安信价值驱动三年持有期混合型发起式证
券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1

1.1 重要提示 ...... 1

1.2 目录 ...... 2
§2 基金简介 ......4

2.1 基金基本情况 ...... 4

2.2 基金产品说明 ...... 4

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......5

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5

3.2 基金净值表现 ...... 6
§4 管理人报告 ......7

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表 ...... 13

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 14

6.4 报表附注 ...... 16
§7 投资组合报告 ......39

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 43

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 45

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 45


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 46

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 46

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 46

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 46

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 46

7.12 投资组合报告附注 ...... 46
§8 基金份额持有人信息...... 48

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 48

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 48

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 48

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 48
§9 开放式基金份额变动...... 49
§10 重大事件揭示...... 49

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 49

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 49

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 49

10.4 基金投资策略的改变 ...... 49

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 49

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 50

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 50

10.8 其他重大事件 ...... 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52
§12 备查文件目录...... 52

12.1 备查文件目录 ...... 52

12.2 存放地点 ...... 52

12.3 查阅方式 ...... 52

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金

基金简称 安信价值驱动三年持有混合

基金主代码 008477

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 1 月 15 日

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 163,173,637.85 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上，精选股价相对于内在价值明
显低估的股票进行投资，注重安全边际，力争为基金份额持有人实
现长期稳定的回报。

投资策略 资产配置方面，本基金以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为
主，同时结合定量分析的方法，制定股票、债券、现金等大类资产
之间的配置比例、调整原则和调整范围。股票投资方面，本基金将
在行业研究的基础上，通过自上而下和自下而上相结合的方法，在
充分研究公司商业模式、竞争优势、公司成长空间、行业竞争格局
的背景下，结合估值水平，注重安全边际，选择内在价值被低估的
股票构建投资组合。债券投资方面，本基金通过分析判断宏观经济
运行趋势及其引致的财政货币政策变化，对未来市场利率趋势及市
场信用环境变化作出预测，在确保资产收益安全性和稳定性的基础
上，构造债券组合。此外，本基金在严格遵守相关法律法规情况下，
还会适当投资股指期货等衍生工具、资产支持证券等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收
益率×35%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金通过港股通投资于香
港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 安信基金管理有限责任公司 招商银行股份有限公司

信息披露 姓名 孙晓奇 张燕

负责人 联系电话 0755-82509999 0755-83199084

电子邮箱 service@essencefund.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 4008-088-088 95555

传真 0755-82799292 0755-83195201


注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 深圳市深南大道 7088 号招商银
田路 6009 号新世界商务中心 36 行大厦

层

办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 深圳市深南大道 7088 号招商银
田路 6009 号新世界商务中心 36 行大厦

层

邮政编码 518026 518040

法定代表人 刘入领 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.essencefund.com
址

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

广东省深圳市福田区莲花街道
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 益田路 6009 号新世界商务中心
36 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 28,451,914.63

本期利润 15,137,236.79

加权平均基金份额本期利润 0.0932

本期加权平均净值利润率 6.51%

本期基金份额净值增长率 6.88%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 73,918,888.02

期末可供分配基金份额利润 0.4530

期末基金资产净值 237,092,525.87

期末基金份额净值 1.4530

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 51.50%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -1.13% 0.54% -1.27% 0.51% 0.14% 0.03%

过去三个月 -0.23% 0.67% 2.39% 0.61% -2.62% 0.06%

过去六个月 6.88% 0.94% 0.91% 0.83% 5.97% 0.11%

过去一年 38.98% 1.06% 16.07% 0.83% 22.91% 0.23%

自基金合同生效起 51.50% 1.12% 15.34% 0.89% 36.16% 0.23%
至今

注：根据《安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×35%。沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300只 A 股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照 60%、5%、35%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日为 2020 年 1 月 15 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。

截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 72 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活
配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置
混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金（原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽39 个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长 18个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

袁玮先生，理学博士。历任安信证券股份
有限公司安信基金筹备组研究员，安信基
金管理有限责任公司研究部研究员。现任
安信基金管理有限责任公司权益投资部基
金经理。曾任安信新常态沪港深精选股票
型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置
混合型证券投资基金、安信动态策略灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理助
袁玮 本基金的 2020 年 1 - 11.0 年 理，安信新起点灵活配置混合型证券投资
基金经理 月 15 日 基金、安信比较优势灵活配置混合型证券
投资基金、安信盈利驱动股票型证券投资
基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理；现任安信新常态沪
港深精选股票型证券投资基金、安信动态
策略灵活配置混合型证券投资基金、安信
价值驱动三年持有期混合型发起式证券投
资基金、安信价值启航混合型证券投资基
金的基金经理。

陈卫国先生，经济学硕士。历任东海基金
研究部研究员，农银汇理基金研究部研究
员。安信基金管理有限责任公司研究部研
本基金的 究员，现任安信基金管理有限责任公司权
陈 卫 基金经理 2020 年 8 - 7.0 年 益投资部基金经理助理。现任安信动态策
国 助理 月 5 日 略灵活配置混合型证券投资基金、安信新
常态沪港深精选股票型证券投资基金、安
信价值驱动三年持有期混合型发起式证券
投资基金的基金经理助理。现任安信盈利
驱动股票型证券投资基金的经理经理。

