华宝致远混合型证券投资基金（QDII）
2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2020 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...... 6

2.5 信息披露方式 ...... 7

2.6 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ...... 12

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16
§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16

6.1 资产负债表 ...... 16

6.2 利润表 ...... 18

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 19

6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ......47

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 47

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ...... 47

7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 48


7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ...... 48

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ...... 51

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...... 53

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...... 53

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...... 53

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ...... 54

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 54

7.11 投资组合报告附注 ...... 54
§8 基金份额持有人信息...... 54

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 54

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 55

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 55
§9 开放式基金份额变动...... 56
§10 重大事件揭示...... 56

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 56

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 56

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 56

10.4 基金投资策略的改变 ...... 57

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 57

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 57

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 57

10.8 其他重大事件 ...... 59
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 59

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59
§12 备查文件目录...... 60

12.1 备查文件目录 ...... 60

12.2 存放地点 ...... 60

12.3 查阅方式 ...... 60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝致远混合型证券投资基金（QDII）

基金简称 华宝致远混合

基金主代码 008253

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 27 日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份 51,403,721.08 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 华宝致远混合 A 华宝致远混合 C

金简称

下属分级基金的交 008253 008254

易代码

报告期末下属分级 50,668,766.30 份 734,954.78 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过精选个股和严格的风险控制，追求超越业绩比较基准的
投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏
观经济、政策形势、证券市场走势以及市场流动性等方面因素，对
相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，从而决定在美国和中国香
港特别行政区的资产配置比例。

2、股票投资策略

本基金将依靠定量与定性相结合的方法，自下而上地精选个股。
定量的方法包括分析相关的财务指标和市场指标，选择财务健康，
成长性好，估值合理的股票。具体分析的指标为：

1）成长指标：预测未来两年主营业务收入、主营业务利润复合增长
率等；

2）盈利指标：毛利率、净利率、净资产收益率等；

3）价值指标：PE、PB、PEG、PS 等。

定性的方法则是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研，深入
分析企业的基本面和长期发展前景，及短期重大影响事件，精选符
合以下一项或数项定性判断标准的股票：

1）公司的商业模式比较独特，难于被竞争对手复制；

2）公司产品或服务的用户粘性高，用户不易被竞争对手抢夺；

3）公司管理层的战略思考和执行能力突出，能够在不确定的竞争环
境中不断做出正确的战略方向选择；

4）公司治理结构健全、信息披露透明，与投资者沟通坦诚、顺畅。


本基金可以同时投资美国和中国香港特别行政区挂牌交易的股票，
不同市场均有其自身的市场特征，因此在个股选择上也会考虑这些
特征，采取差异化的投资策略。本基金会根据不同市场发展的不同
阶段，及时调整投资策略，尽可能最大化组合的投资收益。

3、债券及货币市场工具投资策略

4、金融衍生品投资策略

业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×65%+经人民币汇率调整的标
普 500 指数收益率×15%+境内银行活期存款利率（税后）×20%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于
债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于美国和中国香港特
别行政区证券市场挂牌交易的股票，除了需要承担与国内证券投资
基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场
投资所面临的特别投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 周雷 陆志俊

负责人 联系电话 021-38505888 95559

电子邮箱 xxpl@fsfund.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-700-5588、400-820-5050、 95559

021-38924558

传真 021-38505777 021-62701216

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 中国（上海）自由贸易试验区银
纪大道 100 号上海环球金融中心 城中路 188 号

58 楼

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 中国（上海）长宁区仙霞路 18
纪大道 100 号上海环球金融中心 号

58 楼

邮政编码 200120 200336

法定代表人 孔祥清 任德奇

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 - The Hongkong and Shanghai
名称 Banking Corporation Limited
中文 - 香港上海汇丰银行有限公司

注册地址 - 香港中环皇后大道中一号汇丰总行
大厦

办公地址 - 香港九龙深旺道一号，汇丰中心一座
六楼

邮政编码 - 无

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.fsfund.com
址

基金中期报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和
基金托管人办公场所。

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国（上海）自由贸易试验区世
注册登记机构 基金管理人 纪大道 100 号上海环球金融中
心 58 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据

报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

和指标

华宝致远混合 A 华宝致远混合 C

本期已实现收益 -2,979,161.28 -277,452.38

本期利润 3,356,848.83 88,472.47

加权平均基金份

0.0667 0.0195
额本期利润
本期加权平均净

6.80% 1.95%
值利润率
本期基金份额净

6.60% 6.40%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2020 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -2,899,465.98 -43,695.82
润

期末可供分配基 -0.0572 -0.0595
金份额利润

期末基金资产净 54,162,146.60 783,751.63
值


期末基金份额净 1.0689 1.0664
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2020 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 6.89% 6.64%
值增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝致远混合 A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去一个月 8.12% 1.36% 3.87% 1.06% 4.25% 0.30%

过去三个月 17.17% 1.37% 5.30% 1.16% 11.87% 0.21%

过去六个月 6.60% 1.54% -7.29% 1.45% 13.89% 0.09%

过去一年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

过去三年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

自基金合同生效起至 6.89% 1.40% -4.35% 1.34% 11.24% 0.06%

华宝致远混合 C

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去一个月 8.09% 1.36% 3.87% 1.06% 4.22% 0.30%

