富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）

二 0 二 0 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司

送出日期： 2021 年 03 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 29
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）起至 2020 年 12 月 31 日
止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 6

2.5 信息披露方式 ...... 6

2.6 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9
§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理...... 9

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......11

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明...... 12

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核报告...... 12

4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
14


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14
§6 审计报告...... 14

6.1 审计报告基本信息 ...... 14

6.2 审计报告的基本内容 ...... 14
§7 年度财务报表...... 17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表...... 18

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 19

7.4 报表附注...... 20
§8 投资组合报告...... 43

8.1 期末基金资产组合情况...... 44

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 44

8.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 44


8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细...... 45

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 49

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 56

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 57
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细. 57
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细. 57

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 57

8.11 投资组合报告附注 ...... 57
§9 基金份额持有人信息 ...... 58

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 58

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 58

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 58
§10 开放式基金份额变动 ...... 59
§11 重大事件揭示...... 59

11.1 基金份额持有人大会决议...... 59

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 59

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 59

11.4 基金投资策略的改变 ...... 59

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 59

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 59

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 60

11.8 其他重大事件 ...... 65
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 66

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 66

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 66

§13 备查文件目录...... 66

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）

基金简称 富国红利精选混合（QDII）

基金主代码 009108

交易代码 009108

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 04 月 23 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 209,612,649.30 份

基金合同存续期 不定期

注：富国红利精选混合（QDII）含人民币份额（份额代码：009108）及美元现汇 份额（009193），交易代码仅列示人民币份额代码。
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资高股息股票，通过精选个股和严格风险控制，
力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场的高股息
股票。本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，
根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相
结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及
其他金融工具的比例；本基金所指的红利策略是基金管理人
从法律法规或监管机构允许投资的股票中，根据特定的筛选
投资策略 流程并结合管理人主动管理能力，精选高现金分红的上市公
司股票构建的投资组合；对于境内发行的存托凭证投资，本
基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础
证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资；本基金将
进行以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，根据需
要适度进行债券投资。本基金的资产支持证券投资策略和金
融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 恒生高股息率指数收益率（经汇率估值调整）*60%+中证红利
指数收益率*30%+中债综合财富指数收益率*10%。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基
风险收益特征 金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临
汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 赵瑛 张燕

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 0755-83199084

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 95105686、4008880688 95555

传真 021-20361616 0755-83195201

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 深圳市深南大道 7088 号
区世纪大道 1196 号世纪汇 招商银行大厦

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 深圳市深南大道 7088 号
1196 号世纪汇办公楼二座 招商银行大厦

27-30 层

邮政编码 200120 518040

法定代表人 裴长江 缪建民

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 - The Hongkong and Shanghai

名称 Banking Corporation Limited

中文 - 香港上海汇丰银行有限公司

注册地址 - －

办公地址 - －

邮政编码 - －

2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金年度报告正 www.fullgoal.com.cn
文的管理人互联网网
址
基金年度报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196

点 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

招商银行股份有限公司 深圳市深南大道 7088 号招商

银行大厦

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普 上海市世纪大道 100 号环球金融中


通合伙) 心 50 楼

注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196号世
纪汇办公楼二座 27-30 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2020 年 4 月 23 日

3.1.1 期间数据和指标 (基金合同生效日)

至 2020 年 12 月 31

日

本期已实现收益 87,676,651.43

本期利润 133,147,546.28

加权平均基金份额本期利润 0.5519

本期加权平均净值利润率 44.26%

本期基金份额净值增长率 56.77%

3.1.2 期末数据和指标 2020 年 12 月 31 日

期末可供分配利润 84,187,306.52

期末可供分配基金份额利润 0.4016

期末基金资产净值 328,608,419.29

期末基金份额净值 1.5677

3.1.3 累计期末指标 2020 年 12 月 31 日

基金份额累计净值增长率 56.77%

注：本基金于 2020 年 4 月 23 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④

率① 率标准 收益率 率标准差


差② ③ ④

过去三个月 17.95% 1.46% 6.82% 0.70% 11.13% 0.76%

过去六个月 31.81% 1.60% 6.22% 0.91% 25.59% 0.69%

自基金合同生 56.77% 1.53% 3.87% 0.92% 52.90% 0.61%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2020 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2020 年 4 月 23 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6 个月，从 2020 年 4 月 23 日起至 2020 年 10 月 22 日，建仓期结
束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
注：2020 年按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日未进行
利润分配

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。

截至 2020 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股
票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红
利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基
金、富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易
型开放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币
市场基金等 187 只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本 基 金 基 博士，自 2010 年 6 月至 2014 年 8
金经理 月在中国人保资产管理股份有限
公司任银行/外汇业务部研究员；
自 2014 年 8 月加入富国基金管理
有限公司，2014 年 8 月至 2015 年
10 月任 QDII 基金经理助理，2015
年 10 月起任富国沪港深价值精选
灵活配置混合型证券投资基金基
金经理，2017 年 12 月起任富国沪
港深行业精选灵活配置混合型发
汪孟海 2020-04-23 － 10.5 起式证券投资基金、富国研究精
选灵活配置混合型证券投资基
金、富国研究优选沪港深灵活配
置混合型证券投资基金基金经
理，2019 年 2 月起任富国消费升
级混合型证券投资基金基金经
理，2020 年 4 月起任富国红利精
选混合型证券投资基金（QDII）
基金经理，兼任海外权益投资部
海外权益投资总监。具有基金从
业资格。

本 基 金 基 硕士，2013 年 5 月至 2015 年 5 月
金经理 任工银国际股票研究员，2015 年
6 月至 2017 年 4 月任摩根士丹利
股票分析师，2017 年 4 月起任富
国资产管理（香港）有限公司高
王菀宜 2020-09-17 － 7.67 级研究员；自 2018 年 7 月加入富
国基金管理有限公司任海外权益
投资部 QDII 投资经理，2020 年 9
月起任富国红利精选混合型证券
投资基金（QDII）基金经理。具
有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确

定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注：本基金无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
4.4.2 公平交易制度的执行情况

本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分
析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.4.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年是不平凡的一年。突如其来的疫情打乱了企业生产、居民生活的节奏，极大影响了全球经济的运行轨迹。为了对冲经济的突然下行，全球主要经济体均实施宽松的货币政策。中国在强力有效的管控措施下，快速控制了疫情。反观海外，时至今日仍没有得到有效的控制。

宽松的货币政策对全球资本市场均起到了明显的推升作用。虽然恒生指数在2020 年的表现差强人意，但是我们更加关注寻找个股的超额收益机会，成立以来组合整体表现符合我们的预期。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2020 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.5677 元；份额累计净值为
1.5677 元；本报告期，本基金份额净值增长率为 56.77%，同期业绩比较基准收益率为 3.87%
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们积极看待未来一年香港市场的表现。全球经济恢复在 2021 年是大概率事件，流动性虽然有可能收缩，但是相信是一个缓慢的过程。

行业方面，我们继续重点关注未来 5 年行业增速最快，趋势最确定的新能源、互联网、大消费。

个股层面，我们还是会自下而上寻找重点优质个股的投资机会。公司自身竞争壁垒、2021-2023 年公司所在行业以及公司本身的盈利增速和确定性、估值水位，是我们重点选股的参考因素。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核报告

本基金管理人始终将加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金持有人利益作为己任。在监察稽核基础性工作基础上，2020 年本基金管理人着重开展了如下与监察稽核有关的工作：