注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写，基金经理助理的“任职日期”根据公司决定的聘任日期填写、“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年以来，市场呈现了较大的波动，风格切换较为频繁。年初成长股大涨，低估值个股滞涨，年后成长股出现了较大的调整，期间低估值板块出现了补涨。至二季度市场风格再次切换，创业板在经历了一季度末的大幅调整后，又出现了强劲的反弹。市场整体以宽幅震荡为主。

我们认为实际基本面的波动是远小于市场波动水平的，因此总体上维持逆势交易的策略不变。当银行、地产相对强势时，我们兑现了一部分收益，相应的增加了回调较深且成长性较好的个股。而在二季度末，情况反转了，我们又将配置的重心放回到了被低估较严重的地产、银行等行业。总体上看，我们上半年的整体表现一般，但波动率远小于市场水平，这和我们相对的稳健投资风格是相符的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.4530 元，本报告期基金份额净值增长率为 6.88%，同期
业绩比较基准收益率为 0.91%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，随着疫情的逐渐平息，各国在疫情期间所采取的非常规宽松政策存在回收的必要，否则将引起各个经济体内部的不良反应。例如美国，大量的释放流动性，使得人们消费意愿大幅增强，同时工作意愿大幅下降，这在长期必然会引起经济体中供需关系的失衡，并导致不健康的通胀。我们同时也认为，流动性不可能收得过于紧，毕竟疫情之后的全球经济尽管有复苏的趋势，但这种趋势并不坚挺，缺少长期的动力。对于 A 股市场而言，当前的估值体系依然是分化
比较严重的，资金抱团的现象愈演愈烈，并且抱团的对象在逐步地聚焦到更少数的个股上面，越是估值高的个股越是获得资金的追捧。我们一方面认同这其中相当一部分股票的长期成长性，一方面我们也认为其估值是过高的，缺少足够的基本面支撑。因此，我们依然会坚守价值底线，加强基本面研究，力求将组合的风险收益比维持在一个比较适合的水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、固定收益研究部、风险管理部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及固定收益研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，且基金合同生效未满 3 年，故报告期不存在需要说明的情况。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 13,701,199.33 6,564,600.61

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 223,784,056.16 213,179,922.10

其中：股票投资 211,563,551.22 201,664,911.10

基金投资 - -

债券投资 12,220,504.94 11,515,011.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -


应收利息 6.4.7.5 253,942.87 116,693.79

应收股利 - -

应收申购款 8,190.66 75,547.07

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 237,747,389.02 219,936,763.57

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 293,710.69 279,138.74

应付托管费 48,951.79 46,523.11

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 232,857.51 204,191.78

应交税费 - 1.53

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 79,343.16 150,000.00

负债合计 654,863.15 679,855.16

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 163,173,637.85 161,279,154.84

未分配利润 6.4.7.10 73,918,888.02 57,977,753.57

所有者权益合计 237,092,525.87 219,256,908.41

负债和所有者权益总计 237,747,389.02 219,936,763.57

注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.4530 元，基金份额总额 163,173,637.85
份。
6.2 利润表
会计主体：安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 15 日（基金合
6 月 30 日 同生效日）至 2020 年 6 月
30 日

一、收入 18,416,752.49 16,203,560.68


1.利息收入 171,768.93 139,110.95

其中：存款利息收入 6.4.7.11 43,848.61 124,991.97

债券利息收入 127,920.32 -

资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收 - 14,118.98
入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 31,559,661.40 16,366,542.59
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 28,421,093.24 14,750,021.71

基金投资收益 - - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收 6.4.7.14 - -
益

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 3,138,568.16 1,616,520.88

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.18 -13,314,677.84 -302,092.86
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.19 - -
填列）

减：二、费用 3,279,515.70 2,065,235.57

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,727,430.17 1,109,310.98

2．托管费 6.4.10.2.2 287,905.08 184,885.11

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.20 1,182,767.29 700,810.24

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．税金及附加 - -

7．其他费用 6.4.7.21 81,413.16 70,229.24

三、利润总额（亏损总额以 15,137,236.79 14,138,325.11
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 15,137,236.79 14,138,325.11
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日


单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 161,279,154.84 57,977,753.57 219,256,908.41
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 15,137,236.79 15,137,236.79
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 1,894,483.01 803,897.66 2,698,380.67
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,894,483.01 803,897.66 2,698,380.67
购款

2.基金赎 - - -
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 163,173,637.85 73,918,888.02 237,092,525.87
权益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 15 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 156,566,372.52 - 156,566,372.52
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 14,138,325.11 14,138,325.11
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 986,417.07 50,401.79 1,036,818.86
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 986,417.07 50,401.79 1,036,818.86
购款


2.基金赎 - - -
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 157,552,789.59 14,188,726.90 171,741,516.49
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

刘入领 范瑛 苗杨

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019 年 10 月 21 日下发的证监许可[2019]2039 号文“关
于准予安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募
集期间为 2019 年 12 月 23 日至 2020 年 1 月 10 日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）验证并出具安永华明(2020)验字第 60962175_H01 号验资报告。经向中国证监会备案，《安
信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2020 年 1 月 15 日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 156,566,372.52 份，其中认购资金利息折合 47,723.90 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券的纯债部分）、可交换债券、公开发行的次级债、政府支持机构债）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、
同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 60%–95%（其中，港股通标的股票投资占股票资产的比例为 0%-50%），每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收
益率×35%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税


