺青

注：在本报告截止日至报告批准送出日之间，法定住所变更为：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层；法定代表人变更为：韩歆毅。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际


经济贸易中心A座16层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2021年01月01日-2021年06月30日)

天弘中证红利低波动100A 天弘中证红利低波动100C

本期已实现收益 2,376,250.35 19,369,622.81

本期利润 3,054,696.44 16,447,413.13

加权平均基金份额本期 0.0975 0.0499
利润

本期加权平均净值利润 8.73% 4.42%
率

本期基金份额净值增长 10.68% 10.57%
率

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2021年06月30日)

期末可供分配利润 5,552,543.36 25,658,153.80

期末可供分配基金份额 0.1557 0.1519
利润

期末基金资产净值 41,211,877.22 194,538,371.36

期末基金份额净值 1.1557 1.1519

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2021年06月30日)

基金份额累计净值增长 15.57% 15.19%
率

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘中证红利低波动100A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个 0.86% 0.42% -0.73% 0.43% 1.59% -0.01%
月

过去三个 1.50% 0.54% -0.61% 0.55% 2.11% -0.01%
月

过去六个 10.68% 0.78% 7.59% 0.79% 3.09% -0.01%
月

过去一年 23.42% 0.98% 15.62% 0.99% 7.80% -0.01%

自基金合

同生效日 15.57% 1.01% 9.18% 1.03% 6.39% -0.02%
起至今
天弘中证红利低波动100C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个 0.84% 0.42% -0.73% 0.43% 1.57% -0.01%
月

过去三个 1.45% 0.54% -0.61% 0.55% 2.06% -0.01%
月

过去六个 10.57% 0.78% 7.59% 0.79% 2.98% -0.01%
月

过去一年 23.17% 0.97% 15.62% 0.99% 7.55% -0.02%

自基金合 15.19% 1.01% 9.18% 1.03% 6.01% -0.02%

同生效日
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同于2019年12月10日生效。

2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为：

截至2021年6月30日，本基金管理人共管理117只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数增强型证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘华享三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、天弘弘择短债债券型证券投资基金、天弘信益债券型证券投资基金、天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、天弘弘新混合型发起式证券证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）、天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘增利短债债券型发起式证券投资基金、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、天弘鑫意39个月定期开放债券型证券投资基金、天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金、天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金、天弘创新领航混合型证券投资基金、天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金、天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金、天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金、天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金、天弘多元收益债券型证券投资基金、天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金、天弘安利短债债券型证券投资基金、天弘安康颐和混合型证券投资基金、天弘合益债券型发起式证券投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金、天弘医药创新混合型证券投资基金、天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金、天弘庆享债券型发起式证券投资基金、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金、天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、天弘创新成长混合型发起式证券投资基金、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、天弘益新混合型证券投资基金、天弘招添利混合型发起式证券投资基金、天弘消费股票型发起式证券投资基金、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘先进制造混合型证券投资基金、天弘创业板300指数型发起式证券投资基金、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金、天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、天弘安盈
一年持有期债券型发起式证券投资基金、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

男，运筹学硕士。历任建
信基金管理有限责任公司
刘笑 2021 7 量化研究员、北京极至投
明 基金经理 年06 - 年 资管理有限公司投资经

月 理、中国人保资产管理有
限公司基金经理，2020年4
月加盟本公司。

男，软件工程硕士。历任
2019 华夏基金管理有限公司金
张子 基金经理 年12 - 14 融工程师量化研究员。201
法 月 年 4年3月加盟本公司，历任
股票研究员、基金经理助
理。

女，金融学硕士。2011年7
2019 2021 月加盟本公司，历任交易
陈瑶 基金经理 年12 年06 10 员、交易主管，从事交易
月 月 年 管理、程序化交易策略、
基差交易策略、融资融券
交易策略等研究工作。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、在本报告截止日至报告批准送出日之间，张子法先生不再担任本基金基金经理。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未产生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年市场整体经历了较大的震荡和分化，从宽基指数来看：沪深300上涨0.24%，中证500上涨6.93%，中证1000上涨6.58%，创业板指上涨17.22%，本基金权益部分基准指数中证红利低波动100上涨7.97%，市场风格整体向中盘和成长倾斜。如果分行业和板
块来看，这一趋势更加明显：上半年电力设备及新能源、电子、医药生物等行业涨幅居前，同时钢铁、化工、采掘、有色等传统周期行业在经济复苏及大宗商品涨价的背景下亦有不俗表现，相比之下，家电、非银金融、地产、农林牧渔等行业则出现了一定程度的下跌。总体而言，未来成长确定性较强或中短期景气度较高的行业在上半年实现了更大的涨幅。

报告期内，基金管理人根据基金合同约定，以坚持被动指数化投资为原则进行基金的投资运作，并通过定量技术对基金跟踪误差进行监控及分析。报告期内基金跟踪误差及超额收益来源主要是：1）基金申购赎回；2）指数成分股调整；3）新股申购；4）成分股分红。

投资策略方面，本基金作为一只跟踪中证红利低波动100指数的被动指数产品，基金管理人将运用指数化投资策略，紧密跟踪基准，在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年化跟踪误差的前提下，力争获取与业绩基准相似的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2021年06月30日，天弘中证红利低波动100A基金份额净值为1.1557元，天弘中证红利低波动100C基金份额净值为1.1519元。报告期内份额净值增长率天弘中证红利低波动100A为10.68%，同期业绩比较基准增长率为7.59%；天弘中证红利低波动100C为10.57%，同期业绩比较基准增长率为7.59%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济有望整体保持韧性，经过疫情后的快速恢复期，后续边际增速可能逐步向常态回归，并在较长时间内稳定在一个相对较高的水平，但也应注意到相比于出口强势叠加供给约束形成的中上游高景气而言，内需的复苏可能需要经历更加漫长的过程。流动性方面，伴随7月降准，市场对于货币环境趋紧的预期有所缓和，下半年流动性有望整体维持合理充裕，利率中枢存在下行的可能，但金融政策相对趋严可能会成为中长期趋势，权益市场依然不能排除阶段性面临信用边际收缩和流动性边际趋紧后风险偏好降低所带来的行情扰动，上半年市场的结构性行情得到充分演绎，未来成长确定性较强或中短期景气度较高的行业在过去六个月积累了较大涨幅，并反映了相对乐观的预期，短期或面临更大的波动，但从中长期的视角看，在碳中和路线下的能源生产和能源消费方式变革、在自主可控战略下的产业升级和国产替代进程、以及在健康中国和应对人口老龄化背景下的医疗消费升级和医药卫生体制改革，仍将是未来相当长一段时期内值得持续关注的投资领域。同时，对于风险偏好相对较低的投资者而言，以低波动率和高股息率为主要特征进行动态筛选的组合，亦不失为一个值得考虑的投资选择。

本基金作为被动指数产品，将以复制策略为投资原则，对中证红利低波动100指数实现有效跟踪，力争获取与业绩基准相似的投资收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。

§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 19,392,314.99 4,611,916.89

结算备付金 197.01 27,004.01

存出保证金 732,240.14 30,490.70

交易性金融资产 6.4.7.2 224,405,059.77 77,389,241.08

其中：股票投资 223,923,059.77 76,746,241.08

基金投资 - -

债券投资 482,000.00 643,000.00

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 25,745,104.51 754,895.97

应收利息 6.4.7.5 32,278.73 2,405.00

应收股利 468,551.65 -


应收申购款 1,299,846.52 1,177,585.50

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 272,075,593.32 83,993,539.15

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 35,499,600.14 2,245,331.19

应付管理人报酬 148,064.93 32,310.48

应付托管费 29,613.00 6,462.12

应付销售服务费 52,333.51 8,509.77

应付交易费用 6.4.7.7 482,698.90 24,610.43

应交税费 18,240.26 1.61

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 94,794.00 138,089.53

负债合计 36,325,344.74 2,455,315.13

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 204,539,551.42 78,207,707.47

未分配利润 6.4.7.10 31,210,697.16 3,330,516.55

所有者权益合计 235,750,248.58 81,538,224.02

负债和所有者权益总 272,075,593.32 83,993,539.15
计

注：报告截止日2021年06月30日，天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金A类基金份额净值1.1557元，天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金C
类基金份额净值1.1519元；基金份额总额204,539,551.42份，其中天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金A类基金份额35,659,333.86份，天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金C类基金份额168,880,217.56份。
6.2 利润表
会计主体：天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021年01月01日至 2020年01月01日至202
2021年06月30日 0年06月30日

一、收入 22,932,978.31 -4,904,148.29

1.利息收入 306,372.21 111,635.53

其中：存款利息收入 6.4.7.11 266,793.50 85,006.62

债券利息收入 1,882.10 -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - 26,628.91
收入