（一）持续推动公司制度建设，优化内部控制体系

制度建设是内部控制的起点，2020 年公司在统筹兼顾监管法规重大调整、公司管理实际需要、公司业务创新发展的基础上，持续督导业务部门开展制度建设。

（二）夯实合规管理架构，强化合规管理职能

2020 年公司通过落实合规考核机制、专兼职人员会议机制、持续推进合规风控工作的系统化建设等，引导全员主动合规、立足本岗位持续夯实各业务、各环节的内部控制。


（三）深入解读新规，持续推进新规落地

2020 年度，公司从新规解读、制度建立、系统更新、流程改造等方面持续推进各项重要法规、通知的落地工作，公司将根据持续颁布的新法规不断强化学习与执行力度。

（四）加强合规培训，全面提升合规意识

2020 年为持续提高员工合规意识及应知应会，公司紧跟新规要求、监管动态、行业热点，通过“线上+线下”的模式，持续开展新员工合规培训、内幕交易案例分享以及反洗钱专题培训，针对性的就民法典、新证券法、创业板新政、信息披露管理办法、基金销售新规等法律法规进行专项培训，并结合业务部门实际需求，组织专户以券出资业务、未公开信息管控、非交易过户规则、投顾业务、公募 REITs 业务等实务类培训。

（五）深入专项审计，抓紧第三道防线

2020 年公司在常规季度监察稽核工作外，有针对性地开展专项审计。审计范围覆盖投资研究、市场销售、运营 IT 等前、中、后台业务。在力争专项审计检查全覆盖基础上，将公司主业和监管关注作为专项审计重点。通过专项审计，有效发现现有业务流程中存在的问题缺陷；通过事后改进工作，查漏补缺，持续提高内部控制的有效性和内部风险防控能力。

（六）立足投资合规监督，系统化助力风控履职

监督投资组合的合规运作是公司风险管理的基础核心工作，2020 年公司持续推进旗下组合的投资合规风控阈值排查梳理和日常投资合规监督工作的规范化管理，进一步完善了组合合规多重监控工具互相校验、互为备份的机制，同时重点投入资源在公募基金、职业年金、社保业务、ETF 业务的精细化管控上，优化内部工作程序与分工，提升了基础投资监督工作的质量，主动发现问题，消除合规风险隐患。

（七）持续强化反洗钱工作理念，推动反洗钱工作纵深开展

2020 年公司制定和采取了一系列措施推动反洗钱工作全面铺开，于公司官网、微信公众号及办公场所开展形式多样的反洗钱宣传活动。为进一步提升反洗钱管理效能，对反洗钱系统进行全面改造，持续强化反洗钱系统的支持力度。
（八）全面加强员工行为管理

公司建立通信管理机制，为规范公司员工执业行为，防范利益冲突和道德风险，对员工日常行为开展合规监测。2020 年通过新进员工承诺函签署及一对一宣讲、员工基本信息维护完整性检查、投资申报持仓清仓情况跟进、员工上传附件与申报维护情况抽查比对等工作，将日常管理与季度监督相结合，使申报管理工作常态化。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2021)审字第 60467606_B161 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 富国红利精选混合型证券投资基金
（QDII）全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了富国红利精选混合型证券投
资基金（QDII）的财务报表，包括 2020


年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年 4
月 23 日（基金合同生效日）至 2020 年
12 月 31 日止期间的利润表、所有者权
益（基金净值）变动表以及相关财务报
表附注。 我们认为，后附的富国红利精
选混合型证券投资基金（QDII）的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了富国红利精选
混合型证券投资基金（QDII）2020 年 12
月 31 日的财务状况以及 2020 年 4 月 23
日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月
31 日止期间的经营成果和净值变动情
况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规
定执行了审计工作。审计报告的“注册
会计师对财务报表审计的责任”部分进
一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我
们独立于富国红利精选混合型证券投资
基金（QDII），并履行了职业道德方面的
其他责任。我们相信，我们获取的审计
证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 富国红利精选混合型证券投资基金
（QDII）管理层对其他信息负责。其他
信息包括年度报告中涵盖的信息，但不
包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖
其他信息，我们也不对其他信息发表任
何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责
任是阅读其他信息，在此过程中，考虑
其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或
者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定
其他信息存在重大错报，我们应当报告
该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编
制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使


财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估富
国红利精选混合型证券投资基金（QDII）
的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项（如适用），并运用持续经营假设，
除非计划进行清算、终止运营或别无其
他现实的选择。

治理层负责监督富国红利精选混合型证
券投资基金（QDII）的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报获取
合理保证，并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证，但并
不能保证按照审计准则执行的审计在某
一重大错报存在时总能发现。错报可能
由于舞弊或错误导致，如果合理预期错
报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策，则
通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀
疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审
计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的
基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制
之上，未能发现由于舞弊导致的重大错
报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计
恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当
性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对富国红利精选混合型
证券投资基金（QDII）持续经营能力产
生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求


我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致
富国红利精选混合型证券投资基金
（QDII）不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报（包括披
露）、结构和内容，并评价财务报表是否
公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间
安排和重大审计发现等事项进行沟通，
包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 蒋燕华 费泽旭

会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50
楼

审计报告日期 2021 年 03 月 25 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）

报告截止日：2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 本期末

（2020 年 12 月 31 日）

资 产：

银行存款 39,722,524.03

结算备付金 350,642.63

存出保证金 35,180.79

交易性金融资产 287,460,551.67

其中：股票投资 287,407,390.43

基金投资 －

债券投资 53,161.24

资产支持证券投资 －

贵金属投资 －

衍生金融资产 －

买入返售金融资产 －

应收证券清算款 6,681,203.60


应收利息 1,030.23

应收股利 52,530.38

应收申购款 2,538,616.81

递延所得税资产 －

其他资产 －

资产总计 336,842,280.14

负债和所有者权益 本期末

（2020 年 12 月 31 日）

负 债：

短期借款 －

交易性金融负债 －

衍生金融负债 －

卖出回购金融资产款 －

应付证券清算款 1,127,116.05

应付赎回款 6,308,690.15

应付管理人报酬 392,950.72

应付托管费 91,688.51

应付销售服务费 －

应付交易费用 157,089.26

应交税费 －

应付利息 －

应付利润 －

递延所得税负债 －

其他负债 156,326.16

负债合计 8,233,860.85

所有者权益：

实收基金 209,612,649.30

未分配利润 118,995,769.99

所有者权益合计 328,608,419.29

负债和所有者权益总计 336,842,280.14

注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.5677 元，基金份额总额

209,612,649.30。本基金合同生效日 2020 年 04 月 23 日。

7.2 利润表
会计主体：富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2020 年 04 月 23 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 2020 年 4 月 23

日(基金合同生效

项 目 日)至 2020 年 12 月

31 日


一、收入 140,441,489.74

1.利息收入 53,893.13

其中：存款利息收入 53,887.72

债券利息收入 5.41

资产支持证券利息收入 －

买入返售金融资产收入 －

证券出借利息收入 －

其他利息收入 －

2.投资收益（损失以“-”填列） 96,872,140.97

其中：股票投资收益 95,559,297.91

基金投资收益 －

债券投资收益 －

资产支持证券投资收益 －

贵金属投资收益 －

衍生工具投资收益 －

股利收益 1,312,843.06

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 45,470,894.85

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -3,537,638.75

5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,582,199.54

减：二、费用 7,293,943.46

1．管理人报酬 3,113,151.00

2．托管费 726,401.83

3．销售服务费 －

4．交易费用 3,276,469.80

5．利息支出 －

其中：卖出回购金融资产支出 －

6．税金及附加 －

7．其他费用 177,920.83

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 133,147,546.28

减：所得税费用 －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 133,147,546.28

注：本基金合同生效日为 2020 年 4 月 23 日,无上年度同期对比数据。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2020 年 04 月 23 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年
项目 12 月 31 日


实收基金 未分配利润 所有者权益合
计

一、期初所有者权益（基金净值） 399,940,741.74 － 399,940,741.74

二、本期经营活动产生的基金净值变 － 133,147,546.28 133,147,546.28
动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净 -190,328,092.44 -14,151,776.29 -204,479,868.73
值变动数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 194,182,123.51 53,322,675.98 247,504,799.49

2.基金赎回款 -384,510,215.95 -67,474,452.27 -451,984,668.22

四、本期向基金份额持有人分配利润

产生的基金净值变动（净值减少以“-” － － －
号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 209,612,649.30 118,995,769.99 328,608,419.29

