富国龙头优势混合型证券投资基金

二 0 二 0 年中期报告

2020 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

送出日期： 2020 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 14 日（基金合同生效日）
起至 2020 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 8

4.1 基金管理人及基金经理...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11
§5 托管人报告 ......11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
12


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12
§6 中期财务报表(未经审计)...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表...... 13

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 14

6.4 报表附注...... 15
§7 投资组合报告...... 39

7.1 期末基金资产组合情况...... 39

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 41

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 44

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细. 44
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细. 44

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 44


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 44

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 45

7.12 投资组合报告附注...... 45

§8 基金份额持有人信息 ...... 46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 47
§9 开放式基金份额变动 ...... 47
§10 重大事件揭示...... 47

10.1 基金份额持有人大会决议...... 47

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 47

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47

10.4 基金投资策略的改变...... 47

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 48

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 48

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 49

10.8 其他重大事件 ...... 51

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 52

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52

§12 备查文件目录...... 52

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国龙头优势混合型证券投资基金

基金简称 富国龙头优势混合

基金主代码 008138

交易代码 008138

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 01 月 14 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,452,865,770.92 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金重点投资于具有核心竞争优势或

者行业未来发展空间广阔的龙头公司，通

投资目标 过积极主动的资产配置，追求超越业绩比

较基准的投资回报，力争实现基金资产的

中长期稳健增值。

本基金采取“自上而下”的方式进行大类

资产配置，根据对宏观经济、市场面、政

投资策略 策面等因素进行定量与定性相结合的分

析研究，确定组合中股票、债券、货币市

场工具及其他金融工具的比例。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%＋中债综合全

价指数收益率×30%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期

风险水平高于债券型基金与货币市场基

风险收益特征 金，低于股票型基金。本基金将投资港股

通标的股票，需承担港股通机制下因投资

环境、投资标的、市场制度以及交易规则

等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司

姓名 赵瑛 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 010-66105799

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95105686、4008880688 95588

传真 021-20361616 010-66105798


注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大
区世纪大道 1196 号世纪汇 街 55 号

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大
1196 号世纪汇办公楼二座 街 55 号

27-30 层

邮政编码 200120 100140

法定代表人 裴长江 陈四清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金中期报告正 www.fullgoal.com.cn
文的管理人互联网网
址
基金中期报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196

点 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大

街 55 号

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196号世
纪汇办公楼二座 27-30 层

§3 主要财务指标、基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2020 年 1 月 14 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月

30 日

本期已实现收益 151,661,758.62

本期利润 576,130,443.89

加权平均基金份额本期利润 0.1273

本期加权平均净值利润率 12.54%

本期基金份额净值增长率 22.22%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 131,756,389.78

期末可供分配基金份额利润 0.0907


期末基金资产净值 1,775,625,507.29

期末基金份额净值 1.2222

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 22.22%

注：本基金于 2020 年 1 月 14 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足半年。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 17.55% 1.00% 5.04% 0.62% 12.51% 0.38%

过去三个月 26.69% 1.05% 8.62% 0.63% 18.07% 0.42%

自基金合同生 22.22% 1.09% -0.19% 1.08% 22.41% 0.01%
效日起至今
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%＋中债综合全价指数收益率×30%。本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率
（benchmarkt）按下列公式计算： benchmarkt = 70% *[沪深 300 指数 t/(沪深
300 指数 t-1)-1] +30％* [中债综合全价指数 t/(中债综合全价指数 t-1)-1 ；
其中，t=1,2,3,？, T，T 表示时间截至日；期间 T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算： benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中，T=2,3,4,？；
∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t 日至 T 日的(1+benchmarkt )数学连乘。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2020 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2020 年 1 月 14 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6 个月，从 2020 年 1 月 14 日起至 2020 年 7 月 13 日，本期末建仓
期还未结束。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。


截至 2020 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券

投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、
富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易型开
放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富
国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市
场基金等一百六十八只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本 基 金 基 硕士，曾任中国燕兴桂林公司汽
金经理 车经营部经理助理；中国北方工
业上海公司经理助理；兴业证券
股份有限公司研究员；2002 年 3
月至 2005 年 10 月任富国基金管
理有限公司行业研究员，2005 年
11月至2007年4月任汉博证券投
资基金基金经理，2007 年 4 月至
今任富国天博创新主题混合型证
毕天宇 2020-01-14 － 19.8 券投资基金基金经理，2014 年 6
月起任富国高端制造行业股票型
证券投资基金基金经理，2015 年
6月至2017年10月任富国通胀通
缩主题轮动混合型证券投资基金
基金经理，2016 年 2 月至 2019 年
1 月任富国城镇发展股票型证券
投资基金基金经理，2020 年 1 月
起任富国龙头优势混合型证券投
资基金基金经理；兼任权益投资
副总监。具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国龙头优势混合型证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国龙头优势混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资
风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合
符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 4 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年上半年沪深 300 指数上涨 1.64%，受新冠疫情影响，全球经济按下暂
停键，各国央行推出积极财政、货币政策，全球流动性极其宽松，沪深股市跌荡
起伏。龙头优势在 1 月 14 日正式成立，期末基金净值上涨 22.2%。