过去三个月 17.05% 1.37% 5.30% 1.16% 11.75% 0.21%

过去六个月 6.40% 1.54% -7.29% 1.45% 13.69% 0.09%

过去一年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

过去三年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

自基金合同生效起至 6.64% 1.40% -4.35% 1.34% 10.99% 0.06%

注：1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

2、本基金业绩比较基准为：经人民币汇率调整的恒生指数收益率*65%+境内银行活期存款利率(税后)*20%+经人民币汇率调整的标普 500 指数收益率*15%。

3、本基金成立于 2019 年 11 月 27 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至２０２０年５月２７日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2020 年 6
月 30 日），正在管理运作的证券投资基金分别为：华宝宝康债券投资基金、华宝宝康消费品证券投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝多策略增长开放式证券投资基金、华宝现金宝货币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝收益增长混合型证券投资基金、华宝先进成长混合型证券投资基金、华宝行业精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝大盘精选混合型证券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100指数证券投资基金、华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝新兴产业混合型证券投资基金、华宝可转债债券型证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝医药生物优选混合型证券投资基金、华宝资源优选混合型证券投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝服务优选混合型证券投资基金、华宝创新优选混合型证券投资基金、华宝生态中国混合型证券投资基金、华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝高端制造股票型证券投资基金、华宝品质生活股票型证券投资基金、华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、华宝事件驱动混合型证券投资基金、华宝国策导向混合型证券投资基金、华宝中证医疗指数分级证券投资基金、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证 1000 指数分级证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金、华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金、华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金、华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF)、华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)、华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证
券投资基金、华宝价值发现混合型证券投资基金、华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金(LOF)、华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、华宝港股通香港精选混合型证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资基金、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)、华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)、华宝科技先锋混合型证券投资基金、华宝大健康混合型证券投资基金、华宝中短债债券型发起式证券投资基金、华宝宝裕纯债债券型证券投资基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、华宝宝盛纯债债券型证券投资基金、华宝消费升级混合型证券投资基金、华宝宝怡纯债债券型证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数
证券投资基金、华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝政策性金融债债券型证券投资基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金、华宝宝润纯债债券型证券投资基金、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）、华宝宝惠纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）、华宝成长策略混合型证券投资基金、华宝红利精选混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

公司总经 博士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资
理 助 理 / 本、泛太平洋证券（美国）和汇丰证券（美
国际业务 国）从事数量分析、另类投资分析和证券
部 总 经 投资研究工作。2005 年至 2007 年任华宝
理、本基 基金管理有限公司内控审计风险管理部
金基金经 主管。2011 年再次加入华宝基金管理有限
理、华宝 公司，现任公司总经理助理/国际业务部
油气、华 2019 年 总经理/首席策略分析师。2013 年 6 月至
周晶 宝标普香 11 月 27 - 15 2015 年 11 月任华宝成熟市场动量优选证
港上市中 日 券投资基金基金经理。2014 年 9 月起任华
国中小盘 宝标普石油天然气上游股票指数证券投
指 数 资基金(LOF)基金经理。2015 年 9 月至
（LOF）、 2017年8月任华宝中国互联网股票型证券
华宝港股 投资基金基金经理。2016 年 3 月起任华宝
通恒生中 标普美国品质消费股票指数证券投资基
国（香港 金（LOF）基金经理。2016 年 6 月起任华
上市）25 宝标普香港上市中国中小盘指数证券投
指数（场 资基金（LOF）基金经理。2017 年 4 月起


内 简 称 任华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指
“香港大 数证券投资基金（LOF）基金经理。2018
盘”）、华 年 3 月起任华宝港股通恒生香港 35 指数
宝港股通 证券投资基金（LOF)基金经理。2018 年
恒生香港 10 月起任华宝标普沪港深中国增强价值
35 指 数 指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019
（场内简 年 11 月起任华宝致远混合型证券投资基
称“香港 金（QDII）基金经理。

本地 ”）、

华宝标普

沪港深中

国增强价

值 指 数

（场内简

称“价值

基金 ”）、

华宝致远

混合基金

经理

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝致远混合型证券投资基金（QDII）基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝致远混合型证券投资基金（QDII）基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金主要投资于港股和美股市场，成立于 19 年 11 月 27 日，2020 年二季度仍然处于建仓
期，并于五月底完成建仓。

2020 年上半年是全球资本市场剧烈波动的一个季度。新年伊始，出于对中美达成第一阶段贸
易协议后经济发展的乐观预期，港股和美股延续了去年 12 月以来的上涨趋势。但步入一月下旬，中国确认 COVID-19 病毒开始在境内蔓延，市场开始调整。此后，由于中国政府在第一时间采取紧急有效的应对措施，境内病毒蔓延态势得到有效控制。A 股在春节开盘后低开高走，带动港股也跟随反弹。美股也因此重新步入上行通道，标普 500 指数在二月十九号创下历史新高 3393 点。然而，进入二月下旬之后，由于前期境外政府管控措施的拖沓，海外 COVID-19 新冠病毒开始爆发。而此后 OPEC+谈判失败，油价暴跌，海外高收益债市场收益率飙升，并导致整个海外信用市场出现短期流动性危机，这样造成欧美股市发生了自 08 年以来最大幅度的暴跌，港股也被拖累大幅度下挫。面对不利形势，美联储迅速降息到零，并在三月二十三日启动无限量 QE，一定程度上缓解了流动性危机，全球股市随之开始企稳。步入四月份之后，随着中国抗击疫情取得了明显成效，中国经济在全球率先重启，A 股和港股都开始稳步反弹。四月底之后，随着欧美疫情得到一定程度的控制，欧美经济开始重启，美股开始加速上涨，这进一步推动了港股的反弹。但是五月底香港政坛不确定性短期上升，此外五月下旬之后美国疫情感染数据再度反弹，市场担心疫情在欧美二次爆发，港股因此短期下挫。此后随着中国经济数据符合预期，经济复苏势头确认，而海外股市基本未受疫情数字影响继续延续反弹趋势，港股再度上扬。最终恒生指数半年下跌 13.35%，而标普 500 指数半年下跌 4.04%。