注：本基金合同生效日为 2020 年 4 月 23 日,无上年度同期对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）系经中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]277 号《关于准

予富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）注册的批复》的核准，由基金管理

人富国基金管理有限公司自 2020 年 3 月 30 日至 2020 年 4 月 17 日止期间向社会

公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安

永华明（2020）验字第 60467606_B17 号验资报告后，向中国证监会报送基金备

案材料。基金合同于 2020 年 4 月 23 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续

期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币

399,912,190.80 元，在募集期间产生的存款利息人民币 28,550.94 元，以上实

收基金（本息）合计为人民币 399,940,741.74 元，折合 399,940,741.74 份基金

份额，其中人民币份额 376,510,263.11 份；美元现汇份额 23,430,478.63 份。

本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为招

商银行股份有限公司，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。

本基金投资于境内境外市场。

针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双

边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易

型开放式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家

或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。
针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生产品（股指期货、国债期货）；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占 基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金界定的红利精选股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金投资于境外资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场的高股息股票，其中主要境外市场有：香港等国家或地区。香港市场可通过合格境内机构投资者境外投资额度和港股通机制进行投资。如果法律法规对上述比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
本基金的业绩基准为: 恒生高股息率指数收益率（经汇率估值调整）*60%+中证红利指数收益率*30%+中债综合财富指数收益率*10%
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 12
月 31 日的财务状况以及自 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）起至 2020 年
12 月 31 日止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务
报表的实际编制期间系自 2020 年 4 月 23 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月
31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资、基金投资和衍生工具等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、基金等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该
金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负
债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣 代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 基金投资收益/(损失)于卖出/赎回基金成交日确认，并按卖出/赎回基金成交金额与其成本的差额入账；
(8) 股指期货投资收益/（损失）于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；
(9) 国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；
(10) 权证收益/（损失）于卖出成交日确认，并按卖出成交金额与其成本的差额入账；
(11) 股票股利收益于除息日确认，并按宣告的分红派息比例计算的金额扣除股票所在地适用的预缴所得税后的净额入账；基金投资在持有期间取得的红利于除息日确认；
(12) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(13) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；其中，人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同类别份额红利再投资适用的净值为类别基金份额净值；
(2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值； 而对于美元基金份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元基金份额净值可能低于相应的美元基金份额面值；
(3) 本基金同一类别的每份份额享有同等分配权；
(4) 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施前在指定媒介公告。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。7.4.4.13 分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税
试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面
推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程
中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定；
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加；
基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；
基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
项目 本期末（2020 年 12 月 31 日）

活期存款 39,722,524.03


定期存款 －

其中：存款期限 1 个月以内 －

存款期限 1-3 个月 －

存款期限 3 个月以上 －

其他存款 －

合计 39,722,524.03

注：

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 12 月 31 日）

成本 公允价值 公允价值变动

股票 241,947,856.82 287,407,390.43 45,459,533.61

贵金属投资-金交所 － － －
黄金合约

交易所市场 41,800.00 53,161.24 11,361.24

债券 银行间市场 － － －

合计 41,800.00 53,161.24 11,361.24

资产支持证券 － － －

基金 － － －

其他 － － －

合计 241,989,656.82 287,460,551.67 45,470,894.85

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债，本基金合同生效日为 2020 年

4 月 23 日。无上年度同期对比数据。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。本基金合同生效日为 2020 年

04 月 23 日。无上年度同期对比数据。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。本基金合同生效日为

2020 年 04 月 23 日。无上年度同期对比数据。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元


项目 本期末（2020 年 12 月 31 日）

应收活期存款利息 833.75

应收定期存款利息 －

应收其他存款利息 －

应收结算备付金利息 173.58

应收债券利息 5.41

应收资产支持证券利息 －

应收买入返售证券利息 －

应收申购款利息 －

应收黄金合约拆借孳息 －

应收出借证券利息 －

其他 17.49

合计 1,030.23

7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元
项目 本期末（2020 年 12 月 31 日）

交易所市场应付交易费用 157,089.26

银行间市场应付交易费用 －

合计 157,089.26

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元
项目 本期末（2020 年 12 月 31 日）

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 16,326.16

应付证券出借违约金 －

预提信息披露费 90,000.00

预提审计费 50,000.00

合计 156,326.16

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期2020年4月23日(基金合同生效日)至2020
项目 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 2020 年 4 月 23 日 399,940,741.74 399,940,741.74

本期申购 194,182,123.51 194,182,123.51

本期赎回（以“-”号填列） -384,510,215.95 -384,510,215.95

本期末 209,612,649.30 209,612,649.30

注：（1）申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

（2）本基金合同于 2020 年 4 月 23 日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收
基金（本金）为人民币 399,912,190.80 元，在募集期间产生的存款利息为人民币 28,550.94 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 399,940,741.74 元，折合 399,940,741.74 份基金份额。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合
计

基金合同生效日 2020 年 4 月 － － －
23 日

本期利润 87,676,651.43 45,470,894.85 133,147,546.28

本期基金份额交易产生的变 -3,489,344.91 -10,662,431.38 -14,151,776.29
动数

其中：基金申购款 22,714,947.24 30,607,728.74 53,322,675.98

基金赎回款 -26,204,292.15 -41,270,160.12 -67,474,452.27

本期已分配利润 － － －

本期末 84,187,306.52 34,808,463.47 118,995,769.99

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 2020 年 4 月 23 日(基金

项目 合同生效日)至 2020 年 12 月

31 日

活期存款利息收入 51,952.26

定期存款利息收入 －

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 1,744.85

其他 190.61

合计 53,887.72

7.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元
本期 2020 年 4 月 23 日(基金合

项目 同生效日)至 2020 年 12 月 31

日

卖出股票成交总额 1,073,855,615.23

减：卖出股票成本总额 978,296,317.32

买卖股票差价收入 95,559,297.91

7.4.7.13 基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。
7.4.7.14.2资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.17 股利收益

单位：人民币元
本期 2020 年 4 月 23 日

项目 (基金合同生效日)至

2020 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 1,312,843.06

其中：证券出借权益补偿收入 －

基金投资产生的股利收益 －

合计 1,312,843.06

7.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 2020 年 4 月 23 日(基

项目名称 金合同生效日)至2020年12

月 31 日

1.交易性金融资产 45,470,894.85

股票投资 45,459,533.61


债券投资 11,361.24

资产支持证券投资 －

基金投资 －

贵金属投资 －

其他 －

2.衍生工具 －

权证投资 －

3.其他 －

减：应税金融商品公允价值变动产 －

生的预估增值税

合计 45,470,894.85

7.4.7.19 其他收入

单位：人民币元
本期 2020 年 4 月 23 日(基金合

项目 同生效日)至 2020 年 12 月 31

日

基金赎回费收入 1,582,199.54

合计 1,582,199.54

7.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

本期 2020 年 4 月 23 日(基

项目 金合同生效日)至 2020 年

12 月 31 日

交易所市场交易费用 3,276,469.80

银行间市场交易费用 －

交易基金产生的费用 －

其中：申购费 －

赎回费 －

合计 3,276,469.80

7.4.7.21 其他费用

单位：人民币元
本期 2020 年 4 月 23 日(基金

项目 合同生效日)至 2020年12月

31 日

审计费用 50,000.00

信息披露费 90,000.00

证券出借违约金 －

银行费用 23,143.26

其他 14,777.57

合计 177,920.83

7.4.7.22 分部报告
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构

招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东

蒙特利尔银行 基金管理人的股东

香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”） 基金境外托管行
海通国际证券有限公司（“海通香港”） 基金管理人的股东控制的子公司
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 基金管理人的股东控制的子公司
（“申万宏源承销保荐”）
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 2020 年 4 月 23 日(基金合同

