东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金
2021 年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:东方阿尔法基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2021 年 08 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 9
§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15
§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15
§6 中期财务会计报告(未经审计)......15

6.1 资产负债表 ......15

6.2 利润表 ...... 17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......19

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告......46

7.1 期末基金资产组合情况......46

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 47

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......49

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 52

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 52

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 53

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 53

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 53

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 53

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 53

7.12 投资组合报告附注 ......54
§8 基金份额持有人信息...... 55

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 55

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 55


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......56

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......56
§9 开放式基金份额变动...... 57
§10 重大事件揭示...... 57

10.1 基金份额持有人大会决议...... 57

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57

10.4 基金投资策略的改变 ...... 57

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 57

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58

10.8 其他重大事件 ......59
§11 影响投资者决策的其他重要信息......60

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......60

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......60
§12 备查文件目录......61

12.1 备查文件目录 ......61

12.2 存放地点 ......61

12.3 查阅方式 ......61

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资

基金

基金简称 东方阿尔法优势产业混合

基金主代码 009644

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年06月28日

基金管理人 东方阿尔法基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,935,279,687.24份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 东方阿尔法优势产业 东方阿尔法优势产业
混合A 混合C

下属分级基金的交易代码 009644 009645

报告期末下属分级基金的份额总额 1,212,578,702.66份 722,700,984.58份

2.2 基金产品说明

本基金通过全面深入地研究分析上市公司基本

面，投资于可能从宏观经济结构、产业结构升级以及
投资目标 技术创新等变化趋势中获益的质地优良的优势产业和
上市公司，在严格控制风险的前提下，追求超越基金
业绩比较基准的长期稳定资本增值。

本基金的投资策略主要有以下8个方面内容：

1、大类资产配置策略

本基金采用自上而下的方法进行大类资产配置，
通过对宏观经济、政策环境、证券市场走势的跟踪和
投资策略 综合分析，进行前瞻性的战略判断，合理确定基金在
股票、债券、现金等各类别资产中的投资比例，并适
时进行动态调整。

2、股票投资策略

本基金采用自上而下行业配置和自下而上个股精

选相结合的股票投资策略，精选行业和公司。并通过深入研究宏观经济转型、产业结构转型背景下的产业升级与变革，对受益于国家经济转型和政策环境改变的相关产业中的上市公司进行系统分析，从定性和定量结合的角度综合分析其成长性和投资价值。

3、存托凭证投资策略

本基金可投资存托凭证，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，选择投资价值高的存托凭证进行投资。

4、债券类资产投资策略

本基金的债券投资将采取较为积极的策略，通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等，研判各类属固定收益类资产的风险趋势与收益预期，精选个券进行投资。

5、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。

6、融资业务的投资策略

本基金将根据相关法律法规的规定参与融资业
务。本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。

7、国债期货的投资策略

基金管理人将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，构建量化分析体系，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产的长期稳定增值。

8、资产支持证券投资策略

本基金可以投资包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券。


业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中证综合债券指数收
益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期
收益高于债券型基金、货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东方阿尔法基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披 姓名 曾健 张燕

露负责 联系电话 0755-21872901 0755-83199084

人 电子邮箱 service@dfa66.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-930-6677 95555

传真 0755-21872902 0755-83195201

深圳市福田区莲花街道紫荆 深圳市深南大道7088号招商
注册地址 社区深南大道6008号深圳特 银行大厦

区报业大厦23BC

深圳市福田区莲花街道紫荆 深圳市深南大道7088号招商
办公地址 社区深南大道6008号深圳特 银行大厦

区报业大厦23BC

邮政编码 518034 518040

法定代表人 刘明 缪建民

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 https://www.dfa66.com
址
基金中期报告备置地 深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报
点 业大厦23BC

2.5 其他相关资料


项目 名称 办公地址

金融运营服 招商证券股份有限公 广东省深圳市南山区高新南九道9号金地威新
务机构 司 软件科技园6号楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2021年01月01日-2021年06月30日)

东方阿尔法优势产业混合A 东方阿尔法优势产业混合C

本期已实现收益 -26,253,160.81 -18,323,284.16

本期利润 424,802,622.07 219,299,455.22

加权平均基金份额本期 0.3293 0.3073
利润

本期加权平均净值利润 23.79% 22.27%
率

本期基金份额净值增长 32.91% 32.58%
率

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2021年06月30日)

期末可供分配利润 8,050,620.02 368,106.31

期末可供分配基金份额 0.0066 0.0005
利润

期末基金资产净值 2,114,944,111.02 1,254,262,347.89

期末基金份额净值 1.7442 1.7355

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2021年06月30日)

基金份额累计净值增长 74.42% 73.55%
率

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方阿尔法优势产业混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 8.79% 2.74% -0.85% 0.54% 9.64% 2.20%

过去三个月 48.56% 2.56% 3.68% 0.62% 44.88% 1.94%

过去六个月 32.91% 2.83% 2.05% 0.85% 30.86% 1.98%

过去一年 74.42% 2.40% 17.14% 0.90% 57.28% 1.50%

自基金合同 74.42% 2.39% 17.84% 0.90% 56.58% 1.49%
生效起至今
东方阿尔法优势产业混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 8.74% 2.74% -0.85% 0.54% 9.59% 2.20%