证券出借利息收入 37,696.61 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 24,704,151.36 -162,251.10
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 18,523,517.48 -1,454,995.48

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 10,464.75 -

资产支持证券投资 6.4.7.13. - -
收益 3

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 6,170,169.13 1,292,744.38

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 -2,243,763.59 -4,863,561.89

失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 166,218.33 10,029.17
号填列）

减：二、费用 3,430,868.74 463,789.20

1．管理人报酬 1,002,424.00 187,987.90

2．托管费 200,484.80 37,597.55

3．销售服务费 366,323.65 34,238.74

4．交易费用 6.4.7.19 1,754,955.98 129,977.66

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．税金及附加 2,116.50 -

7．其他费用 6.4.7.20 104,563.81 73,987.35

三、利润总额（亏损总额 19,502,109.57 -5,367,937.49
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 19,502,109.57 -5,367,937.49
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 78,207,707.47 3,330,516.55 81,538,224.02
(基金净值)

二、本期经营活动产 - 19,502,109.57 19,502,109.57
生的基金净值变动

数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 126,331,843.95 8,378,071.04 134,709,914.99
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,118,570,706.88 142,229,426.94 1,260,800,133.82

2.基金赎回 -992,238,862.93 -133,851,355.90 -1,126,090,218.83
款

四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -
（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 204,539,551.42 31,210,697.16 235,750,248.58
（基金净值）

上年度可比期间

项 目 2020年01月01日至2020年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 98,637,738.95 98,822.95 98,736,561.90
(基金净值)
二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - -5,367,937.49 -5,367,937.49
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 -16,942,243.91 31,151.28 -16,911,092.63
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 48,221,706.51 -3,011,504.60 45,210,201.91

2.基金赎回 -65,163,950.42 3,042,655.88 -62,121,294.54
款

四、本期向基金份额

持有人分配利润产 - - -
生的基金净值变动

（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 81,695,495.04 -5,237,963.26 76,457,531.78
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

郭树强 薄贺龙 薄贺龙

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]1808号《关于准予天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式、发起式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集98,606,855.52元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0654号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金合同》于2019年12月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为98,637,738.95份基金份额，其中认购资金利息折合30,883.43份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。

根据《天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据所收取认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为不同的类别。收取认购/申购费用、赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金A类基金份额(以下简称"A类基金份额")；不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金C类基金份额(以下简称"C类基金基金份额")。本基金A类基金份额和C类基金份额两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购/申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。


本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,444.49份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证红利低波动100指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于中证红利低波动100指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准：中证红利低波动100指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2021年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年06月30日的财务状况以及2021年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

活期存款 19,392,314.99

定期存款 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 19,392,314.99

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021年06月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 228,516,128.32 223,923,059.77 -4,593,068.55

贵金属投资-金 - - -
交所黄金合约

交易所市 482,000.00 482,000.00 -
场

债 银行间市

券 场 - - -

合计 482,000.00 482,000.00 -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 228,998,128.32 224,405,059.77 -4,593,068.55

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

应收活期存款利息 8,204.62

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 0.01

应收债券利息 33.81

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 23,710.79

其他 329.50

合计 32,278.73

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末


2021年06月30日

交易所市场应付交易费用 482,698.90

银行间市场应付交易费用 -

合计 482,698.90

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 104.32

应付证券出借违约金 -

预提费用 64,466.77

其他应付 30,222.91

合计 94,794.00

6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 天弘中证红利低波动100A

金额单位：人民币元

项目 本期

(天弘中证红利低波动100A) 2021年01月01日至2021年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 25,003,387.49 25,003,387.49

本期申购 35,595,604.90 35,595,604.90

本期赎回（以“-”号填列） -24,939,658.53 -24,939,658.53

本期末 35,659,333.86 35,659,333.86

6.4.7.9.2 天弘中证红利低波动100C

金额单位：人民币元

项目 本期

(天弘中证红利低波动100C) 2021年01月01日至2021年06月30日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 53,204,319.98 53,204,319.98

本期申购 1,082,975,101.98 1,082,975,101.98

本期赎回（以“-”号填列） -967,299,204.40 -967,299,204.40

本期末 168,880,217.56 168,880,217.56

注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 天弘中证红利低波动100A

单位：人民币元

项目

(天弘中证红利低波动 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
100A)

上年度末 2,289,744.60 -1,184,433.00 1,105,311.60

本期利润 2,376,250.35 678,446.09 3,054,696.44

本期基金份额交易产 1,141,331.16 251,204.16 1,392,535.32
生的变动数

其中：基金申购款 4,042,652.70 460,956.08 4,503,608.78

基金赎回款 -2,901,321.54 -209,751.92 -3,111,073.46

本期已分配利润 - - -

本期末 5,807,326.11 -254,782.75 5,552,543.36

6.4.7.10.2 天弘中证红利低波动100C

单位：人民币元

项目

(天弘中证红利低波动 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
100C)

上年度末 4,744,740.18 -2,519,535.23 2,225,204.95

本期利润 19,369,622.81 -2,922,209.68 16,447,413.13

本期基金份额交易产 2,763,121.13 4,222,414.59 6,985,535.72
生的变动数

其中：基金申购款 120,249,141.23 17,476,676.93 137,725,818.16

基金赎回款 -117,486,020.10 -13,254,262.34 -130,740,282.44


本期已分配利润 - - -

本期末 26,877,484.12 -1,219,330.32 25,658,153.80

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

活期存款利息收入 253,855.36

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 10,608.04

其他 2,330.10

合计 266,793.50

6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出股票成交总额 820,383,957.03

减：卖出股票成本总额 801,860,439.55

买卖股票差价收入 18,523,517.48

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转 10,464.75
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 10,464.75

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑 19,795,112.61
付）成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 19,581,350.70
兑付）成本总额

减：应收利息总额 203,297.16

买卖债券差价收入 10,464.75

6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

股票投资产生的股利收益 6,170,169.13

其中：证券出借权益补偿收入 550,164.57

基金投资产生的股利收益 -


合计 6,170,169.13

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

1.交易性金融资产 -2,243,763.59

——股票投资 -2,243,763.59

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -2,243,763.59

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

基金赎回费收入 164,958.13

基金转换费收入 1,260.20

合计 166,218.33

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日


交易所市场交易费用 1,754,955.98

银行间市场交易费用 -

合计 1,754,955.98

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 39,671.58

证券出借违约金 -

指数使用费 40,097.04

合计 104,563.81

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构

国泰君安证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

国泰君安

证券股份 - - 136,931,217.54 71.05%
有限公司
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2021年01月01日至2021年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

- - - - -

上年度可比期间

2020年01月01日至2020年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

国泰君安

证券股份 31,667.26 56.82% - -
有限公司


注: 1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202
1年06月30日 0年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,002,424.00 187,987.90

其中：支付销售机构的客户维护费 386,149.06 71,394.35

注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 200,484.80 37,597.55

注:支付基金托管人国泰君安证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期


服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 天弘中证红利低波动100A 天弘中证红利低波动100C 合计

天弘基金

管理有限 - 6,305.74 6,305.74
公司
国泰君安

证券股份 - 41.77 41.77
有限公司

合计 - 6,347.51 6,347.51

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2020年01月01日至2020年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 天弘中证红利低波动100A 天弘中证红利低波动100C 合计

天弘基金

管理有限 - 9,960.29 9,960.29
公司
国泰君安

证券股份 - 4.62 4.62
有限公司

合计 - 9,964.91 9,964.91

注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘中证红利低波动100C按0.25%/0.20%计提销售服务费。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2、自2020年05月18日起，天弘中证红利低波动100C按0.20%计提销售服务费。销售服务费费率调整公告详见官网。

3、天弘中证红利低波动100A不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
天弘中证红利低波动100A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2021年01月01日至 2020年01月01日至
2021年06月30日 2020年06月30日

报告期初持有的基金份额 5,000,222.27 5,000,222.27

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 5,000,222.27 5,000,222.27

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 14.02% 10.30%
例
天弘中证红利低波动100C

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2021年01月01日至 2020年01月01日至
2021年06月30日 2020年06月30日

报告期初持有的基金份额 5,000,222.22 5,000,222.22

报告期间申购/买入总份额 - -


报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 5,000,222.22 5,000,222.22

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 2.96% 15.08%
例

注：1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

国泰君安

证券股份 19,392,314.99 253,855.36 4,419,564.01 70,951.72
有限公司

注：本基金由基金托管人国泰君安证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2021年01月01日至2021年06月30日