证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。

6.4.6.2 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，证券投
资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.3 增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规：

资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018
年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.6.4 个人所得税

个人所得税税率为 20%。基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.6.5 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外
相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 987,439.78

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 12,713,759.55

合计 13,701,199.33

注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 226,859,570.23 211,563,551.22 -15,296,019.01

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 12,168,210.42 12,220,504.94 52,294.52
券 银行间市场 - - -
合计 12,168,210.42 12,220,504.94 52,294.52

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 239,027,780.65 223,784,056.16 -15,243,724.49

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 105.47

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 2,031.56

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 251,805.84

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 -

合计 253,942.87

注：应收其他存款利息为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金的应收利息。6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 232,857.51

银行间市场应付交易费用 -

合计 232,857.51

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付信息披露费 59,507.37

应付审计费 19,835.79

合计 79,343.16

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 161,279,154.84 161,279,154.84

本期申购 1,894,483.01 1,894,483.01

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 163,173,637.85 163,173,637.85

注：申购份额含转换入份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 59,732,526.96 -1,754,773.39 57,977,753.57

本期利润 28,451,914.63 -13,314,677.84 15,137,236.79

本期基金份额交易 845,534.62 -41,636.96 803,897.66
产生的变动数

其中：基金申购款 845,534.62 -41,636.96 803,897.66

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 89,029,976.21 -15,111,088.19 73,918,888.02

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 4,749.73

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 39,098.88

合计 43,848.61

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金的利息收入。6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 434,353,472.41

减：卖出股票成本总额 405,932,379.17

买卖股票差价收入 28,421,093.24

6.4.7.12.1 股票投资收益——证券出借差价收入
6.4.7.13 债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.15 贵金属投资收益

本基金本报告期及无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 3,138,568.16

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,138,568.16

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -13,314,677.84

股票投资 -13,348,524.36

债券投资 33,846.52

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -13,314,677.84

6.4.7.19 其他收入

本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 1,182,767.29

银行间市场交易费用 -

合计 1,182,767.29

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 19,835.79

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费用 2,070.00

合计 81,413.16

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

安信基金管理有限责任公司(“安信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
金”)
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人
安信证券股份有限公司(“安信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东

中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东

佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月15日（基金合同生效日）
至2020年6月30日


占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

安信证券 853,665,623.64 100.00 580,958,956.58 100.00

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

安信证券 612,932.54 100.00 232,857.51 100.00

上年度可比期间

关联方名称 2020年1月15日（基金合同生效日）至2020年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

安信证券 413,234.83 100.00 189,795.70 100.00

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 15 日（基金合
月 30 日 同生效日）至 2020 年 6 月
30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,727,430.17 1,109,310.98

其中：支付销售机构的客户维护费 803,980.77 517,409.86

注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费


E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 15 日（基金合
月 30 日 同生效日）至 2020 年 6 月
30 日

当期发生的基金应支付的托管费 287,905.08 184,885.11

注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 15 日（基金合

月 30 日 同生效日）至 2020 年 6 月

30 日

基金合同生效日（2020 年 1 月 6,049,000.00 6,049,000.00

15 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 6,049,000.00 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -

额

报告期末持有的基金份额 6,049,000.00 6,049,000.00

报告期末持有的基金份额 3.71% 3.84%

占基金总份额比例
注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

安信证券 3,952,569.17 2.42 3,952,569.17 2.45

注：本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年1月15日（基金合同生效日）至2020
关联方名称 日 年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

安信证券 12,713,759.55 39,098.88 15,464,704.30 63,074.43

招商银行 987,439.78 4,749.73 2,951,124.24 61,917.54

注：本基金使用券商结算模式，本报告期内本基金选择安信证券作为证券经纪商，本基金的银行存款由基金托管人招商银行、证券经纪商安信证券保管，按约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本期未进行利润分配。

6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通流通受 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注
股）

2021 2021

300614 百川 年 5 月 年 11 新股锁 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
畅银 18 日 月 25 定

日

2020 2021

300926 博俊 年 12 年 07 新股锁 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
科技 月 29 月 12 定

日 日

2020 2021

300927 江天 年 12 年 7 月 新股锁 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
化学 月 29 7 日 定

日

2021 2021

300929 华骐 年 1 月 年 07 新股锁 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
环保 12 日 月 21 定

日

屹通 2021 2021 新股锁

300930 新材 年 1 月年 7 月 定 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
13 日 21 日

通用 2021 2021 新股锁

300931 电梯 年 1 月年 7 月 定 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
13 日 21 日

中辰 2021 2021 新股锁

300933 股份 年 1 月年 7 月 定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
15 日 22 日

药易 2021 2021 新股锁

300937 购 年 1 月年 7 月 定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
20 日 27 日

南极 2021 2021 新股锁

300940 光 年 1 月年 8 月 定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
27 日 3 日


易瑞 2021 2021 新股锁

300942 生物 年 2 月年 8 月 定 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
2 日 9 日

春晖 2021 2021 新股锁

300943 智控 年 2 月年 8 月 定 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
3 日 10 日

曼卡 2021 2021 新股锁

300945 龙 年 2 月年 8 月 定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
3 日 10 日

冠中 2021 2021 新股锁

300948 生态 年 2 月年 8 月 定 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
18 日 25 日

德固 2021 2021 新股锁

300950 特 年 2 月年 9 月 定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
24 日 3 日