关联方名称 生效日)至 2020 年 12 月 31 日

成交金额 占当期股票成交

总额的比例（%）

申万宏源 63,625,947.00 2.80

HAITONG INTERNATIONAL 6,002.19 0.00

注：本基金合同生效日为 2020 年 04 月 23 日，无上年度同期对比数据。

7.4.10.1.2权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同生效日为

2020 年 04 月 23 日，无上年度同期对比数据。


7.4.10.1.3债券交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金合同生效日为

2020 年 04 月 23 日，无上年度同期对比数据。

7.4.10.1.4回购交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。本基金合同生效日为

2020 年 04 月 23 日，无上年度同期对比数据。

7.4.10.1.5基金交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行基金交易。本基金合同生效日为

2020 年 04 月 23 日，无上年度同期对比数据。

7.4.10.1.6应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期2020年4月23日(基金合同生效日)至2020年12月31日

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

申万宏源 57,982.22 4.41 6,748.52 4.30

HAITONG INTERNATIONAL 60.02 0.00 0.00 0.00

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取

证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议

的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。本基金合同生效日为 2020 年 04 月 23 日。无上年度同期对比数据。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 2020 年 4 月 23 日(基金

项目 合同生效日)至 2020 年 12 月

31 日

当期发生的基金应支付的管理费 3,113,151.00

其中：支付销售机构的客户维护费 1,423,259.28

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元
本期 2020 年 4 月 23 日

项目 (基金合同生效日)至

2020 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的 726,401.83

托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.35%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率从事证
券出借业务。本基金合同生效日为 2020 年 04 月 23 日。无上年度同期对比数据。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况

注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用适用市场化期限费率
从事证券出借业务。本基金合同生效日为 2020 年 04 月 23 日。无上年度同期对
比数据。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。本基金合同生

效日为 2020 年 04 月 23 日，无上年度同期对比数据。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金。本基金合

同生效日为 2020 年 04 月 23 日，无上年度同期对比数据。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)

关联方名称 至 2020 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入

招商银行股份有限公司 8,407,848.60 51,565.10

香港上海汇丰银行有限

公司 31,314,675.43 387.16

注：本基金合同生效日为 2020 年 04 月 23 日，无上年度同期对比数据。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期 2020 年 4 月 23 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日

证券代 证券名 发行方 基金在承销期内买入

关联方名称 码 称 式 数量（单位： 总金额

股/张）

申万宏源证券承销 601995 中金公司 IPO 网下 35,643 1,025,805.54

保荐有限责任公司 申购

HAITONG 6618 HK 京东健康 IPO 申购 100 6,062.67

INTERNATIONAL

注：本基金合同生效日为 2020 年 04 月 23 日。无上年度同期对比数据。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
本报告期内本基金无其他关联方交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。


7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 注

003030 祖名股份 2020-12-25 2021-01-06 新股认购 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 －

003031 中瓷电子 2020-12-24 2021-01-04 新股认购 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 －

601995 中金公司 2020-10-22 2021-05-06 新股限售 28.78 68.71 24,951 718,089.78 1,714,383.21 －

605277 新亚电子 2020-12-25 2021-01-06 新股认购 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 －

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购

交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场

风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风

险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、

风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体

系。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证

券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金净

值的 10%，持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品时，要求所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，并且任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的信用债。本基金合同生效日
为 2020 年 04 月 23 日。无上年度同期对比数据。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2020 年 12 月 31 日）

AAA －

AAA 以下 53,161.24

未评级 －

合计 53,161.24

注：本基金合同生效日为 2020 年 04 月 23 日。无上年度同期对比数据。本表主
要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
7.4.13.2.3按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金合同生效日为 2020 年 04 月23 日。无上年度同期对比数据。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末未持有同业存单。本基金合同生效日为 2020 年 04 月 23
日。无上年度同期对比数据。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制
定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金除在 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过合同及法规规定。本基金本报告期末无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2020 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日）

资产

银行存款 39,722,524.03 － － － － － 39,722,524.03

结算备付金 350,642.63 － － － － － 350,642.63

存出保证金 35,180.79 － － － － － 35,180.79

交易性金融资产 － － 53,161.24 － － 287,407,390.43 287,460,551.67

应收证券清算款 － － － － － 6,681,203.60 6,681,203.60

应收利息 － － － － － 1,030.23 1,030.23

应收股利 － － － － － 52,530.38 52,530.38

应收申购款 70,624.44 － － － － 2,467,992.37 2,538,616.81

资产总计 40,178,971.89 － 53,161.24 － － 296,610,147.01 336,842,280.14

负债

应付证券清算款 － － － － － 1,127,116.05 1,127,116.05

应付赎回款 － － － － － 6,308,690.15 6,308,690.15

应付管理人报酬 － － － － － 392,950.72 392,950.72

应付托管费 － － － － － 91,688.51 91,688.51

应付交易费用 － － － － － 157,089.26 157,089.26

其他负债 － － － － － 156,326.16 156,326.16

负债总计 － － － － － 8,233,860.85 8,233,860.85

利率敏感度缺口 40,178,971.89 － 53,161.24 － － 288,376,286.16 328,608,419.29


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本期末未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率的变动对于本基金

资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动

的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，本基金的基金

管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位:人民币元

本期末（2020 年 12 月 31 日）

项目 美元 港币 欧元折合人民币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 11,201,472.39 24,659,454.93 － － 35,860,927.32

交易性金融资产 37,837,992.98 203,708,201.62 － － 241,546,194.60

应收股利 24,598.87 27,931.51 － － 52,530.38

应收证券清算款 － 5,489,492.03 － － 5,489,492.03

应收利息 12.98 － － － 12.98

应收申购款 1,273,234.14 － － － 1,273,234.14

资产合计 50,337,311.36 233,885,080.09 － － 284,222,391.45

以外币计价的负债

应付证券清算款 1,127,116.05 － － － 1,127,116.05

应付赎回款 403,586.34 － － － 403,586.34

其他负债 487.48 － － － 487.48

负债合计 1,531,189.87 － － － 1,531,189.87

资产负债表外汇风 48,806,121.49 233,885,080.09 － － 282,691,201.58
险敞口净额

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

(1) 假设本基金的单一外币汇率变化 1%，其他变量不变； (2) 此项影响并未考虑管

假设 理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动； (3) 计算外汇风险敏感性时，包

含了远期外汇敞口。

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元 ）

本期末（2020 年 12 月 31 日）


美元相对人民币贬值 1% -488,061.21

美元相对人民币升值 1% 488,061.21

港币相对人民币贬值 1% -2,338,850.80

港币相对人民币升值 1% 2,338,850.80

7.4.13.4.3其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含 ETF）、债券、货币市场工具、金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资于境内境外市场。
针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。
针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生产品（股指期货、国债期货）；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监

会的相关规定）。

本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借

贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序

后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%，其

中投资于本基金界定的红利精选股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产

的 80%；本基金投资于境外资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终

在扣除需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日

在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购

款等。

本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场的高股息股票，其中主要境外

市场有：香港等国家或地区。香港市场可通过合格境内机构投资者境外投资额度

和港股通机制进行投资。如果法律法规对上述比例要求有变更的，在履行适当程

序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元

本期末（2020 年 12 月 31 日）

项目 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 287,407,390.43 87.46

交易性金融资产－基金投资 － －

交易性金融资产－债券投资 53,161.24 0.02

交易性金融资产－贵金属投

资 － －

衍生金融资产－权证投资 － －

其他 － －

合计 287,460,551.67 87.48

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分

析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩

比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生

的影响。

1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关； 2. 以下
假设

分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元 ）

本期末（2020 年 12 月 31 日）


1.业绩比较基准增加 1% 2,047,699.40

2.业绩比较基准减少 1% -2,047,699.40

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值

于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产中属于第一层次的余额为人民币 285,724,378.92 元，属于第二层次的
余额为人民币 21,789.54 元，属于第三层次余额为人民币 1,714,383.21 元。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期变动情况如下：