关联 基金在承销期内买入

方名 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：张 总金额

称 /股）

国泰 605005 合兴股份 网下申购 634 4,044.92
君安

证券
股份
有限
公司
国泰
君安

证券 688070 纵横股份 网下申购 1,037 24,016.92
股份
有限
公司
国泰
君安

证券 688677 海泰新光 网下申购 580 20,740.80
股份
有限
公司
国泰
君安

证券 605089 味知香 网下申购 370 10,556.10
股份
有限
公司
国泰
君安

证券 605180 华生科技 网下申购 384 8,593.92
股份
有限
公司
国泰
君安

证券 688395 正弦电气 网下申购 1,627 25,950.65
股份
有限
公司

国泰
君安

证券 605319 无锡振华 网下申购 764 8,572.08
股份
有限
公司
国泰
君安

证券 301009 可靠股份 网下申购 8,007 100,407.78
股份
有限
公司
国泰
君安

证券 688276 百克生物 网下申购 2,359 85,749.65
股份
有限
公司
国泰
君安

证券 688087 英科再生 网下申购 2,469 54,219.24
股份
有限
公司

上年度可比期间

2020年01月01日至2020年06月30日

关联 基金在承销期内买入

方名 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：张 总金额

称 /股）

国泰
君安

证券 600956 新天绿能 网下申购 2,067 6,573.06
股份
有限

公司
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期末，本基金（因追踪指数成份股而被动）持有国泰君安的股票，估值总额为人民币1,009,546.00元(上年度末:无），占基金资产净值的比例为0.43% (上年度末:无）。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金

本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

2021 2021 科创 127, 483,

6881 皓元 -06- -12- 板打 64.9 247. 1,955 055. 080. -

31 医药 01 08 新限 9 10 45 50

售

2021 2021 科创 28,0 277,

6886 纳微 -06- -12- 板打 8.07 79.8 3,477 59.3 777. -

90 科技 16 23 新限 9 9 53

售

2021 2021 科创 35,5 136,

6886 九联 -03- -09- 板打 3.99 15.2 8,915 70.8 310. -

09 科技 15 23 新限 9 5 35

售

2021 2021 创业 72,8 125,

3010 迈拓 -05- -12- 板打 14.4 24.8 5,051 35.4 719. -

06 股份 31 07 新限 2 9 2 39

售

6886 和林 2021 2021 科创 17.7 84.0 1,452 25,7 121, -


61 微纳 -03- -09- 板打 1 1 14.9 982.

19 29 新限 2 52

售

2021 2021 科创 28,6 117,

6887 东威 -06- -12- 板打 9.41 38.4 3,049 91.0 264. -

00 科技 07 15 新限 6 9 54

售

2021 2021 科创 50,8 110,

6885 亚辉 -05- -11- 板打 14.8 32.0 3,435 38.0 229. -

75 龙 10 17 新限 0 9 0 15

售

2021 2021 科创 26,9 66,7

6885 上声 -04- -10- 板打 7.72 19.1 3,493 65.9 51.2 -

33 电子 09 19 新限 1 6 3

售

2021 2021 创业 22,4 59,0

3009 华利 -04- -10- 板打 33.2 87.5 675 23.5 62.5 -

79 集团 15 26 新限 2 0 0 0

售

6882 航宇 2021 2021 新股 11.4 11.4 56,5 56,5

39 科技 -06- -07- 未上 8 8 4,926 50.4 50.4 -

25 05 市 8 8

6880 英科 2021 2021 新股 21.9 21.9 54,2 54,2

87 再生 -06- -07- 未上 6 6 2,469 19.2 19.2 -

30 09 市 4 4

3010 漱玉 2021 2021 新股 49,1 49,1

17 平民 -06- -07- 未上 8.86 8.86 5,550 73.0 73.0 -

23 05 市 0 0

3010 密封 2021 2021 新股 10.6 10.6 44,7 44,7

20 科技 -06- -07- 未上 4 4 4,210 94.4 94.4 -

28 06 市 0 0

3009 中红 2021 2021 创业 48.5 90.3 21,9 40,7

81 医疗 -04- -10- 板打 9 9 451 14.0 65.8 -

19 27 新限 9 9


售

2021 2021 科创 19,5 33,3

6886 优利 -01- -08- 板打 19.1 32.6 1,022 30.4 37.6 -

28 德 22 02 新限 1 2 2 4

售

3010 英诺 2021 2021 新股 27,4 27,4

21 激光 -06- -07- 未上 9.46 9.46 2,899 24.5 24.5 -

28 06 市 4 4

2021 2021 创业 10,0 22,3

3010 可靠 -06- -12- 板打 12.5 27.8 801 44.5 39.8 -

09 股份 08 17 新限 4 9 4 9

售

2021 2021 创业 17,9

3010 N百 -06- -12- 板打 7.64 38.8 462 3,52 39.4 -

15 洋 22 30 新限 3 9.68 6

售

6882 威腾 2021 2021 新股 17,2 17,2

26 电气 -06- -07- 未上 6.42 6.42 2,693 89.0 89.0 -

28 07 市 6 6

2021 2021 创业 14,3

3009 苏文 -04- -10- 板打 15.8 45.2 317 5,01 56.9 -

82 电能 19 27 新限 3 9 8.11 3

售

2021 2021 创业 13,2

3006 百川 -05- -11- 板打 9.19 40.3 329 3,02 85.0 -

14 畅银 18 25 新限 8 3.51 2

售

2021 2021 创业 12,1

3009 欢乐 -05- -12- 板打 4.94 13.0 928 4,58 10.4 -

97 家 26 02 新限 5 4.32 0

售

3010 崧盛 2021 2021 创业 18.7 57.6 3,76 11,5

02 股份 -05- -12- 板打 1 2 201 0.71 81.6 -

27 07 新限 2


售

6052 德才 2021 2021 新股 31.5 31.5 11,0 11,0

87 股份 -06- -07- 未上 6 6 349 14.4 14.4 -

28 06 市 4 4

2021 2021 创业 10,1

3009 普联 -05- -12- 板打 20.8 42.2 241 5,01 77.4 -

96 软件 26 03 新限 1 3 5.21 3

售

2021 2021 创业

3010 N雷 -06- -12- 板打 13.7 32.9 275 3,78 9,06 -

16 尔伟 23 30 新限 5 8 1.25 9.50

售

6051 新中 2021 2021 新股 8,35 8,35

62 港 -06- -07- 未上 6.07 6.07 1,377 8.39 8.39 -

29 07 市

2021 2021 创业

3009 志特 -04- -11- 板打 14.7 30.5 264 3,90 8,07 -

86 新材 21 01 新限 9 7 4.56 0.48

售

2021 2021 创业

3009 川网 -04- -11- 板打 6.79 26.8 301 2,04 8,06 -

87 传媒 28 11 新限 1 3.79 9.81

售

2021 2021 创业

3009 东箭 -04- -10- 板打 8.42 13.6 593 4,99 8,06 -

78 科技 15 26 新限 0 3.06 4.80

售

2021 2021 创业

3009 玉马 -05- -11- 板打 12.1 19.2 410 4,96 7,90 -

93 遮阳 17 24 新限 0 9 1.00 8.90

售

3009 致远 2021 2021 创业 24.9 24.8 7,34 7,31

85 新能 -04- -10- 板打 0 1 295 5.50 8.95 -

21 29 新限


售

2021 2021 创业

3010 C嘉 -06- -12- 板打 7.81 21.9 312 2,43 6,84 -

04 益 18 27 新限 4 6.72 5.28

售

2021 2021 创业

3009 创益 -05- -11- 板打 13.0 26.5 254 3,31 6,73 -

91 通 12 22 新限 6 1 7.24 3.54

售

2021 2021 创业

3009 商络 -04- -10- 板打 5.48 13.0 492 2,69 6,41 -

75 电子 14 21 新限 3 6.16 0.76

售

2021 2021 创业

3010 华立 -06- -12- 板打 14.2 33.8 175 2,48 5,92 -

11 科技 09 17 新限 0 4 5.00 2.00

售

2021 2021 创业

3009 万辰 -04- -10- 板打 7.19 12.6 430 3,09 5,43 -

72 生物 08 19 新限 5 1.70 9.50

售

2021 2021 创业

3009 奇德 -05- -11- 板打 14.7 23.3 191 2,81 4,45 -

95 新材 17 26 新限 2 2 1.52 4.12

售

2021 2021 创业

3010 德迈 -06- -12- 板打 5.29 14.4 303 1,60 4,37 -

07 仕 04 16 新限 4 2.87 5.32

售

2021 2021 创业

3009 宁波 -05- -12- 板打 6.02 21.3 201 1,21 4,28 -

98 方正 25 02 新限 2 0.02 5.32

售

3010 扬电 2021 2021 创业 8.05 24.2 170 1,36 4,12 -


12 科技 -06- -12- 板打 6 8.50 4.20

15 22 新限

售

2021 2021 创业

3009 泰福 -05- -11- 板打 9.36 20.3 200 1,87 4,06 -

92 泵业 17 25 新限 2 2.00 4.00

售

2021 2021 创业

3010 晶雪 -06- -12- 板打 7.83 17.6 218 1,70 3,83 -

10 节能 09 20 新限 1 6.94 8.98

售

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：张） 总额 总额

1130 南银 2021 2021 新债 100. 100. 482, 482,

50 转债 -06- -07- 未上 00 00 4,820 000. 000. -

15 01 市 00 00

注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。

3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

4、创业板新股漱玉平民（证券代码：301017）于2021年07月05日起上市流通，本基金获配的股数中555股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2022年01月05日。