就具体行业来看，上半年科技、消费、医药行业先后均有不俗表现，新冠受益的相关个股表现更加突出。

上半年本基金处于建仓期，疫情的反复虽有影响，但也为我们创造了不少建仓机会。我们在医药、互联网、消费建材等行业取得不错收益，基本达到投资预
期。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2020年6月30日，本基金份额净值为1.2222元；份额累计净值为1.2222元；本报告期，本基金份额净值增长率为 22.22%，同期业绩比较基准收益率为-0.19%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年国内生产总值 456614 亿元，同比下降 1.6%。但分季度看，一季度同
比下降 6.8%，二季度增长 3.2%。从环比看，二季度国内生产总值增长 11.5%。在疫情影响下，我们的经济虽然在一季度创下有数据记录以来的首度负增长，但由于我们应对疫情有力，国内经济也迅速走出下滑趋势。

展望下半年，新冠疫情、中美贸易战毫无疑问是当前影响经济和股市最大的因素。

我们认为，受疫情影响全球流动性宽松趋势短期难以逆转，目前市场风险偏好明显提升，但市场风险也在不断累积。我们将在坚持先有核心持仓不变的基础上，积极寻找更优质标的，提升组合收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对富国龙头优势混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

本报告期内，富国龙头优势混合型证券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在富国龙头优势混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国龙头优势混合型证券投资基金 2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 中期财务报表(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：富国龙头优势混合型证券投资基金

报告截止日：2020 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 本期末

（2020 年 06 月 30 日）

资 产：

银行存款 85,633,065.04

结算备付金 3,778,491.78

存出保证金 1,014,769.68

交易性金融资产 1,695,811,585.86

其中：股票投资 1,656,607,665.86

基金投资 －

债券投资 39,203,920.00

资产支持证券投资 －

贵金属投资 －

衍生金融资产 －

买入返售金融资产 －

应收证券清算款 45,545,786.57

应收利息 954,937.79

应收股利 599,196.80

应收申购款 6,740,281.13

递延所得税资产 －

其他资产 －

资产总计 1,840,078,114.65

负债和所有者权益 本期末

（2020 年 06 月 30 日）


负 债：

短期借款 －

交易性金融负债 －

衍生金融负债 －

卖出回购金融资产款 －

应付证券清算款 1,605,669.10

应付赎回款 56,123,014.94

应付管理人报酬 2,685,122.82

应付托管费 447,520.47

应付销售服务费 －

应付交易费用 3,348,186.89

应交税费 －

应付利息 －

应付利润 －

递延所得税负债 －

其他负债 243,093.14

负债合计 64,452,607.36

所有者权益：

实收基金 1,452,865,770.92

未分配利润 322,759,736.37

所有者权益合计 1,775,625,507.29

负债和所有者权益总计 1,840,078,114.65

注：报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.2222 元，基金份额总额

1,452,865,770.92 份。本基金合同生效日 2020 年 01 月 14 日。

6.2 利润表
会计主体：富国龙头优势混合型证券投资基金

本报告期：2020 年 01 月 14 日至 2020 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 2020 年 1 月 14

日(基金合同生效

项 目 日)至2020年6月30

日

一、收入 624,493,362.71

1.利息收入 14,554,124.64

其中：存款利息收入 3,654,776.81

债券利息收入 257,753.43

资产支持证券利息收入 －

买入返售金融资产收入 10,641,594.40

证券出借利息收入 －

其他利息收入 －


2.投资收益（损失以“-”填列） 174,345,104.72

其中：股票投资收益 158,955,264.23

基金投资收益 －

债券投资收益 －

资产支持证券投资收益 －

贵金属投资收益 －

衍生工具投资收益 －

股利收益 15,389,840.49

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 424,468,685.27

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） －

5.其他收入（损失以“-”号填列） 11,125,448.08

减：二、费用 48,362,918.82

1．管理人报酬 31,623,163.38

2．托管费 5,270,527.17

3．销售服务费 －

4．交易费用 11,363,669.34

5．利息支出 －

其中：卖出回购金融资产支出 －

6．税金及附加 －

7．其他费用 105,558.93

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 576,130,443.89

减：所得税费用 －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 576,130,443.89

注：本基金合同生效日为 2020 年 1 月 14 日,无上年度同期对比数据。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国龙头优势混合型证券投资基金

本报告期：2020 年 01 月 14 日至 2020 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 2020 年 1 月 14 日(基金合同生效日)至 2020 年 6
月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 5,460,677,193.27 － 5,460,677,193.27