过去三个月 48.36% 2.56% 3.68% 0.62% 44.68% 1.94%

过去六个月 32.58% 2.83% 2.05% 0.85% 30.53% 1.98%

过去一年 73.55% 2.40% 17.14% 0.90% 56.41% 1.50%

自基金合同 73.55% 2.39% 17.84% 0.90% 55.71% 1.49%
生效起至今

注：

1、本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%。

2、本基金自2020年6月28日成立至今尚未满三，无过去三年、过去五年净值表现。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东方阿尔法基金管理有限公司（以下简称"东方阿尔法基金"）于2017年6月24日经中国证监会批准，2017年7月4日注册成立，公司总部设在广东省深圳市，业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。截至报告期末，注册资本为1亿元人民币。

东方阿尔法基金作为华南地区首家纯员工持股的公募基金管理公司，公司股权结构为刘明、珠海共同成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）、肖冰、雷振锋、曾健分别持有公司39.96%、39.56%、13.98%、4.5%和2%的股权。

截至报告期末，东方阿尔法基金管理资产规模59.37亿元，旗下管理4只开放式基金和1只私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

唐雷先生，武汉大学物理
学理学学士，北京大学光
华管理学院工商管理硕
基金经理、投资经理、公 2020- 11 士。曾先后任职于民生加
唐雷 募投资部副经理 06-28 - 年 银基金、安信证券资产管
理部、金信基金。现任东
方阿尔法基金公募投资部
副总监、研究部总监、基
金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期内，唐雷管理的1个私募资产管理计划已于2021年3月16日终止。本报告期末，唐雷未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等相关法律法规，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本报告期内，本基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合反向交易和同向交易的交易价差监控进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

本报告期内，本基金管理人针对同一基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理的多个投资组合，加强了对投资指令、交易行为的管理，加强了事后报告机制。同时，本基金管理人按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内、10日内），进一步加强基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理的多个投资组合反向交易和同向交易的交易价差监控的分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2020年一月伊始，A股市场延续了去年四季度以来的快速上升的趋势。但是在春节之后市场经历了一场快速而剧烈的调整。从3月底开始，市场企稳回升，逐渐回到上升趋势中，并一直延续到整个二季度。由于疫情的影响短期难以消除，二季度开始，宏观经济复苏预期松动，货币政策进入观察期，流动性环境阶段性缓解，这是二季度市场重回上升趋势的主要原因。

二季度是A股市场相对较好的投资阶段，但是在结构上也出现了比较明显的分化，创业板指数、中证500、中证1000等等代表成长产业的指数涨幅较大，而上证指数、沪深300指数相对落后。从行业角度看，产业趋势和行业景气向上的新能源、电子、军工等表现较好，但是农业、消费、金融等行业表现较差。东方阿尔法优势产业混合型基金在上半年积极重点配置新能源汽车行业，获得了A类32.91%/C类32.58%的投资收益，在同类型基金中位居全市场前列。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末东方阿尔法优势产业混合A基金份额净值为1.7442元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为32.91%，同期业绩比较基准收益率为2.05%；截至报告期末东方阿尔法优势产业混合C基金份额净值为1.7355元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为32.58%，同期业绩比较基准收益率为2.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们看好下半年股票市场的表现，A股市场将延续二季度以来的上行趋势。

宏观经济复苏动能减弱，下半年经济增长压力增大。二季度GDP两年复合增长5.5%，相较一季度的5.0%进一步复苏，但是单季同比略低于预期，也低于经济潜在增长中枢。由于疫情影响短期难以消除，宏观经济整体复苏动能减弱，经济增速在低于疫情前的水平稳定下来。同时经济复苏的结构不太均衡，中小微企业仍然面临较大的经营压力。此外，考虑到下半年出口拉动效应减弱，整个宏观经济增长压力逐渐增大。

财政政策稳增长力度加大，货币政策边际宽松，流动性环境进一步改善。7月底的政治局会议提到“积极的财政政策要提升政策效能”，并且新增“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量”，考虑到上半年财政支出不及预算的一半，专项债仅发行了36%，预计下半年将迎来财政支出高峰。2021年7月9日，人民银行决定下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，此次降准为全面降准，释放长期资金约1万亿元。7月份的全面降准无论是在时点上、还是力度上均超出市场预期。此前市场担忧经济复苏将导致货币政策转向收紧，但全面降准打消了这种疑虑，货币政策边际宽松，流动性环境进一步改善。

海外层面，美联储易松难紧。近期美联储主席鲍威尔表示，美国经济复苏还没有达到可以开始收缩资产购买规模的程度。尽管数据显示美国通胀压力高企，但另一方面，
美联储面临着创历史新高的债务压力，在两难的背景下，我们认为美联储可能两害相权取其轻，短期内无法轻易选择退出宽松。

综上所述，在下半年宏观经济下行压力增加的背景下，财政政策稳增长力度加大，货币政策边际宽松，流动性环境进一步改善，海外易松难紧，预计A股市场将延续上行趋势。

结构上，我们仍将重点关注新能源汽车及“硬”科技板块的投资机会。

汽车电动化的长期产业趋势才刚刚开始，目前正处于加速成长期，此前市场的走势已经开始验证我们的判断，新能源汽车板块二季度表现亮眼，我们也为基金持有人获得了较好的投资回报。站在目前阶段，考虑到今年和明年的业绩高速增长之后，新能源汽车行业的估值水平仍然处在合理区间。在行业景气的加速上行期，行业和公司的盈利增速将持续超出市场的预期，并带来估值中枢的进一步提升，我们判断2021年下半年新能源汽车板块将继续经历“戴维斯双升”的投资机会，我们仍处在这一轮新能源汽车板块的主升浪中。