基金合同生效日余额人民币 0.00 元，2020 年度转入第三层次人民币 0.00 元，

转出第三层次人民币 0.00 元，当期计入损益的利得或损失总额人民币

996,293.43 元，购买人民币 718,089.78 元，卖出人民币 0.00 元，本期末人民

币 1,714,383.21 元，本期末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变
动人民币 996,293.43 元。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产
的比例（%）

1 权益投资 287,407,390.43 85.32

其中：普通股 251,642,358.18 74.71

存托凭证 35,765,032.25 10.62

房地产信托凭证 － －

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 53,161.24 0.02

其中：债券 53,161.24 0.02

资产支持证券 － －

4 金融衍生品投资 － －

其中：远期 － －

期货 － －

期权 － －

权证 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

6 货币市场工具 － －

7 银行存款和结算备付金合计 40,073,166.66 11.90

8 其他各项资产 9,308,561.81 2.76

9 合计 336,842,280.14 100.00

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

中国香港 203,708,201.62 61.99

美国 37,837,992.98 11.51

中国大陆 45,861,195.83 13.96

合计 287,407,390.43 87.46

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

非日常生活消费品 71,691,572.51 21.82

信息技术 64,587,371.87 19.65

医疗保健 40,227,470.25 12.24

通信服务 33,024,894.68 10.05

房地产 24,544,856.73 7.47

金融 18,505,101.21 5.63


日常消费品 13,204,467.76 4.02

公用事业 12,573,781.77 3.83

工业 6,405,373.65 1.95

能源 2,642,500.00 0.80

合计 287,407,390.43 87.46

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

8.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

占基金
序号 公司名称 公司名称 证券 所在证券 所属国家 数量 公允 资产净
（英文） （中文） 代码 市场 （地区） （股） 价值 值比例
（％）

1 Tencent 腾讯控股 700 香港联合交中国香港 46900 22,262,724.62 6.77

Holdings Ltd 易所

Ping An

Insurance 香港联合交

2 (Group) 中国平安 2318 易所 中国香港 210000 16,790,718.00 5.11

Company of

China, Ltd.

Jinke Smart

3 Services 金科服务 9666 香港联合交中国香港 268400 14,095,921.38 4.29

Group Co., 易所

Ltd.

Geely

4 Automobile 吉利汽车 175 香港联合交中国香港 602000 13,426,682.92 4.09

Holdings 易所

Limited

Pharmaron 香港联合交

5 Beijing Co.,康龙化成 3759 易所 中国香港 120300 13,263,657.25 4.04

Ltd.

Haier Smart 香港联合交

6 Home Co.,海尔智家 6690 易所 中国香港 526000 12,439,944.18 3.79

Ltd.

Xinyi Solar 香港联合交

7 Holdings 信义光能 968 易所 中国香港 620000 10,566,790.20 3.22

Limited

China

Resources 香港联合交

8 Mixc 华润万象生活 1209 易所 中国香港 345000 10,438,650.51 3.18

Lifestyle

Services


Limited

9 Huazhu Group华住 HTHT 美国证券交美国 35500 10,430,476.77 3.17
Limited 易所

10 Xiaomi 小米集团-W 1810 香港联合交中国香港 365000 10,198,993.52 3.10
Corporation 易所

11 EVE Energy亿纬锂能 300014 深圳证券交中国大陆 120000 9,780,000.00 2.98
Co., Ltd. 易所

12 Sea Ltd SEA SE 美国证券交美国 7200 9,351,225.68 2.85
易所

Zhongsheng 香港联合交

13 Group 中升控股 881 易所 中国香港 191500 8,904,866.82 2.71
Holdings Ltd

14 Akeso,Inc. 康方生物-B 9926 香港联合交中国香港 270000 8,635,226.40 2.63
易所

Sunny Optical

Technology 香港联合交

15 (Group) 舜宇光学科技 2382 易所 中国香港 55000 7,855,446.94 2.39
Company

Limited

Kweichow 上海证券交

16 Moutai 贵州茅台 600519 易所 中国大陆 3500 6,993,000.00 2.13
Co.,Ltd.

17 Pinduoduo 拼多多 PDD 美国证券交美国 6000 6,955,673.90 2.12
Inc. 易所

Pylon 上海证券交

18 Technologies 派能科技 688063 易所 中国大陆 25507 6,596,620.34 2.01
Co., Ltd.

Sungrow Power 深圳证券交

19 Supply Co.,阳光电源 300274 易所 中国大陆 88500 6,396,780.00 1.95
Ltd.

Zhejiang

20 Orient Gene东方生物 688298 上海证券交中国大陆 30245 6,139,735.00 1.87
Biotech Co., 易所

Ltd

Flat Glass 香港联合交

21 Group Co.,福莱特玻璃 6865 易所 中国香港 210000 5,770,704.66 1.76
Ltd

22 Meituan 美团-W 3690 香港联合交中国香港 23000 5,702,784.31 1.74
易所

Innovent 香港联合交

23 Biologics, 信达生物 1801 易所 中国香港 80000 5,524,524.96 1.68
Inc.

24 Xinyi Energy信义能源 3868 香港联合交中国香港 1130000 5,002,539.83 1.52


Holdings 易所

Limited

25 DAQO NEW大全新能源 DQ 美国证券交美国 13000 4,865,487.43 1.48
ENERGY CORP. 易所

Semiconducto

r

26 Manufacturin 中芯国际 981 香港联合交中国香港 240000 4,464,058.56 1.36
g 易所

Internationa

l Corporation

Kunlun Energy 香港联合交

27 Company 昆仑能源 135 易所 中国香港 778000 4,387,132.66 1.34
Limited

Zhou Hei Ya

Internationa 香港联合交

28 l Holdings周黑鸭 1458 易所 中国香港 496500 3,443,283.90 1.05
Company

Limited

Wuxi 香港联合交

29 Biologics 药明生物 2269 易所 中国香港 38000 3,287,782.50 1.00
(Cayman) Inc

China Datang

Corporation 香港联合交

30 Renewable 大唐新能源 1798 易所 中国香港 3101000 3,184,109.28 0.97
Power

Co.,Limited

China Yongda

Automobiles 香港联合交

31 Services 永达汽车 3669 易所 中国香港 291500 3,145,233.93 0.96
Holdings

Limited

ANTA Sports 香港联合交

32 Products 安踏体育 2020 易所 中国香港 30000 3,103,126.68 0.94
Limited

China Tourism

Group Duty 上海证券交

33 Free 中国中免 601888 易所 中国大陆 10000 2,824,500.00 0.86
Corporation

Limited

CanSino 香港联合交

34 Biologics 康希诺生物-B 6185 易所 中国香港 19000 2,822,439.74 0.86
Inc.

35 Vipshop 唯品会 VIPS 美国证券交美国 15000 2,751,224.09 0.84


Holdings Ltd 易所

Tsingtao

36 Brewery 青岛啤酒股份 168 香港联合交中国香港 40000 2,733,646.72 0.83
Company 易所

Limited

Yantai Jereh

Oilfield 深圳证券交

37 Services 杰瑞股份 002353 易所 中国大陆 75500 2,642,500.00 0.80
Group Co.,

Ltd.

Shanghai

Fullhan 深圳证券交

38 Microelectro 富瀚微 300613 易所 中国大陆 20000 2,410,400.00 0.73
nics Co.,

Ltd.

39 CREE INC 克里科技 CREE 美国证券交美国 3000 2,072,960.73 0.63
易所

Tianneng

40 Power 天能动力 819 香港联合交中国香港 126000 1,983,072.17 0.60
Internationa 易所

l Ltd

China

Internationa 上海证券交

41 l Capital中金公司 601995 易所 中国大陆 24951 1,714,383.21 0.52
Corporation

Limited

42 Baidu, Inc. 百度 BIDU 美国证券交美国 1000 1,410,944.38 0.43
易所

Changchun

High-tech 深圳证券交

43 Industry 长春高新 000661 易所 中国大陆 700 314,237.00 0.10
(Group) Co.,

Ltd.