二、本期经营活动产生的基金净值 － 576,130,443.89 576,130,443.89
变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数（净值减少以“-”号填 -4,007,811,422.35 -253,370,707.52 -4,261,182,129.87
列）

其中：1.基金申购款 89,224,704.97 6,007,692.24 95,232,397.21


2.基金赎回款 -4,097,036,127.32 -259,378,399.76 -4,356,414,527.08

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动（净值减少 － － －
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 1,452,865,770.92 322,759,736.37 1,775,625,507.29

注：本基金合同生效日为 2020 年 1 月 14 日,无上年度同期对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

富国龙头优势混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督

管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕1835 号《关于准予

富国龙头优势混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人富国基金

管理有限公司自 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 1 月 10 日止期间向社会公开发行募

集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明

(2020)验字第 60467606_B02 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。

基金合同于 2020 年 1 月 14 日正式生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金

（本金）为人民币 5,460,461,347.10 元，折合基金份额 5,460,461,347.10 份。
募集资金在募集期间产生的利息为人民币 215,846.17 元，折合基金份额

215,846.17 份。以上收到的实收基金（本息）共计人民币 5,460,677,193.27 元，
折合基金份额 5,460,677,193.27 份。

本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为

富国基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以

及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地

方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、
央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支

持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业

存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金

投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序

后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 60%-95%（其中，投资于

港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%），其中投资于龙头优势主题相关

股票比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和

国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不

低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×70%＋中债综合全价指数收益率×30%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6
月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 14 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月
30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报
表的实际编制期间系 2020 年 1 月 14 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日
止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等；
(2) 金融负债分类本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分
为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 股指期货投资
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认；
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转；
(5) 国债期货投资

买入或卖出国债期货投资于成交日确认为国债期货投资。国债期货初始合约价值按成交金额确认；
国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，国债期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转；
(6) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(7) 回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(8) 权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成
本的差额入账；
(9) 股指期货投资收益/（损失）于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；
(10) 国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；
(11) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(12) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(13) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红；若基金合同生效不满 3 个月，本基金可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权，如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
6.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.4.13 分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3？调整为 1？；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税
试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面
推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税
[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月
1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、
教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对
储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关
问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6 境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 06 月 30 日）

活期存款 85,633,065.04

定期存款 －

其中：存款期限 1 个月以内 －

存款期限 1-3 个月 －

存款期限3个月以上 －

其他存款 －

合计 85,633,065.04

注：本基金本报告期末未持有定期存款。本基金合同生效日为 2020 年 01 月 14

日。无上年度同期对比数据。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 06 月 30 日）

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,232,017,460.59 1,656,607,665.86 424,590,205.27

贵金属投资-金交所黄金合约 － － －

交易所市场 39,325,440.00 39,203,920.00 -121,520.00

债券 银行间市场 － － －

合计 39,325,440.00 39,203,920.00 -121,520.00

资产支持证券 － － －

基金 － － －

其他 － － －

合计 1,271,342,900.59 1,695,811,585.86 424,468,685.27

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 06 月 30 日）

应收活期存款利息 9,900.05

应收定期存款利息 －


应收其他存款利息 －

应收结算备付金利息 7,585.70

应收债券利息 937,041.10

应收资产支持证券利息 －

应收买入返售证券利息 －

应收申购款利息 －

应收黄金合约拆借孳息 －

应收出借证券利息 －

其他 410.94

合计 954,937.79

6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 06 月 30 日）

交易所市场应付交易费用 3,348,186.89

银行间市场应付交易费用 －

合计 3,348,186.89

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 06 月 30 日）

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 140,004.90

应付证券出借违约金 －

预提信息披露费 60,000.00

预提审计费 43,088.24

合计 243,093.14

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期2020年1月14日(基金合同生效日)至2020

项目 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 2020 年 1 月 14 日 5,460,677,193.27 5,460,677,193.27

本期申购 89,224,704.97 89,224,704.97

本期赎回（以“-”号填列） -4,097,036,127.32 -4,097,036,127.32

本期末 1,452,865,770.92 1,452,865,770.92

注：（1）申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

（2）本基金合同于 2020 年 1 月 14 日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收

基金（本金）为人民币 5,460,461,347.10 元，在募集期间产生的存款利息为人

民币 215,846.17 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 5,460,677,193.27 元，

折合 5,460,677,193.27 份基金份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 2020 年 1 月 － － －
14 日

本期利润 151,661,758.62 424,468,685.27 576,130,443.89

本期基金份额交易产生的变 -19,905,368.84 -233,465,338.68 -253,370,707.52
动数

其中：基金申购款 1,803,959.39 4,203,732.85 6,007,692.24

基金赎回款 -21,709,328.23 -237,669,071.53 -259,378,399.76

本期已分配利润 － － －

本期末 131,756,389.78 191,003,346.59 322,759,736.37

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2020 年 1 月 14 日(基金合同生效日)至 2020 年 6
月 30 日