由于上半年基金仍然处于建仓期，因此投资上比较谨慎，仓位直到二季度前段一直处于比较低的位置。 五月之后出于对中国经济复苏前景的信心，基金大幅度增加了对港股的配置，并且在配置上以在疫情中成长较为确定的个股为主，因此基金二季度业绩表现好于基准。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 净值增长率为 6.60%；本报告期基金份额 C 净值增长率为 6.40%；同期业
绩比较基准收益率为-7.29%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当下时点展望 2020 年下半年美股和港股市场，我们预测后续均将维持大幅震荡行情。对于美股而言，疫情进展和美国总统选举将成为影响美股走势的核心变量。一方面，联储的宽松货币政策将大概率会持续，甚至有可能因为疫情和特朗普选情的影响进一步加码，联储将为市场提供充足的流动性，从而能够维持住美股的整体偏高的估值水平。但是，我们应该承认，三月底以来美股的迅速反弹，前提假设是新冠疫情能在年底前得到控制，美国经济下半年能够 V 型反转。但是从目前美国的防疫情况来看，这种假设有可能会落空。如果新冠病毒在海外的扩散持续时间较长，从而导致美国经济增速复苏低于预期的话，美股后续盈利上仍然有进一步下调的空间，这将在一定程度上抵消联储宽松货币政策带来的估值提升。此外，美国目前距离十一月总统选举日益临近，而特朗普总统目前选情告急。在接下来的一段时间，为了扭转不利的局面，特朗普政府有可能会采取某些激烈的国内和外交政策来赢取选票。这样一些政策对于整个美股市场无疑将带来更大的波动。而越是临近总统选举日，此类政策推出频率可能会更高，因此我们认为美股三季度末开始波动性将大幅度增加。而十一月初美国总统大选尘埃落地之后，美股在不确定性减弱的情况下，可能会展开更好的向上走势。

而对于港股而言，我们认为在中国经济已经率先从疫情中走出的背景之下，港股的走势应该优于美股。诚然海外风险因素和香港本地政治事件均有可能短期对市场带来比较大的冲击，但总体而言我们认为下半年中资股表现值得期待。业绩层面，复工逐步推进，三季度信用债额度释放力度可期，中国 PPI 筑底回升带来内地企业下半年业绩上行为大概率，这对于港股中资股将形成利好。流动性方面，国内层面，虽然近期总量和中观经济数据恢复较快，但中小企业压力依然较大，国内流动性边际进一步宽松可能性较小，但大概率依然会维持稳定，而海外流动性下半年将继续充沛，这有利于港股估值水平的进一步修复。上半年总体而言，港股成长板块由于流动性推动，估值已经超越了历史平均水平，而周期板块由于疫情冲击，估值处于历史底部。我们认为下半年随着中国经济进一步反弹，周期板块估值上修复的空间会明显大于成长股，尤其三季度后期随着经济数据的进一步好转，投资者对周期板块的盈利会有更明确的预期，这有利于周期板块走强。而对于成长股而言，流动性充裕将确保其估值不至于出现大幅度下滑，但是板块进一步走强后续需要盈利的提升，而非像上半年那样纯粹来自于估值拉动，因此我们预测成长股下半年大概
率会出现分化，只有那些业绩真正能够经得起考验的真成长股才有进一步走强的空间，这对于投资人的选股能力会是更大的挑战。总而言之，我们认为下半年港股成长和价值股可能会出现轮动趋势，因此我们在配置上会更加趋于均衡。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。

（1）日常估值流程

本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。

（2）特殊业务估值流程

根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华宝基金管理有限公司在华宝致远混合型证券投资基金(QDII)投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由华宝基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华宝致远混合型证券投资基金(QDII)的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华宝致远混合型证券投资基金（QDII）

报告截止日：2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 4,914,012.31 145,357,650.70

结算备付金 - 5,224,753.15


存出保证金 4,710.56 1,582,823.40

交易性金融资产 6.4.7.2 49,547,760.57 11,704,232.81

其中：股票投资 49,547,760.57 11,704,232.81

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 1,447,338.41 -

应收利息 6.4.7.5 772.34 20,946.39

应收股利 297,642.44 -

应收申购款 28,330.37 12,720.34

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 56,240,567.00 163,903,126.79

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 915,505.67 11,651,068.35

应付赎回款 121,134.53 10,224,151.83

应付管理人报酬 65,540.76 213,072.38

应付托管费 10,923.44 35,512.04

应付销售服务费 233.80 34,862.38

应付交易费用 6.4.7.7 57,803.71 9,310.16

应交税费 8,028.22 -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 115,498.64 71,544.20