44 Remegen Co.,荣昌生物-B 9995 香港联合交中国香港 3000 239,867.40 0.07
Ltd. 易所

Zhejiang 上海证券交

45 Yiming Food一鸣食品 605179 易所 中国大陆 939 16,582.74 0.01
Co., Ltd.

Jd Health 香港联合交

46 Internationa 京东健康 6618 易所 中国香港 100 12,624.60 0.00
l Inc.

47 China Yuhua宇华教育 6169 香港联合交中国香港 2000 11,362.14 0.00
Education 易所


Corporation

Limited

Zhejiang

48 Xidamen New西大门 605155 上海证券交中国大陆 350 10,668.00 0.00

Material Co., 易所

Ltd.

Poly Property 香港联合交

49 Services Co.,保利物业 6049 易所 中国香港 200 10,284.84 0.00

Ltd.

Xinya 上海证券交

50 Electronic 新亚电子 605277 易所 中国大陆 507 8,593.65 0.00

Co., Ltd.

Zuming Bean 深圳证券交

51 Products 祖名股份 003030 易所 中国大陆 480 7,286.40 0.00

Co.,Ltd

Hebei

Sinopack 深圳证券交

52 Electronic 中瓷电子 003031 易所 中国大陆 387 5,909.49 0.00

Technology

Co.,Ltd.

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％）

1 Tencent Holdings 700 HK 32,003,793.01 9.74

Ltd

2 Alibaba Group 9988 HK 31,365,680.38 9.55

Holding Limited

3 Xinyi Solar 968 HK 25,880,198.15 7.88

Holdings Limited

4 China Resources 1109 HK 24,101,354.12 7.33

Land Limited

5 Innovent 1801 HK 22,630,697.46 6.89

Biologics, Inc.

6 ANTA Sports 2020 HK 21,510,601.26 6.55

Products Limited

7 CanSino Biologics 6185 HK 21,493,752.56 6.54

Inc.

Ping An Insurance

8 (Group) Company 2318 HK 21,136,494.20 6.43

of China, Ltd.


Smoore

9 International 6969 HK 19,435,142.83 5.91
Holdings Limited

Country Garden

10 Services Holdings 6098 HK 18,288,309.52 5.57
Company Limited

11 Edvantage Group 382 HK 18,073,516.32 5.50
Holdings Limited

Hygeia Healthcare

12 Holdings Co., 6078 HK 17,177,746.38 5.23
Limited

13 Meituan 3690 HK 17,107,375.69 5.21

14 Akeso,Inc. 9926 HK 16,986,465.67 5.17

Jinke Smart

15 Services Group 9666 HK 16,664,210.77 5.07
Co., Ltd.

China Yuhua

16 Education 6169 HK 16,001,941.92 4.87
Corporation

Limited

17 JD.com, Inc. 9618 HK 15,644,094.22 4.76

18 Xinyi Energy 3868 HK 15,635,935.75 4.76
Holdings Limited

19 JD.com, Inc. JD US 15,003,358.09 4.57

Times

20 Neighborhood 9928 HK 14,342,444.96 4.36
Holdings Limited

Ever Sunshine

21 Lifestyle 1995 HK 14,271,666.99 4.34
Services Group

Limited

22 Pinduoduo Inc. PDD US 13,800,983.83 4.20

23 Hope Education 1765 HK 13,406,069.71 4.08
Group Co.,Ltd.

24 Geely Automobile 175 HK 13,132,968.61 4.00
Holdings Limited

China Pacific

25 Insurance (Group) 2601 HK 13,091,070.55 3.98
Co., Ltd.

MicroPort

26 Scientific 853 HK 12,940,583.19 3.94
Corporation

27 Huazhu Group HTHT US 12,524,063.87 3.81


Limited

28 Greentown Service 2869 HK 12,138,398.35 3.69
Group Co. Ltd.

29 DAQO NEW ENERGY DQ US 11,755,767.37 3.58
CORP.

China Kepei

30 Education Group 1890 HK 11,687,812.67 3.56
Limited

China Taiping

31 Insurance 966 HK 11,300,960.29 3.44
Holdings Company

Limited

China Resources

32 Beer (Holdings) 291 HK 11,293,681.11 3.44
Company Limited

33 AAC Technologies 2018 HK 11,260,587.27 3.43
Holdings Inc.

34 China Mengniu 2319 HK 11,152,894.30 3.39
Dairy Co. Ltd.

New Oriental

35 Education & EDU US 10,786,747.10 3.28
Technology Group

Inc.

China Tourism

36 Group Duty Free 601888 SH 10,764,988.00 3.28
Corporation

Limited

37 Pharmaron Beijing 3759 HK 10,707,540.02 3.26
Co., Ltd.

China Resources

38 Mixc Lifestyle 1209 HK 10,477,063.24 3.19
Services Limited

CSPC

39 Pharmaceutical 1093 HK 10,174,754.10 3.10
Group Limited

40 SJM Holdings 880 HK 10,067,610.29 3.06
Limited

41 Zhongsheng Group 881 HK 10,042,614.68 3.06
Holdings Ltd

42 Haier Smart Home 6690 HK 9,986,774.12 3.04
Co., Ltd.

43 Joyy Inc. YY US 9,898,770.63 3.01

44 Flat Glass Group 6865 HK 9,801,408.50 2.98


Co., Ltd

45 Tsingtao Brewery 168 HK 9,663,633.45 2.94
Company Limited

Gree Electric

46 Appliances,Inc. 000651 SZ 9,642,200.24 2.93
of Zhuhai

China Yongda

47 Automobiles 3669 HK 9,607,851.76 2.92
Services Holdings

Limited

48 Xiaomi 1810 HK 9,375,307.38 2.85
Corporation

49 Goertek Inc. 002241 SZ 9,338,032.00 2.84

50 Sun Hung Kai 16 HK 9,300,114.58 2.83
Properties Ltd.

Shanghai Kindly

51 Medical 1501 HK 9,053,698.90 2.76
Instruments Co.,

Ltd.

52 Sea Ltd SE US 9,042,566.25 2.75

53 Ak Medical 1789 HK 9,027,672.01 2.75
Holdings Limited

54 TAL Education TAL US 9,009,839.17 2.74
Group

Hong Kong

55 Exchanges and 388 HK 8,975,775.44 2.73
Clearing Ltd.

Luxshare

56 Precision 002475 SZ 8,753,357.86 2.66
Industry Co.,

Ltd.

57 EVE Energy Co., 300014 SZ 8,744,797.00 2.66
Ltd.

Sino

58 Biopharmaceutica 1177 HK 8,704,985.57 2.65
l Limited

59 HAIER ELECTRONICS 1169 HK 8,634,823.51 2.63
GROUP CO

Budweiser Brewing

60 Company APAC 1876 HK 8,528,381.06 2.60
Limited

61 CIFI Holdings 884 HK 8,482,612.11 2.58
(Group) Co. Ltd.


Beijing

Chunlizhengda

62 Medical 1858 HK 8,359,903.80 2.54

Instruments

Co.,Ltd.

Powerlong

63 Commercial 9909 HK 7,893,320.79 2.40

Management

Holdings Limited

Semiconductor

64 Manufacturing 981 HK 7,888,513.07 2.40

International

Corporation

Longi Green

65 Energy Technology 601012 SH 7,837,499.00 2.39

Co., Ltd.

66 Archosaur Games 9990 HK 7,770,695.42 2.36

Inc.

67 Venus Medtech 2500 HK 7,607,591.74 2.32

(Hangzhou) Inc.