活期存款利息收入 3,312,749.06

定期存款利息收入 －

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 332,577.59

其他 9,450.16

合计 3,654,776.81

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期 2020 年 1 月 14 日(基金合同生效日)至 2020 年 6
月 30 日

卖出股票成交总额 3,378,047,160.24

减：卖出股票成本总额 3,219,091,896.01

买卖股票差价收入 158,955,264.23

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2020 年 1 月 14 日(基金合同生效日)至 2020

年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 15,389,840.49

其中：证券出借权益补偿收入 －

基金投资产生的股利收益 －

合计 15,389,840.49

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2020 年 1 月 14 日(基金合同生效日)至 2020 年 6
月 30 日

1.交易性金融资产 424,468,685.27

股票投资 424,590,205.27

债券投资 -121,520.00

资产支持证券投资 －

基金投资 －

贵金属投资 －

其他 －

2.衍生工具 －

权证投资 －


3.其他 －

减：应税金融商品公允价值变动产 －
生的预估增值税

合计 424,468,685.27

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期2020 年1月 14 日(基金合同生效日)至2020 年6

月 30 日

基金赎回费收入 11,094,687.10

转换费收入 30,760.98

合计 11,125,448.08

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期2020 年1月 14 日(基金合同生效日)至2020 年6

月 30 日

交易所市场交易费用 11,363,669.34

银行间市场交易费用 －

交易基金产生的费用 －

其中：申购费 －

赎回费 －

合计 11,363,669.34

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2020 年 1 月 14 日(基金合同生效日)至 2020

年 6 月 30 日

审计费用 43,088.24

信息披露费 60,000.00

证券出借违约金 －

银行费用 570.69

债券账户维护费 1,500.00

其他 400.00

合计 105,558.93

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 2020 年 1 月 14 日(基金合同

关联方名称 生效日)至 2020 年 6 月 30 日

成交金额 占当期股票成交

总额的比例（%）

海通证券 652,463,088.07 8.36

申万宏源 2,664,312,312.11 34.15

注：本基金合同生效日为 2020 年 01 月 14 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.1.2权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同生效日为

2020 年 01 月 14 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.1.3债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金合同生效日为

2020 年 01 月 14 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.1.4回购交易

金额单位：人民币元

本期2020年1月14日(基金合同生效

关联方名称 日)至 2020 年 6 月 30 日

成交金额 占当期回购成交

总额的比例（%）

海通证券 16,289,000,000.00 44.22

申万宏源 4,300,000,000.00 11.67

注：本基金合同生效日为 2020 年 01 月 14 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期2020年1月14日(基金合同生效日)至2020年6月30日

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

申万宏源 2,076,997.70 30.73 917,830.75 27.41

海通证券 594,585.00 8.80 452,618.66 13.52

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取

证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议

的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。本基金合同生效日为 2020 年 01 月 14 日。无上年度同期对比数据。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 2020 年 1 月 14 日(基金

项目 合同生效日)至2020年6月30

日

当期发生的基金应支付的管理费 31,623,163.38

其中：支付销售机构的客户维护费 20,524,494.97

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

本基金合同生效日为 2020 年 01 月 14 日,无上年度同期对比数据。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 2020 年 1 月 14 日

项目 (基金合同生效日)至

2020 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 5,270,527.17

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付

本基金合同生效日为 2020 年 01 月 14 日,无上年度同期对比数据。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。

本基金合同生效日为 2020 年 01 月 14 日,无上年度同期对比数据。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证

券出借业务的情况

注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券

出借业务。本基金合同生效日为 2020 年 01 月 14 日,无上年度同期对比数据。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的

证券出借业务的情况

注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证

券出借业务。本基金合同生效日为 2020 年 01 月 14 日,无上年度同期对比数据。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。本基金合同生

效日为 2020 年 01 月 14 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金。本基金合

同生效日为 2020 年 01 月 14 日，无上年度末对比数据。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2020 年 1 月 14 日(基金合同生效日)

关联方名称 至 2020 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份有限

公司 85,633,065.04 3,312,724.85

注：本基金合同生效日为 2020 年 01 月 14 日,无上年度同期对比数据。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期内本基金未在承销期内直接购入关联方承销证券。本基金合同生效

日为 2020 年 01 月 14 日,无上年度同期对比数据。


6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本报告期内本基金无其他关联方交易事项。本基金合同生效日为 2020 年 01 月

14 日,无上年度同期对比数据。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2020 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 注

002409 雅克科技 2020-02-14 2020-08-14 大宗交易 34.15 49.22 722,000 24,656,300.00 35,536,840.00 －
限售

002555 三七互娱 2020-02-12 2020-08-12 大宗交易 32.57 45.28 1,550,000 50,483,500.00 70,184,000.00 －
限售