此外，近年来高端制造业升级的扶持政策不断出台，随着经济结构的调整，我国目前正从经济的超越跨向科技的超越。在数字经济时代，强大的制造业基础为高端制造业和科技产业的成长提供了广阔的沃土，我们关注半导体、高端装备、工业自动化、人工智能、物联网、军工等硬核科技领域的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人已将本基金的基金估值核算业务外包给本基金的金融运营服务机构--招商证券股份有限公司。本基金金融运营服务机构按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金金融运营服务机构使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。金融运营服务机构改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人建立了估值小组，成员由运作保障部、公募投资部、专户投资部、研究部和监察稽核部业务骨干组成，负责指导和监督整个估值流程。上述人员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 89,659,893.46 37,495,552.37

结算备付金 437,163.96 19,206,052.66


存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 3,345,290,540.89 1,435,786,011.87

其中：股票投资 3,165,191,579.39 1,355,741,205.57

基金投资 - -

债券投资 180,098,961.50 80,044,806.30

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 3,323,747.00 756,062.09

应收股利 - -

应收申购款 66,372,019.72 25,247,245.22

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 3,505,083,365.03 1,518,490,924.21

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 59,999,400.00 55,999,440.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 70,472,462.62 26,492,771.59

应付管理人报酬 4,050,954.43 822,977.71

应付托管费 675,159.06 137,162.98

应付销售服务费 497,731.31 66,741.97

应付交易费用 6.4.7.7 - -

应交税费 - -


应付利息 - -16,607.36

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 181,198.70 99,653.14

负债合计 135,876,906.12 83,602,140.03

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,935,279,687.24 1,094,287,996.35

未分配利润 6.4.7.10 1,433,926,771.67 340,600,787.83

所有者权益合计 3,369,206,458.91 1,434,888,784.18

负债和所有者权益总 3,505,083,365.03 1,518,490,924.21
计

注：报告截止日2021年6月30日，东方阿尔法优势产业混合基金A类基金份额净值1.7442元，东方阿尔法优势产业混合基金C类基金份额净值1.7355元，基金份额总额
1,935,279,687.24份，其中东方阿尔法优势产业混合基金A类基金份额
1,212,578,702.666份，东方阿尔法优势产业混合基金C类基金份额722,700,984.58份。6.2 利润表
会计主体：东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021年01月01日至2020年06月28日（基金
2021年06月30日 合同生效日）至2020
年06月30日

一、收入 680,509,267.93 63,675.20

1.利息收入 1,974,847.48 63,675.20

其中：存款利息收入 6.4.7.11 303,289.48 63,675.20

债券利息收入 1,623,329.58 -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 48,228.42 -
收入


证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -35,823,319.40 -
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -39,026,914.11 -

基金投资收益 6.4.7.13 - -

债券投资收益 7.4.7.4 219,129.27 -

资产支持证券投资 6.4.7.14. - -
收益 3

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 52,504.85 -

股利收益 6.4.7.17 2,931,960.59 -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.18 688,678,522.26 -
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.19 25,679,217.59 -
号填列）

减：二、费用 36,407,190.64 83,476.00

1．管理人报酬 6.4.10.2. 20,773,594.76 67,107.51
1

2．托管费 6.4.10.2. 3,462,265.82 11,184.59
2

3．销售服务费 6.4.10.2. 2,464,202.15 3,226.67
3

4．交易费用 6.4.7.20 9,196,605.00 -

5．利息支出 398,586.78 -

其中：卖出回购金融资产 398,586.78 -
支出

6．税金及附加 190.73 -

7．其他费用 6.4.7.21 111,745.40 1,957.23

三、利润总额（亏损总额 644,102,077.29 -19,800.80

以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 644,102,077.29 -19,800.80
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,094,287,996.35 340,600,787.83 1,434,888,784.18
(基金净值)
二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - 644,102,077.29 644,102,077.29
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 840,991,690.89 449,223,906.55 1,290,215,597.44
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 4,861,382,330.70 2,200,023,142.5 7,061,405,473.24
4

2.基金赎回 -4,020,390,639.81 -1,750,799,235. -5,771,189,875.80
款 99

四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -
（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 1,935,279,687.24 1,433,926,771.6 3,369,206,458.91
（基金净值） 7

项 目 上年度可比期间


2020年06月28日（基金合同生效日）至2020年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 818,681,340.43 - 818,681,340.43
(基金净值)
二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - -19,800.80 -19,800.80
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 - - -
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回 - - -
款

四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -
（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 818,681,340.43 -19,800.80 818,661,539.63
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

刘明 曹渊 张珂

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]第953号《关于准予东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由东方阿尔法基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方阿尔法优势产业混合型发起式证
券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币818,381,178.01元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0526号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金基金合同》于2020年6月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为818,681,340.43份基金份额，其中认购资金利息折合300,162.42份基金份额。本基金的基金管理人为东方阿尔法基金管理有限公司，基金金融运营服务机构为招商证券股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,004,500.45份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

根据《东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金基金合同》和《东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金招募说明书》(含更新)，本基金根据所收取认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为不同的类别。收取认购/申购费用、赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；不收取认购/申购费、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择认购/申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象为良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、证券公司短期融资券、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的50%-95%，其中投资于本基金合同界定的优势产业主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%。

本财务报表由本基金的基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司于2021年8月28日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