5、创业板新股密封科技（证券代码：301020）于2021年07月06日起上市流通，本基金获配的股数中421股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2022年01月06日。

6、创业板新股英诺激光（证券代码：301021）于2021年07月06日起上市流通，本基金获配的股数中290股根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》于上市后进入限售期，可流通日为2022年01月06日。

7、以上“可流通日”的日期，最终以上市公司公告为准。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2021年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2021年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元

证券代 证券名 期末

序号 码 称 出借到期日 估值 数量（股） 期末估值总额
单价

2021年07月06

1 000002 万 科Ａ 日-2021年07月 23.81 17,600 419,056.00
06日

2021年07月01

2 000031 大悦城 日-2021年07月 3.60 118,000 424,800.00
01日

华联控 2021年07月13

3 000036 股 日-2021年07月 4.66 333,000 1,551,780.00
13日


华数传 2021年07月01

4 000156 媒 日-2021年07月 7.71 66,200 510,402.00
07日

广宇发 2021年07月01

5 000537 展 日-2021年07月 5.23 114,100 596,743.00
01日

中山公 2021年07月01

6 000685 用 日-2021年07月 8.16 64,900 529,584.00
01日

新兴铸 2021年07月01

7 000778 管 日-2021年07月 3.72 207,900 773,388.00
01日

九 芝 2021年07月01

8 000989 堂 日-2021年07月 9.80 88,800 870,240.00
01日

三钢闽 2021年07月01

9 002110 光 日-2021年07月 6.74 229,800 1,548,852.00
01日

荣盛发 2021年07月01

10 002146 展 日-2021年07月 5.64 235,500 1,328,220.00
01日

塔牌集 2021年07月01

11 002233 团 日-2021年07月 10.28 119,600 1,229,488.00
01日

2021年07月01

12 002376 新北洋 日-2021年07月 9.14 49,500 452,430.00
01日

闰土股 2021年07月01

13 002440 份 日-2021年07月 8.85 71,000 628,350.00
01日

温氏股 2021年07月06

14 300498 份 日-2021年07月 14.37 12,900 185,373.00
06日


上海电 2021年07月01

15 600021 力 日-2021年07月 6.91 28,100 194,171.00
01日

浙能电 2021年07月01

16 600023 力 日-2021年07月 3.67 370,800 1,360,836.00
01日

XD华电 2021年07月13

17 600027 国 日-2021年07月 3.44 102,900 353,976.00
13日

中国医 2021年07月01

18 600056 药 日-2021年07月 12.15 15,300 185,895.00
01日

南京高 2021年07月01

19 600064 科 日-2021年07月 9.29 48,900 454,281.00
01日

铁龙物 2021年07月01

20 600125 流 日-2021年07月 4.93 69,000 340,170.00
01日

建发股 2021年07月01

21 600153 份 日-2021年07月 8.10 111,400 902,340.00
01日

上海建 2021年07月01

22 600170 工 日-2021年07月 2.76 499,500 1,378,620.00
01日

2021年07月01

23 600177 雅戈尔 日-2021年07月 6.59 110,500 728,195.00
01日

紫江企 2021年07月01

24 600210 业 日-2021年07月 4.75 117,200 556,700.00
01日

中恒集 2021年07月01

25 600252 团 日-2021年07月 3.29 150,700 495,803.00
01日


城建发 2021年07月01

26 600266 展 日-2021年07月 4.74 159,900 757,926.00
01日

华发股 2021年07月01

27 600325 份 日-2021年07月 6.74 178,400 1,202,416.00
01日

中文传 2021年07月01

28 600373 媒 日-2021年07月 9.86 74,300 732,598.00
01日

首开股 2021年07月01

29 600376 份 日-2021年07月 5.60 261,100 1,462,160.00
01日

宁沪高 2021年07月01

30 600377 速 日-2021年07月 9.76 150,400 1,467,904.00
01日

龙净环 2021年07月01

31 600388 保 日-2021年07月 8.52 14,400 122,688.00
01日

五矿资 2021年07月01

32 600390 本 日-2021年07月 5.98 64,600 386,308.00
01日

蓝光发 2021年07月01

33 600466 展 日-2021年07月 2.95 267,000 787,650.00
01日

东方明 2021年07月01

34 600637 珠 日-2021年07月 8.19 76,200 624,078.00
01日

爱建集 2021年07月01

35 600643 团 日-2021年07月 6.98 58,200 406,236.00
01日

2021年07月01

36 600663 陆家嘴 日-2021年07月 13.32 60,100 800,532.00
01日


上海石 2021年07月01

37 600688 化 日-2021年07月 3.76 371,400 1,396,464.00
01日

物产中 2021年07月01

38 600704 大 日-2021年07月 7.87 126,500 995,555.00
01日

厦门国 2021年07月01

39 600755 贸 日-2021年07月 8.21 91,400 750,394.00
01日

国电电 2021年07月01

40 600795 力 日-2021年07月 2.43 174,600 424,278.00
01日

隧道股 2021年07月01

41 600820 份 日-2021年07月 5.29 182,900 967,541.00
01日

内蒙华 2021年07月01

42 600863 电 日-2021年07月 2.33 129,500 301,735.00
01日

国投电 2021年07月01

43 600886 力 日-2021年07月 9.61 35,700 343,077.00
01日

2021年07月01

44 601000 唐山港 日-2021年07月 2.41 195,800 471,878.00
01日

大秦铁 2021年07月07

45 601006 路 日-2021年07月 6.58 13,000 85,540.00
07日

中南传 2021年07月01

46 601098 媒 日-2021年07月 8.82 128,500 1,133,370.00
01日

深圳燃 2021年07月01

47 601139 气 日-2021年07月 6.56 52,500 344,400.00
01日


三星医 2021年07月01

48 601567 疗 日-2021年07月 21.30 42,600 907,380.00
01日

中国交 2021年07月01

49 601800 建 日-2021年07月 6.48 15,200 98,496.00
01日

2021年07月01

50 601828 美凯龙 日-2021年07月 12.00 56,300 675,600.00
01日

中国石 2021年07月08

51 601857 油 日-2021年07月 5.29 62,800 332,212.00
12日

江河集 2021年07月01

52 601886 团 日-2021年07月 8.62 107,700 928,374.00
01日

凤凰传 2021年07月01

53 601928 媒 日-2021年07月 7.14 104,800 748,272.00
01日

永辉超 2021年07月01

54 601933 市 日-2021年07月 4.73 34,000 160,820.00
01日

中国核 2021年07月01

55 601985 电 日-2021年07月 5.06 74,600 377,476.00
01日

金隅集 2021年07月01

56 601992 团 日-2021年07月 2.69 237,100 637,799.00
01日

苏农银 2021年07月12

57 603323 行 日-2021年07月 4.38 77,200 338,136.00
12日

依顿电 2021年07月01

58 603328 子 日-2021年07月 7.45 254,700 1,897,515.00
01日


合计 7,286,500 41,066,501.0
0

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型指数基金，采用指数复制投资策略，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人国泰君安证券股份有限公司开立于交通银行股份有限公司的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