恒辉 2021 2021 新股锁

300952 安防 年 3 月年 9 月 定 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
3 日 13 日

震裕 2021 2021 新股锁

300953 科技 年 3 月年 9 月 定 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
11 日 22 日

英力 2021 2021 新股锁

300956 股份 年 3 月年 9 月 定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
16 日 27 日

贝泰 2021 2021 新股锁

300957 妮 年 3 月年 9 月 定 47.33 251.96 175 8,282.75 44,093.00 -
18 日 27 日

建工 2021 2021 新股锁

300958 修复 年 3 月年 9 月 定 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
18 日 29 日

通业 2021 2021 新股锁

300960 科技 年 3 月年 9 月 定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
22 日 29 日

2021 2021

300962 中金 年 3 月 年 10 新股锁 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
辐照 29 日 月 11 定

日

2021 2021

300967 晓鸣 年 4 月 年 10 新股锁 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
股份 2 日 月 13 定

日

格林 2021 2021 新股锁

300968 精密 年 4 月 年 10 定 6.87 12.07 1,086 7,460.82 13,108.02 -
6 日 月 15


日

2021 2021

300971 博亚 年 4 月 年 10 新股锁 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
精工 7 日 月 15 定

日

2021 2021

300972 万辰 年 4 月 年 10 新股锁 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
生物 8 日 月 19 定

日

2021 2021

300973 立高 年 4 月 年 10 新股锁 28.28 115.71 234 6,617.52 27,076.14 -
食品 8 日 月 15 定

日

2021 2021

300975 商络 年 4 月 年 10 新股锁 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
电子 14 日 月 21 定

日

2021 2021

300978 东箭 年 4 月 年 10 新股锁 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
科技 15 日 月 26 定

日

2021 2021

300979 华利 年 4 月 年 10 新股锁 33.22 87.50 310 10,298.20 27,125.00 -
集团 15 日 月 26 定

日

2021 2021

300981 中红 年 4 月 年 10 新股锁 48.59 90.39 193 9,377.87 17,445.27 -
医疗 19 日 月 27 定

日

2021 2021

300982 苏文 年 4 月 年 10 新股锁 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
电能 19 日 月 27 定

日

2021 2021

300985 致远 年 4 月 年 10 新股锁 24.90 24.81 263 6,548.70 6,525.03 -
新能 21 日 月 29 定

日

志特 2021 2021 新股锁

300986 新材 年 4 月 年 11 定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
21 日 月 1 日

2021 2021

300987 川网 年 4 月 年 11 新股锁 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
传媒 28 日 月 11 定

日


2021 2021

300995 奇德 年 5 月 年 11 新股锁 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
新材 17 日 月 26 定

日

普联 2021 2021 新股锁

300996 软件 年 5 月 年 12 定 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
26 日 月 3 日

宁波 2021 2021 新股锁

300998 方正 年 5 月 年 12 定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
25 日 月 2 日

崧盛 2021 2021 新股锁

301002 股份 年 5 月 年 12 定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
27 日 月 7 日

2021 2021

301004 嘉益 年 6 月 年 12 新股锁 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
股份 18 日 月 27 定

日

2021 2021

301007 德迈 年 6 月 年 12 新股锁 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
仕 4 日 月 16 定

日

2021 2021

301009 可靠 年 6 月 年 12 新股锁 12.54 27.89 725 9,091.50 20,220.25 -
股份 8 日 月 17 定

日

2021 2021

301010 晶雪 年 6 月 年 12 新股锁 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
节能 9 日 月 20 定

日

2021 2021

301011 华立 年 6 月 年 12 新股锁 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
科技 9 日 月 17 定

日

2021 2021

301012 扬电 年 6 月 年 12 新股锁 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
科技 15 日 月 22 定

日

2021 2021

301013 利和 年 6 月 年 12 新股锁 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
兴 21 日 月 29 定

日

百洋 2021 2021 新股锁

301015 医药 年 6 月 年 12 定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
22 日 月 30


日

2021 2021

301016 雷尔 年 6 月 年 12 新股锁 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
伟 23 日 月 30 定

日

英诺 2021 2021 新股未

301021 激光 年 6 月年 7 月 上市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
28 日 6 日

2021 2022

301021 英诺 年 06 年 01 新股锁 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
激光 月 28 月 06 定

日 日

2021 2021

600905 三峡 年 6 月 年 12 新股锁 2.65 5.67907,7632,405,571.955,147,016.21 -
能源 2 日 月 10 定

日

新中 2021 2021 新股未

605162 港 年 6 月年 7 月 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
29 日 7 日

德才 2021 2021 新股未

605287 股份 年 6 月年 7 月 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
28 日 6 日

2021 2021

688067 爱威 年 6 月 年 12 新股锁 14.71 24.83 1,259 18,519.89 31,260.97 -
科技 7 日 月 16 定

日

英科 2021 2021 新股未

688087 再生 年 6 月年 7 月 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
30 日 9 日

皓元 2021 2021 新股锁

688131 医药 年 6 月 年 12 定 64.99 247.10 1,330 86,436.70 328,643.00 -
1 日 月 8 日

2021 2021

688216 气派 年 6 月 年 12 新股锁 14.82 47.64 2,000 29,640.00 95,280.00 -
科技 15 日 月 23 定

日

威腾 2021 2021 新股未

688226 电气 年 6 月年 7 月 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
28 日 7 日