负债合计 1,294,668.77 22,239,521.34

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 51,403,721.08 141,322,690.28

未分配利润 6.4.7.10 3,542,177.15 340,915.17

所有者权益合计 54,945,898.23 141,663,605.45

负债和所有者权益总计 56,240,567.00 163,903,126.79

注： 报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额总额 51,403,721.08 份，其中华宝致远混合 A 基金
份额总额为 50,668,766.30 份，基金份额净值 1.0689 元；华宝致远混合 C 基金份额总额为
734,954.78 份，基金份额净值 1.0664 元。
6.2 利润表
会计主体：华宝致远混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6
月 30 日

一、收入 4,368,307.86

1.利息收入 84,145.16

其中：存款利息收入 6.4.7.11 84,145.16

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -2,388,459.98

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,741,076.17

基金投资收益 6.4.7.13 -

债券投资收益 6.4.7.14 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5 -

贵金属投资收益 6.4.7.15 -

衍生工具收益 6.4.7.16 -

股利收益 6.4.7.17 352,616.19

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 6,701,934.96
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -32,532.76

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 3,220.48

减：二、费用 922,986.56

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 403,622.95

2．托管费 6.4.10.2.2 67,270.44

3．销售服务费 6.4.10.2.3 9,355.53

4．交易费用 6.4.7.20 374,490.94

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．税金及附加 860.16

7．其他费用 6.4.7.21 67,386.54

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,445,321.30

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,445,321.30

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝致远混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 141,322,690.28 340,915.17 141,663,605.45
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 3,445,321.30 3,445,321.30
值变动数（本期
净利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 -89,918,969.20 -244,059.32 -90,163,028.52
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 2,229,186.03 -27,427.76 2,201,758.27
购款

2.基金赎 -92,148,155.23 -216,631.56 -92,364,786.79
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 51,403,721.08 3,542,177.15 54,945,898.23
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

黄小薏 向辉 张幸骏

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华宝致远混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1058 号文《关于准予华宝致远混合型证券投资基金
（QDII）注册的批复》准予注册，由基金管理人华宝基金管理有限公司于 2019 年 11 月 22 日起至
2019 年 11 月 25 日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具安永华明（2019）验字第 61471289_B05 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材
料。基金合同于 2019 年 11 月 27 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的
扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 208,898,153.56 元，其中 A 类基金份额的净认购金额
为人民币 100,016,037.56 元；C 类基金份额的净认购金额为人民币 108,882,116.00 元。在募集
期间产生的活期存款利息为人民币 2,477.39 元，其中 A 类基金份额的有效认购资金在初始销售期内产生的利息为人民币 2,250.61 元；C 类基金份额的有效认购资金在初始销售期内产生的利息为
人民币 226.78 元。以上实收基金（本息）合计为人民币 208,900,630.95 元，折合 208,900,630.95
份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股（包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无特别说明，均包括交易型开放式指数基金（ETF））；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金的股票投资比例为基金资产的 60%-95%；本基金保留的现
金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为：经人民币汇率调整的恒生指数收益率×65%+经人民币汇率调整的标普 500 指数收益率×15%+境内银行活期存款利率（税后）×20%。

本财务报表已于 2020 年 8 月 31 日经本基金的基金管理人批准。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）和在财务报表附注所列示依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第
3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期
报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2020 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计

-
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编
制期间系 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；


本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资等；

(2) 金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；

(6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差
额入账；

(8) 股指/国债期货投资收益/（损失）于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值
的差额入账；


(9) 权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(10) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(11) 公允价值变动收益/（损失） 系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(12) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；

(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4) 本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；

(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

本基金运作过程中涉及的港股通投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免增值税和企业所得税；

基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末


2020 年 6 月 30 日

活期存款 4,914,012.31

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 4,914,012.31

注：于 2020 年 6 月 30 日，活期存款包括人民币活期存款 3,883,785.55 元，港元活期存款
1,127,853.78 元(折合人民币 1,030,226.76 元)。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 42,779,301.25 49,547,760.57 6,768,459.32

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 - - -
券 银行间市场 - - -
合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 42,779,301.25 49,547,760.57 6,768,459.32

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 673.45

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 98.87

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 0.02

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 -

合计 772.34

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 57,803.71

银行间市场应付交易费用 -

合计 57,803.71

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 77.90

应付证券出借违约金 -

预提费用 115,420.74

合计 115,498.64

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
华宝致远混合 A

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 50,055,434.08 50,055,434.08

本期申购 1,022,510.91 1,022,510.91

本期赎回（以“-”号填列） -409,178.69 -409,178.69

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 50,668,766.30 50,668,766.30

华宝致远混合 C

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 91,267,256.20 91,267,256.20

本期申购 1,206,675.12 1,206,675.12

本期赎回（以“-”号填列） -91,738,976.54 -91,738,976.54

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 734,954.78 734,954.78

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

华宝致远混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 109,497.56 23,684.35 133,181.91