AAA 482,000.00 643,000.00

AAA以下 - -

未评级 - -

合计 482,000.00 643,000.00

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。

于2021年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2021年06月30日

资产

银行存款 19,392,314.9 - - - 19,392,314.99
9

结算备付金 197.01 - - - 197.01

存出保证金 732,240.14 - - - 732,240.14


交易性金融资产 - - 482,000.0 223,923,059.7 224,405,059.7
0 7 7

应收证券清算款 - - - 25,745,104.51 25,745,104.51

应收利息 - - - 32,278.73 32,278.73

应收股利 - - - 468,551.65 468,551.65

应收申购款 - - - 1,299,846.52 1,299,846.52

资产总计 20,124,752.1 - 482,000.0 251,468,841.1 272,075,593.3
4 0 8 2

负债

应付赎回款 - - - 35,499,600.14 35,499,600.14

应付管理人报酬 - - - 148,064.93 148,064.93

应付托管费 - - - 29,613.00 29,613.00

应付销售服务费 - - - 52,333.51 52,333.51

应付交易费用 - - - 482,698.90 482,698.90

应交税费 - - - 18,240.26 18,240.26

其他负债 - - - 94,794.00 94,794.00

负债总计 - - - 36,325,344.74 36,325,344.74

利率敏感度缺口 20,124,752.1 - 482,000.0 215,143,496.4 235,750,248.5
4 0 4 8

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2020年12月31日

资产

银行存款 4,611,916.89 - - - 4,611,916.89

结算备付金 27,004.01 - - - 27,004.01

存出保证金 30,490.70 - - - 30,490.70

交易性金融资产 - - 643,000.0 76,746,241.08 77,389,241.08
0

应收证券清算款 - - - 754,895.97 754,895.97

应收利息 - - - 2,405.00 2,405.00

应收申购款 - - - 1,177,585.50 1,177,585.50

资产总计 4,669,411.60 - 643,000.0 78,681,127.55 83,993,539.15
0

负债

应付赎回款 - - - 2,245,331.19 2,245,331.19

应付管理人报酬 - - - 32,310.48 32,310.48

应付托管费 - - - 6,462.12 6,462.12

应付销售服务费 - - - 8,509.77 8,509.77

应付交易费用 - - - 24,610.43 24,610.43

应交税费 - - - 1.61 1.61

其他负债 - - - 138,089.53 138,089.53

负债总计 - - - 2,455,315.13 2,455,315.13

利率敏感度缺口 4,669,411.60 - 643,000.0 76,225,812.42 81,538,224.02


0

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2021年06月30日，本基金持有的交易性债券投资占基金资产净值的比例为
0.20%(2020年12月31日：0.79%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证红利低波动100指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 223,923,059.77 94.98 76,746,241.08 94.12
产－股票投资


交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 223,923,059.77 94.98 76,746,241.08 94.12

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

业绩比较基准上升5% 3,772,003.98 3,098,452.51

业绩比较基准下降5% -3,772,003.98 -3,098,452.51

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2021年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为221,875,168.77元，属于第二层次的余额为2,529,891.00元，无属于第三层次的余额(2020年12月31日：第一层次76,574,902.14元，第二层次814,338.94元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2021年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12月31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 223,923,059.77 82.30

其中：股票 223,923,059.77 82.30

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 482,000.00 0.18

其中：债券 482,000.00 0.18

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产


7 银行存款和结算备付金合计 19,392,512.00 7.13

8 其他各项资产 28,278,021.55 10.39

9 合计 272,075,593.32 100.00

注：本报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为
41,066,501.00元，占基金资产净值的比例为17.42%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 2,181,366.00 0.93

B 采矿业 12,756,714.00 5.41

C 制造业 43,901,787.02 18.62

D 电力、热力、燃气及水生 20,853,790.20 8.85
产和供应业

E 建筑业 17,810,990.00 7.56

F 批发和零售业 8,144,136.00 3.45

G 交通运输、仓储和邮政业 16,461,135.88 6.98

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 1,628,638.83 0.69
术服务业

J 金融业 49,904,912.00 21.17

K 房地产业 36,361,427.40 15.42

L 租赁和商务服务业 1,822,800.00 0.77

M 科学研究和技术服务业 1,506,838.00 0.64

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 8,465,110.90 3.59


S 综合 - -

合计 221,799,646.23 94.08

7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 1,456,725.20 0.62

D 电力、热力、燃气及水生 13,020.39 0.01
产和供应业

E 建筑业 25,371.37 0.01

F 批发和零售业 73,523.22 0.03

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 18,247.24 0.01
术服务业

J 金融业 34,721.10 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 483,080.50 0.20

N 水利、环境和公共设施管 13,285.02 0.01
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,123,413.54 0.90

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 601006 大秦铁路 1,050,586 6,912,855.88 2.93

