创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2021年10月22日
送出日期：2021年10月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 创金合信双季享6个月持有 基金代码 011489

期

基金简称C 创金合信双季享6个月持有 基金代码C 011490

期C

基金管理人 创金合信基金管理有限公 基金托管人 中国民生银行股份有限公

司 司

基金合同生效日 2021年06月10日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王一兵 2021年06月10日 1994年05月01日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进
行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的
投资回报。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地
方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、
投资范围 资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存
款）、同业存单、国债期货以及货币市场工具等。

本基金不从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场的新股申
购和新股增发。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票，在其可上市
交易后不超过6个月的时间内卖出。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，本基金可将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，
其中本基金投资可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券的比例合计不
得超过基金资产的10%；每个交易日日终，在扣除股国债期货合约需缴纳的交
易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以
内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析
和预测，综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略，力争实现基
金资产的稳健增值。

1、久期配置策略：根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估，考虑
在运作周期中所处阶段，确定债券组合的久期配置。2、期限结构配置策略：
在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括
采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态
调整，力争从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。3、债券类别配置策
略：主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。4、
信用风险控制策略：基金管理人利用行业和公司的信用研究力量，对所有投资
的信用品种进行详细的分析及风险评估，依据不同信用债发行主体所处行业未
主要投资策略 来发展前景以及自身在行业内的竞争能力，对不同发行主体的债券进行内部评
级分类。5、跨市场套利策略：跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律
和风险特性，构建和调整债券组合，提高投资收益，实现跨市场套利。6、杠
杆放大策略：本基金可采用杠杆放大策略扩大收益，即以组合现有债券为基础，
利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较
长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益。7、资产支持证券投资策略：
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动
性风险。8、国债期货投资策略：为更好地管理投资组合的利率风险、改善组
合的风险收益特性，本基金将本着谨慎的原则，以套期保值为目的，在风险可
控的前提下，参与国债期货的投资。9、其他：未来，随着市场的发展和基金
管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规
的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市
场基金，低于股票型基金、混合型基金。

注：了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书"基金的投资"部分。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
无
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.40%

托管费 0.10%

销售服务费C 0.25%

其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、特有风险及不可抗力风险等。

当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本基金招募说明书"侧袋机制"章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金的特有风险包括但不限于：

1、本基金特殊运作方式的风险

本基金对每份基金份额设置六个月的最短持有期。在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日开放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。故投资者在最短持有期到期日前存在无法赎回的风险。

由于本基金特殊运作方式的安排，投资者的单笔申购存在六个月的锁定期，因而对于同一时点申购的资金将极有可能面临集中赎回的情形，由此将有可能触发本基金的巨额赎回机制。在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险。

2、本基金投资资产支持证券的风险

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险，本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资。

（1）与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险。

（2）与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。


（3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。
3、与投资金融衍生品相关的特定风险

本基金将国债期货纳入到投资范围中，国债期货作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。

（1）投资国债期货的特定风险

1）期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时，期货采用每日无负债结算制度，如出现极端行情，市场持续向不利方向波动导致保证金不足，在无法及时补足保证金的情形下，保证金账户将被强制平仓，可能给基金净值带来重大损失。

2）期货合约价格与标的价格之间的价格差的波动所造成的基差风险。因存在基差风险，在进行金融衍生品合约展期的过程中，基金资产可能因基差异常变动而遭受展期风险。

3）第三方风险。包括对手方风险和连带风险。

①对手方风险。基金管理人运用基金资产投资于金融衍生品合约，会尽力选择资信状况优良、风险控制能力强的经纪商，但不能杜绝因所选择的经纪商在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。

②连带风险。为基金资产交易金融衍生品进行结算的交易所或登记公司会员单位，或该会员单位下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致相关交易场所对该会员下的经纪账户强行平仓时，基金资产可能因相关交易保证金头寸被连带强行平仓而遭受损失。
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.cjhxfund.com][400-868-0666]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料
六、 其他情况说明

无
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