本期利润 -2,979,161.28 6,336,010.11 3,356,848.83

本期基金份额

交易产生的变 -29,802.26 33,151.82 3,349.56
动数

其中：基金申 -51,228.69 42,119.30 -9,109.39
购款

基金赎 21,426.43 -8,967.48 12,458.95
回款

本期已分配利 - - -
润

本期末 -2,899,465.98 6,392,846.28 3,493,380.30

华宝致远混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 164,565.16 43,168.10 207,733.26

本期利润 -277,452.38 365,924.85 88,472.47

本期基金份额 69,191.40 -316,600.28 -247,408.88

交易产生的变
动数

其中：基金申 -55,178.63 36,860.26 -18,318.37
购款

基金赎 124,370.03 -353,460.54 -229,090.51
回款

本期已分配利 - - -
润

本期末 -43,695.82 92,492.67 48,796.85

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 73,280.73

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 8,938.83

其他 1,925.60

合计 84,145.16

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -2,741,076.17

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -2,741,076.17

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 80,696,459.51

减：卖出股票成本总额 83,437,535.68

买卖股票差价收入 -2,741,076.17

6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
6.4.7.13 基金投资收益

本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成

本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 352,616.19

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 352,616.19

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 6,701,934.96

股票投资 6,701,934.96

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 6,701,934.96

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 3,220.48

合计 3,220.48

6.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 374,490.94

银行间市场交易费用 -

合计 374,490.94

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

审计费用 4,204.20

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

银行费用 3,510.00

合计 67,386.54

6.4.7.22 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华宝基金管理有限公司(以下简称“华宝 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
基金”)
交通银行股份有限公司(以下简称“交通 基金托管人、基金销售机构
银行”)

汇丰银行（中国）有限公司 境外资产托管人

华宝信托有限责任公司(以下简称“华宝 基金管理人的股东
信托”)

华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙 (Warburg 基金管理人的股东

Pincus Asset Management, L.P.)

中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称 华宝信托的最终控制人
“宝武集团”)
华宝证券有限责任公司(以下简称“华宝 受宝武集团控制的公司
证券”)
宝钢集团财务有限责任公司(以下简称 受宝武集团控制的公司
“宝钢财务”)
华宝投资有限公司(以下简称“华宝投 受宝武集团控制的公司
资”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.4 基金交易

本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.5 权证交易

本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 403,622.95

其中：支付销售机构的客户维护费 2,822.43

注：支付基金管理人华宝基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 67,270.44

注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华宝致远混合 A 华宝致远混合 C 合计

交通银行 - 178.05 178.05

华宝基金 - 8176.20 8176.20

合计 - 8,354.25 8,354.25

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金按前一日 C 类基金份额的资产净值的 0.40%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：C 类基金日销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值×0.40%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入

交通银行股份有限公司 3,883,785.55 73,276.08

汇丰银行 1,030,226.76 4.65

注：本基金的银行存款分别由基金托管人交通银行和境外资产托管人汇丰银行保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌的流通受限股票.

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券
6.4.13 金融工具风险及管理

-
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只混合型的证券投资基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券及权证等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。

本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于大型股份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金未持有债券投资。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本报告期末，除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 6 月 30 日

资产


银行存款 4,914,012.31 - - - 4,914,012.31

存出保证金 4,710.56 - - - 4,710.56

交易性金融资产 - - - 49,547,760.57 49,547,760.57

应收利息 - - - 772.34 772.34

应收股利 - - - 297,642.44 297,642.44

应收申购款 301.00 - - 28,029.37 28,330.37

应收证券清算款 - - - 1,447,338.41 1,447,338.41

资产总计 4,919,023.87 - - 51,321,543.13 56,240,567.00

负债

应付赎回款 - - - 121,134.53 121,134.53

应付管理人报酬 - - - 65,540.76 65,540.76

应付托管费 - - - 10,923.44 10,923.44

应付证券清算款 - - - 915,505.67 915,505.67

应付销售服务费 - - - 233.80 233.80

应付交易费用 - - - 57,803.71 57,803.71

应交税费 - - - 8,028.22 8,028.22

其他负债 - - - 115,498.64 115,498.64

负债总计 - - - 1,294,668.77 1,294,668.77

利率敏感度缺口 4,919,023.87 - - 50,026,874.36 54,945,898.23

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 12 月 31 日

资产

银行存款 145,357,650.70 - - - 145,357,650.70

结算备付金 5,224,753.15 - - - 5,224,753.15

存出保证金 1,582,823.40 - - - 1,582,823.40

交易性金融资产 - - - 11,704,232.81 11,704,232.81

应收利息 - - - 20,946.39 20,946.39

应收申购款 - - - 12,720.34 12,720.34

资产总计 152,165,227.25 - - 11,737,899.54 163,903,126.79

负债

应付赎回款 - - - 10,224,151.83 10,224,151.83

应付管理人报酬 - - - 213,072.38 213,072.38

应付托管费 - - - 35,512.04 35,512.04

应付证券清算款 - - - 11,651,068.35 11,651,068.35

应付销售服务费 - - - 34,862.38 34,862.38

应付交易费用 - - - 9,310.16 9,310.16

其他负债 - - - 71,544.20 71,544.20

负债总计 - - - 22,239,521.34 22,239,521.34

利率敏感度缺口 152,165,227.25 - - -10,501,621.80 141,663,605.45

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2020 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