2 000036 华联控股 1,309,500 6,102,270.00 2.59

3 603328 依顿电子 806,200 6,006,190.00 2.55

4 600028 中国石化 1,346,400 5,870,304.00 2.49

5 601328 交通银行 1,093,100 5,356,190.00 2.27

6 601988 中国银行 1,665,200 5,128,816.00 2.18

7 601169 北京银行 887,200 4,320,664.00 1.83

8 601288 农业银行 1,373,300 4,161,099.00 1.77

9 002110 三钢闽光 595,700 4,015,018.00 1.70

10 600377 宁沪高速 394,400 3,849,344.00 1.63

11 600376 首开股份 682,600 3,822,560.00 1.62

12 600016 民生银行 862,000 3,801,420.00 1.61

13 600170 上海建工 1,313,300 3,624,708.00 1.54

14 600688 上海石化 961,100 3,613,736.00 1.53

15 600023 浙能电力 961,700 3,529,439.00 1.50

16 002146 荣盛发展 615,300 3,470,292.00 1.47

17 601857 中国石油 613,000 3,242,770.00 1.38

18 002233 塔牌集团 312,400 3,211,472.00 1.36

19 601398 工商银行 612,000 3,164,040.00 1.34

20 000989 九 芝 堂 321,600 3,151,680.00 1.34

21 600325 华发股份 461,400 3,109,836.00 1.32

22 001979 招商蛇口 279,200 3,057,240.00 1.30

23 601098 中南传媒 337,100 2,973,222.00 1.26

24 600704 物产中大 359,700 2,830,839.00 1.20

25 600820 隧道股份 479,800 2,538,142.00 1.08

26 601998 中信银行 491,100 2,504,610.00 1.06

27 601567 三星医疗 115,400 2,458,020.00 1.04


28 601886 江河集团 276,800 2,386,016.00 1.01

29 600479 千金药业 266,900 2,375,410.00 1.01

30 600153 建发股份 291,300 2,359,530.00 1.00

31 601088 中国神华 120,700 2,356,064.00 1.00

32 601229 上海银行 283,300 2,323,060.00 0.99

33 000402 金 融 街 339,000 2,288,250.00 0.97

34 601939 建设银行 336,700 2,239,055.00 0.95

35 600642 申能股份 360,900 2,215,926.00 0.94

36 600900 长江电力 106,700 2,202,288.00 0.93

37 601668 XD中国建 472,300 2,196,195.00 0.93

38 300498 温氏股份 151,800 2,181,366.00 0.93

39 600663 陆家嘴 158,415 2,110,087.80 0.90

40 600266 城建发展 445,040 2,109,489.60 0.89

41 600466 蓝光发展 696,800 2,055,560.00 0.87

42 000778 新兴铸管 539,700 2,007,684.00 0.85

43 601928 凤凰传媒 276,085 1,971,246.90 0.84

44 600755 厦门国贸 240,000 1,970,400.00 0.84

45 600373 中文传媒 195,200 1,924,672.00 0.82

46 600863 内蒙华电 821,500 1,914,095.00 0.81

47 600177 雅戈尔 289,478 1,907,660.02 0.81

48 601818 光大银行 502,800 1,900,584.00 0.81

49 601333 广深铁路 884,400 1,874,928.00 0.80

50 601828 美凯龙 151,900 1,822,800.00 0.77

51 601800 中国交建 278,000 1,801,440.00 0.76

52 600015 华夏银行 286,900 1,775,911.00 0.75

53 600000 浦发银行 175,500 1,755,000.00 0.74

54 600901 江苏租赁 336,200 1,748,240.00 0.74

55 600018 上港集团 357,100 1,703,367.00 0.72

56 600048 保利地产 140,200 1,688,008.00 0.72

57 601992 金隅集团 626,000 1,683,940.00 0.71

58 002440 闰土股份 186,200 1,647,870.00 0.70


59 002391 长青股份 233,500 1,636,835.00 0.69

60 600637 东方明珠 198,857 1,628,638.83 0.69

61 000156 华数传媒 207,000 1,595,970.00 0.68

62 000537 广宇发展 297,600 1,556,448.00 0.66

63 600674 川投能源 124,300 1,532,619.00 0.65

64 601186 中国铁建 202,900 1,507,547.00 0.64

65 603458 勘设股份 92,900 1,506,838.00 0.64

66 600021 上海电力 216,100 1,493,251.00 0.63

67 000002 万 科Ａ 62,400 1,485,744.00 0.63

68 601009 南京银行 139,900 1,471,748.00 0.62

69 600795 国电电力 601,000 1,460,430.00 0.62

70 601318 中国平安 22,700 1,459,156.00 0.62

71 600210 紫江企业 306,100 1,453,975.00 0.62

72 600068 葛洲坝 191,000 1,430,590.00 0.61

73 000685 中山公用 170,000 1,387,200.00 0.59

74 002443 金洲管道 219,700 1,384,110.00 0.59

75 600056 中国医药 111,700 1,357,155.00 0.58

76 600252 中恒集团 412,000 1,355,480.00 0.57

77 601997 贵阳银行 187,700 1,343,932.00 0.57

78 600585 海螺水泥 32,600 1,338,230.00 0.57

79 601958 金钼股份 198,700 1,287,576.00 0.55

80 601390 中国中铁 244,300 1,280,132.00 0.54

81 600919 江苏银行 174,590 1,239,589.00 0.53

82 601000 唐山港 510,900 1,231,269.00 0.52

83 600639 浦东金桥 88,300 1,205,295.00 0.51

84 600064 南京高科 128,300 1,191,907.00 0.51

85 002376 新北洋 129,300 1,181,802.00 0.50

86 603323 苏农银行 259,100 1,134,858.00 0.48

87 002039 黔源电力 78,300 1,133,784.00 0.48

88 000031 大悦城 307,900 1,108,440.00 0.47

89 600388 龙净环保 126,000 1,073,520.00 0.46


90 600027 华电国际 309,100 1,063,304.00 0.45

91 600643 爱建集团 152,000 1,060,960.00 0.45

92 002061 浙江交科 197,400 1,046,220.00 0.44

93 000651 格力电器 20,000 1,042,000.00 0.44

94 600886 国投电力 107,100 1,029,231.00 0.44

95 601211 国泰君安 58,900 1,009,546.00 0.43

96 600390 五矿资本 168,300 1,006,434.00 0.43

97 601985 中国核电 195,800 990,748.00 0.42

98 601933 永辉超市 207,900 983,367.00 0.42

99 601139 深圳燃气 137,420 901,475.20 0.38

10 600125 铁龙物流 180,400 889,372.00 0.38
0
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.20

2 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.12

3 688609 九联科技 8,915 136,310.35 0.06

4 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.05

5 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.05

6 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.05

7 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.05

8 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.03

9 300979 华利集团 675 59,062.50 0.03

10 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02

11 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02

12 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.02

13 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02

14 300981 中红医疗 451 40,765.89 0.02


15 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01

16 688628 优利德 1,022 33,337.64 0.01

17 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01

18 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01

19 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.01

20 301015 N百洋 462 17,939.46 0.01

21 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01

22 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01

23 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01

24 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.01

25 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.01

26 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00

27 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

28 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00

29 301016 N雷尔伟 275 9,069.50 0.00

30 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

31 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00

32 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00

33 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00

34 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00

35 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00

36 301004 C嘉益 312 6,845.28 0.00

37 300991 创益通 254 6,733.54 0.00

38 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00

39 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00

40 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00

41 605011 N杭热 525 4,662.00 0.00

42 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00

43 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00

44 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00

45 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00


46 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00

47 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 600028 中国石化 28,222,957.40 34.61

2 002110 三钢闽光 25,295,316.10 31.02

3 601006 大秦铁路 24,234,726.87 29.72

4 000036 华联控股 20,288,636.30 24.88

5 601328 交通银行 18,882,625.00 23.16

6 601003 柳钢股份 17,874,402.26 21.92

7 601988 中国银行 17,450,251.00 21.40

8 601288 农业银行 15,703,710.00 19.26

9 600376 首开股份 15,582,479.26 19.11

10 600808 马钢股份 14,878,336.42 18.25

11 601169 北京银行 14,123,851.00 17.32

12 600377 宁沪高速 13,829,650.71 16.96

13 002146 荣盛发展 13,702,713.00 16.81

14 600023 浙能电力 13,625,592.23 16.71

15 600016 民生银行 12,811,266.00 15.71

16 601098 中南传媒 12,068,302.00 14.80

17 600170 上海建工 12,041,106.72 14.77

18 000402 金 融 街 11,796,775.38 14.47

19 600565 迪马股份 11,519,700.58 14.13

20 001979 招商蛇口 11,433,284.68 14.02

21 601088 中国神华 11,430,523.51 14.02

22 601398 工商银行 11,093,983.84 13.61

23 600019 宝钢股份 10,735,407.00 13.17


24 600398 海澜之家 10,616,536.00 13.02

25 600325 华发股份 10,605,648.98 13.01

26 000778 新兴铸管 10,465,122.00 12.83

27 000989 九 芝 堂 10,129,132.52 12.42

28 601857 中国石油 10,069,146.00 12.35

29 600566 济川药业 9,973,965.46 12.23

30 600642 申能股份 9,687,756.54 11.88

31 600704 物产中大 9,526,421.70 11.68

32 600177 雅戈尔 9,364,622.26 11.48

33 603328 依顿电子 9,356,974.92 11.48

34 600900 长江电力 9,346,512.00 11.46

35 600466 蓝光发展 9,274,130.93 11.37

36 600153 建发股份 9,039,389.00 11.09

37 000898 鞍钢股份 9,033,500.78 11.08

38 601998 中信银行 8,926,183.75 10.95

39 601229 上海银行 8,912,876.33 10.93

40 600820 隧道股份 8,551,654.44 10.49

41 600123 兰花科创 8,408,244.42 10.31

42 000825 太钢不锈 8,344,333.00 10.23

43 600266 城建发展 8,282,862.39 10.16

44 600479 千金药业 8,263,814.80 10.13

45 600782 新钢股份 8,191,980.00 10.05

46 601939 建设银行 8,183,058.30 10.04

47 601928 凤凰传媒 8,057,662.00 9.88

48 601668 中国建筑 7,984,531.00 9.79

49 600025 华能水电 7,713,182.27 9.46

50 600663 陆家嘴 7,562,337.51 9.27

51 600048 保利地产 7,503,972.00 9.20

52 600674 川投能源 7,122,600.79 8.74

53 601333 广深铁路 7,082,804.00 8.69

54 600901 江苏租赁 7,031,162.00 8.62


55 600755 厦门国贸 6,987,896.20 8.57

56 600919 江苏银行 6,899,551.94 8.46

57 601818 XD光大银 6,648,571.00 8.15

58 002051 中工国际 6,517,122.00 7.99

59 601800 中国交建 6,439,832.00 7.90

60 600000 XD浦发银 6,425,858.96 7.88

61 601009 南京银行 6,416,971.00 7.87

62 600015 华夏银行 6,391,039.25 7.84

63 600795 国电电力 6,380,887.00 7.83

64 600018 上港集团 6,320,804.00 7.75

65 600637 东方明珠 6,258,021.95 7.67

66 000537 广宇发展 6,234,708.50 7.65

67 002440 闰土股份 6,213,144.24 7.62

68 000002 万 科Ａ 6,142,650.18 7.53

69 603458 勘设股份 6,011,881.21 7.37

70 601225 陕西煤业 5,977,691.00 7.33

71 600585 海螺水泥 5,894,741.00 7.23

72 601992 金隅集团 5,763,666.00 7.07

73 601000 唐山港 5,614,142.00 6.89

74 601997 贵阳银行 5,465,845.40 6.70

75 600886 国投电力 5,448,019.00 6.68

76 600688 上海石化 5,405,916.00 6.63

77 600277 亿利洁能 5,384,058.00 6.60

78 600649 城投控股 5,345,667.00 6.56

79 002443 金洲管道 5,136,982.00 6.30

80 000685 中山公用 5,074,406.25 6.22

81 601186 中国铁建 5,057,384.00 6.20

82 600308 华泰股份 4,987,656.00 6.12

83 002233 塔牌集团 4,978,536.00 6.11

84 600846 同济科技 4,950,208.00 6.07

85 600284 浦东建设 4,931,985.44 6.05


86 601828 美凯龙 4,913,887.00 6.03

87 601318 中国平安 4,894,988.00 6.00

88 601958 金钼股份 4,833,428.00 5.93

89 600064 南京高科 4,557,835.34 5.59

90 601390 中国中铁 4,520,969.00 5.54

91 000031 大悦城 4,481,590.40 5.50

92 600643 爱建集团 4,402,944.00 5.40

93 600582 天地科技 4,181,133.00 5.13

94 600027 华电国际 4,140,970.00 5.08

95 601618 中国中冶 4,127,032.00 5.06

96 601166 兴业银行 4,101,788.00 5.03

97 601139 深圳燃气 4,008,219.94 4.92

98 601766 中国中车 3,945,584.00 4.84

99 600535 天士力 3,807,462.81 4.67

100 603323 苏农银行 3,747,349.71 4.60

101 601117 中国化学 3,737,417.00 4.58

102 002807 江阴银行 3,304,734.00 4.05

103 300498 温氏股份 3,291,456.66 4.04

104 600373 中文传媒 3,058,779.00 3.75

105 601886 江河集团 2,980,932.00 3.66

106 600021 上海电力 2,928,547.00 3.59

107 600863 内蒙华电 2,916,056.00 3.58

108 600908 无锡银行 2,804,935.00 3.44

109 601567 三星医疗 2,573,782.00 3.16

110 002391 长青股份 2,373,203.00 2.91

111 000156 华数传媒 2,328,138.48 2.86

112 600210 紫江企业 2,296,086.50 2.82

113 600056 中国医药 2,101,557.00 2.58

114 601985 中国核电 1,942,366.00 2.38

115 600639 浦东金桥 1,931,582.67 2.37

116 600068 葛洲坝 1,908,880.00 2.34


117 002376 新北洋 1,739,416.00 2.13

118 002039 黔源电力 1,702,703.00 2.09

119 600252 中恒集团 1,668,627.00 2.05

120 601933 XD永辉超 1,667,910.00 2.05

121 000651 格力电器 1,641,677.98 2.01

注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 600028 中国石化 26,141,443.40 32.06