2021 2021

688276 百克 年 6 月 年 12 新股锁 36.35 79.48 1,662 60,413.70 132,095.76 -
生物 17 日 月 27 定

日

688359 三孚 2021 2021 新股锁 11.03 26.35 2,213 24,409.39 58,312.55 -


新科 年 5 月 年 11 定

14 日 月 22

日

利元 2021 2021 新股未

688499 亨 年 6 月年 7 月 上市 38.85 38.85 1,885 73,232.25 73,232.25 -
23 日 1 日

2021 2021

688682 霍莱 年 4 月 年 10 新股锁 45.72 103.85 946 43,251.12 98,242.10 -
沃 13 日 月 20 定

日

2020 2021

300919 中伟 年 12 年 07 新股锁 24.60 163.00 259 6,371.40 42,217.00 -
股份 月 15 月 02 定

日 日

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流通流通受 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注
张）

南银 2021 2021 新债未

113050 转债 年 6 月年 7 月 上市 100.00 100.00 580 57,999.24 57,999.24 -
17 日 1 日

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。

本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。

本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。

截至 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 0.09%（2020 年 12 月 31 日：无）。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 11,530,000.00 11,515,011.00

合计 11,530,000.00 11,515,011.00

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债
券。

3. 债券投资以净价列示。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

AAA 224,249.44 -

AAA 以下 - -

未评级 466,255.50 -

合计 690,504.94 -

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债
券。

3. 债券投资以净价列示。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 6 月 30 日

资产

银行存款 13,701,199.33 - - - 13,701,199.33

交易性金融资产 11,996,255.50 - 224,249.44 211,563,551.22 223,784,056.16

应收利息 - - - 253,942.87 253,942.87

应收申购款 - - - 8,190.66 8,190.66

资产总计 25,697,454.83 - 224,249.44 211,825,684.75 237,747,389.02

负债

应付管理人报酬 - - - 293,710.69 293,710.69

应付托管费 - - - 48,951.79 48,951.79


应付交易费用 - - - 232,857.51 232,857.51

其他负债 - - - 79,343.16 79,343.16

负债总计 - - - 654,863.15 654,863.15

利率敏感度缺口 25,697,454.83 - 224,249.44 211,170,821.60 237,092,525.87

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日

资产

银行存款 6,564,600.61 - - - 6,564,600.61

交易性金融资产 11,515,011.00 - - 201,664,911.10 213,179,922.10

应收利息 - - - 116,693.79 116,693.79

应收申购款 - - - 75,547.07 75,547.07

资产总计 18,079,611.61 - - 201,857,151.96 219,936,763.57

负债

应付管理人报酬 - - - 279,138.74 279,138.74

应付托管费 - - - 46,523.11 46,523.11

应付交易费用 - - - 204,191.78 204,191.78

应交税费 - - - 1.53 1.53

其他负债 - - - 150,000.00 150,000.00

负债总计 - - - 679,855.16 679,855.16

利率敏感度缺口 18,079,611.61 - - 201,177,296.80 219,256,908.41

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末 （2021 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1.市场利率下降 25

4,724.25 15,517.34
个基点

分析

2.市场利率上升 25

-4,669.91 -15,476.05
个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 14,137,292.15 - 14,137,292.15
产

资产合计 - 14,137,292.15 - 14,137,292.15

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 14,137,292.15 - 14,137,292.15
额

上年度末

2020 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

资产合计 - - - -

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - - - -
额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除市场汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末 （2021 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 1.所有外币相对人民 706,864.61 -


币升值 5%

2.所有外币相对人民

-706,864.61 -
币贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为 60%
–95%（其中，港股通标的股票投资占股票资产的比例为 0%-50%），每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 211,563,551.22 89.23 201,664,911.10 91.98
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资

衍生金融资产－ - - - -
权证投资

其他 - - - -

合计 211,563,551.22 89.23 201,664,911.10 91.98

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）


变动 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 上年度末（2020年12月31日 ）

1.沪深 300 指数

10,029,770.41 10,152,746.79
上升 5%

分析

2.沪深 300 指数

-10,029,770.41 -10,152,746.79
下降 5%

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 211,563,551.22 88.99

其中：股票 211,563,551.22 88.99

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 12,220,504.94 5.14

其中：债券 12,220,504.94 5.14

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 13,701,199.33 5.76

8 其他各项资产 262,133.53 0.11

9 合计 237,747,389.02 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00

B 采矿业 3,391,723.00 1.43

C 制造业 65,176,894.46 27.49

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 14,253,198.60 6.01

E 建筑业 33,051,331.11 13.94

F 批发和零售业 2,434,374.58 1.03

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 2,301,416.74 0.97


务业

J 金融业 23,841,220.97 10.06

K 房地产业 52,600,423.58 22.19

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 328,643.00 0.14

N 水利、环境和公共设施管理业 35,742.75 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 197,426,259.07 83.27

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

非日常生活消费品 10,758,381.69 4.54

信息技术 3,378,910.46 1.43

合计 14,137,292.15 5.97

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 600383 金地集团 1,618,347 16,571,873.28 6.99