300122 智飞生物 2020-05-25 2020-11-25 大宗交易 75.04 94.08 150,000 11,256,000.00 14,112,000.00 －
限售

300572 安车检测 2020-01-20 2020-07-20 大宗交易 49.58 61.91 2,000,000 99,160,000.00 123,820,000.00 －
限售

300840 酷特智能 2020-06-30 2020-07-08 新股认购 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 －

300843 胜蓝股份 2020-06-23 2020-07-02 新股认购 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 －

300846 首都在线 2020-06-22 2020-07-01 新股认购 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 －

600984 建设机械 2020-04-27 2020-10-23 非公开发 10.82 23.12 2,310,536 24,999,999.52 53,419,592.32 －
行限售

603699 纽威股份 2020-03-04 2020-09-04 大宗交易 12.55 14.99 5,000,000 62,750,000.00 74,950,000.00 －
限售

603866 桃李面包 2020-05-25 2020-11-25 大宗交易 43.52 47.87 190,000 8,268,800.00 9,095,300.00 －
限售

688516 奥特维 2020-05-14 2020-11-23 新股限售 23.28 43.10 3,440 80,083.20 148,264.00 －

688555 泽达易盛 2020-06-12 2020-12-23 新股限售 19.49 56.80 3,004 58,547.96 170,627.20 －

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不在下表进行列示。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的信用债。本基金合同生效日
为 2020 年 01 月 14 日。无上年度同期对比数据。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的信用债。本基金合同生效日
为 2020 年 01 月 14 日。无上年度同期对比数据。

6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金合同生效日为 2020 年 01 月14 日。无上年度同期对比数据。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末未持有同业存单。本基金合同生效日为 2020 年 01 月 14
日。无上年度同期对比数据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2020 年 06 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日）

资产

银行存款 85,633,065.04 － － － － － 85,633,065.04

结算备付金 3,778,491.78 － － － － － 3,778,491.78

存出保证金 1,014,769.68 － － － － － 1,014,769.68

交易性金融资产 39,203,920.00 － － － － 1,656,607,665.86 1,695,811,585.86

应收证券清算款 － － － － － 45,545,786.57 45,545,786.57

应收利息 － － － － － 954,937.79 954,937.79

应收股利 － － － － － 599,196.80 599,196.80

应收申购款 － － － － － 6,740,281.13 6,740,281.13

资产总计 129,630,246.50 － － － － 1,710,447,868.15 1,840,078,114.65

负债

应付证券清算款 － － － － － 1,605,669.10 1,605,669.10

应付赎回款 － － － － － 56,123,014.94 56,123,014.94

应付管理人报酬 － － － － － 2,685,122.82 2,685,122.82

应付托管费 － － － － － 447,520.47 447,520.47

应付交易费用 － － － － － 3,348,186.89 3,348,186.89

其他负债 － － － － － 243,093.14 243,093.14

负债总计 － － － － － 64,452,607.36 64,452,607.36

利率敏感度缺口 129,630,246.50 － － － － 1,645,995,260.79 1,775,625,507.29


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、

可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

1.影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动； 2. 利率变动范围

假设

合理。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2020 年 06 月 30 日）

分析 1.基准点利率增加 0.1% -1,819.06

2.基准点利率减少 0.1% 1,819.06

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动

的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，本基金的基金

管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位:人民币元

本期末（2020 年 06 月 30 日）

项目 美元 港币 欧元折合人民币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 － 223,423,770.24 － － 223,423,770.24

应收股利 － 599,196.80 － － 599,196.80

资产合计 － 224,022,967.04 － － 224,022,967.04

以外币计价的负债

负债合计 － － － － －

资产负债表外汇风 － 224,022,967.04 － － 224,022,967.04
险敞口净额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

(1) 假设本基金的单一外币汇率变化 1%，其他变量不变； (2) 此项影响并未考虑管

假设 理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动； (3) 计算外汇风险敏感性时，包

含了远期外汇敞口。

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：元 ）


本期末（2020 年 06 月 30 日）

港币相对人民币贬值 1% -2,240,229.67

港币相对人民币升值 1% 2,240,229.67

6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券、资产
支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 60%-95%（其中，投资于
港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%），其中投资于龙头优势主题相关股
票比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国
债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，
本基金的投资比例会做相应调整。
本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元