68 Link Real Estate 823 HK 7,468,356.80 2.27

Investment Trust

Sunny Optical

69 Technology 2382 HK 7,282,769.36 2.22

(Group) Company

Limited

70 Genetron Holdings GTH US 6,938,923.13 2.11

Ltd

China Overseas

71 Property Holdings 2669 HK 6,926,855.82 2.11

Limited

72 I-Mab IMAB US 6,910,259.76 2.10

73 SIMON PROPERTY SPG US 6,738,069.35 2.05

GROUP INC /DE/

8.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％）

1 Alibaba Group Holding 9988 HK 32,086,166.60 9.76

Limited

2 Hygeia Healthcare 6078 HK 31,909,944.82 9.71

Holdings Co., Limited

3 Meituan 3690 HK 25,874,168.83 7.87


4 Smoore International 6969 HK 25,455,241.65 7.75
Holdings Limited

5 Xinyi Solar Holdings 968 HK 24,967,095.82 7.60
Limited

6 China Resources Land 1109 HK 22,676,417.17 6.90
Limited

7 ANTA Sports Products 2020 HK 22,189,762.70 6.75
Limited

8 Innovent Biologics, 1801 HK 21,058,330.86 6.41
Inc.

Country Garden

9 Services Holdings 6098 HK 21,029,475.88 6.40
Company Limited

10 Times Neighborhood 9928 HK 19,806,619.16 6.03
Holdings Limited

11 Edvantage Group 382 HK 18,973,873.83 5.77
Holdings Limited

12 Goertek Inc. 002241 SZ 18,388,312.00 5.60

13 CanSino Biologics 6185 HK 17,159,340.90 5.22
Inc.

14 JD.com, Inc. 9618 HK 16,176,041.24 4.92

15 JD.com, Inc. JD US 15,986,439.71 4.86

16 China Yuhua Education 6169 HK 15,500,730.20 4.72
Corporation Limited

Ever Sunshine

17 Lifestyle Services 1995 HK 14,323,257.49 4.36
Group Limited

18 Hope Education Group 1765 HK 14,280,079.58 4.35
Co.,Ltd.

19 China Kepei Education 1890 HK 13,501,209.86 4.11
Group Limited

China Pacific

20 Insurance (Group) 2601 HK 13,172,310.77 4.01
Co., Ltd.

China Resources Beer

21 (Holdings) Company 291 HK 12,763,563.60 3.88
Limited

22 MicroPort Scientific 853 HK 12,481,880.14 3.80
Corporation

23 Greentown Service 2869 HK 12,469,316.03 3.79
Group Co. Ltd.

24 Xinyi Energy Holdings 3868 HK 12,286,976.46 3.74
Limited


25 Tencent Holdings Ltd 700 HK 11,636,160.02 3.54

26 China Mengniu Dairy 2319 HK 11,633,437.67 3.54
Co. Ltd.

China Taiping

27 Insurance Holdings 966 HK 11,069,981.21 3.37
Company Limited

28 AAC Technologies 2018 HK 10,849,388.67 3.30
Holdings Inc.

29 Pinduoduo Inc. PDD US 10,658,298.23 3.24

Sino

30 Biopharmaceutical 1177 HK 10,344,069.31 3.15
Limited

New Oriental

31 Education & EDU US 10,181,389.84 3.10
Technology Group Inc.

32 CSPC Pharmaceutical 1093 HK 10,066,773.30 3.06
Group Limited

33 SJM Holdings Limited 880 HK 10,005,879.83 3.04

Gree Electric

34 Appliances,Inc. of 000651 SZ 9,950,116.79 3.03
Zhuhai

35 Longi Green Energy 601012 SH 9,813,633.19 2.99
Technology Co., Ltd.

36 Akeso,Inc. 9926 HK 9,757,459.55 2.97

37 Ak Medical Holdings 1789 HK 9,551,096.06 2.91
Limited

38 Joyy Inc. YY US 9,523,086.38 2.90

39 Sun Hung Kai 16 HK 9,090,550.15 2.77
Properties Ltd.

China Tourism Group

40 Duty Free Corporation 601888 SH 9,005,201.00 2.74
Limited

41 HAIER ELECTRONICS 1169 HK 8,832,712.31 2.69
GROUP CO

42 TAL Education Group TAL US 8,798,277.46 2.68

43 Budweiser Brewing 1876 HK 8,759,326.97 2.67
Company APAC Limited

44 Hong Kong Exchanges 388 HK 8,739,171.51 2.66
and Clearing Ltd.

Shanghai Kindly

45 Medical Instruments 1501 HK 8,396,934.32 2.56
Co., Ltd.

46 Powerlong Commercial 9909 HK 8,168,212.92 2.49


Management Holdings

Limited

47 Luxshare Precision 002475 SZ 8,070,520.00 2.46
Industry Co., Ltd.

48 Tsingtao Brewery 168 HK 8,033,312.32 2.44
Company Limited

49 CIFI Holdings (Group) 884 HK 8,030,083.47 2.44
Co. Ltd.

Beijing

50 Chunlizhengda 1858 HK 8,008,971.83 2.44
Medical Instruments

Co.,Ltd.

Hua Hong

51 Semiconductor 1347 HK 7,995,566.11 2.43
Limited

52 Ke Holdings Inc. BEKE US 7,945,147.87 2.42

53 I-Mab IMAB US 7,696,325.70 2.34

54 Genetron Holdings Ltd GTH US 7,361,999.68 2.24

55 Link Real Estate 823 HK 7,334,424.00 2.23
Investment Trust

56 MINISO Group Holding MNSO US 7,192,739.20 2.19
Ltd

China Overseas

57 Property Holdings 2669 HK 6,981,896.69 2.12
Limited

58 Bilibili Inc. BILI US 6,922,110.38 2.11

China Yongda

59 Automobiles Services 3669 HK 6,818,657.28 2.08
Holdings Limited

60 S.F. Holding Co., 002352 SZ 6,731,357.20 2.05
Ltd.

Semiconductor

61 Manufacturing 981 HK 6,613,634.23 2.01
International

Corporation

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 1,220,244,174.14

卖出收入（成交）总额 1,073,855,615.23

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（％）

AA+至 AA- 53,161.24 0.02

注：本基金债券投资组合主要采用穆迪、惠誉等国际权威评级机构提供的债券信

用评级信息。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产

净值比例（％）

1 128136 立讯转债 418 53,161.24 0.02

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明

细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 35,180.79

2 应收证券清算款 6,681,203.60

3 应收股利 52,530.38

4 应收利息 1,030.23

5 应收申购款 2,538,616.81

6 其他应收款 －


7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 9,308,561.81

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户) 的基金份 占总份 占总份额
额 持有份额 额比例 持有份额 比例（%）
（%）

6,285 33,351.26 4,999,100.00 2.38 204,613,549.30 97.62

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理公司所有从业人员 2,577,610.62 1.2297

持有本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资

和研究部门负责人持有本开放 10~50

式基金

本基金基金经理持有本开放式 10~50

基金


§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2020 年 04 月 23 日)基金份额总额 399,940,741.74

基金合同生效日2020年4月23日起至报告期期末基金 194,182,123.51

总申购份额

减：基金合同生效日 2020 年 4 月 23 日起至报告期期末 384,510,215.95

基金总赎回份额

基金合同生效日2020年4月23日起至报告期期末基金 －

拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额 209,612,649.30

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

自 2020 年 8 月 28 日起，刘波先生担任招商银行股份有限公司资产托管部
总经理职务。

本报告期本基金管理人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 5 万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为 18 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 应支付该

