华泰紫金科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资
基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金科创 3 年封闭混合

场内简称 科创华泰

基金主代码 501202

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 17 日

报告期末基金份额总额 1,000,029,656.67 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求

投资目标 实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越

业绩比较基准的收益。

本基金主要跟踪宏观经济指标、企业经营指标、政

策走向、流动性分析、大类资产及行业估值比较等

投资策略 指标对宏观经济和市场环境进行综合研判，进而对

仓位进行动态调整。基金资产配置策略主要依据基


本面和估值的变化动态调整。在经济处于复苏期和

繁荣期且市场估值没有过分高估时，超配股票资

产；在经济处于衰退期和政策刺激阶段且估值仍高

于合理水平时，超配债券等固定收益资产，力争通

过资产配置获得部分超额收益。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综

合指数收益率×40%

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期

风险收益特征 风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于

股票型基金。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华泰紫金科创 3 年封闭 华泰紫金科创 3 年封闭

称 混合 A 混合 C

下属分级基金的场内简 科创华泰

-

称
下属分级基金的交易代

009663 501202

码

报告期末下属分级基金 71,759,469.19 份 928,270,187.48 份

的份额总额

注：上述投资策略综述、业绩比较基准、风险收益特征均仅适用于基金封闭运作期。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)


华泰紫金科创 3 年封 华泰紫金科创 3 年封

闭混合 A 闭混合 C

1.本期已实现收益 4,014,783.33 51,196,570.56

2.本期利润 1,339,550.66 16,692,952.26

3.加权平均基金份额本期利润 0.0187 0.0180

4.期末基金资产净值 91,284,384.81 1,177,408,741.50

5.期末基金份额净值 1.2721 1.2684

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华泰紫金科创 3 年封闭混合 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.49% 0.94% 0.32% 0.60% 1.17% 0.34%
月

过去六个 -2.75% 1.37% -4.14% 0.82% 1.39% 0.55%
月

过去一年 8.68% 1.55% 3.29% 1.03% 5.39% 0.52%

自基金合

同生效起 27.21% 1.35% 14.79% 1.00% 12.42% 0.35%
至今
2、华泰紫金科创 3 年封闭混合 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.44% 0.94% 0.32% 0.60% 1.12% 0.34%
月


过去六个 -2.86% 1.37% -4.14% 0.82% 1.28% 0.55%
月

过去一年 8.47% 1.55% 3.29% 1.03% 5.18% 0.52%

自基金合

同生效起 26.84% 1.35% 14.79% 1.00% 12.05% 0.35%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华泰紫金科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2020 年 7 月 17 日至 2021 年 12 月 31 日)

1．华泰紫金科创 3 年封闭混合 A：
2．华泰紫金科创 3 年封闭混合 C：


注：1、本基金封闭期运作业绩比较基准收益率=中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%；

2、本基金合同于 2020 年 7 月 17 日生效，截止本报告期末基金成立已满一年；
自基金成立日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

2009 年加入泰信基金管理有
限公司，从事研究员工作。
本基金的基 2020- 2011 年加入海通证券，从事研
刘瑞 金经理 08-05 - 10 究员工作。2015 年加入华泰证
券（上海）资产管理有限公司，
先后从事研究员、投资经理工
作。

注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

今年四季度国内经济下行趋势进一步确立，主要周期性产品价格开始见顶回落，市场对经济下行风险的担忧加大，并对未来经济刺激政策的预期开始增强。但与此同时，海外主要经济体正处于宽松货币政策退出的过程中，美联储等不断释放的鹰派政策态度对全球金融市场的风险偏好产生负面影响，也对国内稳增长政策的力度和时间产生桎梏。反映到 A 股市场上，由于四季度处于弱经济和中性略偏松的货币环境中，市场整体处于等待政策信号进一步明确的踌躇震荡过程中。风格上，由于经济下行压力加大和货币宽松时点和力度的不确定性，前期表现较好的高增长股和高估值赛道股开始出现调整，而此前一直受到低估值股票如地产产业链迎来明显反弹。在产品操作上，受到产品本身投资方向的限制和对产业发展中长期的乐观态度，仍然主要布局在新能源、高端制造、医药、TMT 等方向，在四季度末产品整体仓位有所下降，并将个股配置一定幅度向低估值和偏稳健需求的方向转移。