活期存款 10,515,843.74

定期存款 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 79,144,049.72


合计 89,659,893.46

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021年06月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 2,279,838,924.98 3,165,191,579.39 885,352,654.41

贵金属投资-金 - - -
交所黄金合约

交易所市场 180,001,190.40 180,098,961.50 97,771.10
债 银行间市场 - - -
券

合计 180,001,190.40 180,098,961.50 97,771.10

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,459,840,115.38 3,345,290,540.89 885,450,425.51

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末


2021年06月30日

应收活期存款利息 1,038.03

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 5,520.74

应收结算备付金利息 133.50

应收债券利息 3,317,054.73

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 -

合计 3,323,747.00

注：应收其他存款利息本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金所产生的应收利息。
6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 66,217.77

应付证券出借违约金 -

预提费用 101,590.59

其他应付 13,390.34

合计 181,198.70

6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 东方阿尔法优势产业混合A

金额单位：人民币元

项目 本期

(东方阿尔法优势产业混合A) 2021年01月01日至2021年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 746,758,234.86 746,758,234.86

本期申购 2,557,973,009.17 2,557,973,009.17

本期赎回（以“-”号填列） -2,092,152,541.37 -2,092,152,541.37

本期末 1,212,578,702.66 1,212,578,702.66

6.4.7.9.2 东方阿尔法优势产业混合C

金额单位：人民币元

项目 本期

(东方阿尔法优势产业混合C) 2021年01月01日至2021年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 347,529,761.49 347,529,761.49

本期申购 2,303,409,321.53 2,303,409,321.53

本期赎回（以“-”号填列） -1,928,238,098.44 -1,928,238,098.44

本期末 722,700,984.58 722,700,984.58

注：申购份额含转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 东方阿尔法优势产业混合A

单位：人民币元

项目

(东方阿尔法优势产业 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
混合A)

上年度末 9,333,764.08 223,870,750.09 233,204,514.17

本期利润 -26,253,160.81 451,055,782.88 424,802,622.07

本期基金份额交易产 24,970,016.75 219,388,255.37 244,358,272.12

生的变动数

其中：基金申购款 29,189,161.52 1,135,348,148.39 1,164,537,309.91

基金赎回款 -4,219,144.77 -915,959,893.02 -920,179,037.79

本期已分配利润 - - -

本期末 8,050,620.02 894,314,788.34 902,365,408.36

6.4.7.10.2 东方阿尔法优势产业混合C

单位：人民币元

项目

(东方阿尔法优势产业 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
混合C)

上年度末 3,420,343.75 103,975,929.91 107,396,273.66

本期利润 -18,323,284.16 237,622,739.38 219,299,455.22

本期基金份额交易产 15,271,046.72 189,594,587.71 204,865,634.43
生的变动数

其中：基金申购款 3,041,535.57 1,032,444,297.06 1,035,485,832.63

基金赎回款 12,229,511.15 -842,849,709.35 -830,620,198.20

本期已分配利润 - - -

本期末 368,106.31 531,193,257.00 531,561,363.31

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

活期存款利息收入 14,640.30

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 109,999.70

结算备付金利息收入 178,649.48

其他 -

合计 303,289.48

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。

6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出股票成交总额 2,681,029,719.01

减：卖出股票成本总额 2,720,056,633.12

买卖股票差价收入 -39,026,914.11

6.4.7.13 基金投资收益

本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转 219,129.27
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 219,129.27

6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑 43,170,698.28
付）成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 42,526,983.30
兑付）成本总额


减：应收利息总额 424,585.71

买卖债券差价收入 219,129.27

6.4.7.14.3 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2021年01月01日至2021年06月30日

期货投资 52,504.85

6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

股票投资产生的股利收益 2,931,960.59

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,931,960.59

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

1.交易性金融资产 688,678,522.26


——股票投资 688,628,275.26

——债券投资 50,247.00

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 688,678,522.26

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

基金赎回费收入 25,673,145.22

转换费收入 6,072.37

合计 25,679,217.59

注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减，其中，A类份额将不低于赎回费总额的25%归入基金资产，C类份额将赎回费收入全额归入基金资产。

2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

交易所市场交易费用 9,189,828.85

银行间市场交易费用 -

期货市场交易费用 6,776.15


合计 9,196,605.00

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

审计费用 42,083.22

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 10,154.81

合计 111,745.40

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

东方阿尔法基金管理有限公司（"东方阿尔法基金"） 基金管理人、基金销售机构

招商银行股份有限公司("招商银行") 基金托管人、基金销售机构

珠海共同成长股权投资基金合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东

刘明 基金管理人股东

肖冰 基金管理人股东

雷振锋 基金管理人股东

曾健 基金管理人股东

注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


2、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日 2020年06月28日（基金合同
至2021年06月30 生效日）至2020年06月30日
日

当期发生的基金应支付的管理费 20,773,594.76 67,107.51

其中：支付销售机构的客户维护费 8,321,792.94 19,156.26

注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月前5个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日 2020年06月28日（基金合同生
至2021年06月30 效日）至2020年06月30日

日

当期发生的基金应支付的托管费 3,462,265.82 11,184.59

注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月前5个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 东方阿尔法优势产业混合A 东方阿尔法优势产业混合C 合计

招商银行

股份有限 - 124,993.98 124,993.98
公司

东方阿尔 - 22,628.27 22,628.27

法基金管
理有限公
司

合计 - 147,622.25 147,622.25

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2020年06月28日（基金合同生效日）至2020年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 东方阿尔法优势产业混合A 东方阿尔法优势产业混合C 合计