本期末（2020 年 06 月 30 日）

项目 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 1,656,607,665.86 93.30

交易性金融资产－基金投资 － －

交易性金融资产－债券投资 39,203,920.00 2.21

交易性金融资产－贵金属投资 － －

衍生金融资产－权证投资 － －

其他 － －

合计 1,695,811,585.86 95.51


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分

析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩

比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生

的影响。

1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关； 2. 以下
假设

分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2020 年 06 月 30 日）

分析 1.业绩比较基准增加 1% 13,904,733.37

2.业绩比较基准减少 1% -13,904,733.37

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1 公允价值

6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负

债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具

6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值

于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,275,152,674.46 元，属于第二层次的

余额为人民币 39,222,287.88 元，属于第三层次余额为人民币 381,436,623.52

元。

6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、

或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不

活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根

据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和

可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允

价值本期变动情况如下：

上年度末余额人民币 0.00 元，本期变动人民币 381,436,623.52 元，本期末人民


币 381,436,623.52 元。

6.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,656,607,665.86 90.03

其中：股票 1,656,607,665.86 90.03

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 39,203,920.00 2.13

其中：债券 39,203,920.00 2.13

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －
产

7 银行存款和结算备付金合计 89,411,556.82 4.86

8 其他各项资产 54,854,971.97 2.98

9 合计 1,840,078,114.65 100.00

注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 23,840,784.00 元，占资

产 净 值 比 例 为 1.34% ； 通 过 深 港 通 交 易 机 制 投 资 的 港 股 公 允 价 值 为

199,582,986.24 元，占资产净值比例为 11.24%。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 1,121,062,314.63 63.14

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00

E 建筑业 － －


F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 34,384,420.00 1.94

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 138,674,438.67 7.81

J 金融业 － －

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 76,534,206.00 4.31

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 62,515,750.00 3.52

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 1,433,183,895.62 80.71

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

医疗保健 9,728,136.00 0.55

非日常生活消费品 94,212,201.60 5.31

通信服务 119,483,432.64 6.73

合计 223,423,770.24 12.58

注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

2、以上行业分类的统计中已包含沪港通深港通投资的股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 300572 安车检测 2,000,000 123,820,000.00 6.97