2 002110 三钢闽光 22,478,107.09 27.57

3 601003 柳钢股份 19,948,256.23 24.46

4 600808 马钢股份 19,424,913.74 23.82

5 601006 大秦铁路 19,338,130.49 23.72

6 601328 交通银行 15,776,507.00 19.35

7 000036 华联控股 14,149,385.00 17.35

8 600123 兰花科创 13,655,797.15 16.75

9 601988 中国银行 13,164,870.00 16.15

10 000825 太钢不锈 12,782,500.98 15.68

11 600019 宝钢股份 12,594,288.00 15.45

12 600398 海澜之家 12,136,576.77 14.88

13 601288 农业银行 12,118,598.00 14.86

14 600377 宁沪高速 11,629,194.56 14.26

15 600023 浙能电力 11,309,667.00 13.87

16 000898 鞍钢股份 11,224,048.40 13.77

17 601169 北京银行 11,148,184.00 13.67

18 600376 首开股份 11,040,585.42 13.54

19 601088 中国神华 11,040,022.65 13.54


20 000402 金 融 街 10,877,973.86 13.34

21 600704 物产中大 10,787,254.00 13.23

22 600565 迪马股份 10,109,939.76 12.40

23 002146 荣盛发展 10,025,124.21 12.29

24 600782 新钢股份 9,386,363.00 11.51

25 600642 申能股份 9,206,231.30 11.29

26 601857 中国石油 9,122,837.00 11.19

27 000778 新兴铸管 9,112,908.95 11.18

28 600566 济川药业 9,083,913.64 11.14

29 600325 华发股份 8,967,930.12 11.00

30 601098 中南传媒 8,906,327.00 10.92

31 600025 华能水电 8,863,969.68 10.87

32 600170 上海建工 8,812,151.00 10.81

33 600016 民生银行 8,619,577.00 10.57

34 601398 工商银行 8,558,540.00 10.50

35 001979 招商蛇口 8,136,981.91 9.98

36 600900 长江电力 8,042,732.00 9.86

37 000989 九 芝 堂 7,859,691.40 9.64

38 601928 凤凰传媒 7,701,109.10 9.44

39 600919 江苏银行 7,684,884.50 9.42

40 600663 陆家嘴 7,306,730.40 8.96

41 600177 雅戈尔 7,261,527.40 8.91

42 601229 上海银行 7,225,526.72 8.86

43 601225 陕西煤业 7,150,477.00 8.77

44 600153 建发股份 7,136,569.18 8.75

45 601998 中信银行 6,976,581.00 8.56

46 600479 千金药业 6,931,738.60 8.50

47 600266 城建发展 6,792,423.07 8.33

48 600755 厦门国贸 6,602,813.75 8.10

49 600674 川投能源 6,549,189.00 8.03

50 600820 隧道股份 6,507,172.42 7.98


51 600795 国电电力 6,327,830.00 7.76

52 601939 建设银行 6,267,204.00 7.69

53 002051 中工国际 6,187,172.36 7.59

54 600308 华泰股份 5,935,932.48 7.28

55 601668 中国建筑 5,935,147.80 7.28

56 600284 浦东建设 5,838,791.32 7.16

57 601009 南京银行 5,806,419.16 7.12

58 600649 城投控股 5,650,285.13 6.93

59 600901 江苏租赁 5,632,931.52 6.91

60 601333 广深铁路 5,496,789.20 6.74

61 600466 蓝光发展 5,478,102.00 6.72

62 600277 亿利洁能 5,338,380.00 6.55

63 600018 上港集团 5,332,044.00 6.54

64 600015 华夏银行 5,020,098.72 6.16

65 600000 XD浦发银 4,923,291.00 6.04

66 600048 保利地产 4,864,982.00 5.97

67 601818 XD光大银 4,854,705.00 5.95

68 600886 国投电力 4,853,076.00 5.95

69 002440 闰土股份 4,823,249.98 5.92

70 601000 唐山港 4,800,274.60 5.89

71 600582 天地科技 4,597,433.02 5.64

72 601618 中国中冶 4,535,495.00 5.56

73 601166 兴业银行 4,512,093.00 5.53

74 601766 中国中车 4,451,879.00 5.46

75 600846 同济科技 4,386,130.03 5.38

76 603458 勘设股份 4,354,101.96 5.34

77 601800 中国交建 4,310,493.00 5.29

78 000537 广宇发展 4,201,295.88 5.15

79 601958 金钼股份 4,185,717.40 5.13

80 601992 金隅集团 4,171,282.00 5.12

81 600637 东方明珠 4,145,717.79 5.08


82 000002 万 科Ａ 4,142,763.00 5.08

83 601997 贵阳银行 4,120,324.20 5.05

84 601117 中国化学 4,115,355.00 5.05

85 601828 美凯龙 4,114,933.02 5.05

86 000685 中山公用 4,103,428.51 5.03

87 600585 海螺水泥 3,897,075.00 4.78

88 600535 天士力 3,894,752.00 4.78

89 601186 中国铁建 3,735,850.88 4.58

90 002443 金洲管道 3,612,258.19 4.43

91 600064 南京高科 3,580,912.33 4.39

92 600027 华电国际 3,501,974.36 4.29

93 002807 江阴银行 3,433,074.39 4.21

94 601390 中国中铁 3,377,219.00 4.14

95 600643 爱建集团 3,358,544.32 4.12

96 600188 兖州煤业 3,335,432.50 4.09

97 601318 中国平安 3,159,713.99 3.88

98 000031 大悦城 3,089,495.32 3.79

99 601139 深圳燃气 3,039,848.11 3.73

100 600908 无锡银行 2,977,918.00 3.65

101 603328 依顿电子 2,915,555.00 3.58

102 603323 苏农银行 2,632,064.00 3.23

103 000488 晨鸣纸业 2,285,776.00 2.80

104 600971 恒源煤电 2,019,251.60 2.48

105 600395 盘江股份 1,945,728.84 2.39

106 600688 上海石化 1,786,709.64 2.19

107 601985 中国核电 1,695,988.00 2.08

108 600348 华阳股份 1,634,491.00 2.00

注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额


单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 951,281,021.83

卖出股票收入（成交）总额 820,383,957.03

注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 482,000.00 0.20

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 482,000.00 0.20

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 113050 南银转债 4,820 482,000.00 0.20

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【北京银行股份有限公司】于2020年12月30日收到中国银行保险监督管理委员会北京监管局出具公开处罚、责令改正的通报；【北京银行股份有限公司】分别于2020年07月11日、2020年12月23日收到中国银行保险监督管理委员会北京监管局出具公开处罚、责令改正的通报，于2021年02月05日收到中国人民银行营业管理部(北京)出具公开处罚的通报；【中国农业银行股份有限公司】分别于2020年07月13日、2020年12月07日、2021年01月19日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【中国银行股份有限公司】分别于2020年12月01日、2021年05月17日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报。
7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 732,240.14

2 应收证券清算款 25,745,104.51

3 应收股利 468,551.65

4 应收利息 32,278.73

5 应收申购款 1,299,846.52

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 28,278,021.55

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
号 公允价值 值比例(%) 况说明

1 603328 依顿电子 1,897,515.00 0.80 转融通证券
出借

2 000036 华联控股 1,551,780.00 0.66 转融通证券
出借

3 002110 三钢闽光 1,548,852.00 0.66 转融通证券
出借

4 600377 宁沪高速 1,467,904.00 0.62 转融通证券
出借

5 601006 大秦铁路 85,540.00 0.04 转融通证券
出借

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况
号 的公允价值 值比例(%) 说明

1 688131 皓元医药 483,080.50 0.20 科创板打新限
售

2 688690 纳微科技 277,777.53 0.12 科创板打新限
售

3 688609 九联科技 136,310.35 0.06 科创板打新限
售

4 301006 迈拓股份 125,719.39 0.05 创业板打新限
售

5 688661 和林微纳 121,982.52 0.05 科创板打新限
售

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

天弘
中证

红利 3,48 10,246.94 19,263,338.45 54.0 16,395,995.41 45.98%
低波 0 2%

动100
A
天弘
中证

红利 173, 970.82 5,000,222.22 2.96% 163,879,995.34 97.04%
低波 956

动100
C

合计 177, 1,152.75 24,263,560.67 11.8 180,275,990.75 88.14%
436 6%

注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例


天弘中证红利低波 346,702.87 0.97%
动100A

基金管理人所有从业人员 天弘中证红利低波

持有本基金 动100C 281,977.83 0.17%

合计 628,680.70 0.31%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

天弘中证红利低波 0
本公司高级管理人员、基金投资 动100A

和研究部门负责人持有本开放式 天弘中证红利低波 0
基金 动100C

合计 0

天弘中证红利低波 0
动100A

本基金基金经理持有本开放式基 天弘中证红利低波

金 动100C 0
合计 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总 持有份额 发起份额总 发起份额 发起份额承
项目 数 占基金总 数 占基金总 诺持有期限
份额比例 份额比例