2 600048 保利地产 1,280,691 15,419,519.64 6.50

3 601668 中国建筑 2,855,500 13,278,075.00 5.60

4 000002 万 科Ａ 505,186 12,028,478.66 5.07

5 002925 盈趣科技 254,120 9,887,809.20 4.17

6 600970 中材国际 952,490 8,734,333.30 3.68

7 000069 华侨城Ａ 1,153,300 8,580,552.00 3.62

8 601166 兴业银行 398,300 8,185,065.00 3.45

9 06169 宇华教育 1,148,000 6,715,251.72 2.83

10 002078 太阳纸业 479,300 6,398,655.00 2.70

11 600585 海螺水泥 154,000 6,321,700.00 2.67

12 601318 中国平安 93,100 5,984,468.00 2.52

13 000333 美的集团 82,900 5,916,573.00 2.50

14 002015 协鑫能科 637,000 5,752,110.00 2.43

15 002989 中天精装 171,034 5,527,818.88 2.33

16 002081 金 螳 螂 692,643 5,485,732.56 2.31

17 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 2.17

18 600176 中国巨石 311,633 4,833,427.83 2.04


19 01999 敏华控股 260,400 4,043,129.97 1.71

20 000921 海信家电 277,700 3,990,549.00 1.68

21 600782 新钢股份 683,900 3,816,162.00 1.61

22 000932 华菱钢铁 542,900 3,583,140.00 1.51

23 01810 小米集团－Ｗ 150,400 3,378,910.46 1.43

24 600461 洪城环境 460,200 3,341,052.00 1.41

25 000338 潍柴动力 185,245 3,310,328.15 1.40

26 002142 宁波银行 84,551 3,294,952.47 1.39

27 600567 山鹰国际 939,000 3,239,550.00 1.37

28 300059 东方财富 98,260 3,221,945.40 1.36

29 601601 中国太保 107,700 3,120,069.00 1.32

30 600031 三一重工 96,000 2,790,720.00 1.18

31 000501 鄂武商Ａ 204,100 2,387,970.00 1.01

32 002230 科大讯飞 32,150 2,172,697.00 0.92

33 600521 华海药业 94,200 1,966,896.00 0.83

34 600741 华域汽车 72,600 1,907,202.00 0.80

35 601225 陕西煤业 157,900 1,871,115.00 0.79

36 601088 中国神华 77,900 1,520,608.00 0.64

37 600486 扬农化工 12,800 1,430,656.00 0.60

38 600933 爱柯迪 97,753 1,274,699.12 0.54

39 603517 绝味食品 14,800 1,247,492.00 0.53

40 002959 小熊电器 16,900 1,122,836.00 0.47

41 000786 北新建材 27,500 1,079,375.00 0.46

42 688131 皓元医药 1,330 328,643.00 0.14

43 688276 百克生物 1,662 132,095.76 0.06

44 688682 霍莱沃 946 98,242.10 0.04

45 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.04

46 688698 伟创电气 4,751 94,972.49 0.04

47 688499 利元亨 1,885 73,232.25 0.03

48 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.02

49 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02

50 300957 贝泰妮 175 44,093.00 0.02

51 300919 中伟股份 259 42,217.00 0.02

52 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01

53 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.01

54 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01

55 300979 华利集团 310 27,125.00 0.01

56 300973 立高食品 234 27,076.14 0.01

57 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01

58 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01

59 301009 可靠股份 725 20,220.25 0.01

60 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01


61 300981 中红医疗 193 17,445.27 0.01

62 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01

63 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01

64 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01

65 300940 南极光 307 13,317.66 0.01

66 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.01

67 300968 格林精密 1,086 13,108.02 0.01

68 300937 药易购 244 13,105.24 0.01

69 301013 利和兴 471 12,768.81 0.01

70 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01

71 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01

72 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00

73 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00

74 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

75 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00

76 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00

77 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00

78 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00

79 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00

80 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00

81 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00

82 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00

83 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00

84 300950 德固特 219 8,569.47 0.00

85 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

86 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00

87 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00

88 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00

89 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00

90 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00

91 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00

92 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00

93 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00

94 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00

95 300985 致远新能 263 6,525.03 0.00

96 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00

97 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00

98 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00

99 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00

100 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00

101 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00

102 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00


103 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

104 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00

105 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00

106 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00

107 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00

108 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600970 中材国际 19,553,331.70 8.92