2 300285 国瓷材料 3,646,900 122,207,619.00 6.88

3 00700 腾讯控股 210,000 95,642,648.64 5.39

4 03690 美团点评－ 600,000 94,212,201.60 5.31
Ｗ

5 600519 贵州茅台 60,000 87,772,800.00 4.94

6 600031 三一重工 4,660,400 87,429,104.00 4.92

7 002271 东方雨虹 2,141,300 87,001,019.00 4.90

8 603699 纽威股份 5,000,000 74,950,000.00 4.22

9 002555 三七互娱 1,550,000 70,184,000.00 3.95

10 688111 金山办公 200,000 68,316,000.00 3.85

11 603882 金域医学 698,500 62,515,750.00 3.52


12 600984 建设机械 2,561,316 59,638,936.32 3.36

13 603129 春风动力 835,500 56,989,455.00 3.21

14 002434 万里扬 6,000,000 52,080,000.00 2.93

15 002007 华兰生物 1,000,000 50,110,000.00 2.82

16 002475 立讯精密 974,978 50,065,120.30 2.82

17 002643 万润股份 2,800,000 48,076,000.00 2.71

18 601888 中国中免 280,200 43,159,206.00 2.43

19 603501 韦尔股份 196,800 39,743,760.00 2.24

20 600216 浙江医药 2,000,000 38,520,000.00 2.17

21 300639 凯普生物 700,000 36,351,000.00 2.05

22 002409 雅克科技 722,000 35,536,840.00 2.00

23 002352 顺丰控股 628,600 34,384,420.00 1.94

24 300662 科锐国际 750,000 33,375,000.00 1.88

25 002001 新 和 成 1,000,000 29,100,000.00 1.64

26 00772 阅文集团 500,000 23,840,784.00 1.34

27 000951 中国重汽 459,124 14,352,216.24 0.81

28 300122 智飞生物 150,000 14,112,000.00 0.79

29 603866 桃李面包 190,000 9,095,300.00 0.51

30 01177 中国生物制 500,000 6,668,112.00 0.38
药

31 603960 克来机电 134,340 3,750,772.80 0.21

32 03933 联邦制药 500,000 3,060,024.00 0.17

33 688555 泽达易盛 3,004 170,627.20 0.01

34 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.01

35 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01

36 603811 诚意药业 1,100 32,560.00 0.00

37 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00

38 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00

39 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00

40 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00

41 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00

42 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00

43 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（%）

1 00700 腾讯控股 233,039,068.86 13.12

2 600519 贵州茅台 219,946,652.06 12.39

3 002142 宁波银行 175,791,039.21 9.90


4 300285 国瓷材料 169,016,846.28 9.52

5 600031 三一重工 165,268,489.88 9.31

6 002007 华兰生物 162,235,062.11 9.14

7 601318 中国平安 160,955,200.86 9.06

8 002271 东方雨虹 158,232,485.32 8.91

9 603882 金域医学 131,623,302.94 7.41

10 002434 万里扬 130,704,400.79 7.36

11 600216 浙江医药 123,479,471.93 6.95

12 002415 海康威视 121,733,674.66 6.86

13 002555 三七互娱 114,847,140.54 6.47

14 300271 华宇软件 112,956,471.52 6.36

15 002153 石基信息 112,506,113.87 6.34

16 300572 安车检测 108,083,994.00 6.09

17 00763 中兴通讯 104,730,995.42 5.90

18 002643 万润股份 102,919,761.41 5.80

19 300003 乐普医疗 101,456,080.34 5.71

20 002001 新和成 100,539,599.23 5.66

21 603986 兆易创新 95,394,102.81 5.37

22 603160 汇顶科技 93,261,076.74 5.25

23 03690 美团点评-W 74,341,328.38 4.19

24 002475 立讯精密 63,223,324.36 3.56

25 603699 纽威股份 62,750,000.00 3.53

26 600887 伊利股份 62,330,607.90 3.51

27 002027 分众传媒 61,782,758.30 3.48

28 000002 万科 A 60,855,115.41 3.43

29 300639 凯普生物 60,461,695.10 3.41

30 000656 金科股份 60,067,948.79 3.38

31 300662 科锐国际 58,990,352.80 3.32

32 300487 蓝晓科技 58,141,000.86 3.27

33 688111 金山办公 55,333,986.22 3.12

34 600276 恒瑞医药 53,763,682.71 3.03

35 603259 药明康德 50,601,959.19 2.85

36 603129 春风动力 49,544,740.00 2.79

37 600984 建设机械 45,027,563.52 2.54

38 603501 韦尔股份 40,915,595.00 2.30

39 000338 潍柴动力 39,734,199.56 2.24

40 600438 通威股份 39,222,259.00 2.21

41 02269 药明生物 37,902,554.68 2.13

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。


7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 193,267,851.50 10.88

2 00700 腾讯控股 186,068,378.50 10.48

3 002142 宁波银行 168,360,890.10 9.48

4 601318 中国平安 152,080,976.90 8.56

5 002271 东方雨虹 138,793,191.25 7.82

6 002007 华兰生物 133,772,038.87 7.53

7 603882 金域医学 120,542,344.23 6.79

8 300003 乐普医疗 109,592,429.78 6.17

9 002415 海康威视 108,448,238.88 6.11

10 300271 华宇软件 105,097,616.86 5.92

11 300285 国瓷材料 103,970,018.64 5.86

12 600031 三一重工 103,248,052.21 5.81

13 603986 兆易创新 97,576,676.49 5.50

14 002153 石基信息 93,930,894.33 5.29

15 600216 浙江医药 82,050,616.80 4.62

16 603160 汇顶科技 81,556,820.00 4.59

17 002001 新和成 80,451,119.27 4.53

18 00763 中兴通讯 78,908,990.78 4.44

19 002434 万里扬 69,539,618.46 3.92

20 002643 万润股份 68,549,225.34 3.86

21 002555 三七互娱 68,284,811.81 3.85

22 000656 金科股份 63,745,762.12 3.59

23 600887 伊利股份 60,291,091.99 3.40

24 600276 恒瑞医药 59,213,485.72 3.33

25 603259 药明康德 56,165,157.60 3.16

26 002027 分众传媒 55,381,482.00 3.12

27 000002 万科 A 52,374,462.05 2.95

28 300639 凯普生物 47,368,690.40 2.67

29 300487 蓝晓科技 43,620,477.00 2.46

30 300662 科锐国际 43,331,154.00 2.44

31 000338 潍柴动力 40,888,812.00 2.30

32 600438 通威股份 40,531,482.43 2.28

33 02269 药明生物 39,185,372.00 2.21

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,451,109,356.60


卖出股票收入（成交）总额 3,378,047,160.24

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成

交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 39,203,920.00 2.21

其中：政策性金融债 39,203,920.00 2.21

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 － －

7 可转债（可交换债） － －

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 39,203,920.00 2.21

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

1 108801 进出 1901 392,000 39,203,920.00 2.21

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) －

股指期货投资本期收益(元) －

股指期货投资本期公允价值变动(元) －

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策


本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计（元） －

国债期货投资本期收益（元） －

国债期货投资本期公允价值变动（元） －

注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,014,769.68

2 应收证券清算款 45,545,786.57

3 应收股利 599,196.80

4 应收利息 954,937.79


5 应收申购款 6,740,281.13

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 54,854,971.97

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明

公允价值(元) 值比例（%）

1 300572 安车检测 123,820,000.00 6.97 大宗交易限售

2 603699 纽威股份 74,950,000.00 4.22 大宗交易限售

3 002555 三七互娱 70,184,000.00 3.95 大宗交易限售

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户) 的基金份 占总份 占总份额
额 持有份额 额比例 持有份额 比例（%）
（%）

16,967 85,628.91 199,760.29 0.01 1,452,666,010.63 99.99

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）


基金管理公司所有从业人员 997,310.29 0.0686
持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资