展望未来，认为 22 年上半年经济仍将延续下行态势，而货币政策的宽松节奏可
能受到海外加息步伐加快的影响有所延后；此外，消费的复苏也可能受到冬奥会和疫情的影响，存在一定程度的不确定性。而从 22 年二季度的中后期到三季度，这些不确定性将会逐步消除，货币宽松和稳经济政策会进一步强化。因此，我们认为 22 年上年 A 股市场整体可能缺乏趋势性机会，但下半年有望重拾升势。尽管如此，我们认为 22 年上半年 A 股仍有结构性机会，比如”双碳“有望成为稳经济的抓手，尤其是经历股价调整后，动态估值逐渐回到均值附近，一些高景气环节仍有望获得超额收益。在信息科技领域，半导体产业链的景气度有可能下行，但诸如消费电子、云计算、汽车电子等板块有望迎来景气改善或延续高景气，而其中很多公司自 2020 年 7 月以来经历了明显的估值下行，目前具有较高的安全边际。生物医药领域，CXO 龙头公司估值已经回到 19 年初的水平，在维持高景气的前提一下，现阶段的投资价值已经逐步显现；此外，前期受政策抑制中药、创新药、器械等板块估值水平也回到了历史中位数以下，如果政策环境缓解也有望迎来估值修复。尽管 21 年消费整体疲弱，但 22年疫情影响减弱是大概率事件，并且我们观察到结构性消费升级仍在持续，我们认为新消费领域在 22 年会有较好的表现。


综上，我们认为 22 年 A 股市场可能呈现先抑后扬的表现。尽管近期科创成长方
向的股价表现面临压力，但中期来看我们认为这也给中长期布局优质赛道的优质公司提供了机会。从全年来看，我们相信 2022 年优质的创新成长公司仍将提供较好的投资回报。
4.5报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 1.49%，同期业绩比较基准收益率为
0.32%；本基金 C 类份额净值增长率为 1.44%，同期业绩比较基准收益率为 0.32%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；

2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元) 的比例(%)

1 权益投资 709,938,493.29 55.79

其中：股票 709,938,493.29 55.79

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -


6 银行存款和结算备付金合计 562,362,809.63 44.19

7 其他各项资产 289,361.43 0.02

8 合计 1,272,590,664.35 100.00

注：1、本基金报告期末未持有港股通股票。

2、本基金报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 647,865,348.04 51.07

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 17,367.68 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 62,011,656.08 4.89

N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 709,938,493.29 55.96

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例(％)

1 688169 石头科技 130,067.0 105,744,471.00 8.33

0

2 002475 立讯精密 2,100,000. 103,320,000.00 8.14

00

3 300450 先导智能 1,143,520. 85,043,582.40 6.70

00

4 300750 宁德时代 100,000.0 58,800,000.00 4.63

0

5 603345 安井食品 343,123.0 58,598,545.94 4.62

0

6 603806 福斯特 413,909.0 54,035,819.95 4.26

0

7 601012 隆基股份 625,040.0 53,878,448.00 4.25

0

8 603259 药明康德 350,000.0 41,503,000.00 3.27

0

9 603486 科沃斯 250,000.0 37,737,500.00 2.97

0

10 300760 迈瑞医疗 75,000.00 28,560,000.00 2.25

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 230,911.83

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 58,449.60

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 289,361.43

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华泰紫金科创3年封 华泰紫金科创3年封

闭混合A 闭混合C

本报告期期初基金份额总额 71,759,469.19 928,270,187.48

本报告期基金总申购份额 - -

减：本报告期基金总赎回份额 - -

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 71,759,469.19 928,270,187.48

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金管理人未使用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人未使用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金管理人根据监管规定要求于 2021 年 12 月 8 日在本基金管理人官网及
监管规定渠道发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》，自 2021 年 12 月 6 日起，刘玉生先生因职务调整，不再担任公司首席风险官
职务。

2、本基金管理人根据监管规定要求于 2021 年 12 月 8 日在本基金管理人官网及
监管规定渠道发布了《华泰证券（上海）资产管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》，自 2021 年 12 月 6 日起，覃洁女士新任本基金管理人首席风险官。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予华泰紫金科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金注册的文件；

2、《华泰紫金科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《华泰紫金科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4《、华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、关于申请募集注册华泰紫金科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资
基金之法律意见书；

8、产品资料概要；

9、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。
9.3查阅方式

部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。


华泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二二年一月二十一日
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