招商银行

股份有限 - 128.88 128.88
公司
东方阿尔

法基金管 - 774.92 774.92
理有限公
司

合计 - 903.80 903.80

注：1、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%。

2、本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.5%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
东方阿尔法优势产业混合A

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01 2020年06月28日（基金
日至2021年06 合同生效日）至2020年0
月30日 6月30日

基金合同生效日（2020年06月28日）持有 - 10,004,500.45
的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,004,500.4 -
5

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 10,004,500.4 10,004,500.45
5

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.83% 1.43%
例

注:1、以上表中"报告期末持有的基金份额占基金总份额比例"的计算中，对下属不同类别基金比例的分母采用各自级别的份额。

2、报告期末基金管理人未运用固有资金投资"东方阿尔法优势产业混合C"。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
东方阿尔法优势产业混合A

关联方名 本期末 上年度末

称 2021年06月30日 2020年12月31日

持有的基金份额 持有的基金份 持有的基金份额 持有的基金份


额占基金总份 额占基金总份
额的比例 额的比例

曾健 299,775.43 0.02% 299,775.43 0.04%

肖冰 2,328,950.89 0.19% 999,200.64 0.13%

刘明 998,830.79 0.08% 998,830.79 0.13%

注:1.以上表中"持有的基金份额占基金总份额的比例"的计算中，对下属不同类别基金比例的分母采用各自级别的份额。

2.上述关联方投资本基金适用的认购、申购、赎回费率按照本基金招募说明书的费率执行。

3.报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资"东方阿尔法优势产业混合C"。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年06月28日（基金合同生效日）
称 至2020年06月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行

股份有限 10,515,843.74 14,640.30 818,681,340.43 63,675.20
公司

注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

大宗 49,99 69,78

00270 天赐 2021- 2021- 交易 68.00 94.91 735,294 9,99 6,75 -

9 材料 06-15 12-15 流通 2.00 3.54

受限

68808 英科 2021- 2021- 新股 54,21 54,21

7 再生 06-30 07-09 未上 21.96 21.96 2,469 9.24 9.24 -

市

30102 密封 2021- 2021- 新股 40,31 40,31

0 科技 06-28 07-06 未上 10.64 10.64 3,789 4.96 4.96 -

市

30102 英诺 2021- 2021- 新股 24,68 24,68

1 激光 06-28 07-06 未上 9.46 9.46 2,609 1.14 1.14 -

市

30101 百洋 2021- 2021- 新股 3,52 17,93

5 医药 06-22 12-30 流通 7.64 38.83 462 9.68 9.46 -

受限

68822 威腾 2021- 2022- 新股 17,28 17,28

6 电气 06-28 01-07 流通 6.42 6.42 2,693 9.06 9.06 -

受限

60528 德才 2021- 2021- 新股 11,01 11,01

7 股份 06-28 07-06 未上 31.56 31.56 349 4.44 4.44 -

市

30101 雷尔 2021- 2021- 新股 3,78 9,06

6 伟 06-23 12-30 流通 13.75 32.98 275 1.25 9.50 -

受限

60516 新中 2021- 2021- 新股 8,35 8,35

2 港 06-29 07-07 未上 6.07 6.07 1,377 8.39 8.39 -

市

30102 密封 2021- 2022- 新股 4,47 4,47

0 科技 06-28 01-06 流通 10.64 10.64 421 9.44 9.44 -

受限

30102 英诺 2021- 2022- 新股 2,74 2,74

1 激光 06-28 01-06 流通 9.46 9.46 290 3.40 3.40 -

受限

注：


1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的2020年2月14日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，且自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。

根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本基金所认购的2020年2月14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。

2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2021年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额59,999,400.00元，截至2021年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有因参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、交易所回购和股指期货等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的三级风险防控体系。一级风险防范指基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等。二级风险防范指在公司投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。公司经理层设投资决策委员会，对涉及基金投资的重大问题进行决策，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。监察稽核部在督察长的领导下，独立于公司各业务部门，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行。因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。本基金在交易所进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金目前暂未开展银行间同业市场业务，无此类信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级设置投资最低条件来控制证券发行人的信用风险。信用评估包括公司内部信用评级和外部信用评级。内部债券信用评估主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的评估结果，对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

于2021年6月30日，本基金未持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，监察稽核部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。

于2021年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有59,999,400.00元将在一个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监察稽核部对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持的证券在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资和资产支持证券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2021年6月30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计占基金资产净值的比例为2.08%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2021年6月30日，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

06月30

日

资产

银行存 89,659,893.46 - - - - - 89,659,893.46
款

结算备 437,163.96 - - - - - 437,163.96
付金

交易性 140,126,000.0 39,972,961.5 3,165,191,579.3 3,345,290,540.8
金融资 0 - 0 - - 9 9
产

应收利 - - - - - 3,323,747.00 3,323,747.00
息

应收申 - - - - - 66,372,019.72 66,372,019.72
购款

资产总 230,223,057.4 - 39,972,961.5 - - 3,234,887,346.1 3,505,083,365.0
计 2 0 1 3

负债
卖出回

购金融 59,999,400.00 - - - - - 59,999,400.00
资产款

应付赎 - - - - - 70,472,462.62 70,472,462.62
回款
应付管

理人报 - - - - - 4,050,954.43 4,050,954.43
酬

应付托 - - - - - 675,159.06 675,159.06
管费
应付销

售服务 - - - - - 497,731.31 497,731.31
费

其他负 - - - - - 181,198.70 181,198.70
债


负债总 59,999,400.00 - - - - 75,877,506.12 135,876,906.12
计

利率敏 170,223,657.4 39,972,961.5 3,159,009,839.9 3,369,206,458.9
感度缺 2 - 0 - - 9 1
口
上年度