2 002925 盈趣科技 16,925,476.88 7.72

3 000069 华侨城Ａ 16,151,676.00 7.37

4 601166 兴业银行 13,914,307.00 6.35

5 000932 华菱钢铁 13,250,473.00 6.04

6 000333 美的集团 12,953,055.32 5.91

7 002015 协鑫能科 12,663,578.00 5.78

8 01810 小米集团－Ｗ 12,512,442.74 5.71

9 002230 科大讯飞 12,016,908.00 5.48

10 002078 太阳纸业 11,537,633.00 5.26

11 300059 东方财富 11,534,271.73 5.26

12 002989 中天精装 11,347,959.48 5.18

13 603517 绝味食品 11,149,751.00 5.09

14 06169 宇华教育 10,976,176.24 5.01

15 600383 金地集团 10,905,392.00 4.97

16 000002 万 科Ａ 10,639,163.00 4.85

17 01999 敏华控股 10,046,950.74 4.58

18 000921 海信家电 9,868,197.00 4.50

19 600741 华域汽车 9,801,741.00 4.47

20 600782 新钢股份 9,511,316.00 4.34

21 601117 中国化学 9,222,011.00 4.21

22 601318 中国平安 8,874,703.00 4.05

23 002142 宁波银行 8,779,605.00 4.00

24 601225 陕西煤业 8,313,722.80 3.79

25 000338 潍柴动力 8,253,492.00 3.76

26 600048 保利地产 8,201,123.00 3.74

27 600567 山鹰国际 8,195,132.50 3.74

28 600585 海螺水泥 7,423,103.00 3.39

29 002081 金 螳 螂 6,779,490.00 3.09

30 00700 腾讯控股 6,512,953.90 2.97

31 002475 立讯精密 6,074,765.66 2.77


32 600031 三一重工 5,878,618.00 2.68

33 002415 海康威视 5,823,854.00 2.66

34 600346 恒力石化 5,789,934.63 2.64

35 000501 鄂武商Ａ 5,702,933.00 2.60

36 600486 扬农化工 5,143,097.00 2.35

37 600176 中国巨石 4,737,770.00 2.16

38 600521 华海药业 4,615,671.00 2.11

39 601088 中国神华 4,606,068.00 2.10

注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002230 科大讯飞 26,342,710.00 12.01

2 000069 华侨城Ａ 18,904,306.00 8.62

3 603517 绝味食品 16,803,914.80 7.66

4 600970 中材国际 15,286,161.00 6.97

5 002989 中天精装 14,269,479.00 6.51

6 000338 潍柴动力 12,758,329.50 5.82

7 601166 兴业银行 12,625,616.00 5.76

8 601117 中国化学 12,072,061.73 5.51

9 000921 海信家电 11,587,650.00 5.28

10 002925 盈趣科技 11,508,990.00 5.25

11 002081 金 螳 螂 11,298,919.00 5.15

12 002142 宁波银行 10,736,944.00 4.90

13 000932 华菱钢铁 10,607,415.08 4.84

14 601318 中国平安 10,429,107.00 4.76

15 601225 陕西煤业 10,068,309.00 4.59

16 000501 鄂武商Ａ 9,820,111.00 4.48

17 000002 万 科Ａ 9,442,964.00 4.31

18 300059 东方财富 9,236,687.00 4.21

19 002475 立讯精密 8,959,179.65 4.09

20 01810 小米集团－Ｗ 8,514,480.99 3.88

21 600741 华域汽车 7,927,790.00 3.62

22 000656 金科股份 7,857,757.37 3.58

23 600585 海螺水泥 7,557,198.00 3.45

24 300577 开润股份 7,409,550.52 3.38

25 002078 太阳纸业 7,200,426.00 3.28

26 002015 协鑫能科 7,075,235.00 3.23

27 00700 腾讯控股 6,346,266.55 2.89


28 01999 敏华控股 6,217,391.15 2.84

29 002415 海康威视 6,133,029.00 2.80

30 600346 恒力石化 6,066,080.00 2.77

31 000333 美的集团 5,924,551.84 2.70

32 600782 新钢股份 5,905,679.00 2.69

33 600030 中信证券 5,877,648.44 2.68

34 000526 学大教育 5,062,020.00 2.31

35 600567 山鹰国际 4,728,026.05 2.16

注：本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 429,179,543.65

卖出股票收入（成交）总额 434,353,472.41

注：“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 11,530,000.00 4.86

2 央行票据 - -

3 金融债券 466,255.50 0.20

其中：政策性金融债 466,255.50 0.20

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 224,249.44 0.09

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 12,220,504.94 5.15

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
净值比例（%）

1 019640 20 国债 10 115,300 11,530,000.00 4.86

2 108604 国开 1805 4,650 466,255.50 0.20

3 110079 杭银转债 1,460 166,250.20 0.07

4 113050 南银转债 580 57,999.24 0.02

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值、对冲投资组合的系统性风险为目的，优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置，在系统性风险积累较大时，通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险，力争获取个股的超额收益和对冲组合的绝对收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金的国债期货投资根据风险管理原则，以套期保值为目的，以对冲风险为主。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除中国建筑（股票代码：601668 SH）、兴业银行（股票代码：601166 SH）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


2021 年，中国建筑股份有限公司因未依法履行职责被海东市住房和城乡建设局扣分、被郑州
市城市综合执法局罚款、被国家税务总局庄河市税务局责令改正、因违反交通法规被广东省交通行政执法局罚款、因未依法履行职责被国家税务总局庄河市税务局责令改正、因未依法履行职责被合肥市城乡建设局列入不良行为记录名单、通报批评、责令改正、被国家税务总局大连市中山区税务局责令改正、被郑州市城市综合执法局罚款、被江阴市住房和城乡建设局罚款【东建工监（2021）第（0614）号、郑城综罚决字[2021]第 2129110 号、郑城综罚决字[2021]第 2129107 号、粤肇交罚[2021]00298 号、粤肇交罚[2021]00297 号、市执罚决字[2020]第 26015 号、澄住建罚字〔2021〕第 2 号】。

2020 年，中国建筑股份有限公司涉嫌违反法律法规被日喀则市生态环境局罚款、因未依法履
行职责被北京市住房和城乡建设委员会罚款、被北京市规划和自然资源委员会监管关注、列入不良行为记录名单、通报批评、暂停或取消相关资格、因未依法履行职责被西安市应急管理局罚款、警告【日市环罚〔2020〕13 号、京建法罚简（市）字[2020]第 020721 号、（市）安执罚〔2020〕2-005、京建法罚（门建）字[2020]第 670011 号】。