和研究部门负责人持有本开放 10~50

式基金

本基金基金经理持有本开放式 10~50

基金

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2020 年 01 月 14 日)基金份额总额 5,460,677,193.27

基金合同生效日2020年1月14日起至报告期期末基金 89,224,704.97

总申购份额

减：基金合同生效日 2020 年 1 月 14 日起至报告期期末 4,097,036,127.32

基金总赎回份额

基金合同生效日2020年1月14日起至报告期期末基金 －

拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额 1,452,865,770.92

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期本基金管理人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期 占当期 占当期 占当期

券商名称 单元 股票成 债券成 债券成 权证 佣金 备注
数量 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 成交总 佣金 总量的

的比例 的比例 的比例 额的比 比例

（%） （%） （%） 例（%） （%）

长江证券 4 591,563,218.84 7.58 － － － － － － 539,092.54 7.98 －

川财证券 2 109,697,035.59 1.41 － － － － － － 99,967.60 1.48 －

方正证券 1 71,394,784.08 0.92 － － － － － － 65,062.52 0.96 －

广发证券 2 275,861,904.70 3.54 － － － － － － 251,392.32 3.72 －

国都证券 2 － － － － － － － － － － －

国海证券 1 － － － － － － － － － － －

国泰君安 2 － － － － － － － － － － －

国元证券 1 － － － － － － － － － － －

海通证券 1 652,463,088.07 8.36 － － 16,289,000,000.00 44.22 － － 594,585.00 8.80 －

华宝证券 1 － － － － － － － － － － －

华创证券 1 1,321,228,492.81 16.94 － － 4,250,000,000.00 11.54 － － 1,204,048.55 17.82 －

江海证券 2 － － － － － － － － － － －

瑞银证券 2 151,734,742.47 1.95 － － 7,000,000,000.00 19.00 － － 138,274.10 2.05 －

上海证券 2 270,307,904.32 3.47 － － － － － － 246,332.08 3.65 －

申万宏源 4 2,664,312,312.11 34.15 － － 4,300,000,000.00 11.67 － － 2,076,997.70 30.73 －


西部证券 2 69,209,695.73 0.89 － － － － － － 63,069.54 0.93 －

新时代证券 2 1,053,617,714.82 13.51 39,325,440.00 100.00 3,000,000,000.00 8.14 － － 960,163.19 14.21 －

招商证券 1 － － － － － － － － － － －

中泰证券 2 569,297,978.07 7.30 － － 2,000,000,000.00 5.43 － － 518,805.72 7.68 －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本基金合同生效日为 2020 年 1 月 14 日，本

表中所列券商交易单元均为本报告期新增。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

富国基金管理有限公司关于富国龙头

1 优势混合型证券投资基金提前结束募 规定披露媒介 2020 年 01 月 10 日
集的公告

富国基金管理有限公司关于提醒投资

者及时上传有效身份证件照片并完善、

2 规定披露媒介 2020 年 01 月 11 日
更新身份信息以免影响业务办理的公

告

富国龙头优势混合型证券投资基金基

3 规定披露媒介 2020 年 01 月 15 日
金合同生效公告

富国基金管理有限公司关于根据《公开

4 募集证券投资基金信息披露管理办法》 规定披露媒介 2020 年 01 月 20 日
修订旗下公募基金基金合同的公告

富国基金管理有限公司关于调整旗下

5 基金 2020 年春节假期申购赎回等交易 规定披露媒介 2020 年 02 月 03 日
业务及清算交收安排的提示性公告

富国基金管理有限公司关于公司固有

6 资金及高级管理人员投资公司旗下偏 规定披露媒介 2020 年 02 月 04 日
股型公募基金的公告

富国龙头优势混合型证券投资基金开

7 放申购、赎回、转换和定期定额投资业 规定披露媒介 2020 年 03 月 11 日
务的公告

富国基金管理有限公司关于富国龙头

优势混合型证券投资基金 2020 年非港

8 规定披露媒介 2020 年 03 月 12 日
股通交易日暂停申购、赎回等业务的公

告

富国基金管理有限公司关于旗下证券

9 规定披露媒介 2020 年 04 月 29 日
投资基金投资非公开发行股票的公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
§12 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立 中国（上海）自由贸易试 投资者对本报告书如有富国龙头优势混合型证 验区世纪大道 1196 号世 疑问，可咨询本基金管理
券投资基金的文件 纪汇办公楼二座 27-30 层 人富国基金管理有限公
2、富国龙头优势混合型 司。咨询电话：95105686、
证券投资基金基金合同 4008880688（全国统一，
3、富国龙头优势混合型 免长途话费）公司网址：
证券投资基金托管协议 http://www.fullgoal.c
4、中国证监会批准设立 om.cn。

富国基金管理有限公司
的文件
5、富国龙头优势混合型
证券投资基金财务报表
及报表附注
6、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告
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