末

2020年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

日

资产

银行存 37,495,552.37 - - - - - 37,495,552.37
款

结算备 19,206,052.66 - - - - - 19,206,052.66
付金

交易性 80,044,806.3 1,355,741,205.5 1,435,786,011.8
金融资 - - 0 - - 7 7
产

应收利 - - - - - 756,062.09 756,062.09
息

应收申 - - - - - 25,247,245.22 25,247,245.22
购款

资产总 56,701,605.03 - 80,044,806.3 - - 1,381,744,512.8 1,518,490,924.2
计 0 8 1

负债
卖出回

购金融 55,999,440.00 - - - - - 55,999,440.00
资产款

应付赎 - - - - - 26,492,771.59 26,492,771.59
回款
应付管

理人报 - - - - - 822,977.71 822,977.71
酬

应付托 - - - - - 137,162.98 137,162.98
管费
应付销

售服务 - - - - - 66,741.97 66,741.97
费

应付利 - - - - - -16,607.36 -16,607.36
息

其他负 - - - - - 99,653.14 99,653.14
债

负债总 55,999,440.00 - - - - 27,602,700.03 83,602,140.03
计

利率敏 80,044,806.3 1,354,141,812.8 1,434,888,784.1
感度缺 702,165.03 - 0 - - 5 8
口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2021年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为5.35%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的50%-95%，其中投资于本基金合同界定的优势产业主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 3,165,191,579.39 93.94 1,355,741,205.57 94.48
产－股票投资


交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 3,165,191,579.39 93.94 1,355,741,205.57 94.48

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

沪深300指数上升5% 229,515,623.66 98,247,239.91

沪深300指数下降5% -229,515,623.66 -98,247,239.91

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为3,095,214,716.82元，属于第二层次的余额为
249,912,724.00元，无属于第三层次的余额。


(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2021年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 3,165,191,579.39 90.30

其中：股票 3,165,191,579.39 90.30

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 180,098,961.50 5.14

其中：债券 180,098,961.50 5.14

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 90,097,057.42 2.57


8 其他各项资产 69,695,766.72 1.99

9 合计 3,505,083,365.03 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 65,055,350.00 1.93

C 制造业 3,100,047,303.60 92.01

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00

E 建筑业 11,014.44 0.00

F 批发和零售业 17,939.46 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.40 0.00

J 金融业 34,721.10 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,165,191,579.39 93.94

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 300750 宁德时代 461,547 246,835,335.60 7.33

2 603799 华友钴业 2,121,289 242,251,203.80 7.19

3 300014 亿纬锂能 2,113,355 219,640,985.15 6.52

4 002460 赣锋锂业 1,796,343 217,519,173.87 6.46

5 002709 天赐材料 2,098,197 215,044,955.28 6.38

6 002812 恩捷股份 855,520 200,277,232.00 5.94

7 002594 比亚迪 750,786 188,447,286.00 5.59

8 002466 天齐锂业 2,979,202 184,770,108.04 5.48

9 300207 欣旺达 4,208,640 137,033,318.40 4.07

10 300450 先导智能 2,176,296 130,882,441.44 3.88

11 002074 国轩高科 2,869,766 125,007,006.96 3.71

12 300390 天华超净 2,574,465 123,651,553.95 3.67

13 688005 容百科技 1,011,038 122,537,805.60 3.64

14 300568 星源材质 2,926,916 121,086,514.92 3.59

15 603659 璞泰来 874,400 119,443,040.00 3.55

16 002756 永兴材料 1,576,900 93,652,091.00 2.78

17 002407 多氟多 2,614,665 92,925,194.10 2.76

18 300919 中伟股份 479,400 78,142,200.00 2.32

19 300769 德方纳米 358,200 74,036,358.00 2.20

20 002240 盛新锂能 2,466,200 70,410,010.00 2.09

21 002497 雅化集团 2,962,600 67,488,028.00 2.00

22 002192 融捷股份 947,500 65,055,350.00 1.93

23 600110 诺德股份 1,384,100 16,858,338.00 0.50

24 300073 当升科技 212,507 11,940,768.33 0.35

25 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00

26 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00


27 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00

28 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00

29 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00

30 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00

31 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

32 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

33 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

34 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00

35 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

36 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 601899 紫金矿业 192,210,994.29 13.40