2021 年 2 月 10 日，兴业银行股份有限公司因内部制度不完善被深圳证监局责令改正【深圳
证监局[2021]5 号】。

2020 年 12 月，兴业银行股份有限公司因内部制度不完善被中国证监会责令改正、因未依法
履行职责被中国证监会警示。

2020 年 9 月 17 日，兴业银行股份有限公司因违反自律规则中国证券业协会勒令自查违规。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 253,942.87

5 应收申购款 8,190.66

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 262,133.53

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

4,308 37,876.89 10,505,671.19 6.44 152,667,966.66 93.56

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 85,318.15 0.05

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持 有 份 额 发起份额总数 发起份额占 发起份额承
占 基 金 总 基金总份额 诺持有期限
项目

份 额 比 例 比例(%)

(%)

基金管理人固有资 6,049,000.00 3.71 6,049,000.00 3.71 3 年
金

基金管理人高级管 69,271.27 0.04 - - -
理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 3,952,569.17 2.42 3,952,569.17 2.42 3 年

其他 - - - - -


合计 10,070,840.44 6.17 10,001,569.17 6.13 -

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2020 年 1 月 15 日） 156,566,372.52
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 161,279,154.84

本报告期基金总申购份额 1,894,483.01

减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额（份额减少 -
以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 163,173,637.85

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

本基金管理人于 2021 年 3 月 19 日发布了《2021 年度安信基金管理有限责任公司高级管理
人员变更公告》，经安信基金管理有限责任公司第四届董事会第五次会议审议通过：自 2021 年3 月 18 日起，孙晓奇先生担任公司督察长，卸任公司副总经理；乔江晖女士担任公司副总经理，卸任公司督察长。

二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

本基金的基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注
交总额的比例 总量的比

例

安信证券 2 853,665,623.64 100.00% 612,932.54 100.00% -

注：1、本基金使用券商结算模式，本报告期内本基金选择安信证券作为证券经纪商，安信证券系基金管理人的股东。

2、股票交易佣金费率为 0.08%，债券、回购和权证交易不计佣金，交易佣金包含已由证券经
纪商扣收的一级交易费用（包括经手费、过户费、证管费、监管费、风险金），但不包括印花税、港股通交易相关费用等税费。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例

安信证券 467,650.10 100.00% - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 安信基金管理有限责任公司旗下全部 中国证券报、证券日报、 2021-01-22

基金季度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

安信基金管理有限责任公司关于调整 中国证券报、证券日报、

2 适用“养老金客户费率优惠”的养老 证券时报、上海证券报 2021-01-27

金客户范围的公告

安信基金管理有限责任公司关于调整

3 旗下部分基金投资范围并相应修改法 上海证券报、证券时报 2021-01-29

律文件的公告

4 关于安信策略精选灵活配置混合型证 中国证券报、证券日报、 2021-02-04


券投资基金等 57 只基金新增中邮证 证券时报、上海证券报

券有限责任公司为基金销售服务机构

的公告

安信基金管理有限责任公司关于 2021

5 年春节期间旗下部分基金非港股通交 中国证券报、证券日报、 2021-02-04

易日暂停申购、赎回、转换及定期定 证券时报、上海证券报

额投资业务的公告

6 2021 年度 安信基金管理有限责任公 中国证券报、证券日报、 2021-03-19

司高级管理人员变更公告 证券时报、上海证券报

7 安信基金管理有限责任公司旗下全部 中国证券报、证券日报、 2021-03-29

基金年度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

安信基金管理有限责任公司关于 2021

年香港耶稣受难节、清明节、香港复 中国证券报、证券日报、

8 活节期间旗下部分基金非港股通交易 证券时报、上海证券报 2021-03-31

日暂停申购、赎回、转换及定期定额

投资业务的公告

关于安信目标收益债券型证券投资基

9 金等 35 只基金新增中国中金财富证 中国证券报、证券日报、 2021-04-06

券有限公司为基金销售服务机构的公 证券时报、上海证券报

告

10 安信基金管理有限责任公司旗下全部 中国证券报、证券日报、 2021-04-21

基金季度报告提示性公告 证券时报、上海证券报

安信基金管理有限责任公司关于 2021

11 年劳动节期间旗下部分基金非港股通 中国证券报、证券日报、 2021-04-27

交易日暂停申购、赎回、转换及定期 证券时报、上海证券报

定额投资业务的公告

安信基金管理有限责任公司关于 2021

12 年香港佛诞日旗下部分基金非港股通 中国证券报、证券日报、 2021-05-17

交易日暂停申购、赎回、转换及定期 证券时报、上海证券报

定额投资业务的公告

安信基金管理有限责任公司关于信息 中国证券报、证券日报、

13 技术突发事件发生时投资者可替代交 证券时报、上海证券报 2021-05-20

易方式的公告

安信基金管理有限责任公司关于提醒 中国证券报、证券日报、

14 投资者防范不法分子假冒本公司名义 证券时报、上海证券报 2021-06-26

从事诈骗活动的公告

安信基金管理有限责任公司关于 2021

15 年香港特别行政区成立纪念日旗下部 中国证券报、证券日报、 2021-06-29

分基金非港股通交易日暂停申购、赎 证券时报、上海证券报

回、转换及定期定额投资业务的公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金募集的文件；

2、《安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4、《安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

本基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2021 年 8 月 27 日
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