银行存款 - 1,030,226.76 - 1,030,226.76

交易性金融资 264,886.5

产 49,282,874.00 - 49,547,760.57
7

应收利息 - 0.03 - 0.03

应收证券清算 1,399,508

款 - - 1,399,508.34
.34

1,664,394

资产合计 50,313,100.79 - 51,977,495.70
.91

以外币计价的
负债

应付证券清算 - 915,505.67 - 915,505.67
款

负债合计 - 915,505.67 - 915,505.67

资产负债表外 1,664,394

汇风险敞口净 49,397,595.12 - 51,061,990.03
额 .91

上年度末

2019 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 11,704,232.81 - 11,704,232.81
产

资产合计 - 11,704,232.81 - 11,704,232.81

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 11,704,232.81 - 11,704,232.81
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2019 年 12 月
本期末 （2020 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1. 所有外币相对

2,553,099.50 585,211.64
人民币升值 5%

分析

2. 所有外币相对

-2,553,099.50 -585,211.64
人民币贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产的60%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2020 年 6 月 30 日 2019年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值

例（%） 比例（%）


交易性金融资产 49,547,760.57 90.18 11,704,232.81 8.26
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
—基金投资

交易性金融资产 - - - -
－债券投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 49,547,760.57 90.18 11,704,232.81 8.26

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于本报告期末，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响.
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、应收利息、应收申购款及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 49,547,760.57 元，无划分为第二层次以及第三层次的余额(上年度末：第一层次 11,704,232.81 元，无划分为第二层次以及第三层次的余额)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额