2 002594 比亚迪 173,730,626.36 12.11

3 002466 天齐锂业 168,385,881.87 11.74

4 300014 亿纬锂能 152,739,836.53 10.64

5 603799 华友钴业 147,608,835.53 10.29

6 300750 宁德时代 147,043,412.04 10.25

7 300207 欣旺达 138,483,850.49 9.65

8 600111 北方稀土 137,559,115.63 9.59

9 603993 洛阳钼业 137,218,164.41 9.56

10 002709 天赐材料 131,501,534.43 9.16

11 002460 赣锋锂业 129,914,086.06 9.05

12 300073 当升科技 111,018,485.46 7.74

13 000807 云铝股份 111,001,990.84 7.74

14 600392 盛和资源 110,560,562.62 7.71

15 601012 隆基股份 110,204,814.50 7.68


16 600438 通威股份 108,780,723.34 7.58

17 603659 璞泰来 99,172,738.95 6.91

18 002074 国轩高科 98,745,777.21 6.88

19 000933 神火股份 93,609,370.05 6.52

20 002812 恩捷股份 92,621,017.02 6.45

21 600089 特变电工 81,777,610.28 5.70

22 300390 天华超净 78,978,235.78 5.50

23 002756 永兴材料 78,527,427.24 5.47

24 600110 诺德股份 73,432,950.35 5.12

25 002340 格林美 72,768,958.50 5.07

26 300450 先导智能 72,580,684.06 5.06

27 300001 特锐德 70,033,336.94 4.88

28 603185 上机数控 64,758,459.34 4.51

29 002129 中环股份 59,536,798.80 4.15

30 601168 西部矿业 56,831,986.75 3.96

31 300568 星源材质 52,165,538.18 3.64

32 300124 汇川技术 52,082,440.60 3.63

33 002497 雅化集团 51,794,695.00 3.61

34 002240 盛新锂能 51,778,188.70 3.61

35 002407 多氟多 51,632,254.40 3.60

36 300037 新宙邦 51,565,690.70 3.59

37 002192 融捷股份 51,053,871.00 3.56

38 300919 中伟股份 38,670,071.00 2.69

39 300274 阳光电源 35,622,302.28 2.48

40 300118 东方日升 28,735,467.10 2.00

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 601012 隆基股份 168,641,802.84 11.75

2 600438 通威股份 157,531,482.93 10.98

3 601899 紫金矿业 142,886,918.06 9.96

4 002340 格林美 142,171,935.14 9.91

5 600111 北方稀土 134,018,551.79 9.34

6 600392 盛和资源 123,031,259.39 8.57

7 600089 特变电工 117,223,339.17 8.17

8 603993 洛阳钼业 103,780,853.67 7.23

9 300274 阳光电源 102,897,932.94 7.17

10 000807 云铝股份 99,915,275.24 6.96

11 300073 当升科技 91,646,795.55 6.39

12 002709 天赐材料 90,115,845.71 6.28

13 603185 上机数控 88,669,351.63 6.18

14 000933 神火股份 88,245,765.89 6.15

15 300001 特锐德 83,546,419.39 5.82

16 300750 宁德时代 80,667,181.16 5.62

17 300124 汇川技术 76,949,416.52 5.36

18 300037 新宙邦 63,303,410.39 4.41

19 603806 福斯特 62,736,392.14 4.37

20 601865 福莱特 58,431,207.71 4.07

21 002129 中环股份 57,191,006.50 3.99

22 300118 东方日升 52,128,953.13 3.63

23 601168 西部矿业 50,612,675.98 3.53

24 300014 亿纬锂能 47,687,004.79 3.32

25 603799 华友钴业 45,616,658.14 3.18

26 600110 诺德股份 44,458,570.56 3.10

27 300724 捷佳伟创 40,450,658.40 2.82

28 002812 恩捷股份 37,184,253.00 2.59

29 688388 嘉元科技 35,942,231.84 2.50


30 002074 国轩高科 33,501,758.60 2.33

31 300035 中科电气 33,054,184.52 2.30

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,840,878,731.68

卖出股票收入（成交）总额 2,681,029,719.01

注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 180,098,961.50 5.35

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 180,098,961.50 5.35

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基
金资


产净
值比
例(%)

1 019640 20国债10 1,401,260 140,126,000.0 4.16
0

2 019649 21国债01 399,450 39,972,961.50 1.19

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/ 合约市值 公允价值变 风险说明
卖) 动

- - - - - -

公允价值变动总额合计（元） -

股指期货投资本期收益（元） 52,504.85

股指期货投资本期公允价值变动（元） -

注：本基金本报告期内曾参与股指期货投资，但报告期末无股指期货持仓合约。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告编制日前一年内，本基金持有的“天齐锂业”的发行主体天齐锂业股份有限公司因2019年的业绩预告及其修正与定期报告披露的财务数据存在较大差异，受到深圳证券交易所通报批评。此项处分是针对天齐锂业的历史遗留问题，不影响天齐锂业未来的经营发展。本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对天齐锂业进行了投资。 除上述主体外，本基金投资的其余前九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,323,747.00

5 应收申购款 66,372,019.72

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 69,695,766.72

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基

流通受限部分的公 金资

序号 股票代码 股票名称 允价值 产净 流通受限情况说明
值比

例(%)

1 002709 天赐材料 69,786,753.54 2.07 大宗交易流通受限

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

别 数(户) 的基金份

额 持有份额 占总份 持有份额 占总份额
额比例 比例

东方阿

尔法优 176,424 6,873.09 106,173,772.09 8.76% 1,106,404,930.57 91.24%
势产业
混合A
东方阿

尔法优 119,281 6,058.81 35,000,276.01 4.84% 687,700,708.57 95.16%
势产业
混合C

合计 295,705 6,544.63 141,174,048.10 7.29% 1,794,105,639.14 92.71%

注:本基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属不同类别的基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比


（份） 例

东方阿尔法优势产 6,851,518.59 0.57%
业混合A

基金管理人所有从业人员 东方阿尔法优势产

持有本基金 业混合C 850,587.88 0.12%

合计 7,702,106.47 0.40%

注:基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属不同类别基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