券商的佣金

占当 占当期 占当 占当 占当

交易 占当期 期债 债券回 期权 期基 期佣

券商名称 单元 股票成 券成 购成交 证 金 金 备注
数量 成交金额 交总额 成交金额 交总 成交金额 总额的 成交金额 成交 成交金额 成交 佣金 总量

的比例 额的 比例 总额 总额 的比

（%） 比例 （%） 的比 的比 例（%）

（%） 例（%） 例（%）

ABCI Securities 0 － － － － － － － － － － － － －
Co.Ltd

ANZ 0 － － － － － － － － － － － － －

BNP Paribas 0 － － － － － － － － － － － － －

BOC HONG KONG BRANCH 0 － － － － － － － － － － － － －

BOCI Security Limited 0 － － － － － － － － － － － － －

BOCOM International 0 － － － － － － － － － － － － －

CCB International 0 1,943,100.74 0.09 － － － － － － － － 19,431.01 1.48 －

CIMB Securities Ltd 0 － － － － － － － － － － － － －

CITIC Securities 0 － － － － － － － － － － － － －

CLSA 0 5,546,859.33 0.24 － － － － － － － － 31,414.28 2.39 －

CMFU 0 － － － － － － － － － － － － －


CTI Capital 0 － － － － － － － － － － － － －
Management

Cathay Securities 0 － － － － － － － － － － － － －
(Hong Kong) Limited

China Everbright 0 － － － － － － － － － － － － －
Securities

(HK)Limited

China Galaxy 0 － － － － － － － － － － － － －
International
Financial Holdings

Limited

China Industrial 0 － － － － － － － － － － － － －
Securities

China International 0 952,920,877.11 41.93 － － － － － － － － 494,657.63 37.60 －
Capital Corp LTD

China Merchant 0 － － － － － － － － － － － － －
International

China Merchants 0 8,419,185.99 0.37 － － － － － － － － 8,419.19 0.64 －
Securities

China Renaissance 0 － － － － － － － － － － － － －

China Securities 0 － － － － － － － － － － － － －
International

Citigroup Global 0 － － － － － － － － － － － － －
Markets Limited

Credit Suisse 0 － － － － － － － － － － － － －

DBS Vickers 0 － － － － － － － － － － － － －


Daiwa Capital Markets 0 － － － － － － － － － － － － －
(HK) Limited

Deutsche Bank 0 － － － － － － － － － － － － －

Essence 0 － － － － － － － － － － － － －
International

Securities

First Shanghai 0 － － － － － － － － － － － － －
Securities

GF Securities (HK) 0 － － － － － － － － － － － － －

Goldman Sachs 0 523,809,169.92 23.05 － － － － － － － － 160,491.04 12.20 －

Guo Yuan Securities 0 － － － － － － － － － － － － －
(Hong Kong) Ltd

Guosen Securities HK 0 － － － － － － － － － － － － －
Finacial Holding CO

LTD

Guotai Junan 0 － － － － － － － － － － － － －
Securities (HK)

HAITONG 0 6,002.19 0.00 － － － － － － － － 60.02 0.00 －
INTERNATIONAL

HSBC 0 － － － － － － － － － － － － －

Huatai Financial 0 35,240,180.10 1.55 － － － － － － － － 57,526.26 4.37 －
Holdings

ICBC International 0 － － － － － － － － － － － － －
Securities

Instinet Pacific 0 － － － － － － － － － － － － －
Limited


JPMorgan 0 40,407.68 0.00 － － － － － － － － － － －

Jefferies 0 － － － － － － － － － － － － －

Macquarie Bank 0 5,832,395.65 0.26 － － － － － － － － 6,112.06 0.46 －
Limited

Merrill Lynch 0 － － － － － － － － － － － － －

Mizuho Securities 0 － － － － － － － － － － － － －
International

Morgan Stanley 0 － － － － － － － － － － － － －

Nomura International 0 － － － － － － － － － － － － －

Orient 0 － － － － － － － － － － － － －
Securities(HongKong)

Limited

Sanford C. Bernstein 0 － － － － － － － － － － － － －
Limited

Shenwan Hongyuan 0 － － － － － － － － － － － － －
Securites (H.K.)

Standard Chartered 0 － － － － － － － － － － － － －
Bank

UBS Securities Asia 0 － － － － － － － － － － － － －
Limited

UOB Kay Hian (Hong 0 415,125,937.35 18.26 － － － － － － － － 242,333.36 18.42 －
kong)Limited

Zhongtai 0 － － － － － － － － － － － － －
International
Securities Limited


长城证券 1 － － － － － － － － － － － － －

东方证券 2 28,289,142.42 1.24 － － － － － － － － 25,780.16 1.96 －

国金证券 2 23,107,850.28 1.02 － － － － － － － － 21,058.33 1.60 －

国泰君安 1 7,953,194.44 0.35 － － － － － － － － 7,247.81 0.55 －

国信证券 1 － － － － － － － － － － － － －

恒泰证券 2 － － － － － － － － － － － － －

华泰证券 2 33,497,460.09 1.47 － － － － － － － － 30,526.85 2.32 －

申万宏源 1 63,625,947.00 2.80 － － － － － － － － 57,982.22 4.41 －

信达证券 2 5,804,365.98 0.26 － － － － － － － － 5,289.62 0.40 －

野村证券 1 7,287,142.43 0.32 － － － － － － － － 6,640.94 0.50 －

招商证券 2 15,155,768.19 0.67 － － － － － － － － 13,811.61 1.05 －

中金公司 1 33,432,348.66 1.47 － － － － － － － － 30,467.10 2.32 －

中金财富 1 － － － － － － － － － － － － －

中信建投 1 16,629,537.30 0.73 － － － － － － － － 15,154.29 1.15 －

中信山东 1 5,642,660.00 0.25 － － － － － － － － 5,142.24 0.39 －

中信证券 2 83,527,145.91 3.68 － － － － － － － － 76,118.21 5.79 －

中银证券 1 － － － － － － － － － － － － －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

富国红利精选混合型证券投资基金

1 规定披露媒介 2020 年 04 月 24 日
QDII 基金合同生效公告

富国红利精选混合型证券投资基金

2 规定披露媒介 2020 年 05 月 15 日
QDII 开放申购、赎回、定投业务的公告

富国基金管理有限公司关于富国红利

精选混合型证券投资基金 QDII 关于

3 规定披露媒介 2020 年 05 月 20 日
2020 年境外主要市场节假日暂停申购、

赎回、定投业务的公告

富国基金管理有限公司关于增聘富国

4 红利精选混合型证券投资基金 QDII 基 规定披露媒介 2020 年 09 月 18 日
金经理的公告

富国基金管理有限公司关于旗下开放

5 式基金在直销渠道转换业务规则的公 规定披露媒介 2020 年 09 月 21 日
告

富国基金管理有限公司关于旗下基金

6 规定披露媒介 2020 年 10 月 23 日
投资关联方承销期内承销证券的公告

富国基金管理有限公司关于旗下基金

7 规定披露媒介 2020 年 12 月 04 日
投资关联方承销期内承销证券的公告

富国基金管理有限公司关于终止深圳

8 盈信基金销售有限公司办理旗下基金 规定披露媒介 2020 年 12 月 21 日
销售业务的公告

富国基金管理有限公司关于旗下由招

商银行股份有限公司托管的部分基金

9 投资范围增加存托凭证、增加 C 类基金 规定披露媒介 2020 年 12 月 26 日
份额并相应修订基金合同及托管协议

的公告


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规的规定和基金
合同的约定，经与基金托管人协商一致，基金管理人决定自 2020 年 12 月 29 日
起，在本基金投资范围中增加存托凭证，并对基金合同及托管协议的相应条款进
行修订。具体可参见基金管理人于 2020 年 12 月 26 日发布的《富国基金管理有
限公司关于旗下由招商银行股份有限公司托管的部分基金投资范围增加存托凭证、增加 C 类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告》及修改后的基金合同、托管协议。

§13 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立 中国（上海）自由贸易试 投资者对本报告书如有富国红利精选混合型证 验区世纪大道 1196 号世 疑问，可咨询本基金管理券投资基金（QDII）的文 纪汇办公楼二座 27-30 层 人富国基金管理有限公
件 司。咨询电话：95105686、
2、富国红利精选混合型 4008880688（全国统一，
证券投资基金（QDII）基 免长途话费）公司网址：
金合同 http://www.fullgoal.c
3、富国红利精选混合型 om.cn。

证券投资基金（QDII）托
管协议
4、中国证监会批准设立
富国基金管理有限公司
的文件
5、富国红利精选混合型
证券投资基金（QDII）财
务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告
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