本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

(2) 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

(3) 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 49,547,760.57 88.10

其中：普通股 49,547,760.57 88.10

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 4,914,012.31 8.74

8 其他各项资产 1,778,794.12 3.16

9 合计 56,240,567.00 100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

中国香港 49,282,874.00 89.69

美国 264,886.57 0.48


合计 49,547,760.57 90.18

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基础材料 2,670,167.81 4.86

消费者非必需品 20,027,519.11 36.45

消费者常用品 2,664,230.45 4.85

能源 - -

金融 1,116,223.68 2.03

医疗保健 7,060,580.63 12.85

工业 1,693,289.40 3.08

信息技术 9,859,934.36 17.94

电信服务 3,233,632.41 5.89

公用事业 1,222,182.72 2.22

房地产 - -

合计 49,547,760.57 90.18

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

所在 所属 占基金
序 公司名称（英文） 公司名称 证券 证券 国家 数量 公允价值 资产净
号 （中文） 代码 市场 （地 （股） 值比例
区） （%）

香 港

1 SEMICONDUCTOR 中芯国际 981 联 合 中 国 190,000 4,685,947.20 8.53
MANUFACTURING HK 交 易 香港

所

香 港

2 ZHONGSHENG 中升控股 881 联 合 中 国 115,000 4,506,456.24 8.20
GROUP HOLDINGS HK 交 易 香港

所

MEITUAN 香 港

3 DIANPING-CLASS 美团点评 3690 联 合 中 国 28,600 4,490,781.61 8.17
B －Ｗ HK 交 易 香港

所

香 港

4 TENCENT 腾讯控股 700 联 合 中 国 7,100 3,233,632.41 5.89
HOLDINGS HK 交 易 香港

所

香 港

5 Alibaba Group 阿里巴巴 9988 联 合 中 国 15,400 2,948,438.17 5.37
Holding Ltd HK 交 易 香港

所


香 港

6 ANHUI CONCH 海螺水泥 914 联 合 中 国 56,000 2,670,167.81 4.86
CEMENT C HK 交 易 香港

所

香 港

7 SUNNY OPTICAL 舜宇光学 2382 联 合 中 国 18,000 2,038,798.08 3.71
TECH 科技 HK 交 易 香港

所

香 港

8 SINO 中国生物 1177 联 合 中 国 148,000 1,973,761.15 3.59
BIOPHARMACEUTIC 制药 HK 交 易 香港

所

香 港

9 ANTA SPORTS 安踏体育 2020 联 合 中 国 28,000 1,749,420.29 3.18
PRODUCTS HK 交 易 香港

所

Koolearn 香 港

10 Technology 新东方在 1797 联 合 中 国 61,000 1,732,887.02 3.15
Holding Limited 线 HK 交 易 香港

所

香 港

11 HENGAN INTL 恒安国际 1044 联 合 中 国 31,000 1,718,820.05 3.13
HK 交 易 香港

所

香 港

12 GREAT WALL 长城汽车 2333 联 合 中 国 380,000 1,679,998.85 3.06
AUTOMOBIL HK 交 易 香港

所

香 港

13 FUYAO GLASS 福耀玻璃 3606 联 合 中 国 90,000 1,517,589.22 2.76
INDUSTRY GROUP HK 交 易 香港

所

KINGDEE 香 港

14 INTERNATIONAL 金蝶国际 268 联 合 中 国 90,000 1,481,416.99 2.70
SFTWR HK 交 易 香港

所

香 港

15 HHUADIAN POWER 华电国际 1071 联 合 中 国 600,000 1,222,182.72 2.22
INTERN 电力股份 HK 交 易 香港

所

香 港

16 AK MEDICAL 爱康医疗 1789 联 合 中 国 50,000 1,125,814.80 2.05
HOLDINGS LTD HK 交 易 香港

所

17 IND & COMM BK OF 工商银行 1398 香 港 中 国 260,000 1,116,223.68 2.03


CHI HK 联 合 香港

交 易

所

深 港

18 康龙化成 康龙化成 3759 通 联 中 国 15,000 1,096,128.00 1.99
HK 合 市 香港

场

香 港

19 Country Garden 碧桂园服 6098 联 合 中 国 32,000 1,052,282.88 1.92
Services Holdin 务 HK 交 易 香港

所

香 港

20 TSINGTAO BREW CO 青岛啤酒 168 联 合 中 国 18,000 945,410.40 1.72
股份 HK 交 易 香港

所

CHINASOFT 香 港

21 INTERNATIONAL 中国软件 354 联 合 中 国 200,000 774,597.12 1.41
LTD 国际 HK 交 易 香港

所

香 港

22 SHANDONG WEIGAO 威高股份 1066 联 合 中 国 48,000 755,889.87 1.38
GP M HK 交 易 香港

所

香 港

23 JIUMAOJIU 九毛九 9922 联 合 中 国 60,000 733,309.63 1.33
INTERN HK 交 易 香港

所

Beijing 香 港

Chunlizhengda 1858 联 合 中 国

24 Medical 春立医疗 HK 交 易 香港 15,000 723,444.48 1.32
Instruments Co 所

Ltd

Geely 香 港

25 Automobile 吉利汽车 175 联 合 中 国 60,000 668,638.08 1.22
Holdings HK 交 易 香港

Limited 所

深 港

26 FRONTAGE 方达控股 1521 通 联 中 国 150,000 657,676.80 1.20
HOLDINGS CORP HK 合 市 香港

场

香 港

27 WUXI BIO 药明生物 2269 联 合 中 国 5,000 647,628.96 1.18
HK 交 易 香港

所

28 SINOTRUK HONG 中国重汽 3808 香 港 中 国 35,000 641,006.52 1.17


KONG HK 联 合 香港

交 易

所

HUA HONG 香 港

29 SEMICONDUCTOR 华虹半导 1347 联 合 中 国 25,000 614,288.40 1.12
LTD 体 HK 交 易 香港

所

ACM 美 国

30 ACM Research Inc Research ACMR 证 券 美国 600 264,886.57 0.48
Inc 公司 US 交 易

所

香 港

31 CHINA 石药集团 1093 联 合 中 国 6,000 80,236.57 0.15
PHARMACEUTICAL HK 交 易 香港

所

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例(%)

1 SEMICONDUCTOR 981 HK 4,403,359.11 3.11
MANUFACTURING

2 MEITUAN 3690 HK 4,291,367.94 3.03
DIANPING-CLASS B

3 ZHONGSHENG GROUP 881 HK 3,483,558.12 2.46
HOLDINGS

4 ALIBABA GROUP 9988 HK 3,459,488.70 2.44
HOLDING LTD

5 SUNNY OPTICAL 2382 HK 3,108,051.65 2.19
TECH

ANHUI CONCH

6 CEMENT CO 914 HK 2,948,464.06 2.08
LTD-H

7 TENCENT HOLDINGS 700 HK 2,884,546.79 2.04
LTD

8 GREAT WALL MOTOR 2333 HK 2,437,304.06 1.72
COMPANY-H

9 SINO 1177 HK 2,362,492.35 1.67
BIOPHARMACEUTICAL

KINGDEE

10 INTERNATIONAL 268 HK 2,161,540.85 1.53
SFTWR

11 IND & COMM BK 1398 HK 2,049,306.40 1.45


OF CHINA-H

12 CHINA NATIONAL 3323 HK 1,928,319.76 1.36
BUILDING MA-H

13 CHINASOFT 354 HK 1,856,562.41 1.31
INTERNATIONAL LTD

14 SHENZHEN INTL 152 HK 1,835,157.59 1.3
HOLDINGS

KOOLEARN

15 TECHNOLOGY 1797 HK 1,822,938.06 1.29
HOLDING

16 COUNTRY GARDEN 6098 HK 1,788,686.25 1.26
SERVICES HOLD

17 FRONTAGE HOLDINGS 1521 HK 1,783,829.04 1.26
CORP

18 KINGSOFT CORP 3888 HK 1,702,749.57 1.2
LTD

19 HENGAN INTL 1044 HK 1,654,624.18 1.17
GROUP CO LTD

CSPC

20 PHARMACEUTICAL 1093 HK 1,635,257.86 1.15
GROUP LT

注：买入金额不包括相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例(%)