基金管理人固 10,000,44 4.89% 10,000,44 4.89% 三年

有资金 4.49 4.49

基金管理人高 - - - - -

级管理人员

基金经理等人 - - - - -

员

基金管理人股 - - - - -

东

其他 - - - - -


合计 10,000,44 4.89% 10,000,44 4.89% -

4.49 4.49

§9 开放式基金份额变动

单位：份

天弘中证红利低波动10 天弘中证红利低波动10
0A 0C

基金合同生效日(2019年12月10 48,307,428.05 50,330,310.90
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 25,003,387.49 53,204,319.98

本报告期基金总申购份额 35,595,604.90 1,082,975,101.98

减：本报告期基金总赎回份额 24,939,658.53 967,299,204.40

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 35,659,333.86 168,880,217.56

注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经天弘基金管理有限公司股东会2021年第2次会议审议通过，胡晓明先生、屠剑威先生、黄浩先生和卢信群先生不再担任公司董事。韩歆毅先生、周志峰先生、祖国明先生和张杰先生担任公司董事。

本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

安信 2 758,134,588.47 42.93% 326,993.08 42.93% -

证券
东方

财富 2 117,442,327.81 6.65% 50,656.07 6.65% -

证券

方正 5 90,774,610.47 5.14% 39,148.90 5.14% -

证券

光大 2 231,411,707.68 13.10% 99,810.81 13.11% -

证券

广发 2 - - - - -

证券

国盛 1 - - - - -

证券
国泰

君安 8 - - - - -

证券

海通 2 - - - - -

证券

开源 1 2,853,235.33 0.16% 1,230.65 0.16% -

证券

西部 1 67,495,658.81 3.82% 29,110.66 3.82% -

证券

信达 1 453,755,756.66 25.70% 195,666.33 25.69% -

证券

银河 2 40,336,884.53 2.28% 17,397.46 2.28% -

证券

中金 1 - - - - -

财富

中泰 1 - - - - -

证券
中信

建投 2 3,690,511.72 0.21% 1,591.90 0.21% -

证券

注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。

3、本基金报告期内新租用交易单元：方正证券上海交易单元、广发证券深圳交易单元、国盛证券深圳交易单元、信达证券上海交易单元、银河证券深圳交易单元、中金财富深圳交易单元。

4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

安信证券 37,579,834. 96.33% - - - - - -
50

东方财富证 630,253.00 1.62% - - - - - -
券

方正证券 148,000.00 0.38% - - - - - -

光大证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

国盛证券 - - - - - - - -

国泰君安证 - - - - - - - -
券


海通证券 - - - - - - - -

开源证券 - - - - - - - -

西部证券 - - - - - - - -

信达证券 - - - - - - - -

银河证券 - - - - - - - -

中金财富 - - - - - - - -

中泰证券 - - - - - - - -

中信建投证 654,188.20 1.68% - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

天弘基金管理有限公司关于

1 终止深圳盈信基金销售有限 中国证监会指定媒介 2021-01-01
公司办理旗下基金相关销售

业务的公告

天弘基金管理有限公司关于

增加华泰证券股份有限公司

2 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2021-01-11
开通申购、赎回、定投、转

换业务以及参加其费率优惠

活动的公告

3 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-01-13

天弘中证红利低波动100指

4 数型发起式证券投资基金20 中国证监会指定媒介 2021-01-22
20年第四季度报告

天弘基金管理有限公司关于

增加中信银行股份有限公司

5 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2021-02-01
开通申购、赎回、定投、转

换业务的公告

6 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-02-04

7 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-02-20

关于注意防范冒用天弘创新

8 相关名义进行诈骗活动的风 中国证监会指定媒介 2021-02-24
险提示


天弘基金管理有限公司关于

9 防范不法分子冒用公司名义 中国证监会指定媒介 2021-03-04
进行诈骗活动的风险提示

天弘基金管理有限公司关于

增加中国民生银行股份有限

10 公司为旗下部分基金销售机 中国证监会指定媒介 2021-03-17
构并开通申购、赎回、定投、

转换业务的公告

天弘基金管理有限公司关于

增加湘财证券有限责任公司

11 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2021-03-18
开通申购、赎回、定投、转

换业务以及参加其费率优惠

活动的公告

天弘基金管理有限公司关于

增加上海挖财基金销售有限

公司为天弘中证红利低波动

12 100指数型发起式证券投资 中国证监会指定媒介 2021-03-19
基金销售机构并开通申购、

赎回、定投、转换业务以及

参加其费率优惠活动的公告

天弘中证红利低波动100指

13 数型发起式证券投资基金20 中国证监会指定媒介 2021-03-31
20年年度报告

天弘基金管理有限公司关于

14 旗下部分基金修订基金合同 中国证监会指定媒介 2021-03-31
等法律文件的公告

天弘中证红利低波动100指

15 数型发起式证券投资基金基 中国证监会指定媒介 2021-03-31
金合同

天弘中证红利低波动100指

16 数型发起式证券投资基金招 中国证监会指定媒介 2021-03-31
募说明书（更新）

17 天弘中证红利低波动100指 中国证监会指定媒介 2021-03-31


数型发起式证券投资基金托

管协议

天弘基金管理有限公司关于

增加广发证券股份有限公司

18 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2021-04-02
开通申购、赎回、定投、转

换业务以及参加其费率优惠

活动的公告

天弘中证红利低波动100指

19 数型发起式证券投资基金产 中国证监会指定媒介 2021-04-06
品资料概要（更新）

天弘创新资产管理有限公司

20 关于防范不法分子冒用公司 中国证监会指定媒介 2021-04-07
名义进行诈骗活动的风险提

示

天弘基金管理有限公司关于

调整旗下部分基金在基金销

21 售机构及网上直销系统的单 中国证监会指定媒介 2021-04-12
笔最低申购金额及单笔最低

赎回份额的公告

天弘中证红利低波动100指

22 数型发起式证券投资基金招 中国证监会指定媒介 2021-04-14
募说明书（更新）

23 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-04-21

天弘中证红利低波动100指

24 数型发起式证券投资基金20 中国证监会指定媒介 2021-04-22
21年第一季度报告

25 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-04-22

26 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-04-23

天弘基金管理有限公司关于

27 增加长城证券股份有限公司 中国证监会指定媒介 2021-05-06
为旗下部分基金销售机构并

开通申购、赎回、定投、转


换业务以及参加其费率优惠

活动的公告

天弘基金管理有限公司关于

28 董事长离任及总经理代行董 中国证监会指定媒介 2021-06-02
事长职务的公告

29 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2021-06-02
高级管理人员变更的公告

天弘基金管理有限公司关于

增加中信建投期货有限公司

30 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2021-06-07
开通申购、赎回、定投、转

换业务以及参加其费率优惠

活动的公告

31 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-06-10

天弘基金管理有限公司关于

增加爱建证券有限责任公司

32 为旗下部分基金销售机构并 中国证监会指定媒介 2021-06-11
开通申购、赎回、定投、转

换业务以及参加其费率优惠

活动的公告

33 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2021-06-19

天弘基金管理有限公司关于

34 调整天弘中证红利低波动10 中国证监会指定媒介 2021-06-19
0指数型发起式证券投资基

金基金经理的公告

天弘基金管理有限公司关于

增加上海万得基金销售有限

35 公司为旗下部分基金销售机 中国证监会指定媒介 2021-06-22
构并开通申购、赎回、定投、

转换业务以及参加其费率优

惠活动的公告

天弘中证红利低波动100指

36 数型发起式证券投资基金产 中国证监会指定媒介 2021-06-22
品资料概要（更新）


天弘中证红利低波动100指

37 数型发起式证券投资基金招 中国证监会指定媒介 2021-06-23

募说明书（更新）

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

在本报告期内，根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》及相关配套规则、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及各基金基金合同等法律文件的规定，本基金已于3月31日相应修订基金合同等法律文件，具体信息请参见基金管理人3月31日在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同等法律文件的公告》及更新的法律文件。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金合同

3、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金托管协议

4、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn


天弘基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
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