东方阿尔法优势产 >100
本公司高级管理人员、基金投资 业混合A

和研究部门负责人持有本开放式 东方阿尔法优势产 50~100
基金 业混合C

合计 >100

东方阿尔法优势产 10~50
业混合A

本基金基金经理持有本开放式基 东方阿尔法优势产

金 业混合C 0
合计 10~50

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额总 发起份额 发起份额

项目 持有份额总数 占基金总 数 占基金总 承诺持有

份额比例 份额比例 期限

基金管理人固有 10,004,50 自合同生

资金 10,004,500.45 0.52% 0.45 0.52% 效之日起

不少于3年

基金管理人高级 - - - - -
管理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -


其他 - - - - -

10,004,50 自合同生

合计 10,004,500.45 0.52% 0.45 0.52% 效之日起

不少于3年

§9 开放式基金份额变动

单位：份

东方阿尔法优势产业混 东方阿尔法优势产业混
合A 合C

基金合同生效日(2020年06月28 700,588,882.30 118,092,458.13
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 746,758,234.86 347,529,761.49

本报告期基金总申购份额 2,557,973,009.17 2,303,409,321.53

减：本报告期基金总赎回份额 2,092,152,541.37 1,928,238,098.44

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,212,578,702.66 722,700,984.58

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

海通 1 63,819,536.42 0.99% 46,670.47 0.78% -

证券

安信 2 2,896,607,617.91 44.77% 2,663,705.40 44.66% -

证券

渤海 2 548,114,172.17 8.47% 503,923.50 8.45% -

证券

国盛 1 63,790,895.59 0.99% 45,375.81 0.76% -

证券

兴业 1 67,174,047.54 1.04% 47,780.63 0.80% -

证券
中信

证券 2 2,830,752,442.22 43.75% 2,656,380.94 44.54% -

(山
东)

注：

1、本基金采用证券公司交易结算模式，本报告期内本基金选择中信证券（山东）有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司作为证券经纪商，本基金与证券经纪商中信证券（山东）、安信证券、渤海证券、海通证券、兴业证券、国盛证券不存在关联方关系。

2、本基金管理人负责选择证券经纪商，使用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准如下：


1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用证券公司交易结算模式进行证券交易和结算的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持；

4）资金划付、交收、调整、差异处理及时，且基金交易、结算、对账等数据的提供能满足证券公司交易结算模式下T+0估值的时效性要求。

3、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定证券经营机构，然后基金管理人、基金托管人和证券经纪商签订证券经纪服务协议。
4、佣金支付情况：

每日佣金由券商当日在本基金的证券资金账户中扣收，本基金本报告期合计支付佣金为5,963,836.75元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期债 占当期 占当期
券商名称 成交金额 债券成 成交金额 券回购成 成交金 权证成 成交金 基金成
交总额 交总额的 额 交总额 额 交总额
的比例 比例 的比例 的比例

海通证券 - - - - - - - -

安信证券 2,642,518.10 1.41% - - - - - -

渤海证券 529,761.30 0.28% - - - - - -

国盛证券 - - - - - - - -

兴业证券 - - - - - - - -

中信证券(山 183,849,740. 98.31% 3,147,100, 100.00% - - - -
东) 12 000.00

注：该表格中的债券成交金额是按全价计算的金额。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 东方阿尔法优势产业混合型 基金管理人的官方网站、中 2021-01-21
发起式证券投资基金2020年 国证监会基金电子披露网站


第四季度报告

东方阿尔法基金管理有限公

2 司旗下全部基金2020年4季 证券时报、中国证券报 2021-01-21
度报告提示性公告

东方阿尔法基金管理有限公 基金管理人的官方网站、中

3 司关于旗下部分基金增加中 国证监会基金电子披露网 2021-03-04
信建投证券股份有限公司为 站、证券时报、中国证券报

销售机构的公告

东方阿尔法优势产业混合型 基金管理人的官方网站、中

4 发起式证券投资基金2020年 国证监会基金电子披露网站 2021-03-30
年度报告

东方阿尔法基金管理有限公

5 司旗下全部基金2020年年度 证券时报、中国证券报 2021-03-30
报告提示性公告

东方阿尔法优势产业混合型 基金管理人的官方网站、中

6 发起式证券投资基金2021年 国证监会基金电子披露网站 2021-04-15
第一季度报告

东方阿尔法基金管理有限公

7 司旗下部分基金2021年1季 证券时报、中国证券报 2021-04-15
度报告提示性公告

东方阿尔法基金管理有限公 基金管理人的官方网站、中

8 司关于旗下部分基金投资非 国证监会基金电子披露网 2021-06-17
公开发行股票的公告 站、中国证券报

东方阿尔法基金管理有限公 基金管理人的官方网站、中

9 司关于旗下基金增加北京蛋 国证监会基金电子披露网 2021-06-25
卷基金销售有限公司为销售 站、证券时报、中国证券报、

机构的公告 上海证券报、证券日报

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准的东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金设立的文件

2、《东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金基金合同》

3、《东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金托管协议》

4、《东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金招募说明书》（含更新）

5、东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金2021年中期报告原文

6、基金管理人业务资格批件和营业执照
12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

2、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司，客户服务电话：400-930-6677（免长途话费）。

3、投资者可通过中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）和基金管理人网站（https://www.dfa66.com）查阅本报告书。

东方阿尔法基金管理有限公司
二〇二一年八月二十八日
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