1 CHINA NATIONAL 3323 HK 2,673,674.79 1.89
BUILDING MA-H

2 CHINA CONCH 586 HK 2,240,307.52 1.58
VENTURE HOLDINGS

3 WUXI BIOLOGICS 2269 HK 2,233,062.71 1.58
CAYMAN INC

4 KINGSOFT CORP 3888 HK 2,137,499.10 1.51
LTD

5 SUNNY OPTICAL 2382 HK 2,039,946.13 1.44
TECH

6 CHINA OVERSEAS 2669 HK 1,960,808.91 1.38
PROPERTY HOLD

7 CIFI HOLDINGS 884 HK 1,933,314.04 1.36
GROUP CO LTD

8 SUNAC CHINA 1918 HK 1,758,061.02 1.24
HOLDINGS LTD


9 CNOOC LTD 883 HK 1,732,645.71 1.22

10 CHINA YUHUA 6169 HK 1,691,833.96 1.19
EDUCATION CORP L

11 COUNTRY GARDEN 6098 HK 1,632,311.23 1.15
SERVICES HOLD

12 SHENZHEN INTL 152 HK 1,599,395.62 1.13
HOLDINGS

13 WH GROUP LTD 288 HK 1,561,603.16 1.1

CSPC

14 PHARMACEUTICAL 1093 HK 1,494,169.10 1.05
GROUP LT

15 XIAOMI CORP-CLASS 1810 HK 1,450,146.87 1.02
B

16 CHINA LESSO 2128 HK 1,441,917.92 1.02
GROUP HOLDINGS L

KINGDEE

17 INTERNATIONAL 268 HK 1,416,058.78 1
SFTWR

18 LOGAN GROUP CO 3380 HK 1,408,700.25 0.99
LTD

19 CHINA MENGNIU 2319 HK 1,406,624.97 0.99
DAIRY CO

20 COSCO SHIPPING 1138 HK 1,300,097.17 0.92
ENERGY

注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 114,579,128.48

卖出收入（成交）总额 80,696,459.51

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金投资。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 4,710.56

2 应收证券清算款 1,447,338.41

3 应收股利 297,642.44

4 应收利息 772.34

5 应收申购款 28,330.37

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,778,794.12

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有人结构

额 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级 数（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
别 持有份额 （%） 持有份额 （%）

华
宝
致

远 318 159,335.74 50,001,250.00 98.68 667,516.30 1.32
混
合
A
华
宝
致

远 629 1,168.45 0 0.00 734,954.78 100.00
混
合
C

合 947 54,280.59 50,001,250.00 97.27 1,402,471.08 2.73
计
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 华宝致远混合 A 217,418.36 0.4291
理人所
有从业

人员持 华宝致远混合 C 14,625.66 1.9900
有本基
金

合计 232,044.02 0.4514

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 华宝致远混合 A 10~50
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 华宝致远混合 C 0
基金

合计 10~50

本基金基金经理持有 华宝致远混合 A 10~50

本开放式基金 华宝致远混合 C 0

合计 10~50


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝致远混合 A 华宝致远混合 C

基金合同生效日

（2019 年 11 月 27 100,018,288.17 108,882,342.78
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 50,055,434.08 91,267,256.20
额总额

本报告期基金总申购 1,022,510.91 1,206,675.12
份额

减：本报告期基金总 409,178.69 91,738,976.54
赎回份额
本报告期基金拆分变

动份额（份额减少以 - -
“-”填列）

本报告期期末基金份 50,668,766.30 734,954.78
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

2020 年 5 月 20 日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，经公司董事会审议通过,聘任周
雷为公司督察长。公司总经理黄小薏自 2020 年 5 月 20 日起不再代任督察长职务。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注
交总额的比例 总量的比

例

天风证券 2 180,752,656.02 92.56% 144,602.07 95.55% -

Daiwa
Securities

SMBC 1 8,567,773.52 4.39% 3,427.03 2.26%

Singapore
Ltd
J.P.Morgan
Securities

(Asia 1 5,385,515.61 2.76% 2,154.20 1.42%

Pacific)
Limited
Instinet

1 576,810.37 0.30% 1,153.63 0.76%

Pacific

Limited
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳
定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2、本报告期所有交易单元均为新增。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期债 占当期 占当期
券商名称 债券 券回购 权证 基金
成交金额 成交总 成交金额 成交总额 成交金额 成交总 成交金额 成交总
额的比 的比例 额的比 额的比
例 例 例

天风证券 - - - - - - - -

Daiwa
Securities

SMBC - - - - - - - -
Singapore

Ltd
J.P.Morgan
Securities

(Asia - - - - - - - -
Pacific)
Limited
Instinet

Pacific - - - - - - - -
Limited
注：本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于华宝致远混合型证券投资基金 上海证券报、基金管理 2020-01-14

（QDII）2020 年开放日的提示性公告 人网站

2 华宝致远混合型证券投资基金（QDII） 基金管理人网站 2020-03-19

基金合同

3 华宝致远混合型证券投资基金（QDII） 基金管理人网站 2020-03-19

托管协议

4 华宝致远混合型证券投资基金（QDII） 基金管理人网站 2020-03-19

招募说明书

5 华宝致远混合型证券投资基金（QDII） 基金管理人网站 2020-03-19

招募说明书（摘要）

6 华宝基金管理有限公司关于旗下部分 基金管理人网站 2020-03-19

基金修改基金合同的公告

华宝致远混合型证券投资基金（QDII） 上海证券报、中国证券

7 2020 年第 1 季度报告 报、证券时报、证券日 2020-04-21

报、基金管理人网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资 持有基金份

者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额
别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
20%的时间 （%）
区间

1 20200101-20250,001,250.0 0.00 0.00 50,001,250.00 97.27
机构 00630 0

2 20200101-20240,000,000.0 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00
00105 0

产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额 比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在 遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市 场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险， 保护持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝致远混合型证券投资基金（QDII）基金合同；

华宝致远混合型证券投资基金（QDII）招募说明书；

华宝致远混合型证券投资基金（QDII）托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
12.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2020 年 8 月 31 日
点击查看>>  附件